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| 景顺长城货币B(260202) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1635408 | ||||||||
| 基金代码 | 260202 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城货币市场证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019年 8月 23日 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事 签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 21日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年 01月 01日起至2019年 06月 30日止。 第 2页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 景顺长城货币 场内简称 无 基金主代码 260102 交易代码 260102 系列基金名称 景顺长城景系列开放式证券投资基金 系列其他子基金名称 景顺长城优选混合(260101)、景顺长城动力平衡混合(260103) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 10月 24日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 467,310,898.32份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 景顺长城货币A 景顺长城货币B 下属分级基金的交易代码 260102 260202 报告期末下属分级基金的 份额总额 331,708,856.86份 135,602,041.46份 2.2 基金产品说明 投资目标 货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基 准的投资回报。 投资策略 本基金通过宏观经济、政策和市场资金供求的综合分析进行短期利率 判断，对各投资品种从收益率、流动性、信用风险、平均剩余期限等方 面进行综合价值比较，在保持基金资产高流动性的前提下构建组合。 业绩比较基准 税后同期7天存款利率。 风险收益特征 本基金具有低风险和收益稳定的特点，投资目标是在保持本金的高流 动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 杨皞阳 王永民 联系电话 0755-82370388 010-66594896 电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008888606 95566 传真 0755-22381339 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 第 3页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日) 景顺长城货币A 景顺长城货币B 本期已实现收益 3,625,791.98 1,998,368.79 本期利润 3,625,791.98 1,998,368.79 本期净值收益率 1.1187% 1.2388% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末基金资产净值 331,708,856.86 135,602,041.46 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日) 累计净值收益率 45.7588% 33.9845% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、自2019年 6月 17日起本基金的收益分配方式由每日分配，按月结转份额改为每日分配，按日 结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城货币A 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.1382% 0.0015% 0.1110% 0.0000% 0.0272% 0.0015% 过去三个月 0.4915% 0.0024% 0.3366% 0.0000% 0.1549% 0.0024% 过去六个月 1.1187% 0.0032% 0.6695% 0.0000% 0.4492% 0.0032% 过去一年 2.5107% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 1.1607% 0.0027% 过去三年 9.3706% 0.0032% 4.0481% 0.0000% 5.3225% 0.0032% 自基金运作起 始日起至今 45.7588% 0.0063% 24.8057% 0.0020% 20.9531% 0.0043% 景顺长城货币B 阶段 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 第 4页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 益率① 益率标准差 ② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去一个月 0.1580% 0.0015% 0.1110% 0.0000% 0.0470% 0.0015% 过去三个月 0.5515% 0.0024% 0.3366% 0.0000% 0.2149% 0.0024% 过去六个月 1.2388% 0.0032% 0.6695% 0.0000% 0.5693% 0.0032% 过去一年 2.7562% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 1.4062% 0.0027% 过去三年 10.1581% 0.0032% 4.0481% 0.0000% 6.1100% 0.0032% 自基金分级起 至今 33.9845% 0.0058% 12.5568% 0.0001% 21.4277% 0.0057% 注:自2019年 6月 17日起本基金的收益分配方式由每日分配，按月结转份额改为每日分配，按 日结转份额。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 5页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 注:经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并于 2005年 7月 7日获中 国证券监督管理委员会证监基金字2005[121]号文核准，景顺长城恒丰债券证券投资基金以 2005 年 7月 14日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。本基金自 2010年 4月 30日 起实行基金份额分级。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监 会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景 顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003年 6月 9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、 1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至2019年 6月 30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理75只开放式基金，包括景顺长 城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券 投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资 基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺 第 6页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合 型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城支柱 产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券 投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投 资基金、景顺长城沪深 