最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 民生加银转债优选A(000067) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1635946 | ||||||||
| 基金代码 | 000067 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 民生加银转债优选债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 23 日 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 2 页 共 50 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30 日止。 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 3 页 共 50 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 民生加银转债优选 基金主代码 000067 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 4月 18日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 321,755,383.20 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 民生加银转债优选 A 民生加银转债优选 C 下属分级基金的交易代码： 000067 000068 报告期末下属分级基金的份额总额 279,966,095.02 份 41,789,288.18份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制基金资产风险、保持资产流动性的基础上，采取自上而下的 资产配置策略和自下而上的个券选择策略，通过积极主动的投资管理，充分把 握可转换债券和普通债券的投资机会，争取实现超过业绩比较基准的投资业 绩。 投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对宏观经济环 境、市场状况、政策走向等宏观层面信息和个券的微观层面信息进行综合分析， 做出投资决策。 业绩比较基准 60%×中证可转债指数收益率+30%×中证国债指数收益率+10%×沪深 300指数 收益率 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，一般 情况下其预期风险和收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 邢颖 田青 联系电话 010-88566571 010-67595096 电子邮箱 xingying@msjyfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-388 010-67595096 传真 0755-23999800 010-66275853 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 4 页 共 50 页 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.msjyfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 注：2019 年 1 月 23 日，基金管理人已发布《关于旗下公开募集证券投资基金调整信息披露媒体 的公告》，明确本公司旗下各公开募集证券投资基金的信息披露媒体。 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 5 页 共 50 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 民生加银转债优选 A 民生加银转债优选 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019 年 6月 30日) 报告期(2019 年 1月 1日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 9,043,064.27 778,702.12 本期利润 23,573,104.26 2,249,776.62 加权平均基金份额本期利润 0.0717 0.0587 本期基金份额净值增长率 9.97% 9.60% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.3383 -0.3487 期末基金资产净值 185,249,251.36 27,216,619.12 期末基金份额净值 0.662 0.651 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的 期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银转债优选 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.53% 0.73% 1.45% 0.49% 0.08% 0.24% 过去三个月 -1.78% 0.86% -2.22% 0.61% 0.44% 0.25% 过去六个月 9.97% 0.89% 11.03% 0.68% -1.06% 0.21% 过去一年 8.88% 0.67% 11.39% 0.56% -2.51% 0.11% 过去三年 -0.60% 0.64% 12.48% 0.46% -13.08% 0.18% 自基金合同 生效起至今 -7.71% 1.58% 21.61% 0.98% -29.32% 0.60% 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 6 页 共 50 页 民生加银转债优选 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.40% 0.72% 1.45% 0.49% -0.05% 0.23% 过去三个月 -1.96% 0.86% -2.22% 0.61% 0.26% 0.25% 过去六个月 9.60% 0.89% 11.03% 0.68% -1.43% 0.21% 过去一年 8.50% 0.66% 11.39% 0.56% -2.89% 0.10% 过去三年 -1.96% 0.64% 12.48% 0.46% -14.44% 0.18% 自基金合同 生效起至今 -9.89% 1.58% 21.61% 0.98% -31.50% 0.60% 注：业绩比较基准=中证可转债指数收益率*60%+中证国债指数收益率*30%+沪深 300 指数收益率 *10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 7 页 共 50 页 注：本基金合同于 2013 年 4 月 18日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月，截至 建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 8 页 共 50 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇 家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会 [2008]1187号文批准，于 2008年 11月 3日在深圳正式成立，2012年注册资本增加至 3亿元人民 币。 截至 2019年 6月 30日，民生加银基金管理有限公司管理 49只开放式基金：民生加银品牌蓝 筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型 证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、 民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生 加银信用双利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银 平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混 合型发起式证券投资基金、民生加银家盈理财 7 天债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券 型证券投资基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合 型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放 债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资 基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民 生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民 生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基 