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| 南方天天宝货币A(004970) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1634795 | ||||||||
| 基金代码 | 004970 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方天天宝货币市场基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2019年8月23日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 南方天天宝货币市场基金 基金简称 南方天天宝货币 基金主代码 004970 交易代码 004970 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年8月9日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 9,358,391,896.94份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方天天宝货币A 南方天天宝货币B 下属分级基金的交易代码 004970 004971 报告期末下属分级基金的份额总额 9,200,425,569.98份 157,966,326.96份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方天天宝”。 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收益。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 常克川 田东辉 联系电话 0755-82763888 010-68858113 电子邮箱 manager@southernfund.com tiandonghui@psbc.com 客户服务电话 400-889-8899 95580 传真 0755-82763889 010-68858120 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 1、南方天天宝货币A 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 99,550,902.84 本期利润 99,550,902.84 本期净值收益率 1.2333% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末基金资产净值 9,200,425,569.98 期末基金份额净值 1.0000 2、南方天天宝货币B 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 4,842,401.92 本期利润 4,842,401.92 本期净值收益率 1.3533% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末基金资产净值 157,966,326.96 期末基金份额净值 1.0000 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方天天宝货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2077% 0.0006% 0.1126% 0.0000% 0.0951% 0.0006% 过去三个月 0.5861% 0.0006% 0.3418% 0.0000% 0.2443% 0.0006% 过去六个月 1.2333% 0.0009% 0.6810% 0.0000% 0.5523% 0.0009% 过去一年 2.9768% 0.0049% 1.3781% 0.0000% 1.5987% 0.0049% 自基金合同生效起至今 6.4146% 0.0053% 2.6251% 0.0000% 3.7895% 0.0053% 南方天天宝货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2275% 0.0006% 0.1126% 0.0000% 0.1149% 0.0006% 过去三个月 0.6462% 0.0006% 0.3418% 0.0000% 0.3044% 0.0006% 过去六个月 1.3533% 0.0009% 0.6810% 0.0000% 0.6723% 0.0009% 过去一年 3.2222% 0.0049% 1.3781% 0.0000% 1.8441% 0.0049% 自基金合同生效起至今 6.8965% 0.0053% 2.6251% 0.0000% 4.2714% 0.0053% 注：本基金收益分配为按日结转份额。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / / 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年7月，根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为36172万元人民币。目前股权结构为：华泰证券股份有限公司41.16%、深圳市投资控股有限公司27.44%、厦门国际信托有限公司13.72%、兴业证券股份有限公司9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过8800亿元，旗下管理191只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户理财投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 夏晨曦 本基金基金经理 2017年8月9日 - 14年 香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金，曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务，现任现金投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年5月至2012年7月，任固定收益部投资经理，负责社保、专户及年金组合的投资管理；2013年1月至2014年12月，任南方理财30天基金经理；2012年7月至2015年1月，任南方润元基金经理；2014年7月至2016年11月，任南方薪金宝基金经理；2014年12月至2016年11月，任南方理财金基金经理；2012年8月至今，任南方理财14天基金经理；2012年10月至今，任南方理财60天基金经理；2014年7月至今，任南方现金增利、南方现金通基金经理；2014年12月至今，任南方收益宝基金经理；2016年2月至今，任南方日添益货币基金经理；2016年10月至今，任南方天天利基金经理；2017年8月至今，任南方天天宝基金经理；2018年11月至今，任南方1-3年国开债基金经理；2018年12月至今，任南方3-5年农发债基金经理；2019年3月至今，任南方7-10年国开债基金经理。 董浩 本基金基金经理 2017年8月9日 - 8年 南开大学金融学硕士，具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金，历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员；2014年3月至2015年9月，任南方现金通基金经理助理；2015年9月至2016年8月，任南方50债基金经理；2015年9月至2018年7月，任南方中票基金经理；2015年9月至今，任南方现金通基金经理；2016年2月至今，任南方日添益货币基金经理；2016年8月至今，任南方10年国债基金经理；2016年11月至今，任南方理财60天基金经理；2017年8月至今，任南方天天宝基金经理；2018年11月至今，任南方1-3年国开债基金经理；2018年12月至今，任南方3-5年农发债基金经理；2019年3月至今，任南方7-10年国开债基金经理；2019年5月至今，任南方收益宝基金经理。 蔡奕奕 本基金基金经理 2019年5月24日 - 13年 女，中南大学管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于万家基金、银河基金、融通基金，历任交易员、研究员、基金经理助理；2011年10月至2015年3月，任融通易支付货币基金经理；2012年3月至2015年3月，任融通四季添利债券基金经理；2012年11月至2015年3月，任融通岁岁添利债券基金经理；2014年8月至2015年3月，任融通月月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金；2016年8月至2019年5月，任南方日添益基金经理；2016年8月至今，任南方薪金宝、南方理财金基金经理；2016年11月至今，任南方天天利基金经理；2017年8月至今，任南方收益宝基金经理；2019年5月至今，任南方天天宝基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年经济继续回落，1-6月工业增加值累计同比增长6.0%；1-6月固定资产投资累计同比增长5.8%；1-6月社会消费品零售总额累计同比增长8.4%。通胀方面，6月末CPI同比增速回升至2.7%，PPI回落至0%。金融数据方面，6月末M2同比增长8.5%，上半年信贷投放力度较大，非标收缩的趋势也明显好转，社融增速出现触底回升。 美联储上半年按兵不动，但在6月议息会议后的声明中表示，美国经济前景的不确定性增加，通胀长期低于目标。国内方面，央行上半年分别在1月和5月进行了一次全面降准和定向降准，货币政策整体保持了稳健中性的态度。上半年美元指数上涨0.12%，人民币对美元汇率中间价贬值115个基点。 市场层面，上半年资金面保持合理充裕，二季度后波动有所增强。利率债收益率震荡为主，利率曲线整体变动不大。信用债方面，信用债整体表现好于同期限国开债。报告期内，1年国债、1年国开收益率分别上行14BP、7BP，3个月AAA等级同业存单利率下行40BP；6个月AAA等级同业存单利率下行31BP。在基金运作上，上半年投资操作中性稳健，采取了适中的杠杆和久期策略，配置上跟随市场以配置中短久期资产为主，在税期、季末等关键时点择机配置了绝对收益较高资产，为增厚组合收益提供了有力保障。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A份额净值收益率为1.2333%，同期业绩基准收益率为0.6810%；本基金B份额净值收益率为1.3533%，同期业绩基准收益率为0.6810%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济层面，展望下半年,预计经济仍处于探底的阶段，外部需求减弱，叠加内部刺激政策有限，经济回升的动力较弱，需要依赖信贷和财政的发力对冲经济下行风险。基本面方面，生产和需求均有所改善，生产端的改善更为明显，需求端则有一定出口回暖的影响。此外，库存指数也明显回落，目前或已处于库存去化的后期。通胀方面，目前GDP平减指数相对稳定，通胀和通缩的风险都不大。预计2019年全年CPI中枢维持在2.4%左右，较2018年小幅抬升；PPI中枢回落至0.5%左右，较2018年显著下降。 政策方面，全球货币政策下半年将重新进入宽松的通道中，国内考虑到刚兑打破后的信用收缩风险，以及海外货币政策对国内的约束减小，预计货币政策仍将以防风险和稳经济为主，短期内资金面趋紧的风险较小，财政投放力度及持续性有待观察。 债市策略方面，考虑到当前内外部经济形势均存在较大的不确定性，国内经济下行压力加大，流动性风险也依然没有完全消除，货币政策或继续维持较为宽松的状态，财政政策也将延续上半年基调，整体来看，没有强刺激政策的背景下，基本面上行的风险较小，因此，无风险利率上行的风险较低。信用债方面，包商银行事件影响颇为深远，信用修复的难度较大，下半年需要谨慎对待低资质信用债，精细择券严防信用风险。在保持组合良好流动性的基础上，为广大客户提供持续稳定的投资收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日累计收益支付时，若当日净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日基金净收益小于零时，缩减基金份额持有人基金份额；当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期内应分配收益104,393,304.76元,实际分配收益104,393,304.76元。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方天天宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、利润分配、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了2019年半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：南方天天宝货币市场基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资产 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日 资产： 银行存款 2,790,491,642.41 2,871,392,447.25 结算备付金 19,690,601.32 6,077,272.73 存出保证金 48,879.61 - 交易性金融资产 6,530,825,254.38 3,003,175,667.66 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 6,530,825,254.38 3,003,175,667.66 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 736,951,471.73 1,029,900,299.85 应收证券清算款 50,053,630.60 - 应收利息 29,751,444.92 24,378,718.40 应收股利 - - 应收申购款 3,385,222.06 1,343,748.98 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 10,161,198,147.03 6,936,268,154.87 负债和所有者权益 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 797,511,329.74 73,107,650.33 应付证券清算款 93,013.70 - 应付赎回款 2,000.00 - 应付管理人报酬 2,430,430.17 1,409,420.37 应付托管费 607,607.54 352,355.09 应付销售服务费 1,866,590.49 990,167.57 应付交易费用 72,121.77 43,150.62 应交税费 9,603.86 6,667.34 应付利息 88,103.87 34,172.29 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 125,448.95 369,000.00 负债合计 802,806,250.09 76,312,583.61 所有者权益： 实收基金 9,358,391,896.94 6,859,955,571.26 未分配利润 - - 所有者权益合计 9,358,391,896.94 6,859,955,571.26 负债和所有者权益总计 10,161,198,147.03 6,936,268,154.87 注：报告截止日2019年6月30日，南方天天宝货币A份额净值1.0000元，基金份额总额9,200,425,569.98份；南方天天宝货币B份额净值1.0000元，基金份额总额157,966,326.96份；总份额合计9,358,391,896.94份。 利润表 会计主体：南方天天宝货币市场基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 137,239,183.96 9,881,167.71 1.利息收入 133,661,485.67 8,928,968.05 其中：存款利息收入 51,500,000.83 1,248,378.42 债券利息收入 61,281,388.91 6,483,705.54 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 20,880,095.93 1,196,884.09 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,577,698.29 952,199.66 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 3,577,698.29 952,199.66 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 32,845,879.20 2,128,298.05 1.管理人报酬 13,512,793.12 674,686.56 2.托管费 3,378,198.26 168,671.67 3.销售服务费 10,132,115.10 191,372.63 4.交易费用 - - 5.利息支出 5,674,873.55 899,107.50 其中：卖出回购金融资产支出 5,674,873.55 899,107.50 6.税金及附加 12,850.22 313.22 7.