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| 鹏华增值宝货币(000569) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1635105 | ||||||||
| 基金代码 | 000569 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华增值宝货币市场基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019年8月23日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至06月30日。 基金简介 基金基本情况 基金简称 鹏华增值宝货币 基金主代码 000569 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年2月26日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 26,919,694,905.21份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。 投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策，分析资本市场资金供给状况的变动趋势，预测市场利率水平变动趋势。在此基础上，综合考虑各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。 1、久期策略 结合宏观经济运行态势及利率预测分析，本基金将动态确定并调整基金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时，适当延长投资品种的平均期限；预测市场利率将进入上升通道时，适当缩短投资品种的平均期限。 2、类属配置策略 在保证流动性的前提下，根据各类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。 3、套利策略 本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论证，适当进行跨市场或跨品种套利操作，力争提高资产收益率，具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。 4、现金管理策略 本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求，本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 注:无。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张戈 田青 联系电话 0755-82825720 010-67595096 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4006788999 010-67595096 传真 0755-82021126 010-66275853 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日-2019年6月30日) 本期已实现收益 282,433,458.95 本期利润 282,433,458.95 本期净值收益率 1.3614% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末基金资产净值 26,919,694,905.21 期末基金份额净值 1.0000 注:(1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日； （4）基金收益分配按日结转份额。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2226% 0.0017% 0.0288% 0.0000% 0.1938% 0.0017% 过去三个月 0.6427% 0.0015% 0.0873% 0.0000% 0.5554% 0.0015% 过去六个月 1.3614% 0.0017% 0.1736% 0.0000% 1.1878% 0.0017% 过去一年 3.1180% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 2.7680% 0.0019% 过去三年 10.6856% 0.0023% 1.0500% 0.0000% 9.6356% 0.0023% 自基金成立起至今 21.3002% 0.0042% 1.8708% 0.0000% 19.4294% 0.0042% 注:业绩比较基准=活期存款利率（税后） 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2014年02月26日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 其他指标 注:无。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止到2019年6月，公司管理资产总规模达到5,644.95亿元，管理159只公募基金、10只全国社保投资组合、4只基本养老保险投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 叶朝明 本基金基金经理 2014-02-28 - 11 叶朝明先生，国籍中国，工商管理硕士，11年证券基金从业经验。曾任职于招商银行总行，从事本外币资金管理相关工作；2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司，从事货币基金管理工作，现担任现金投资部总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币基金基金经理，2015年01月担任鹏华安盈宝货币基金基金经理，2015年07月担任鹏华添利宝货币基金基金经理，2016年01月担任鹏华添利基金基金经理，2017年05月担任鹏华聚财通货币基金基金经理，2017年06月担任鹏华盈余宝货币基金基金经理，2017年06月担任鹏华金元宝货币基金基金经理，2018年08月担任鹏华弘泰混合基金基金经理，2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币基金基金经理，2018年09月担任鹏华货币基金基金经理，2018年11月担任鹏华弘泽混合基金基金经理，2018年12月担任鹏华弘康混合基金基金经理。叶朝明先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，经济增速继续下行，GDP同比增速为6.3%，较上年同期下降0.5个百分点。二季度CPI同比有所上行，PPI同比维持较低水平，通胀压力可控。中美贸易谈判出现反复，全球经济增长较为乏力，外需整体走弱。稳健的货币政策松紧适度，上半年央行通过降低准备金率、进行定向中期借贷便利操作等方式，保持流动性合理充裕，降低小微企业融资成本。5月下旬，银行间同业市场发生信用风险事件，流动性出现分层，在央行的积极举措下，半年末资金利率处于低位，中小银行同业业务融资有所恢复。上半年，资金面整体较为宽松，资金利率中枢基本稳定。债券市场整体呈现震荡行情，其中1 年期国开债收益率下降2BP，1 年期AA+短融收益率下降41bp。 2019年上半年，本基金结合组合流动性特征和市场情况，适度缩短组合剩余期限，提高了杠杆水平，在保证组合良好流动性的基础上，对各类资产进行了合理的比例配置。 报告期内基金的业绩表现 2019年上半年本基金的净值增长率为1.3614%，同期业绩基准增长率为0.1736% 。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年下半年，经济增长仍有下行压力。5月份美国提升中国部分商品关税的影响在三季度将逐渐体现，房地产融资收紧将制约后续投资，海外经济不振的背景下，国内外需求较为疲弱。CPI同比增速预计阶段性回落，PPI同比增速预计维持低位，通胀风险可控。美国下半年降息概率显著上升，海外部分央行已经开启降息，人民币汇率预期较为稳定。在稳增长的同时，坚持结构性去杠杆，货币政策将松紧适度，财政政策更加积极。流动性继续保持合理充裕，预计后续资金面较为平稳，货币市场利率将围绕公开市场操作利率窄幅波动，同业存单存量基本稳定，部分中小银行同业融资规模略有收缩。 基于以上分析，本组合2019年下半年将坚持稳健操作，防范信用风险，保持组合剩余期限在合理水平，确保组合的流动性安全。在市场波动中积极把握机会，努力提高组合收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1.有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述： 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 2.基金经理参与或决定估值的程度： 基金经理不参与或决定基金日常估值。 3.本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在本报告期累计分配收益282,433,458.95元，利润分配金额、方式等符合相关法规和本基金基金合同的规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为282,433,458.95元。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：鹏华增值宝货币市场基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 8,282,948,615.71 2,570,442,421.16 结算备付金 101,500.00 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 12,750,891,899.59 13,031,975,570.06 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 12,571,691,283.00 12,771,975,570.06 资产支持证券投资 179,200,616.59 260,000,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 8,878,519,084.29 1,290,548,575.81 应收证券清算款 - - 应收利息 97,303,597.04 44,979,167.09 应收股利 - - 应收申购款 4,506,828.20 82,530.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 30,014,271,524.83 16,938,028,264.12 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 3,077,348,591.32 2,764,576,253.11 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 5,048,729.12 3,398,017.80 应付托管费 934,949.83 629,262.54 应付销售服务费 4,674,749.19 3,146,312.79 应付交易费用 202,676.76 214,758.34 应交税费 141,545.05 93,276.47 应付利息 488,551.09 2,126,670.98 应付利润 5,610,596.48 4,037,633.90 递延所得税负债 - - 其他负债 126,230.78 224,000.00 负债合计 3,094,576,619.62 2,778,446,185.93 所有者权益： 实收基金 26,919,694,905.21 14,159,582,078.19 未分配利润 - - 所有者权益合计 26,919,694,905.21 14,159,582,078.19 负债和所有者权益总计 30,014,271,524.83 16,938,028,264.12 注: 报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额26,919,694,905.21份。 利润表 会计主体：鹏华增值宝货币市场基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 351,554,638.52 212,941,049.30 1.利息收入 341,468,379.92 211,155,429.64 其中：存款利息收入 102,053,235.02 93,931,157.43 债券利息收入 205,803,676.31 95,276,247.17 资产支持证券利息收入 5,037,472.63 - 买入返售金融资产收入 28,573,995.96 21,948,025.04 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 10,086,258.60 1,785,619.66 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 10,086,258.60 1,785,619.66 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 69,121,179.57 34,251,210.33 1．管理人报酬 6.4.8.2.1 28,298,350.59 12,031,590.33 2．托管费 6.4.8.2.2 5,240,435.30 2,228,072.30 3．销售服务费 6.4.8.2.3 26,202,176.37 11,140,361.43 4．交易费用 - 375.00 5．利息支出 9,115,884.30 8,662,451.82 其中：卖出回购金融资产支出 9,115,884.30 8,662,451.82 6．税金及附加 69,955.44 1,453.26 7．其他费用 194,377.57 186,906.19 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 282,433,458.95 178,689,838.97 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 282,433,458.95 178,689,838.97 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华增值宝货币市场基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 14,159,582,078.19 - 14,159,582,078.19 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 282,433,458.95 282,433,458.95 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 12,760,112,827.02 - 12,760,112,827.02 其中：1.基金申购款 116,817,760,765.12 - 116,817,760,765.12 2.基金赎回款 -104,057,647,938.10 - -104,057,647,938.10 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -282,433,458.95 -282,433,458.95 五、期末所有者权益（基金净值） 26,919,694,905.21 - 26,919,694,905.21 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 6,258,470,880.65 - 6,258,470,880.65 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 178,689,838.97 178,689,838.97 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 2,945,297,785.34 - 2,945,297,785.34 其中：1.基金申购款 62,269,199,858.56 - 62,269,199,858.56 2.基金赎回款 -59,323,902,073.22 - -59,323,902,073.22 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -178,689,838.97 -178,689,838.97 五、期末所有者权益（基金净值） 9,203,768,665.99 - 9,203,768,665.99 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署： 邓召明 苏波 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 鹏华增值宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]214号《关于核准鹏华增值宝货币市场基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华增值宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币370,258,412.57元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第085号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华增值宝货币市场基金基金合同》于2014年2月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为370,258,412.57 份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华增值宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据以及资产支持证券；期限在一年以内(含一年)的债券回购和中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。根据基金管理人2016年8月27日发布的《鹏华基金管理有限公司关于旗下部分货币市场基金修改基金合同和托管协议的公告》及修改后的《鹏华增值宝货币市场基金基金合同》，本基金的投资范围修改为：本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华增值宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 无。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注:无。 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券 成交总额的比例（%） 国信证券 95,225,572.60 100.00 - - 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例（%） 国信证券 670,300,000.00 100.00 8,973,200,000.00 100.00 权证交易 注:无。 应支付关联方的佣金 注:无。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 28,298,350.59 12,031,590.33 其中：支付销售机构的客户维护费 14,393,593.60 359,999.97 注:1、支付基金管理人鹏华基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.27%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 5,240,435.30 2,228,072.30 注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为0.05%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华增值宝货币 国信证券 8,351.50 鹏华基金公司 7,622,719.45 合计 7,631,070.95 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华增值宝货币 国信证券 38,998.39 鹏华基金公司 10,468,811.30 合计 10,507,809.69 注:支付基金销售机构的销售服务费年费率为0.25%，逐日计提，按月支付。日销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 - - - - - - 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 261,309,496.47 - - - - - 注:与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易，该类交易均在正常业务中按一般商业条款而订立。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 9,448,615.71 67,753.23 1,325,988.95 84,580.47 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与本管理人、管理人控股股东、托管人、委托人及委托人控股股东承销的证券。 其他关联交易事项的说明 于2019年6月30日，本基金持有6,500,000张中国建设银行的同业存单，成本总额为人民币642,387,607.06元，估值总额为人民币642,387,607.06元，占基金资产净值的比例为2.39%(2018年6月30日：持有3,000,000张中国建设银行的同业存单，成本总额为人民币297,101,821.18元，估值总额为人民币297,101,821.18元，占基金资产净值的比例为3.23%)。 本报告期内，本基金因投资中国建设银行的同业存单产生的利息收入合计827,903.14元（2018年上半年：355,852.70元）。 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:无。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额3,077,348,591.32元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 011901343 19华能SCP005 2019年7月1日 99.90 1,053,000 105,195,290.96 090208 09国开08 2019年7月1日 100.00 200,000 19,999,411.19 090212 09国开12 2019年7月1日 99.95 1,500,000 149,917,835.93 111808296 18中信银行CD296 2019年7月1日 98.84 198,000 19,571,111.83 111808312 18中信银行CD312 2019年7月1日 98.68 1,000,000 98,678,237.74 111809287 18浦发银行CD287 2019年7月1日 99.32 2,000,000 198,631,797.76 111815575 18民生银行CD575 2019年7月1日 99.00 1,300,000 128,693,925.56 111888340 18杭州银行CD080 2019年7月1日 98.94 1,235,000 122,196,094.46 111905068 19建设银行CD068 2019年7月1日 98.66 1,830,000 180,555,375.26 111906034 19交通银行CD034 2019年7月1日 99.00 405,000 40,095,108.10 111909175 19浦发银行CD175 2019年7月1日 99.41 1,500,000 149,108,889.79 111915235 19民生银行CD235 2019年7月1日 99.38 2,062,000 204,924,014.94 120231 12国开31 2019年7月1日 100.02 500,000 50,009,274.03 120248 12国开48 2019年7月1日 100.61 1,200,000 120,733,114.81 150203 15国开03 2019年7月1日 100.55 500,000 50,275,471.04 150402 15农发02 2019年7月1日 100.68 400,000 40,272,786.12 160215 16国开15 2019年7月1日 99.99 1,200,000 119,990,198.74 160313 16进出13 2019年7月1日 100.11 1,000,000 100,113,664.02 160315 16进出15 2019年7月1日 100.22 1,500,000 150,325,378.30 160420 16农发20 2019年7月1日 99.98 700,000 69,986,817.90 180209 18国开09 2019年7月1日 100.01 1,000,000 100,009,680.29 180216 18国开16 2019年7月1日 99.94 800,000 79,952,623.46 180312 18进出12 2019年7月1日 100.10 2,000,000 200,204,689.98 180410 18农发10 2019年7月1日 100.04 5,200,000 520,219,925.78 190201 19国开01 2019年7月1日 99.87 2,000,000 199,747,127.73 合计 32,283,000 3,219,407,845.72 交易所市场债券正回购 无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 12,750,891,899.59 42.48 其中：债券 12,571,691,283.00 41.89 资产支持证券 179,200,616.59 0.60 2 买入返售金融资产 8,878,519,084.29 29.58 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 8,283,050,115.71 27.60 4 其他各项资产 101,810,425.24 0.34 5 合计 30,014,271,524.83 100.00 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.83 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 3,077,348,591.32 11.43 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 73 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 73 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 40.90 11.43 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 11.79 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 24.43 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 2.45 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 31.55 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 111.12 11.43 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,981,779,516.41 7.36 其中：政策性金融债 1,981,779,516.41 7.36 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,419,880,444.23 5.27 6 中期票据 - - 7 同业存单 9,170,031,322.36 34.06 8 其他 - - 9 合计 12,571,691,283.00 46.70 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 180410 18农发10 5,200,000 520,219,925.78 1.93 2 111915235 19民生银行CD235 5,000,000 496,905,952.82 1.85 3 111905068 19建设银行CD068 5,000,000 493,320,697.43 1.83 4 111991235 19汇丰银行CD002 3,000,000 299,158,050.25 1.11 5 111913029 19浙商银行CD029 3,000,000 298,606,778.66 1.11 6 111994271 19天津银行CD035 3,000,000 297,873,854.34 1.11 7 111888340 18杭州银行CD080 3,000,000 296,832,618.13 1.10 8 111999866 19华融湘江银行CD049 3,000,000 295,711,701.92 1.10 9 111909060 19浦发银行CD060 2,500,000 248,591,563.35 0.92 10 180312 18进出12 2,000,000 200,204,689.98 0.74 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1304% 报告期内偏离度的最低值 -0.0155% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0509% 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 139053 深借呗2A 500,000 50,000,000.00 0.19 1 149811 借呗56A1 500,000 50,000,000.00 0.19 2 139248 万科26A1 300,000 30,000,000.00 0.11 3 139177 逸锟2A1 200,000 20,200,616.59 0.08 4 149805 借呗54A1 200,000 20,000,000.00 0.07 5 139601 绿城11优 90,000 9,000,000.00 0.03 注:截止本报告披露日，本组合已不再持有逸锟2A1。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 基金计价方法说明 （1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； （2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； （3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； （4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值； （5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本不存在超过当日基金资产净值的20％的情况。 7.8.2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本不存在超过当日基金资产净值的20％的情况。 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 97,303,597.04 4 应收申购款 4,506,828.20 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 101,810,425.24 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。 2、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 27,823,088 967.53 367,521,388.45 1.37 26,552,173,516.76 98.63 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 券商类机构 251,121,534.33 0.93 2 其他机构 71,905,363.88 0.27 3 其他机构 37,361,974.90 0.14 4 个人 28,205,596.30 0.10 5 个人 20,606,858.73 0.08 6 个人 10,575,016.95 0.04 7 个人 10,043,328.99 0.04 8 个人 9,514,225.12 0.04 9 个人 7,307,177.75 0.03 10 个人 7,253,788.58 0.03 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 481,139.35 0.0018 注:截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注:1、截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 2、截至本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金份额。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年2月26日）基金份额总额 370,258,412.57 本报告期期初基金份额总额 14,159,582,078.19 本报告期基金总申购份额 116,817,760,765.12 减：本报告期基金总赎回份额 104,057,647,938.10 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 26,919,694,905.21 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人无重大人事变动。 基金托管人的重大人事变动：托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 基金投资策略的改变 投资策略未发生变更。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 1 - - - - - 东方财富证券 1 - - - - 本报告期新增 东方证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - 本报告期新增 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 注:交易单元选择的标准和程序 （1）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是： 1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚； 4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； 6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 （2）选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 安信证券 - - - - - - 东方财富证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 95,225,572.60 100.00% 670,300,000.00 100.00% - - 海通证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注:本基金本报告期没有发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:无。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 鹏华基金管理有限公司 2019年8月23日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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