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| 浦银日日鑫B(003229) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1636296 | ||||||||
| 基金代码 | 003229 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2019年 8月 23日 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 2 页 共 39 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 3 页 共 39 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 浦银安盛日日鑫 基金主代码 003228 交易代码 003228 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 30日 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 29,237,262,265.79份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 浦银日日鑫 A 浦银日日鑫 B 下属分级基金的交易代码： 003228 003229 报告期末下属分级基金的份额总额 65,876,551.17份 29,171,385,714.62份 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 （1）滚动配置策略 本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法，既能提高 基金资产变现能力的稳定性，又能保证基金资产收益率与市场利率的基 本一致。 （2）久期控制策略 本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预 期利率上升时，缩短基金资产的久期，以规避资本损失或获得较高的再 投资收益；在预期利率下降时，延长基金资产的久期，以获取资本利得 或锁定较高的收益率。 （3）套利策略 套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工 具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具 的收益率差别，在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高 的收益率。 （4）时机选择策略 股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂 时失衡，从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收 益率。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 4 页 共 39 页 期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浦银安盛基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 姓名 顾佳 曾麓燕 联系电话 021-23212888 021-52629999-212040 信息披露负责 人 电子邮箱 compliance@py-axa.com zengluyan@cib.com.cn 客户服务电话 021-33079999 或 400-8828- 999 95561 传真 021-23212985 021-62535823 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.py-axa.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 5 页 共 39 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法 核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银日日鑫 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2029% 0.0006% 0.0288% 0.0000% 0.1741% 0.0006% 过去三个月 0.6106% 0.0005% 0.0873% 0.0000% 0.5233% 0.0005% 过去六个月 1.2534% 0.0006% 0.1737% 0.0000% 1.0797% 0.0006% 过去一年 2.7054% 0.0009% 0.3506% 0.0000% 2.3548% 0.0009% 自基金合同 生效起至今 9.0826% 0.0021% 0.9083% 0.0000% 8.1743% 0.0021% 浦银日日鑫 B 基金级别 浦银日日鑫 A 浦银日日鑫 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 ) 报告期( 2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 638,129.64 462,368,725.59 本期利润 638,129.64 462,368,725.59 本期净值收益率 1.2534% 1.3735% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末基金资产净值 65,876,551.17 29,171,385,714.62 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 6 页 共 39 页 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2226% 0.0006% 0.0288% 0.0000% 0.1938% 0.0006% 过去三个月 0.6706% 0.0005% 0.0873% 0.0000% 0.5833% 0.0005% 过去六个月 1.3735% 0.0006% 0.1737% 0.0000% 1.1998% 0.0006% 过去一年 2.9515% 0.0009% 0.3506% 0.0000% 2.6009% 0.0009% 自基金合同 生效起至今 9.7451% 0.0021% 0.9083% 0.0000% 8.8368% 0.0021% 注：1、本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 7 页 共 39 页 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 8 页 共 39 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于 2007年 8月，股东为上海浦东 发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总 部设在上海，注册资本为人民币 19.1亿元，股东持股比例分别为 51%、39%和 10％。公司主要从 事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。 截至 2019年 6月 30日止，浦银安盛旗下共管理 46只基金，即浦银安盛价值成长混合型证 券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投 资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300指数增强型证券投资基金、 浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基 本面 400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新 兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利 定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日 盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 、浦银安盛盛世精选灵活 配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵 活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精 选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛 鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛 幸福聚益 18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰 纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基 金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券 投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤 3个月定期开放债券型发起式 证券投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定 期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦 银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基 金、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 9 页 共 39 页 券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦 银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银 安盛全球智能科技股票型证券投资基金（ QDII）、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证 券投资基金、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金。 