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| 民生增强收益债券A(690002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1635963 | ||||||||
| 基金代码 | 690002 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 23 日 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 2 页 共 51 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30 日止。 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 3 页 共 51 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 民生加银增强收益债券 基金主代码 690002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 7月 21日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 533,615,265.91 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 民生加银增强收益债券 A 民生加银增强收益债券 C 下属分级基金的交易代码： 690002 690202 报告期末下属分级基金的份额总额 390,538,387.81份 143,076,878.10 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在控制基金资产风险、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资 管理，追求基金资产的长期稳定增值，争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。 投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用 价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指 标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、 期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析 信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自 下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会；同时，根据股票一级 市场资金供求关系、股票二级市场交易状况、基金的流动性等情况，本基金将 积极参与新股发行申购、增发新股申购等权益类资产投资，适当参与股票二级 市场投资，以增强基金资产的获利能力。 业绩比较基准 中国债券综合指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，通常预期风险收益水平低于股票型基金和混合 型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中的较低风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 邢颖 田青 联系电话 010-88566571 010-67595096 电子邮箱 xingying@msjyfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-388 010-67595096 传真 0755-23999800 010-66275853 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 4 页 共 51 页 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.msjyfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 注：2019 年 1 月 23 日，基金管理人已发布《关于旗下公开募集证券投资基金调整信息披露媒体 的公告》，明确本公司旗下各公开募集证券投资基金的信息披露媒体。 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 5 页 共 51 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 民生加银增强收益债券 A 民生加银增强收益债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019 年 6月 30日) 报告期(2019 年 1月 1日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 81,322,905.68 14,292,332.81 本期利润 175,461,728.28 33,232,029.18 加权平均基金份额本期利润 0.2526 0.1807 本期基金份额净值增长率 14.67% 14.51% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.3634 0.3318 期末基金资产净值 653,204,710.38 233,794,189.95 期末基金份额净值 1.673 1.634 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的 期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银增强收益债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.08% 0.54% 0.28% 0.03% 2.80% 0.51% 过去三个月 2.26% 0.54% -0.24% 0.06% 2.50% 0.48% 过去六个月 14.67% 0.58% 0.24% 0.06% 14.43% 0.52% 过去一年 13.19% 0.47% 2.82% 0.06% 10.37% 0.41% 过去三年 5.13% 0.36% 0.03% 0.08% 5.10% 0.28% 自基金合同 生效起至今 122.84% 0.59% 8.59% 0.08% 114.25% 0.51% 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 6 页 共 51 页 民生加银增强收益债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.03% 0.55% 0.28% 0.03% 2.75% 0.52% 过去三个月 2.12% 0.55% -0.24% 0.06% 2.36% 0.49% 过去六个月 14.51% 0.58% 0.24% 0.06% 14.27% 0.52% 过去一年 13.20% 0.47% 2.82% 0.06% 10.38% 0.41% 过去三年 4.41% 0.36% 0.03% 0.08% 4.38% 0.28% 自基金合同 生效起至今 115.19% 0.59% 8.59% 0.08% 106.60% 0.51% 注：业绩比较基准=中国债券综合指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 7 页 共 51 页 注：本基金合同于 2009 年 7 月 21日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至 建仓期结束及本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的 约定。 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 8 页 共 51 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇 家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会 [2008]1187号文批准，于 2008年 11月 3日在深圳正式成立，2012年注册资本增加至 3亿元人民 币。 