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| 鹏华弘嘉混合A(003165) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1635126 | ||||||||
| 基金代码 | 003165 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2019年8月23日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至06月30日。 基金简介 基金基本情况 基金简称 鹏华弘嘉 基金主代码 003165 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年8月19日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 461,480,731.06份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 鹏华弘嘉A 鹏华弘嘉C 下属分级基金的交易代码 003165 003166 报告期末下属分级基金的份额总额 433,801,767.75份 27,678,963.31份 基金产品说明 投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、债券等投资标的，力争基金资产的保值增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健收益。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的保值增值。 （1）自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行业利润前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 （2）自下而上的个股选择 本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择：一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析，在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上，上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。 （3）综合研判 本基金在自上而下和自下而上的基础上，结合估值分析，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的保值增值。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略，灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个券，力争实现组合的保值增值。 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 （6）信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 （7）中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，尽力规避风险，并获取超额收益。 4、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率×50%＋沪深300指数收益率×50% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张戈 张燕 联系电话 0755-82825720 0755-83199084 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 4006788999 95555 传真 0755-82021126 0755-83195201 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日-2019年6月30日) 鹏华弘嘉A 鹏华弘嘉C 本期已实现收益 7,804,646.30 2,183,057.83 本期利润 21,098,984.47 4,146,473.99 加权平均基金份额本期利润 0.2235 0.1691 本期基金份额净值增长率 16.98% 16.87% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0739 0.0674 期末基金资产净值 470,815,342.48 29,858,054.81 期末基金份额净值 1.0853 1.0787 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华弘嘉A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.49% 1.15% 2.96% 0.58% 0.53% 0.57% 过去三个月 -3.77% 1.36% -0.11% 0.75% -3.66% 0.61% 过去六个月 16.98% 1.19% 14.27% 0.77% 2.71% 0.42% 过去一年 7.64% 1.16% 8.26% 0.76% -0.62% 0.40% 自基金成立起至今 8.53% 0.76% 12.82% 0.56% -4.29% 0.20% 鹏华弘嘉C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.48% 1.14% 2.96% 0.58% 0.52% 0.56% 过去三个月 -3.82% 1.36% -0.11% 0.75% -3.71% 0.61% 过去六个月 16.87% 1.19% 14.27% 0.77% 2.60% 0.42% 过去一年 7.42% 1.16% 8.26% 0.76% -0.84% 0.40% 自基金成立起至今 7.87% 0.76% 12.82% 0.56% -4.95% 0.20% 注:业绩比较基准=中证综合债指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2016年08月19日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 其他指标 注:无。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止到2019年6月，公司管理资产总规模达到5,644.95亿元，管理159只公募基金、10只全国社保投资组合、4只基本养老保险投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张栓伟 本基金基金经理 2017-05-04 - 8 张栓伟先生，国籍中国，工学硕士，8年证券基金从业经验。历任中山证券固定收益部交易员，鹏华基金管理有限公司集中交易室高级债券交易员，财富证券有限责任公司资产管理部投资主办；2016年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事投研工作，现担任稳定收益投资部基金经理。2016年08月担任鹏华弘益混合基金基金经理，2016年11月至2018年06月担任鹏华弘腾混合基金基金经理，2016年11月担任鹏华弘康混合基金基金经理，2016年11月担任鹏华弘尚混合基金基金经理，2017年05月担任鹏华兴合定期开放混合基金基金经理，2017年05月担任鹏华弘嘉混合基金基金经理，2017年05月至2018年05月担任鹏华兴盛定期开放混合基金基金经理，2018年02月至2018年09月担任鹏华兴嘉定期开放混合基金基金经理，2018年05月至2018年10月担任鹏华兴盛混合基金基金经理，2019年05月担任鹏华弘泽混合基金基金经理。张栓伟先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 汤志彦 本基金基金经理 2017-12-14 - 9 汤志彦先生，国籍中国，理学硕士，9年证券基金从业经验。历任SAP中国研究院项目经理，伊藤忠IT咨询顾问，国泰君安证券研究所研究员，上海彤源投资有限公司高级研究员；2017年2月加盟鹏华基金管理有限公司，曾任绝对收益投资部基金经理助理/资深研究员，从事投资、研究工作，现任绝对收益投资部基金经理。2017年07月担任鹏华弘益混合基金基金经理，2017年11月至2018年05月担任鹏华兴锐定期开放混合基金基金经理，2017年12月担任鹏华弘嘉混合基金基金经理，2018年10月担任鹏华尊惠定期开放混合基金基金经理。汤志彦先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，欧美发达国家经济都出现了不同程度的放缓迹象，欧美国家的长端利率持续走低，美联储的货币政策预期也在发生变化，美国联储会议开始转向鸽派，欧美股市在流动性宽松的预期影响下反弹。国内方面，市场虽然有贸易战带来的大幅波动，金融市场的风险偏好还是出现了改善。中国中央政府层面在政策上已经出现明显的对2018年政策的纠偏调整迹象，全球总的基调是宽松。金融方面，政策宽容度相比去年显著增加，促进社融触底和回升将是重点政策方向，金融体系内的货币环境大概率维持宽松状态，资金供给稳定。 具体运作方面，该基金股票配置仓位在60%-95%波动，在市场极度悲观时大胆布局，在市场极度乐观时转向防守。 年初我们认为权益市场的大幅回落，已经很大程度上反应了对內对外的各种担忧。正面因素在于无风险利率已经大幅下降，市场上流动性充裕，权益资产的风险收益比是明显上升的。在二季度末的这个时点，由于权益市场上半年已经大幅上升，我们对下半年权益资产的收益率相对中性，沪深300白马股的估值已经在中等水平，食品饮料等板块大幅上涨后估值接近历史高位。但同时看到在流动性充裕的整体市场环境下A股中的一些品种目前依然显著低估，配置价值明显。下半年基金经理仍将坚持性价比的投资策略，不主动预测市场的风格，市场极度乐观的情况下减少权益仓位，等待市场悲观的情况下增配的机会。配置的行业偏向于医药、电子、银行、房地产，开始布局建筑建材、汽车、油服、轻工等估值处于低位，业务运行稳定、市场预期低的行业，回避食品饮料、养殖等市场价格已经反映乐观预期的版块。同时也会投资于回购、科创板等品种。 报告期内基金的业绩表现 鹏华弘嘉混合A类组合净值增长率16.98%；鹏华弘嘉混合C类组合净值增长率16.87%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在二季度末的这个时点，我们认为宏观经济下半年将是一个逐渐探底走平的状态，由于权益市场上半年已经大幅上升，我们对下半年权益资产的收益率相对中性，沪深300白马股的估值已经在中等，食品饮料等板块大幅上涨后估值接近高位。但在流动性充裕的整体市场环境下A股中的一些品种目前依然显著低估，配置价值明显。下半年基金经理仍将坚持性价比的投资策略，不主动预测市场的风格，市场极度乐观的情况下减少权益仓位，等待市场悲观的情况下增配的机会。配置的行业偏向于医药、电子、银行、房地产，开始布局建筑建材、汽车油服、轻工等估值处于低位，业务运行稳定、市场预期极低的行业，回避食品饮料、养殖等市场价格已经达到最乐观预期的版块。同时也投资于回购、科创板打新等可以贡献收益的品种。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，弘嘉A期末可供分配利润为32,056,677.59元，期末基金份额净值1.0853元；弘嘉C期末可供分配利润为1,865,726.32元，期末基金份额净值1.0787元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本半年度报告中利润分配情况真实、准确。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 31,121,876.29 15,347,336.79 结算备付金 186,263.01 1,881,539.31 存出保证金 131,398.01 67,437.75 交易性金融资产 469,330,786.20 155,668,304.70 其中：股票投资 469,330,786.20 90,871,904.70 基金投资 - - 债券投资 - 64,796,400.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 5,369,838.66 - 应收利息 15,870.06 911,550.08 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 506,156,032.23 173,876,168.63 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 45,000,000.00 应付证券清算款 4,247,639.59 2,476,930.75 应付赎回款 260,119.65 45,912.69 应付管理人报酬 78,709.00 66,335.48 应付托管费 26,236.33 22,111.82 应付销售服务费 4,499.59 4,252.89 应付交易费用 566,391.08 205,758.06 应交税费 - 3,851.23 应付利息 - 46,762.00 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 299,039.70 356,000.00 负债合计 5,482,634.94 48,227,914.92 所有者权益： 实收基金 461,480,731.06 135,562,594.00 未分配利润 39,192,666.23 -9,914,340.29 所有者权益合计 500,673,397.29 125,648,253.71 负债和所有者权益总计 506,156,032.23 173,876,168.63 注: 报告截止日2019年6月30日，基金份额总额461,480,731.06份，其中鹏华弘嘉A基金份额总额为433,801,767.75份，基金份额净值1.0853元；鹏华弘嘉C基金份额总额为27,678,963.31份，基金份额净值1.0787元。 利润表 会计主体：鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 27,279,042.53 -1,093,249.25 1.利息收入 459,225.44 2,304,431.90 其中：存款利息收入 72,675.59 49,895.97 债券利息收入 351,506.58 2,237,026.54 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 35,043.27 17,509.39 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 11,561,446.24 8,508,150.97 其中：股票投资收益 9,975,381.87 10,531,155.42 基金投资收益 - - 债券投资收益 -108,774.75 -3,645,214.53 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,694,839.12 1,622,210.08 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 15,257,754.33 -11,906,054.50 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 616.52 222.38 减：二、费用 2,033,584.07 2,355,711.63 1．管理人报酬 6.4.8.2.1 363,569.12 534,016.44 2．托管费 6.4.8.2.2 121,189.72 178,005.46 3．销售服务费 6.4.8.2.3 25,298.20 40,986.75 4．交易费用 1,194,494.95 493,246.07 5．利息支出 210,700.93 904,419.96 其中：卖出回购金融资产支出 210,700.93 904,419.96 6．税金及附加 658.49 7,153.84 7．其他费用 117,672.66 197,883.11 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,245,458.46 -3,448,960.88 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 25,245,458.46 -3,448,960.88 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 135,562,594.00 -9,914,340.29 125,648,253.71 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 25,245,458.46 25,245,458.46 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 325,918,137.06 23,861,548.06 349,779,685.12 其中：1.基金申购款 385,000,786.77 29,776,463.36 414,777,250.13 2.基金赎回款 -59,082,649.71 -5,914,915.30 -64,997,565.01 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 461,480,731.06 39,192,666.23 500,673,397.29 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 229,470,207.62 7,989,590.79 237,459,798.41 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,448,960.88 -3,448,960.88 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -78,103,143.69 -3,407,765.26 -81,510,908.95 其中：1.基金申购款 19,270,559.61 766,730.30 20,037,289.91 2.基金赎回款 -97,373,703.30 -4,174,495.56 -101,548,198.86 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 151,367,063.93 1,132,864.65 152,499,928.58 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署： 邓召明 苏波 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1508号文《关于准予鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2016年8月15日至2016年8月16日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集878,822,827.64元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验资[2016]01300020号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年8月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为878,852,482.20份基金份额，其中认购资金利息折合29,654.56份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，本基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具（含同业存单等）、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－95%；基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率×50%＋沪深300指数收益率×50%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 无。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注:无。 债券交易 注:无。 债券回购交易 注:无。 权证交易 注:无。 应支付关联方的佣金 注:无。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 363,569.12 534,016.44 其中：支付销售机构的客户维护费 150,354.53 265,707.62 注:1、支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为0.6%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.6%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 121,189.72 178,005.46 注:支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费年费率为0.2%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华弘嘉A 鹏华弘嘉C 合计 鹏华基金公司 - 774.93 774.93 招商银行 - 24,514.83 24,514.83 合计 - 25,289.76 25,289.76 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华弘嘉A 鹏华弘嘉C 合计 鹏华基金公司 - - - 招商银行 - 40,986.75 40,986.75 合计 - 40,986.75 40,986.75 注:支付基金销售机构的C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，逐日计提，按月支付，A类基金份额不支付销售服务费。日销售服务费=前一日C类基金资产净值×0.20%÷当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 31,121,876.29 61,274.98 10,930,216.67 35,082.53 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与本管理人、管理人控股股东、托管人、委托人及委托人控股股东承销的证券。 其他关联交易事项的说明 无。 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300788 中信出版 2019年6月27日 2019年07月05日 新股未上市 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 注:1.截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券和权证。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 注:无。 交易所市场债券正回购 无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 469,330,786.20 92.72 其中：股票 469,330,786.20 92.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 31,308,139.30 6.19 8 其他各项资产 5,517,106.73 1.09 9 合计 506,156,032.23 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 9,654,152.00 1.93 B 采矿业 11,824,054.60 2.36 C 制造业 267,142,961.15 53.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,021,728.40 3.00 E 建筑业 4,929,548.28 0.98 F 批发和零售业 14,874,362.00 2.97 G 交通运输、仓储和邮政业 14,878,258.00 2.97 H 住宿和餐饮业 3,115,934.00 0.62 I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,211,408.96 9.03 J 金融业 22,651,161.00 4.52 K 房地产业 22,273,861.29 4.45 L 租赁和商务服务业 10,404,868.00 2.08 M 科学研究和技术服务业 4,907,204.85 0.98 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,014,194.00 1.00 R 文化、体育和娱乐业 9,830,585.67 1.96 S 综合 7,596,504.00 1.52 合计 469,330,786.20 93.74 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600845 宝信软件 365,690 10,414,851.20 2.08 2 002127 南极电商 925,700 10,404,868.00 2.08 3 002223 鱼跃医疗 415,500 10,229,610.00 2.04 4 002064 华峰氨纶 2,018,712 10,133,934.24 2.02 5 601100 恒立液压 321,900 10,101,222.00 2.02 6 600486 扬农化工 183,900 10,059,330.00 2.01 7 000910 大亚圣象 901,615 10,043,991.10 2.01 8 000338 潍柴动力 814,993 10,016,263.97 2.00 9 601966 玲珑轮胎 588,400 10,002,800.00 2.00 10 600511 国药股份 434,400 9,978,168.00 1.99 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com.cn的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000338 潍柴动力 11,319,957.00 9.01 2 300322 硕贝德 10,998,372.00 8.75 3 601966 玲珑轮胎 10,935,172.45 8.70 4 000910 大亚圣象 10,514,294.40 8.37 5 002478 常宝股份 10,118,586.00 8.05 6 300770 新媒股份 10,101,476.75 8.04 7 601100 恒立液压 9,967,388.00 7.93 8 002064 华峰氨纶 9,956,317.80 7.92 9 601928 凤凰传媒 9,952,894.04 7.92 10 600507 方大特钢 9,945,287.57 7.92 11 002444 巨星科技 9,941,606.00 7.91 12 002223 鱼跃医疗 9,933,220.94 7.91 13 600486 扬农化工 9,927,478.00 7.90 14 600511 国药股份 9,902,907.96 7.88 15 600845 宝信软件 9,843,179.85 7.83 16 002127 南极电商 9,726,687.00 7.74 17 000651 格力电器 9,635,820.87 7.67 18 300349 金卡智能 7,758,981.60 6.18 19 000686 东北证券 7,547,873.40 6.01 20 603885 吉祥航空 7,482,356.00 5.96 21 600848 上海临港 7,476,949.00 5.95 22 600895 张江高科 7,471,129.00 5.95 23 002737 葵花药业 6,716,590.72 5.35 24 601003 柳钢股份 6,641,126.68 5.29 25 000915 山大华特 6,259,161.07 4.98 26 603839 安正时尚 6,157,321.20 4.90 27 300113 顺网科技 5,608,231.00 4.46 28 600597 光明乳业 5,594,206.00 4.45 29 603018 中设集团 5,486,797.85 4.37 30 000069 华侨城A 5,483,897.38 4.36 31 002228 合兴包装 5,127,230.06 4.08 32 300136 信维通信 5,043,320.59 4.01 33 300212 易华录 5,042,308.00 4.01 34 002332 仙琚制药 4,990,236.00 3.97 35 600557 康缘药业 4,989,454.99 3.97 36 002439 启明星辰 4,989,025.00 3.97 37 002415 海康威视 4,988,383.00 3.97 38 002463 沪电股份 4,987,954.00 3.97 39 000401 冀东水泥 4,986,413.00 3.97 40 600763 通策医疗 4,983,888.00 3.97 41 000999 华润三九 4,981,976.28 3.97 42 600038 中直股份 4,980,842.10 3.96 43 600161 天坛生物 4,980,544.12 3.96 44 600967 内蒙一机 4,978,810.00 3.96 45 000998 隆平高科 4,977,821.00 3.96 46 600325 华发股份 4,976,228.72 3.96 47 600570 恒生电子 4,975,860.95 3.96 48 002299 圣农发展 4,975,533.00 3.96 49 600018 上港集团 4,975,494.98 3.96 50 600875 东方电气 4,974,512.98 3.96 51 002419 天虹股份 4,974,332.00 3.96 52 600466 蓝光发展 4,974,249.60 3.96 53 601699 潞安环能 4,973,980.00 3.96 54 002405 四维图新 4,973,742.75 3.96 55 000400 许继电气 4,973,324.00 3.96 56 603678 火炬电子 4,973,287.47 3.96 57 600863 内蒙华电 4,972,713.65 3.96 58 002371 北方华创 4,971,813.00 3.96 59 600021 上海电力 4,971,743.66 3.96 60 600312 平高电气 4,971,665.00 3.96 61 603369 今世缘 4,971,522.00 3.96 62 300001 特锐德 4,971,023.00 3.96 63 600376 首开股份 4,970,114.06 3.96 64 600885 宏发股份 4,969,865.00 3.96 65 601231 环旭电子 4,969,655.00 3.96 66 000848 承德露露 4,969,524.76 3.96 67 000723 美锦能源 4,969,015.00 3.95 68 000887 中鼎股份 4,966,287.34 3.95 69 603737 三棵树 4,962,839.97 3.95 70 002191 劲嘉股份 4,961,546.00 3.95 71 002110 三钢闽光 4,961,430.00 3.95 72 601128 常熟银行 4,960,832.00 3.95 73 601333 广深铁路 4,960,287.00 3.95 74 600323 瀚蓝环境 4,950,443.36 3.94 75 000639 西王食品 4,646,002.28 3.70 76 600583 海油工程 4,457,077.00 3.55 77 603129 春风动力 4,204,868.00 3.35 78 000333 美的集团 4,061,231.00 3.23 79 603359 东珠生态 3,899,042.16 3.10 80 600422 昆药集团 3,719,005.00 2.96 81 603368 柳药股份 3,444,229.20 2.74 82 601318 中国平安 3,377,703.00 2.69 83 601939 建设银行 3,349,470.00 2.67 84 601155 新城控股 3,282,678.00 2.61 85 300677 英科医疗 3,268,617.00 2.60 86 600418 江淮汽车 3,252,629.00 2.59 87 002074 国轩高科 3,226,061.00 2.57 88 600977 中国电影 2,946,019.00 2.34 89 600258 首旅酒店 2,937,444.00 2.34 90 601238 广汽集团 2,860,647.60 2.28 91 002749 国光股份 2,732,451.16 2.17 92 000732 泰禾集团 2,707,072.00 2.15 93 300751 迈为股份 2,701,640.00 2.15 94 000932 华菱钢铁 2,674,000.00 2.13 95 000951 中国重汽 2,600,427.00 2.07 96 002422 科伦药业 2,589,985.00 2.06 97 601137 博威合金 2,587,591.00 2.06 98 600048 保利地产 2,571,583.00 2.05 99 000591 太阳能 2,560,548.00 2.04 100 000650 仁和药业 2,534,711.00 2.02 注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000915 山大华特 9,551,069.73 7.60 2 601155 新城控股 8,184,412.80 6.51 3 002449 国星光电 7,815,321.30 6.22 4 300349 金卡智能 7,737,297.33 6.16 5 000543 皖能电力 7,716,627.41 6.14 6 000910 大亚圣象 7,676,356.50 6.11 7 000338 潍柴动力 7,409,978.71 5.90 8 601003 柳钢股份 6,715,808.00 5.34 9 002737 葵花药业 6,429,525.50 5.12 10 300322 硕贝德 6,298,726.68 5.01 11 601318 中国平安 6,138,392.40 4.89 12 000069 华侨城A 5,598,367.60 4.46 13 600583 海油工程 5,501,074.20 4.38 14 601336 新华保险 5,428,745.40 4.32 15 000639 西王食品 5,299,670.90 4.22 16 002228 合兴包装 5,289,587.88 4.21 17 600422 昆药集团 4,923,242.04 3.92 18 600308 华泰股份 4,920,442.90 3.92 19 603357 设计总院 4,917,713.29 3.91 20 000951 中国重汽 4,743,765.70 3.78 21 300192 科斯伍德 4,700,700.00 3.74 22 000002 万 科Ａ 4,556,150.95 3.63 23 300113 顺网科技 4,341,559.00 3.46 24 603018 中设集团 4,276,860.32 3.40 25 000651 格力电器 4,235,784.58 3.37 26 300677 英科医疗 4,193,914.00 3.34 27 000333 美的集团 4,004,755.00 3.19 28 603359 东珠生态 3,906,367.04 3.11 29 000661 长春高新 3,695,843.00 2.94 30 603368 柳药股份 3,453,504.85 2.75 31 601939 建设银行 3,438,105.00 2.74 32 603839 安正时尚 3,385,135.51 2.69 33 002749 国光股份 3,248,454.20 2.59 34 000591 太阳能 3,087,385.00 2.46 35 601238 广汽集团 2,997,116.20 2.39 36 002074 国轩高科 2,991,409.00 2.38 37 000786 北新建材 2,964,295.00 2.36 38 002422 科伦药业 2,881,852.00 2.29 39 000932 华菱钢铁 2,767,609.28 2.20 40 300751 迈为股份 2,662,141.00 2.12 41 603885 吉祥航空 2,642,010.80 2.10 42 000650 仁和药业 2,613,078.00 2.08 43 002444 巨星科技 2,598,023.68 2.07 44 600048 保利地产 2,570,240.00 2.05 45 000732 泰禾集团 2,560,142.70 2.04 注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 639,394,675.65 卖出股票收入（成交）总额 285,721,130.68 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 本期国债期货投资评价 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 131,398.01 2 应收证券清算款 5,369,838.66 3 应收股利 - 4 应收利息 15,870.06 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,517,106.73 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 鹏华弘嘉A 371 1,169,277.00 379,484,736.85 87.48 54,317,030.90 12.52 鹏华弘嘉C 63 439,348.62 3,792,676.52 13.70 23,886,286.79 86.30 合计 434 1,063,319.66 383,277,413.37 83.05 78,203,317.69 16.95 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 鹏华弘嘉A 839.03 0.0002 鹏华弘嘉C - - 合计 839.03 0.0002 注:截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华弘嘉A 鹏华弘嘉C 基金合同生效日（2016年8月19日）基金份额总额 676,412,255.18 202,440,227.02 本报告期期初基金份额总额 109,994,044.95 25,568,549.05 本报告期基金总申购份额 379,711,598.41 5,289,188.36 减：本报告期基金总赎回份额 55,903,875.61 3,178,774.10 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 本报告期期末基金份额总额 433,801,767.75 27,678,963.31 注:总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人无重大人事变动。 报告期内，基金托管人无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 基金投资策略的改变 无。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 天风证券 1 374,883,912.51 40.58% 341,631.79 41.32% - 招商证券 1 353,923,503.22 38.31% 322,528.66 39.01% - 国盛证券 2 86,656,100.15 9.38% 70,304.03 8.50% 本报告期新增。 中泰证券 2 43,941,113.70 4.76% 40,042.89 4.84% - 东方财富证券 1 33,106,239.77 3.58% 26,858.07 3.25% - 爱建证券 1 31,258,961.39 3.38% 25,360.31 3.07% - 安信证券 2 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - - - - - - - - 注:交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 天风证券 - - - - - - 招商证券 99,003,060.00 100.00% 491,100,000.00 91.61% - - 国盛证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 东方财富证券 - - 45,000,000.00 8.39% - - 爱建证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 20190625~20190630 - 185,390,248.42 - 185,390,248.42 40.17 2 20190625~20190630 - 185,390,248.42 - 185,390,248.42 40.17 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额 影响投资者决策的其他重要信息 无。 鹏华基金管理有限公司 2019年8月23日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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