金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生 加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银前沿 科技灵活配置混合型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银鑫喜灵活配置混合 型证券投资基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证 券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证 券投资基金、民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银智造 2025灵活配置混 合型证券投资基金、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证 券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金、民生加银新兴成长混合型证券投资基金、 民生加银创新成长混合型证券投资基金、民生加银睿通 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 9 页 共 50 页 金、民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银兴盈债券型证券 投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、民生加银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基 金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 邱世磊 本基金 基金经 理 2018年 3月 28 日 - 9年 中国人民大学管理学本 科、硕士，9年证券从业 经历，曾就职于海通证券 债券部担任高级经理，在 渤海证券资管部担任高级 研究员，在东兴证券资管 部担任高级投资经理。 2015年 4月加入民生加银 基金管理有限公司，曾担 任固定收益部基金经理助 理，现任基金经理职务。 自 2016年 1月至今担任民 生加银新战略灵活配置混 合型证券投资基金经理； 自 2016年 8月至今担任民 生加银鑫福灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理；自 2016 年 12月至今 担任民生加银鑫喜灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理；自 2018年 3月至 今担任民生加银鹏程混合 型证券投资基金、民生加 银转债优选债券型证券投 资基金基金经理；自 2018 年 9月至今担任民生加银 和鑫定期开放债券型发起 式证券投资基金、民生加 银汇鑫一年定期开放债券 型证券投资基金基金经 理。自 2016年 1月至 2016 年 6月担任民生加银新动 力灵活配置定期开放混合 型证券投资基金基金经 理；自 2016年 6月至 2017 年 4月担任民生加银新动 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 10 页 共 50 页 力灵活配置混合型证券投 资基金（由民生加银新动 力灵活配置定期开放混合 型证券投资基金转型而 来）基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度， 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效 的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 11 页 共 50 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 股票和转债市场上半年先扬后抑。我们在 1 季度主要持有竞争格局相对较好且景气度也超出 预期稳定的白酒、地产、光伏制造等行业，和预期未来受益猪价大幅上涨的禽畜养殖行业，取得 了较好的效果。2 季度受经济金融数据回落和中美贸易谈判结果不达预期影响，股市和转债市场 震荡调整为主，我们一方面及时减持因中美贸易谈判不达预期而前景不明朗的贸易、地产、电子、 通信和计算机等行业的股票和转债标的，并在 6 月份中美谈判重启后重新加回；另一方面，继续 坚持持有消费品、生猪养殖和光伏制造领域的品种，整体取得了不错的效果。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末民生加银转债优选 A 基金份额净值为 0.662 元，本报告期基金份额净值增长 率为 9.97%；截至本报告期末民生加银转债优选 C 基金份额净值为 0.651 元，本报告期基金份额 净值增长率为 9.60%；同期业绩比较基准收益率为 11.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，在地产投资回落和全球发达经济体需求减弱的影响下，中国经济下行的压力将 进一步加大，但宏观政策托底力度可能加大，且中美贸易摩擦总体阶段性将维持相对缓和的状态， 这将对国内权益市场的基本面以及参与者的信心起到支撑作用，因此，高景气度维持同时估值合 理的的行业，依然存在较大的结构性投资机会；本基金将继续选取商业模式好、具有核心竞争力 且景气度较好、估值仍比较合理的核心资产作为基础仓位，增加电子、通信行业为代表的成长类 标的投资，并在全球经济政治环境不确定加大和美元降息节奏超预期加快时会阶段参与黄金、水 电等防御性资产的投资。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照相关会计准则、中国证监 会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据 法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人为确保估值工作的合规开展，已通 过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定了基 金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；并建立了负责估值工作决 策和执行的专门机构，组成人员包括分管运营的公司领导、督察长、投资总监、运营管理部、交 易部、研究部、投资部、固定收益部、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 12 页 共 50 页 员。研究部参加人员应包含金融工程小组及相关行业研究员。分管运营的公司领导任估值小组组 长。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与 估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行 利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 13 页 共 50 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 14 页 共 50 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：民生加银转债优选债券型证券投资基金 报告截止日： 2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 3,528,251.79 32,180,743.15 结算备付金 1,480,554.35 1,069,479.19 存出保证金 131,364.41 93,208.44 交易性金融资产 6.4.7.2 231,015,519.57 217,174,509.85 其中：股票投资 41,961,347.80 1,514,720.00 基金投资 - - 债券投资 189,054,171.77 215,659,789.85 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 4,757,851.29 9,829,915.85 应收利息 6.4.7.5 670,964.47 1,660,784.32 应收股利 - - 应收申购款 10,235.79 10,007.51 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 241,594,741.67 262,018,648.31 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 24,200,000.00 - 应付证券清算款 4,318,212.50 - 应付赎回款 44,086.98 42,317.88 应付管理人报酬 120,000.96 156,834.30 应付托管费 34,285.99 44,809.79 应付销售服务费 8,826.43 7,333.51 应付交易费用 6.4.7.7 157,508.32 133,542.29 应交税费 55,693.54 57,310.99 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 15 页 共 50 页 应付利息 5,360.70 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 184,895.77 340,000.68 负债合计 29,128,871.19 782,149.44 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 321,755,383.20 434,144,982.50 未分配利润 6.4.7.10 -109,289,512.72 -172,908,483.63 所有者权益合计 212,465,870.48 261,236,498.87 负债和所有者权益总计 241,594,741.67 262,018,648.31 注：报告截止日 2019 年 6月 30日，民生加银转债优选 A 基金份额净值 0.662元，基金份额总额 279,966,095.02 份；民生加银转债优选 C 基金份额净值 0.651 元，基金份额总额 41,789,288.18 份。