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| 汇丰晋信货币A(540011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 163520 | ||||||||
| 基金代码 | 540011 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-06-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰晋信货币市场基金更新招募说明书摘要(2012年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 【重要提示】 本基金经中国证监会2011年7月21日证监许可[2011]1135号文核准募集。 本基金基金合同于2011年11月2日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于货币市场，每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等产生波动。投资人购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认(申)购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资策略所特有的风险等等。 本基金是货币市场基金，风险低于股票型基金、债券基金和混合型基金，属证券投资基金中的较低风险收益品种。 投资有风险，投资者在认（申）购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。过往业绩并不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2012年5月2日，有关财务数据和净值表现截止日为2012年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：汇丰晋信基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼 办公地址：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼 法定代表人：杨小勇 设立日期：2005年11月16日 电话：021-38789898 联系人：周慧 注册资本：2亿元人民币 股权结构：山西信托有限责任公司持有51%的股权，HSBC Global Asset Management （UK） Limited （汇丰环球投资管理（英国）有限公司）持有49%的股权。 （二）主要人员情况 （1）董事会成员 杨小勇先生，董事长，硕士学历。曾任山西省委组织部正处级干部、山西省信托投资公司副总经理、山西省国信投资（集团）公司副总经理，山西光信实业有限公司副董事长。现任山西省国信投资（集团）公司党委书记、山西信托有限责任公司副董事长。 刘叔肄先生，董事，硕士学历。曾任山西信托有限责任公司地市信托部经理、太原资产管理公司经理、汇丰晋信基金管理有限公司副督察长。现任山西信托有限责任公司总经理。 Mr. JOHN FLINT，董事。曾任汇丰集团财务主管、汇丰集团集团司库、环球资本市场副主管及环球资本市场之欧洲、中东及非洲主管、汇丰环球投资管理行政总裁。现任汇丰集团幕僚长、汇丰集团策略主管。 Ms. JOANNA MUNRO, 董事。曾任汇丰环球投资管理全球投资总监、多元基金经理行政总裁、环球投资产品部主管。现任汇丰环球投资管理董事、亚太行政总裁。 常修泽先生，独立董事。曾任南开大学经济研究所教授、副所长、国家计委经济研究所常务副所长、教授和博士研究生导师。现任国家发改委经济研究所教授和博士研究生导师。 叶林先生，独立董事，博士学历。现任中国人民大学法学院法学教授和博士研究生导师。 Mr. Alan Howard SMITH, 独立董事，本科学历。曾任怡富控股有限公司董事、董事总经理和董事长、瑞士信贷第一波士顿副董事长。现任金威啤酒集团有限公司独立非执行董事。 （2）监事会成员基本情况： 任宏伟先生，监事，硕士学历。曾任山西省信托投资公司计划财务部经理。现任山西省国信投资（集团）公司财务总监兼计划财务部经理。 黄碧娟女士，监事，本科学历。曾任汇丰集团银团贷款经理、资本市场部高级经理、大中华地区债务发行部主管、环球银行部香港区常务总监、汇丰银行（中国）有限公司副行政总裁。现任汇丰集团总经理、汇丰银行（中国）有限公司行长兼行政总裁，同时担任汇丰中国董事会执行董事。 曹菁女士，监事，硕士学历。曾任中宏保险有限公司招聘经理、永乐中国培训部经理，汇丰晋信基金管理有限公司人事经理，现任汇丰晋信基金管理有限公司人力资源总监。 （3）总经理及其他高级管理人员基本情况： 李选进先生，总经理，硕士学历。曾任怡富证券（台湾）有限公司董事长特别助理、怡富集团（台湾）台湾区负责人特别助理、电子商务部经理、怡富基金有限公司电子商务及项目发展部经理、业务拓展总监和汇丰投资管理（香港）有限公司董事兼亚太区企业拓展及中国事业主管。 闫太平先生，副总经理，本科学历。曾任匈牙利金鸥国际贸易公司董事、山西信托投资有限责任公司副处长、国际金融部经理。 李毅先生，副总经理，硕士学历。曾任中国国际期货经纪有限公司客户经理、中国证券监督管理委员会副处长。 林彤彤先生，副总经理，硕士学历。曾任华安基金管理有限公司基金安信、基金安久、基金安顺、基金安瑞的基金经理，投资部总监助理兼基金安信基金经理。现任汇丰晋信基金管理有限公司首席投资官，并担任汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金经理。 王立荣，副总经理，硕士学历。曾任山西信托有限责任公司固定收益部副总经理、证券投资部副总经理、创新业务部总监；上海万方投资管理有限公司副总经理；汇丰晋信基金管理有限公司副督察长。 古韵女士，督察长，硕士学历。曾任国泰君安证券股份有限公司法律事务总部副经理，国联安基金管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监、董事会秘书和总经理助理。 （4）本基金基金经理 钟小婧女士，中国人民大学经济学学士，英国诺丁汉大学金融与投资学硕士，具备基金从业资格。曾任生命人寿保险股份有限公司投资经理和联泰大都会人寿保险有限公司投资经理。2008年11月加入汇丰晋信基金管理公司任高级固定收益研究员，2010年10月至今任汇丰晋信平稳增利债券型投资基金经理。 李媛媛女士，英国艾塞克斯大学国际金融学硕士，曾任广东发展银行上海分行国际部交易员、法国巴黎银行（中国）有限公司资金部交易员、比利时富通银行上海分行环球市场部交易员和汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。现任本基金基金经理。 （5）投资委员会成员的姓名和职务 李选进，总经理；林彤彤，副总经理兼首席投资官；曹庆，研究总监；邵骥咏，股票投资部总监兼汇丰晋信动态策略基金基金经理、汇丰晋信低碳先锋基金基金经理和汇丰晋信科技先锋基金基金经理。基金管理人也可以根据需要增加或更换相关人员。 （6）上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：胡怀邦 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码：200120 注册时间：1987年3月30日 注册资本：618.85亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：张咏东 电话：021-32169999 三、相关服务机构 （一）基金销售机构 （1）直销机构 汇丰晋信基金管理有限公司投资理财中心 地址：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼 电话：021-68596998 传真：021-68880890 联系人：薛蓓 网址：www.hsbcjt.cn 客户服务中心电话：021-38789998 汇丰晋信基金电子交易平台 网址：https://etrading.hsbcjt.cn/ 联系人：薛蓓 电话：021-38789898*6659 （2）代销机构 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：胡怀邦 电话：（021）58781234 传真：（021）58408842 联系人：曹榕 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com 中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：项俊波 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 电话：010-66106912 传真：021-66107914 联系人：田耕 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 法定代表人：肖钢 电话：（010）66109330 传真：（010）66109144 联系人：刑然 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn 招商银行股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：傅育宁 电话：（0755）83195834，82090060 传真：（0755）83195049，82090817 联系人：刘薇 客户服务热线：95555 网址：www.cmbchina.com 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 电话：（021）61618888 传真：（021）63604199 联系人：汤嘉惠、虞谷云 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人： 孔丹 客服电话：95558 联系人：丰靖 电话：010-65557013 传真：010-65550827 网址：bank.ecitic.com 华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22 号 法定代表人：翟鸿祥 传真：010－85238680 联系人：马旭 客户服务电话：95577 公司网站：www.hxb.com.cn 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 电话：010-58351666 传真：010-83914283 联系人：董云巍 客户服务热线：95568 公司网站：www.cmbc.com.cn 平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 客户服务电话：95511-3 网址：http://bank.pingan.com/ 温州银行股份有限公司 住所、办公地址：温州市车站大道196号 法定代表人：邢增福 联系人：林波 电话：（0577）88990082 传真：（0577）88995217 客服电话：（0577）96699 网址：www.wzbank.cn 宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市中山东路294号 法定代表人：陆华裕 客户服务电话：96528（上海地区962528） 网址：www.nbcb.com.cn 渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区马场道201-205号 办公地址：天津市河西区马场道201-205号 法定代表人：刘宝凤 联络人：王宏 电话：022-58316666 传真：022-58316569 客服电话：400-888-8811 公司网址：www.cbhb.com.cn 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号 办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层 法定代表人：胡平西 联系人：吴海平 电话：021-38576666 传真：021-50105124 客服电话：021-962999 公司网址：http://www.srcb.com 山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：张治国 联系电话：0351-8686703 传真：0351-8686619 客服电话：400-666-1618 网址：www.i618.com.cn 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城东路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 联系电话：021-38676161 传真：021-38670161 客服电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com 申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 法定代表人： 丁国荣 联系人： 李清怡 电话： 021-54033888 传真：021-54030294 客户服务电话： 021-962505 网址： www.sw2000.com.cn 中信建投证券股份有限公司 注册地址： 朝阳区安立路66号4号楼 办公地址： 北京市东城区朝内大街188号 法定代表人： 张佑君 联系人： 权唐 电话： 010-85130577 传真： 010-65182261 客户服务电话： 400-8888-108(免长途费) 网址： www.csc108.com 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：顾伟国 联系人：李洋 电话：(010)66568047 传真：(010)66568116 客服电话：400-8888-888 网址：www.chinastock.com.cn 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-23219100 客服电话：95553或拨打各城市营业网点电话 网址：www.htsec.com 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 电话：021－38565785 传真：021-38565955 客户服务电话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 联系人：樊昊 电话：025-84457777 传真：025-84579763 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 电话：010-84683893 传真：010-84865560 客服电话：010-84588888 网址：www.cs.ecitic.com 中信万通证券有限责任公司 法定代表人：张智河 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 基金业务联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务电话：0532-96577 公司网址：www.zxwt.com.cn 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨、李芳芳 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：95525、10108998 网址：www.ebscn.com 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 电话：0755-82133066 传真：0755-82133302 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636客服电话： 400-8888-111、95565 网址：www.newone.com.cn 中国国际金融有限公司 注册地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：李剑阁 联系人：罗春蓉 客服电话：010-65051166 公司网址：www.cicc.com.cn 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 电话：0755-82558305 传真：0755-82558355 客服电话：4008001001 公司网址： www.essences.com.cn 天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层 法定代表人：林义相 联系人：林爽 电话：010-66045529 传真：010-66045500 客服电话：010-66045678 公司网址：www.txsec.com、 www.txjijin.com 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山北路318号2号楼21-29楼 办公地址：上海市中山北路318号2号楼21-29楼 法定代表人：潘鑫军 联络人：吴宇、沈燕 电话：021-63325888 传真：021-63326173 客服电话：95503 公司网址：www.dfzq.com.cn 国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 办公地址：成都市东城根上街95号6、16、17楼 法定代表人：雷波 联系人：金喆 客户服务电话：400-660-0109 网址：www.gjzq.com.cn （二）注册登记机构 名称：汇丰晋信基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼 法定代表人：杨小勇 联系人：赵琳 联系电话：021-38789992 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室 办公地址：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 联系人：廖海 经办律师：梁丽金、刘佳 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所 住所：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层 法定代表人：萧伟强 联系电话：021-22122888 传真电话：021-62881889 经办注册会计师：钱晓英、江雯 联系人：钱晓英 四、基金的名称 汇丰晋信货币市场基金 五、基金的类型 契约型开放式基金 六、基金的投资目标 在保持资产的低风险和高流动性的前提下，争取获得超过基金业绩比较基准的收益率。 七、基金的投资方向 本基金主要投资于以下金融工具，包括： 1、现金； 2、通知存款 3、短期融资券； 4、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券； 5、1 年以内（含1 年）的银行定期存款、大额存单； 6、期限在1 年以内（含1 年）的债券回购； 7、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持证券； 8、期限在1 年以内（含1 年）的中央银行票据（以下简称"央行票据"）； 9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法，对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。 1.整体资产配置策略 整体资产配置策略主要包括两个方面：1）根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断；2）根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。 1）利率分析策略 对利率走势的科学预期是进行基金目标久期设定的基本前提，也是债券部分进行正确投资的首要条件。通过对通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、国际利率水平、汇率、政策取向等跟踪分析，形成对基本面的宏观研判。同时，结合微观层面研究，主要考察指标包括：央行公开市场操作、主流机构投资者的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等，合理预期货币市场利率曲线动态变化。 2）久期管理策略 久期是衡量债券利率风险的主要指标，反映了债券价格对于收益率变动的敏感程度。当预期市场利率上升时，基金管理人将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期，以降低组合跌价风险；在预期市场收益率下降时，通过增持剩余期限较长债券等方式提高组合久期，以分享债券价格上升的收益。 2.类属配置策略 类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。类属配置策略主要实现两个目标：一是通过类属配置满足基金流动性需求，二是通过类属配置获得投资收益。从流动性角度来说，基金管理人需对市场资金供求、申赎金额的变化进行动态分析，以确定本基金的流动性目标，并在此基础上相应调整组合资产在高流动性资产和相对流动性较低资产之间的配比，以满足投资者的流动性需求。从收益性角度来说，基金管理人将通过分析各类属品种的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定各类属品种的配置比例，寻找具有投资价值的投资品种，增持相对低估、价格将上升的、能给组合带来相对较高回报的类属品种，减持相对高估、价格将下降的、给组合带来相对较低回报的类属品种，以期取得较高的总回报。 3.个券选择策略 在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外，在具体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上，找出收益率明显偏高的券种，并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类低估值品种进行重点关注。此外，鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。 4.回购策略 1）息差放大策略：该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购，在利用回购融入资金购买收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时，基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。 2）逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。 5.流动性管理策略 由于货币市场基金要保持高流动性的特性，本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，并结合持续性投资的方法，将回购/债券到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的整体变现能力。 随着国内货币市场的进一步发展，以及今后相关法律法规允许本基金可投资的金融工具出现时，本基金将予以深入分析并加以审慎评估，在符合本基金投资目标的前提下适时调整本基金投资对象。 九、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 同期七天通知存款利率（税后） 十、风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 十一、基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证基金投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人--交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金投资组合报告的报告期为2012年1月1日起至3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 11.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 固定收益投资 69,912,306.13 48.96 其中：债券 69,912,306.13 48.96 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 68,400,165.00 47.90 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,277,081.34 2.29 4 其他各项资产 1,219,612.93 0.85 5 合计 142,809,165.40 100.00 11.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.11 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 11.3 基金投资组合平均剩余期限 11.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 48 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 50 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 8 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。根据本基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天。 11.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 64.28 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 7.01 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 7.01 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 14.02 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） 6.98 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.30 - 11.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 19,976,212.09 14.01 3 金融债券 49,936,094.04 35.02 其中：政策性金融债 49,936,094.04 35.02 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 69,912,306.13 49.03 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 11.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110414 11农发14 100,000 10,017,945.35 7.03 2 110308 11进出08 100,000 9,997,781.30 7.01 3 110409 11农发09 100,000 9,996,790.46 7.01 4 1101020 11央票20 100,000 9,993,480.69 7.01 5 1101024 11央票24 100,000 9,982,731.40 7.00 6 090412 09农发12 100,000 9,968,124.82 6.99 7 100229 10国开29 100,000 9,955,452.11 6.98 11.6"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0176% 报告期内偏离度的最低值 -0.0264% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0069% 注：以上数据按交易日统计。 11.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 11.8 投资组合报告附注 11.8.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 11.8.2 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值20％的情况。 11.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.8.4 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 916.67 3 应收利息 1,169,227.62 4 应收申购款 49,468.64 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,219,612.93 11.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 十二、基金的业绩 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 1．汇丰晋信货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2011/11/2（基金合同生效日）－2012/3/31 1.0440% 0.0019% 0.6164% 0.0000% 0.4276% 0.0019% 2．汇丰晋信货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2011/11/2（基金合同生效日）－2012/3/31 1.1454% 0.0019% 0.6164% 0.0000% 0.5290% 0.0019% （二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1、汇丰晋信货币A 注：1. 本基金的基金合同于2011年11月2日生效，截至2012年3月31日，基金合同生效未满1年。 2. 按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、1年以内（含1年）的银行定期存款和大额存单、期限在1年以内（含1年）的债券回购、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2012年3月31日，本基金尚未完成建仓。 3. 报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。 2、 汇丰晋信货币B 注：1. 本基金的基金合同于2011年11月2日生效，截至2012年3月31日，基金合同生效未满1年。 2. 按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、1年以内（含1年）的银行定期存款和大额存单、期限在1年以内（含1年）的债券回购、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2012年3月31日，本基金尚未完成建仓。 3. 报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。 十三、基金的费用和税收 （一）基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）基金的销售服务费； （4）基金的证券交易费用； （5）基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用； （6）基金份额持有人大会费用； （7）基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费； （8）基金银行汇划费用； （9）按照国家有关规定可以列入的其他费用。 上述费用从基金财产中支付。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费率为年费率0.33%。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H ＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 （2）基金托管人的基金托管费 本基金的托管费率为年费率0.1%。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H ＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 （3）基金销售服务费 本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，，对于由B 类降级为A 类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到A类条件的开放日后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。 本基金B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A 类升级为B 类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到B 类条件的开放日后的下一个工作日起适用B 类基金份额持有人的费率。 各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×R÷当年天数 H 为每日该级基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该级基金份额的基金资产净值 R 为该级基金份额的年销售服务费率 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人，由基金管理人代收，基金管理人收到后支付给基金销售机构。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。 （4）本条第（一）款第（4）至第（9）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。 （三）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。 （四）基金管理费和基金托管费的调整 在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下，基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒体刊登公告。 （五）其他费用 按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。 （六）税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 （一） 对"三、基金管理人"中的主要人员情况进行了更新，更新了董事会成员杨小勇先生、Mr. JOHN FLINT、Ms. JOANNA MUNRO；增加了监事会成员曹菁女士的信息，删除了王栋先生的信息；更新了副总经理王立荣先生的信息；增加了本基金基金经理李媛媛女士的信息；更新了投资委员会成员职务的信息。 （二） 对"四、基金托管人"的基本情况、主要人员情况和基金托管业务经营情况进行了更新。 （三） 更新了"五、相关服务机构"的有关信息。更新了中国建设银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司的信息；增加了中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司和安信证券股份有限公司的信息。 （四） 对"七、基金的募集"部分增加了募集相关情况。 （五） 对"八、基金合同的生效"部分增加了基金合同生效相关信息。 （六） 对"九、基金份额的申购与赎回"部分进行了更新。 （七） 增加了"十、基金的转换"的相关信息。 （八） 增加了"十三、定期定额投资计划"的相关信息。 （九） 在"十四、基金的投资"中增加了基金投资组合报告（报告期：2012年1月1日起至3月31日）。 （十） 在"十五、基金的业绩"中增加了自基金合同生效日（2011年11月2日）起至2012年3月31日止的基金业绩表现数据。 （十一） 对"十八、基金的收益与分配"部分进行了更新。 （十二） 在"二十八、其他应披露事项"中披露了自2011年11月3日至2012年5月2日以来涉及本基金的相关公告。 汇丰晋信基金管理有限公司 二〇一二年六月十六日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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