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| 金鹰多元策略混合A(002844) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1635928 | ||||||||
| 基金代码 | 002844 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十三日 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 2页共 30页 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 22日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3页共 30页 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 金鹰多元策略混合 基金主代码 002844 交易代码 002844 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 8月 9日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 33,006,556.21份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力争实现基金资产的稳健回报和长期增值。 投资策略 (一）资产配置策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等多个维度进行综合分析， 主动判断市场时机，在严格控制投资组合风险的前提下，进行积极的资产 配置，合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产等各类资产类别上的 投资比例，最大限度的提高收益。 （二）股票投资策略 本基金根据不同市场环境灵活运用成长、主题、定向增发、动量、事件 驱动等多种投资策略积极进行股票投资。本基金通过对以上策略的综合运 用，力争实现基金资产的稳健增值。包括成长策略、主题策略、动量策略、 定向增发策略、事件驱动策略等。 （三）债券投资策略 基金管理人将秉承稳健优先的原则，在保证投资低风险的基础上谨慎投资 债券市场，力图获得良好的收益。 （四）中小企业私募债券投资策略 本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法，对债券发行人信用风 险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。（五） 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，在充分 评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。 （六）资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并 利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险 的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金、低于股票 型基金。 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4页共 30页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息披露 负责人 姓名 曾长兴 王永民 联系电话 020-38898996 010-66594896 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4006135888,020-83936180 95566 传真 020-83282856 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日） 本期已实现收益 12,842,469.07 本期利润 16,125,665.78 加权平均基金份额本期利润 0.3505 本期基金份额净值增长率 32.22% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 0.1163 期末基金资产净值 38,050,864.75 期末基金份额净值 1.1528 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5页共 30页 阶段 份额净值增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.50% 0.98% 2.99% 0.57% -1.49% 0.41% 过去三个月 -6.30% 1.48% -0.11% 0.75% -6.19% 0.73% 过去六个月 32.22% 1.49% 14.31% 0.77% 17.91% 0.72% 过去一年 14.08% 1.32% 8.50% 0.76% 5.58% 0.56% 自基金合同生 效起至今 15.28% 0.97% 15.21% 0.56% 0.07% 0.41% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年 8月 9日至 2019年 6月 30日） 注：（1）本基金合同 2016年 8月 9日成立。（2）报告期末，本基金各项投资比例指标符合基 金合同约定。（3）本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%。 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 6页共 30页 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，金鹰基金管理有限公司于 2002年 12月 25日成立， 注册资本 5.102 亿元人民币。2011 年 12 月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013 年 7 月 子公司——广州金鹰资产管理有限公司成立。 “以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导 向，着力打造高水准的投研团队，努力为投资者创造丰厚回报。截至报告期末，公司共有 46只公募 基金，管理规模 550.88亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 于利强 本基金的基金 经理，公司权 益投资部副总 监 2016-09-2 3 - 10 于利强先生，复旦大学金融学学 士。历任安永华明会计师事务所审 计师，华禾投资管理有限公司风险 投资经理，2009 年加入银华基金 管理有限公司，历任旅游、地产、 中小盘行业研究员和银华中小盘 基金经理助理。2015 年 1 月加入 金鹰基金管理有限公司，现任权益 投资部基金经理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准 则，严格遵守本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份 额持有人利益的行为。 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7页共 30页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部 公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流 程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执 行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同 投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年，外部贸易谈判进展曲折，使得疲弱的宏观经济形势更加错综复杂，宏观调控政策 以相机抉择为主，社融增速触底回升，PMI 回落到荣枯线以下，工业增加值增速创多年新低，整体 宏观经济仍在下行探底趋势中。 