上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
诺安先锋混合(320003)  基金公开信息
流水号 1634528
基金代码 320003
公告日期 2019-08-23
编号 1
标题 诺安先锋混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年8月23日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

基金简介
基金基本情况
基金简称
诺安先锋混合

基金主代码
320003

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2005年12月19日

基金管理人
诺安基金管理有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
2,337,683,583.74份

基金合同存续期
不定期

注:自2015年8月6日起,原“诺安股票证券投资基金”变更为“诺安先锋混合型证券投资基金”。
基金产品说明
投资目标
以中国企业的比较优势和全球化发展为视角,发掘最具投资价值的企业,获得稳定的中长期资本投资收益。在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担和控制市场风险的情况下,取得稳定的、优于业绩基准的中长期投资回报。

投资策略
本基金实施积极的投资策略。在资产类别配置层面,本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动,动态调整股票资产的配置比例;在此基础上本基金注重有中国比较优势和有国际化发展基础的优势行业的研究和投资;在个股选择层面,本基金通过对上市公司主营业务盈利能力和持续性的定量分析,挖掘具有中长期投资价值的股票;在债券投资方面,本基金将运用多种投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。

业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

风险收益特征
本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。

注:自2018年1月22日起,本基金业绩比较基准由“80%×富时中国A600 指数+20%×富时中国国债全价指数”变更为“沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%”。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
诺安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
马宏
郭明


联系电话
0755-83026688
(010)66105799


电子邮箱
info@lionfund.com.cn
custody@icbc.com.cn

客户服务电话
400-888-8998
95588

传真
0755-83026677
(010)66105798

信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.lionfund.com.cn

基金半年度报告备置地点
深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司

主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 )

本期已实现收益
370,876,829.18

本期利润
509,223,130.43

加权平均基金份额本期利润
0.2115

本期基金份额净值增长率
18.11%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2019年6月30日 )

期末可供分配基金份额利润
0.3340

期末基金资产净值
3,118,460,541.81

期末基金份额净值
1.3340

注:①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
2.32%
1.09%
4.43%
0.93%
-2.11%
0.16%

过去三个月
-3.54%
1.35%
-0.72%
1.22%
-2.82%
0.13%

过去六个月
18.11%
1.33%
21.91%
1.24%
-3.80%
0.09%

过去一年
6.19%
1.38%
8.97%
1.22%
-2.78%
0.16%

过去三年
3.07%
1.06%
14.70%
0.89%
-11.63%
0.17%

自基金合同生效起至今
403.40%
1.52%
268.80%
1.41%
134.60%
0.11%

注:自2018年1月22日起,本基金的业绩比较基准由原“80%×富时中国A600 指数+20%×富时中国国债全价指数”变更为“80%×沪深300指数收益率+20%×中证全债指数收益率”。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
截至2019年6月30日,本基金管理人共管理62只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金等。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



杨谷
本基金基金经理
2006年6月22日
-
22
经济学硕士,CFA,具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部;2003年10月加入诺安基金管理有限公司,现任公司副总经理、权益投资事业部总经理、投资一部总监。曾于2006年11月至2007年11月任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2010年9月至2015年1月任诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理,2013年4月至2015年1月任诺安多策略股票型证券投资基金基金经理,2006年2月起任诺安先锋混合型证券投资基金基金经理。

