最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 南方多利增强债券A(202103) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1634866 | ||||||||
| 基金代码 | 202103 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方多利增强债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年8月23日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 南方多利增强债券 基金主代码 202102 交易代码 202102 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年8月28日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,949,040,233.21份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方多利增强债券A 南方多利增强债券C 下属分级基金的交易代码 202103 202102 报告期末下属分级基金的份额总额 1,662,326,353.88份 286,713,879.33份 注：1.本基金系原南方多利中短期债券投资基金于2007年8月28日转型而来。 2.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方多利”。 3.本基金自2009年9月23日起增加A类收费模式，原有收费模式称为C类。 基金产品说明 投资目标 本基金属于债券型基金，投资目标是在债券稳定收益的基础上，通过股票一级市场申购等投资手段积极投资获取高于投资基准的收益。 投资策略 首先我们根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期和债券组合结构；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响确定债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，我们采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益。 业绩比较基准 中央国债登记结算公司中债总指数（全价）。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，预期收益高于货币市场基金，风险低于混合型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 常克川 郭明 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 1、南方多利增强债券A 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 34,686,310.19 本期利润 35,576,264.82 加权平均基金份额本期利润 0.0206 本期基金份额净值增长率 2.12% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0238 期末基金资产净值 1,838,128,472.29 期末基金份额净值 1.1058 2、南方多利增强债券C 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 5,495,484.49 本期利润 5,926,084.33 加权平均基金份额本期利润 0.0198 本期基金份额净值增长率 1.97% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0213 期末基金资产净值 316,313,672.39 期末基金份额净值 1.1032 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方多利增强债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.21% 0.04% 0.47% 0.07% -0.26% -0.03% 过去三个月 0.57% 0.09% -0.53% 0.11% 1.10% -0.02% 过去六个月 2.12% 0.09% -0.37% 0.10% 2.49% -0.01% 过去一年 6.25% 0.07% 2.70% 0.10% 3.55% -0.03% 过去三年 8.58% 0.08% -0.12% 0.11% 8.70% -0.03% 自基金合同生效起至今 70.19% 0.19% 6.49% 0.11% 63.70% 0.08% 南方多利增强债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.17% 0.04% 0.47% 0.07% -0.30% -0.03% 过去三个月 0.48% 0.09% -0.53% 0.11% 1.01% -0.02% 过去六个月 1.97% 0.09% -0.37% 0.10% 2.34% -0.01% 过去一年 5.92% 0.07% 2.70% 0.10% 3.22% -0.03% 过去三年 7.58% 0.08% -0.12% 0.11% 7.70% -0.03% 自基金合同生效起至今 81.64% 0.20% 11.91% 0.12% 69.73% 0.08% 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / / 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年7月，根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为36172万元人民币。目前股权结构为：华泰证券股份有限公司41.16%、深圳市投资控股有限公司27.44%、厦门国际信托有限公司13.72%、兴业证券股份有限公司9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过8800亿元，旗下管理191只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户理财投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑迎迎 本基金基金经理 2017年10月13日 - 11年 女，中国人民大学金融学硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于农银汇理基金、富国基金，历任行业研究员、信用研究员、基金经理；2012年10月至2015年1月，任富国7天理财宝基金经理；2013年1月至2015年4月，任富国强回报基金经理；2014年3月至2016年10月，任富国可转换债券基金经理；2015年4月至2017年3月，任富国新天锋、富国收益增强基金经理；2015年8月至2016年9月，任富国新动力基金经理；2016年1月至2017年3月，任富国稳健增强基金经理。2017年6月加入南方基金；2017年9月至2018年12月，任南方荣毅基金经理；2017年8月至2019年1月，任南方通利基金经理；2017年8月至2019年5月，任南方高元基金经理；2017年8月至今，任南方荣光基金经理；2017年10月至今，任南方多利基金经理；2017年12月至今，任南方荣冠基金经理；2018年2月至今，任南方卓元基金经理；2018年9月至今，任南方泽元基金经理；2018年12月至今，任南方荣发、南方交元、南方畅利、南方昌元转债基金经理；2019年2月至今，任南方华元基金经理；2019年5月至今，任南方恒庆一年基金经理。 