公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统 基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公 司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其 提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系 统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、 外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品 建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由 系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常 的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况 下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开 发、维护事项。 另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份 额登记、估值核算等业务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 钟明 公司旗 下浦银 安盛优 化收益 债券型 证券投 资基 金、浦 银安盛 幸福回 报定期 开放债 券型证 2017年 11月 1 日 - 14 钟明女士，复旦大学 MBA。 2005年至 2017年就职于兴 全基金管理有限公司，先 后从事基金会计岗位、债 券交易员岗位、基金经理 助理岗位和基金经理岗 位。2017年 5月加盟浦银 安盛基金管理有限公司， 担任固定收益投资部副总 监之职。2017年 11月起， 担任公司旗下浦银安盛优 化收益债券型证券投资基 金、浦银安盛幸福回报定 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 10 页 共 39 页 券投资 基金、 浦银安 盛盛勤 3个月 定期开 放债券 型发起 式证券 投资基 金、浦 银安盛 货币市 场证券 投资基 金、浦 银安盛 日日鑫 货币市 场基 金、浦 银安盛 中短债 债券型 证券投 资基 金、浦 银安盛 普瑞纯 债债券 型证券 投资基 金以及 浦银安 盛双债 增强债 券型证 券投资 基金基 金经 理。 期开放债券型证券投资基 金、浦银安盛盛勤 3个月 定期开放债券型发起式证 券投资基金、浦银安盛货 币市场证券投资基金以及 浦银安盛日日鑫货币市场 基金基金经理。2018年 10 月起担任浦银安盛中短债 债券型证券投资基金的基 金经理。2018年 12月起担 任浦银安盛普瑞纯债债券 型证券投资基金的基金经 理。2019年 5月起担任浦 银安盛双债增强债券型证 券投资基金的基金经理。 廉素君 公司旗 下浦银 安盛货 2019年 3月 4 日 - 7 廉素君女士，华中科技大 学金融学硕士。2012年 3 月至 2013年 6月在第一创 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 11 页 共 39 页 币市场 证券投 资基金 以及浦 银安盛 日日鑫 货币市 场基金 基金经 理 业证券股份有限公司任职 稽核与风险管理岗；2013 年 7月至 2017年 11月在 郑州银行股份有限公司金 融市场部，担任投资交易 岗。2017年 11月加盟浦银 安盛基金管理有限公司， 2017年 11月至 2019年 3 月在固定收益投资部任职 货币基金基金经理助理。 2019年 3月起担任浦银安 盛货币市场证券投资基金 以及浦银安盛日日鑫货币 市场基金基金经理。 王茂青 货币类 基金经 理助理 2018年 1月 22 日 - 9 王茂青女士，上海财经大 学工商管理学硕士。2008 年 9月至 2010年 3月在普 华永道会计事务所担任审 计员。2010年 12月至 2018年 1月间在农银汇理 基金、上银基金和兴银基 金担任过基金会计、交易 员、高级交易员和基金经 理助理。2018年 1月 22日 加入浦银安盛基金管理有 限公司担任货币基金基金 经理助理。 注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定 和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 12 页 共 39 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系， 保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究 支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募 基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资 指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面 是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一 股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基 金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是 公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时 的报告。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 经过一季度信贷投放刺激，市场预计二季度经济增速较一季度会放缓，货币政策将继续保持 合理宽松水平，利好债市。实际情况看，二季度银行间资金面整体边际上虽然在 4月略有上行， 但随着后期经济数据趋弱和外围贸易战再次升级，资金面再次回归宽松态势；加之 5月下旬包商 事件引发的银行间流动性分层，预计将对市场产生长期影响，央行再次加码宽松力度。整体看， 二季度银行间全市场隔夜质押式回购加权利率较一季度下行明显，货币市场各类资产大幅下行， 尤其高评级短久期资产受到追捧。 报告期，货币基金操作上采取高杠杆和交易策略，提高高等级流动性高的存单占比，结合资 金面的波动获取短期交易机会，灵活调整久期空间和交易品种，获取稳定超额回报。 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 13 页 共 39 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期浦银日日鑫 A的基金份额净值收益率为 1.2534%，本报告期浦银日日鑫 B的基金份 额净值收益率为 1.3735%，同期业绩比较基准收益率为 0.1737%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年经济总体稳中有进，稳增长政策令 GDP季度表现呈现前高后低之势，整体下行压力仍 存；局部经济结构出现改善：其中 6月工业增加值同比增长高于 5月；2019年上半年固定资产 投资累计同比为 5.8%，扭转了 3月以来自增速高点持续回落的势头；6月社会消费品零售总额累 计同比增速为 8.4%，相比前月，增速出现加速上行的情况，且好于一季度 8.3%的增速表现。市 场方面，资金面整体平稳，部分时点出现了流动性分层现象，对资金面造成了一定的影响，但在 央行的呵护下，资金利率平稳向下，二季度银行间 7天质押式回购加权利率均值为 2.43%相比一 季度下行 22bp；上半年 7天质押式回购利率整体平稳，资金面波动较小。1年内短期资产先上后 下，一年利率债收于 2.69%，一年国股存单收于 3.07%与今年年初持平。预期三季度经济仍有缓 慢下行压力，货币政策仍需维持合理宽裕水平。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值 的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简 称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营 官、风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负 责人组成。