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| 上银新兴价值成长混合(000520) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1637060 | ||||||||
| 基金代码 | 000520 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:上银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2019年08月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 基金简称 上银新兴价值成长混合 基金主代码 000520 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年05月06日 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 234,935,149.58份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置，顺应经济结构调整和产业升级发展的趋势，关注新兴产业和传统产业升级换代带来的投资机会，同时把握传统产业低估的投资机会，重点关注具有成长和价值的优质上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金管理人将分析影响公司持续发展的内外部因素，采用自上而下和自下而上相结合的研究方法，分析公司的外部环境和内部经营，精选新兴产业中的优质上市公司和传统产业中具备新成长动力和价值低估的上市公司股票。同时，将结合宏观经济环境和金融市场运行情况，动态调整股票、债券等大类资产配置。 业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本产品属于混合型基金产品，在开放式基金中，其预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于风险较高、收益较高的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 史振生 田青 联系电话 021-60232766 010-67595096 电子邮箱 zhensheng.shi@boscam.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 021-60231999 010-67595096 传真 021-60232779 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.boscam.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年01月01日- 2019年06月30日） 本期已实现收益 15,470,819.86 本期利润 59,665,778.53 加权平均基金份额本期利润 0.2785 本期基金份额净值增长率 35.90% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2019年06月30日） 期末可供分配基金份额利润 0.1661 期末基金资产净值 273,964,097.79 期末基金份额净值 1.166 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 6.29% 1.10% 2.92% 0.59% 3.37% 0.51% 过去三个月 2.10% 1.40% -0.06% 0.77% 2.16% 0.63% 过去六个月 35.90% 1.44% 14.27% 0.78% 21.63% 0.66% 过去一年 13.65% 1.41% 7.61% 0.76% 6.04% 0.65% 过去三年 21.28% 1.12% 16.79% 0.56% 4.49% 0.56% 自基金合同生效起至今（2014年05月06日-2019年06月30日） 113.89% 1.76% 79.38% 0.99% 34.51% 0.77% 注：本基金在2015年7月30日前（转型前）的业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率＋20%×上证国债指数收益率，自2015年7月30日起（转型后）的业绩比较基准为50%×沪深300指数收益率＋50%×上证国债指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为2014年5月6日，图示时间段为2014年5月6日（基金合同生效日）至2019年6月30日。 2、本基金建仓期自2014年5月6日（基金合同生效日）至2014年11月5日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 3、本基金转型日期为2015年7月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上银基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2013年8月30日正式成立。公司由上海银行股份有限公司与中国机械工业集团有限公司出资设立，注册资本为3亿元人民币，注册地上海。截至2019年6月30日，公司管理的基金共有十一只，分别是：上银新兴价值成长混合型证券投资基金、上银慧财宝货币市场基金、上银慧添利债券型证券投资基金、上银慧盈利货币市场基金、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金、上银慧增利货币市场基金、上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金、上银慧佳盈债券型证券投资基金、上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银慧祥利债券型证券投资基金以及上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵治烨 本基金基金经理、投资研究部副总监兼研究副总监 2015-05-13 - 8年 本科，历任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师，上银基金管理有限公司投资研究部总监助理。2015年5月担任上银新兴价值成长股票型证券投资基金基金经理，2017年3月担任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》相关规定及公司内部的《公平交易管理制度》，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，上证综指涨幅19.45%、深证成指涨幅26.78%、创业板指涨幅20.87%。2019年上半年，证券市场整体呈现了上涨的态势。我们专注于寻找长期创造超额收益的优质公司，配置基本面优秀、估值处于合理或偏低区间的个股，同时适当参与优质可转债的配置机会，降低产品净值的波动。目前主要持仓以消费、金融等板块为主，持仓板块的业绩确定性相对较高，同时受到经济周期、贸易战影响相对较低。此外，我们不断地寻找具备投资吸引力的优秀企业，动态调整投资组合，保持投资组合的风险收益比处于较好的水平。上半年，整体基金的净值表现稳定，很好地控制了回撤。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值增长率为35.90%，同期业绩比较基准收益率为14.27%，基金投资收益高于同期业绩比较基准收益。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，从内部来看，经济仍然面临一定压力，下半年减税降费执行进度预计将对宏观经济与市场走势产生影响。从外部来看，中美两国贸易关系再起波澜，何时达成贸易协议变数较大。当前，市场对于宏观经济、贸易战影响的关注度较高，一定程度上影响了证券市场的走势，但我们认为过度担忧没有必要，对于宏观经济形式的判断及中美博弈方向的判断是困难的，股票配置的关键是选择有核心竞争力的能够穿越周期的企业。 我们专注于寻找持续创造超额回报的公司，这类公司经营稳健、现金流优秀、拥有良好的投资回报率，是国内企业中的核心资产，部分核心资产在今年上半年以及呈现了较大的涨幅，为份额持有人创造了超额收益。未来我们仍将致力于发掘优质企业，动态调整组合，使得投资组合持续具备良好的风险收益比，穿越宏观经济周期，为份额持有人创造超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《上银基金管理有限公司估值业务管理制度》、《上银基金管理有限公司估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会成员包括分管投资副总、督察长、分管运营总监、基金运营部负责人、基金会计代表、投资总监、基金经理或投资经理及监察稽核部代表等相关专业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资策略和新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况下，及时召开估值委员会修订相关估值方法，以确保其持续适用。涉及估值政策的变更均须经估值委员会决议批准后执行。 在每个估值日，本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。基金管理人对基金资产进行估值后，将估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无需实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本半年度报告中予以披露的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：上银新兴价值成长混合型证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 42,559,670.61 14,742,706.68 结算备付金 256,071.69 341,459.50 存出保证金 104,394.71 54,682.04 交易性金融资产 231,573,981.72 153,279,774.98 其中：股票投资 205,942,840.80 137,349,616.38 基金投资 - - 债券投资 25,631,140.92 15,930,158.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 25,873.54 13,937.29 应收股利 - - 应收申购款 94,621.11 1,970.44 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 274,614,613.38 168,434,530.93 负债和所有者权益 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 459,941.89 应付赎回款 13,182.74 - 应付管理人报酬 324,007.22 220,267.81 应付托管费 54,001.21 36,711.30 应付销售服务费 - - 应付交易费用 170,017.93 75,504.28 应交税费 153.48 120.62 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 89,153.01 290,000.00 负债合计 650,515.59 1,082,545.90 所有者权益： 实收基金 234,935,149.58 195,065,166.53 未分配利润 39,028,948.21 -27,713,181.50 所有者权益合计 273,964,097.79 167,351,985.03 负债和所有者权益总计 274,614,613.38 168,434,530.93 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.166元，基金份额总额234,935,149.58份。 6.2 利润表 会计主体：上银新兴价值成长混合型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 一、收入 62,353,129.19 -11,552,964.08 1.利息收入 129,201.30 101,531.28 其中：存款利息收入 109,621.27 97,001.53 债券利息收入 19,580.03 1,132.49 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 3,397.26 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 18,009,455.93 7,597,342.39 其中：股票投资收益 13,712,920.67 5,545,409.07 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,576,254.91 21,776.88 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,720,280.35 2,030,156.44 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 44,194,958.67 -19,257,769.08 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 19,513.29 5,931.33 减：二、费用 2,687,350.66 2,626,330.17 1．管理人报酬 1,706,934.45 1,556,526.14 2．托管费 284,489.10 259,421.01 3．销售服务费 - - 4．交易费用 603,856.27 664,879.64 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 29.37 2.12 7．其他费用 92,041.47 145,501.26 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 59,665,778.53 -14,179,294.25 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 59,665,778.53 -14,179,294.25 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上银新兴价值成长混合型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 195,065,166.53 -27,713,181.50 167,351,985.03 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 59,665,778.53 59,665,778.53 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 39,869,983.05 7,076,351.18 46,946,334.23 其中：1.基金申购款 46,894,409.83 7,783,833.78 54,678,243.61 2.基金赎回款 -7,024,426.78 -707,482.60 -7,731,909.38 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 234,935,149.58 39,028,948.21 273,964,097.79 项 目 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 194,788,310.24 19,515,784.19 214,304,094.43 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -14,179,294.25 -14,179,294.25 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,701,937.38 -265,353.73 -1,967,291.11 其中：1.基金申购款 2,281,181.41 193,445.11 2,474,626.52 2.基金赎回款 -3,983,118.79 -458,798.84 -4,441,917.63 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 193,086,372.86 5,071,136.21 198,157,509.07 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 刘小鹏 ————————— 基金管理人负责人 栾卉燕 ————————— 主管会计工作负责人 金雯澜 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 上银新兴价值成长混合型证券投资基金(原"上银新兴价值成长股票型证券投资基金") (以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准上银新兴价值成长股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]1599号文)批准，由上银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《上银新兴价值成长股票型证券投资基金基金合同》、《上银新兴价值成长股票型证券投资基金招募说明书》发售，基金合同于2014年5月6日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为235,995,074.51份基金份额。本基金的基金管理人为上银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》等相关法律法规及《上银新兴价值成长股票型证券投资基金基金合同》的约定，经与基金托管人协商一致，自2015年7月30日起，本基金名称变更为"上银新兴价值成长混合型证券投资基金"，基金类别变更为"混合型"，同时相应修改基金合同和托管协议相关表述。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金合同》和《上银新兴价值成长混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的0%-95%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资占基金资产净值的0-3%。对于法律法规或监管机构以后允许本基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金将重点投资于新兴产业中的优质上市公司和传统产业中具备成长和价值的上市公司股票，其比例将不低于非现金基金资产的80%。本基金的业绩比较基准为：50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况、自2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上银基金管理有限公司（"上银基金"） 基金管理人、基金直销机构 中国建设银行股份有限公司（"中国建设银行"） 基金托管人、基金代销机构 上海银行股份有限公司（"上海银行"） 基金管理人的股东、基金代销机构 上银瑞金资本管理有限公司（"上银瑞金"） 基金管理人出资成立的子公司 注：下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,706,934.45 1,556,526.14 其中：支付销售机构的客户维护费 53,995.26 52,871.98 注：支付基金管理人上银基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 284,489.10 259,421.01 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 报告期初持有的基金份额 175,930,094.05 175,930,094.05 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 175,930,094.05 175,930,094.05 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 74.88% 91.11% 注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度报告期末除基金管理人之外的其他关联方不存在投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行活期存款 42,559,670.61 105,173.55 38,497,737.13 92,558.45 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2019年1月1日至2019年6月30日止期间获得的利息收入为人民币3,811.86元，2019年6月30日末结算备付金余额为人民币256,071.69元。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方购买其承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 601236 红塔证券 2019-06-26 2019-07-05 新股待上市 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 300788 中信出版 2019-06-27 2019-07-05 新股待上市 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于2019年6月30日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末2019年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末2019年6月30日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层级金融工具公允价值 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为231,517,005.18元，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层级的余额为56,976.54元，无属于第三层级的余额。（于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为148,266,529.18元，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层级的余额为5,013,245.80元，无属于第三层级的余额。） (iii) 公允价值所属层级间的重大变动 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 205,942,840.80 74.99 其中：股票 205,942,840.80 74.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 25,631,140.92 9.33 其中：债券 25,631,140.92 9.33 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 42,815,742.30 15.59 8 其他各项资产 224,889.36 0.08 9 合计 274,614,613.38 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 171,930.05 0.06 C 制造业 97,735,912.74 35.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,050,500.00 1.84 E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,949,060.00 2.17 G 交通运输、仓储和邮政业 9,768,748.00 3.57 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.01 J 金融业 74,604,344.94 27.23 K 房地产业 7,063,489.71 2.58 L 租赁和商务服务业 5,536,145.00 2.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 205,942,840.80 75.17 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 304,500 26,981,745.00 9.85 2 600519 贵州茅台 27,291 26,854,344.00 9.80 3 000333 美的集团 426,925 22,140,330.50 8.08 4 600036 招商银行 574,000 20,652,520.00 7.54 5 000786 北新建材 696,000 12,618,480.00 4.61 6 601398 工商银行 1,850,000 10,896,500.00 3.98 7 600009 上海机场 116,600 9,768,748.00 3.57 8 002304 洋河股份 70,000 8,509,200.00 3.11 9 603816 顾家家居 248,965 7,946,962.80 2.90 10 002677 浙江美大 551,903 7,263,043.48 2.65 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.boscam.com.cn 网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 22,091,029.60 13.20 2 000002 万 科Ａ 13,358,153.80 7.98 3 601318 中国平安 12,844,265.00 7.68 4 603517 绝味食品 10,854,855.00 6.49 5 601398 工商银行 10,725,698.00 6.41 6 600570 恒生电子 8,193,592.00 4.90 7 000776 广发证券 8,127,741.97 4.86 8 002304 洋河股份 8,090,100.00 4.83 9 601166 兴业银行 8,067,040.00 4.82 10 600958 东方证券 7,984,876.68 4.77 11 300033 同花顺 7,976,184.50 4.77 12 002677 浙江美大 7,389,643.86 4.42 13 002867 周大生 7,366,056.00 4.40 14 002508 老板电器 6,671,813.25 3.99 15 002818 富森美 6,213,585.00 3.71 16 601688 华泰证券 6,160,531.43 3.68 17 600036 招商银行 6,009,502.00 3.59 18 600519 贵州茅台 5,492,656.94 3.28 19 002415 海康威视 5,394,049.60 3.22 20 601336 新华保险 5,355,019.00 3.20 21 603365 水星家纺 5,070,541.39 3.03 22 002938 鹏鼎控股 5,056,123.00 3.02 23 600886 国投电力 4,939,879.00 2.95 24 600000 浦发银行 4,774,047.52 2.85 25 002008 大族激光 4,634,901.59 2.77 26 000333 美的集团 4,000,980.00 2.39 27 600054 黄山旅游 3,845,483.00 2.30 28 603816 顾家家居 3,801,496.00 2.27 29 601877 正泰电器 3,632,222.20 2.17 注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600570 恒生电子 22,223,566.59 13.28 2 600030 中信证券 22,098,098.00 13.20 3 601012 隆基股份 10,486,880.50 6.27 4 300033 同花顺 9,504,149.60 5.68 5 300059 东方财富 9,156,620.54 5.47 6 603517 绝味食品 9,008,777.00 5.38 7 601688 华泰证券 8,338,242.00 4.98 8 000776 广发证券 7,949,630.00 4.75 9 600958 东方证券 7,665,891.54 4.58 10 000910 大亚圣象 7,513,900.00 4.49 11 601166 兴业银行 7,413,880.00 4.43 12 002415 海康威视 7,295,112.15 4.36 13 600036 招商银行 6,506,877.00 3.89 14 000002 万 科Ａ 6,450,559.00 3.85 15 600660 福耀玻璃 6,353,673.30 3.80 16 002938 鹏鼎控股 5,222,020.00 3.12 17 603365 水星家纺 5,190,460.00 3.10 18 600054 黄山旅游 4,831,946.00 2.89 19 600305 恒顺醋业 4,704,351.86 2.81 20 600519 贵州茅台 4,668,912.79 2.79 21 603816 顾家家居 4,153,465.00 2.48 22 002508 老板电器 3,831,121.50 2.29 23 601877 正泰电器 3,706,175.00 2.21 24 002008 大族激光 3,636,363.00 2.17 注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 234,332,000.56 卖出股票收入（成交）总额 222,358,528.83 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 25,631,140.92 9.36 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 25,631,140.92 9.36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 127012 招路转债 102,516 10,540,695.12 3.85 2 113529 绝味转债 60,130 7,753,763.50 2.83 3 113518 顾家转债 37,360 4,138,367.20 1.51 4 113511 千禾转债 21,180 2,732,008.20 1.00 5 128054 中宠转债 2,170 220,189.90 0.08 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 104,394.71 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 25,873.54 5 应收申购款 94,621.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 224,889.36 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113518 顾家转债 4,138,367.20 1.51 2 113511 千禾转债 2,732,008.20 1.00 3 113522 旭升转债 3,114.00 - 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 565 415,814.42 218,486,866.65 93.00% 16,448,282.93 7.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,964,638.89 0.84% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2014年05月06日)基金份额总额 235,995,074.51 本报告期期初基金份额总额 195,065,166.53 本报告期基金总申购份额 46,894,409.83 减：本报告期基金总赎回份额 7,024,426.78 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 234,935,149.58 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人重大人事变动： 2019年7月18日基金管理人通过第二届董事会第二十二次会议聘任刘小鹏先生为总经理，衣宏伟女士为副总经理。 上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。 报告期内基金经理变动情况如下： 高永先生任上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。 楼昕宇先生任上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。 倪侃先生任上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理及上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。 上述基金经理的变更已报中国证券投资基金业协会及上海监管局备案。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 方正证券 2 176,954,453.36 38.91% 111,709.79 32.79% - 浙商证券 2 - - - - - 申万宏源 2 134,603,007.65 29.60% 125,354.37 36.79% - 上海证券 2 - - - - - 广发证券 4 143,196,724.06 31.49% 103,631.18 30.42% - 注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司管理层批准。 2、本基金本报告期内无新增交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 方正证券 13,549,246.32 35.48% - - - - - - 浙商证券 - - - - - - - - 申万宏源 24,324,053.36 63.69% - - - - - - 上海证券 - - - - - - - - 广发证券 319,577.40 0.84% - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019-01-01~2019-06-30 175,930,094.05 0.00 0.00 175,930,094.05 74.88% 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。本基金管理人已经采取相关措施防控产品流动性风险，公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 上银基金管理有限公司 二〇一九年八月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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