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富时发达市场REITs指数(QDII)(005613)  基金公开信息
流水号 1637037
基金代码 005613
公告日期 2019-08-24
编号 1
标题 上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十四日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)

基金主代码
005613

交易代码
005613

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2018年4月26日

基金管理人
上投摩根基金管理有限公司

基金托管人
招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
143,807,874.24份

基金合同存续期
不定期

2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。

投资策略
本基金采用抽样复制策略进行被动式指数化投资,在富时发达市场REITs指数(英文为FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Index)成分股、备选成分股中,优选流动性好、基本面稳健的REITs构建REITs组合,以较小的交易成本实现较低的跟踪误差。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时,本基金将运用其他方法建立实际组合,力求实现跟踪误差最小化。

业绩比较基准
95%×富时发达市场REITs指数收益率+ 5%×税后银行活期存款收益率

风险收益特征
本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
上投摩根基金管理有限公司
招商银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
胡迪
张燕


联系电话
021-38794888
0755-83199084


电子邮箱
services@cifm.com
yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话
400-889-4888
95555

传真
021-20628400
0755-83195201

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目
境外投资顾问
境外资产托管人

名称
英文
-
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited


中文
-
香港上海汇丰银行有限公司

注册地址
-
香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦

办公地址
-
香港九龙深旺道一号, 汇丰中心一座六楼

邮政编码
-
-

注:本基金暂不设投资顾问。
2.5 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.cifm.com

基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所

3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日至2019年6月30日)

本期已实现收益
6,794,316.03

本期利润
24,329,146.60

加权平均基金份额本期利润
0.1663

本期基金份额净值增长率
14.52%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)

期末可供分配基金份额利润
0.0864

期末基金资产净值
176,256,137.08

期末基金份额净值
1.2256

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
1.38%
0.68%
0.89%
0.66%
0.49%
0.02%

过去三个月
2.78%
0.68%
2.14%
0.65%
0.64%
0.03%

过去六个月
14.52%
0.67%
13.25%
0.63%
1.27%
0.04%

过去一年
12.90%
0.76%
9.13%
0.71%
3.77%
0.05%

过去三年
-
-
-
-
-
-

自基金合同生效起至今
22.56%
0.73%
21.85%
0.70%
0.71%
0.03%

注:本基金的业绩比较基准为:95%×富时发达市场REITs指数收益率+ 5%×税后银行活期存款收益率。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2018年4月26日至2019年6月30日)
/
注:本基金合同生效日为2018年4月26日,图示时间段为2018年4月26日至2019年6月30日。
本基金建仓期自2018年4月26日至2018年10月26日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司(2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”)与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地上海。截至2019年6月底,公司旗下运作的基金共有六十四只,均为开放式基金,分别是:上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安隆回报混合型证券投资基金、上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)、上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、上投摩根安裕回报混合型证券投资基金、上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)、上投摩根核心精选股票型证券投资基金、上投摩根动力精选混合型证券投资基金、上投摩根领先优选混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



施虓文
本基金基金经理
2018-04-26
-
7年
基金经理施虓文先生,北京大学经济学硕士,2012年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任助理研究员、研究员/基金经理助理、基金经理,主要承担量化支持方面的工作。自2017年1月起同时担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年12月担任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理,自2017年12月起同时担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理,自2018年2月至2019年4月同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至9月担任上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基金经理,2018年4月起同时担任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理,2018年9月起同时担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理,自2019年4月起同时担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理。

