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| 景顺长城优信增利债券C(261102) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1635418 | ||||||||
| 基金代码 | 261102 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城优信增利债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 景顺长城优信增利债券2019年半年度报告摘要 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019年 8月 23日 第 2页 共 30页 景顺长城优信增利债券2019年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事 签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 21日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年 1月 1日起至2019年 6月 30日止。 第 3页 共 30页 景顺长城优信增利债券2019年半年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 景顺长城优信增利债券 场内简称 无 基金主代码 261002 交易代码 261002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 3月 15日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额 5,455,851.74份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 金简称 景顺长城优信增利债券A类 景顺长城优信增利债券C类 下属分级基金的交 易代码 261002 261102 报告期末下属分级 基金的份额总额 3,379,556.62份 2,076,295.12份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于信用债券类资产，在有效控制风险的前提下力 争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 投资策略 资产配置策略：本基金依据宏观经济数据和金融运行数据、货币政策、 财政政策、以及债券市场和股票市场风险收益特征，分析判断市场利 率水平变动趋势和股票市场走势。并根据宏观经济、基准利率水平、股 票市场整体估值水平，预测债券、可转债、新股申购等大类资产下一阶 段的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析， 进行大类资产配置。 债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期 策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各 类风险的基础上获取稳定的收益。 业绩比较基准 中证全债指数。 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于风险程度较低的投资品种，其预期风险与 预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 杨皞阳 王永民 联系电话 0755-82370388 010-66594896 第 4页 共 30页 景顺长城优信增利债券2019年半年度报告摘要 电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008888606 95566 传真 0755-22381339 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.igwfmc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日) 景顺长城优信增利债券A类 景顺长城优信增利债券C类 本期已实现收益 96,394.77 55,896.30 本期利润 91,394.75 52,688.74 加权平均基金份额本期利润 0.0249 0.0223 本期基金份额净值增长率 1.70% 1.51% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 0.4380 0.4116 期末基金资产净值 4,859,813.27 2,930,949.11 期末基金份额净值 1.438 1.412 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基 金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城优信增利债券A类 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.28% 0.03% 0.57% 0.03% -0.29% 0.00% 过去三个月 0.14% 0.04% 0.63% 0.06% -0.49% -0.02% 第 5页 共 30页 景顺长城优信增利债券2019年半年度报告摘要 过去六个月 1.70% 0.10% 2.07% 0.06% -0.37% 0.04% 过去一年 4.35% 0.11% 6.46% 0.06% -2.11% 0.05% 过去三年 9.27% 0.14% 11.13% 0.08% -1.86% 0.06% 自基金合同生 效起至今 45.17% 0.25% 38.68% 0.08% 6.49% 0.17% 景顺长城优信增利债券C类 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.28% 0.04% 0.57% 0.03% -0.29% 0.01% 过去三个月 0.07% 0.05% 0.63% 0.06% -0.56% -0.01% 过去六个月 1.51% 0.09% 2.07% 0.06% -0.56% 0.03% 过去一年 4.90% 0.13% 6.46% 0.06% -1.56% 0.07% 过去三年 8.95% 0.15% 11.13% 0.08% -2.18% 0.07% 自基金合同生 效起至今 42.56% 0.25% 38.68% 0.08% 3.88% 0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 第 6页 共 30页 景顺长城优信增利债券2019年半年度报告摘要 注:本基金投资组合的比例范围为：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基 金资产的 80%，其中对信用债券的投资比例不低于基金债券类资产的 80%（信用债券包括：短期 融资券、企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离 交易可转债）、资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益 类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。），投资于股票、 权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，其中，投资于权证的比例不超过基金资产净值 的3%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。按照本基金 基金合同的规定，本基金的建仓期为自2012年 3月 15日合同生效日起6个月。建仓期结束时，本 基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监 会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景 顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003年 6月 9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、 第 7页 共 30页 景顺长城优信增利债券2019年半年度报告摘要 1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至2019年 6月 30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理75只开放式基金，包括景顺长 城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券 投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资 基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺 长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合 型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城支柱 产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券 投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投 资基金、景顺长城沪深 300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景 顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放 式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资 基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资 基金、景顺长城中证 TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资 基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量 化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精 选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺 长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券 投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证 券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、 景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景 顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇 利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活 配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型 证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指 数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开 放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放 债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配 第 8页 共 30页 景顺长城优信增利债券2019年半年度报告摘要 置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI中国A股国际通 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、景顺长城 MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证 券投资基金、景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资 基金、景顺长城智能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证500指数增强型证券投资基金、景顺 长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺 长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城 优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何江波 本基金的基 金经理 2019 年 2 月 14 日 - 9 经济学硕士。曾担任中 国农业银行股份有限 公司总行信用管理部 行业政策一处专员 2016 年 4 月加入本公 司，担任专户投资部 投资经理，自 2019年 2 月起担任固定收益 部基金经理。 陈文鹏 本基金的基 金经理 2014年 8月 8日2019 年 2 月 13 日 11 经济学硕士。曾担任鹏 元资信评估公司证券 评级部分析师、中欧基 金固定收益部信用研 究员。2012年 10月加 入本公司，担任固定 收益部信用研究员， 自 2014 年 6月起担任 固定收益部基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”为根据公司决定聘 任后的公告日期，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 第 9页 共 30页 景顺长城优信增利债券2019年半年度报告摘要 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法 律法规及各项实施准则、《景顺长城优信增利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规 的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行 为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 57次，为公司旗下管理的量化产品因 申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整， 以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交 易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易行为，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表 明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。投资组合间虽然存在相邻反向异常交易， 经分析为投资组合开放期内投资者连续赎回导致的被动行为，非不公平交易和利益输送的异常交 易行为。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，债券市场区间震荡，波动较大。年初受降准利好及年初配置需求释放影响， 收益率持续下行，进入 4月，受股市创新高、经济数据超预期、国债一级招标利率大幅走高和政治 局会议政策微调等因素影响，债券市场收益率大幅上行，调整快速的程度远超市场预期。5月， 市场峰回路转，中美贸易谈判再起争端，经济数据开始回落以及流动性宽松，收益率开始下行。 包商银行事件后，央行维稳市场流动性，资金面极度充裕，隔夜资金价格创下新低，诸多因素利 好债券市场，收益率基本回到年初收益率低点附近。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2019年上半年，优信增利A份额净值增长率为1.70%，业绩比较基准收益率为2.07%； 第 10页 共 30页 景顺长城优信增利债券2019年半年度报告摘要 2019年上半年，优信增利C份额净值增长率为1.51%，业绩比较基准收益率为2.07%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，债券市场机遇大于风险。 一是资金面对债券市场较友好。2019年 6月，资金非常充裕，Shibor一度10年来首次跌破 1%。 预计随着央行货币政策操作恢复常态，资金过度宽松的情况将收敛，但收紧的可能性较低。一方 面，降实体企业融资成本，需要一个相对宽松的货币环境；另一方面，预计汇率、通胀等因素对 货币政策制约较小。下半年，货币政策仍有可能降准，并可能采用“利率两轨并一轨”模式，通 过 LPR利率下行引导实体融资利率下行。 二是宏观基本面对债市有利。 首先，全球货币宽松蓄势待发。美国及欧日的制造业 PMI指数持续走低，增长和通胀的不确定 性上升；欧洲率先转向宽松，美联储也从停止加息快速转向准备降息，市场预期美联储年内降息 两次。 其次，国内经济下行压力加大。总供给方面，6月份官方制造业 PMI为49.4%，连续位于荣枯线 之下。上半年全国规模以上工业增加值同比增长6%，工业稳增长的压力依然较大。总需求方面， 中美贸易谈判对出口有不利影响，预计下半年出口继续回落的压力较大。地产 5月开始出现走弱 且融资持续收紧，制造业和基建投资依然较弱，消费受基数影响回升，但整体难有起色。 第三，国内通胀压力缓和。下半年随着翘尾因素下降，预计 CPI同比会有所回落；国内需求趋 弱，预计下半年 PPI冲高的压力较小。 组合操作计划上，以中等久期信用债配置为主，享受稳定的票息和套息收益，适当拉长久期， 参与利率债的交易机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在 遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等 方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持 有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后， 将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、 程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与 基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运 第 11页 共 30页 景顺长城优信增利债券2019年半年度报告摘要 作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发 展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委 员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模 型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。 基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适 当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的 合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估 值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对 外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由 其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 从 2018 年 9月 25日至 2019年 6月 28日，本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低 于五千万元的情形。 本基金管理人已按照基金合同要求向中国证监会提交变更注册申请。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城优信增利债券型证 券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地 履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎 回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份 额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 第 12页 共 30页 景顺长城优信增利债券2019年半年度报告摘要 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城优信增利债券型证券投资基金 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 573,838.78 181,826.12 结算备付金 168,774.62 133,961.44 存出保证金 97.98 82,785.30 交易性金融资产 9,343,439.50 12,447,718.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 9,343,439.50 12,447,718.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 221,706.68 185,520.72 应收股利 - - 应收申购款 23,166.73 504,882.63 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 10,331,024.29 13,536,694.21 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,900,000.00 3,300,000.00 应付证券清算款 500,526.08 - 应付赎回款 1,679.44 11,822.82 应付管理人报酬 2,560.66 3,263.35 应付托管费 1,280.32 1,631.68 应付销售服务费 970.75 1,313.91 应付交易费用 - 1,374.55 第 13页 共 30页 景顺长城优信增利债券2019年半年度报告摘要 应交税费 27,322.53 27,365.30 应付利息 123.72 2,980.39 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 105,798.41 219,000.22 负债合计 2,540,261.91 3,568,752.22 所有者权益： 实收基金 5,455,851.74 7,098,658.90 未分配利润 2,334,910.64 2,869,283.09 所有者权益合计 7,790,762.38 9,967,941.99 负债和所有者权益总计 10,331,024.29 13,536,694.21 注: 报告截止日2019年 6月 30日，基金份额总额 5,455,851.74份，其中景顺长城优信增利债券 A类基金份额总额为3,379,556.62份，基金份额净值1.438元；景顺长城优信增利债券C类基金 份额总额为2,076,295.12份，基金份额净值1.412元。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城优信增利债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年 1月 1日至2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至2018年 6月 30日 一、收入 329,871.23 1,096,080.23 1.利息收入 197,541.19 18,162,457.77 其中：存款利息收入 2,061.42 1,573,264.01 债券利息收入 195,479.77 16,369,021.96 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 220,171.80 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 138,210.30 -20,790,151.02 其中：股票投资收益 - -7,951,560.69 基金投资收益 - - 债券投资收益 138,210.30 -13,343,376.65 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - 504,786.32 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） -8,207.58 3,716,421.06 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 第 14页 共 30页 景顺长城优信增利债券2019年半年度报告摘要 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 2,327.32 7,352.42 减：二、费用 185,787.74 5,834,442.30 1．管理人报酬 17,007.63 1,573,175.36 2．托管费 8,503.74 786,587.74 3．销售服务费 6,580.71 7,763.53 4．交易费用 195.24 573,466.01 5．利息支出 35,515.43 2,615,648.10 其中：卖出回购金融资产支出 35,515.43 2,615,648.10 6．税金及附加 612.63 51,088.38 7．其他费用 117,372.36 226,713.18 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 144,083.49 -4,738,362.07 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 144,083.49 -4,738,362.07 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城优信增利债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 7,098,658.90 2,869,283.09 9,967,941.99 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 144,083.49 144,083.49 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） -1,642,807.16 -678,455.94 -2,321,263.10 其中：1.基金申购款 867,115.30 364,803.79 1,231,919.09 2.基金赎回款 -2,509,922.46 -1,043,259.73 -3,553,182.19 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 5,455,851.74 2,334,910.64 7,790,762.38 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至2018年 6月 30日 第 15页 共 30页 景顺长城优信增利债券2019年半年度报告摘要 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 610,099,940.05 236,380,914.82 846,480,854.87 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -4,738,362.07 -4,738,362.07 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） -246,154,723.83 -94,265,583.28 -340,420,307.11 其中：1.基金申购款 5,043,415.20 1,883,169.23 6,926,584.43 2.基金赎回款 -251,198,139.03 -96,148,752.51 -347,346,891.54 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 363,945,216.22 137,376,969.47 501,322,185.69 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城优信增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1832号文《关于核准景顺长城优信增利债券型证 券投资基金募集的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》和《景顺长城优信增利债券型证券投资基金基金合同》作为发起人于2012年 2月 6日至2012 年 3月 13日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2012) 验字第60467014_H01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2012年 3月 15日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本 金）为人民币1,809,804,251.62元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 730,896.26元， 以上实收基金（本息）合计为人民币 1,810,535,147.88元，折合1,810,535,147.88份基金份额。 本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人 为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。 第 16页 共 30页 景顺长城优信增利债券2019年半年度报告摘要 根据《景顺长城优信增利债券型证券投资基金基金合同》和《景顺长城优信增利债券型证券投资 基金招募说明书》，本基金自募集期起根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金 份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费的，称为A类基金份额；不收取认 购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种 收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净 值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融 债、央行票据、企业（公司）债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、A 股股票（包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票）、权证以及经中国证监会批准 的允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金投资于债券类资产（ 含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，其中对信用债券的投资比例不低于基金债券类资 产的80%。信用债券包括：短期融资券、企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方政府 债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债 之外的、非国家信用的固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信 用类金融工具。投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，其中，投资于权证 的比例不超过基金资产净值的 3%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基 金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为：中证全债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时，在具体 会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金 会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的 指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《 年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、 《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会和中国证 券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财 第 17页 共 30页 景顺长城优信增利债券2019年半年度报告摘要 务状况以及2019年 1月 1日至2019年 6月 30日期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 (1)印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 (2)增值税及附加、企业所得税 自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业 往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商 品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增 值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增 值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通 知》的规定，自2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为 （以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人应分 别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营 业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行 为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值 税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的 部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的 股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、 债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非 第 18页 共 30页 景顺长城优信增利债券2019年半年度报告摘要 货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企 业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 于本报告期，并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、基金销售机构 中国银行 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司（“长城证券” ） 基金管理人股东、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 （%） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 （%） 长城证券 - - 40,436,625.20 10.99 第 19页 共 30页 景顺长城优信增利债券2019年半年度报告摘要 6.4.8.1.2 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（%） 长城证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（%） 长城证券 37,658.96 10.99 37,658.96 28.64 注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和 由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 17,007.63 1,573,175.36 其中：支付销售机构的客户维护 费 8,015.17 9,863.92 注:基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值 的0.40%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.40%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 8,503.74 786,587.74 注:基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值 第 20页 共 30页 景顺长城优信增利债券2019年半年度报告摘要 的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联 方名称 本期 2019年 1月 1日至2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城优信增利债券 A类 景顺长城优信增利债 券C类 合计 景顺长城基金管理有限公 司 - 59.11 59.11 中国银行 - 1,804.45 1804.45 长城证券 - 83.04 83.04 合计 - 1,946.60 1,946.60 获得销售服务费的各关联 方名称 上年度可比期间 2018年 1月 1日至2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城优信增利债券 A类 景顺长城优信增利债 券C类 合计 景顺长城基金管理有限公 司 - 134.20 134.20 中国银行 - 2,046.08 2,046.08 长城证券 - 80.18 80.18 合计 - 2,260.46 2,260.46 注:基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。本基金A类基金份额不收取销售 服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如 下： H=E×0.40%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至2019年 6月 30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 第 21页 共 30页 景顺长城优信增利债券2019年半年度报告摘要 中国银行 - - - - - - 上年度可比期间 2018年 1月 1日至2018年 6月 30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - 10,013,718.90 - - - - 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至2019年 6月 30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 573,838.78 535.25 1,198,934.38 27,362.51 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内均未重大参与关联方承销的证券投资。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 1,900,000.00元，于2019年 7月 1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易 第 22页 共 30页 景顺长城优信增利债券2019年半年度报告摘要 所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1. 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 2. 其他事项 (1) 公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及 其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无划 分为第一层次的余额，划分为第二层次的余额为人民币 9,343,439.50元，无划分为第三层次的 余额（于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 中无划分为第一层次的余额，划分为第二层次的余额为人民币 12,447,718.00元，无划分为第三 层次的余额）。 公允价值所属层次间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根 据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层 次。 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不 活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性， 确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金本报告期无净转入（ 转出）第三层次。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 3. 财务报表的批准 本财务报表已于2019年 8月 21日经本基金的基金管理人批准。 第 23页 共 30页 景顺长城优信增利债券2019年半年度报告摘要 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,343,439.50 90.44 其中：债券 9,343,439.50 90.44 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 742,613.40 7.19 8 其他各项资产 244,971.39 2.37 9 合计 10,331,024.29 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 第 24页 共 30页 景顺长城优信增利债券2019年半年度报告摘要 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 480,096.00 6.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 8,863,343.50 113.77 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,343,439.50 119.93 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例 （%） 1 122340 14武控01 7,000 703,430.00 9.03 2 143327 17招商 G1 7,000 703,360.00 9.03 3 112377 16侨城02 7,000 697,690.00 8.96 4 112273 15金街 01 6,000 613,440.00 7.87 5 136053 15南航 01 6,000 605,760.00 7.78 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 第 25页 共 30页 景顺长城优信增利债券2019年半年度报告摘要 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 97.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 221,706.68 5 应收申购款 23,166.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 244,971.39 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 （%） 持有份额 占总份额比例 （%） 景顺长城优信增利 债券A类 1,240 2,725.45 915.18 0.03 3,378,641.44 99.97 景顺长城优信增利 债券C类 417 4,979.13 1,156.00 0.06 2,075,139.12 99.94 合计 1,657 3,292.61 2,071.18 0.04 5,453,780.56 99.96 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 第 26页 共 30页 景顺长城优信增利债券2019年半年度报告摘要 额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所 有从业人员持 有本基金 景顺长城优信增利债券A类 10.00 0.00 景顺长城优信增利债券C类 78.06 0.00 合计 88.06 0.00 注:分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额 总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城优信增利债券A类 景顺长城优信增利债券C类 基金合同生效日（2012年 3 月 15日）基金份额总额 1,252,918,045.08 557,617,102.80 本报告期期初基金份额总额 4,040,283.15 3,058,375.75 本报告期基金总申购份额 462,109.97 405,005.33 减：本报告期基金总赎回份 额 1,122,836.50 1,387,085.96 本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 本报告期期末基金份额总额 3,379,556.62 2,076,295.12 注:总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人无重大人事变动。 第 27页 共 30页 景顺长城优信增利债券2019年半年度报告摘要 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产 的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未 受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 浙商证券股份有限公司 1 - - - - - 招商证券股份有限公司 1 - - - - - 中国国际金融股份有限公司 1 - - - - - 西南证券股份有限公司 1 - - - - - 中国银河证券股份有限公司 2 - - - - - 中信证券股份有限公司 1 - - - - - 海通证券股份有限公司 2 - - - - - 东吴证券股份有限公司 1 - - - - - 第 28页 共 30页 景顺长城优信增利债券2019年半年度报告摘要 兴业证券股份有限公司 1 - - - - - 国金证券股份有限公司 1 - - - - - 东方证券股份有限公司 1 - - - - - 广发证券股份有限公司 2 - - - - - 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 申万宏源证券有限公司 1 - - - - - 长城证券股份有限公司 1 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 1 - - - - - 注:1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定 期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股 分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究 报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经 营机构签订协议。 2、本基金本期租用交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 浙商证券股份有限公司 - - 550,000.00 0.32% - - 招商证券股份有限公司 - - 380,000.00 0.22% - - 中国国际金融股份有限公司 - - - - - - 西南证券股份有限公司 4,188,628.02 57.08% 118,000,000.00 69.47% - - 中国银河证券股份有限公司 - - 180,000.00 0.11% - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 海通证券股份有限公司 915,339.40 12.47% 830,000.00 0.49% - - 第 29页 共 30页 景顺长城优信增利债券2019年半年度报告摘要 东吴证券股份有限公司 2,494.44 0.03% 6,090,000.00 3.59% - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 国金证券股份有限公司 - - - - - - 东方证券股份有限公司 364,204.29 4.96% 6,810,000.00 4.01% - - 广发证券股份有限公司 - - 1,160,000.00 0.68% - - 北京高华证券有限责任公司 1,867,972.98 25.45% 35,200,000.00 20.72% - - 申万宏源证券有限公司 - - - - - - 长城证券股份有限公司 - - 240,000.00 0.14% - - 中信建投证券股份有限公司 - - 420,000.00 0.25% - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 景顺长城基金管理有限公司 2019年 8月 23日 第 30页 共 30页 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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