注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安先锋混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安先锋混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。
异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,主要原因在于投资组合采用不同的投资策略。经检查未导致不公平交易和利益输送。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年,A股市场前半场与后半场表现大相径庭。
一季度,在以下几方面因素的共振下,A股市场出现了普涨行情:①全球宏观风险预期转向,出于对中美贸易谈判前景的乐观预期以及美联储的鸽派转向预期,市场修复了2018年4季度的悲观预期;②国内货币宽松向信贷宽松的传导效应逐渐显现,社融等指标出现拐点;③优质蓝筹的估值中枢出现较好的吸引力,外资不断买入。
二季度,A股市场较之一季度而言出现明显回落,主要原因包括:①4月份担忧货币政策边际收紧;②5月份中美贸易谈判进程出现转折;③6月担忧金融供给侧改革对流动性的影响。尽管市场的某些担忧有所证伪(或者说这些担忧目前仍在政府管理部门可控范围内),但总体而言,投资者的风险偏好相对于一季度显著下降。
回顾本基金的投资策略,上半年基本上紧密跟随了市场节奏,即在一季度市场启动时对仓位进行了显著上调,持仓结构也更为积极;同时,在一季度末做出了相对准确的市场预测,二季度时对高弹性的主题投资板块的配置做了调整。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.3340元。本报告期基金份额净值增长率为18.11%,同期业绩比较基准收益率为21.91%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来一段时间,我们认为市场震荡的概率较大,短期尚难以出现趋势性的行情,理由在于:①宏观经济周期性回落的趋势尚未改变,周期板块中的部分行业因为供给侧改革影响,盈利处于高位,有出现拐点的风险。②货币政策短期进一步宽松的概率有所下降,金融供给侧改革尽管会讲究艺术,但大概率会持续推进,市场风险偏好受压制。③短期市场需要寻找新的做多逻辑,但海外国内市场环境暂时都不支持。
基于上述判断,我们在未来一段时间倾向于均衡策略,在仓位和标的弹性选择上相较于上半年会有所调整。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下;本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。
根据上述分配原则及基金实际运作情况,本报告期未有收益分配事项。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对诺安先锋混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,诺安先锋混合型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安先锋混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,诺安先锋混合型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安先锋混合型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:诺安先锋混合型证券投资基金
报告截止日: 2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资 产:



银行存款
641,947,426.89
338,428,917.73

结算备付金
33,545,165.51
28,188,056.98

存出保证金
1,527,357.61
1,122,327.68

交易性金融资产
2,432,387,488.24
2,456,609,015.79

其中:股票投资
2,309,297,486.38
2,190,004,018.19

基金投资
-
-

债券投资
123,090,001.86
266,604,997.60

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
24,384,634.43
12,903,806.15

应收利息
412,763.71
624,723.61

应收股利
-
-

应收申购款
32,140.50
77,442.27

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
3,134,236,976.89
2,837,954,290.21

负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负 债:



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
-
27,271,586.86

应付赎回款
1,959,463.44
849,262.70

应付管理人报酬
3,774,157.57
3,682,057.61

应付托管费
629,026.26
613,676.28

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
9,188,454.55
9,323,579.11

应交税费
26,704.03
30,628.78

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
198,629.23
270,151.68

负债合计
15,776,435.08
42,040,943.02

所有者权益:



实收基金
2,337,683,583.74
2,475,430,594.22

未分配利润
780,776,958.07
320,482,752.97

所有者权益合计
3,118,460,541.81
2,795,913,347.19

负债和所有者权益总计
3,134,236,976.89
2,837,954,290.21

注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.3340元,基金份额总额2,337,683,583.74份。
利润表
会计主体:诺安先锋混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入
571,347,412.16
-310,671,307.40

1.利息收入
2,228,117.84
2,923,604.68

其中:存款利息收入
1,708,262.32
1,980,106.63

债券利息收入
519,855.52
552,433.79

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
-
391,064.26

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
430,738,986.59
111,016,494.53

其中:股票投资收益
389,991,559.94
93,032,106.97

基金投资收益
-
-

债券投资收益
21,951,666.13
339,589.51

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
18,795,760.52
17,644,798.05

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
138,346,301.25
-424,630,776.45

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
34,006.48
19,369.84

减:二、费用
62,124,281.73
75,971,953.06

1.管理人报酬
23,185,556.81
26,180,076.38

2.托管费
3,864,259.49
4,363,346.01

3.销售服务费
-
-

4.交易费用
34,884,666.32
45,208,342.92

5.利息支出
80,065.35
-

其中:卖出回购金融资产支出
80,065.35
-

6.税金及附加
1,739.75
1,973.83

7.其他费用
107,994.01
218,213.92

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
509,223,130.43
-386,643,260.46

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
509,223,130.43
-386,643,260.46

所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:诺安先锋混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
2,475,430,594.22
320,482,752.97
2,795,913,347.19

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
509,223,130.43
509,223,130.43

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-137,747,010.48
-48,928,925.33
-186,675,935.81

其中:1.基金申购款
17,407,701.85
5,232,246.70
22,639,948.55

2.基金赎回款
-155,154,712.33
-54,161,172.03
-209,315,884.36

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
2,337,683,583.74
780,776,958.07
3,118,460,541.81

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
2,698,593,511.97
1,101,875,339.95
3,800,468,851.92

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-386,643,260.46
-386,643,260.46

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-180,132,619.46
-70,079,530.65
-250,212,150.11

其中:1.基金申购款
12,998,163.77
4,539,699.84
17,537,863.61

2.基金赎回款
-193,130,783.23
-74,619,230.49
-267,750,013.72

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
2,518,460,892.51
645,152,548.84
3,163,613,441.35

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
诺安先锋混合型证券投资基金(简称“本基金”)原名为诺安股票证券投资基金。根据中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (证监会令第104号) 规定,经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,自2015年8月6日起,诺安股票证券投资基金名称变更为诺安先锋混合型证券投资基金。原诺安股票证券投资基金经中国证监会《关于同意诺安股票证券投资基金设立的批复》(证监许可 [2005] 154号)批准,由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安股票证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2005年12月19日生效。本基金为交易型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为379,177,416.36份基金份额,其中认购资金利息折合61,905.56份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安先锋混合型证券投资基金基金合同》和《诺安先锋混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于各类银行存款。本基金组合投资比例是:股票资产60-95%;债券的比例为0-35%,持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
本基金的财务报表于2019年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况、2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。
(b) 自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。
(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。
(g)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

中国对外经济贸易信托有限公司
管理人股东

深圳市捷隆投资有限公司
管理人股东

大恒新纪元科技股份有限公司
管理人股东

诺安基金管理有限公司
发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构

中国工商银行股份有限公司
托管人、代销机构

注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
23,185,556.81
26,180,076.38

其中:支付销售机构的客户维护费
4,043,701.80
4,571,166.10

注:本基金的管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
3,864,259.49
4,363,346.01

注:本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国工商银行股份有限公司
641,947,426.89
1,480,479.45
199,173,493.38
1,758,816.87

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
期末( 2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注

601236
红塔证券
2019年6月26日
2019年7月5日
新股流通受限
3.46
3.46
9,789
33,869.94
33,869.94
-

300788
中信出版
2019年6月27日
2019年7月5日
新股流通受限
14.85
14.85
1,556
23,106.60
23,106.60
-

注:截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限债券和权证。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。
交易所市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:
第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;
第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。
于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为2,432,330,511.70 元,无属于第二层级的余额,属于第三层次的余额为56,976.54元,其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票。(2018年12月31日:第一层次2,436,385,029.21元,第二层次20,173,840.78元,第三层次50,145.80元)。
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年6月30日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2018年12月31日:无)。
(2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
2,309,297,486.38
73.68


其中:股票
2,309,297,486.38
73.68

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
123,090,001.86
3.93


其中:债券
123,090,001.86
3.93


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
675,492,592.40
21.55

8
其他各项资产
26,356,896.25
0.84

9
合计
3,134,236,976.89
100.00

期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
14,572,140.50
0.47

B
采矿业
242,646,356.33
7.78

C
制造业
1,081,127,177.36
34.67

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
95,610,807.23
3.07

E
建筑业
27,079,504.16
0.87

F
批发和零售业
44,742,475.42
1.43

G
交通运输、仓储和邮政业
86,190,340.00
2.76

H
住宿和餐饮业
4,291,907.20
0.14

I
信息传输、软件和信息技术服务业
123,541,681.68
3.96

J
金融业
484,845,998.65
15.55

K
房地产业
39,314,896.27
1.26

L
租赁和商务服务业
6,223,950.86
0.20

M
科学研究和技术服务业
5,755,407.93
0.18

N
水利、环境和公共设施管理业
6,985,078.03
0.22

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
1,684,671.00
0.05

Q
卫生和社会工作
7,158,462.36
0.23

R
文化、体育和娱乐业
34,212,993.16
1.10

S
综合
3,313,638.24
0.11


合计
2,309,297,486.38
74.05

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
600352
浙江龙盛
9,189,144
144,912,800.88
4.65

2
601288
农业银行
35,228,000
126,820,800.00
4.07

3
002124
天邦股份
5,864,837
76,477,474.48
2.45

4
600036
招商银行
2,083,971
74,981,276.58
2.40

5
600276
恒瑞医药
1,060,948
70,022,568.00
2.25

6
601939
建设银行
8,676,700
64,554,648.00
2.07

7
600016
民生银行
8,876,956
56,368,670.60
1.81

8
600489
中金黄金
5,175,738
53,154,829.26
1.70

9
600547
山东黄金
1,228,152
50,563,017.84
1.62

10
601988
中国银行
12,120,900
45,332,166.00
1.45

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的半年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
601318
中国平安
391,708,272.88
14.01

2
600036
招商银行
368,674,665.86
13.19

3
600276
恒瑞医药
230,214,440.46
8.23

4
000001
平安银行
213,859,670.43
7.65

5
600016
民生银行
201,159,797.31
7.19

6
601939
建设银行
198,278,314.85
7.09

7
600547
山东黄金
195,308,127.04
6.99

8
601988
中国银行
179,091,069.58
6.41

9
600352
浙江龙盛
172,513,424.33
6.17

10
002008
大族激光
169,172,114.91
6.05

11
601166
兴业银行
157,646,753.61
5.64

12
601288
农业银行
134,744,686.00
4.82

13
601668
中国建筑
126,825,069.39
4.54

14
600000
浦发银行
125,745,353.64
4.50

15
601390
中国中铁
125,313,488.48
4.48

16
000651
格力电器
123,389,333.34
4.41

17
601009
南京银行
121,085,545.69
4.33

18
600028
中国石化
119,998,344.16
4.29

19
601888
中国国旅
115,907,246.21
4.15

20
002142
宁波银行
114,543,117.21
4.10

21
002124
天邦股份
111,257,945.33
3.98

22
600585
海螺水泥
106,158,356.02
3.80

23
002007
华兰生物
104,915,635.80
3.75

24
601766
中国中车
102,864,702.69
3.68

25
601328
交通银行
100,744,547.83
3.60

26
601899
紫金矿业
96,350,277.50
3.45

27
000333
美的集团
95,776,992.83
3.43

28
600489
中金黄金
95,620,733.17
3.42

29
601225
陕西煤业
91,477,702.82
3.27

30
002236
大华股份
88,037,223.74
3.15

31
600572
康恩贝
81,431,601.47
2.91

32
600570
恒生电子
81,338,593.14
2.91

33
002475
立讯精密
80,049,150.26
2.86

34
601818
光大银行
78,120,310.04
2.79

35
001979
招商蛇口
75,115,679.56
2.69

36
002415
海康威视
74,864,871.95
2.68

37
601088
中国神华
74,707,385.28
2.67

38
002001
新 和 成
71,151,083.66
2.54

39
600900
长江电力
68,168,830.79
2.44

40
601169
北京银行
67,118,684.37
2.40

41
600015
华夏银行
66,869,147.08
2.39

42
601006
大秦铁路
66,570,906.14
2.38

43
300059
东方财富
66,279,051.66
2.37

44
601933
永辉超市
66,182,163.45
2.37

45
000768
中航飞机
66,095,944.23
2.36

46
600809
山西汾酒
61,486,003.07
2.20

47
002237
恒邦股份
60,504,321.00
2.16

48
002230
科大讯飞
58,426,401.87
2.09

49
002027
分众传媒
58,086,397.76
2.08

注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
601318
中国平安
436,280,352.85
15.60

2
600036
招商银行
341,422,141.50
12.21

3
000001
平安银行
242,685,906.27
8.68

4
600276
恒瑞医药
218,255,932.62
7.81

5
601166
兴业银行
191,074,578.26
6.83

6
002008
大族激光
165,281,898.21
5.91

7
600547
山东黄金
156,902,783.01
5.61

8
000651
格力电器
152,176,987.00
5.44

9
600016
民生银行
145,867,387.90
5.22

10
601988
中国银行
144,898,523.00
5.18

11
601939
建设银行
138,835,337.60
4.97

12
601668
中国建筑
126,373,857.78
4.52

13
601888
中国国旅
120,540,667.01
4.31

14
601390
中国中铁
120,148,272.09
4.30

15
601766
中国中车
118,769,922.63
4.25

16
600028
中国石化
116,659,915.25
4.17

17
601328
交通银行
116,151,696.88
4.15

18
600000
浦发银行
111,919,279.99
4.00

19
002142
宁波银行
110,787,527.89
3.96

20
601009
南京银行
109,537,446.15
3.92

21
000333
美的集团
106,617,186.88
3.81

22
601899
紫金矿业
92,463,403.08
3.31

23
600031
三一重工
91,815,678.52
3.28

24
002456
欧菲光
87,457,847.16
3.13

25
002475
立讯精密
86,956,007.62
3.11

26
002007
华兰生物
82,848,452.14
2.96

27
002236
大华股份
81,332,894.96
2.91

28
600570
恒生电子
80,587,589.19
2.88

29
002230
科大讯飞
77,667,081.47
2.78

30
600585
海螺水泥
75,150,130.98
2.69

31
603799
华友钴业
74,101,529.60
2.65

32
300498
温氏股份
73,982,599.27
2.65

33
601933
永辉超市
71,873,412.23
2.57

34
601225
陕西煤业
71,712,547.66
2.56

35
601818
光大银行
71,084,682.07
2.54

36
001979
招商蛇口
70,668,444.65
2.53

37
601169
北京银行
68,117,531.21
2.44

38
002001
新 和 成
66,966,939.73
2.40

39
002415
海康威视
66,621,715.79
2.38

40
600809
山西汾酒
66,443,656.29
2.38

41
300676
华大基因
66,283,710.19
2.37

42
300059
东方财富
66,003,112.03
2.36

43
002027
分众传媒
65,239,930.05
2.33

44
300003
乐普医疗
65,018,069.47
2.33

45
600015
华夏银行
64,674,220.46
2.31

46
600196
复星医药
62,832,945.58
2.25

47
000768
中航飞机
62,757,966.23
2.24

48
601229
上海银行
61,936,410.97
2.22

49
300136
信维通信
61,267,065.93
2.19

50
600572
康恩贝
61,208,926.76
2.19

51
600900
长江电力
60,752,276.74
2.17

52
603986
兆易创新
58,865,537.77
2.11

53
603993
洛阳钼业
57,190,992.58
2.05

注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
16,402,209,871.67

卖出股票收入(成交)总额
16,794,740,403.95

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
-
-


其中:政策性金融债
-
-

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
123,090,001.86
3.95

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
123,090,001.86
3.95

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
127005
长证转债
258,920
30,029,541.60
0.96

2
123011
德尔转债
268,187
26,276,962.26
0.84

3
127006
敖东转债
154,987
15,649,037.39
0.50

4
128037
岩土转债
112,391
10,572,621.37
0.34

5
128013
洪涛转债
109,809
10,506,525.12
0.34

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
投资组合报告附注
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除天邦股份、民生银行外,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(1)2019年3月1日,天邦食品股份有限公司收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的《行政监管措施决定书》,主要是因为以下几方面问题:①未持续披露投资事项的重大风险情况;②资产减值准备的依据披露不完整,减值测试程序不够充分;③董事会会议记录不完整。宁波证监局对天邦食品股份有限公司采取了责令改正的监管措施,并要求公司进一步提升规范意识,做好信息披露工作。
截至本报告期末,天邦股份(002124)为本基金前十大重仓股。从投资的角度看,我们认为该公司养殖业务弹性高,上述行政监管措施并不影响公司的长期竞争力。因此本基金才继续持有天邦股份。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。
(2)中国银保监会 2018 年 12 月 7 日在网站公布,根据银保监银罚决字[2018]8号文显示,民生银行被罚 3160 万元,违法违规事实为(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)同业投资违规接受担保;(三)同业投资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资;(四)本行理财产品之间风险隔离不到位;(五)个人理财资金违规投资;(六)票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用;(七)为非保本理财产品提供保本承诺。根据银保监银罚决字[2018]5号文显示,民生银行被罚200万元,违法违约事实为贷款业务严重违反审慎经营规则。目前民生银行经营状况正常。
截至本报告期末,民生银行(600016)为本基金前十大重仓。从投资的角度看,我们认为上述行政监管措施并不影响公司的长期竞争力,因此本基金才继续持有天邦股份。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。
本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
1,527,357.61