民生加银转债优选份额总额合计为 321,755,383.20份。 6.2 利润表 会计主体：民生加银转债优选债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 一、收入 28,151,133.35 -21,722,643.18 1.利息收入 1,280,737.80 1,759,927.98 其中：存款利息收入 6.4.7.11 51,195.63 67,196.47 债券利息收入 1,218,314.35 1,609,403.39 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 11,227.82 83,328.12 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 10,856,840.84 -14,657,324.33 其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,967,171.12 -3,059,864.61 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 3,684,548.58 -11,899,697.08 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 205,121.14 302,237.36 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 16,001,114.49 -8,841,178.93 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 12,440.22 15,932.10 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 16 页 共 50 页 列） 减：二、费用 2,328,252.47 3,837,801.71 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 826,067.40 1,312,478.32 2．托管费 6.4.10.2.2 236,019.27 374,993.82 3．销售服务费 6.4.10.2.3 48,686.36 102,093.22 4．交易费用 6.4.7.19 783,063.17 541,686.39 5．利息支出 320,552.26 1,303,418.96 其中：卖出回购金融资产支出 320,552.26 1,303,418.96 6．税金及附加 3,471.49 4,038.42 7．其他费用 6.4.7.20 110,392.52 199,092.58 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 25,822,880.88 -25,560,444.89 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 25,822,880.88 -25,560,444.89 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：民生加银转债优选债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1 月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 434,144,982.50 -172,908,483.63 261,236,498.87 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 25,822,880.88 25,822,880.88 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -112,389,599.30 37,796,090.03 -74,593,509.27 其中：1.基金申购款 81,247,626.25 -27,065,071.47 54,182,554.78 2.基金赎回款 -193,637,225.55 64,861,161.50 -128,776,064.05 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 - - - 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 17 页 共 50 页 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 321,755,383.20 -109,289,512.72 212,465,870.48 项目 上年度可比期间 2018年 1 月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 617,006,199.16 -214,421,164.38 402,585,034.78 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -25,560,444.89 -25,560,444.89 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -73,125,985.00 26,139,390.32 -46,986,594.68 其中：1.基金申购款 91,325,689.53 -30,106,791.76 61,218,897.77 2.基金赎回款 -164,451,674.53 56,246,182.08 -108,205,492.45 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 543,880,214.16 -213,842,218.95 330,037,995.21 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______李操纲______ ______朱永明______ ____洪锐珠____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 民生加银转债优选债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]129 号文《关于核准民生加银转债优选债券型证券 投资基金募集的批复》的核准，由民生加银基金管理有限公司作为发起人向社会公开募集，基金 合同于 2013年 4月 18日生效，首次设立募集规模为 2,320,201,259.95份基金份额，其中认购资 金利息折合 600,743.12份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 18 页 共 50 页 人为民生加银基金管理有限公司，注册登记机构为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中 国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《民生加银转债优选债券型证券投资基金基金合同》和《民生加银转债优选债券型证券 投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基 金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎 回费用的，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎 回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别单独设 置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，投资 人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银转债优选债券型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方 政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离交易可转债，下同)、资产 支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监 会批准上市的股票)、权证等权益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具，但须符合中国证监会相关规定。