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独 立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和 程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价 等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基 金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解 释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数 的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金基金经理未参与或决定基金的估值。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 14 页 共 39 页 债信息产品服务三方协议》。 本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书等有关约定，本基金的收益分配采用"每日分配、按日结转"的 方式，即为投资者每日计算当日收益并分配，每日结转。本报告期浦银安盛日日鑫货币 A级基金 应分配收益 638,129.64元，实际分配收益 638,129.64元；浦银安盛日日鑫货币 B级基金应分配 收益 462,368.725.59元，实际分配收益 462,368,725.59元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 15 页 共 39 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期 内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 16 页 共 39 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：浦银安盛日日鑫货币市场基金 报告截止日： 2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 9,346,431,089.93 11,577,373,186.27 结算备付金 76,229,264.98 28,747,727.26 存出保证金 - 8,219.73 交易性金融资产 6.4.7.2 8,499,115,764.65 11,276,030,544.48 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 8,499,115,764.65 11,276,030,544.48 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 11,624,644,770.42 8,366,552,481.80 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 105,671,441.29 115,707,748.00 应收股利 - - 应收申购款 21,536,393.70 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 29,673,628,724.97 31,364,419,907.54 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 427,279,586.36 949,047,376.42 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 4,897,834.88 5,277,906.59 应付托管费 1,224,458.74 1,319,476.62 应付销售服务费 257,155.30 269,231.13 应付交易费用 6.4.7.7 278,527.43 230,261.20 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 17 页 共 39 页 应交税费 75,522.01 80,162.72 应付利息 49,580.11 515,083.09 应付利润 2,130,360.62 3,011,945.22 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 173,433.73 445,580.63 负债合计 436,366,459.18 960,197,023.62 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 29,237,262,265.79 30,404,222,883.92 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 29,237,262,265.79 30,404,222,883.92 负债和所有者权益总计 29,673,628,724.97 31,364,419,907.54 注：报告截止日 2019年 6月 30日，浦银日日鑫 A基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 65,876,551.17份；浦银日日鑫 B基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 29,171,385,714.62 份。浦银安盛日日鑫份额总额合计为 29,237,262,265.79份。 6.2 利润表 会计主体：浦银安盛日日鑫货币市场基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入 514,940,850.50 551,346,625.35 1.利息收入 512,441,983.22 548,709,803.41 其中：存款利息收入 6.4.7.11 188,761,592.71 238,156,226.22 债券利息收入 156,865,611.99 180,625,151.32 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 166,814,778.52 129,928,425.87 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 2,498,867.28 2,636,821.94 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 2,498,867.28 2,636,821.94 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 - - 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 18 页 共 39 页 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 51,933,995.27 43,923,595.28 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 33,693,633.44 24,063,299.86 2．托管费 6.4.10.2.2 8,423,408.36 6,015,825.00 3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,745,710.01 1,207,169.37 4．交易费用 6.4.7.19 - - 5．利息支出 7,758,380.65 12,278,874.17 其中：卖出回购金融资产支出 7,758,380.65 12,278,874.17 6．税金及附加 65,752.33 25,290.17 7．其他费用 6.4.7.20 247,110.48 333,136.71 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 463,006,855.23 507,423,030.07 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 463,006,855.23 507,423,030.07 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浦银安盛日日鑫货币市场基金 本报告期：2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 30,404,222,883.92 - 30,404,222,883.92 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 463,006,855.23 463,006,855.23 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） -1,166,960,618.13 - -1,166,960,618.13 其中：1.基金申购款 36,736,821,283.16 - 36,736,821,283.16 2.