注:1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.施虓文先生为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,未发现存在异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为一次,发生在量化投资组合与主动管理投资组合之间。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年全球REITs资产价格持续上行。随着全球经济增速下降,以及贸易摩擦引发的不确定性上升,美联储降息预期大幅提升,美国国债收益率迅速下行,同时欧洲央行也转向明显宽松。在宽松预期下,美国房屋贷款利率快速回落,带动其房地产信心指数反弹,而美国REITs盈利也继续温和增长。
上半年各发达市场REITs资产表现分化,美国、亚太市场表现较好,而英国等欧洲市场表现落后。截止期末,标的指数的整体分红率约为4.0%,仍高于美债收益率。
报告期内,本基金继续采用抽样复制的方法跟踪标的指数,跟踪误差保持在合理范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)份额净值增长率为:14.52%,同期业绩比较基准收益率为:13.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
先行指标显示,美国经济增长将放缓,而中国经济的下行趋势也尚未见到拐点,二季度全球经济增长预期有所下调。
当前主要发达市场进入扩张周期的后半段,股市波动性加大。历史经验显示,REITs资产在晚周期阶段相对于股市有一定的优势,
REITs的租金收入受经济减速影响相对滞后,且其高派息属性使其具有较低的价格波动率。虽然二季度以来REITs的估值有所抬升,其相对估值仍有吸引力。
另一方面,作为运营流程较为本土化的品种,REITs对于全球贸易摩擦带来的市场冲击的敏感度较低。分行业来看,我们相对看好需求稳定的住宅租赁及养老、医疗地产。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员,参加估值委员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期本基金未实施利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本半年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资产:

-
-

银行存款
6.4.7.1
13,260,095.86
15,793,171.22

结算备付金

-
-

存出保证金

-
-

交易性金融资产
6.4.7.2
165,931,935.20
178,257,554.85

其中:股票投资

165,931,935.20
178,257,554.85

基金投资

-
-

债券投资

-
-

资产支持证券投资

-
-

衍生金融资产
6.4.7.3
-
-

买入返售金融资产
6.4.7.4
-
-

应收证券清算款

-
-

应收利息
6.4.7.5
1,211.42
1,941.49

应收股利

696,517.51
868,508.96

应收申购款

1,428,078.30
695,908.37

递延所得税资产

-
-

其他资产
6.4.7.6
-
-

资产总计

181,317,838.29
195,617,084.89

负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负债:

-
-

短期借款

-
-

交易性金融负债

-
-

衍生金融负债

-
-

卖出回购金融资产款

-
-

应付证券清算款

-
-

应付赎回款

4,559,158.01
5,569,467.34

应付管理人报酬

112,903.59
136,388.81

应付托管费

35,282.35
42,621.48

应付销售服务费

-
-

应付交易费用
6.4.7.7
-
-

应交税费

-
-

应付利息

-
-

应付利润

-
-

递延所得税负债

-
-

其他负债
6.4.7.8
354,357.26
346,639.12

负债合计

5,061,701.21
6,095,116.75

所有者权益:

-
-

实收基金
6.4.7.9
143,807,874.24
177,091,479.68

未分配利润
6.4.7.10
32,448,262.84
12,430,488.46

所有者权益合计

176,256,137.08
189,521,968.14

负债和所有者权益总计

181,317,838.29
195,617,084.89

注:1.报告截止日2019年06月30日,基金份额净值1.2256元,基金份额总额143,807,874.24份。
6.2 利润表
会计主体:上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
附注号
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年4月26日(基金合同生效日)至2018年6月30日

一、收入

25,488,166.63
14,117,817.05

1.利息收入

46,771.02
75,528.55

其中:存款利息收入
6.4.7.11
46,771.02
64,770.18

债券利息收入

-
-

资产支持证券利息收入

-
-

买入返售金融资产收入

-
10,758.37

其他利息收入

-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)

7,812,722.40
1,519,858.53

其中:股票投资收益
6.4.7.12
4,856,789.20
320,583.76

基金投资收益
6.4.7.13
-
-

债券投资收益
6.4.7.14
-
-

资产支持证券投资收益
6.4.7.15
-
-

衍生工具收益
6.4.7.16
-
-

股利收益
6.4.7.17
2,955,933.20
1,199,274.77

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.18
17,534,830.57
11,364,892.11

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

-63,237.75
817,698.02

5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.19
157,080.39
339,839.84

减:二、费用

1,159,020.03
630,050.99

1.管理人报酬

683,059.63
252,595.20

2.托管费

213,456.09
78,935.99

3.销售服务费

-
-

4.交易费用
6.4.7.20
79,342.39
191,556.41

5.利息支出

-
-

其中:卖出回购金融资产支出

-
-

6.税金及附加

-
-

7.其他费用
6.4.7.21
183,161.92
106,963.39

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

24,329,146.60
13,487,766.06

减:所得税费用

-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

24,329,146.60
13,487,766.06

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
177,091,479.68
12,430,488.46
189,521,968.14

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
24,329,146.60
24,329,146.60

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-33,283,605.44
-4,311,372.22
-37,594,977.66

其中:1.基金申购款
43,452,406.29
8,563,462.82
52,015,869.11

2.基金赎回款
-76,736,011.73
-12,874,835.04
-89,610,846.77

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
143,807,874.24
32,448,262.84
176,256,137.08

项目
上年度可比期间
2018年4月26日(基金合同生效日)至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
217,433,561.84
661,178.94
218,094,740.78

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
13,487,766.06
13,487,766.06

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-57,461,720.66
-449,895.70
-57,911,616.36

其中:1.基金申购款
16,689,669.86
520,780.03
17,210,449.89

2.基金赎回款
-74,151,390.52
-970,675.73
-75,122,066.25

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
159,971,841.18
13,699,049.30
173,670,890.48

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:王大智,主管会计工作负责人:杨怡,会计机构负责人:张璐
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]第64号《关于准予上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)注册的批复》核准,由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币110,593,367.08元和美元16,978,012.59元,美元按照募集期最后一日(2018年4月20日)中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算后募集资本合计为人民币217,379,976.49元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0269号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金合同》于2018年4月26日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为217,433,561.84份基金份额,其中认购资金利息折合53,585.35份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司,境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司。

根据《上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金合同》和《上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)招募说明书》的有关规定,本基金根据认购/申购、赎回使用货币的不同,将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购/申购、赎回的份额类别称为人民币份额;以美元计价并进行认购/申购、赎回的份额类别称为美元份额,美元份额又分为美元现钞份额和美元现汇份额。人民币份额、美元现钞份额和美元现汇份额分别设置代码,分别公布基金份额净值,不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金合同》的有关规定,本基金的境外投资范围为富时发达市场REITs指数(FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Index)成分券、备选成分券及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金(包括ETF)等,以及银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。本基金的境内投资范围为具有良好流动性的金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:投资于REITs的资产不低于基金资产的90%,投资于富时发达市场REITs指数成分券、备选成分券及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的投资比例不低于非现金基金资产的90%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:95%×富时发达市场REITs指数收益率+5%×税后银行活期存款收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2019 年 8 月23 日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。

(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

上投摩根基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

招商银行股份有限公司("招商银行")
基金托管人、基金代销机构

香港上海汇丰银行有限公司 (“汇丰银行”)
境外资产托管人

注:注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年4月26日(基金合同生效日)至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
683,059.63
252,595.20

其中:支付销售机构的客户维护费
314,569.86
102,917.74

注:支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.8%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.8% / 当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年4月26日(基金合同生效日)至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
213,456.09
78,935.99

注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年4月26日(基金合同生效日)至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

招商银行
8,041,752.67
21,729.46
7,788,064.46
43,283.01

汇丰银行
5,218,343.19
25,041.56
4,369,133.85
20,326.07

注:本基金的银行存款分别由基金托管人招商银行和境外资产托管人汇丰银行保管,按适用利率计息。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.8.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
无。
6.4.9期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
无。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
165,931,935.20
91.51


其中:普通股
-
-


存托凭证
-
-


优先股
-
-


房地产信托凭证
165,931,935.20
91.51

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
金融衍生品投资
-
-


其中:远期
-
-


期货
-
-


期权
-
-


权证
-
-

5
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

6
货币市场工具
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
13,260,095.86
7.31