本基金可以从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也可 以参与一级市场新股申购(含增发)，并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派 发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资 其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：固 定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，其中，可转换债券投资比例不低于固定收益类资产 的 80%；权益类资产的比例不高于基金资产的 20%，权证的投资比例不高于基金资产净值的 3%； 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，前述现金资产不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：60%×中证可转债指数收益率+30%×中证国债指数收益率+10%×沪 深 300指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 19 页 共 50 页 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及 披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及 中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会 计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 1. 印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印 花税。 2. 增值税、企业所得税 自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围， 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 20 页 共 50 页 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管 理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业 往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的质押式和买断式买入返 售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息 收入。 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，并自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运 营业务），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营 业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易 计税方法。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 自 2018年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以 2018 年 1月 1 日起 产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、 债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日 的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、 债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红 利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征 收流通股股东应缴纳的企业所得税。 3. 个人所得税 自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额； 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。自 2015年 9月 8日起，持股期限超过 1年的，股 息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征 收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 21 页 共 50 页 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 活期存款 3,528,251.79 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 3,528,251.79 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 40,197,691.74 41,961,347.80 1,763,656.06 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 192,166,524.27 189,054,171.77 -3,112,352.50 银行间市场 - - - 合计 192,166,524.27 189,054,171.77 -3,112,352.50 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 232,364,216.01 231,015,519.57 -1,348,696.44 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金于本期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金于本期末无买入返售金融资产。 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 22 页 共 50 页 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应收活期存款利息 647.00 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 666.20 应收债券利息 669,592.17 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 59.10 合计 670,964.47 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金于本期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 157,508.32 银行间市场应付交易费用 - 合计 157,508.32 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 14.27 预提费用 184,881.50 合计 184,895.77 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 23 页 共 50 页 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 民生加银转债优选 A 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 398,174,107.75 398,174,107.75 本期申购 59,887,204.11 59,887,204.11 本期赎回(以"-"号填列) -178,095,216.84 -178,095,216.84 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 279,966,095.02 279,966,095.02 金额单位：人民币元 民生加银转债优选 C 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 35,970,874.75 35,970,874.75 本期申购 21,360,422.14 21,360,422.14 本期赎回(以"-"号填列) -15,542,008.71 -15,542,008.71 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 41,789,288.18 41,789,288.18 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 民生加银转债优选 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -18,627,765.67 -139,677,290.63 -158,305,056.30 本期利润 9,043,064.27 14,530,039.99 23,573,104.26 本期基金份额交易 产生的变动数 2,635,031.02 37,380,077.36 40,015,108.38 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 24 页 共 50 页 其中：基金申购款 -1,338,904.58 -18,250,095.68 -19,589,000.26 基金赎回款 3,973,935.60 55,630,173.04 59,604,108.64 本期已分配利润 - - - 本期末 -6,949,670.38 -87,767,173.28 -94,716,843.66 单位：人民币元 民生加银转债优选 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,992,889.44 -12,610,537.89 -14,603,427.33 本期利润 778,702.12 1,471,074.50 2,249,776.62 本期基金份额交易 产生的变动数 -243,863.31 -1,975,155.04 -2,219,018.35 其中：基金申购款 -807,020.84 -6,669,050.37 -7,476,071.21 基金赎回款 563,157.53 4,693,895.33 5,257,052.86 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,458,050.63 -13,114,618.43 -14,572,669.06 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 32,001.47 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 18,231.10 其他 963.06 合计 51,195.63 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 卖出股票成交总额 260,756,968.09 减：卖出股票成本总额 253,789,796.97 买卖股票差价收入 6,967,171.12 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 25 页 共 50 页 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 3,684,548.58 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 3,684,548.58 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 306,001,296.26 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 300,540,639.79 减：应收利息总额 1,776,107.89 买卖债券差价收入 3,684,548.58 6.4.7.14 贵金属投资收益 注：本基金于本期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 注：本基金于本期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 205,121.14 基金投资产生的股利收益 - 合计 205,121.14 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 26 页 共 50 页 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 1.交易性金融资产 16,001,114.49 ——股票投资 1,915,086.06 ——债券投资 14,086,028.43 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 16,001,114.49 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金赎回费收入 12,402.65 转换费收入 37.57 合计 12,440.22 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 交易所市场交易费用 783,063.17 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 783,063.17 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 27 页 共 50 页 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 65,045.71 其他费用 600.00 债券账户维护费 18,000.00 银行费用 6,911.02 合计 110,392.52 6.4.7.21 分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报 告。 6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司（“民生加银 基金公司”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行 基金托管人、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司（以下简称 “中国民生银行”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1 股票交易 注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.9.1.2 权证交易 注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 28 页 共 50 页 6.4.9.1.3 应支付关联方的佣金 注：本基金于本期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 826,067.40 1,312,478.32 其中：支付销售机构的客 户维护费 39,716.20 46,083.44 注：1)基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率 计提。计算方法如下： H=E×0.70%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 2)于 2019年 6月 30日的应付基金管理费为人民币 120,000.96 元。 6.4.9.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 236,019.27 374,993.82 注：1)基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率 计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 2)于 2019年 6月 30日，本基金应付基金托管费为人民币 34,285.99元。 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 29 页 共 50 页 6.4.9.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 民生加银转债优选 A 民生加银转债优选 C 合计 中国民生银行 - 20,323.93 20,323.93 民生加银基金公司 - 2,972.75 2,972.75 中国建设银行 - 9,410.48 9,410.48 合计 - 32,707.16 32,707.16 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 民生加银转债优选 A 民生加银转债优选 C 合计 中国民生银行 - 23,698.60 23,698.60 民生加银基金公司 - 51,152.60 51,152.60 中国建设银行 - 9,913.80 9,913.80 合计 - 84,765.00 84,765.00 注：1）民生加银转债优选债券型证券投资基金 A级份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服 务费年费率为 0.40%。本基金 C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H=E×0.40%/当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，按月支付给民生加银基金公司，再由民生加银基金公司计算并支付给 各基金销售机构。 2）本基金于本期末未支付关联方的销售服务费余额为人民币 6,175.10 元；其中，应支付民生加 银基金公司人民币 1,349.79 元，应支付中国建设银行人民币 1,478.92 元，应支付中国民生银行 人民币 3,346.39元。 