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| 浦银安盛优化收益债券A(519111) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1636316 | ||||||||
| 基金代码 | 519111 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019年 8月 23日 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 2 页 共 37 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 3 页 共 37 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 浦银安盛优化收益债券 基金主代码 519111 交易代码 519111 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 12月 30日 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,553,093,754.64份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 浦银安盛优化收益债券 A 浦银安盛优化收益债券 C 下属分级基金的交易代码： 519111 519112 报告期末下属分级基金的份额总额 1,543,843,308.50份 9,250,446.14份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过对宏观经济运行状况、金融市场的运行趋势进行自上而下的分 析，通过信用分析为基础进行自下而上的精选个券，在严格控制投资风险的 基础上，主要对固定收益市场各种资产定价不合理产生的投资机会进行充分 挖掘，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在宏观经济和债券市场自上而下和自下而上分析的基础上，把握市场 利率的趋势性变化与不同债券的价值差异，通过久期配置、收益率曲线策略 等方法，实施积极的债券投资策略。同时，在比较债券类资产与权益类资产 投资价值的基础上，通过大类资产配置的调整以获得超越业绩比较基准的投 资收益。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低收益、较低风险 品种。一般情形下，其风险和收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币 型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金资产的安全 和增值。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浦银安盛基金管理有限公 司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 顾佳 郭明 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 4 页 共 37 页 联系电话 021-23212888 010-66105798 电子邮箱 compliance@py-axa.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-33079999 或 400- 8828-999 95588 传真 021-23212985 010-66105799 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.py-axa.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 浦银安盛优化收益债券 A 浦银安盛优化收益债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019 年 6月 30日) 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 18,991,309.02 -237,371.96 本期利润 21,311,143.55 715,581.14 加权平均基金份额本期利润 0.0197 0.0626 本期基金份额净值增长率 3.81% 3.62% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.4048 0.3479 期末基金资产净值 2,438,435,941.58 14,054,043.95 期末基金份额净值 1.579 1.519 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 5、本基金自 2009年 9月 22日起增加 C类收费模式。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 5 页 共 37 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银安盛优化收益债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.45% 0.03% 0.57% 0.03% -0.12% 0.00% 过去三个月 0.70% 0.04% 0.63% 0.06% 0.07% -0.02% 过去六个月 3.81% 0.10% 2.07% 0.06% 1.74% 0.04% 过去一年 0.64% 0.24% 6.46% 0.06% -5.82% 0.18% 过去三年 1.02% 0.20% 11.13% 0.08% -10.11% 0.12% 自基金合同 生效起至今 59.43% 0.30% 47.95% 0.08% 11.48% 0.22% 浦银安盛优化收益债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.46% 0.04% 0.57% 0.03% -0.11% 0.01% 过去三个月 0.60% 0.04% 0.63% 0.06% -0.03% -0.02% 过去六个月 3.62% 0.10% 2.07% 0.06% 1.55% 0.04% 过去一年 0.33% 0.24% 6.46% 0.06% -6.13% 0.18% 过去三年 -0.07% 0.19% 11.13% 0.08% -11.20% 0.11% 自基金合同 生效起至今 53.37% 0.31% 47.95% 0.08% 5.42% 0.23% 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 6 页 共 37 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 7 页 共 37 页 注：经中国证监会批准,本基金于 2009年 9月 22日分为 A、C两类。具体内容详见本基金管理人 于 2009年 9月 18日刊登的《关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金增加Ｃ类收费模式并修 改基金合同的公告》。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于 2007年 8月，股东为上海浦东 发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总 部设在上海，注册资本为人民币 19.1亿元，股东持股比例分别为 51%、39%和 10％。公司主要从 事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 8 页 共 37 页 截至 2019年 6月 30日止，浦银安盛旗下共管理 46只基金，即浦银安盛价值成长混合型证 券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投 资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300指数增强型证券投资基金、 浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基 本面 400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新 兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利 定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日 盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 、浦银安盛盛世精选灵活 配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵 活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精 选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛 鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛 幸福聚益 18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰 纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基 金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券 投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤 3个月定期开放债券型发起式 证券投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定 期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦 银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基 金、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证 券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦 银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银 安盛全球智能科技股票型证券投资基金（ QDII）、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证 券投资基金、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金。 公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统 基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公 司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其 提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系 统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、 外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 9 页 共 37 页 建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由 系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常 的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况 下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开 发、维护事项。 另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份 额登记、估值核算等业务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 钟明 公司旗下 浦银安盛 优化收益 债券型证 券投资基 金、浦银 安盛幸福 回报定期 开放债券 型证券投 资基金、 浦银安盛 盛勤 3个 月定期开 放债券型 发起式证 券投资基 金、浦银 安盛货币 市场证券 投资基 金、浦银 安盛日日 鑫货币市 场基金、 浦银安盛 中短债债 券型证券 2017年 11月 1 日 - 14 钟明女士，复旦大学 MBA。2005年至 2017年 就职于兴全基金管理有限 公司，先后从事基金会计 岗位、债券交易员岗位、 基金经理助理岗位和基金 经理岗位。2017年 5月 加盟浦银安盛基金管理有 限公司，担任固定收益投 资部副总监之职。2017 年 11月起，担任公司旗 下浦银安盛优化收益债券 型证券投资基金、浦银安 盛幸福回报定期开放债券 型证券投资基金、浦银安 盛盛勤 3个月定期开放债 券型发起式证券投资基 金、浦银安盛货币市场证 券投资基金以及浦银安盛 日日鑫货币市场基金基金 经理。2018年 10月起担 任浦银安盛中短债债券型 证券投资基金的基金经 理。2018年 12月起担任 浦银安盛普瑞纯债债券型 证券投资基金的基金经 理。2019年 5月起担任 浦银安盛双债增强债券型 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 10 页 共 37 页 投资基 金、浦银 安盛普瑞 纯债债券 型证券投 资基金以 及浦银安 盛双债增 强债券型 证券投资 基金基金 经理。 证券投资基金的基金经 理。 章潇枫 公司旗下 浦银安盛 盛鑫定期 开放债券 型证券投 资基金、 浦银安盛 盛泰纯债 债券型证 券投资基 金、浦银 安盛盛达 纯债债券 型证券投 资基金、 浦银安盛 幸福聚益 18个月 定期开放 债券型证 券投资基 金、浦银 安盛稳健 增利债券 型证券投 资基金 （LOF）、 浦银安盛 盛元定期 开放债券 型发起式 证券投资 2019年 3月 8 日 - 8 章潇枫先生，复旦大学数 学与应用数学专业本科学 历。加盟浦银安盛基金 前，曾任职于湘财证券股 份有限公司，历任金融工 程研究员、报价回购岗以 及自营债券投资岗。2016 年 6月加盟浦银安盛基金 公司，在固定收益投资部 担任基金经理助理岗位。 2017年 5月起担任公司 旗下浦银安盛盛鑫定期开 放债券型证券投资基金、 浦银安盛盛泰纯债债券型 证券投资基金、浦银安盛 盛达纯债债券型证券投资 基金、浦银安盛幸福聚益 18个月定期开放债券型 证券投资基金及浦银安盛 稳健增利债券型证券投资 基金（LOF）的基金经 理。2017年 6月起担任 公司旗下浦银安盛盛元定 期开放债券型发起式证券 投资基金的基金经理。 2017年 6月至 2018年 7 月担任公司旗下浦银安盛 优化收益债券型证券投资 基金及浦银安盛幸福回报 定期开放债券型证券投资 基金基金经理。2017年 6月至 2019年 1月担任 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 11 页 共 37 页 基金、浦 银安盛盛 泽定期开 放债券型 发起式证 券投资基 金以及浦 银安盛普 益纯债债 券型证券 投资基 金、浦银 安盛优化 收益债券 型证券投 资基金以 及浦银安 盛普瑞纯 债债券型 证券投资 基金基金 经理。 公司旗下浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经 理。2018年 9月起兼任 浦银安盛盛泽定期开放债 券型发起式证券投资基金 的基金经理。2018年 11 月起担任公司旗下浦银安 盛普益纯债债券型证券投 资基金基金经理。2019 年 3月起担任公司旗下浦 银安盛优化收益债券型证 券投资基金以及浦银安盛 普瑞纯债债券型证券投资 基金基金经理。 郑双超 固定收益 类基金经 理助理 2017年 12月 14日 - 8 郑双超先生，清华大学计 算数学专业硕士。