8
其他各项资产
2,125,807.23
1.17

9
合计
181,317,838.29
100.00

7.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

美国
119,152,487.95
67.60

澳大利亚
15,264,520.17
8.66

英国
8,618,018.26
4.89

日本
6,601,541.84
3.75

中国香港
5,531,302.08
3.14

荷兰
4,521,649.54
2.57

法国
4,009,830.28
2.28

新加坡
2,232,585.08
1.27

合计
165,931,935.20
94.14

注:国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定,ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
7.3期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
金额单位:人民币元
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)

股权房地产投资信托(REITs)
165,931,935.20
94.14

合计
165,931,935.20
94.14

注:行业分类标准:MSCI
7.3.2期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
7.4.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位:人民币元
序号
公司名称 (英文)
公司名称(中文)
证券代码
所在证券市场
所属国家(地区)
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
Prologis Inc
普洛斯公司
PLD
纽约证券交易所
美国
19,400.00
10,682,871.32
6.06

2
Simon Property Group Inc
西蒙房地产集团公司
SPG
纽约证券交易所
美国
9,500.00
10,433,869.68
5.92

3
Public Storage Inc
公共存储公司
PSA
纽约证券交易所
美国
4,600.00
7,531,797.58
4.27

4
Welltower Inc
Welltower股份有限公司
WELL
纽约证券交易所
美国
12,500.00
7,006,178.64
3.97

5
Avalonbay Communities Inc
艾芙隆海湾社区股份有限公司
AVB
纽约证券交易所
美国
4,300.00
6,006,246.65
3.41

6
Equity Residential
公寓物业权益信托公司
EQR
纽约证券交易所
美国
11,300.00
5,897,777.63
3.35

7
LINK REIT
领展房地产投资信托基金
823
香港证券交易所
中国香港
65,500.00
5,531,302.08
3.14

8
Ventas Inc
芬塔公司
VTR
纽约证券交易所
美国
11,076.00
5,204,454.51
2.95

9
Digital Realty Trust Inc
数字房地产信托有限公司
DLR
纽约证券交易所
美国
6,400.00
5,182,533.84
2.94

10
Realty Income Corp
Realty Income公司
O
纽约证券交易所
美国
9,700.00
4,599,236.17
2.61

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细,应阅读登载于本基金管理人网站(www.cifm.com)的半年度报告正文。
7.4.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.5报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例(%)

1
INVITATION HOMES INC
INVH
2,280,619.11
1.20

2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
NNN
1,858,821.95
0.98

3
VICI PROPERTIES INC
VICI
1,779,357.31
0.94

4
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT
8952
1,646,688.97
0.87

5
CYRUSONE INC
CONE
1,323,221.63
0.70

6
Welltower Inc
WELL
1,030,253.16
0.54

7
Prologis Inc
PLD
996,933.51
0.53

8
Simon Property Group Inc
SPG
917,003.80
0.48

9
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT
8984
904,652.17
0.48

10
UNIBAIL GROUP STAPLED
URW
762,228.56
0.40

11
TRITAX BIG BOX REIT PLC
BBOX
739,874.91
0.39

12
UNITE GROUP PLC
UTG
711,828.00
0.38

13
Public Storage Inc
PSA
644,544.63
0.34

14
Realty Income Corp
O
637,246.14
0.34

15
Equity Residential
EQR
533,343.58
0.28

16
Ventas Inc
VTR
467,111.96
0.25

17
LINK REIT
823
463,433.61
0.24

18
HOST HOTELS & RESORTS INC
HST
460,985.64
0.24

19
BOSTON PROPERTIES INC
BXP
441,277.03
0.23

20
Avalonbay Communities Inc
AVB
422,299.50
0.22

7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比例(%)

1
UNIBAIL GROUP STAPLED
SPG
3,991,642.82
2.11

2
Simon Property Group Inc
PLD
3,264,289.85
1.72

3
Avalonbay Communities Inc
PSA
2,400,251.72
1.27

4
Prologis Inc
URW
2,116,245.55
1.12

5
Public Storage Inc
WELL
2,036,567.35
1.07

6
Welltower Inc
AVB
1,961,751.32
1.04

7
Equity Residential
EQR
1,914,289.34
1.01

8
Digital Realty Trust Inc
823
1,906,324.76
1.01

9
Ventas Inc
DLR
1,748,561.05
0.92

10
LINK REIT
VTR
1,698,747.81
0.90

11
Healthcare Trust of America Inc Class
HTA
1,571,056.52
0.83

12
AMH
AMH
1,551,558.99
0.82

13
CUBE
CUBE
1,522,736.63
0.80

14
BOSTON PROPERTIES INC
BXP
1,514,404.05
0.80

15
Realty Income Corp
O
1,457,809.79
0.77

16
Brixmor Property Group Inc
BRX
1,400,069.88
0.74

17
ESSEX PROPERTY TRUST INC
ESS
1,316,723.93
0.69

18
GOODMAN GROUP
GMG
1,206,881.12
0.64

19
HOST HOTELS & RESORTS INC
HST
1,190,899.68
0.63

20
SCENTRE GROUP
SCG
1,099,664.47
0.58

7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位:人民币元
买入成本(成交)总额
27,398,962.51

卖出收入(成交)总额
62,169,377.19

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11投资组合报告附注
7.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
-

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
696,517.51

4
应收利息
1,211.42

5
应收申购款
1,428,078.30

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
2,125,807.23

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
7.11.6投资组合报告附注的其他需要说明的事项
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

7,641
18,820.56
1,629,286.14
1.13%
142,178,588.10
98.87%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
9,392.75
0.0065%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0

本基金基金经理持有本开放式基金
0

9开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2018年4月26日)基金份额总额
217,433,561.84

本报告期期初基金份额总额
177,091,479.68

本报告期基金总申购份额
43,452,406.29

减:本报告期基金总赎回份额
76,736,011.73

本报告期基金拆分变动份额
-

本报告期期末基金份额总额
143,807,874.24

10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人:基金管理人于2019年5月31日公告,自2019年5月31日起,王大智先生担任公司总经理,章硕麟先生不再担任公司总经理。
基金托管人:
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,管理人、托管人未受稽查或处罚,亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


安信证券
-
-
-
-
-
-

中金公司
-
-
-
-
-
-

Instinet LLC New York
1
63,317,662.10
70.69%
37,231.37
62.88%
-

Instinet Pacific Ltd Hong Kong
1
9,067,015.49
10.12%
10,239.36
17.29%
-

Instinet Europe Limited
1
16,290,121.54
18.19%
10,648.52
17.99%
-

Instinet Singapore Services Pte Ltd
1
893,540.57
1.00%
1,086.70
1.84%
-

注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2. 交易单元的选择标准:
1)资本金雄厚,信誉良好。
2)财务状况良好,经营行为规范。
3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。
4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
3. 交易单元的选择程序:
1)本基金管理人定期召开会议,组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估,确定选用交易单元的券商。
2)本基金管理人与券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
4. 本期无增席位,无注销席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易
基金交易


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
成交金额
占当期基金成交总额的比例

安信证券
-
-
-
-
-
-
-
-

中金公司
-
-
-
-
-
-
-
-

Instinet LLC New York
-
-
-
-
-
-
-
-

Instinet Pacific Ltd Hong Kong
-
-
-
-
-
-
-
-

Instinet Europe Limited
-
-
-
-
-
-
-
-

Instinet Singapore Services Pte Ltd
-
-
-
-
-
-
-
-

注:无。
11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
无。



上投摩根基金管理有限公司
二〇一九年八月二十四日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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