股票市场上，行情围绕贸易谈判进展和流动性宽松预期同步波动，上半年呈现先扬后抑的走势， 上证、深证、中小板和创业板指数分别上涨 19.45%、26.78%、20.75%和 20.87%，食品饮料、非银 金融、农业和家电居前。本基金重点配置了食品、计算机、电子、房地产和建材行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 6月 30日，基金份额净值为 1.1528元，本报告期份额净值增长率为 32.22%，同期 业绩比较基准收益率为 14.31%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，美联储已经开启了本轮首次预防性降息，并提前结束缩表计划，但同时给出了偏 鹰派的货币政策展望。7月政治局会议确认了下半年经济下行压力加大，重提做好“六稳工作”，落实 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8页共 30页 积极财政政策和稳健货币政策，同时坚决不进行房地产刺激，促进经济有质量的发展。在低增长、 低通胀和低利率环境下，预计市场将呈现震荡格局，本基金计划适度增加 TMT行业配置权重。此外， 贸易谈判进程仍有不确定性。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核算 负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会 会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通 过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所 有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、 投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行， 一切以维护基金持有人利益为准则。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司及中证指数有 限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债 券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金资产净值已发生连续超过 20个工作日低于 5000万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在金鹰多元策略灵活配置混合型证 券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了 应尽的义务。 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9页共 30页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产： - - 银行存款 5,458,497.23 27,338,722.24 结算备付金 229,946.77 55,194.54 存出保证金 42,433.67 35,978.06 交易性金融资产 33,278,960.57 38,358,452.79 其中：股票投资 33,278,960.57 38,358,452.79 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 1,136.95 5,632.27 应收股利 - - 应收申购款 12,623.40 309.58 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 39,023,598.59 65,794,289.48 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10页共 30页 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 454,201.42 13,185,311.96 应付赎回款 52,349.99 19,232.66 应付管理人报酬 47,219.86 67,046.77 应付托管费 7,869.95 11,174.47 应付销售服务费 - - 应付交易费用 145,106.57 71,267.10 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 265,986.05 342,002.19 负债合计 972,733.84 13,696,035.15 所有者权益： - - 实收基金 33,006,556.21 59,750,506.65 未分配利润 5,044,308.54 -7,652,252.32 所有者权益合计 38,050,864.75 52,098,254.33 负债和所有者权益总计 39,023,598.59 65,794,289.48 注：截至本报告期末 2019年 6月 30日，本基金基金份额净值为 1.1528元，本基金份额为 33,006,556.21份。 6.2 利润表 会计主体：金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入 17,552,454.11 857,562.26 1.利息收入 32,606.00 349,327.20 其中：存款利息收入 6.4.7.10 32,266.29 349,327.20 债券利息收入 339.71 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11页共 30页 2.投资收益（损失以“-”填列） 14,197,049.16 10,766,937.23 其中：股票投资收益 6.4.7.11 13,963,879.39 10,166,006.57 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -129,231.29 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 362,401.06 600,930.66 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 6.4.7.18 3,283,196.71 -10,381,802.97 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 39,602.24 123,100.80 减：二、费用 1,426,788.33 3,252,862.06 1．管理人报酬 366,398.61 1,490,301.30 2．托管费 61,066.39 248,383.51 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.20 852,084.48 1,319,884.17 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 1.22 - 7．其他费用 6.4.7.21 147,237.63 194,293.08 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 16,125,665.78 -2,395,299.80 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,125,665.78 -2,395,299.80 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 59,750,506.65 -7,652,252.32 52,098,254.33 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 16,125,665.78 16,125,665.78 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -26,743,950.44 -3,429,104.92 -30,173,055.36 其中：1.基金申购款 9,046,599.96 1,882,971.61 10,929,571.57 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12页共 30页 2.