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| 南方安泰混合A(003161) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1634761 | ||||||||
| 基金代码 | 003161 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方安泰混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年8月23日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 南方安泰混合 基金主代码 003161 交易代码 003161 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年9月22日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 395,091,239.94份 基金合同存续期 不定期 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方安泰混合”。 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值，为投资者提供稳健的养老理财工具。 投资策略 本基金在资产配置方面采用优化的恒定比例投资组合保险策略（优化CPPI）。CPPI策略是国际通行的一种投资组合保险策略，优化的CPPI策略是对CPPI策略的一种优化，它主要是通过金融工程技术和数量分析等工具，根据市场的波动来动态调整风险资产与稳健资产在投资组合中的比重，以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值，以达到增强组合收益的效果。该策略的具体实施主要有以下步骤：第一步，确定基金价值底线。根据投资组合期末最低目标价值和合理的折现率设定当前应持有的稳健资产的数量，即投资组合的价值底线,计算投资组合现时净值超过价值底线的数额;第二步，确定风险资产。将相当于净值超过价值底线的数额特定倍数的资金投资于风险资产（如股票等），以实现最低目标价值的增值。第三步，调整风险乘数及资产配置比例。本基金将根据市场波动的特点以及预期的风险与收益的匹配关系，定期计算风险乘数上限并对实际风险乘数进行监控，一旦实际风险乘数超过当期风险乘数上限，则重复前两个步骤的操作，对风险乘数进而整体资产配置比例进行动态调整。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85% 风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、中低收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 常克川 田青 联系电话 0755-82763888 010-67595096 电子邮箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-8899 010-67595096 传真 0755-82763889 010-66275853 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 6,236,134.16 本期利润 32,482,466.72 加权平均基金份额本期利润 0.0731 本期基金份额净值增长率 6.55% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0978 期末基金资产净值 443,149,372.12 期末基金份额净值 1.1216 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.26% 0.22% 1.18% 0.19% 0.08% 0.03% 过去三个月 0.78% 0.35% 0.54% 0.23% 0.24% 0.12% 过去六个月 6.55% 0.34% 5.63% 0.23% 0.92% 0.11% 过去一年 6.01% 0.30% 5.76% 0.23% 0.25% 0.07% 自基金合同生效起至今 12.16% 0.21% 10.50% 0.17% 1.66% 0.04% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年7月，根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为36172万元人民币。目前股权结构为：华泰证券股份有限公司41.16%、深圳市投资控股有限公司27.44%、厦门国际信托有限公司13.72%、兴业证券股份有限公司9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过8800亿元，旗下管理191只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户理财投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孙鲁闽 本基金基金经理 2016年9月22日 - 16年 南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士，具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行，2003年4月加入南方基金，历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理、权益投资部副总监，现任权益投资部董事总经理；2007年12月至2010年10月，担任南方基金企业年金和专户的投资经理。2011年6月至2017年7月，任南方保本基金经理；2015年12月至2017年12月，任南方瑞利保本基金经理；2015年5月至2018年6月，任南方丰合保本基金经理；2016年1月至2019年1月，任南方益和保本基金经理；2010年12月至2019年5月，任南方避险基金经理；2015年4月至今，任南方利淘基金经理；2015年5月至今，任南方利鑫基金经理；2016年9月至今，任南方安泰混合基金经理；2016年11月至今，任南方安裕混合基金经理；2017年7月至今，任南方安睿混合基金经理；2017年12月至今，任南方瑞利混合基金经理；2018年1月至今，任南方融尚再融资基金经理；2018年6月至今，任南方新蓝筹混合、南方改革机遇、南方甑智混合基金经理；2018年11月至今，任南方固胜定期开放混合基金经理；2019年1月至今，任南方益和混合基金经理；2019年5月至今，任南方致远混合基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年以来宏观层面中国经济下行趋势明显，尚未出现拐点迹象。6月份生产端工业增加值同比增速为6.3%，仍然低位徘徊；需求端1-6月份固定资产投资完成额与社会消费品零售总额累计同比增速分别为5.8%与9.8%，继续保持在较低水平。与此同时，中美贸易战紧张局势再次袭来，外需加速疲软，6月份出口金额同比转负，下降至-1.3%，进一步制约经济企稳。在流动性方面，随着包商银行等事件的不断发酵，市场流动性出现了一定的紧张，信用风险问题再度成为隐患。为安抚金融市场情绪，央行将持续保持流动性合理充裕，资金价格不断走低，甚至出现过银行间回购利率低于1%的极端情况。综合而言，上半年经济环境有所恶化，企业未来盈利明显承压。政策环境比较友好，但能否取得积极效果仍待进一步观察。 权益市场，今年以来A股尽管经历短暂过山车，4月中上旬上证综指创年内新高，此后市场大幅调整，但上半年涨幅仍达到19.45%。4月底以来的调整，对市场风险偏好构成了较大压力，主导了5、6月份的市场行情。我们判断回调主要原因在于三点：第一，中美贸易战紧张局势升级，市场风险偏好大幅降低；第二，国内宏观经济下行压力加大，投资者对经济增长预期及企业未来盈利存在较大担忧；第三，前期上涨节奏较快，估值修复迅速，部分行业及个股估值偏高。但就估值而言，截止6月底，上涨综指市盈率为13倍，上证50市盈率10倍，创业板指市盈率48倍，对中长期资金来说还是具有相当大的吸引力。债券市场，由于市场流动性极为充裕，叠加经济下行压力下货币政策持续宽松的预期以及全球范围内货币竞相宽松，收益率曲线扁平化趋势明显，债券市场取得良好的表现。 上半年，随A股市场的变化，南方安泰权益仓位也做出相应调整，一季度股票仓位提高10个点左右；4月初，考虑到市场涨幅过快，部分股票估值过高，我们认为市场后续存在较大不确定性，作为回应，我们小幅降低了权益仓位。在风格上，本基金的核心股票仓位投向低估值、高分红、具有安全边际的价值股，同时积极寻找具有竞争优势的白马股投资机会。在组合股票配置方面，本基金着眼于以下三个方向：第一，产业链分工和产业结构升级的背景下，在全球范围内有竞争优势和获得产业政策支持的优势企业；第二，在消费市场升级和经济增速下行的背景下，盈利增长确定性和持续高的行业；第三，在市场利率持续下行的背景下，类债券的高股息率权益类产品。固定收益投资上，本基金以短久期、高流动性、高评级的债券或存单适当加杠杆进行配置来获取稳定的持有收益。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.1216元，报告期内，份额净值增长率为6.55%，同期业绩基准增长率为5.63%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济增长趋势性下行对资本市场构成了较大压力，尽管政策层面采取大量政策对冲，但相比此前，目前效果大打折扣。房价高企已成为中央政府的心头之痛，房住不炒严格执行，依赖房地产短期刺激经济成为历史；地方政府债务约束对基建投资构成了较大压力，短期需求刺激政策边际效用大幅降低，难以有效延缓经济下行的趋势。流动性层面，当前似乎已经陷入流动性陷阱，信用风险成为市场关注焦点。过去几年大幅宽松的货币政策，导致宏观杠杆率过快上升，压制未来进一步宽松的预期。更为本质的是，债务驱动型的经济增长模式已达极致，货币政策无法成为经济增长的引擎。同时，近两年造成经济增长与资本市场巨大不确定性的中美贸易战紧张局势会再次袭来，不断升级，并且预计未来也会长期存在，这对包括股市在内的风险资产构成了长期存在的压力。然而，我们也乐观地看到政府及企业在严肃反思经济发展路径与模式问题，顶住经济下行压力没有过度刺激房地产，并且提出了供给侧结构性改革及进一步扩大开放格局。尽管进展比较缓慢和痛苦，但毫无疑问经济增长的质量未来将会大幅提高。 我们认为A股下半年仍将处于震荡行情，但结构性机会仍能给投资者带来一定收益。从长期来看，我们对A股充满了信心。一方面，我们看好居民和机构对股票的配置需求不断提升。首先，在地产遭遇严厉调控政策、存款理财收益率维持低位的情况下，我们认为未来居民会增加对股票的配置。其次，基本养老金入市、保险资金再配置、陆港通、MSCI纳入A股，都给A股带来了新增资金，而这些新增资金的风格偏好是长期投资、价值投资。另一方面，A股的监管和制度正在发生深刻变革，引导投资者进行价值投资及长期投资。监管层敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险，采取规范上市公司再融资行为、强化退市制度执行力度以及新设科创板等多项措施，立志打造一个“规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。再者，MSCI纳入A股，将使A股的估值体系与国际接轨，大股票、行业龙头的估值溢价将逐步体现。最后，短期来看，A股在大类资产中的性价比相对较高。与其他国家股市对比，A股目前的整体估值处于较低的水平，且与其他市场相关性偏低，因此在全球配置中具备优化组合风险收益比的重要作用。 我们认为债券仍然具备一定的配置价值。美国宏观经济数据开始恶化，美联储明显转向鸽派，下半年继续降息的概率比较大。此外全球多个国家已经开始了降息进程，全球流动性宽松阶段正在到来。这些因素一定程度上打开了央行继续实施宽松货币政策的空间，整体环境比较利好债券市场。与此同时，在供给侧改革持续推进、融资成本边际上升的情况下，需要防范个别企业的信用风险问题。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若本基金单位净值连续10个工作日不低于1.15元，且第10个工作日的基金可供分配利润大于零时，则本基金将以该日为基金收益分配基准日进行收益分配，但本基金两次收益分配基准日间的间隔不得低于30个工作日，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内,本基金未实施利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：南方安泰混合型证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资产 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日 资产： 银行存款 2,497,324.02 1,763,498.50 结算备付金 2,588,787.92 2,616,900.80 存出保证金 28,978.25 19,374.78 交易性金融资产 490,455,454.39 631,384,129.23 其中：股票投资 86,117,708.09 95,502,313.07 基金投资 - - 债券投资 404,337,746.30 535,881,816.16 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 39,220.75 2,762,592.67 应收利息 6,872,184.66 6,718,140.14 应收股利 - - 应收申购款 41,883.38 299,451.03 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 502,523,833.37 645,564,087.15 负债和所有者权益 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 58,000,000.00 39,200,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 718,858.52 2,207,130.84 应付管理人报酬 365,618.91 520,732.55 应付托管费 73,123.79 104,146.51 应付销售服务费 - - 应付交易费用 73,229.40 28,276.33 应交税费 35,588.30 37,152.02 应付利息 17,797.28 37,638.20 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 90,245.05 395,425.40 负债合计 59,374,461.25 42,530,501.85 所有者权益： 实收基金 395,091,239.94 572,819,822.88 未分配利润 48,058,132.18 30,213,762.42 所有者权益合计 443,149,372.12 603,033,585.30 负债和所有者权益总计 502,523,833.37 645,564,087.15 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.1216元，基金份额总额395,091,239.94份。 利润表 会计主体：南方安泰混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 36,916,611.35 18,008,833.61 1.利息收入 7,213,032.83 14,748,698.01 其中：存款利息收入 39,192.83 359,600.28 债券利息收入 7,170,278.36 14,140,722.63 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,561.64 248,375.10 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,360,024.26 12,162,179.12 其中：股票投资收益 2,697,824.47 12,405,825.17 基金投资收益 - - 债券投资收益 -1,061,429.41 -2,219,750.14 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,723,629.20 1,976,104.09 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 26,246,332.56 -8,975,743.86 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 97,221.70 73,700.34 减：二、费用 4,434,144.63 7,961,680.07 1.管理人报酬 2,424,908.56 4,151,851.57 2.托管费 484,981.70 830,370.30 3.销售服务费 - - 4.交易费用 211,268.02 283,049.77 5.利息支出 1,176,590.85 2,435,502.36 其中：卖出回购金融资产支出 1,176,590.85 2,435,502.36 6.税金及附加 21,050.16 37,217.61 7.其他费用 115,345.34 223,688.46 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 32,482,466.72 10,047,153.54 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,482,466.72 10,047,153.54 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方安泰混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 572,819,822.88 30,213,762.42 603,033,585.30 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 32,482,466.72 32,482,466.72 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） -177,728,582.94 -14,638,096.96 -192,366,679.90 其中：1.基金申购款 8,110,296.09 776,859.99 8,887,156.08 2.基金赎回款 -185,838,879.03 -15,414,956.95 -201,253,835.98 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 395,091,239.94 48,058,132.18 443,149,372.12 项目 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 999,769,286.86 49,110,040.53 1,048,879,327.39 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 10,047,153.54 10,047,153.54 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） -339,040,405.00 -20,847,368.69 -359,887,773.69 其中：1.基金申购款 44,093,241.88 2,740,173.37 46,833,415.25 2.基金赎回款 -383,133,646.88 -23,587,542.06 -406,721,188.94 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 660,728,881.86 38,309,825.38 699,038,707.24 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 12,213,650.72 9.51% 1,054,218.62 0.59% 兴业证券 8,392,131.04 6.53% 8,757,757.15 4.92% 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 11,099.19 9.50% - - 兴业证券 7,647.60 6.55% 5,003.87 6.85% 关联方名称 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 960.65 0.59% 890.95 1.01% 兴业证券 7,980.89 4.92% 7,980.89 9.03% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,424,908.56 4,151,851.57 其中：支付销售机构的客户维护费 414,303.35 1,259,591.84 注：支付基金管理人南方基金管理股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 484,981.70 830,370.30 支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 销售服务费 无。 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 2,497,324.02 21,542.57 7,187,907.46 30,917.65 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 300788 中信出版 2019年6月27日 2019年7月5日 新股未上市 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 601236 红塔证券 2019年6月26日 2019年7月5日 新股未上市 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：张） 期末成本总额 期末估值总额 备注 - - - - - - - - - - - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额58,000,000.00元，截至2019年7月3日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 86,117,708.09 17.14 其中：股票 86,117,708.09 17.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 404,337,746.30 80.46 其中：债券 404,337,746.30 80.46 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,086,111.94 1.01 8 其他资产 6,982,267.04 1.39 9 合计 502,523,833.37 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 293,542.40 0.07 C 制造业 42,421,985.41 9.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,566,431.00 0.58 E 建筑业 799,932.00 0.18 F 批发和零售业 7,102,359.84 1.60 G 交通运输、仓储和邮政业 3,738,415.80 0.84 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.01 J 金融业 26,910,531.28 6.07 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,221,800.00 0.50 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 86,117,708.09 19.43 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601166 兴业银行 900,600 16,471,974.00 3.72 2 601009 南京银行 650,059 5,369,487.34 1.21 3 600511 国药股份 210,000 4,823,700.00 1.09 4 601818 光大银行 1,200,000 4,572,000.00 1.03 5 600519 贵州茅台 4,300 4,231,200.00 0.95 6 000333 美的集团 68,053 3,529,228.58 0.80 7 600887 伊利股份 100,000 3,341,000.00 0.75 8 600176 中国巨石 350,000 3,335,500.00 0.75 9 600004 白云机场 179,629 3,269,247.80 0.74 10 601966 玲珑轮胎 180,200 3,063,400.00 0.69 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002821 凯莱英 2,737,994.00 0.45 2 000895 双汇发展 2,629,210.12 0.44 3 600886 国投电力 2,581,321.00 0.43 4 600660 福耀玻璃 2,069,064.48 0.34 5 300284 苏交科 1,996,994.00 0.33 6 601818 光大银行 1,964,998.00 0.33 7 601009 南京银行 1,327,803.00 0.22 8 000333 美的集团 1,227,215.41 0.20 9 601166 兴业银行 1,179,972.00 0.20 10 000418 小天鹅Ａ 1,097,000.00 0.18 11 601138 工业富联 1,070,359.00 0.18 12 300373 扬杰科技 994,499.00 0.16 13 002027 分众传媒 971,707.00 0.16 14 603730 岱美股份 941,919.75 0.16 15 601877 正泰电器 926,495.00 0.15 16 002398 建研集团 905,376.99 0.15 17 002377 国创高新 842,090.00 0.14 18 300193 佳士科技 832,909.00 0.14 19 002449 国星光电 800,650.00 0.13 20 600926 杭州银行 786,119.00 0.13 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601009 南京银行 6,232,111.00 1.03 2 000786 北新建材 4,623,219.30 0.77 3 600056 中国医药 2,963,087.00 0.49 4 603368 柳药股份 2,920,392.00 0.48 5 002511 中顺洁柔 2,550,656.00 0.42 6 000333 美的集团 2,457,742.00 0.41 7 600741 华域汽车 2,243,839.62 0.37 8 600068 葛洲坝 2,104,455.00 0.35 9 603885 吉祥航空 2,053,249.46 0.34 10 002462 嘉事堂 1,961,902.50 0.33 11 002597 金禾实业 1,951,701.00 0.32 12 603328 依顿电子 1,760,997.20 0.29 13 300284 苏交科 1,672,961.60 0.28 14 002117 东港股份 1,625,009.00 0.27 15 000651 格力电器 1,545,948.00 0.26 16 002242 九阳股份 1,545,025.47 0.26 17 000028 国药一致 1,459,088.34 0.24 18 600674 川投能源 1,314,360.98 0.22 19 000418 小天鹅Ａ 1,227,215.41 0.20 20 000089 深圳机场 1,227,000.00 0.20 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 49,259,817.98 卖出股票收入（成交）总额 83,398,696.98 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 59,967,000.00 13.53 其中：政策性金融债 29,973,000.00 6.76 4 企业债券 230,701,500.00 52.06 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 110,861,000.00 25.02 7 可转债（可交换债） 2,808,246.30 0.63 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 404,337,746.30 91.24 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 136797 16瀚蓝01 400,000 39,932,000.00 9.01 2 101469017 14国家核电MTN002 300,000 30,396,000.00 6.86 3 122377 14首开债 300,000 30,372,000.00 6.85 4 101660069 16厦门市政MTN002 300,000 30,120,000.00 6.80 5 101654092 16津城建MTN003 300,000 30,087,000.00 6.79 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除16国航02（证券代码136776）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中国国际航空股份有限公司涉及的处罚有： 1、民航总局710电子烟事件：国航股份安全整顿3个月，限期整改；吊销机长航线运输、商用执照，不再受理；吊销副驾驶（在座）商用执照，不再受理；吊销副驾驶（观察员）商用执照6个月，停飞24个月；吊销签派员执照24个月；国航罚款共计5万元； 削减国航总部737总飞行量的10%航班量，每月削减5400小时。 2、华北局罚决字(2018)16号：将一架未列入《运行规范》“航空器清单”的飞机投入商业运行，处罚20000元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 28,978.25 2 应收证券清算款 39,220.75 3 应收股利 - 4 应收利息 6,872,184.66 5 应收申购款 41,883.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,982,267.04 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110046 圆通转债 1,157,300.00 0.26 2 128027 崇达转债 1,155,900.00 0.26 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 6,841 57,753.43 30,830,028.58 7.80% 364,261,211.36 92.20% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 893,422.81 0.2261% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2016年9月22日)基金份额总额 2,661,584,983.96 本报告期期初基金份额总额 572,819,822.88 本报告期基金总申购份额 8,110,296.09 减：报告期基金总赎回份额 185,838,879.03 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 395,091,239.94 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 安信证券 1 27,145,657.94 21.13% 24,733.21 21.17% - 招商证券 1 24,113,291.22 18.77% 21,907.71 18.75% - 国泰君安 1 18,910,961.79 14.72% 17,219.15 14.74% - 华泰证券 1 12,213,650.72 9.51% 11,099.19 9.50% - 中金公司 1 11,941,023.99 9.30% 10,841.79 9.28% - 银河证券 1 10,351,050.91 8.06% 9,422.07 8.06% - 国金证券 1 8,882,812.48 6.92% 8,094.42 6.93% - 兴业证券 1 8,392,131.04 6.53% 7,647.60 6.55% - 中泰证券 1 3,395,816.75 2.64% 3,084.69 2.64% - 民族证券 1 3,094,044.67 2.41% 2,786.07 2.38% - 天源证券 1 - - - - - 宏信证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 诚浩证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 银泰证券 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 安信证券 3,484,258.20 6.11% 908,500,000.00 35.52% - - 招商证券 1,668,660.01 2.93% - - - - 国泰君安 350,248.62 0.61% - - - - 华泰证券 29,883,952.60 52.43% 586,000,000.00 22.91% - - 中金公司 1,014,587.35 1.78% - - - - 银河证券 9,840,000.00 17.26% 519,000,000.00 20.29% - - 国金证券 - - 356,000,000.00 13.92% - - 兴业证券 - - - - - - 中泰证券 9,915,000.00 17.40% 188,000,000.00 7.35% - - 民族证券 840,770.46 1.48% - - - - 天源证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 诚浩证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 银泰证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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