李璇 本基金基金经理（已离任） 2010年9月21日 2019年5月24日 11年 女，清华大学金融学学士、硕士，注册金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2007年加入南方基金，担任信用债高级分析师，现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月，任南方宝元基金经理；2012年12月至2014年9月，任南方安心基金经理；2015年12月至2017年2月，任南方润元基金经理；2013年7月至2017年9月，任南方稳利基金经理；2016年8月至2017年12月，任南方通利、南方荣冠基金经理；2016年8月至2018年2月，任南方丰元基金经理；2016年11月至2018年2月，任南方荣安基金经理；2017年1月至2018年7月，任南方和利基金经理；2017年3月至2018年7月，任南方荣优基金经理；2017年5月至2018年7月，任南方荣尊基金经理；2017年6月至2018年7月，任南方荣知基金经理；2017年7月至2018年7月，任南方荣年基金经理；2016年9月至2019年3月，任南方多元基金经理；2010年9月至2019年5月，任南方多利基金经理；2016年12月至2019年5月，任南方睿见混合基金经理；2017年1月至2019年5月，任南方宏元基金经理；2012年5月至今，任南方金利基金经理；2017年9月至今，任南方兴利基金经理；2018年7月至今，任南方配售基金经理；2019年1月至今，任南方国利基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年经济继续回落，1-6月工业增加值累计同比增长6.0%；1-6月固定资产投资累计同比增长5.8%；1-6月社会消费品零售总额累计同比增长8.4%。通胀方面，6月末CPI同比增速回升至2.7%，PPI回落至0%。金融数据方面，6月末M2同比增长8.5%，上半年信贷投放力度较大，非标收缩的趋势也明显好转，社融增速出现触底回升。 美联储上半年按兵不动，国内央行上半年分别在1月和5月进行了一次全面降准和定向降准，货币政策整体保持了稳健中性的态度。上半年美元指数上涨0.12%，人民币对美元汇率中间价贬值115个基点。 市场层面，上半年利率债收益率震荡为主，利率曲线变动不大。信用债方面，信用债整体表现好于同期限国开债。上半年权益市场表现较好，上证综指上涨19.45%，创业板指上涨20.87%,中证转债指数上涨13.30%。 投资运作上，债券方面，一季度看好债券资产的表现，二季度主要采用票息策略，适当提高静态收益水平，同时组合保持了合适的杠杆、久期水平，并通过利率债波段操作增厚收益。债券资产在收益率整体震荡下行的环境中取得了较好的投资效果。权益方面，由于去年12月和今年1月金融数据环比改善，春节后组合加仓了股性转债，对组合收益有所增强。此后央行一季度政策报告有所转向，组合4月降低了转债仓位，较好的控制了下行风险。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A份额净值为1.1058元，报告期内，份额净值增长率为2.12%，同期业绩基准增长率为-0.37%；本基金C份额净值为1.1032元，报告期内，份额净值增长率为1.97%，同期业绩基准增长率为-0.37%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,预计经济仍处于探底的阶段，外部需求减弱，叠加内部刺激政策有限，经济回升的动力较弱，需要依赖信贷和财政的发力对冲经济下行风险。通胀方面，目前GDP平减指数相对稳定，通胀和通缩的风险都不大。政策方面，全球货币政策下半年将重新进入宽松的通道中，国内考虑到刚兑打破后的信用收缩风险，以及海外货币政策对国内的约束减小，预计货币政策仍将以防风险和稳经济为主，短期内资金面趋紧的风险较小。利率债方面，考虑到当前内外部经济形势均存在较大的不确定性，流动性风险也依然没有完全消除，货币政策或继续维持较为宽松的状态，无风险利率上行的风险较低。信用债方面，包商银行事件影响颇为深远，信用修复的难度较大，下半年需要谨慎对待低资质信用债，精细择券严防信用风险。权益市场方面，受中美贸易战缓和的影响，市场情绪有所回暖，但经济下行压力依然较大，企业盈利增速难言好转，重点挖掘基本面扎实、业绩有望超预期的品种。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每类基金份额的每年收益分配次数最多为12次，各基金份额类别全年分配比例不得低于该类基金份额年度可供分配收益的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金A类基金份额和C类基金份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类基金份额和C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；目前本基金H类基金份额收益分配方式仅为现金分红；如未来条件允许，本基金H类基金份额可增加红利再投资的收益分配方式供H类基金份额持有人选择，该项调整须经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案并公告后实施，无需召开基金份额持有人大会审议；增加红利再投资的收益分配后，如H类基金份额持有人未选择，本基金H类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；同一类别每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期内2019年1月17日已分配数（A类每10份基金份额派发红利0.4500元，C类每10份基金份额派发红利0.4200元）为以往年度收益分配。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方多利增强债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，南方多利增强债券型证券投资基金的管理人——南方基金管理股份有限公司在南方多利增强债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方多利增强债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为A级57,190,294.82元，C级9,322,565.07元。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方多利增强债券型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：南方多利增强债券型证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资产 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日 资产： 银行存款 10,519,324.27 1,482,402.90 结算备付金 24,059,126.92 11,336,118.88 存出保证金 77,620.37 105,655.96 交易性金融资产 2,481,113,919.86 2,195,449,354.50 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,481,113,919.86 2,195,449,354.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 8,934,148.86 应收利息 48,765,129.73 35,859,941.05 应收股利 - - 应收申购款 2,492,520.69 1,150,627.56 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,567,027,641.84 2,254,318,249.71 负债和所有者权益 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 393,077,314.88 528,467,031.69 应付证券清算款 9,512,411.90 - 应付赎回款 7,952,584.86 4,086,864.73 应付管理人报酬 1,072,595.81 834,460.20 应付托管费 357,531.96 278,153.40 应付销售服务费 78,752.91 61,824.73 应付交易费用 55,749.82 93,040.18 应交税费 273,630.14 248,136.35 应付利息 100,354.30 353,561.76 应付利润 0.02 - 递延所得税负债 - - 其他负债 104,570.56 480,892.53 负债合计 412,585,497.16 534,903,965.57 所有者权益： 实收基金 1,949,040,233.21 1,525,657,948.39 未分配利润 205,401,911.47 193,756,335.75 所有者权益合计 2,154,442,144.68 1,719,414,284.14 负债和所有者权益总计 2,567,027,641.84 2,254,318,249.71 注：报告截止日2019年6月30日，南方多利增强债券A份额净值1.1058元，基金份额总额1,662,326,353.88份；南方多利增强债券C份额净值1.1032元，基金份额总额286,713,879.33份；总份额合计1,949,040,233.21份。 利润表 会计主体：南方多利增强债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 57,168,264.16 36,669,178.33 1.利息收入 60,639,465.18 42,648,894.69 其中：存款利息收入 238,599.16 58,454.95 债券利息收入 60,400,866.02 42,391,609.92 资产支持证券利息收入 - 142,894.20 买入返售金融资产收入 - 55,935.62 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -4,875,750.16 -12,655,239.08 其中：股票投资收益 -227,752.51 -461,517.69 基金投资收益 - - 债券投资收益 -4,647,997.65 -12,193,721.39 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,320,554.47 6,662,413.22 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 83,994.67 13,109.50 减：二、费用 15,665,915.01 9,066,893.87 1.管理人报酬 6,600,962.42 4,579,111.68 2.托管费 2,200,320.81 1,526,370.55 3.销售服务费 490,960.34 502,544.10 4.交易费用 90,861.95 100,152.33 5.利息支出 5,939,779.48 1,994,783.08 其中：卖出回购金融资产支出 5,939,779.48 1,994,783.08 6.税金及附加 201,327.61 141,115.26 7.其他费用 141,702.40 222,816.87 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 41,502,349.15 27,602,284.46 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 41,502,349.15 27,602,284.46 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方多利增强债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,525,657,948.39 193,756,335.75 1,719,414,284.14 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 41,502,349.15 41,502,349.15 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） 423,382,284.82 36,656,086.46 460,038,371.28 其中：1.基金申购款 1,725,435,016.93 167,938,214.67 1,893,373,231.60 2.基金赎回款 -1,302,052,732.11 -131,282,128.21 -1,433,334,860.32 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - -66,512,859.89 -66,512,859.89 五、期末所有者权益（基金净值） 1,949,040,233.21 205,401,911.47 2,154,442,144.68 项目 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,349,603,265.37 91,005,257.59 1,440,608,522.96 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 27,602,284.46 27,602,284.46 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） 330,099,289.73 30,222,431.61 360,321,721.34 其中：1.基金申购款 817,766,231.77 66,798,655.19 884,564,886.96 2.基金赎回款 -487,666,942.04 -36,576,223.58 -524,243,165.62 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - -8,724,138.71 -8,724,138.71 五、期末所有者权益（基金净值） 1,679,702,555.10 140,105,834.95 1,819,808,390.05 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,600,962.42 4,579,111.68 其中：支付销售机构的客户维护费 209,975.74 531,536.75 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.60%/ 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,200,320.81 1,526,370.55 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方多利增强债券A 南方多利增强债券C 合计 工商银行 - 141,231.56 141,231.56 华泰证券 - 1,631.22 1,631.22 南方基金 - 51,175.48 51,175.48 兴业证券 - 73.92 73.92 合计 - 194,112.18 194,112.18 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方多利增强债券A 南方多利增强债券C 合计 南方基金 - 207,971.29 207,971.29 中国工商银行 - 139,337.08 139,337.08 华泰证券 - 1,361.67 1,361.67 兴业证券 - 103.16 103.16 合计 - 348,773.20 348,773.20 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。C类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.30%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金资产净值 X 0.30%/ 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 10,519,324.27 41,030.60 34,605,598.33 31,177.59 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 无。 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额190,077,314.88元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 101655022 16沙钢MTN002 2019年7月1日 100.63 300,000 30,189,000.00 101763005 17晋能MTN002 2019年7月1日 102.26 145,000 14,827,700.00 180312 18进出12 2019年7月1日 100.16 900,000 90,144,000.00 190201 19国开01 2019年7月1日 99.96 687,000 68,672,520.00 合计 - - - 2,032,000 203,833,220.00 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额203,000,000.00元，截至2019年7月1日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,481,113,919.86 96.65 其中：债券 2,481,113,919.86 96.65 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 34,578,451.19 1.35 8 其他资产 51,335,270.79 2.00 9 合计 2,567,027,641.84 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600831 广电网络 31,095,511.46 1.81 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600831 广电网络 30,867,758.95 1.80 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 31,095,511.46 卖出股票收入（成交）总额 30,867,758.95 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 170,112,000.00 7.90 其中：政策性金融债 170,112,000.00 7.90 4 企业债券 1,256,107,258.10 58.30 5 企业短期融资券 394,248,200.00 18.30 6 中期票据 523,378,000.00 24.29 7 可转债（可交换债） 137,268,461.76 6.37 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,481,113,919.86 115.16 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 143271 17南铝债 900,000 91,602,000.00 4.25 2 180312 18进出12 900,000 90,144,000.00 4.18 3 190201 19国开01 800,000 79,968,000.00 3.71 4 136236 16复药01 710,000 71,511,200.00 3.32 5 041800425 18淮北矿业CP002 700,000 70,434,000.00 3.27 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 77,620.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 48,765,129.73 5 应收申购款 2,492,520.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 51,335,270.79 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 132009 17中油EB 25,602,621.00 1.19 2 132012 17巨化EB 23,031,264.00 1.07 3 132015 18中油EB 20,132,057.40 0.93 4 113014 林洋转债 19,888,538.00 0.92 5 113015 隆基转债 12,774,000.00 0.59 6 128019 久立转2 11,967,158.74 0.56 7 132011 17浙报EB 8,123,120.00 0.38 8 132013 17宝武EB 2,720,366.80 0.13 9 113518 顾家转债 194,955.20 0.01 10 128024 宁行转债 56,907.50 0.00 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 南方多利增强债券A 23,858 69,675.85 776,032,473.29 46.68% 886,293,880.59 53.32% 南方多利增强债券C 14,376 19,943.93 9,950,667.54 3.47% 276,763,211.79 96.53% 合计 38,234 50,976.62 785,983,140.83 40.33% 1,163,057,092.38 59.67% 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 南方多利增强债券A 475,912.93 0.0286% 南方多利增强债券C 37,203.38 0.0130% 合计 513,116.31 0.0263% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 南方多利增强债券A 0~10 南方多利增强债券C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 南方多利增强债券A 0 南方多利增强债券C 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方多利增强债券A 南方多利增强债券C 基金合同生效日(2007年8月28日)基金份额总额 - 509,788,781.00 本报告期期初基金份额总额 1,298,590,459.96 227,067,488.43 本报告期基金总申购份额 1,398,480,144.22 326,954,872.71 减：报告期基金总赎回份额 1,034,744,250.30 267,308,481.81 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 1,662,326,353.88 286,713,879.33 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 银河证券 2 30,867,758.95 100.00% 28,131.58 100.00% - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 银河证券 1,346,095,601.96 100.00% 25,422,333,000.00 100.00% - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |