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上投摩根优信增利债券A(000616)  基金公开信息
流水号 1637006
基金代码 000616
公告日期 2019-08-24
编号 1
标题 上投摩根优信增利债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十四日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。


2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
上投摩根优信增利债券

基金主代码
000616

交易代码
000616

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2014年6月11日

基金管理人
上投摩根基金管理有限公司

基金托管人
中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
13,619,402.28份

基金合同存续期
不定期

下属分级基金的基金简称
上投摩根优信增利债券A
上投摩根优信增利债券C

下属分级基金的交易代码
000616
000617

报告期末下属分级基金的份额总额
9,332,644.13份
4,286,758.15份

2.2基金产品说明
投资目标
本基金重点投资于信用债和可转债,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略
1、资产配置策略
本基金将遵循自上而下的配置原则,综合分析宏观经济运行趋势、国家财政政策与货币政策、市场流动性水平、债券市场和股票市场估值水平等因素,确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并进行动态优化管理。本基金的债券类资产将重点配置信用债和可转债。本基金将对不同债券板块之间的相对投资价值进行分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整。
2、债券投资策略
本基金将综合采用信用策略、久期调整策略、期限结构配置策略、息差策略等策略,进行积极主动的债券投资,在合理控制风险和保持适当流动性的基础上,以企业债和可转债为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

业绩比较基准
中证综合债券指数

风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
上投摩根基金管理有限公司
中国银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
胡迪
王永民


联系电话
021-38794888
010-66594896


电子邮箱
services@cifm.com
fcid@bankofchina.com

客户服务电话
400-889-4888
95566

传真
021-20628400
010-66594942

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.cifm.com

基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所

3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2019年1月1日至2019年6月30日)


上投摩根优信增利债券A
上投摩根优信增利债券C

本期已实现收益
834,414.89
413,055.94

本期利润
883,453.68
398,357.60

加权平均基金份额本期利润
0.1112
0.1038

本期基金份额净值增长率
8.66%
8.44%

3.1.2期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)


上投摩根优信增利债券A
上投摩根优信增利债券C

期末可供分配基金份额利润
0.3830
0.3535

期末基金资产净值
13,584,500.71
6,111,710.56

期末基金份额净值
1.456
1.426

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上投摩根优信增利债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
0.34%
0.04%
0.52%
0.03%
-0.18%
0.01%

过去三个月
1.89%
0.22%
0.64%
0.06%
1.25%
0.16%

过去六个月
8.66%
0.34%
2.00%
0.06%
6.66%
0.28%

过去一年
8.74%
0.26%
6.00%
0.06%
2.74%
0.20%

过去三年
6.20%
0.22%
11.18%
0.07%
-4.98%
0.15%

自基金合同生效起至今
45.60%
0.47%
26.67%
0.09%
18.93%
0.38%

上投摩根优信增利债券C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
0.35%
0.03%
0.52%
0.03%
-0.17%
0.00%

过去三个月
1.78%
0.22%
0.64%
0.06%
1.14%
0.16%

过去六个月
8.44%
0.34%
2.00%
0.06%
6.44%
0.28%

过去一年
8.28%
0.26%
6.00%
0.06%
2.28%
0.20%

过去三年
4.93%
0.22%
11.18%
0.07%
-6.25%
0.15%

自基金合同生效起至今
42.60%
0.47%
26.67%
0.09%
15.93%
0.38%

注:本基金的业绩比较基准于2015年10月10日由原“中信标普全债指数”变更为:“中证综合债券指数收益率”。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根优信增利债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年6月11日至2019年6月30日)
上投摩根优信增利债券A
/
注:本基金合同生效日为2014年6月11日,图示时间段为2014年6月11日至2019年6月30日。本基金建仓期自2014年6月11日至2014年12月10日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
本基金自2015年10月10日起,将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综合债券指数收益率”。
上投摩根优信增利债券C
/
注:本基金合同生效日为2014年6月11日,图示时间段为2014年6月11日至2019年6月30日。本基金建仓期自2014年6月11日至2014年12月10日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
本基金自2015年10月10日起,将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综合债券指数收益率”。

