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| 诺德深证300指数分级(165707) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1635454 | ||||||||
| 基金代码 | 165707 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 诺德深证300指数分级证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 23 日 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 2 页 共 34 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1月 1日起至 6月 30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 3 页 共 34 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 诺德 S300 场内简称 诺德 S300 基金主代码 165707 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 9月 10日 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,856,710.34份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2012年 9月 24日 下属分级基金的基金简称 诺德 300A 诺德 300B 诺德 S300 下属分级基金场内简称: 诺德 300A 诺德 300B 诺德 S300 下属分级基金的交易代码 150092 150093 165707 报告期末下属分级基金份 额总额 1,372,587.00份 1,372,587.00份 3,111,536.34份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资 约束和数量化风险控制手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟 踪误差控制在 4%以内，以实现对深证 300指数的有效跟踪，分享中 国经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制指数的投资方法，按照成 份股在深证 300指数中的基准权重构建指数化投资组合，以拟合、 跟踪深证 300指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的 变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以 及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证 300指数的效果可能带来 影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据 市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整， 以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 业绩比较基准 深证 300价格指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不 同的基金份额具有不同的风险收益特征。 下属分级基金的风险收益 特征 诺德深证 300A份额 具有低风险、收益相 诺德深证 300B份额 具有高风险、高预期 诺德深证 300份额为 常规指数基金份额， 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 4 页 共 34 页 对稳定的特征。 收益的特征。 具有较高风险、较高 预期收益的特征。长 期平均的风险和预期 收益高于混合型基 金、债券型基金和货 币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺德基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 罗丽娟 王永民 联系电话 021－68985058 010-66594896 电子邮箱 lijuan.luo@nuodefund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0009 95566 传真 021－68985121 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.nuodefund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 5 页 共 34 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1 日 - 2019年 6月 30日 ) 本期已实现收益 -468,832.19 本期利润 979,561.75 加权平均基金份额本期利润 0.1501 本期基金份额净值增长率 19.77% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0095 期末基金资产净值 4,531,421.12 期末基金份额净值 0.774 注：1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日 或交易所的交易日。 3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 4、 本基金合同生效日为 2012年 9月 10日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.84% 1.25% 3.30% 1.29% -1.46% -0.04% 过去三个月 -9.15% 1.71% -6.11% 1.74% -3.04% -0.03% 过去六个月 19.77% 1.68% 26.98% 1.71% -7.21% -0.03% 过去一年 -7.69% 1.58% -0.60% 1.64% -7.09% -0.06% 过去三年 -19.51% 1.21% -5.58% 1.24% -13.93% -0.03% 自基金合同 生效起至今 19.70% 1.60% 42.13% 1.57% -22.43% 0.03% 注：业绩比较基准=深证 300价格指数收益率*95%+金融同业存款利率*5% 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 6 页 共 34 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金成立于 2012年 9月 10日，图示时间段为 2012年 9月 10 日至 2019年 6月 30日。本 基金建仓期间自 2012 年 9月 10日至 2012年 3月 9日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金 合同规定。 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 7 页 共 34 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为清华控 股有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册地为上海，注册资本为 1 亿元人民币。 截至本报告期末，公司管理了二十一只开放式基金：诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主 题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券 投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选 30混合型证券投资基金、诺德周期策略混 合型证券投资基金、诺德深证 300 指数分级证券投资基金、诺德货币市场基金、诺德成长精选灵 活配置混合型证券投资基金、诺德新享灵活配置混合型证券投资基金、诺德新盛灵活配置混合型 证券投资基金、诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金、诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金、 诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金、诺德天富灵活配置混合型证券投资基金、诺德消费升级 灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金、诺德短债债券型证 券投资基金、诺德新生活混合型证券投资基金以及诺德策略精选混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 杨霞辉 本基金基 金经理、 诺德优选 30 混合型 证券投资 基金基金 经理 2017年 4月 5 日 - 11 同济大学管理学硕士。 2007年 3月至 2011年 6 月期间，先后在上海 钢联电子商务股份有 限公司、中山证券有限 责任公司、东北证券股 份有限公司担任研究 员。2011年 6月加入诺 德基金管理有限公司， 担任研究员，具有基金 从业资格。 注：任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；证 券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 8 页 共 34 页 则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害 基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券 时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出 现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交 易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德 基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他 日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定 标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基 金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交 易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，我们根据自行开发的指数基金管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式, 处理基金日常运作中所碰到的申购赎回等事件，使得本基金的年化波动率控制在与业绩基准 基本 相当的水平。 报告期内,本基金遵循被动化指数投资策略，努力控制净值表现与业绩基准的偏差.从实际效 果来看,报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于股票分红、停牌复牌和三位小数净值四 舍五入等原因所带来的跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 6 月 30日，本基金份额净值为 0.774元，累计净值为 1.616 元。本报告期份额 净值增长率为 19.77%，同期业绩比较基准增长率为 26.98%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主要投资 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 9 页 共 34 页 目标，期望本基金为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 更好地保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券 投资基金估值制度》（以下简称“估值制度”。） 根据估值制度，基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资研究部总监、 运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成，所有相关成员均具备相应的专业胜 任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序，定期评价现 有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中： 基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序，提供相关的会计数据，并具体负责 和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通，以支持委员会的相关决定； 运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施； 投资研究部总监主要负责分析市场情况，并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资 品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断； 法务主管负责审核委员会决议的合法合规性，以及负责具体信息披露工作。 根据估值制度，估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内，上述参与流程各方之间不 存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内，本基金未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形，本基金 管理人以及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 10 页 共 34 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对诺德深证 300指数分级证券 投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地 履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 11 页 共 34 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：诺德深证 300指数分级证券投资基金 报告截止日： 2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 377,993.50 641,615.27 结算备付金 - 16,328.98 存出保证金 1,029.75 391.94 交易性金融资产 4,268,943.95 4,386,584.19 其中：股票投资 4,268,943.95 4,386,584.19 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 75.20 146.47 应收股利 - - 应收申购款 596.08 19.87 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 4,648,638.48 5,045,086.72 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 153.03 - 应付管理人报酬 3,632.76 4,265.66 应付托管费 726.58 853.15 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,118.86 618.67 应交税费 - - 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 12 页 共 34 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 109,586.13 110,000.00 负债合计 117,217.36 115,737.48 所有者权益： 实收基金 3,788,516.74 4,936,990.68 未分配利润 742,904.38 -7,641.44 所有者权益合计 4,531,421.12 4,929,349.24 负债和所有者权益总计 4,648,638.48 5,045,086.72 注：报告截止日 2019 年 6月 30日，基金份额净值 0.774元，基金份额总额 5,856,710.34份。 6.2 利润表 会计主体：诺德深证 300指数分级证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 一、收入 1,179,261.03 -969,495.87 1.利息收入 1,810.27 1,922.07 其中：存款利息收入 1,406.38 1,911.51 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 403.89 10.56 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -276,116.45 174,543.26 其中：股票投资收益 -310,365.91 135,628.39 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 34,249.46 38,914.87 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 1,448,393.94 -1,146,745.30 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 5,173.27 784.10 减：二、费用 199,699.28 211,666.80 1．管理人报酬 6.4.8.2.1 24,748.21 38,124.39 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 13 页 共 34 页 2．托管费 6.4.8.2.2 4,949.70 7,624.86 3．销售服务费 6.4.8.2.3 - - 4．交易费用 9,845.81 5,756.99 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 160,155.56 160,160.56 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 979,561.75 -1,181,162.67 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 979,561.75 -1,181,162.67 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：诺德深证 300指数分级证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 4,936,990.68 -7,641.44 4,929,349.24 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 979,561.75 979,561.75 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,148,473.94 -229,015.93 -1,377,489.87 其中：1.基金申购款 865,839.20 59,411.41 925,250.61 2.基金赎回款 -2,014,313.14 -288,427.34 -2,302,740.48 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 3,788,516.74 742,904.38 4,531,421.12 项目 上年度可比期间 2018 年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 14 页 共 34 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 5,553,188.51 3,010,160.05 8,563,348.56 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -1,181,162.67 -1,181,162.67 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,152,113.37 -524,897.98 -1,677,011.35 其中：1.基金申购款 95,561.52 45,135.81 140,697.33 2.基金赎回款 -1,247,674.89 -570,033.79 -1,817,708.68 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 4,401,075.14 1,304,099.40 5,705,174.54 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______罗凯______ ______罗凯______ ____高奇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺德深证 300 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2012]551 号《关于核准诺德深证 300 指数分级证券投资基金募 集的批复》核准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德深 证 300指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 496,955,609.46元，业经普华永道中天会计师事 务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 325号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《诺德 深证 300 指数分级证券投资基金基金合同》于 2012年 9 月 10日正式生效，基金合同生效日的基 金份额总额为 497,426,677.33 份基金份额，其中认购资金利息折合 471,067.87 份基金份额。本 基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 15 页 共 34 页 根据《深证 300 指数分级证券投资基金基金合同》和《深证 300 指数分级证券投资基金招募 说明书》的有关规定，深证 300 分级基金的基金份额包括诺德深证 300 指数分级证券投资基金之 基础份额(以下简称“诺德 S300份额”，基金代码“165707”)、诺德深证 300指数分级证券投资 基金之稳健收益类份额(以下简称“诺德 300A份额”，基金代码“150092”)与诺德深证 300 指数 分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“诺德 300B份额”，基金代码“150093”)。投资 者可在场外申购和赎回诺德 S300 份额。场外申购的诺德 S300 份额不进行分拆，投资者可将其持 有的场外诺德 S300份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成诺德 300A份额和诺德 300B份额后 上市交易。诺德 300A 份额与诺德 300B 份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购 或赎回。基金成立并开放申购赎回后，投资者可在场内申购和赎回诺德 S300份额，并可选择将其 场内申购的每 2 份诺德 S300 份额按 1:1 的比例分拆成诺德 300A 份额和诺德 300B 份额各 1 份。 投资者也可按 1:1的配比将其持有的诺德 300A份额和诺德 300B份额申请合并为诺德 S300份额后 赎回。在诺德 300A 份额、诺德 300B 份额的存续期内，基金管理人将为基金份额持有人办理份额 配对转换业务。 在诺德 300A 份额、诺德 300 份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度 外)的第一个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算，每 2份诺德 S300份额按照 1份诺德 300A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。持有场外和场内诺德 S300份额的基金份额持有人将按前 述折算方法获得新增的场外和场内诺德 S300份额的分配。其中，诺德 300A份额和诺德 300B份额 的基金份额配比始终保持 1：1的比例不变。另外，本基金还将在以下两种情况根据基金合同进行 份额折算，即：当诺德 S300 份额的基金份额净值大于或者等于 2.000 元，或当诺德 300B 份额的 基金份额参考净值小于或者等于 0.250元。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2012]第 303 号文审核同意，本基金诺德 A(150092) 33,855,603.00 份基金份额和诺德 B(150093) 33,855,603.00 份基金份额于 2012 年 9 月 24日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转 托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德深证 300指数分级证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证 300 指数的成份股及其备选成 份股、新股(一级市场初次发行或增发)、固定收益产品、权证、股指期货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合比例为：所持有的股票市值和买入、卖出 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 16 页 共 34 页 股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%，其中投资于股票的资产不低 于基金资产的 85%，投资于深证 300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。本基金业绩比较基准：深证 300 价格指数收益率×95% ＋金融同业存款利率×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德深证 300指数分级证券投 资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 17 页 共 34 页 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 18 页 共 34 页 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 诺德基金管理有限公司(“诺德基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 清华控股有限公司(“清华控股”) 基金管理人的股东 宜信惠民投资管理(北京)有限公司(“宜 信惠民”) 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 24,748.21 38,124.39 其中：支付销售机构的客 户维护费 5,389.96 9,411.69 注：支付基金管理人诺德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 19 页 共 34 页 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 4,949.70 7,624.86 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 不适用。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度可比期末，本基金其他关联方未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 377,993.50 1,373.21 681,307.94 1,895.35 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 20 页 共 34 页 6.4.9 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 21 页 共 34 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 4,268,943.95 91.83 其中：股票 4,268,943.95 91.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 377,993.50 8.13 8 其他各项资产 1,701.03 0.04 9 合计 4,648,638.48 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 138,820.28 3.06 B 采矿业 18,905.00 0.42 C 制造业 2,607,343.69 57.54 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 43,757.80 0.97 E 建筑业 21,271.52 0.47 F 批发和零售业 54,821.03 1.21 G 交通运输、仓储和邮政业 43,896.96 0.97 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 372,119.16 8.21 J 金融业 323,569.33 7.14 K 房地产业 245,571.26 5.42 L 租赁和商务服务业 81,808.47 1.81 M 科学研究和技术服务业 11,408.00 0.25 N 水利、环境和公共设施管理业 19,233.01 0.42 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 22 页 共 34 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 6,865.00 0.15 Q 卫生和社会工作 67,038.09 1.48 R 文化、体育和娱乐业 76,532.86 1.69 S 综合 7,674.24 0.17 合计 4,140,635.70 91.38 7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,159.00 0.03 B 采矿业 532.00 0.01 C 制造业 87,079.89 1.92 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 1,426.00 0.03 F 批发和零售业 7,749.00 0.17 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 15,092.00 0.33 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 10,395.00 0.23 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,875.36 0.11 S 综合 - - 合计 128,308.25 2.83 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 23 页 共 34 页 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 000333 美的集团 3,679 190,792.94 4.21 2 000651 格力电器 3,403 187,165.00 4.13 3 000858 五粮液 1,100 129,745.00 2.86 4 000002 万科 A 3,400 94,554.00 2.09 5 000001 平安银行 5,820 80,199.60 1.77 6 300498 温氏股份 2,004 71,863.44 1.59 7 300750 宁德时代 900 61,992.00 1.37 8 000063 中兴通讯 1,900 61,807.00 1.36 9 002415 海康威视 2,109 58,166.22 1.28 10 002714 牧原股份 940 55,262.60 1.22 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告 正文。 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 002168 惠程科技 1,000 8,850.00 0.20 2 002450 *ST康得 2,697 8,711.31 0.19 3 000970 中科三环 710 8,058.50 0.18 4 002221 东华能源 900 7,749.00 0.17 5 002273 水晶光电 545 6,311.10 0.14 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000858 五粮液 170,125.00 3.45 2 000333 美的集团 143,386.20 2.91 3 000651 格力电器 125,720.00 2.55 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 24 页 共 34 页 4 300498 温氏股份 71,511.00 1.45 5 300750 宁德时代 66,372.00 1.35 6 002714 牧原股份 56,081.00 1.14 7 000002 万科 A 49,353.00 1.00 8 000725 京东方 A 47,919.00 0.97 9 000001 平安银行 37,666.00 0.76 10 300124 汇川技术 32,554.00 0.66 11 002415 海康威视 32,120.00 0.65 12 002027 分众传媒 30,500.00 0.62 13 002024 苏宁易购 28,263.00 0.57 14 000063 中兴通讯 27,547.00 0.56 15 002044 美年健康 26,002.00 0.53 16 300015 爱尔眼科 23,116.00 0.47 17 002384 东山精密 22,504.00 0.46 18 000425 徐工机械 22,032.00 0.45 19 300059 东方财富 21,493.00 0.44 20 002736 国信证券 20,806.00 0.42 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000858 五粮液 219,478.00 4.45 2 000333 美的集团 217,488.48 4.41 3 000651 格力电器 205,427.03 4.17 4 300498 温氏股份 146,776.00 2.98 5 000725 京东方 A 106,282.00 2.16 6 002415 海康威视 89,273.00 1.81 7 000002 万科 A 84,589.00 1.72 8 000001 平安银行 81,480.00 1.65 9 002024 苏宁易购 59,857.00 1.21 10 300059 东方财富 49,656.00 1.01 11 000063 中兴通讯 45,863.00 0.93 12 000776 广发证券 45,070.00 0.91 13 002736 国信证券 40,457.00 0.82 14 002044 美年健康 38,392.00 0.78 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 25 页 共 34 页 15 000338 潍柴动力 35,827.00 0.73 16 002714 牧原股份 35,403.00 0.72 17 002304 洋河股份 33,954.00 0.69 18 002142 宁波银行 33,431.00 0.68 19 002027 分众传媒 32,634.00 0.66 20 000783 长江证券 31,948.00 0.65 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,414,237.88 卖出股票收入（成交）总额 3,669,906.15 注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 26 页 共 34 页 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，平安银行 （000001）的发行主体平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）在过去一年内存在被监管处 罚的情形。 （1）因公司贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资；贷后管理失职，流动资金贷款 被挪用原因，依据《中国银监会关于印发<节能减排授信工作指导意见>的通知》（银监发〔2007〕 83 号）第五条，《中国银监会关于印发绿色信贷指引的通知》（银监发〔2012〕4 号）第十七条， 《流动资金贷款管理暂行办法》第九条、第十三条、第三十条，《中华人民共和国银行业监督管理 法》第二十一条、第四十六条，天津银监局于 2018年 6月 28日对公司作出了罚款人民币 50万元 的行政处罚。 （2）因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按 照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。2018 年 7 月 26 日中国人民银行根据《中华人民共 和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规定，处以 50万元罚款；未按照规定保存客户身份资料和 交易记录，中国人民银行根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（二）项规定，处以 40 万元罚款；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，中国人民银行根据《中华人民共和 国反洗钱法》第三十二条第（三）项规定，处以 50万元罚款；对平安银行合计处以 140万元罚款。 对平安银行的投资决策程序的说明： 本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为，该项处罚的处罚力度对上市公司长期经营和投 资价值影响不大，我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规 定。 除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 27 页 共 34 页 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,029.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 75.20 5 应收申购款 596.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,701.03 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限股票。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 28 页 共 34 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 诺德 300A 93 14,759.00 24,700.00 1.80% 1,347,887.00 98.20% 诺德 300B 235 5,840.80 - - 1,372,587.00 100.00% 诺德 S300 853 3,647.76 653.00 0.02% 3,110,883.34 99.98% 合计 1,181 4,959.11 25,353.00 0.43% 5,831,357.34 99.57% 8.2 期末上市基金前十名持有人 诺德 300A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 余志胜 526,305.00 38.34% 2 郭琴 165,000.00 12.02% 3 黄鸿 149,958.00 10.93% 4 杨凯 125,000.00 9.11% 5 王丹茹 73,453.00 5.35% 6 陈能江 53,133.00 3.87% 7 李君 46,200.00 3.37% 8 殷洁 31,500.00 2.29% 9 魏国强 30,000.00 2.19% 10 曹凤路 22,463.00 1.64% 诺德 300B 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 谢燕珍 148,289.00 10.80% 2 甘遵义 81,000.00 5.90% 3 肖焕文 75,800.00 5.52% 4 王雷 73,834.00 5.38% 5 黄超媚 59,000.00 4.30% 6 沈卫萍 48,200.00 3.51% 7 吉凯 45,028.00 3.28% 8 杨丽 40,825.00 2.97% 9 冯景阳 39,600.00 2.89% 10 孔明 38,948.00 2.84% 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 29 页 共 34 页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 诺德 300A 0.00 0.00% 诺德 300B 0.00 0.00% 诺德 S300 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 诺德 300A 0 诺德 300B 0 诺德 S300 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 诺德 300A 0 诺德 300B 0 诺德 S300 0 合计 0 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 30 页 共 34 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 诺德 300A 诺德 300B 诺德 S300 基金合同生效日（2012 年 9 月 10 日）基 金份额总额 33,855,603.00 33,855,603.00 429,715,471.33 本报告期期初基金份额总额 2,096,874.00 2,096,874.00 3,179,078.50 本报告期基金总申购份额 - - 1,597,894.70 减:本报告期基金总赎回份额 - - 3,114,010.86 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 "-"填列） -724,287.00 -724,287.00 1,448,574.00 本报告期期末基金份额总额 1,372,587.00 1,372,587.00 3,111,536.34 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算调整份额。 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 31 页 共 34 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）本基金管理人 2019 年 5 月 25 日发布公告，严亚锋先生自 2019 年 5 月 24 日起担任公 司首席信息官。本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。 （2）本基金托管人：2019 年 5 月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董 事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金 2019 年度的基金 审计机构。目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供过 7年的审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到稽查或处罚 的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 1 6,063,234.45 100.00% 5,646.87 100.00% - 东北证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 32 页 共 34 页 浙商证券 1 - - - - - 大同证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、 研究水平后，向证券公司租用了基金交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： （1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研 究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构； (2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本报告期内基金管理人新租交易单元：无，退租交易单元：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 33 页 共 34 页 大同证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 招商证券 - - 800,000.00 100.00% - - 中信证券 - - - - - - 诺德 S3002019 年半年度报告摘要 第 34 页 共 34 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 诺德基金管理有限公司 2019 年 8月 23 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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