基金赎回款 -37,903,781,901.29 - -37,903,781,901.29 四、本期向基金份额持 - -463,006,855.23 -463,006,855.23 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 19 页 共 39 页 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 29,237,262,265.79 - 29,237,262,265.79 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 18,508,441,833.37 - 18,508,441,833.37 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 507,423,030.07 507,423,030.07 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） 4,880,944,964.55 - 4,880,944,964.55 其中：1.基金申购款 43,229,873,493.35 - 43,229,873,493.35 2.基金赎回款 -38,348,928,528.80 - -38,348,928,528.80 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -507,423,030.07 -507,423,030.07 五、期末所有者权益 （基金净值） 23,389,386,797.92 - 23,389,386,797.92 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______郁蓓华______ ______郁蓓华______ ____钱琨____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 浦银安盛日日鑫货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2016]1772号《关于准予浦银安盛日日鑫货币市场基金注册的批复》 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 20 页 共 39 页 核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛日日 鑫货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募 集不包括认购资金利息共募集人民币 200,002,658.31元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1573号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银 安盛日日鑫货币市场基金基金合同》于 2016年 11月 30日正式生效，基金合同生效日的基金份 额总额为 200,006,658.43份基金份额，其中认购资金利息折合 4,000.12份基金份额。本基金的 基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“兴 业银行”)。 根据《浦银安盛日日鑫货币市场基金基金合同》和《浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明 书》的规定，本基金根据销售服务费率和单个基金账户持有的基金份额数量的不同，将基金份额 分为 A类基金份额和 B类基金份额。A类基金份额年销售服务费率为 0.25%， B类基金份额年销 售服务费率为 0.01%。在基金存续期内，若 A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额 达到或超过 500万份时，该基金账户持有的 A类基金份额将升级为 B类基金份额；若 B类基金份 额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 500万份时，该基金账户持有的 B类基金份额将降 级为 A类基金份额。本基金 A类、B类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A类基 金份额和 B类基金份额分别计算每万份基金净收益和七日年化收益率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书》的 有关规定，本基金的投资范围为：法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在 一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内 (含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可 的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率(税 后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛日日鑫货币市 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 21 页 共 39 页 场基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真 实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 注：本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 注：本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值 税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策 的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等 增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 22 页 共 39 页 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 注：本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金代销机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 23 页 共 39 页 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 33,693,633.44 24,063,299.86 其中：支付销售机构的 客户维护费 116,884.78 36,738.18 注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付 的托管费 8,423,408.36 6,015,825.00 注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.05%/ 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 浦银日日鑫 A 浦银日日鑫 B 合计 上海浦东发展银行股份有 限公司 455.69 0.00 455.69 浦银安盛基金管理有限公 5,680.28 1,674,707.59 1,680,387.87 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 24 页 共 39 页 司 合计 6,135.97 1,674,707.59 1,680,843.56 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 浦银日日鑫 A 浦银日日鑫 B 合计 上海浦东发展银行股份有 限公司 0.00 0.00 0.00 浦银安盛基金管理有限公 司 3,399.82 1,199,324.46 1,202,724.28 合计 3,399.82 1,199,324.46 1,202,724.28 注：本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有 人，年销售服务费率应自其降级后的下一个自然日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的 年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升 级后的下一个自然日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相 同，具体如下： 日 A 类基金份额销售服务费＝前一日 A 类基金资产净值 X 0.25 % / 当年天数。 