基金赎回款 -35,790,550.40 -5,312,076.53 -41,102,626.93 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 33,006,556.21 5,044,308.54 38,050,864.75 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 252,338,299.89 11,596,195.02 263,934,494.91 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -2,395,299.80 -2,395,299.80 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -186,772,275.80 -8,512,963.20 -195,285,239.00 其中：1.基金申购款 526,090.30 41,176.47 567,266.77 2.基金赎回款 -187,298,366.10 -8,554,139.67 -195,852,505.77 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 65,566,024.09 687,932.02 66,253,956.11 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘志刚，主管会计工作负责人：刘志刚，会计机构负责人：谢文君 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】1028 号《关于准予金鹰多元策略灵活配置混合型证券 投资基金注册的批复》的核准，由金鹰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《金鹰多元策略灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型，存续期限为不定期。 首次设立募集资金为 252,238,976.34 元，认购资金在募集期间产生的利息 99,323.55 元，合计为 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13页共 30页 252,338,299.89元，按照每份基金份额面值人民币 1.00元计算，折合基金份额为 252,338,299.89份， 经中审种环会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《金鹰多 元策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 8月 9日正式生效，基金合同生效日的基 金份额总额为 252,338,299.89 份。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中 国银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（含中小板、 创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、 企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短 期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债）、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工 具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证监会发 布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证 券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日起至 2019 年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与上年度会计报表一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14页共 30页 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政 策的通知》、2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作 的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教 育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操 作，主要税项列示如下： 1. 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券 免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为， 以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3. 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向 主管税务机关申报缴纳，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减 按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统 一适用 20%的税率计征个人所得税。 4. 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个 人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5. 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再 缴纳印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15页共 30页 关联方名称 与本基金的关系 金鹰基金管理有限公司 基金管理人、销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和使用期间 内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 366,398.61 1,490,301.30 其中：支付销售机构的客户维护费 167,838.35 712,884.42 注：1、管理费的计算方法如下： H＝E×1.50 %÷当年天数 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16页共 30页 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 61,066.39 248,383.51 注：1、托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17页共 30页 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 5,458,497.23 27,679.31 17,659,168.03 342,582.98 注：本基金用于证券交易结算的资金通过"中国银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中 国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率或约定利率计息，在资产负债表中的"结算备付金" 科目中单独列示。2019年 6月 30日余额 229,946.77元，利息收入 4,253.45元；2018年 6月 30日余 额 136,152.65元，利息收入 5,625.34元。