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 30 页 共 50 页 6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金于本期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金于本期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 3,528,251.79 32,001.47 1,662,417.65 14,595.22 注：本基金活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9.7 其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.10 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押 的债券。 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 31 页 共 50 页 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 24,200,000.00 元，于 2019年 7月 4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有 的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算 为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.2其他事项 (1)公允价值 管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其 他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划 分为第一层次的余额为人民币 181,999,128.77 元，划分为第二层次的余额为人民币 49,016,390.80 元，无划分为第三层次的余额。（于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 114,775,665.35 元， 划分为第二层次的余额为人民币 102,398,844.50元，无划分为第三层次的余额。） 公允价值所属层次间重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券 的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第 三层次公允价值转入转出情况。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 32 页 共 50 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 41,961,347.80 17.37 其中：股票 41,961,347.80 17.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 189,054,171.77 78.25 其中：债券 189,054,171.77 78.25 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,008,806.14 2.07 8 其他各项资产 5,570,415.96 2.31 9 合计 241,594,741.67 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 29,290,141.00 13.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,336,671.80 1.57 J 金融业 4,475,210.00 2.11 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,047,815.00 0.96 M 科学研究和技术服务业 - - 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 33 页 共 50 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,811,510.00 1.32 S 综合 - - 合计 41,961,347.80 19.75 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002475 立讯精密 174,900 4,335,771.00 2.04 2 002916 深南电路 37,800 3,852,576.00 1.81 3 300144 宋城演艺 121,500 2,811,510.00 1.32 4 600036 招商银行 67,000 2,410,660.00 1.13 5 000401 冀东水泥 120,400 2,120,244.00 1.00 6 601888 中国国旅 23,100 2,047,815.00 0.96 7 000858 五 粮 液 16,700 1,969,765.00 0.93 8 601318 中国平安 19,000 1,683,590.00 0.79 9 002648 卫星石化 104,600 1,556,448.00 0.73 10 300470 日机密封 56,900 1,413,396.00 0.67 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 300498 温氏股份 12,362,035.60 4.73 2 000651 格力电器 11,461,221.16 4.39 3 600809 山西汾酒 8,994,695.92 3.44 4 601155 新城控股 8,482,502.65 3.25 5 002916 深南电路 8,082,724.87 3.09 6 600519 贵州茅台 8,047,525.41 3.08 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 34 页 共 50 页 7 600036 招商银行 7,690,415.79 2.94 8 000596 古井贡酒 7,271,713.00 2.78 9 300107 建新股份 6,795,262.00 2.60 10 600131 岷江水电 6,439,350.00 2.46 11 601100 恒立液压 6,286,551.17 2.41 12 603986 兆易创新 6,040,149.78 2.31 13 002475 立讯精密 5,645,441.00 2.16 14 300253 卫宁健康 5,543,034.00 2.12 15 300470 日机密封 5,363,429.70 2.05 16 603589 口子窖 5,054,944.15 1.94 17 600845 宝信软件 4,929,336.00 1.89 18 603496 恒为科技 4,661,308.44 1.78 19 600309 万华化学 4,583,782.00 1.75 20 603396 金辰股份 4,452,827.00 1.70 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 300498 温氏股份 12,767,537.46 4.89 2 000651 格力电器 11,590,407.13 4.44 3 601155 新城控股 9,070,926.23 3.47 4 600809 山西汾酒 8,769,034.00 3.36 5 600519 贵州茅台 7,465,650.06 2.86 6 600131 岷江水电 6,794,189.25 2.60 7 601100 恒立液压 6,698,998.60 2.56 8 300107 建新股份 6,583,396.00 2.52 9 000596 古井贡酒 6,081,080.28 2.33 10 600036 招商银行 5,581,265.04 2.14 11 603986 兆易创新 5,573,596.54 2.13 12 603496 恒为科技 5,224,201.38 2.00 13 002912 中新赛克 5,012,352.00 1.92 14 002916 深南电路 4,725,402.84 1.81 15 601012 隆基股份 4,655,271.67 1.78 16 600309 万华化学 4,650,474.12 1.78 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 35 页 共 50 页 17 603019 中科曙光 4,528,921.00 1.73 18 603396 金辰股份 4,440,608.00 1.70 19 300253 卫宁健康 4,342,910.00 1.66 20 000961 中南建设 4,249,731.68 1.63 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 292,321,338.71 卖出股票收入（成交）总额 260,756,968.09 注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 11,438,859.20 5.38 其中：政策性金融债 11,438,859.20 5.38 4 企业债券 2,021,471.00 0.95 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 175,593,841.57 82.65 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 189,054,171.77 88.98 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 