300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景 顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放 式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资 基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资 基金、景顺长城中证 TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资 基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量 化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精 选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺 长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券 投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证 券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、 景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景 顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇 利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活 配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型 证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指 数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开 放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放 债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配 置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI中国A股国际通 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、景顺长城 MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证 券投资基金、景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资 基金、景顺长城智能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证500指数增强型证券投资基金、景顺 第 7页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺 长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城 优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈威霖 本基金的基 金经理 2016 年 4 月 20 日 - 8 管理学硕士。曾担任平 安利顺货币经纪公司 债券市场部债券经纪 人。2013 年 6 月加入 本公司，历任交易管 理部交易员、固定收益 部信用研究员，自 2016 年 4 月起担任固 定收益部基金经理。 米良 本基金的基 金经理 2018 年 11 月 3 日 - 5 经济学硕士。曾担任汇 丰银行（中国）有限 公司零售银行部管理 培训生、零售银行部高 级客户经理，汇丰银 行深圳分行贸易融资 部产品经理，招商银 行资产负债部资产管 理岗，2018 年 9 月加 入我公司，自 2018年 11 月起担任固定收益 部基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”为根据公司决定聘 任后的公告日期，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法 律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的 规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金 第 8页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 57次，为公司旗下管理的量化产品因 申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整， 以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交 易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易行为，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表 明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。投资组合间虽然存在相邻反向异常交易， 经分析为投资组合开放期内投资者连续赎回导致的被动行为，非不公平交易和利益输送的异常交 易行为。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年央行货币政策总体保持稳健，根据内外部环境变化相机微调，以最大程度发挥逆周期 调节的作用。资金面表现上，货币供给松紧适度，阶段性特征明显，资金面波动有所加大，半年 末短端价格大幅走低至历史低点。 具体来看，央行于年初降准两次、同时使用定向中期借贷便利 TMLF叠加普惠金融等结构性数量 工具向市场投放了中长期流动性，维稳春节前资金面的同时引导金融机构扩大信贷投放，降低贷 款成本。春节后由于市场风险偏好抬升，资金由货基、债基、理财流出向权益市场，日间资金面波 动次数增多，但波动时间较短。2季度，央行货币政策例会重提“闸门”二字，政治局会议的定 调继续结构性去杠杆，货币政策边际收敛，资金利率中枢水平较前期有所抬升。5月初，为应对 中美贸易摩擦升级，央行超预期盘中宣布针对部分中小银行实施定向降准，同时在 1季度暂停 MLF操作后再次超量续作 MLF。5月底受包商银行事件影响，银行间流动性传导链条收缩，市场流 动性出现分层现象，央行通过 MLF增量续作、为中小银行存单提供增信支持、增加再贴现及常备借 第 9页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 贷便利额度、提高头部券商发债余额上限等措施疏通市场流动性，货币政策态度进一步中性温和， 通过公开市场操作集中投放流动性，确保年中时点平稳度过。 价格方面，上半年政策利率没有调整，货币市场利率中枢先上后下，期限利差大幅走阔。DR001 由年初缓慢上行，并在 4月中旬达到 2.98%的阶段性高点，而后受国内外事件影响，资金面持续 宽松，隔夜价格屡创新低，并于 6月底达到了0.95%的历史低点。存单价格方面，3M存单从年初 3%位置一路下行至2.75%后转为上行，在4月末达到阶段性高点 3%后于6月份持续走低，并于半 年末达到年内低点 2.5%水平。一年期国股存单虽有下行，但始终维持在3%以上，货币市场利率曲 线仍较为陡峭。 报告期内组合严格遵循公募流动性新规中对于货币基金操作的规定，鉴于上半年央行货币政策 相机抉择，松紧转换较为频繁，组合也相应的灵活调整杠杆比率；但因资产收益中枢下移，且对 未来流动性保持谨慎态度，组合逐步降低了久期。受包商事件影响，市场风险偏好均有所下降， 组合也进一步提高了风控要求。组合管理上逐步减少了同业存款和同业存单的配置，相应的提高 了高等级信用债和逆回购的比例，在保持较好流动性的同时获得稳定收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2019年上半年，景顺长城货币A净值收益率为 1.1187%，业绩比较基准收益率为 0.6695%。 2019年上半年，景顺长城货币B净值收益率为 1.2388%，业绩比较基准收益率为 0.6695%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 全球经济回落，美联储释放降息信号，澳大利亚印度等国相继降息，全球新一轮宽松开启。 国内方面，地产5月开始出现走弱，制造业和基建投资依然较弱，消费受基数影响回升，但整体 难有起色。而包商银行事件将在中长期影响小银行负债端，预计小银行的信用扩张能力会大幅收 缩，低等级企业的融资成本将明显上升，对市场有紧信用的负面效应。 政策面上，下半年货币政策仍有宽松空间，继续运用降准或其他利率工具进一步降低中小企业 和民营企业的融资成本。