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| 诺安策略精选股票(320020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1634539 | ||||||||
| 基金代码 | 320020 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安策略精选股票型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019年8月23日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 诺安策略精选股票 基金主代码 320020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年6月30日 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 117,221,725.63份 基金合同存续期 不定期 注：自2018年6月30日起，原“诺安汇鑫保本混合型证券投资基金”正式转型为“诺安策略精选股票型证券投资基金”。 基金产品说明 投资目标 通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中的潜在投资机会，实现基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略五个方面 （1） 大类资产配置策略 本基金从宏观层面的经济基本面与流动性水平出发，研判市场当前所处阶段，调整基金所持有的主要资产种类即股票资产、债券资产及现金资产的比例，实施资产配置策略。 宏观经济基本面总是处于基本面带动下的经济扩张与经济收缩的周期性循环，对企业盈利水平、增长预期、投资意愿等构成实质性影响；而流动性水平则一般在货币政策影响下在过剩与紧缩间循环更迭，影响市场整体估值水平。宏观经济基本面与流动性水平密切相关，共同决定了市场的整体长期趋势，进而决定了不同资产类别在不同阶段的收益情况。一般而言，在经济基本面较好、流动性较高时、股票类资产会在盈利增长以及市场估值水平抬升的推动下取得较高收益；而在宏观经济增长减速、流动性紧缩时持有到期还本付息收益稳定的债券类资产则是相对较好选择；在经济基本面趋于恶化、流动性严重不足时则应更多的持有现金以减少可能损失。 本基金采用定性分析和定量分析相结合的手段，对宏观经济整体景气情况、政策环境、行业表现以及证券市场走势等因素进行综合分析后研判当前宏观经济所处周期阶段，来预测市场未来整体的趋势性表现，从而为基金的大类资产配置提供决策依据，在不同情况下构建较好的资产配置结构。 （2） 股票投资策略 1）主题策略 投资主题是影响经济发展或企业盈利前景的关键性和趋势性因素，具有动态、前瞻、跨行业或跨地区等特征。主题策略基于自上而下的投资主题分析框架，综合运用定量和定性分析方法，通过对经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势的研究和分析，深入挖掘上述趋势得以产生和持续的内在驱动因素以及潜在的投资主题，并选择那些受惠于投资主题的公司进行投资。 2）成长策略 本基金对成长型企业的投资以新兴产业、处于周期性景气上升阶段的拐点行业以及持续增长的传统产业为重点，并精选其中行业代表性高、潜在成长性好、估值具有吸引力的个股进行投资。对于新兴产业，在对产业结构演变趋势进行深入研究和分析的基础上，准确把握新兴产业的发展方向，重点投资体现行业发展方向、拥有核心技术、创新意识领先并已经形成明确盈利模式的公司；对于拐点产业，依据对行业景气变化趋势的研究，结合投资增长率等辅助判断指标，提前发现景气度进入上升周期的行业，重点投资拐点行业中景气敏感度高的公司；对于传统产业，主要关注产业增长的持续性、企业的竞争优势、发展战略以及潜在发展空间，重点投资具有清晰商业模式、增长具有可持续性和不可复制性的企业。 3）领先策略 领先策略是对国际上流行的均值反转策略的一种积极运用。国际经验表明，从长期来看，股票收益率存在均值反转现象，收益率高的股票会逐渐走低，而收益率低的股票会逐渐走高，并均趋向于平均收益。因此，在市场取得一致认识之前，超前发现和介入价值被低估的行业和个股，就可以充分利用市场的均值反转规律，从其价值回归过程中获益。 4）动量策略 动量策略基于股价走势的短期持续性特征，以个股的短期涨幅作为组合筛选的主要指标，以动量技术指标（如相对涨跌幅度RI）作为组合筛选的辅助指标，选择那些动量特征表现最为明显的个股进行短期投资。 （3）债券投资策略 本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略，具体包括利率预测策略（Interest rate anticipation）、收益率曲线预测策略、溢价分析策略（Yield spread analysis）以及个券估值策略(Valuation analysis)。 1）利率预测策略 本基金以国内外的宏观经济走势与国家的财政与货币政策方向为出发点，评估未来投资环境的变化趋势。在宏观经济方面，本基金将密切关注经济运行的质量与效率，把握领先指标，预测未来走势；对于国家推行的财政与货币政策，本基金将深入分析其对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金将重点关注未来的利率变化趋势，因此，对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据，为资产配置提供具有前瞻性的指导。 2）收益率曲线策略 未来利率走势将对不同到期期限的债券品种产生不同的影响，从而对市场的收益率曲线形状产生影响。收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化，寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。在组合久期期限结构方面，本基金将比较不同地投资策略，包括子弹组合、杠铃组合、梯形组合等。 3）收益率溢价策略 收益率溢价策略是基于不同债券市场板块间——国债、金融债、公司债券以及可转换债券——溢价从而在组合中分配资本的方法。基金管理人考察它们的相对价值以等价税后收益为基础，以其历史价格关系的数量分析为依据，同时兼顾特定类属收益的基本面分析。 4）个券选择策略 通过以上的策略，基金管理人形成债券备选库，最终构建的债券组合从债券备选库中选取。基金管理人将根据债券估值模型给出的理论定价和理论到期收益率，主要选取那些被市场低估的债券建构投资组合。 （4）股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎性原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。股指期货的具体投资策略包括：（1）对冲投资组合的系统性风险；（2）有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 （5） 权证投资策略 本基金在权证投资方面主要运用的策略包括：价值发现策略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具，本基金会结合自身资产状况审慎投资，力图获得最佳风险调整收益。 业绩比较基准 沪深300指数与中证全债指数的混合指数，即：80%×沪深300指数+20%×中证全债指数 风险收益特征 本基金是一只股票型基金，基金的风险与预期收益高于混合型基金和债券型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 马宏 王永民 联系电话 0755-83026688 010-66594896 电子邮箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-8998 95566 传真 0755-83026677 010-66594942 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 21,147,146.16 本期利润 29,085,175.20 加权平均基金份额本期利润 0.2299 本期基金份额净值增长率 23.81% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.4431 期末基金资产净值 140,382,406.00 期末基金份额净值 1.1976 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.46% 0.96% 4.43% 0.93% -0.97% 0.03% 过去三个月 -1.88% 1.20% -0.72% 1.22% -1.16% -0.02% 过去六个月 23.81% 1.21% 21.91% 1.24% 1.90% -0.03% 过去一年 18.40% 0.86% 8.97% 1.22% 9.43% -0.36% 自基金合同生效起至今 18.43% 0.86% 8.97% 1.22% 9.46% -0.36% 注：2018年6月30日（含当日）起，本基金转型为“诺安策略精选股票型证券投资基金”，转型后，本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数收益率+20%×中证全债指数收益率。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①2018年6月30日（含当日）起，本基金转型为“诺安策略精选股票型证券投资基金”，转型后，本基金的业绩比较基准为: 80%×沪深300指数收益率+20%×中证全债指数收益率。 ②本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 截至2019年6月30日，本基金管理人共管理62只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金等。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡宇滨 本基金基金经理 2018年6月30日 - 10 硕士，曾先后任职于IMI亚太总部、招商证券，2014年3月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、投资经理。2017年12月起任诺安平衡证券投资基金基金经理，2018年6月起任诺安策略精选股票型证券投资基金基金经理，2019年1月起任诺安低碳经济股票型证券投资基金基金经理。 盛震山 - 2018年6月30日 2019年1月22日 9 硕士/MBA，曾任职于中国电信集团北京市电信有限公司、中国移动通信有限公司研究院，后任职于光大证券股份有限公司，从事行业研究工作。2012年1月加入诺安基金管理有限公司，任研究员。2015年9月至2019年1月任诺安低碳经济股票型证券投资基金基金经理，2018年1月至2019年1月任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年3月至2019年1月任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年6月至2019年1月任诺安策略精选股票型证券投资基金基金经理，2018年7月至2019年1月任诺安积极配置混合型证券投资基金基金经理，2018年9月至2019年1月任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理。 注：①此处基金经理的任职日期均为基金合同生效之日，盛震山先生的离任日期为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间，诺安策略精选股票型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，主要原因在于投资组合采用不同的投资策略。经检查未导致不公平交易和利益输送。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度本基金收益率为-1.88%，跑输沪深300指数（-1.21%）0.67个百分点。本基金上半年收益23.81%，跑输沪深300指数(27.07%)3.3个百分点。 回顾2019年二季度，川普宣布对中国2000亿美元出口商品加税后，股市出现了明显的调整，从3200调整至2800，基本上也中止了从年初以来的这波上涨行情，但在调整过程中，中小盘股调整幅度较深，龙头白马在六月的反弹中却创了新高。正如上一季度所说，行情的上涨一方面来自于减税降费政策利好和流动性改善，也来自于市场从极低估值开始的悲观预期修复。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.1976元。本报告期基金份额净值增长率为23.81%，同期业绩比较基准收益率为21.91%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 站在目前这个时点，我们认为从悲观预期的估值修复基本结束，从宏观基本面看企业利润并未出现改善，下半年仍有下行压力，但龙头公司的估值却已在历史估值区间最高5%分位。因此这个时候的A股市场风险已经大于收益，往上的空间比较有限。 一季度全球股市反弹主要来自于全球央行转向，流动性改善，二季度美国股市创新高来自于美联储7月降息预期，那么展望三季度，我们认为全球权益市场将对流动性改善预期开始麻木，会更关注降息背后反映的全球经济衰退的现实。本人认为下一轮由美股引领的全球股市调整或在不远的将来会到来。因此，我们仍将心存谨慎，配置景气度底部改善和基本面比较稳健的公司。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在诺安策略精选股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：诺安策略精选股票型证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 8,182,744.95 12,553,214.01 结算备付金 682,950.57 1,611,101.52 存出保证金 122,147.43 23,767.73 交易性金融资产 113,536,393.95 107,396,259.74 其中：股票投资 113,536,393.95 107,396,259.74 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00 应收证券清算款 837,035.44 3,293,159.74 应收利息 8,227.75 14,480.31 应收股利 - - 应收申购款 25,926.46 53,445.87 递延所得税资产 - - 其他资产 13,356,000.00 13,356,000.00 资产总计 141,751,426.55 143,301,428.92 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 394,240.53 8,305,258.07 应付赎回款 178,766.57 242,700.27 应付管理人报酬 168,834.26 177,501.13 应付托管费 28,139.07 29,583.53 应付销售服务费 - - 应付交易费用 229,858.77 286,106.41 应交税费 187,600.00 187,600.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 181,581.35 270,041.99 负债合计 1,369,020.55 9,498,791.40 所有者权益： 实收基金 80,432,297.39 94,916,918.98 未分配利润 59,950,108.61 38,885,718.54 所有者权益合计 140,382,406.00 133,802,637.52 负债和所有者权益总计 141,751,426.55 143,301,428.92 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.1976元，基金份额总额117,221,725.63份。 利润表 会计主体：诺安策略精选股票型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年6月30日(基金合同生效日)至2018年6月30日 一、收入 31,641,067.98 123,744.78 1.利息收入 167,879.37 123,744.78 其中：存款利息收入 54,624.18 604.97 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 113,255.19 123,139.81 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 23,310,344.56 - 其中：股票投资收益 21,141,646.94 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,168,697.62 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7,938,029.04 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 224,815.01 - 减：二、费用 2,555,892.78 16,021.32 1．管理人报酬 1,068,112.42 12,863.68 2．托管费 178,018.80 2,143.95 3．销售服务费 - - 4．交易费用 1,204,930.13 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 104,831.43 1,013.69 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 29,085,175.20 107,723.46 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 29,085,175.20 107,723.46 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：诺安策略精选股票型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 94,916,918.98 38,885,718.54 133,802,637.52 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 29,085,175.20 29,085,175.20 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -14,484,621.59 -8,020,785.13 -22,505,406.72 其中：1.基金申购款 40,755,907.44 29,434,157.59 70,190,065.03 2.基金赎回款 -55,240,529.03 -37,454,942.72 -92,695,471.75 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 80,432,297.39 59,950,108.61 140,382,406.00 项目 上年度可比期间 2018年6月30日(基金合同生效日)至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 212,404,461.40 100,611,829.41 313,016,290.81 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 107,723.46 107,723.46 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 212,404,461.40 100,719,552.87 313,124,014.27 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 诺安策略精选股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”)由诺安汇鑫保本混合型证券投资基金转型而来。2018年6月26日起，诺安汇鑫保本混合型证券投资基金保本周期届满。由于不符合保本基金存续条件，根据《诺安汇鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，该基金保本周期到期后转型为非保本的股票型基金，名称相应变更为“诺安策略精选股票型证券投资基金”。诺安汇鑫保本混合型证券投资基金的保本周期到期操作期间为保本周期到期日及之后3个工作日（含第3个工作日），即2018年6月26日至2018年6月29日。自2018年6月30日诺安汇鑫保本混合型证券投资基金正式转型为诺安策略精选股票型证券投资基金。原诺安汇鑫保本混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于准予诺安汇鑫保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2012] 173号) 核准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安汇鑫保本混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2012年5月28日生效。原诺安汇鑫保本混合型证券投资基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为3,605,777,175.75份基金份额，其中认购资金利息折合874,165.09份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行的A股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于80%，权证占基金资产净值0%-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。股指期货的投资比例及限制按照法律法规及中国证监会相关规定执行。 本基金的财务报表于2019年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况、2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东 深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东 大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记及过户机构、直销机构 中国银行股份有限公司 托管人、代销机构 注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 权证交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年6月30日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,068,112.42 12,863.68 其中：支付销售机构的客户维护费 518,133.16 6,694.66 注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提,计算方法如下: H=E×1.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年6月30日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 178,018.80 2,143.95 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年6月30日(基金合同生效日)至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 8,182,744.95 35,663.40 29,983,698.28 599.67 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601236 红塔证券 2019年6月26日 2019年7月5日 新股流通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 300788 中信出版 2019年6月27日 2019年7月5日 新股流通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 注：截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限的债券和权证。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金未持有的暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)以公允价值计量的资产和负债 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 113,479,417.41元，属于第三层次的余额为 56,976.54 元，无属于第二层次的余额，其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票(2018年12月31日：第一层次的余额为106,755,859.74元，属于第二层次的余额为640,400.00元，无属于第三层次的余额)。 (a)第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 (b)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2018年12月31日：无)。 (2)其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 113,536,393.95 80.10 其中：股票 113,536,393.95 80.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,000,000.00 3.53 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,865,695.52 6.25 8 其他各项资产 14,349,337.08 10.12 9 合计 141,751,426.55 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 261,778.00 0.19 B 采矿业 6,364,717.75 4.53 C 制造业 66,301,850.89 47.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,368,661.00 5.25 G 交通运输、仓储和邮政业 8,131,144.90 5.79 H 住宿和餐饮业 818,090.00 0.58 I 信息传输、软件和信息技术服务业 739,722.76 0.53 J 金融业 13,440,326.05 9.57 K 房地产业 2,288,415.00 1.63 L 租赁和商务服务业 2,509,047.00 1.79 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 493,174.00 0.35 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 570,996.00 0.41 R 文化、体育和娱乐业 4,248,470.60 3.03 S 综合 - - 合计 113,536,393.95 80.88 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 113,151 10,026,310.11 7.14 2 600176 中国巨石 694,900 6,622,397.00 4.72 3 300146 汤臣倍健 325,800 6,320,520.00 4.50 4 600028 中国石化 1,106,200 6,050,914.00 4.31 5 600559 老白干酒 337,125 4,412,966.25 3.14 6 300144 宋城演艺 182,600 4,225,364.00 3.01 7 600377 宁沪高速 390,900 4,198,266.00 2.99 8 002449 国星光电 309,400 4,108,832.00 2.93 9 000429 粤高速Ａ 459,878 3,472,078.90 2.47 10 600660 福耀玻璃 151,216 3,437,139.68 2.45 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601288 农业银行 23,998,517.00 17.94 2 600176 中国巨石 7,592,877.00 5.67 3 600297 广汇汽车 7,494,222.50 5.60 4 603787 新日股份 6,996,144.10 5.23 5 600028 中国石化 6,498,737.00 4.86 6 603156 养元饮品 6,339,257.10 4.74 7 601166 兴业银行 6,194,156.00 4.63 8 601601 中国太保 6,189,609.00 4.63 9 000429 粤高速Ａ 5,877,228.00 4.39 10 300146 汤臣倍健 5,868,667.00 4.39 11 002449 国星光电 5,784,965.00 4.32 12 601318 中国平安 5,659,350.00 4.23 13 600702 舍得酒业 5,170,181.76 3.86 14 002081 金 螳 螂 4,898,211.00 3.66 15 600566 济川药业 4,783,571.00 3.58 16 600114 东睦股份 4,561,691.43 3.41 17 300144 宋城演艺 4,530,854.00 3.39 18 300418 昆仑万维 4,475,137.00 3.34 19 002241 歌尔股份 4,397,243.00 3.29 20 002027 分众传媒 4,195,380.82 3.14 21 603359 东珠生态 4,090,090.65 3.06 22 600339 中油工程 3,898,380.00 2.91 23 002422 科伦药业 3,891,943.00 2.91 24 600377 宁沪高速 3,809,559.64 2.85 25 300476 胜宏科技 3,800,373.00 2.84 26 002716 金贵银业 3,662,663.00 2.74 27 600660 福耀玻璃 3,613,854.84 2.70 28 300633 开立医疗 3,486,212.00 2.61 29 300338 开元股份 3,265,641.00 2.44 30 603043 广州酒家 3,205,201.00 2.40 31 002353 杰瑞股份 3,195,667.66 2.39 32 002236 大华股份 3,147,448.00 2.35 33 002859 洁美科技 3,099,010.28 2.32 34 002867 周大生 3,052,183.00 2.28 35 300206 理邦仪器 2,898,288.00 2.17 36 603385 惠达卫浴 2,797,520.70 2.09 37 002415 海康威视 2,784,935.52 2.08 38 002815 崇达技术 2,694,145.80 2.01 39 300596 利安隆 2,679,983.50 2.00 注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601288 农业银行 23,819,665.23 17.80 2 600004 白云机场 9,639,963.82 7.20 3 000786 北新建材 9,151,964.59 6.84 4 601318 中国平安 8,992,362.61 6.72 5 600297 广汇汽车 6,906,563.56 5.16 6 603787 新日股份 6,639,340.42 4.96 7 601166 兴业银行 6,154,906.00 4.60 8 002081 金 螳 螂 6,008,678.05 4.49 9 002701 奥瑞金 5,749,871.44 4.30 10 000725 京东方Ａ 5,665,502.00 4.23 11 600795 国电电力 5,271,586.74 3.94 12 603156 养元饮品 4,884,238.63 3.65 13 600332 白云山 4,762,852.46 3.56 14 600114 东睦股份 4,754,480.40 3.55 15 300418 昆仑万维 4,596,012.00 3.43 16 601601 中国太保 4,588,490.00 3.43 17 603393 新天然气 4,421,948.60 3.30 18 002241 歌尔股份 4,411,228.00 3.30 19 603359 东珠生态 4,393,342.58 3.28 20 600036 招商银行 4,370,750.70 3.27 21 600339 中油工程 4,299,738.94 3.21 22 002024 苏宁易购 4,253,379.64 3.18 23 601225 陕西煤业 4,226,581.00 3.16 24 600566 济川药业 4,189,392.53 3.13 25 603877 太平鸟 4,113,374.50 3.07 26 601088 中国神华 4,085,174.54 3.05 27 002716 金贵银业 3,912,108.00 2.92 28 002027 分众传媒 3,790,194.00 2.83 29 300338 开元股份 3,674,327.41 2.75 30 002353 杰瑞股份 3,634,181.47 2.72 31 600705 中航资本 3,387,784.00 2.53 32 000671 阳 光 城 3,214,051.36 2.40 33 300633 开立医疗 3,186,224.81 2.38 34 002422 科伦药业 3,029,667.00 2.26 35 000651 格力电器 2,959,446.00 2.21 36 002078 太阳纸业 2,905,689.00 2.17 37 000639 西王食品 2,903,410.69 2.17 38 600170 上海建工 2,826,444.12 2.11 39 603385 惠达卫浴 2,739,704.60 2.05 40 300206 理邦仪器 2,728,200.38 2.04 41 000976 华铁股份 2,723,238.54 2.04 注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 381,508,322.54 卖出股票收入（成交）总额 404,447,864.31 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 122,147.43 2 应收证券清算款 837,035.44 3 应收股利 - 4 应收利息 8,227.75 5 应收申购款 25,926.46 6 其他应收款 13,356,000.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,349,337.08 注：本报告期末 “其他应收款”为15丹东港MTN001到期未兑付的本金及利息金额。 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期期末前十名股票中未存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 3,456 33,918.32 499,795.50 0.43% 116,721,930.13 99.57% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 906,205.28 0.7731% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2018年6月30日 ）基金份额总额 309,556,331.76 本报告期期初基金份额总额 138,332,359.38 本报告期基金总申购份额 59,397,369.75 减:本报告期基金总赎回份额 80,508,003.50 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 117,221,725.63 注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019年5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 本报告期内，基金管理人无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金持有的丹东港集团有限公司2015年第一期中期票据（简称：15丹东港MTN001，债券代码：101573002）已到期违约。现辽宁省丹东市中级人民法院已裁定受理丹东港集团有限公司破产重整案。基金管理人已按照破产管理人的要求完成了本基金持有的“15丹东港MTN001”债权申报，本基金管理人后续将继续采取任何防范风险的措施，积极努力维护基金份额持有人的利益，并就后续事项履行信息披露义务。 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中银国际 1 410,478,804.82 52.31% 382,276.50 52.31% - 东北证券 1 374,288,955.15 47.69% 348,575.62 47.69% - 长城证券 1 - - - - - 注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无； 2、专用交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为: (1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。 (2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 (4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 (6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中银国际 - - 908,800,000.00 100.00% - - 东北证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者留意。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2019年8月23日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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