截至 2019年 6月 30日，民生加银基金管理有限公司管理 49只开放式基金：民生加银品牌蓝 筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型 证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、 民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生 加银信用双利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银 平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混 合型发起式证券投资基金、民生加银家盈理财 7 天债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券 型证券投资基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合 型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放 债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资 基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民 生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民 生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基 金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生 加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银前沿 科技灵活配置混合型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银鑫喜灵活配置混合 型证券投资基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证 券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证 券投资基金、民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银智造 2025灵活配置混 合型证券投资基金、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证 券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金、民生加银新兴成长混合型证券投资基金、 民生加银创新成长混合型证券投资基金、民生加银睿通 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 9 页 共 51 页 金、民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银兴盈债券型证券 投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、民生加银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基 金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理（助理）期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日 期 杨林耘 本基金 基金经 理、首席 研究员 2015年 6 月 1日 - 25年 北京大学金融学硕士，25年证券从业经历。 曾任东方基金基金经理（2008 年-2013年）， 中国外贸信托高级投资经理、部门副总经理， 泰康人寿投资部高级投资经理，武汉融利期 货首席交易员、研究部副经理。自 2013年 10月加盟民生加银基金管理有限公司，曾任 总经理助理兼固定收益部总监，现任首席研 究员、基金经理。自 2014年 3月起至今担任 民生加银信用双利债券型证券投资基金基金 经理；自 2014年 4月起至今担任民生加银现 金宝货币市场基金基金经理；自 2015年 6月 至今担任民生加银增强收益债券型证券投资 基金基金经理；自 2017年 9 月至今担任民生 加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基 金基金经理；自 2018年 2月至今担任民生加 银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金 基金经理；自 2014年 4月至 2015年 7月担 任民生加银家盈理财 7天债券型证券投资基 金、民生加银现金增利货币市场基金基金经 理；自 2014年 6月至 2015 年 7月担任民生 加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金 经理；自 2014年 8月至 2016 年 1月担任民 生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基 金基金经理；自 2015年 5月至 2016年 6月 担任民生加银新动力灵活配置定期开放混合 型证券投资基金基金经理；自 2016年 6月起 至 2017年 12月担任民生加银新动力灵活配 置混合型证券投资基金（由民生加银新动力 灵活配置定期开放混合型证券投资基金转型 而来）基金经理；自 2015年 5月至 2018年 3月担任民生加银新战略灵活配置混合型证 券投资基金基金经理；自 2014年 8月至 2018 年 3月担任民生加银平稳添利定期开放债券 型证券投资基金基金经理；自 2014年 4月至 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 10 页 共 51 页 2018年 3月担任民生加银平稳增利定期开放 债券型证券投资基金基金经理；自 2015年 6 月至 2018年 5月担任民生加银转债优选债券 型证券投资基金基金经理；自 2015年 12月 至 2018年 11月担任民生加银新收益债券型 证券投资基金基金经理。 吕军涛 本基金 基金经 理、固定 收益部 总监助 理 2019年 3 月 27日 - 19年 对外经济贸易大学本科毕业，19年证券从业 经历。自 2000年 7月至 2002 年 4月在北京 恒城经济发展总公司投资部担任投资研究员 职务；自 2002年 5月至 2003 年 6月在财富 网络科技有限公司担任证券分析员职务；自 2003年 7月至 2011年 10月在嘉实基金管理 公司担任股票交易员、组合控制员职务；自 2011年 9月至 2013年 4月在泰康资产管理 有限责任公司担任固收交易、权益交易业务 主管职务；2013年 5月加入民生加银基金管 理有限公司，曾担任交易部副总监职务，现 任固定收益部总监助理、基金经理职务。自 2016年 10月至今担任民生加银现金宝货币 市场基金基金经理；自 2016 年 11月至今担 任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基 金经理；自 2017年 8月至今担任民生加银鑫 元纯债债券型证券投资基金基金经理；自 2019年 1月至今担任民生加银睿通 3个月定 期开放债券型发起式证券投资基金基金经 理；自 2019年 3月至今担任民生加银增强收 益债券型证券投资基金基金经理。自 2017年 7月至 2018年 6月担任民生加银鑫利纯债债 券型证券投资基金基金经理。 刘旭明 已离任 2018年 9 月 20日 2019 年 3月 29日 17年 清华大学管理学硕士，17年证券从业经历。 曾任中信证券研究部首席分析师、国信证券 经济研究所首席分析师。2013 年 7月加入长 盛基金管理有限公司，分别担任研究部总监、 基金经理；2017年 5月底成立个人工作室， 专心从事投资管理工作，是长盛基金公司投 委会成员之一。2018年 6月加入民生加银基 金管理有限公司，曾任投资部总监、投资决 策委员会委员、公募投资决策委员会委员、 基金经理职务。自 2018年 9 月至 2019年 3 月担任民生加银精选混合型证券投资基金、 民生加银信用双利债券型证券投资基金、民 生加银增强收益债券型证券投资基金基金经 理；自 2018年 11月至 2019 年 3月担任民生 加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 11 页 共 51 页 基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度， 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效 的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年我国经济增长保持韧性，外部环境不确定因素增多。上半年 GDP 同比增速小幅 回落，二季度 GDP同比 6.2%，较一季度回落 0.2%，仍处在合理区间。上半年固定资产投资方面， 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 12 页 共 51 页 基建投资经历了一季度的回升后，二季度受资金来源不足的制约增速放缓；房地产开发投资受地 产融资政策边际收紧的影响，房地产投资增速虽维持在高位但出现小幅回落；制造业投资仍维持 在低位，新订单指数回落，库存回升，企业生产意愿低迷。金融数据方面，社融和信贷增速在低 基数的影响下小幅反弹，中长期贷款占比仍处于低位，实体融资需求疲弱，M2增速保持平稳，M1 增速回升；外贸方面，内需和外需疲弱，出口和进口增速仍然承压；汇率方面，当前我国外汇储 备稳定, 美联储降息预期升温，带动美元走弱, 短期人民币汇率贬值压力缓解;通胀方面，CPI同 比在食品项扰动下阶段性走高，但不构成趋势性上行，PPI同比在需求走弱的拖累下持续回落。 货币政策方面，上半年稳健的货币政策体现了逆周期调节的意图。一季度，实体经济数据偏 弱，地方债提前加快发行，面对较大的基础货币缺口，央行采取了定向降准、投放 TMLF、创设央 行票据互换工具（CBS）、调整小型和微型企业贷款考核标准等，银行间流动性整体保持合理充裕。 二季度，央行运用 TMLF、再贴现额度、SLF 等多种结构性货币政策工具，进一步疏通货币政策的 传导渠道。整体看，上半年隔夜回购利率均值 2.16%，7 天回购利率均值 2.65%，三个 Shibor 利 率均值 2.87%。 利率债方面，一季度经济和金融数据存在一定分歧，风险偏好回升，多空因素交织，利率债 呈现区间震荡走势。二季度经济呈现下行压力，实体经济融资需求仍较为疲弱，市场风险偏好有 所下降，长端利率债收益率在快速反弹后呈现震荡走低的格局，短端利率债收益率小幅上行。信 用债方面，一季度信用债收益率小幅下行，信用利差收窄。