外围降息后预计央行有一定概率降低MLF利率或公开市场利率。而在利率 并轨上，可能逐步推进LPR利率的市场接受度，为将来取消基准利率做铺垫。财政政策上，受财 政提前发力制约，下半年财政支出预计比上半年放缓，但在外部风险及内部下行压力升级下，财 政政策大概率保持积极，基建仍是重要抓手。但预计政策主要是对经济起到托底作用，整体经济 延续弱势下行。 资金面上，预计将较前期有所收敛，资金价格中枢提高，货币市场期限利差预期收窄。半年末 市场流动性宽松，是央行为避免中小行、非银在信用收缩、流动性分层的背景下叠加季末时点而出 现流动性风险，是一种危机处理模式。随着新的流动性传导机制（大行—中小银行/大型券商—非 第 10页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 银）的疏通，央行货币政策预计也将逐步走出危机处理模式，回归常态化，资金面上也将有所收 敛。展望 3季度，货币政策预计维持合理充裕，保持定力，并兼顾灵活适度。前期大幅走低的短端 利率预计将有所提高，从而压缩与长端的期限利差。市场普遍预期美联储年内降息，而且大概率 3季度会降息一次，我国央行是否跟随调低政策利率值得关注。 组合将密切关注宏观基本面数据、贸易摩擦进展以及央行货币政策操作，细致管理现金流。配置 上仍将以高评级信用债为主，在同业打破刚兑后，对同业存单和同业存款的选择上更为谨慎，规 避黑天鹅事件对组合的冲击。在资产价格从目前低点回归中性的过程中，逐步拉长久期，增加组 合收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在 遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等 方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持 有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后， 将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、 程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与 基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运 作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发 展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委 员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模 型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。 基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适 当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的 合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估 值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对 外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司合作，由其提供相关固定收益 品种的估值参考数据。 第 11页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 自2019年 6月 17日起本基金的收益分配方式由“每日分配、按月支付”改为“每日分配、按 日支付”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城货币市场证券投资 基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了 应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率 的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有 人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城货币市场证券投资基金 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 110,074,280.68 121,367,274.22 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 260,163,966.96 348,542,748.62 其中：股票投资 - - 第 12页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 基金投资 - - 债券投资 260,163,966.96 348,542,748.62 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 112,648,168.97 85,801,128.70 应收证券清算款 - - 应收利息 4,451,250.85 3,123,424.69 应收股利 - - 应收申购款 5,511,810.72 74,671,702.94 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 492,849,478.18 633,506,279.17 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 24,849,787.57 15,099,777.35 应付证券清算款 - - 应付赎回款 281,039.33 47,418.61 应付管理人报酬 127,240.86 126,181.75 应付托管费 38,557.83 38,236.88 应付销售服务费 73,297.80 67,963.53 应付交易费用 23,742.40 18,552.43 应交税费 65,028.34 59,613.03 应付利息 3,480.38 7,954.40 应付利润 - 530,074.27 递延所得税负债 - - 其他负债 76,405.35 194,701.13 负债合计 25,538,579.86 16,190,473.38 所有者权益： 实收基金 467,310,898.32 617,315,805.79 未分配利润 - - 所有者权益合计 467,310,898.32 617,315,805.79 负债和所有者权益总计 492,849,478.18 633,506,279.17 注: 报告截止日2019年 6月 30日，基金份额总额 467,310,898.32份，其中景顺长城货币 A级基 金份额总额为 331,708,856.86份，基金份额净值 1.0000元；景顺长城货币 B级基金份额总额为 135,602,041.46份，基金份额净值1.0000元。 第 13页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 6.2 利润表 会计主体：景顺长城货币市场证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年 1月 1日至2019年 6月 30 日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至2018年 6月 30 日 一、收入 7,419,496.27 13,738,135.23 1.利息收入 7,236,789.46 13,651,263.34 其中：存款利息收入 2,208,696.16 6,386,313.92 债券利息收入 3,756,788.85 3,651,613.65 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,271,304.45 3,613,335.77 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 182,706.81 86,871.89 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 182,706.81 86,871.89 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 1,795,335.50 1,998,983.27 1．管理人报酬 816,338.83 1,063,189.99 2．托管费 247,375.29 322,178.80 3．销售服务费 418,996.43 443,627.26 4．交易费用 - - 5．利息支出 192,527.90 19,005.90 其中：卖出回购金融资产支出 192,527.90 19,005.90 6．