4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司(2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”)与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地上海。截至2019年6月底,公司旗下运作的基金共有六十四只,均为开放式基金,分别是:上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安隆回报混合型证券投资基金、上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)、上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、上投摩根安裕回报混合型证券投资基金、上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)、上投摩根核心精选股票型证券投资基金、上投摩根动力精选混合型证券投资基金、上投摩根领先优选混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



聂曙光
本基金基金经理、债券投资部总监
2016-06-03
-
10年
聂曙光先生自2004年8月至2006年3月在南京银行任债券分析师;2006年3月至2009年9月在兴业银行任债券投资经理;2009年9月至2014年5月在中欧基金管理有限公司先后担任研究员、基金经理助理、基金经理、固定收益部总监、固定收益事业部临时负责人等职务,自2014年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任基金经理、债券投资部总监兼资深基金经理,自2014年8月起担任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理,自2014年10月起担任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理,自2014年11月起担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理,自2015年1月起同时担任上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基金经理,自2015年4月至2019年1月同时担任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金经理,自2016年6月起同时担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月起同时担任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理,2016年8月至2018年12月担任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2017年1月至2019年3月同时担任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金基金经理,自2017年4月起同时担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理,自2018年9月起同时担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理。

唐瑭
本基金基金经理
2019-04-12
-
11年
唐瑭女士,英国爱丁堡大学硕士,2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师,2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理、基金经理,自2015年5月至2019年1月担任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2015年12月起担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理,自2015年12月至2018年11月担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月起同时担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年6月起同时担任上投摩根分红添利债券型证券投资基金及上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理,2016年8月至2018年12月担任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2017年1月起同时担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年12月担任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月起同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至9月担任上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基金经理,自2019年4月起同时担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金和上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。

注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,未发现存在异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为一次,发生在量化投资组合与主动管理投资组合之间。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,股票市场先涨后跌,债券市场窄幅震荡。一季度,货币政策持续中性偏宽松,TMLF和降准组合拳的使用,使得货币市场流动性充裕,信用扩张有见底回升的迹象。年初,股票市场经过2018年的单边下跌,估值处于历史底部,宽松的资金面点燃了做多情绪,股市展开一轮快速的估值修复行情。债券市场短端收益率优于长端,杠杆策略优于久期策略。二季度,宏观环境在事件冲击下略显复杂化。中美贸易谈判进程反复,叠加二三季度企业盈利增速放缓预期,使得市场对于经济增长恢复的预期有所疑虑,而包商银行事件影响使得银行间信用环境出现明显分化。资本市场整体波动也有所增大,债券市场整体走平,权益市场明显调整。本基金在报告期内债券部分以精选高等级信用债配置为主,根据经济环境和大类资产轮动,分配长期利率债、股票和可转债的配置比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根优信增利债券A份额净值增长率为:8.66%,同期业绩比较基准收益率为:2.00%,
上投摩根优信增利债券C份额净值增长率为:8.44%,同期业绩比较基准收益率为:2.00%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度及下半年,信用和经济的恢复进程将有所反复,但趋势延续概率较大。财政政策、货币政策等政策工具的组合拳,使得经济难以出现下行失速的风险。基本面对债市依然存在正面支撑,经济企稳仍需时间和政策的配合,总需求疲弱的背景下,出现持续通胀压力的概率不大,但收益率相对前期已至低位,进一步趋势行情的出现需要政策和基本面的催化因素。整体来看,债券票息收益更加确定,经过调整后的权益市场或将重现吸引力。本基金将优选个券和个股,力争为组合提供稳健的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员,参加估值委员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
无。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况,出现该情况的时间范围为2017年02月03日至2019年6月30日。
基金管理人拟调整本基金运作方式,加大营销力度,提升基金规模,方案已报监管机关。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在上投摩根优信增利债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:上投摩根优信增利债券型证券投资基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资产:

-
-

银行存款
6.4.7.1
2,792,033.40
58,251.51

结算备付金

30,639.78
53,188.14

存出保证金

4,696.54
2,008.84

交易性金融资产
6.4.7.2
16,583,507.00
15,902,276.86

其中:股票投资

143,229.60
95,220.00

基金投资

-
-

债券投资

16,440,277.40
15,807,056.86

资产支持证券投资

-
-

贵金属投资

-
-

衍生金融资产
6.4.7.3
-
-

买入返售金融资产
6.4.7.4
-
-

应收证券清算款

-
-

应收利息
6.4.7.5
332,700.83
288,465.37

应收股利

-
-

应收申购款

95,823.67
139.18

递延所得税资产

-
-

其他资产
6.4.7.6
-
-

资产总计

19,839,401.22
16,304,329.90

负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负债:

-
-

短期借款

-
-

交易性金融负债

-
-

衍生金融负债
6.4.7.3
-
-

卖出回购金融资产款

-
1,000,000.00

应付证券清算款

-
932.38

应付赎回款

99,625.30
970.18

应付管理人报酬

10,936.91
9,077.14

应付托管费

3,124.82
2,593.46

应付销售服务费

1,887.04
1,667.12

应付交易费用
6.4.7.7
6,240.71
1,667.39

应交税费

1,498.41
1,211.51

应付利息

-
-232.86

应付利润

-
-

递延所得税负债

-
-

其他负债
6.4.7.8
19,876.76
80,000.73

负债合计

143,189.95
1,097,887.05

所有者权益:

-
-

实收基金
6.4.7.9
13,619,402.28
11,415,794.42

未分配利润
6.4.7.10
6,076,808.99
3,790,648.43

所有者权益合计

19,696,211.27
15,206,442.85

负债和所有者权益总计

19,839,401.22
16,304,329.90

注:报告截止日2019年06月30日,基金份额总额13,619,402.28份,其中:
A类,基金份额净值1.456元,基金份额9,332,644.13份,
C类,基金份额净值1.426元,基金份额4,286,758.15份。
6.2 利润表
会计主体:上投摩根优信增利债券型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
附注号
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入

1,451,631.12
-173,610.66

1.利息收入

312,149.35
512,956.29

其中:存款利息收入
6.4.7.11
5,416.77
2,489.93

债券利息收入

306,413.26
510,362.91

资产支持证券利息收入

-
-

买入返售金融资产收入

319.32
103.45

其他利息收入

-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)

1,104,140.76
-621,473.37

其中:股票投资收益
6.4.7.12
905,508.39
-34,862.53

基金投资收益

-
-

债券投资收益
6.4.7.13
196,414.57
-624,426.94

资产支持证券投资收益

-
-

贵金属投资收益

-
-

衍生工具收益
6.4.7.14
-
-

股利收益
6.4.7.15
2,217.80
37,816.10

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.16
34,340.45
-65,195.99

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
1,000.56
102.41

减:二、费用

169,819.84
213,345.40

1.管理人报酬

57,459.03
77,707.42

2.托管费

16,416.93
22,202.11

3.销售服务费

10,538.75
11,226.01

4.交易费用
6.4.7.18
22,532.88
6,150.20

5.利息支出

22,309.57
34,429.17

其中:卖出回购金融资产支出

22,309.57
34,429.17

6.税金及附加

850.72
1,753.20

7.其他费用
6.4.7.19
39,711.96
59,877.29

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

1,281,811.28
-386,956.06

减:所得税费用

-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

1,281,811.28
-386,956.06

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:上投摩根优信增利债券型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
11,415,794.42
3,790,648.43
15,206,442.85

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
1,281,811.28
1,281,811.28

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
2,203,607.86
1,004,349.28
3,207,957.14

其中:1.基金申购款
6,346,336.08
2,705,827.06
9,052,163.14

2.基金赎回款
-4,142,728.22
-1,701,477.78
-5,844,206.00

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
13,619,402.28
6,076,808.99
19,696,211.27

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
18,279,710.57
6,593,494.66
24,873,205.23

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-386,956.06
-386,956.06

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-4,813,865.66
-1,729,357.42
-6,543,223.08

其中:1.基金申购款
361,899.21
134,604.52
496,503.73

2.基金赎回款
-5,175,764.87
-1,863,961.94
-7,039,726.81

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
13,465,844.91
4,477,181.18
17,943,026.09

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:王大智,主管会计工作负责人:杨怡,会计机构负责人:张璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩根优信增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]216号《关于核准上投摩根优信增利债券型证券投资基金募集的批复》核准,由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次募集期间为2014年5月12日至2014年6月6日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集560,851,992.51元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第342号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金合同》于2014年6月11日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为560,948,149.26份基金份额,其中认购资金利息折合96,156.75份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《上投摩根优信增利债券型证券投资基金招募说明书》和《上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金份额发售公告》的规定,根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时,收取认购/申购费用的,称为A类基金份额;不收取认购/申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、权证等权益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,投资于信用债和可转债(含分离交易可转债)的比例合计不低于非现金基金资产的 80%,股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金自2015年10月10日起,将业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综合债券指数”。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2019年8月23日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

上投摩根基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”)
基金托管人、基金代销机构

上海浦东发展银行股份有限公司
基金管理人的股东

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
57,459.03
77,707.42

其中:支付销售机构的客户维护费
22,805.73
30,929.97

注:支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值X 0.7%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
16,416.93
22,202.11

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值X 0.2%/当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


上投摩根优信增利债券A
上投摩根优信增利债券C
合计

中国银行
-
798.46
798.46

上投摩根基金管理有限公司
-
1,345.37
1,345.37

浦发银行
-
173.11
173.11

合计
-
2,316.94
2,316.94

获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


上投摩根优信增利债券A
上投摩根优信增利债券C
合计

上投摩根基金管理有限公司
-
1,639.07
1,639.07

中国银行
-
896.31
896.31

浦发银行
-
224.34
224.34

合计
-
2,759.72
2,759.72

注:1. 基金销售服务费仅对C类基金份额收取。
2. 支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值0.4%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给上投摩根基金管理有限公司,再由上投摩根基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:
日销售服务费=前一日C类基金份额资产净值 X 0.4%/ 当年天数。
3. 上述支付浦发银行的销售服务费仅涵盖浦发银行作为关联方期间的相关费用。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国银行
2,792,033.40
4,752.01
83,015.47
1,045.78

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.8.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
无。
6.4.9利润分配情况
本报告期本基金未实施利润分配。
6.4.9期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
143,229.60
0.72


其中:股票
143,229.60
0.72

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
16,440,277.40
82.87


其中:债券
16,440,277.40
82.87


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
2,822,673.18
14.23

8
其他各项资产
433,221.04
2.18

9
合计
19,839,401.22
100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
-
-

C
制造业
45,714.60
0.23

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-

J
金融业
-
-

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
97,515.00
0.50

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
143,229.60
0.73

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
601888
中国国旅
1,100
97,515.00
0.50

2
600031
三一重工
3,495
45,714.60
0.23

7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
002157
正邦科技
1,158,331.00
7.62

2
300498
温氏股份
348,837.00
2.29

3
002439
启明星辰
348,167.00
2.29

4
300033
同花顺
345,744.00
2.27

5
300308
中际旭创
344,370.00
2.26

6
300450
先导智能
340,307.00
2.24

7
300595
欧普康视
303,249.00
1.99

8
300253
卫宁健康
302,112.00
1.99

9
601155
新城控股
302,000.00
1.99

10
603960
克来机电
301,907.00
1.99

11
601012
隆基股份
301,745.00
1.98

12
300059
东方财富
301,504.00
1.98

13
002384
东山精密
173,250.00
1.14

14
603501
韦尔股份
171,625.00
1.13

15
300010
立思辰
162,526.00
1.07

16
000860
顺鑫农业
149,122.00
0.98

17
000661
长春高新
138,592.00
0.91

18
300567
精测电子
96,900.00
0.64

19
600031
三一重工
96,141.00
0.63

20
601888
中国国旅
93,610.00
0.62

注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
002157
正邦科技
1,557,602.55
10.24

2
300033
同花顺
513,534.00
3.38

3
300059
东方财富
447,778.00
2.94

4
300595
欧普康视
359,261.00
2.36

5
601155
新城控股
359,000.00
2.36

6
300253
卫宁健康
355,537.20
2.34

7
601012
隆基股份
354,748.00
2.33

8
300498
温氏股份
335,905.40
2.21

9
603960
克来机电
335,678.00
2.21

10
002439
启明星辰
312,577.50
2.06

11
300450
先导智能
296,257.00
1.95

12
300308
中际旭创
289,768.00
1.91

13
000661
长春高新
212,450.00
1.40

14
002384
东山精密
187,700.00
1.23

15
603501
韦尔股份
172,136.50
1.13

16
300010
立思辰
160,606.80
1.06

17
000860
顺鑫农业
151,056.00
0.99

18
601398
工商银行
104,040.00
0.68

19
300567
精测电子
98,913.00
0.65

20
600031
三一重工
48,932.30
0.32

注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额
5,780,039.00

卖出股票的收入(成交)总额
6,653,481.25

注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
1,751,424.40
8.89

2
央行票据
-
-

3
金融债券
-
-


其中:政策性金融债
-
-

4
企业债券
14,000,802.00
71.08

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
688,051.00
3.49

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
16,440,277.40
83.47

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
136318
16中油05
9,590
954,109.10
4.84

2
127121
15苏国信
9,230
933,706.80
4.74

3
019611
19国债01
8,820
881,294.40
4.47

4
136722
16石化02
8,000
792,320.00
4.02

5
143085
17光明01
7,000
709,100.00
3.60

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
4,696.54

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
332,700.83

5
应收申购款
95,823.67

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
433,221.04

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
132004
15国盛EB
197,060.00
1.00

2
132005
15国资EB
113,450.00
0.58

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

上投摩根优信增利债券A
626
14,908.38
0.00
0.00%
9,332,644.13
100.00%

上投摩根优信增利债券C
463
9,258.66
0.00
0.00%
4,286,758.15
100.00%

合计
1,089
12,506.34
0.00
0.00%
13,619,402.28
100.00%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
上投摩根优信增利债券A
0


上投摩根优信增利债券C
0


合计
0

本基金基金经理持有本开放式基金
上投摩根优信增利债券A
0


上投摩根优信增利债券C
0


合计
0

9开放式基金份额变动
单位:份
项目
上投摩根优信增利债券A
上投摩根优信增利债券C

基金合同生效日(2014年6月11日)基金份额总额
471,719,184.29
89,228,964.97

本报告期期初基金份额总额
7,716,480.48
3,699,313.94

本报告期基金总申购份额
2,932,139.27
3,414,196.81

减:本报告期基金总赎回份额
1,315,975.62
2,826,752.60

本报告期基金拆分变动份额
-
-

本报告期期末基金份额总额
9,332,644.13
4,286,758.15

10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人:基金管理人于2019年5月31日公告,自2019年5月31日起,王大智先生担任公司总经理,章硕麟先生不再担任公司总经理。
基金托管人:
2019年5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。
本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,管理人、托管人未受稽查或处罚,亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


上海证券
1
-
-
-
-
-

高华证券
1
-
-
-
-
-

华泰证券
1
9,791,957.45
78.75%
9,784.31
67.08%
-

东吴证券
1
2,641,562.80
21.25%
4,801.41
32.92%
-

注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2. 交易单元的选择标准:
1)资本金雄厚,信誉良好。
2)财务状况良好,经营行为规范。
3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。
4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
3. 交易单元的选择程序:
1)本基金管理人定期召开会议,组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估,确定选用交易单元的券商。
2)本基金管理人与券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
4. 本基金本期无新增席位、注销席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例

上海证券
1,000,000.00
5.94%
-
-
-
-

高华证券
-
-
-
-
-
-

华泰证券
4,156,316.55
24.70%
221,000.00
0.37%
-
-

东吴证券
11,668,773.00
69.36%
60,300,000.00
99.63%
-
-



上投摩根基金管理有限公司
二〇一九年八月二十四日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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