其他费用 135,048.95 194,146.47 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 104,393,304.76 7,752,869.66 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 104,393,304.76 7,752,869.66 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方天天宝货币市场基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 6,859,955,571.26 - 6,859,955,571.26 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 104,393,304.76 104,393,304.76 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） 2,498,436,325.68 - 2,498,436,325.68 其中：1.基金申购款 83,176,641,737.21 - 83,176,641,737.21 2.基金赎回款 -80,678,205,411.53 - -80,678,205,411.53 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - -104,393,304.76 -104,393,304.76 五、期末所有者权益（基金净值） 9,358,391,896.94 - 9,358,391,896.94 项目 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 369,455,200.76 - 369,455,200.76 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 7,752,869.66 7,752,869.66 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） 1,079,173,303.42 - 1,079,173,303.42 其中：1.基金申购款 3,101,190,435.60 - 3,101,190,435.60 2.基金赎回款 -2,022,017,132.18 - -2,022,017,132.18 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - -7,752,869.66 -7,752,869.66 五、期末所有者权益（基金净值） 1,448,628,504.18 - 1,448,628,504.18 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司(“中国邮储银行”) 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 13,512,793.12 674,686.56 其中：支付销售机构的客户维护费 5,632,557.14 50,049.01 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.32%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.32% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,378,198.26 168,671.67 注:支付基金托管人中国邮储银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.08% / 当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方天天宝货币A 南方天天宝货币B 合计 华泰证券 42,343.75 108.98 42,452.73 南方基金 12,181.68 8,189.25 20,370.93 中国邮储 71,431.97 353.33 71,785.30 合计 125,957.40 8,651.56 134,608.96 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方天天宝货币A 南方天天宝货币B 合计 华泰证券 5,302.74 232.39 5,535.13 南方基金 10,534.13 7,742.30 18,276.43 中国邮储 60,098.68 13.68 60,112.36 合计 75,935.55 7,988.37 83,923.92 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值X 约定年费率/ 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 单位：人民币元 本期2019年1月1日至2019年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国邮储银行 - - - - 644,172,000.00 45,702.78 单位：人民币元 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国邮储银行 - - - - - - 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 南方天天宝货币A 南方天天宝货币B 基金合同生效日（2017年8月9日）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 29,292,589.46 - 报告期间申购/买入总份额 26,338,801.85 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 50,000,000.00 - 报告期末持有的基金份额 5,631,391.31 - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.06% - 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮储银行 491,642.41 34,358.11 1,607,777.74 11,286.29 注：本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 利润分配情况 南方天天宝货币A 单位：人民币元 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 本期利润分配合计 备注 99,550,902.84 - - 99,550,902.84 - 南方天天宝货币B 单位：人民币元 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 本期利润分配合计 备注 4,842,401.92 - - 4,842,401.92 - 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额700,511,329.74元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111998612 19长沙银行CD085 2019年7月1日 98.76 1,981,000 195,634,772.14 150208 15国开08 2019年7月1日 100.93 271,000 27,352,193.93 170402 17农发02 2019年7月1日 100.52 700,000 70,362,084.24 180202 18国开02 2019年7月1日 101.06 800,000 80,849,859.62 190201 19国开01 2019年7月1日 99.96 600,000 59,975,520.18 199922 19贴现国债22 2019年7月1日 99.61 1,600,000 159,382,016.43 199923 19贴现国债23 2019年7月1日 99.53 1,400,000 139,335,928.55 合计 - - - 7,352,000 732,892,375.09 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额97,000,000.00元，截至2019年7月1日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 6,530,825,254.38 64.27 其中：债券 6,530,825,254.38 64.27 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 736,951,471.73 7.25 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,810,182,243.73 27.66 4 其他资产 83,239,177.19 0.82 5 合计 10,161,198,147.03 100.00 债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.58 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 797,511,329.74 8.52 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 101 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 28.48 8.52 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）-60天 5.23 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）-90天 27.25 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）-120天 3.21 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）-397天（含） 44.06 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 108.22 8.52 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 368,586,564.91 3.94 2 央行票据 - - 3 金融债券 421,807,460.25 4.51 其中：政策性金融债 421,807,460.25 4.51 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 520,288,917.29 5.56 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,220,142,311.93 55.78 8 其他 - - 9 合计 6,530,825,254.38 69.79 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111916158 19上海银行CD158 5,000,000 499,157,255.39 5.33 2 111922012 19邮储银行CD012 3,000,000 299,529,537.69 3.20 3 111909175 19浦发银行CD175 3,000,000 298,217,659.09 3.19 4 111998612 19长沙银行CD085 2,500,000 246,888,909.82 2.64 5 111999677 19河北银行CD046 2,400,000 236,610,103.99 2.53 6 111981163 19广州农村商业银行CD079 2,000,000 199,659,108.55 2.13 6 111981192 19郑州银行CD119 2,000,000 199,659,108.55 2.13 8 111980576 19中原银行CD176 2,000,000 198,725,105.86 2.12 9 111994445 19徽商银行CD030 2,000,000 198,499,090.39 2.12 10 111997965 19贵阳银行CD066 2,000,000 197,612,178.60 2.11 10 111998044 19东莞农村商业银行CD047 2,000,000 197,612,178.60 2.11 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0711% 报告期内偏离度的最低值 -0.0105% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0295% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除19浦发银行CD175（证券代码111909175）、19上海银行CD158（证券代码111916158）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、19浦发银行CD175（证券代码111909175） 2018年12月28日浦发银行公告，因存在违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会无锡监管分局根据相关法律法规对公司进行处罚。2018年9月30日浦发银行公告，因存在违法违规行为，中国银行业监督管理委员会盐城监管分局根据《中华人民共和国银行业监督管理法》对公司进行处罚，罚款人民币25万元。2018年8月31日浦发银行公告，因存在违法违规行为，中国银行业监督管理委员会温州监管分局根据相关法律法规对公司进行处罚。 2、19上海银行CD158（证券代码111916158） 2018年10月18日,上海银行公告,上海银行存在涉嫌违法违规行为，中国银行业监督管理委员会上海监管局根据相关法律法规对公司进行处罚决定。2018年10月8日,上海银行公告,上海银行存在涉嫌违法违规行为，中国银行业监督管理委员会上海监管局根据相关法律法规对公司进行处罚决定。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 48,879.61 2 应收证券清算款 50,053,630.60 3 应收利息 29,751,444.92 4 应收申购款 3,385,222.06 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 83,239,177.19 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 南方天天宝货币A 1,552,017 5,928.04 32,831,851.57 0.36% 9,167,593,718.41 99.64% 南方天天宝货币B 24,783 6,373.98 50,512,308.07 31.98% 107,454,018.89 68.02% 合计 1,576,800 5,935.05 83,344,159.64 0.89% 9,275,047,737.30 99.11% 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 信托类机构 16,424,372.05 0.18% 2 基金类机构 15,059,633.37 0.16% 3 其他机构 9,181,711.63 0.10% 4 券商类机构 6,770,201.88 0.07% 5 其他机构 6,169,068.90 0.07% 6 其他机构 5,631,391.31 0.06% 7 基金类机构 4,019,882.39 0.04% 8 其他机构 4,005,347.41 0.04% 9 基金类机构 3,066,934.86 0.03% 10 基金类机构 2,610,054.11 0.03% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 南方天天宝货币A 22,520.24 0.0002% 南方天天宝货币B 78,475.09 0.0497% 合计 100,995.33 0.0011% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方天天宝货币A 南方天天宝货币B 基金合同生效日(2017年8月09日)基金份额总额 287,420,826.93 30,005,190.54 本报告期期初基金份额总额 5,446,656,298.61 1,413,299,272.65 本报告期期间基金总申购份额 81,758,348,761.17 1,418,292,976.04 减:本报告期基金总赎回份额 78,004,579,489.80 2,673,625,921.73 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 9,200,425,569.98 157,966,326.96 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信证券 2 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中信证券 339,991,091.90 100.00% 15,930,400,000.00 100.00% - 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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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