日 B 类基金份额销售服务费＝前一日 B 类基金资产净值 X 0.01 % / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 浦银日日鑫 A 浦银日日鑫 B 基金合同生效日（ 2016 年 11月 30日 ）持有的基 金份额 0.00 0.00 期初持有的基金份额 0.00 0.00 期间申购/买入总份额 0.00 141,245,166.29 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 80,000,000.00 期末持有的基金份额 0.00 61,245,166.29 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 25 页 共 39 页 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.00% 0.21% 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 浦银日日鑫 A 浦银日日鑫 B 基金合同生效日（ 2016 年 11月 30日 ）持有的基 金份额 0.00 0.00 期初持有的基金份额 0.00 0.00 期间申购/买入总份额 0.00 0.00 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投、分级份额调增份额和转换入份额，期间赎回/卖出总 份额含分级份额调减份额和转换出份额。 2. 基金管理人固有资金投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取，本基金无申购赎回手续 费。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 浦银日日鑫 B 份额单位：份 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 关联方名称 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 兴业银行股 份有限公司 5,430,762,958.94 18.62% 3,358,421,410.06 11.06% 上海浦东发 展银行股份 有限公司 9,195,223,959.72 31.52% 12,092,257,083.46 39.81% 上海浦银安 盛资产管理 有限公司 152,326,770.71 0.52% 1,120,535,191.34 3.69% 注：1、除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银安盛日日鑫 A。 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 26 页 共 39 页 2、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有 关规定支付。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 6,431,089.93 2,454,965.99 37,165,743.52 959,200.35 兴业银行协议 存款 - 2,831,000.00 - 36,708,437.52 浦发银行协议 存款 - 22,663,569.46 - 29,501,250.00 注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 1、2019年 3月 20日兴业银行协定存款 1笔，金额 20000万元，到期日 2019年 6月 20 日。 2、2019年 3月 25日兴业银行协定存款 1笔，金额 57000万元，到期日 2019年 4月 25 日。 3、2019年 2月 28日浦发银行协定存款 1笔，金额 30000万元，到期日 2019年 5月 20 日。 4、2019年 2月 28日浦发银行协定存款 1笔，金额 30000万元，到期日 2019年 5月 20 日。 5、2019年 3月 13日浦发银行协定存款 1笔，金额 50000万元，到期日 2019年 6月 14 日。 6、2019年 3月 13日浦发银行协定存款 1笔，金额 37000万元，到期日 2019年 6月 14 日。 7、2019年 4月 08日浦发银行协定存款 1笔，金额 30000万元，到期日 2019年 10月 29 日。 8、2019年 4月 08日浦发银行协定存款 1笔，金额 30000万元，到期日 2019年 10月 29 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 27 页 共 39 页 日。 9、2019年 4月 24日浦发银行协定存款 1笔，金额 30000万元，到期日 2019年 5月 28 日。 10、2019年 4月 24日浦发银行协定存款 1笔，金额 30000万元，到期日 2019年 5月 28 日。 11、2019年 6月 03日浦发银行协定存款 1笔，金额 30000万元，到期日 2019年 6月 18 日。 12、2019年 6月 03日浦发银行协定存款 1笔，金额 30000万元，到期日 2019年 6月 17 日。 13、2019年 6月 13日浦发银行协定存款 1笔，金额 30000万元，到期日 2019年 9月 06 日。 14、2019年 6月 17日浦发银行协定存款 1笔，金额 30000万元，到期日 2019年 8月 19 日。 6.4.9 期末（ 2019年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金在本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 427,279,586.36元，于 2019年 7月 1日到期。 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 180209 18国开 09 2019年 7月 1日 100.03 2,060,000 206,061,800.00 180410 18农发 2019年 7月 100.07 2,300,000 230,161,000.00 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 28 页 共 39 页 10 1日 合计 4,360,000 436,222,800.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 29 页 共 39 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 8,499,115,764.65 28.64 其中：债券 8,499,115,764.65 28.64 2 买入返售金融资产 11,624,644,770.42 39.18 3 银行存款和结算备付金合计 9,422,660,354.91 31.75 4 其他各项资产 127,207,834.99 0.43 5 合计 29,673,628,724.97 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.37 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 427,279,586.36 1.46 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 39 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 53 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 30 页 共 39 页 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 62.92 1.46 2 30天(含)—60天 15.68 - 3 60天(含)—90天 14.29 - 4 90天(含)—120天 1.56 - 5 120天(含)—397天（含） 6.61 - 合计 101.06 1.46 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 3 金融债券 2,152,174,692.80 7.36 其中：政策性金融债 2,152,174,692.80 7.36 5 企业短期融资券 1,260,911,111.68 4.31 7 同业存单 5,086,029,960.17 17.40 9 合计 8,499,115,764.65 29.07 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 180312 18进出 12 3,700,000 370,510,061.23 1.27 2 011901174 19中电信 SCP006 3,100,000 309,916,378.51 1.06 3 111811294 18平安银 行 CD294 3,000,000 299,595,685.11 1.02 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 31 页 共 39 页 4 111916163 19上海银 行 CD163 3,000,000 299,510,668.50 1.02 5 111808277 18中信银 行 CD277 3,000,000 299,141,935.29 1.02 6 111907092 19招商银 行 CD092 3,000,000 298,277,943.88 1.02 7 180209 18国开 09 2,900,000 290,073,536.11 0.99 8 111811206 18平安银 行 CD206 2,800,000 279,368,308.17 0.96 9 180410 18农发 10 2,300,000 230,086,640.36 0.79 10 011900048 19东航股 SCP001 2,200,000 220,159,019.81 0.75 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的最高值 0.0454% 报告期内偏离度的最低值 -0.0024% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0221% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本报告期内无负偏离度绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 平安银行因未及时披露公司重大事项,未依法履行其他职责，中国人民银行于 2018-07-26依 据相关法规给予:公开处罚处分决定；因未依法履行其他职责，中国银行业监督管理委员会天津 监管局于 2018-06-28依据相关法规给予:公开处罚处分决定。上海银行因未依法履行其他职责， 中国银行业监督管理委员会上海监管局于 2018-10-18依据相关法规给予:公开处罚,责令改正处 分决定；因未依法履行其他职责，中国银行业监督管理委员会上海监管局于 2018-10-08依据相 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 32 页 共 39 页 关法规给予:公开处罚,责令改正处分决定。中信银行因信息披露虚假或严重误导性陈述,未依法 履行其他职责，中国银行保险监督管理委员会于 2018-11-19依据相关法规给予:公开处罚处分决 定。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 3 应收利息 105,671,441.29 4 应收申购款 21,536,393.70 8 合计 127,207,834.99 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 33 页 共 39 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份 额 级 别 持有 人户 数(户) 户均持有的基金 份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 浦 银 日 日 鑫 A 6,323 10,418.56 5,967,480.50 9.06% 59,909,070.67 90.94% 浦 银 日 日 鑫 B 37 788,415,830.12 29,171,385,714.62 100.00% 0.00 0.00% 合 计 6,360 4,597,053.82 29,177,353,195.12 99.80% 59,909,070.67 0.20% 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 6,152,844,843.47 21.04% 2 银行类机构 5,862,140,197.12 20.05% 3 银行类机构 4,902,290,299.68 16.77% 4 银行类机构 3,042,379,116.25 10.41% 5 银行类机构 2,307,029,213.65 7.89% 6 银行类机构 1,000,483,354.13 3.42% 7 银行类机构 728,005,921.69 2.49% 8 银行类机构 604,125,409.98 2.07% 9 银行类机构 551,764,551.97 1.89% 10 银行类机构 528,472,659.26 1.81% 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 34 页 共 39 页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 浦银日日鑫 A 41,096.58 0.06% 浦银日日鑫 B 0.00 0.00% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 41,096.58 0.00% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 浦银日日鑫 A 0~10 浦银日日鑫 B 0 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0~10 浦银日日鑫 A 0 浦银日日鑫 B 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 35 页 共 39 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 浦银日日鑫 A 浦银日日鑫 B 基金合同生效日（2016年 11月 30日）基 金份额总额 2,658.43 200,004,000.00 本报告期期初基金份额总额 30,695,700.44 30,373,527,183.48 本报告期期间基金总申购份额 197,270,155.09 36,539,551,128.07 减:本报告期期间基金总赎回份额 162,089,304.36 37,741,692,596.93 本报告期期末基金份额总额 65,876,551.17 29,171,385,714.62 注：总申购份额含红利再投、分级份额调增份额和转换入份额，总赎回份额含分级份额调减份额 和转换出份额。 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 36 页 共 39 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 自 2019年 1月 22日起，叶文煌先生担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托 管部相关工作，吴若曼女士不再担任基金托管人资产托管部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙），未有改聘情况发生。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强 制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁 入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 37 页 共 39 页 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 招商证券 2 - - - - - 注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序： （1）选择证券经营机构交易单元的标准 财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持； 佣金费率合理； 本基金管理人要求的其他条件。 （2）选择证券经营机构交易单元的程序 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构； 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 注：本基金本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 招商证券 - -112,376,532,000.00 100.00% - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注：本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 38 页 共 39 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有 基金 份额 比例 达到 或者 超过 20% 的时 间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 2019 年 1 月 1 日- 2019 年 6 月 30 日 12,092,257,083. 46 135,698,604.63 3,032,731,728. 37 9,195,223,959. 72 31.45 % 2 2019 年 6 月 18 日- 2019 年 6 月 30 日 0.00 5,862,140,197. 12 0.00 5,862,140,197. 12 20.05 % - - - - - - -个 人 - - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金 持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风 险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金 净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险； 以及（4）因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 39 页 共 39 页 浦银安盛基金管理有限公司 2019年 8月 23日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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