132006 16 皖新 EB 297,720 31,165,329.60 14.67 2 110033 国贸转债 131,610 14,667,934.50 6.90 3 108603 国开 1804 114,320 11,438,859.20 5.38 4 113015 隆基转债 76,220 9,736,342.80 4.58 5 113011 光大转债 85,790 9,299,636.00 4.38 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 36 页 共 50 页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 131,364.41 2 应收证券清算款 4,757,851.29 3 应收股利 - 4 应收利息 670,964.47 5 应收申购款 10,235.79 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 37 页 共 50 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,570,415.96 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 132006 16皖新 EB 31,165,329.60 14.67 2 110033 国贸转债 14,667,934.50 6.90 3 113015 隆基转债 9,736,342.80 4.58 4 113011 光大转债 9,299,636.00 4.38 5 110049 海尔转债 6,150,758.40 2.89 6 128016 雨虹转债 4,670,796.00 2.20 7 110050 佳都转债 4,549,929.50 2.14 8 128030 天康转债 4,419,400.00 2.08 9 128048 张行转债 3,695,282.40 1.74 10 127005 长证转债 3,574,271.64 1.68 11 110041 蒙电转债 3,352,500.00 1.58 12 113014 林洋转债 3,266,582.30 1.54 13 128017 金禾转债 3,262,200.07 1.54 14 113517 曙光转债 3,250,500.00 1.53 15 113017 吉视转债 3,052,694.70 1.44 16 110048 福能转债 3,030,649.80 1.43 17 113020 桐昆转债 2,732,860.00 1.29 18 110040 生益转债 2,717,802.90 1.28 19 128020 水晶转债 2,534,617.08 1.19 20 128010 顺昌转债 2,292,318.78 1.08 21 123004 铁汉转债 2,270,415.35 1.07 22 113013 国君转债 2,264,800.00 1.07 23 113505 杭电转债 2,095,000.00 0.99 24 128024 宁行转债 2,058,712.50 0.97 25 132015 18中油 EB 1,957,800.00 0.92 26 110043 无锡转债 1,802,252.60 0.85 27 132007 16凤凰 EB 1,578,444.00 0.74 28 113511 千禾转债 1,390,512.20 0.65 29 128029 太阳转债 1,089,926.76 0.51 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 38 页 共 50 页 30 128013 洪涛转债 1,052,480.00 0.50 31 113019 玲珑转债 884,601.00 0.42 32 132013 17宝武 EB 854,487.00 0.40 33 113522 旭升转债 726,600.00 0.34 34 128036 金农转债 681,917.10 0.32 35 128019 久立转 2 645,240.00 0.30 36 123009 星源转债 620,388.30 0.29 37 113515 高能转债 575,700.00 0.27 38 128039 三力转债 538,000.00 0.25 39 128027 崇达转债 515,993.76 0.24 40 128018 时达转债 475,900.00 0.22 41 113519 长久转债 364,397.80 0.17 42 113516 苏农转债 322,320.00 0.15 43 127007 湖广转债 205,526.88 0.10 44 113518 顾家转债 194,955.20 0.09 45 128034 江银转债 107,030.00 0.05 46 113012 骆驼转债 101,490.00 0.05 47 128042 凯中转债 99,580.00 0.05 48 128050 钧达转债 99,330.00 0.05 49 128028 赣锋转债 96,460.00 0.05 50 128037 岩土转债 94,070.00 0.04 51 128023 亚太转债 30,300.64 0.01 52 113509 新泉转债 28,370.70 0.01 53 128032 双环转债 13,506.75 0.01 54 128033 迪龙转债 13,283.40 0.01 55 113504 艾华转债 6,292.20 0.00 56 127006 敖东转债 1,009.70 0.00 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 39 页 共 50 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 民 生 加 银 转 债 优选 A 2,373 117,979.81 259,270,772.27 92.61% 20,695,322.75 7.39% 民 生 加 银 转 债 优选 C 2,277 18,352.78 6,172,839.51 14.77% 35,616,448.67 85.23% 合计 4,650 69,194.71 265,443,611.78 82.50% 56,311,771.42 17.50% 注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级 别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 民生加银 转债优选 A 21,895.83 0.0078% 民生加银 转债优选 C 1,459.40 0.0035% 合计 23,355.23 0.0073% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 民生加银转债优选 A 0 民生加银转债优选 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 民生加银转债优选 A 0 民生加银转债优选 C 0 合计 0 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 40 页 共 50 页 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 41 页 共 50 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银转债优 选 A 民生加银转债优 选 C 基金合同生效日（2013年 4月 18日）基金份 额总额 630,479,172.14 1,689,722,087.81 本报告期期初基金份额总额 398,174,107.75 35,970,874.75 本报告期期间基金总申购份额 59,887,204.11 21,360,422.14 减:本报告期期间基金总赎回份额 178,095,216.84 15,542,008.71 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 "-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 279,966,095.02 41,789,288.18 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 42 页 共 50 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019 年 4 月 12 日，民生加银基金管理有限公司聘任李操纲先生为总经理，董事长张焕南先 生不再代行总经理职务。 