二季度信用债收益率先高后低，二季 末回归至 3月底的收益率水平。 2019年上半年民生加银增强收益债券基金，积极布局优质的债券品种，维持较高的股票仓位， 同时适当的调整了信用债和转债的持仓结构，提高了组合的流动性，为投资者贡献了良好的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末民生加银增强收益债券 A 基金份额净值为 1.673 元，本报告期基金份额净值 增长率为 14.67%；截至本报告期末民生加银增强收益债券 C基金份额净值为 1.634元，本报告期 基金份额净值增长率为 14.51%；同期业绩比较基准收益率为 0.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年，我国经济仍面临下行压力。随着房地产调控力度的加强，房地产开发商的融资渠道 有所收紧，预计房地产销量和投资仍将回落；前期出台了相关的通知允许专项债作为符合条件的 重大项目资本金，预计下半年基建投资增速或将边际改善；制造业企业生产意愿仍较弱，新订单 指数疲弱，原材料和成品库存累计，预计制造业投资仍维持在相对低位。通胀方面，预计 CPI 阶 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 13 页 共 51 页 段性走高不够成趋势性通胀压力，PPI 在总需求走弱的影响下预计逐步走低，短期通胀难以形成 掣肘，货币政策具有较高的灵活性。当前，降低实体融资成本、加强逆周期调节是货币政策的重 要目标，上半年来全球多个国家央行宣布降息，三季度美联储降息已是大概率事件，外部环境为 我国的货币政策放松创造了更多的空间。整体来看，预计下半年经济基本面走弱，货币政策仍将 保持合理充裕，对债券市场形成利好。本基金将积极把握市场波段机会，灵活调整组合的久期和 杠杆水平，加强流动性管理，控制信用风险，努力提升组合的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照相关会计准则、中国证监 会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据 法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人为确保估值工作的合规开展，已通 过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定了基 金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；并建立了负责估值工作决 策和执行的专门机构，组成人员包括分管运营的公司领导、督察长、投资总监、运营管理部、交 易部、研究部、投资部、固定收益部、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人 员。研究部参加人员应包含金融工程小组及相关行业研究员。分管运营的公司领导任估值小组组 长。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与 估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 14 页 共 51 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，本基金所持有的“景旺转债”被强 制赎回，基金管理人主动对基金资产的相关损失进行了补偿，未对基金份额持有人利益造成损害。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 15 页 共 51 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：民生加银增强收益债券型证券投资基金 报告截止日： 2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 8,218,484.14 2,507,252.92 结算备付金 6,735,827.38 9,953,091.21 存出保证金 384,043.23 302,766.87 交易性金融资产 6.4.7.2 1,088,968,175.35 1,647,492,950.13 其中：股票投资 176,710,909.45 127,872,931.96 基金投资 - - 债券投资 912,257,265.90 1,519,620,018.17 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 204,604,739.41 应收证券清算款 3,486,856.13 1,201,399.75 应收利息 6.4.7.5 11,616,490.85 21,386,104.48 应收股利 - - 应收申购款 816,794.87 5,844.70 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,120,226,671.95 1,887,454,149.47 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 205,531,000.00 295,000,000.00 应付证券清算款 1,733,078.49 - 应付赎回款 20,383,411.62 28,924.46 应付管理人报酬 511,923.53 997,771.42 应付托管费 146,263.87 285,077.54 应付销售服务费 80,891.30 25,144.14 应付交易费用 6.4.7.7 1,407,797.84 627,022.94 应交税费 3,151,158.30 3,168,067.90 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 16 页 共 51 页 应付利息 86,703.15 92,320.74 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 195,543.52 350,053.62 负债合计 233,227,771.62 300,574,382.76 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 533,615,265.91 1,088,887,875.50 未分配利润 6.4.7.10 353,383,634.42 497,991,891.21 所有者权益合计 886,998,900.33 1,586,879,766.71 负债和所有者权益总计 1,120,226,671.95 1,887,454,149.47 注：报告截止日 2019 年 6月 30日，民生加银增强收益债券 A 基金份额净值 1.673 元，基金份额 总额 390,538,387.81 份；民生加银增强收益债券 C 基金份额净值 1.634 元，基金份额总额 143,076,878.10份。民生加银增强收益债券份额总额合计为 533,615,265.91份。 6.2 利润表 会计主体：民生加银增强收益债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 一、收入 219,056,168.83 -72,801,096.49 1.利息收入 21,071,269.22 32,888,488.34 其中：存款利息收入 6.4.7.11 241,312.14 104,532.72 债券利息收入 20,287,048.66 32,710,036.72 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 542,908.42 73,918.90 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 84,551,809.78 -83,451,647.12 其中：股票投资收益 6.4.7.12 23,914,624.48 -80,033,129.13 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 58,252,247.35 -4,910,045.46 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,384,937.95 1,491,527.47 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 113,078,518.97 -22,306,293.17 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 354,570.86 68,355.46 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 17 页 共 51 页 列） 减：二、费用 10,362,411.37 14,424,357.83 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,788,633.55 5,137,054.25 2．托管费 6.4.10.2.2 1,368,181.03 1,467,729.80 3．销售服务费 6.4.10.2.3 556,637.82 252,100.65 4．交易费用 6.4.7.19 1,559,600.78 443,105.64 5．利息支出 1,897,730.68 6,799,835.54 其中：卖出回购金融资产支出 1,897,730.68 6,799,835.54 6．税金及附加 62,192.82 112,582.88 7．