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位：股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60123 6 红塔 证券 2019-0 6-26 2019-0 7-05 网下 新股 申购 3.46 3.46 8,810.00 30,482 .60 30,482 .60 网下 新股 待上 市 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末无持有暂时停牌等流通受限股票的情况。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18页共 30页 截至本报告期末，本基金没有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金没有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让 的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用中证指数有限公司根据《中 国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立 提供的估值结果确定公允价值，相关债券的公允价值属第二层次。 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 33,278,960.57 85.28 其中：股票 33,278,960.57 85.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19页共 30页 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 5,688,444.00 14.58 8 其他各项资产 56,194.02 0.14 9 合计 39,023,598.59 100.00 注：其他各项资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、 待摊费用。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,997,402.00 5.25 B 采矿业 20,405.40 0.05 C 制造业 18,453,846.87 48.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,888,110.00 4.96 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 2,146,997.60 5.64 K 房地产业 8,759,607.58 23.02 L 租赁和商务服务业 12,591.12 0.03 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 33,278,960.57 87.46 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 20页共 30页 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 603517 绝味食品 79,824 3,105,951.84 8.16 2 000961 中南建设 289,500 2,507,070.00 6.59 3 000651 格力电器 44,000 2,420,000.00 6.36 4 601155 新城控股 59,018 2,349,506.58 6.17 5 600383 金地集团 187,000 2,230,910.00 5.86 6 000895 双汇发展 81,600 2,031,024.00 5.34 7 300498 温氏股份 55,700 1,997,402.00 5.25 8 000966 长源电力 333,000 1,888,110.00 4.96 9 600887 伊利股份 54,700 1,827,527.00 4.80 10 600325 华发股份 214,100 1,672,121.00 4.39 注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年 度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 002174 游族网络 6,824,637.34 13.10 2 002027 分众传媒 6,163,703.25 11.83 3 002195 二三四五 6,149,160.19 11.80 4 601155 新城控股 6,073,186.00 11.66 5 300498 温氏股份 5,893,839.97 11.31 6 000961 中南建设 5,825,502.00 11.18 7 600584 长电科技 5,764,116.60 11.06 8 600325 华发股份 5,745,956.40 11.03 9 000538 云南白药 5,371,614.00 10.31 10 600036 招商银行 5,085,587.29 9.76 11 000625 长安汽车 5,062,175.00 9.72 12 002624 完美世界 4,853,488.00 9.32 13 002035 华帝股份 4,805,016.83 9.22 14 002600 领益智造 4,780,230.00 9.18 15 600383 金地集团 4,721,963.00 9.06 16 601238 广汽集团 4,670,105.60 8.96 17 002008 大族激光 4,433,818.11 8.51 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 21页共 30页 18 002146 荣盛发展 4,157,604.58 7.98 19 300339 润和软件 3,731,942.00 7.16 20 000811 冰轮环境 3,603,647.00 6.92 21 002080 中材科技 3,549,967.36 6.81 22 601633 长城汽车 3,452,641.00 6.63 23 603833 欧派家居 3,366,695.60 6.46 24 600996 贵广网络 3,353,618.00 6.44 25 600104 上汽集团 3,349,674.00 6.43 26 002572 索菲亚 3,104,150.00 5.96 27 600309 万华化学 3,038,704.00 5.83 28 600887 伊利股份 2,933,808.73 5.63 29 002456 欧菲光 2,889,815.00 5.55 30 603363 傲农生物 2,856,716.00 5.48 31 002773 康弘药业 2,853,385.00 5.48 32 603517 绝味食品 2,798,297.00 5.37 33 002695 煌上煌 2,793,751.00 5.36 34 603696 安记食品 2,731,129.20 5.24 35 002299 圣农发展 2,648,470.00 5.08 36 600176 中国巨石 2,615,585.00 5.02 37 600066 宇通客车 2,547,139.00 4.89 38 300115 长盈精密 2,541,517.00 4.88 39 601788 光大证券 2,521,727.00 4.84 40 603866 桃李面包 2,502,459.19 4.80 41 000651 格力电器 2,496,668.00 4.79 42 601318 中国平安 2,437,582.44 4.68 43 002373 千方科技 2,403,084.90 4.61 44 002847 盐津铺子 2,356,718.00 4.52 45 300349 金卡智能 2,348,319.00 4.51 46 601899 紫金矿业 2,309,575.00 4.43 47 600837 海通证券 2,290,885.00 4.40 48 300494 盛天网络 2,223,093.00 4.27 49 002639 雪人股份 2,221,199.00 4.26 50 300183 东软载波 2,217,938.00 4.26 51 600436 片仔癀 2,206,542.00 4.24 52 603043 广州酒家 2,082,934.00 4.00 53 000895 双汇发展 2,064,764.00 3.96 54 000966 长源电力 1,942,315.00 3.73 55 001979 招商蛇口 1,853,876.71 3.56 56 601012 隆基股份 1,750,167.76 3.36 57 002063 远光软件 1,742,606.80 3.34 58 600030 中信证券 1,734,781.00 3.33 59 002405 四维图新 1,732,359.00 3.33 60 300600 瑞特股份 1,732,232.00 3.32 61 603345 安井食品 1,712,880.00 3.29 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 22页共 30页 62 600967 内蒙一机 1,704,716.00 3.27 63 000671 阳 光 城 1,697,786.00 3.26 64 600977 中国电影 1,692,445.00 3.25 65 000425 徐工机械 1,676,928.00 3.22 66 300451 创业慧康 1,666,071.00 3.20 67 300253 卫宁健康 1,664,707.00 3.20 68 601828 美凯龙 1,629,364.06 3.13 69 601628 中国人寿 1,627,532.00 3.12 70 600422 昆药集团 1,617,417.00 3.10 71 000921 海信家电 1,605,029.00 3.08 72 601818 光大银行 1,590,001.00 3.05 73 600048 保利地产 1,468,833.00 2.82 74 300612 宣亚国际 1,430,080.50 2.74 75 002050 三花智控 1,410,930.98 2.71 76 601611 中国核建 1,377,712.22 2.64 77 300058 蓝色光标 1,366,293.00 2.62 78 002366 台海核电 1,360,356.00 2.61 79 000881 中广核技 1,359,600.00 2.61 80 300232 洲明科技 1,301,105.00 2.50 81 600585 海螺水泥 1,295,370.00 2.49 82 000560 我爱我家 1,292,575.00 2.48 83 300207 欣旺达 1,288,137.00 2.47 84 300750 宁德时代 1,236,841.00 2.37 85 002068 黑猫股份 1,166,486.00 2.24 86 600703 三安光电 1,164,164.96 2.23 87 601066 中信建投 1,154,051.00 2.22 88 600936 广西广电 1,128,970.00 2.17 89 601000 唐山港 1,120,836.00 2.15 90 002733 雄韬股份 1,107,773.00 2.13 91 603713 密尔克卫 1,073,523.00 2.06 92 601098 中南传媒 1,055,694.00 2.03 93 601166 兴业银行 1,051,050.00 2.02 94 601336 新华保险 1,047,393.00 2.01 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 300498 温氏股份 9,355,381.18 17.96 2 601155 新城控股 8,674,196.48 16.65 3 002174 游族网络 7,524,021.94 14.44 4 000961 中南建设 6,722,079.23 12.90 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 23页共 30页 5 002600 领益智造 6,644,452.00 12.75 6 002195 二三四五 6,566,467.56 12.60 7 600584 长电科技 6,302,884.76 12.10 8 603711 香飘飘 6,112,757.56 11.73 9 600036 招商银行 5,753,161.88 11.04 10 002027 分众传媒 5,626,567.55 10.80 11 000538 云南白药 5,239,190.00 10.06 12 002624 完美世界 5,159,706.78 9.90 13 000625 长安汽车 5,079,664.00 9.75 14 002008 大族激光 4,912,647.97 9.43 15 600383 金地集团 4,769,522.00 9.15 16 601238 广汽集团 4,688,170.12 9.00 17 001979 招商蛇口 4,488,770.82 8.62 18 600325 华发股份 4,337,204.40 8.33 19 300339 润和软件 4,275,212.00 8.21 20 603517 绝味食品 4,244,054.05 8.15 21 002146 荣盛发展 4,110,670.00 7.89 22 002035 华帝股份 4,094,471.13 7.86 23 600048 保利地产 3,674,477.25 7.05 24 002080 中材科技 3,667,811.00 7.04 25 601633 长城汽车 3,595,889.04 6.90 26 000811 冰轮环境 3,492,505.41 6.70 27 603587 地素时尚 3,447,964.38 6.62 28 600996 贵广网络 3,388,928.00 6.50 29 600104 上汽集团 3,341,702.00 6.41 30 600309 万华化学 3,316,747.78 6.37 31 002456 欧菲光 3,138,849.06 6.02 32 600162 香江控股 3,091,542.14 5.93 33 603363 傲农生物 3,085,389.85 5.92 34 601788 光大证券 3,032,974.00 5.82 35 002572 索菲亚 2,976,364.16 5.71 36 002063 远光软件 2,856,592.20 5.48 37 300115 长盈精密 2,830,046.00 5.43 38 603696 安记食品 2,695,341.95 5.17 39 600066 宇通客车 2,617,273.00 5.02 40 002299 圣农发展 2,614,611.00 5.02 41 300349 金卡智能 2,446,301.00 4.70 42 600340 华夏幸福 2,409,315.00 4.62 43 002847 盐津铺子 2,400,769.00 4.61 44 002373 千方科技 2,389,374.00 4.59 45 002157 正邦科技 2,351,833.00 4.51 46 002639 雪人股份 2,345,086.00 4.50 47 603866 桃李面包 2,312,785.09 4.44 48 601899 紫金矿业 2,297,286.00 4.41 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 24页共 30页 49 600837 海通证券 2,294,491.00 4.40 50 600436 片仔癀 2,272,196.00 4.36 51 603833 欧派家居 2,219,788.01 4.26 52 600176 中国巨石 2,192,301.00 4.21 53 300494 盛天网络 2,149,829.00 4.13 54 300183 东软载波 2,140,560.00 4.11 55 000921 海信家电 1,985,091.00 3.81 56 002405 四维图新 1,970,916.86 3.78 57 603043 广州酒家 1,867,772.00 3.59 58 600030 中信证券 1,803,203.00 3.46 59 601012 隆基股份 1,792,102.00 3.44 60 000002 万 科Ａ 1,761,229.00 3.38 61 000671 阳 光 城 1,745,356.00 3.35 62 600967 内蒙一机 1,722,868.94 3.31 63 000425 徐工机械 1,720,183.00 3.30 64 603345 安井食品 1,710,824.00 3.28 65 300600 瑞特股份 1,667,173.60 3.20 66 601828 美凯龙 1,667,002.00 3.20 67 601628 中国人寿 1,646,746.00 3.16 68 601818 光大银行 1,637,372.00 3.14 69 600422 昆药集团 1,591,758.00 3.06 70 603096 新经典 1,586,684.00 3.05 71 300253 卫宁健康 1,558,719.00 2.99 72 300451 创业慧康 1,523,914.00 2.93 73 002050 三花智控 1,496,519.00 2.87 74 300058 蓝色光标 1,476,462.00 2.83 75 600977 中国电影 1,458,441.30 2.80 76 002739 万达电影 1,420,690.00 2.73 77 002695 煌上煌 1,398,518.00 2.68 78 300612 宣亚国际 1,390,167.00 2.67 79 002366 台海核电 1,360,170.00 2.61 80 601611 中国核建 1,359,740.00 2.61 81 000560 我爱我家 1,339,590.40 2.57 82 600585 海螺水泥 1,290,062.00 2.48 83 000881 中广核技 1,289,716.00 2.48 84 601066 中信建投 1,287,140.00 2.47 85 600887 伊利股份 1,229,368.00 2.36 86 600519 贵州茅台 1,203,800.00 2.31 87 300750 宁德时代 1,175,459.00 2.26 88 300232 洲明科技 1,165,273.00 2.24 89 300207 欣旺达 1,144,519.00 2.20 90 601318 中国平安 1,140,089.00 2.19 91 600703 三安光电 1,133,966.00 2.18 92 600936 广西广电 1,125,218.00 2.16 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 25页共 30页 93 601000 唐山港 1,117,511.00 2.15 94 601098 中南传媒 1,098,019.00 2.11 95 603713 密尔克卫 1,051,822.00 2.02 96 601166 兴业银行 1,046,159.00 2.01 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 269,326,137.44 卖出股票的收入（成交）总额 291,652,705.76 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未投资权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓。 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 26页共 30页 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本基金本报告期未投资基金。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的江苏中南建设集团股份有限公司因财务会计报告 违规，于 2018年 8月 23日被中国证券监督管理委员会江苏监管局采取出具警示函的监管措施。该 证券的投资符合本基金管理人内部投资决策的程序。 7.13.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 42,433.67 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,136.95 5 应收申购款 12,623.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 56,194.02 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 27页共 30页 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 1,283 25,726.08 0.00 0.00% 33,006,556.21 100.00% 8.2 期末上市基金前十名持有人 本基金非上市交易型基金。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.5发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年 8月 9日）基金份额总额 252,338,299.89 本报告期期初基金份额总额 59,750,506.65 本报告期基金总申购份额 9,046,599.96 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 28页共 30页 减：本报告期基金总赎回份额 35,790,550.40 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 33,006,556.21 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经本基金管理人第六届董事会第三十四次会议审议通过，报中国证券投资基金业协会、中国 证券监督管理委员会广东监管局备案，并于 2019年 3月 5日在证监会指定媒体披露，聘请刘志刚先 生担任公司总经理，李兆廷先生不再代为履行金鹰基金管理有限公司总经理职责。 经广东省工商行政管理局核准，本基金管理人法定代表人于 2019年 3月 27日由李兆廷先生变 更为刘志刚先生。 2、2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事 变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金报告期内没有改变基金投资策略。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总 佣金 占当期佣 金总量的 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 29页共 30页 额的比例 比例 光大证券 1 184,368,528.12 32.90% 168,003.88 32.90% - 广发证券 1 179,495,365.15 32.04% 163,574.94 32.04% - 中信建投证券 2 91,969,394.03 16.41% 83,813.42 16.41% - 安信证券 1 43,466,328.32 7.76% 39,613.73 7.76% - 民生证券 1 35,918,185.78 6.41% 32,731.61 6.41% - 中信证券 1 23,951,451.55 4.27% 21,829.88 4.28% - 平安证券 2 1,138,374.16 0.20% 1,037.40 0.20% - 注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基 金专用交易单位的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析 能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全 面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模 型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服 务和支持。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 中信建投证券 2,890,891.36 100.00% - - - - 注： 本基金专用交易单位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 30页共 30页 金鹰基金管理有限公司 二〇一九年八月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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