托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司 资产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 43 页 共 50 页 中国银河证 券股份有限 公司 2 176,485,785.08 31.91% 164,361.68 35.28% - 东兴证券股 份有限公司 1 117,818,271.87 21.30% 83,804.56 17.99% - 方正证券股 份有限公司 1 76,246,516.61 13.79% 54,234.09 11.64% - 兴业证券股 份有限公司 1 52,369,023.20 9.47% 48,771.51 10.47% - 东方证券股 份有限公司 1 32,838,809.61 5.94% 24,014.78 5.16% - 中信建投证 券股份有限 公司 3 31,204,719.81 5.64% 29,061.32 6.24% - 东吴证券股 份有限公司 1 25,431,352.20 4.60% 23,684.16 5.08% - 广发证券股 份有限公司 1 22,477,404.45 4.06% 20,933.38 4.49% - 安信证券股 份有限公司 2 10,453,610.97 1.89% 9,735.38 2.09% - 长江证券股 份有限公司 1 7,752,813.00 1.40% 7,220.23 1.55% - 光大证券股 份有限公司 1 - - - - - 民生证券股 份有限公司 1 - - - - - 华创证券有 限责任公司 1 - - - - - 国联证券股 份有限公司 1 - - - - - 华泰证券股 份有限公司 3 - - - - 本报告期 新增一个 深圳交易 单元 海通证券股 份有限公司 1 - - - - - 招商证券股 份有限公司 1 - - - - - 川财证券有 限责任公司 2 - - - - 本报告期 新增一个 上海交易 单元 浙商证券股 份有限公司 2 - - - - - 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 44 页 共 50 页 国信证券股 份有限公司 1 - - - - - 天风证券股 份有限公司 2 - - - - - 西藏东方财 富证券股份 有限公司 1 - - - - - 国金证券股 份有限公司 2 - - - - - 太平洋证券 股份有限公 司 2 - - - - - 平安证券股 份有限公司 1 - - - - - 新时代证券 股份有限公 司 2 - - - - - 国泰君安证 券股份有限 公司 1 - - - - - 东北证券股 份有限公司 3 - - - - 本报告期 新增上海 和深圳交 易单元各 一个 中国国际金 融股份有限 公司 2 - - - - - 中信证券股 份有限公司 3 - - - - - 中银国际证 券股份有限 公司 2 - - - - - 国盛证券有 限责任公司 2 - - - - - 申万宏源证 券有限公司 2 - - - - - 国海证券股 份有限公司 2 - - - - - 渤海证券股 份有限公司 1 - - - - 本报告期 新增一个 深圳交易 单元 英大证券有 1 - - - - - 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 45 页 共 50 页 限责任公司 西南证券股 份有限公司 1 - - - - - 中泰证券股 份有限公司 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 中国银河证 券股份有限 公司 280,104,908.41 50.85% 1,214,100,000.00 64.03% - - 东兴证券股 份有限公司 42,759,759.66 7.76% - - - - 方正证券股 份有限公司 105,386,567.75 19.13% 25,120,000.00 1.32% - - 兴业证券股 份有限公司 24,988,396.96 4.54% 16,993,000.00 0.90% - - 东方证券股 份有限公司 27,760,916.50 5.04% 94,500,000.00 4.98% - - 中信建投证 券股份有限 公司 25,470,443.70 4.62% 295,700,000.00 15.59% - - 东吴证券股 份有限公司 6,034,965.25 1.10% 500,000.00 0.03% - - 广发证券股 份有限公司 17,461,521.70 3.17% 146,000,000.00 7.70% - - 安信证券股 份有限公司 15,266,970.36 2.77% 103,300,000.00 5.45% - - 长江证券股 份有限公司 5,625,160.51 1.02% - - - - 光大证券股 份有限公司 - - - - - - 民生证券股 份有限公司 - - - - - - 华创证券有 限责任公司 - - - - - - 国联证券股 - - - - - - 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 46 页 共 50 页 份有限公司 华泰证券股 份有限公司 - - - - - - 海通证券股 份有限公司 - - - - - - 招商证券股 份有限公司 - - - - - - 川财证券有 限责任公司 - - - - - - 浙商证券股 份有限公司 - - - - - - 国信证券股 份有限公司 - - - - - - 天风证券股 份有限公司 - - - - - - 西藏东方财 富证券股份 有限公司 - - - - - - 国金证券股 份有限公司 - - - - - - 太平洋证券 股份有限公 司 - - - - - - 平安证券股 份有限公司 - - - - - - 新时代证券 股份有限公 司 - - - - - - 国泰君安证 券股份有限 公司 - - - - - - 东北证券股 份有限公司 - - - - - - 中国国际金 融股份有限 公司 - - - - - - 中信证券股 份有限公司 - - - - - - 中银国际证 券股份有限 公司 - - - - - - 国盛证券有 限责任公司 - - - - - - 申万宏源证 - - - - - - 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 47 页 共 50 页 券有限公司 国海证券股 份有限公司 - - - - - - 渤海证券股 份有限公司 - - - - - - 英大证券有 限责任公司 - - - - - - 西南证券股 份有限公司 - - - - - - 中泰证券股 份有限公司 - - - - - - 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务， 包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密 的要求； ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并 能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商 评价表》； ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案； ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见； ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议； ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计； vi交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续； vii 连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面 的测试； viii通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部通知 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 48 页 共 50 页 托管行有关席位的具体信息； ix席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备 工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本基金本期新增渤海证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、川财证券有限责任公司和华 泰证券股份有限公司的交易单元作为本基金交易单元。 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 49 页 共 50 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20190101~20190630 344,286,237.11 - 147,710,000.00 196,576,237.11 61.09% 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金的特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的 情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风 险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发 生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的 赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同 终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 民生加银基金管理有限公司 民生加银转债优选 2019 年半年度报告摘要 第 50 页 共 50 页 2019 年 8月 23日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |