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| 鹏华银行分级B(150228) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1635182 | ||||||||
| 基金代码 | 150228 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华中证银行指数分级证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019年8月23日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至06月30日。 基金简介 基金基本情况 基金简称 鹏华银行分级 场内简称 银行指基 基金主代码 160631 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月17日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,906,612,887.15份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015年4月28日 下属分级基金的基金简称 鹏华银行分级 鹏华银行A 鹏华银行B 下属分级基金的场内简称 银行指基 银行A 银行B 下属分级基金的交易代码 160631 150227 150228 报告期末下属分级基金的份额总额 1,093,702,925.15份 1,906,454,981.00份 1,906,454,981.00份 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争鹏华银行份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证银行指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％ 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 下属分级基金的风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 鹏华银行A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征。 鹏华银行B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张戈 田青 联系电话 0755-82825720 010-67595096 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4006788999 010-67595096 传真 0755-82021126 010-66275853 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日-2019年6月30日) 本期已实现收益 69,287,205.37 本期利润 743,874,050.33 加权平均基金份额本期利润 0.1394 本期基金份额净值增长率 17.96% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0977 期末基金资产净值 4,704,010,093.92 期末基金份额净值 0.959 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.58% 0.90% 3.24% 0.86% 1.34% 0.04% 过去三个月 2.35% 1.14% 1.28% 1.13% 1.07% 0.01% 过去六个月 17.96% 1.29% 17.07% 1.29% 0.89% 0.00% 过去一年 18.78% 1.30% 15.80% 1.30% 2.98% 0.00% 过去三年 25.92% 1.03% 19.17% 1.03% 6.75% 0.00% 自基金成立起至今 5.24% 1.39% -2.85% 1.38% 8.09% 0.01% 注:业绩比较基准=中证银行指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于2015年4月17日生效。 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 其他指标 无。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止到2019年6月，公司管理资产总规模达到5,644.95亿元，管理159只公募基金、10只全国社保投资组合、4只基本养老保险投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 崔俊杰 本基金基金经理 2015-04-17 - 11 崔俊杰先生，国籍中国，管理学硕士，11年证券基金从业经验。2008年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任产品规划部产品设计师、量化及衍生品投资部量化研究员，先后从事产品设计、量化研究工作，现任量化及衍生品投资部副总经理、基金经理。2013年03月担任鹏华深证民营ETF基金基金经理，2013年03月担任鹏华深证民营ETF联接基金基金经理，2013年03月担任鹏华上证民企50ETF联接基金基金经理，2013年03月担任鹏华上证民企50ETF基金基金经理，2013年07月至2018年02月担任鹏华沪深300ETF 基金基金经理，2014年12月担任鹏华资源分级基金基金经理，2014年12月担任鹏华传媒分级基金基金经理，2015年04月担任鹏华银行分级基金基金经理，2015年08月至2016年07月担任鹏华医药分级基金基金经理，2016年07月担任鹏华医药指数（LOF）基金基金经理，2016年11月担任鹏华香港银行指数（LOF）基金基金经理，2018年02月至2018年03月担任鹏华量化先锋混合基金基金经理。崔俊杰先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，整个A股市场波动剧烈，市场先扬后抑，波动率和成交量均环比下降。本基金秉承指数基金的投资策略，在应对申购赎回的基础上，力争跟踪指数收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。 2019年上半年本基金申购赎回较为频繁，对基金的管理运作带来一定影响，面临这种情况，我们进行了精心的管理，较好的实现了跟踪误差控制目标。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,鹏华银行分级组合净值增长率17.96%;基金年化跟踪误差1.49%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 整体来看，2019年以来，虽然经济总量增速下调已是既定事实，但刺激政策频发，深化国企改革，一带一路稳步推进，中美贸易冲突缓和，汇率风险逐渐释放等已经逐渐得到大家的接受和认可。本质来讲，调结构与稳增长很难并行，若不破旧立新，经济结构的调整很难到位。促进改革、稳定增长和防范风险三者涵盖了中国经济的短期和长期、速度和效益之间的辩证关系，我们不可能只要长期不要短期，只要效益不要速度，因此我们预期在经济增长相对稳定之中，加快推动结构的调整，随着改革红利逐步释放，生产效率的逐渐提升，势必能改变经济潜在下沉的局面。 2019年宏观经济面临的问题较多，诸如中美关系的演变，外围市场的走势，美联储降息预期，国内房地产市场走势，经济增速趋缓的刺激政策，国内减税政的后续影响等。这些问题及衍生的新问题的出现和解决将决定未来A股市场的走势，也许随着外围股市的企稳，国内经济增速逐步趋稳，上市公司业绩持续改善，银行坏账率持续降低，大类资产配置或许会逐步向股市转移，A股市场整体估值将可能在未来一段时间继续平稳提升。但在市场波动中尤其要注意参与力度和风险控制，因此，我们建议继续密切关注与实体经济相关的宏观数据变化和政策信息。 我们仍然强调前期的观点：反复的经济形势势必带来资产之间轮动演绎的复杂化和高频率化，资产配置犯错的概率和机会成本相对较高，建议投资者从中长期投资的角度来考虑战略资产配置，避免短期频繁操作带来的风险。 本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内，力争为投资者带来较好的投资回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括鹏华银行分级份额、鹏华银行A份额、鹏华银行B份额）不进行收益分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：鹏华中证银行指数分级证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 250,368,102.56 243,911,103.75 结算备付金 - 2,455,667.65 存出保证金 764,081.88 875,318.56 交易性金融资产 4,455,266,650.82 4,200,404,867.71 其中：股票投资 4,455,266,650.82 4,200,404,867.71 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 19,370,432.12 - 应收利息 53,122.43 54,853.43 应收股利 - - 应收申购款 2,291,131.59 537,155.58 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 4,728,113,521.40 4,448,238,966.68 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 17,586,419.79 3,727,096.92 应付管理人报酬 3,961,779.42 3,719,334.50 应付托管费 871,591.44 818,253.58 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,004,368.04 1,372,002.94 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 679,268.79 653,769.64 负债合计 24,103,427.48 10,290,457.58 所有者权益： 实收基金 4,470,695,697.68 4,971,388,769.25 未分配利润 233,314,396.24 -533,440,260.15 所有者权益合计 4,704,010,093.92 4,437,948,509.10 负债和所有者权益总计 4,728,113,521.40 4,448,238,966.68 注: 报告截止日2019年6月30日，基金份额总额4,906,612,887.15份，其中鹏华银行分级基金份额总额为1,093,702,925.15份，基金份额净值0.959元；鹏华银行A基金份额总额为1,906,454,981.00份，基金份额净值1.030元；鹏华银行B基金份额总额为1,906,454,981.00份，基金份额净值0.888元。 利润表 会计主体：鹏华中证银行指数分级证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 778,840,426.27 -534,394,465.28 1.利息收入 978,414.38 1,053,125.28 其中：存款利息收入 978,414.38 1,053,125.28 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 100,301,781.92 75,029,100.85 其中：股票投资收益 34,404,797.98 44,412,262.07 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 65,896,983.94 30,616,838.78 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 674,586,844.96 -614,441,458.22 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,973,385.01 3,964,766.81 减：二、费用 34,966,375.94 38,317,472.31 1．管理人报酬 6.4.8.2.1 24,250,204.35 24,586,397.97 2．托管费 6.4.8.2.2 5,335,044.97 5,409,007.55 3．销售服务费 6.4.8.2.3 - - 4．交易费用 4,724,102.41 7,580,394.33 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 657,024.21 741,672.46 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 743,874,050.33 -572,711,937.59 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 743,874,050.33 -572,711,937.59 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华中证银行指数分级证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,971,388,769.25 -533,440,260.15 4,437,948,509.10 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 743,874,050.33 743,874,050.33 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -500,693,071.57 22,880,606.06 -477,812,465.51 其中：1.基金申购款 1,658,139,123.10 13,183,122.36 1,671,322,245.46 2.基金赎回款 -2,158,832,194.67 9,697,483.70 -2,149,134,710.97 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 4,470,695,697.68 233,314,396.24 4,704,010,093.92 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,965,519,082.20 94,373,392.90 5,059,892,475.10 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -572,711,937.59 -572,711,937.59 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,002,416,859.68 26,766,540.73 -975,650,318.95 其中：1.基金申购款 2,389,632,310.16 63,931,583.64 2,453,563,893.80 2.基金赎回款 -3,392,049,169.84 -37,165,042.91 -3,429,214,212.75 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 3,963,102,222.52 -451,572,003.96 3,511,530,218.56 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署： 邓召明 苏波 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]500号《关于核准鹏华中证银行指数分级证券投资基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,895,370,966.27元，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2015)第319号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》于2015年4月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,896,137,239.21份基金份额，其中认购资金利息折合766,272.94份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案，本基金的基金份额包括鹏华中证银行指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“基础份额”)、鹏华中证银行指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“A份额”)、鹏华中证银行指数分级证券投资基金之B份额(以下简称“B份额”)。根据对基金财产及收益分配的不同安排，本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。基础份额为可以申购、赎回但不能上市交易的基金份额，具有与标的指数相似的风险收益特征。A份额与B份额为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额，其中A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的风险收益特征，B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。A份额与B份额的配比始终保持1：1的比率不变。本基金份额初始公开发售结束后，场外认购的全部份额将确认为基础份额；场内认购的份额将按照1：1的比例确认为A份额与B份额。本基金基金合同生效后，基础份额与A份额、B份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的基础份额按照2份基础份额对应1份A份额与1份B份额的比例进行转换的行为；基金份额的合并，指基金份额持有人将其持有的A份额与B份额按照1份A份额与1份B份额对应2份基础份额的比例进行转换的行为。 基金份额的净值按如下原则计算：基础份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为基础份额、A份额、B份额的份额数之和。A份额的基金份额净值为A份额的本金及约定应得收益之和。每2份基础份额所对应的基金资产净值等于1份A份额与1份B份额所对应的基金资产净值之和。 本基金定期进行份额折算。在A份额、基础份额存续期内的每个会计年度11月第一个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后，A份额与B份额的份额配比保持1：1的比例。对于A份额的约定应得收益，即A份额每个会计年度10月31日基金份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内基础份额分配给A份额持有人。基础份额持有人持有的每2份基础份额将按1份A份额获得新增基础份额的分配。持有场外基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外基础份额的分配；持有场内基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内基础份额的分配。经过上述份额折算，A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，基础份额的基金份额净值将相应调整。 除定期份额折算外，本基金还将在基础份额的基金份额净值达到1.500元时或B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时进行不定期份额折算。当达到不定期折算条件时，本基金将分别对基础份额、A份额、B份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保A份额与B份额的比例为1：1，份额折算后基础份额的基金份额净值、A份额与B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”) 深证上[2015]第167号文审核同意，本基金A份额934,510,678.00份基金份额和B份额934,510,678.00份基金份额于2015年4月28日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的基础份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为银行A份额和银行B份额即可上市流通；对于托管在场外的基础份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为银行A份额和银行B份额即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比例不低于基金资产的80％，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：中证银行指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 国信证券 154,023,787.61 5.14 639,815,183.29 13.45 债券交易 无。 债券回购交易 无。 权证交易 无。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 国信证券 140,356.07 5.14 54,177.01 5.39 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 国信证券 583,063.81 13.45 452,210.26 22.14 注:1、佣金的计算公式 上海/深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） 2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 24,250,204.35 24,586,397.97 其中：支付销售机构的客户维护费 993,093.87 891,537.04 注:1、支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.00%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 5,335,044.97 5,409,007.55 注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为0.22%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。 销售服务费 无。 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 250,368,102.56 936,672.89 187,581,031.99 942,627.49 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与本管理人、管理人控股股东、托管人、委托人及委托人控股股东承销的证券。 其他关联交易事项的说明 于2019年8月14日，本基金持有14,271,064.00股基金托管人中国建设银行发行的A股普通股，成本总额为人民币98,110,030.70元，估值总额为人民币106,176,716.16元，占基金资产净值的比例为2.26% (2018年6月30日：本基金持有14,198,264.00股基金托管人中国建设银行发行的A股普通股，成本总额为人民币96,430,860.20元，估值总额为人民币92,998,629.20元，占基金资产净值的比例为2.65%)。 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300788 中信出版 2019年6月27日 2019年07月05日 新股未上市 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 注:截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 无。 交易所市场债券正回购 无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,455,266,650.82 94.23 其中：股票 4,455,266,650.82 94.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 250,368,102.56 5.30 8 其他各项资产 22,478,768.02 0.48 9 合计 4,728,113,521.40 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 4,454,663,601.93 94.70 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,454,663,601.93 94.70 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 363,431.25 0.01 C 制造业 176,907.28 0.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 603,048.89 0.01 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 18,915,987 680,597,212.26 14.47 2 601166 兴业银行 30,902,680 565,210,017.20 12.02 3 601328 交通银行 58,387,754 357,333,054.48 7.60 4 600016 民生银行 52,751,759 334,973,669.65 7.12 5 601288 农业银行 81,410,079 293,076,284.40 6.23 6 600000 浦发银行 24,950,182 291,418,125.76 6.20 7 601398 工商银行 45,835,643 269,971,937.27 5.74 8 000001 平安银行 18,244,228 251,405,461.84 5.34 9 601169 北京银行 31,451,266 185,876,982.06 3.95 10 601988 中国银行 44,789,243 167,511,768.82 3.56 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com.cn的半年度报告正文。 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.01 2 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00 3 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00 4 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00 5 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com.cn的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601166 兴业银行 209,745,007.50 4.73 2 600036 招商银行 178,081,096.03 4.01 3 601328 交通银行 111,636,003.96 2.52 4 600016 民生银行 93,871,474.30 2.12 5 601288 农业银行 92,410,065.00 2.08 6 601398 工商银行 71,447,514.74 1.61 7 600000 浦发银行 46,836,100.32 1.06 8 601229 上海银行 42,162,320.58 0.95 9 000001 平安银行 37,331,069.60 0.84 10 601939 建设银行 37,075,998.06 0.84 11 600015 华夏银行 35,533,312.87 0.80 12 002142 宁波银行 32,621,997.28 0.74 13 601169 北京银行 32,312,924.11 0.73 14 600919 江苏银行 30,915,820.07 0.70 15 601009 南京银行 29,065,371.43 0.65 16 601988 中国银行 28,049,678.00 0.63 17 601818 光大银行 25,394,057.76 0.57 18 601838 成都银行 23,198,430.09 0.52 19 601997 贵阳银行 22,718,563.56 0.51 20 601128 常熟银行 22,621,886.55 0.51 注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 342,014,565.99 7.71 2 601166 兴业银行 200,883,729.80 4.53 3 601328 交通银行 166,698,917.99 3.76 4 601288 农业银行 138,975,351.00 3.13 5 600016 民生银行 125,069,029.52 2.82 6 601398 工商银行 111,706,196.38 2.52 7 600000 浦发银行 68,349,445.88 1.54 8 601229 上海银行 62,985,154.08 1.42 9 601939 建设银行 57,656,607.14 1.30 10 000001 平安银行 52,944,871.09 1.19 11 002142 宁波银行 51,254,449.70 1.15 12 600919 江苏银行 46,822,485.57 1.06 13 601009 南京银行 45,173,907.80 1.02 14 601169 北京银行 41,246,463.09 0.93 15 600015 华夏银行 37,814,031.14 0.85 16 601988 中国银行 37,044,131.00 0.83 17 601818 光大银行 34,032,288.16 0.77 18 601997 贵阳银行 27,672,705.42 0.62 19 601998 中信银行 18,030,768.17 0.41 20 600926 杭州银行 16,720,549.81 0.38 注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,272,909,702.23 卖出股票收入（成交）总额 1,727,039,562.06 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 投资组合报告附注 民生银行 本组合投资的前十名证券之一中国民生银行股份有限公司，收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚如下： 行政处罚决定书文号 《银保监银罚决字〔2018〕5号》 被处罚当事人姓名或名称：中国民生银行股份有限公司 主要违法违规事实：贷款业务严重违反审慎经营规则。 行政处罚依据：《商业银行授信工作尽职指引》第十五条、第二十八条，《流动资金贷款管理暂行办法》第九条、第十三条，《固定资产贷款管理暂行办法》第七条、第二十八条、第三十条、第三十三条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条。 行政处罚决定：罚款200万元。 作出处罚决定的机关:中国银行保险监督管理委员会 作出处罚决定的日期:2018年11月9日 行政处罚决定书文号 《银保监银罚决字〔2018〕8号》 被处罚当事人姓名或名称：中国民生银行股份有限公司 主要违法违规事实： （一）内控管理严重违反审慎经营规则； （二）同业投资违规接受担保； （三）同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资； （四）本行理财产品之间风险隔离不到位； （五）个人理财资金违规投资； （六）票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用； （七）为非保本理财产品提供保本承诺。 行政处罚依据： （一）《商业银行内部控制指引》第五条、第十五条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条； （二）《关于规范金融机构同业业务的通知》第七条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条； （三）《商业银行房地产贷款风险管理指引》第十五条，《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的通知》第二条，《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于金融促进节约集约用地的通知》第二条，《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》第四条，《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》第五条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条； （四）《中国银监会关于完善银行理财业务组织管理体系有关事项的通知》第三条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条； （五）《中国银监会关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》第四条、第十八条、第十九条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条； （六）《商业银行资本管理办法（试行）》第五十三条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条； （七）《商业银行理财产品销售管理办法》第十三条、第三十七条，《关于规范金融机构同业业务的通知》第七条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条。 行政处罚决定：罚款3160万元。 作出处罚决定的机关：中国银行保险监督管理委员会 作出处罚决定的日期：2018年11月9日 对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 平安银行 平安银行收到银监局于2018年8月3日的处罚决定，具体情况说明如下： 平安银行因贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资、贷后管理失职，流动资金贷款被挪用等，罚款30万元。 浦发银行 2018年7月26日，中国人民银行发布银反洗罚决字〔2018〕3号，内容如下： 2017年1月1日至2017年6月30日，浦发银行未按照规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规定，处以50万元罚款；未按照规定保存客户身份资料和交易记录，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（二）项规定，处以30万元罚款；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项规定，处以50万元罚款；存在与身份不明的客户进行交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（四）项规定，处以40万元罚款；对浦发银行合计处以170万元罚款，并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（二）项、第（三）项和第（四）项规定，对相关责任人共处以18万元罚款。 对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 764,081.88 2 应收证券清算款 19,370,432.12 3 应收股利 - 4 应收利息 53,122.43 5 应收申购款 2,291,131.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,478,768.02 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 鹏华银行分级 169,130 6,466.64 551,918,971.29 50.46 541,783,953.86 49.54 鹏华银行A 1,116 1,708,292.99 1,829,380,045.00 95.96 77,074,936.00 4.04 鹏华银行B 22,129 86,151.88 275,780,292.00 14.47 1,630,674,689.00 85.53 合计 192,375 25,505.46 2,657,079,308.29 54.15 2,249,533,578.86 45.85 期末上市基金前十名持有人 鹏华银行分级 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 谢叶强 27,025,200.00 37.23 2 陈贤淑 6,050,524.00 8.33 3 周云鹤 5,300,001.00 7.30 4 王建新 4,900,000.00 6.75 5 万范霞 3,530,601.00 4.86 6 中银资产－中国银行－中国银行股份有限公司上海市分行 2,597,022.00 3.58 7 何玄 2,194,906.00 3.02 8 尹瑛姬 1,259,000.00 1.73 9 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 1,204,698.00 1.66 10 谢西就 1,200,000.00 1.65 鹏华银行A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 中国银河证券股份有限公司 202,430,173.00 10.62 2 新华人寿保险股份有限公司 141,608,039.00 7.43 3 鹏华基金－交通银行北京分行－交通银行股份有限公司 103,716,624.00 5.44 4 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 100,200,800.00 5.26 5 中意人寿保险有限公司－分红－团体年金 97,941,064.00 5.14 6 全国社保基金一零零八组合 93,553,812.00 4.91 7 全国社保基金二一零组合 92,893,371.00 4.87 8 基本养老保险基金一零六组合 91,234,537.00 4.79 9 银华基金－工商银行－中国工商银行股份有限公司私人银行部 80,802,300.00 4.24 10 红塔证券股份有限公司 72,846,219.00 3.82 鹏华银行B 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 胡晓娇 54,692,000.00 2.87 2 中国人寿保险（集团）公司 52,053,406.00 2.73 3 北京凌通盛泰投资管理中心（有限合伙）－否极泰二期私募证券投资 46,570,776.00 2.44 4 袁友巧 23,675,000.00 1.24 5 张美芳 20,587,867.00 1.08 6 吉银娄 17,996,502.00 0.94 7 姜红伟 16,895,178.00 0.89 8 平安信托有限责任公司－金蕴30期（东方恒润）集合资金信托 15,302,400.00 0.80 9 黄斌 15,077,700.00 0.79 10 中信信托有限责任公司－中信·雪球2期管理型证券投资集合资金信托 14,600,000.00 0.77 注:持有人为场内持有人。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 鹏华银行分级 205,175.75 0.0188 鹏华银行A - - 鹏华银行B - - 合计 205,175.75 0.0042 注:截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华银行分级 鹏华银行A 鹏华银行B 基金合同生效日（2015年4月17日）基金份额总额 2,027,115,883.21 934,510,678.00 934,510,678.00 本报告期期初基金份额总额 1,677,816,285.39 1,889,029,292.00 1,889,029,292.00 本报告期基金总申购份额 1,819,758,964.26 - - 减：本报告期基金总赎回份额 2,369,020,946.50 - - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -34,851,378.00 17,425,689.00 17,425,689.00 本报告期期末基金份额总额 1,093,702,925.15 1,906,454,981.00 1,906,454,981.00 注:总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人无重大人事变动。 报告期内，基金托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信建投 2 773,170,333.03 25.79% 704,592.25 25.80% - 中金公司 2 664,317,409.05 22.16% 605,391.11 22.17% - 长江证券 1 407,115,451.17 13.58% 370,995.62 13.58% - 银河证券 1 392,732,105.44 13.10% 357,897.00 13.10% - 光大证券 1 331,743,848.56 11.07% 302,320.42 11.07% - 国信证券 2 154,023,787.61 5.14% 140,356.07 5.14% - 中泰证券 2 84,516,893.86 2.82% 77,019.93 2.82% - 申万宏源 1 61,816,211.89 2.06% 56,335.90 2.06% - 方正证券 2 54,261,153.95 1.81% 49,449.23 1.81% - 湘财证券 1 35,939,080.03 1.20% 32,751.23 1.20% - 平安证券 2 12,841,155.66 0.43% 11,702.16 0.43% - 国金证券 1 12,608,535.73 0.42% 11,490.26 0.42% - 国联证券 1 10,067,142.54 0.34% 8,167.64 0.30% 本报告期内新增 东方证券 1 2,780,551.84 0.09% 2,533.87 0.09% - 兴业证券 1 109,691.90 0.00% 99.99 0.00% - 安信证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东方财富证券 2 - - - - 本报告期内新增1个 东海证券 1 - - - - - 东莞证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - 本报告期内新增 国泰君安 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 瑞信方正 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中航证券 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注:交易单元选择的标准和程序 1)基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2)选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 鹏华基金管理有限公司 2019年8月23日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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