税金及附加 2,496.69 2,719.46 7．其他费用 117,600.36 148,261.86 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,624,160.77 11,739,151.96 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,624,160.77 11,739,151.96 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城货币市场证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至2019年 6月 30日 第 14页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 值） 617,315,805.79 - 617,315,805.79 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数（本期利润） - 5,624,160.77 5,624,160.77 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少 以“-”号填列） -150,004,907.47 - -150,004,907.47 其中：1.基金申购款 2,267,029,100.80 - 2,267,029,100.80 2.基金赎回款 -2,417,034,008.27 - -2,417,034,008.27 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） - -5,624,160.77 -5,624,160.77 五、期末所有者权益（基金净 值） 467,310,898.32 - 467,310,898.32 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 值） 1,069,434,354.31 - 1,069,434,354.31 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数（本期利润） - 11,739,151.96 11,739,151.96 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少 以“-”号填列） -560,228,100.77 - -560,228,100.77 其中：1.基金申购款 1,300,067,050.30 - 1,300,067,050.30 2.基金赎回款 -1,860,295,151.07 - -1,860,295,151.07 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） - -11,739,151.96 -11,739,151.96 五、期末所有者权益（基金净 值） 509,206,253.54 - 509,206,253.54 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第 15页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城景系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第96号《关于同意景顺长城景系列开放式证券投资 基金设立的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实 施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金 契约》(后更名为《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2003年 10月 24日 募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为景顺长城 货币市场证券投资基金(2005年 7月 15日前原为景顺长城恒丰债券证券投资基金，以下简称“本 基金”)、景顺长城优选股票证券投资基金和景顺长城动力平衡证券投资基金。本系列基金首次设 立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,835,000,215.28元，其中包括景顺长城恒丰债券证 券投资基金人民币 473,468,816.63元、景顺长城优选股票证券投资基金人民币 820,829,988.03 元和景顺长城动力平衡证券投资基金人民币 540,701,410.62元，业经普华永道中天会计师事务 所有限公司普华永道中天验字(2003)第 144号验资报告予以验证。本系列基金设立募集期内认购 资金产生的银行利息人民币 782,418.90元在基金募集期结束时计入投资者认购账户，折合成 782,418.90份基金份额，其中景顺长城恒丰债券证券投资基金258,742.20份基金份额、景顺长城 优选股票证券投资基金262,508.27份基金份额和景顺长城动力平衡证券投资基金261,168.43份 基金份额，归投资者所有。 根据基金管理人2005年 7月 12日发布的《关于景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有 人大会表决结果的公告》(以下简称“公告”)，景顺长城恒丰债券证券投资基金的基金份额持有 人大会于2005年 6月 13日表决通过了《关于景顺长城恒丰债券证券投资基金转变为景顺长城货 币市场证券投资基金的议案》，并于2005年 7月 7日获得了中国证监会证监基金字[2005]121号《 关于核准景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》。根据《关于景顺长城 恒丰债券证券投资基金转变为景顺长城货币市场证券投资基金的议案》的有关规定，确定2005年 7月 14日为景顺长城恒丰债券证券投资基金的基金转变基准日，景顺长城恒丰债券证券投资基金 需在此之前调整资产结构使之满足景顺长城货币市场证券投资基金的要求。 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计(普华永道中天审字(2005)第 1720号审计报告)， 截至2005年 7月 14日止，景顺长城恒丰债券证券投资基金基金净值81,561,919.51元，于2005 年 7月 15日按照本基金固定交易单位面值 1.00元转变为本基金的基金净值和基金份额。景顺长 城恒丰债券证券投资基金相关的资产和负债根据公告中规定的转变会计处理方法以直接结转和非 第 16页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 直接结转的方法分别转变为本基金的资产和负债。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限 公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景系列开放式证券投资基金下设的货币市场证 券投资基金实施基金份额分级和变更业绩比较基准并修改相关基金合同的公告》，自2010年 4月 30日起，本基金将基金份额分为 A级和B级，不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费。 投资者基金账户所持有份额数量高于 500万份(含)时，账户内所有基金份额归为 B级，否则归为 A级。基金份额分级后，在基金存续期内的任何一个开放日，注册登记机构根据上述分级原则对 投资者基金账户所持有份额的份额级别进行判断和处理。 根据《货币市场基金监督管理办法》和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规 定，本基金的投资范围为现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、期限在一年以内(含一年)的 债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的同业存单、剩余 期限在397天以内(含 397天)的债券、剩余期限在397天以内(含 397天)的短期融资券、剩余期限 在397天以内(含 397天)的中期票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性 的货币市场工具。本基金的原业绩比较基准为：税后一年期定期存款利率，根据《景顺长城基金管 理有限公司关于景顺长城景系列开放式证券投资基金下设的货币市场证券投资基金实施基金份额 分级和变更业绩比较基准并修改相关基金合同的公告》，本基金的业绩比较基准自2010年 4月 30 日起变更为：税后同期七天存款利率。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2019年 8月 21日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资 基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“ 中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城景系列开放式证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019 年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关 信息。 第 17页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全 面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政 策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管 产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金 融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年 1 月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 第 18页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 6.4.7 关联方关系 第 19页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 6.4.7.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 第 20页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 第 21页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应付关联方佣金。 6.4.8.2 关 联 方 报 酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 第 22页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 2019年 1月 1日至2019年 6 月 30日 2018年 1月 1日至2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 816,338.83 1,063,189.99 其中：支付销售机构的客户维护 费 270,230.37 267,014.17 注:支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.33%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 247,375.29 322,178.80 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X0.10%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名 称 本期 2019年 1月 1日至2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城货币A 景顺长城货币B 合计 景顺长城基金管理有限公司 15,760.26 2,650.61 18,410.87 中国银行 25,123.11 503.65 25,626.76 长城证券 426.91 0 426.91 合计 41,310.28 3,154.26 44,464.54 获得销售服务费的各关联方名 称 上年度可比期间 2018年 1月 1日至2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城货币A 景顺长城货币B 合计 景顺长城基金管理有限公司 19,084.64 10,411.75 29,496.39 中国银行 25,659.21 477.95 26,137.16 长城证券 332.32 - 332.32 合计 45,076.17 10,889.70 55,965.87 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A级基金基金份额和 B级基金基金份额基金资产净 值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给景顺长城基金管理有限公司，再由景顺 长城基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A级基金基金份额和B级基金基金份额约定 的销售服务费年费率分别为 0.25%和0.01%。其计算公式为： 第 23页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 日销售服务费＝前一日对应级别基金资产净值 X对应级别约定年费率/当年天数。 6.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 第 24页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 6.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的 情况 份额单位：份 项目 本期 2019年 1月 1日至2019年 6月 30 日 本期 2019年 1月 1日至2019年 6月 30 日 景顺长城货币A 景顺长城货币B 基金合同生效日（2005 年 07月 15日）持有的基金份 额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至2018年 6月 30 日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至2018年 6月 30 日 景顺长城货币A 景顺长城货币B 第 25页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 基金合同生效日（2005 年 07月 15日）持有的基金份 额 - - 期初持有的基金份额 - 21,794,148.20 期间申购/买入总份额 662,855.65 55,363,965.94 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 662,855.65 77,158,114.14 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 注:1.固有资金投资持有本基金A/B类基金份额，期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额， 期间赎回/卖出总份额含转换出份额；报告期末持有的基金份额占比为占 A/B类基金总份额的比 例。 2.基金管理人景顺长城基金管理有限公司在本年度申购/赎回本基金的交易委托景顺长城基金管 理有限公司直销中心办理，根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》的相关规定， 本基金不收取申购费用与赎回费用。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本 基金的情况 于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 第 26页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 6.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至2019年 6月 30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期 774,280.68 6,188.62 1,045,988.40 7,084.07 中国银行-定期 20,000,000.00 153,833.55 - - 注:本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管人中国银行保管，活期存款按银行同业利 第 27页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 率计息，定期存款按协议利率计息。 6.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 第 28页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 6.4.8.7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 第 29页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 6.4.9 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 第 30页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 第 31页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 6.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额24,849,787.57元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代 码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量 （张） 期末估值总额 160420 16农发20 2019年 7月 1日 100.02 200,000 20,004,839.78 199918 19贴现国债 18 2019年 7月 1日 99.74 50,000 4,987,211.09 合计 250,000 24,992,050.87 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 第 32页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第二层次的余额为 260,163,966.96元，无属于第一或第三层次的余额(2018年 12月 31日：第二 层次 348,542,748.62元，无第一或第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重 大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 260,163,966.96 52.79 其中：债券 260,163,966.96 52.79 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 112,648,168.97 22.86 第 33页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 110,074,280.68 22.33 4 其他各项资产 9,963,061.57 2.02 5 合计 492,849,478.18 100.00 注:银行存款和结算备付金合计中包含定期存款 109,300,000.00元。 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.11 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 24,849,787.57 5.32 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 38 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 1 30天以内 55.31 5.32 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 22.86 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 23.03 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 第 34页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 2.14 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 合计 103.33 5.32 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 9,974,422.18 2.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,004,839.78 4.28 其中：政策性金融债 20,004,839.78 4.28 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 190,269,867.31 40.72 6 中期票据 - - 7 同业存单 39,914,837.69 8.54 8 其他 - - 9 合计 260,163,966.96 55.67 10 剩余存续期超过397天的浮 动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产 净值比例 （％） 1 041800308 18中石油 CP002 300,000 30,124,439.82 6.45 2 011900034 19苏交通 SCP001 300,000 30,007,543.42 6.42 3 041800306 18汇金 CP005 200,000 20,060,384.45 4.29 4 041800259 18汇金 CP003 200,000 20,045,409.08 4.29 5 011900618 19中电投 SCP009 200,000 20,024,972.89 4.29 6 011900619 19南电SCP013 200,000 20,011,326.30 4.28 7 160420 16农发20 200,000 20,004,839.78 4.28 8 011901166 19中电投 SCP017 200,000 20,003,122.17 4.28 9 011900731 19华电SCP009 200,000 19,988,955.65 4.28 10 111996087 19宁波银行 CD064 200,000 19,962,929.52 4.27 第 35页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1069% 报告期内偏离度的最低值 -0.0008% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0607% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其 买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金采用固定份额净值，基金 账面份额净值为 1.0000 元。 7.9.2 1、宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”，股票代码：002142）于2018年 12月 13 日收到宁波银监局出具的行政处罚决定书（甬银监罚决字[2018]45号）。其因个人贷款资金违规 流入房市、购买理财，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，被处以罚款人民 币20万元。2019年 3月 3日，宁波银行因违规将同业存款变为一般性存款，违反了《中华人民共 和国银行业监督管理法》第四十六条，收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书（甬银保监罚决 字〔2019〕14号），被处以罚款人民币20万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序 对宁波银行同业存单进行了投资。 2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情况。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 第 36页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 3 应收利息 4,451,250.85 4 应收申购款 5,511,810.72 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 9,963,061.57 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户数(户 ) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例（%） 持有份额 占总份 额比例 （%） 景顺长城货 币A 15,182 21,848.82 7,745,176.38 2.33 323,963,680.48 97.67 景顺长城货 币B 12 11,300,170.12 72,268,963.49 53.29 63,333,077.97 46.71 合计 15,194 30,756.28 80,014,139.87 17.12 387,296,758.45 82.88 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 个人 27,265,424.74 5.83 2 其他机构 21,096,752.01 4.51 3 基金类机构 16,001,442.80 3.42 4 券商类机构 10,639,626.15 2.28 5 基金类机构 9,980,380.25 2.14 6 个人 9,433,820.16 2.02 7 个人 8,191,638.23 1.75 8 个人 8,147,322.42 1.74 9 基金类机构 7,529,392.97 1.61 10 个人 7,011,699.93 1.50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 景顺长城货币A 121,198.75 0.04 第 37页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 人所有从 业人员持 有本基金 景顺长城货币B - - 合计 121,198.75 0.03 注:分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额 总额）。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城货币A 景顺长城货币B 基金合同生效日（2005年 07月 15日） 基金份额总额 81,561,919.51 - 本报告期期初基金份额总额 368,394,493.55 248,921,312.24 本报告期基金总申购份额 773,723,154.91 1,493,305,945.89 减：本报告期基金总赎回份额 810,408,791.60 1,606,625,216.67 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - - 本报告期期末基金份额总额 331,708,856.86 135,602,041.46 注:申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 景顺长城货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019年 5月 21日至2019年 6月 13日以通讯开会方式召开基金份额持有人大会，会议审议并通过了《关于调整景顺长城货币市场 证券投资基金的收益与分配、投资限制并修改基金合同有关事项的议案》。该议案自2019年 6月 14 日起生效。本次持有人大会决议生效后，根据持有人大会通过的议案及方案说明，《景顺长城景系 列开放式证券投资基金基金合同》关于对本基金的收益与分配、投资限制调整于2019年 6月 17日 生效。有关详细信息参见本基金管理人于2019年 5月 13日至2019年 6月 15日发布的一系列相关 公告。 第 38页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人无重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动 已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的 诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受 到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 浙商证券股份有限公司 1 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 1 - - - - - 中国国际金融股份有限公司 1 - - - - - 中信证券股份有限公司 1 - - - - - 第 39页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 中国银河证券股份有限公司 1 - - - - - 招商证券股份有限公司 1 - - - - - 东吴证券股份有限公司 1 - - - - - 东方证券股份有限公司 1 - - - - - 广发证券股份有限公司 2 - - - - - 长城证券股份有限公司 2 - - - - - 海通证券股份有限公司 2 - - - - - 注:1.本基金本期交易单元未变更。 2.基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定 期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股 分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究 报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被 选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 浙商证券股份有限公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公 司 - - - - - - 中国国际金融股份有限公 司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 中国银河证券股份有限公 司 - - - - - - 第 40页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 招商证券股份有限公司 - - - - - - 东吴证券股份有限公司 - - - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - 广发证券股份有限公司 - - - - - - 长城证券股份有限公司 - - - - - - 海通证券股份有限公司 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 （%） 机构 - - - - - - - 个人 1 20190320-20190320 - 100,000,000.0 0 100,000,000.0 0 - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人 可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理 人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金 的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、 转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合 法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的 风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时 机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 第 41页 共 42页 景顺长城货币2019年半年度报告摘要 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、景顺长城货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019年 5月 21日至2019年 6月 13日以通讯开会方式召开基金份额持有人大会，会议审议并通过了《关于调整景顺长城货 币市场证券投资基金的收益与分配、投资限制并修改基金合同有关事项的议案》。该议案自2019 年 6月 14日起生效。本次持有人大会决议生效后，根据持有人大会通过的议案及方案说明，《景 顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》关于对本基金的收益与分配、投资限制调整于2019 年 6月 17日生效。有关详细信息参见本基金管理人于2019年 5月 13日至2019年 6月 15日发布 的一系列相关公告。 2、景顺长城货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人景顺长城基金管 理有限公司（以下简称“本公司”）经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致， 并报中国证监会备案，决定对本基金的管理费率和托管费率进行调整，将本基金的管理费率由 0.33%年费率调整为 0.25%年费率，托管费率由 0.10%年费率调整为 0.05%年费率。调整自 2019 年 7月 29日起生效。有关详细信息参见本基金管理人于2019年 7月 29日发布的《景顺长城基金 管理有限公司关于调整景顺长城货币市场证券投资基金的基金管理费率和基金托管费率并修改 基金合同的公告》。 景顺长城基金管理有限公司 2019年 8月 23日 第 42页 共 42页 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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