其他费用 6.4.7.20 129,434.69 211,949.07 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 208,693,757.46 -87,225,454.32 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 208,693,757.46 -87,225,454.32 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：民生加银增强收益债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1 月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 1,088,887,875.50 497,991,891.21 1,586,879,766.71 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 208,693,757.46 208,693,757.46 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -555,272,609.59 -353,302,014.25 -908,574,623.84 其中：1.基金申购款 1,052,691,823.99 603,860,839.72 1,656,552,663.71 2.基金赎回款 -1,607,964,433.58 -957,162,853.97 -2,565,127,287.55 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 - - - 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 18 页 共 51 页 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 533,615,265.91 353,383,634.42 886,998,900.33 项目 上年度可比期间 2018年 1 月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 885,231,908.09 767,859,426.72 1,653,091,334.81 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -87,225,454.32 -87,225,454.32 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -185,146,202.04 -150,692,143.48 -335,838,345.52 其中：1.基金申购款 124,254,215.32 101,084,417.98 225,338,633.30 2.基金赎回款 -309,400,417.36 -251,776,561.46 -561,176,978.82 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 700,085,706.05 529,941,828.92 1,230,027,534.97 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______李操纲______ ______朱永明______ ____洪锐珠____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 民生加银增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 (以 下简称“中国证监会”) 《关于核准民生加银增强收益债券型证券投资基金募集的批复》 (证监 许可 [2009] 473号文) 核准，由民生加银基金管理有限公司依照国家相关法律法规的规定、《民 生加银增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银增强收益债券型证券投资基金招募说 明书》及《民生加银增强收益债券型证券投资基金份额发售公告》的规定发售，基金合同于 2009 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 19 页 共 51 页 年 7月 21日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 1,590,933,744.79 份基金份额。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股 份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 。 根据《民生加银增强收益债券型证券投资基金基金合同》和《民生加银增强收益债券型证券 投资基金招募说明书》的有关规定，本基金自募集期起根据认购费、申购费及销售服务费收取方 式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购或申购基金时收取认购费、申购费的，称 为 A 类基金份额；不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额 和 C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售 在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别，但各类别基金份额 之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银增强收益债券型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于固定收益类金融工具资产占基金资产比例不低于 80%，固定 收益类金融工具包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券（含 分离交易的可转换公司债券）、短期融资券、资产支持证券、回购等。基金保持不低于基金资产净 值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得股票、二级市场股票和权证、法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但上述非固定收益类金融工具的投资比例合 计不超过基金资产的 20%，其中基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金的业 绩比较基准为：中国债券综合指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁 布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 20 页 共 51 页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会 计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、 国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上 证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、 财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补 充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实 务操作，本基金适用的主要税项列示如下： 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 21 页 共 51 页 (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点， 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对 国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免 征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价， 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个 人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股 期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红 利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续 暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 22 页 共 51 页 (g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 活期存款 8,218,484.14 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 8,218,484.14 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 152,472,565.75 176,710,909.45 24,238,343.70 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 836,880,004.53 797,638,265.90 -39,241,738.63 银行间市场 115,723,945.73 114,619,000.00 -1,104,945.73 合计 952,603,950.26 912,257,265.90 -40,346,684.36 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,105,076,516.01 1,088,968,175.35 -16,108,340.66 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 23 页 共 51 页 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应收活期存款利息 3,572.24 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,031.10 应收债券利息 11,609,714.71 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 172.80 合计 11,616,490.85 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 1,402,043.68 银行间市场应付交易费用 5,754.16 合计 1,407,797.84 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 24 页 共 51 页 2019年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 744.82 预提费用 194,798.70 合计 195,543.52 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 民生加银增强收益债券 A 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,040,942,513.21 1,040,942,513.21 本期申购 127,416,550.18 127,416,550.18 本期赎回(以"-"号填列) -777,820,675.58 -777,820,675.58 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 390,538,387.81 390,538,387.81 金额单位：人民币元 民生加银增强收益债券 C 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 47,945,362.29 47,945,362.29 本期申购 925,275,273.81 925,275,273.81 本期赎回(以"-"号填列) -830,143,758.00 -830,143,758.00 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 143,076,878.10 143,076,878.10 注: 申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 民生加银增强收益债券 A 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 25 页 共 51 页 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 290,557,475.88 186,964,797.88 477,522,273.76 本期利润 81,322,905.68 94,138,822.60 175,461,728.28 本期基金份额交易 产生的变动数 -229,961,073.70 -160,356,605.77 -390,317,679.47 其中：基金申购款 49,062,488.85 32,540,931.00 81,603,419.85 基金赎回款 -279,023,562.55 -192,897,536.77 -471,921,099.32 本期已分配利润 - - - 本期末 141,919,307.86 120,747,014.71 262,666,322.57 单位：人民币元 民生加银增强收益债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,044,860.93 8,424,756.52 20,469,617.45 本期利润 14,292,332.81 18,939,696.37 33,232,029.18 本期基金份额交易 产生的变动数 21,131,496.67 15,884,168.55 37,015,665.22 其中：基金申购款 298,165,823.12 224,091,596.75 522,257,419.87 基金赎回款 -277,034,326.45 -208,207,428.20 -485,241,754.65 本期已分配利润 - - - 本期末 47,468,690.41 43,248,621.44 90,717,311.85 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 166,336.80 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 71,901.08 其他 3,074.26 合计 241,312.14 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 26 页 共 51 页 卖出股票成交总额 656,498,383.71 减：卖出股票成本总额 632,583,759.23 买卖股票差价收入 23,914,624.48 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 1,794,960,817.28 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 1,712,577,698.55 减：应收利息总额 24,130,871.38 买卖债券差价收入 58,252,247.35 6.4.7.14 贵金属投资收益 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 2,384,937.95 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,384,937.95 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 27 页 共 51 页 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 1.交易性金融资产 113,078,518.97 ——股票投资 38,127,608.94 ——债券投资 74,950,910.03 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 113,078,518.97 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金赎回费收入 352,559.15 基金转换费收入 2,011.71 合计 354,570.86 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 交易所市场交易费用 1,554,171.78 银行间市场交易费用 5,429.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 1,559,600.78 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 28 页 共 51 页 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 65,045.92 其他费用 600.00 债券账户维护费 18,000.00 银行费用 16,035.99 合计 129,434.69 6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司（以下简称 “民生加银基金公司”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行 基金托管人、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司（以下简称 “中国民生银行”） 基金管理人的中方投资者、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.9.1.1 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期末及上年度末无应支付关联方的佣金。 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 4,788,633.55 5,137,054.25 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 29 页 共 51 页 的管理费 其中：支付销售机构的客 户维护费 71,855.91 89,882.58 注:支付基金管理人民生加银基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数 6.4.9.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,368,181.03 1,467,729.80 注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数 6.4.9.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 民生加银增强收益 债券 A 民生加银增强收益 债券 C 合计 中国建设银行 - 18,931.82 18,931.82 民生加银基金公司 - 432,441.32 432,441.32 中国民生银行 - 60,076.36 60,076.36 合计 - 511,449.50 511,449.50 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 民生加银增强收益 债券 A 民生加银增强收益 债券 C 合计 中国建设银行 - 26,488.62 26,488.62 民生加银基金公司 - 89,582.88 89,582.88 中国民生银行 - 89,285.79 89,285.79 合计 - 205,357.29 205,357.29 注：民生加银增强收益债券型证券投资基金 A 类份额不收取销售服务费，C 类基金份额支付销售 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 30 页 共 51 页 机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月 底，按月支付。计算公式为： 民生加银增强收益债券 C类份额日销售服务费=前一日基金资产净值 × 0.40% / 当年天数 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 民生加银增强收益债券 A 民生加银增强收益债券 C 基金合同生效日（ 2009 年 7 月 21日 ）持有的基金 份额 - - 期初持有的基金份额 - 8,540,751.59 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 8,540,751.59 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 1.6000% 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 民生加银增强收益债券 A 民生加银增强收益债券 C 基金合同生效日（ 2009年 7 月 21 日 ）持有的基金份 额 - - 期初持有的基金份额 - 8,540,751.59 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 8,540,751.59 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 1.2200% 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 31 页 共 51 页 6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 8,218,484.14 166,336.80 1,523,682.38 36,250.58 注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限 责任公司的备付金，于 2019 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 6,735,827.38 元。（2018 年 12 月 31日：人民币 9,953,091.21 元） 6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.10 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发或增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额人民币 205,531,000.00 元，于 2019 年 7 月 1 日，2019 年 7 月 2 日及 2019 年 7 月 3 日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式 回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余 额。 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 32 页 共 51 页 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)以公允价值计量的资产和负债 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入 值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划 分为第一层次的余额为人民币 476,726,963.65元（2018 年 12 月 31日：人民币 725,256,292.13 元），划分为第二层次的余额为人民币 612,241,211.70 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 922,236,658.00元），无划分为第三层次余额（2018 年 12月 31日：无）。 (a)第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于 公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 (b)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2018 年 12 月 31 日： 无)。 (2)其他金融工具的公允价值(期末非以公允价值计量的项目) 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 33 页 共 51 页 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值之间无重大差异。 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 34 页 共 51 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 176,710,909.45 15.77 其中：股票 176,710,909.45 15.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 912,257,265.90 81.44 其中：债券 912,257,265.90 81.44 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,954,311.52 1.33 8 其他各项资产 16,304,185.08 1.46 9 合计 1,120,226,671.95 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 135,543,270.45 15.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 8,378,000.00 0.94 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 18,180,139.00 2.05 K 房地产业 14,609,500.00 1.65 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 35 页 共 51 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 176,710,909.45 19.92 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000661 长春高新 60,000 20,280,000.00 2.29 2 600887 伊利股份 555,000 18,542,550.00 2.09 3 300760 迈瑞医疗 98,000 15,993,600.00 1.80 4 601155 新城控股 330,000 13,137,300.00 1.48 5 600519 贵州茅台 12,500 12,300,000.00 1.39 6 601318 中国平安 119,900 10,624,339.00 1.20 7 002007 华兰生物 330,000 10,061,700.00 1.13 8 300529 健帆生物 145,470 9,070,054.50 1.02 9 002507 涪陵榨菜 290,800 8,869,400.00 1.00 10 600809 山西汾酒 122,900 8,486,245.00 0.96 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600031 三一重工 129,276,835.18 8.15 2 300059 东方财富 47,449,525.50 2.99 3 601336 新华保险 39,700,824.00 2.50 4 600887 伊利股份 23,474,297.42 1.48 5 300760 迈瑞医疗 18,402,500.30 1.16 6 600009 上海机场 16,341,449.75 1.03 7 600115 东方航空 14,292,914.00 0.90 8 601318 中国平安 13,317,823.35 0.84 9 300031 宝通科技 13,211,711.18 0.83 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 36 页 共 51 页 10 601155 新城控股 13,206,396.00 0.83 11 000661 长春高新 12,837,598.00 0.81 12 000002 万 科Ａ 12,410,694.00 0.78 13 002624 完美世界 11,207,726.96 0.71 14 600519 贵州茅台 11,167,547.00 0.70 15 000963 华东医药 10,927,245.28 0.69 16 002507 涪陵榨菜 10,121,417.98 0.64 17 601111 中国国航 9,922,968.00 0.63 18 002007 华兰生物 9,564,939.85 0.60 19 600809 山西汾酒 9,521,987.00 0.60 20 300529 健帆生物 9,208,204.92 0.58 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600031 三一重工 136,822,540.28 8.62 2 300059 东方财富 47,804,831.54 3.01 3 601336 新华保险 45,076,202.03 2.84 4 002449 国星光电 25,832,083.32 1.63 5 600566 济川药业 24,596,297.56 1.55 6 300232 洲明科技 23,738,088.18 1.50 7 600498 烽火通信 21,608,588.60 1.36 8 002624 完美世界 20,369,630.01 1.28 9 600115 东方航空 18,830,161.27 1.19 10 300031 宝通科技 17,660,388.62 1.11 11 603444 吉比特 17,221,099.30 1.09 12 601111 中国国航 11,629,976.88 0.73 13 600887 伊利股份 10,671,801.36 0.67 14 000002 万 科Ａ 10,662,963.36 0.67 15 000963 华东医药 10,307,742.56 0.65 16 600009 上海机场 10,101,116.38 0.64 17 300253 卫宁健康 9,073,709.00 0.57 18 600104 上汽集团 8,516,618.00 0.54 19 002867 周大生 8,147,768.88 0.51 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 37 页 共 51 页 20 300470 日机密封 7,252,333.00 0.46 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 643,294,127.78 卖出股票收入（成交）总额 656,498,383.71 注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 121,864,400.00 13.74 其中：政策性金融债 121,864,400.00 13.74 4 企业债券 442,041,902.10 49.84 5 企业短期融资券 9,999,000.00 1.13 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 338,351,963.80 38.15 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 912,257,265.90 102.85 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 136643 16 华宇 02 700,000 69,552,000.00 7.84 2 128024 宁行转债 477,766 63,972,867.40 7.21 3 122365 14 昊华 01 600,000 61,602,000.00 6.94 4 113021 中信转债 578,690 60,149,038.60 6.78 5 170215 17 国开 15 500,000 51,380,000.00 5.79 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 38 页 共 51 页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 384,043.23 2 应收证券清算款 3,486,856.13 3 应收股利 - 4 应收利息 11,616,490.85 5 应收申购款 816,794.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,304,185.08 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 39 页 共 51 页 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 128024 宁行转债 63,972,867.40 7.21 2 132006 16皖新 EB 38,335,909.60 4.32 3 128048 张行转债 18,975,831.20 2.14 4 110046 圆通转债 16,780,850.00 1.89 5 113009 广汽转债 15,056,664.00 1.70 6 128034 江银转债 6,956,950.00 0.78 7 110040 生益转债 6,809,805.70 0.77 8 110049 海尔转债 6,016,000.00 0.68 9 128045 机电转债 4,054,534.40 0.46 10 110038 济川转债 3,627,822.20 0.41 11 110047 山鹰转债 3,041,080.00 0.34 12 113519 长久转债 2,765,326.50 0.31 13 110048 福能转债 1,113,800.00 0.13 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 40 页 共 51 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 民 生 加 银 增 强 收 益 债券 A 2,954 132,206.63 364,534,982.47 93.34% 26,003,405.34 6.66% 民 生 加 银 增 强 收 益 债券 C 12,557 11,394.19 101,696,772.57 71.08% 41,380,105.53 28.92% 合计 15,511 34,402.38 466,231,755.04 87.37% 67,383,510.87 12.63% 注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级 别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 民生加银 增强收益 债券 A 124.62 0.0000% 民生加银 增强收益 债券 C 147.18 0.0001% 合计 271.80 0.0001% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 民生加银增强收益债 券 A 0 民生加银增强收益债 券 C 0 合计 0 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 41 页 共 51 页 本基金基金经理持有本开 放式基金 民生加银增强收益债 券 A 0 民生加银增强收益债 券 C 0 合计 0 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 42 页 共 51 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银增强收 益债券 A 民生加银增强收 益债券 C 基金合同生效日（2009年 7月 21日）基金份 额总额 346,070,312.35 1,244,863,432.44 本报告期期初基金份额总额 1,040,942,513.21 47,945,362.29 本报告期期间基金总申购份额 127,416,550.18 925,275,273.81 减:本报告期期间基金总赎回份额 777,820,675.58 830,143,758.00 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 "-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 390,538,387.81 143,076,878.10 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 43 页 共 51 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019 年 4 月 12 日，民生加银基金管理有限公司聘任李操纲先生为总经理，董事长张焕南先 生不再代行总经理职务。 托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司 资产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 44 页 共 51 页 例 川财证券有 限责任公司 2 389,519,890.16 34.68% 199,161.12 25.67% 本报告期 新增一个 上海交易 单元 中信证券股 份有限公司 3 246,192,177.34 21.92% 208,298.52 26.85% - 新时代证券 股份有限公 司 2 234,432,723.92 20.87% 171,440.91 22.10% - 国盛证券有 限责任公司 2 134,560,343.48 11.98% 98,406.78 12.69% - 长江证券股 份有限公司 1 65,402,786.13 5.82% 60,909.51 7.85% - 太平洋证券 股份有限公 司 2 47,570,399.78 4.24% 34,788.50 4.48% - 东北证券股 份有限公司 3 5,387,830.00 0.48% 2,754.81 0.36% 本报告期 新增上海 和深圳交 易单元各 一个 西南证券股 份有限公司 1 - - - - - 国金证券股 份有限公司 2 - - - - - 西藏东方财 富证券股份 有限公司 1 - - - - - 东方证券股 份有限公司 1 - - - - - 天风证券股 份有限公司 2 - - - - - 方正证券股 份有限公司 1 - - - - - 光大证券股 份有限公司 1 - - - - - 英大证券有 限责任公司 1 - - - - - 渤海证券股 份有限公司 1 - - - - 本报告期 新增一个 深圳交易 单元 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 45 页 共 51 页 民生证券股 份有限公司 1 - - - - - 华创证券有 限责任公司 1 - - - - - 国联证券股 份有限公司 1 - - - - - 华泰证券股 份有限公司 3 - - - - 本报告期 新增一个 深圳交易 单元 海通证券股 份有限公司 1 - - - - - 安信证券股 份有限公司 2 - - - - - 东吴证券股 份有限公司 1 - - - - - 招商证券股 份有限公司 1 - - - - - 申万宏源证 券有限公司 2 - - - - - 中国银河证 券股份有限 公司 2 - - - - - 东兴证券股 份有限公司 1 - - - - - 浙商证券股 份有限公司 2 - - - - - 国信证券股 份有限公司 1 - - - - - 国海证券股 份有限公司 2 - - - - - 平安证券股 份有限公司 1 - - - - - 中银国际证 券股份有限 公司 2 - - - - - 中泰证券股 份有限公司 1 - - - - - 国泰君安证 券股份有限 公司 1 - - - - - 中信建投证 券股份有限 公司 3 - - - - - 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 46 页 共 51 页 兴业证券股 份有限公司 1 - - - - - 中国国际金 融股份有限 公司 2 - - - - - 广发证券股 份有限公司 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 川财证券有 限责任公司 566,746,188.87 34.17% 713,580,000.00 9.59% - - 中信证券股 份有限公司 839,849,052.26 50.64% 2,482,900,000.00 33.37% - - 新时代证券 股份有限公 司 49,810,031.20 3.00% 1,658,400,000.00 22.29% - - 国盛证券有 限责任公司 2,505,300.00 0.15% 1,494,500,000.00 20.09% - - 长江证券股 份有限公司 5,595,463.02 0.34% 129,743,000.00 1.74% - - 太平洋证券 股份有限公 司 64,177,168.70 3.87% 961,600,000.00 12.92% - - 东北证券股 份有限公司 959,280.00 0.06% - - - - 西南证券股 份有限公司 - - - - - - 国金证券股 份有限公司 - - - - - - 西藏东方财 富证券股份 有限公司 - - - - - - 东方证券股 份有限公司 - - - - - - 天风证券股 份有限公司 - - - - - - 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 47 页 共 51 页 方正证券股 份有限公司 - - - - - - 光大证券股 份有限公司 - - - - - - 英大证券有 限责任公司 - - - - - - 渤海证券股 份有限公司 - - - - - - 民生证券股 份有限公司 - - - - - - 华创证券有 限责任公司 - - - - - - 国联证券股 份有限公司 - - - - - - 华泰证券股 份有限公司 - - - - - - 海通证券股 份有限公司 - - - - - - 安信证券股 份有限公司 - - - - - - 东吴证券股 份有限公司 - - - - - - 招商证券股 份有限公司 - - - - - - 申万宏源证 券有限公司 - - - - - - 中国银河证 券股份有限 公司 - - - - - - 东兴证券股 份有限公司 - - - - - - 浙商证券股 份有限公司 - - - - - - 国信证券股 份有限公司 - - - - - - 国海证券股 份有限公司 - - - - - - 平安证券股 份有限公司 - - - - - - 中银国际证 券股份有限 公司 - - - - - - 中泰证券股 份有限公司 - - - - - - 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 48 页 共 51 页 国泰君安证 券股份有限 公司 - - - - - - 中信建投证 券股份有限 公司 - - - - - - 兴业证券股 份有限公司 - - - - - - 中国国际金 融股份有限 公司 128,882,768.32 7.77% - - - - 广发证券股 份有限公司 - - - - - - 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务， 包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密 的要求； ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并 能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商 评价表》 ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案； ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见； ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议； ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计； vi交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续； vii 连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面 的测试； 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 49 页 共 51 页 viii通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部通知 托管行有关席位的具体信息； ix席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备 工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本基金本期新增东北证券股份有限公司上海及深圳交易单元各一个、华泰证券股份有限公司深 圳交易单元一个、川财证券有限责任公司上海交易单元一个以及渤海证券股份有限公司深圳交易 单元一个作为本基金的交易单元。 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 50 页 共 51 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20190101~20190630 720,075,343 .82 - 506,375,000 .00 213,700,343 .82 40.0 5% 2 20190509~20190516,20190529~2 0190630 114,809,988 .52 - - 114,809,988 .52 21.5 2% 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 基金特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的 情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风 险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发 生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的 赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同 终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 民生加银增强收益债券 2019 年半年度报告摘要 第 51 页 共 51 页 民生加银基金管理有限公司 2019 年 8月 23日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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