2011 年 7月至 2017年 12月， 先后就职于嘉实基金管理 有限公司、东吴证券股份 有限公司和天风证券股份 有限公司，从事量化分 析、固定收益分析、债券 投资等工作。2017年 12 月 14日加盟浦银安盛基 金管理有限公司担任固定 收益类基金经理助理。 杜雪川 固定收益 类基金经 理助理 2018年 4月 4 日 - 6 杜雪川先生，上海交通大 学应用经济学硕士。2013 年 7月至 2016年 4月就 职于德意志银行，先后从 事分析师、公司评级及信 用分析师等岗位。2016 年 4月加盟浦银安盛基金 管理有限公司，担任固定 收益投资部信用研究员岗 位。2018年 4月 4日调 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 12 页 共 37 页 岗担任固定收益类基金经 理助理。 注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定 和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系， 保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究 支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募 基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资 指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面 是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一 股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基 金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是 公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时 的报告。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 13 页 共 37 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年经济基本面先扬后抑，债券收益率水平呈现宽幅震荡行情。一季度，信贷和 社融超预期增长，建安投资增速转正拉动地产投资增速超预期，消费和大宗商品价格韧性仍强， 经济基本面表现良好，与年初市场一致看空上半年经济的预期不符。全球风险偏好显著回升，国 内股票市场快速上涨，债市收益率水平在年初快速下行后，整体以弱势震荡的走势消化风险偏好 回升和基本面预期差。流动性方面，央行继续维持流动性合理充裕，先后落地了降准、TMLF等 宽松政策，资金利率整体维持在低位，中枢较去年四季度低约 15-20bp。一季度收益率曲线长端 钝化，呈窄幅震荡行情，信用债受益于宽信用政策发力信用利差明显收窄。二季度初在一季度超 预期信用扩张和经济数据冲击下，收益率曲线整体上移。但经济并没有维持以往周期中呈现的惯 性上升态势，总需求在信用仍处于扩张初期就出现下滑，这与本轮经济周期的政策导向密切相 关。4月 19日政治局会议重提“供给侧结构性改革”、“坚持结构性去杠杆”、“推动高质量发 展中防范化解风险”显示出当前经济政策在稳增长与调结构、控制整体宏观杠杆率的天平上更倾 向后者，在一定程度上抑制了政府加杠杆稳定经济增长的政策空间。5月末受个别银行突发同业 风险事件的影响，银行间货币市场出现了流动性分层现象，为避免事件进一步发酵，货币市场流 动性趋于更加宽松。在中美贸易摩擦加剧、二季度基本面经济数据下滑以及银行间市场资金利率 显著下行的影响下，收益率曲线震荡下行，曲线整体陡峭化。 报告期内，本基金维持高杠杆和中等以上久期，高配中高等级信用债，整体仓位保持偏进攻 的状态。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末浦银安盛优化收益债券 A基金份额净值为 1.579元，本报告期基金份额净值 增长率为 3.81%；截至本报告期末浦银安盛优化收益债券 C基金份额净值为 1.519元，本报告期 基金份额净值增长率为 3.62%；同期业绩比较基准收益率为 2.07%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，考虑消费贡献了 6成经济增长的动能，地产在因城施策之下出现结构性分化整体 温和下行，周期变化的幅度减弱，经济基本面短期仍以窄幅波动为主。银行间流动性分层的情况 预计仍将持续，金融机构的信用风险面临再定价，中小银行金融机构负债的难度增大、稳定性减 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 14 页 共 37 页 弱，中低等级发行人主体的信用利差有走扩风险。财政支出一季度节奏较快，二季度趋于平稳， 近期财政政策托底经济的积极性较强，下半年财政政策变化依然是市场面临的较大不确定性之 一。总的来说，考虑流动性风险也依然没有完全消除，货币政策或继续维持较为宽松的状态，无 风险利率大幅上行的风险不大，同时基本面窄幅波动、通胀水平仍高的情况下利率也缺乏大幅下 行的想象空间，预计一段时间内仍以震荡为主，等待新的变量出现。 本基金将继续秉承稳健专业的投资理念，谨慎操作、严格风控，勤勉尽责地为基金份额持有 人谋求长期、稳定的回报。三季度初将以震荡市的思维操作，以 Carry为主，逢高择机参与中长 端利率债交易，力争获取稳定的票息收入和一定的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值 的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简 称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营 官、风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负 责人组成。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独 立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和 程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价 等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基 金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解 释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数 的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金基金经理未参与或决定基金的估值。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中 债信息产品服务三方协议》。 本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》第十五部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每 年收益分配次数最多为 6次，每次基金收益分配比例不得低于可供分配收益的 50%，若《基金合 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 15 页 共 37 页 同》生效不满 3个月可不进行收益分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金收 益分配后基金份额净值不能低于面值。 本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的管理人——浦银安盛基金管理有限公 司在浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回 价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面 的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，浦银安盛优化收益债券型证券投资基金未进 行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的浦银安盛优化收益债券型证券投资 基金 2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 16 页 共 37 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 报告截止日： 2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12 月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 61,986.58 45,581.23 结算备付金 810,513.43 197,557.50 存出保证金 17,922.21 2,006.30 交易性金融资产 6.4.7.2 3,208,747,160.00 46,908,999.00 其中：股票投资 - 2,954,480.00 基金投资 - - 债券投资 3,208,747,160.00 43,954,519.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 5,700,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 47,113,118.67 1,005,106.82 应收股利 - - 应收申购款 496.82 1,696.82 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,256,751,197.71 53,860,947.67 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12 月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 802,498,286.54 - 应付证券清算款 11,990.68 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 603,074.47 23,457.12 应付托管费 201,024.84 7,217.58 应付销售服务费 4,053.98 8,344.29 应付交易费用 6.4.7.7 32,532.31 - 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 17 页 共 37 页 应交税费 215,776.82 4,229.59 应付利息 624,031.55 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 70,440.99 220,000.00 负债合计 804,261,212.18 263,248.58 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,553,093,754.64 36,128,327.22 未分配利润 6.4.7.10 899,396,230.89 17,469,371.87 所有者权益合计 2,452,489,985.53 53,597,699.09 负债和所有者权益总计 3,256,751,197.71 53,860,947.67 注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.579元，基金份额总额为 1,553,093,754.64份。其中 A类基金份额净值为 1.579元，基金份额为 1,543,843,308.50份； C类基金份额净值为 1.519元，基金份额为 9,250,446.14份。 6.2 利润表 会计主体：浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入 34,116,497.22 228,664.83 1.利息收入 36,743,175.20 1,485,447.65 其中：存款利息收入 6.4.7.11 46,908.26 9,403.58 债券利息收入 36,471,946.36 1,464,444.18 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 224,320.58 11,599.89 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） -5,902,540.76 -835,529.83 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -679,149.53 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -5,212,127.23 -909,029.83 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 -11,264.00 73,500.00 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 3,272,787.63 -424,957.63 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 18 页 共 37 页 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 3,075.15 3,704.64 减：二、费用 12,089,772.53 640,889.39 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,581,962.93 155,098.76 2．托管费 6.4.10.2.2 1,427,355.65 47,722.71 3．销售服务费 6.4.10.2.3 33,123.88 45,464.92 4．交易费用 6.4.7.19 47,037.21 5,281.25 5．利息支出 5,792,382.21 254,241.08 其中：卖出回购金融资产支出 5,792,382.21 254,241.08 6．税金及附加 59,900.93 4,930.86 7．其他费用 6.4.7.20 148,009.72 128,149.81 三、利润总额 （亏损总额以 “-”号填列） 22,026,724.69 -412,224.56 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 22,026,724.69 -412,224.56 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 36,128,327.22 17,469,371.87 53,597,699.09 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 （本期利润） - 22,026,724.69 22,026,724.69 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 （净值减少以“-”号 填列） 1,516,965,427.42 859,900,134.33 2,376,865,561.75 其中：1.基金申购款 1,534,171,484.91 868,317,776.25 2,402,489,261.16 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 19 页 共 37 页 2.基金赎回款 -17,206,057.49 -8,417,641.92 -25,623,699.41 五、期末所有者权益 （基金净值） 1,553,093,754.64 899,396,230.89 2,452,489,985.53 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 32,893,124.65 18,353,679.40 51,246,804.05 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 （本期利润） - -412,224.56 -412,224.56 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 （净值减少以“-”号 填列） -3,207,915.83 -1,938,903.22 -5,146,819.05 其中：1.基金申购款 18,819,367.68 10,225,528.19 29,044,895.87 2.基金赎回款 -22,027,283.51 -12,164,431.41 -34,191,714.92 五、期末所有者权益 （基金净值） 29,685,208.82 16,002,551.62 45,687,760.44 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______郁蓓华______ ______郁蓓华______ ____钱琨____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]1186 号《关于核准浦银安盛优化收益债券型证券投 资基金募集的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金 法》和《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放 式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 771,085,953.03 元，业经普华永 道中天会计师事务所有限公司 普华永道中天验字(2008)第 197 号验资报告予以验证。经向中国 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 20 页 共 37 页 证监会备案，《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》于 2008 年 12 月 30 日正式生 效，基金合同生效日的基金份额总额为 771,272,160.17 份基金份额，其中认购资金利息折合 186,207.14 份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为中 国工商银行股份有限公司。 根据本基金的基金管理人发布的《关于浦银收益增加 C 类收费模式并修改基金合同的公告》、 《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 招募说明书》并报中国证监会备案，自 2009 年 9 月 22 日起，本基金根据申购费用、赎回费用收 取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为 A 类基 金份额；新增不收取前端申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别，称为 C类基金份额。本基金 A类、C 类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份 额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的国债、央行票据、金融债、企 业(公司)债、可转换债券、资产支持证券等固定收益类金融产品，以及一级市场新股申购、持有 可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的非固定收益类 金融产品。本基金的投资组合为：固定收益类金融产品占基金资产的比例大于 80%，非固定收益 类金融产品的投资比例合计不超过基金资产的 20%，现金以及到期日在 1 年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%。自基金合同生效日至 2015 年 9 月 16 日，本基金的业绩比较基准为：中 信标普全债指数。根据本基金管理人于 2015 年 9 月 17 日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关 于变更旗下基金业绩比较基准并相应修订基金合同部分条款的公告》，经与基金托管人中国工商 银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，自 2015 年 9 月 17 日起，本基金业绩比较基 准变更为：中证全债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛优化收益债券 型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 21 页 共 37 页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真 实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管 产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 22 页 共 37 页 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限 售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁 前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征 个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 23 页 共 37 页 6.4.8.1.3 债券回购交易 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 4,581,962.93 155,098.76 其中：支付销售机构的 客户维护费 23,683.74 38,558.59 注：自 2008年 12月 29日至 2019年 5月 28日，支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一 日基金资产净值 0.65%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.65%/ 当年天数。 根据基金份额持有人大会表决通过的《关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金调整费率等事 项的议案》，自 2019年 5月 28日起，支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产 净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.30%/ 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,427,355.65 47,722.71 注：自 2008年 12月 29日至 2019年 5月 28日，支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一 日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 24 页 共 37 页 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。 根据基金份额持有人大会表决通过的《关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金调整费率等事 项的议案》，自 2019年 5月 28日起，支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产 净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 浦银安盛优化收益 债券 A 浦银安盛优化收益 债券 C 合计 中国工商银行股份有限 公司 0.00 1,676.21 1,676.21 上海浦东发展银行股份 有限公司 0.00 3,873.90 3,873.90 浦银安盛基金管理有限 公司 0.00 22,481.34 22,481.34 合计 0.00 28,031.45 28,031.45 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 浦银安盛优化收益 债券 A 浦银安盛优化收益 债券 C 合计 中国工商银行股份有限 公司 0.00 2,639.94 2,639.94 上海浦东发展银行股份 有限公司 0.00 8,124.42 8,124.42 浦银安盛基金管理有限 公司 0.00 20,425.38 20,425.38 合计 0.00 31,189.74 31,189.74 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的 0.35%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 25 页 共 37 页 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指 令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由 基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 61,986.58 41,995.50 55,642.14 4,395.99 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金在本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 26 页 共 37 页 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末 2019年 6月 30日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 582,298,286.54元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 1822033 18交银租 赁债 02 2019年 7 月 3日 101.53 187,000 18,986,110.00 101801334 18河钢集 MTN011 2019年 7 月 5日 101.31 303,000 30,696,930.00 011900697 19首钢 SCP004 2019年 7 月 1日 100.27 1,000,000 100,270,000.00 101758024 17中药控 股 MTN001 2019年 7 月 4日 101.49 783,000 79,466,670.00 1728010 17平安银 行债 2019年 7 月 3日 101.88 1,000,000 101,880,000.00 101900586 19中油股 MTN005 2019年 7 月 1日 100.51 1,066,000 107,143,660.00 1622009 16交银租 赁债 01 2019年 7 月 3日 100.62 800,000 80,496,000.00 111814175 18江苏银 行 CD175 2019年 7 月 5日 96.72 1,000,000 96,720,000.00 合计 6,139,000 615,659,370.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 220,200,000.00元，于 2019年 7月 1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债 券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 27 页 共 37 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 3 固定收益投资 3,208,747,160.00 98.53 其中：债券 3,208,747,160.00 98.53 7 银行存款和结算备付金合计 872,500.01 0.03 8 其他各项资产 47,131,537.70 1.45 9 合计 3,256,751,197.71 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601939 建设银行 958,185.00 1.79 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 28 页 共 37 页 2 300124 汇川技术 704,480.00 1.31 3 600486 扬农化工 674,637.00 1.26 4 300257 开山股份 596,148.00 1.11 5 600028 中国石化 524,952.00 0.98 注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 卖出股票收入（成交）总额 3,458,402.00 注："买入股票的成本"和"卖出股票的收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 3 金融债券 793,595,700.00 32.36 其中：政策性金融债 165,715,700.00 6.76 4 企业债券 517,105,460.00 21.08 5 企业短期融资券 712,080,000.00 29.03 6 中期票据 1,089,246,000.00 44.41 8 同业存单 96,720,000.00 3.94 10 合计 3,208,747,160.00 130.84 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 101900586 19中油股 MTN005 2,000,000 201,020,000.00 8.20 2 1822044 18北银租赁债 01 1,300,000 131,131,000.00 5.35 3 101758024 17中药控股 MTN001 1,200,000 121,788,000.00 4.97 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 29 页 共 37 页 4 101575001 15金融街 MTN001 1,200,000 121,680,000.00 4.96 5 112690 18广发 01 1,030,000 104,915,800.00 4.28 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券、平安银行以外不存在被监管部门立案调查 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 30 页 共 37 页 或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 广发证券于 2019年 4月 19日因未依法履行其他职责受到中国证券监督管理委员会广东监管 局处罚。 平安银行于 2018年 7月 26日因未及时披露公司重大事项、未依法履行其他职责受到中国人 民银行处罚。 本基金管理人的研究部门对广发证券、平安银行保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基 金管理人的投资流程。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未持有股票，故不存在本基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选 股票库的情形。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 17,922.21 4 应收利息 47,113,118.67 5 应收申购款 496.82 9 合计 47,131,537.70 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金为债券型基金，不参与股指期货交易。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 31 页 共 37 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 浦银 安盛 优化 收益 债券 A 873 1,768,434.49 1,532,565,772.66 99.27% 11,277,535.84 0.73% 浦银 安盛 优化 收益 债券 C 195 47,438.19 6,578,947.37 71.12% 2,671,498.77 28.88% 合计 1,068 1,454,207.64 1,539,144,720.03 99.10% 13,949,034.61 0.90% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 浦银安盛 优化收益 债券 A 322.19 0.00% 浦银安盛 优化收益 债券 C 0.00 0.00% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 322.19 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 32 页 共 37 页 浦银安盛优化收益债 券 A 0 浦银安盛优化收益债 券 C 0 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0 浦银安盛优化收益债 券 A 0 浦银安盛优化收益债 券 C 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浦银安盛优化收 益债券 A 浦银安盛优化收 益债券 C 基金合同生效日（2008年 12月 30日）基金 份额总额 771,272,160.17 - 本报告期期初基金份额总额 11,737,598.32 24,390,728.90 本报告期期间基金总申购份额 1,533,731,050.78 440,434.13 减:本报告期期间基金总赎回份额 1,625,340.60 15,580,716.89 本报告期期末基金份额总额 1,543,843,308.50 9,250,446.14 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 33 页 共 37 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 2019年 4月 27日至 2019年 5月 26日，基金管理人以通讯方式召开了基金份额持有人大 会，并审议通过了《关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金调整费率等事项的议案》，详见 本基金管理人于 2019年 4月 24日发布的《关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金以通讯 方式召开基金份额持有人大会的公告》及其后续公告。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)，未有改聘情况发生。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取 强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市 场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 34 页 共 37 页 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 国泰君安 1 2,157,774.00 62.39% 2,009.27 62.39% - 海通证券 1 1,300,628.00 37.61% 1,211.28 37.61% - 中国中投 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 中国银河证 券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 方正证券 3 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序： （1）选择证券经营机构交易单元的标准 财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持； 佣金费率合理； 本基金管理人要求的其他条件。 （2）选择证券经营机构交易单元的程序 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构； 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 35 页 共 37 页 本基金本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国泰君安 38,293,776.16 9.70%874,200,000.00 99.98% - - 海通证券 125,523,301.97 31.80% 140,000.00 0.02% - - 中国中投 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中国银河证 券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 申万宏源 230,962,831.79 58.50% - - - - 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 36 页 共 37 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20%的 时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2019 年 01 月 11 日- 2019 年 02 月 26 日 6,578,947.37 0.00 0.00 6,578,947.37 0.42% 2 2019 年 01 月 01 日- 2019 年 01 月 17 日 13,612,825.65 0.00 13,612,825.65 0.00 0.00% 3 2019 年 02 月 27 日- 2019 年 06 月 30 日 0.00 766,282,886.33 0.00 766,282,886.33 49.34% 4 2019 年 02 月 27 日- 2019 年 06 月 30 0.00 766,282,886.33 0.00 766,282,886.33 49.34% 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要摘要 第 37 页 共 37 页 日 - - - - - - -个 人 - - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金 持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风 险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金 净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险； 以及（4）因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 2019年 4月 27日至 2019年 5月 26日，基金管理人以通讯方式召开了基金份额持有人大 会，并审议通过了《关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金调整费率等事项的议案》，详 见本基金管理人于 2019年 4月 24日发布的《关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金以通 讯方式召开基金份额持有人大会的公告》及其后续公告。 浦银安盛基金管理有限公司 2019年 8月 23日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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