2
应收证券清算款
24,384,634.43

3
应收股利
-

4
应收利息
412,763.71

5
应收申购款
32,140.50

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
26,356,896.25

期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
127005
长证转债
30,029,541.60
0.96

2
123011
德尔转债
26,276,962.26
0.84

3
127006
敖东转债
15,649,037.39
0.50

4
128037
岩土转债
10,572,621.37
0.34

5
128013
洪涛转债
10,506,525.12
0.34

6
128023
亚太转债
10,293,811.02
0.33

7
127004
模塑转债
10,155,968.22
0.33

8
128026
众兴转债
3,773,108.64
0.12

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

146,281
15,980.77
3,526,549.40
0.15%
2,334,157,034.34
99.85%

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
1,030,346.15
0.0441%

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
50~100

本基金基金经理持有本开放式基金
0

开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2005年12月19日 )基金份额总额
379,177,416.36

本报告期期初基金份额总额
2,475,430,594.22

本报告期基金总申购份额
17,407,701.85

减:本报告期基金总赎回份额
155,154,712.33

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

本报告期期末基金份额总额
2,337,683,583.74

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。

基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

基金投资策略的改变
本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。

为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。

管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称

交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金


备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


山西证券
1
5,324,566,585.92
16.05%
2,190,033.98
14.46%
-

华福证券
1
4,990,570,355.86
15.04%
3,549,782.60
23.44%
-

太平洋证券
1
3,677,179,014.53
11.08%
1,512,377.60
9.99%
-

国信证券
1
3,670,452,374.91
11.06%
1,509,598.91
9.97%
-

广发证券
1
2,987,278,124.78
9.00%
1,228,611.56
8.11%
-

华泰证券
1
2,399,916,547.00
7.23%
987,105.81
6.52%
-

招商证券
1
1,813,472,192.33
5.47%
745,895.17
4.93%
-

安信证券
2
1,747,852,776.91
5.27%
718,846.25
4.75%
-

平安证券
1
1,468,894,044.43
4.43%
604,177.49
3.99%
-

东吴证券
1
1,419,816,227.66
4.28%
583,979.83
3.86%
-

国泰君安
1
1,124,965,374.16
3.39%
462,705.87
3.06%
-

国都证券
1
961,482,625.79
2.90%
395,439.66
2.61%
-

申万宏源
2
943,106,234.25
2.84%
387,911.56
2.56%
-

中投证券
2
651,881,620.97
1.96%
268,124.50
1.77%
-

中信证券
1
-
-
-
-
-

中银国际
1
-
-
-
-
-

银河证券
1
-
-
-
-
-

国海证券
1
-
-
-
-
-

海通证券
1
-
-
-
-
-

瑞银证券
1
-
-
-
-
-

方正证券
1
-
-
-
-
-

渤海证券
1
-
-
-
-
-

长城证券
1
-
-
-
-
-

长江证券
1
-
-
-
-
-

德邦证券
2
-
-
-
-
-

注:本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:
本报告期减少3家证券公司的3个交易单元:广发证券股份有限公司(1个交易单元)、广州证券股份有限公司(1个交易单元)、中信建投证券股份有限公司(1个交易单元)。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
(6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

山西证券
96,645,779.00
35.80%
15,000,000.00
33.33%
-
-

华福证券
81,148,595.40
30.06%
-
-
-
-

太平洋证券
-
-
-
-
-
-

国信证券
-
-
-
-
-
-

广发证券
-
-
-
-
-
-

华泰证券
5,059,860.48
1.87%
-
-
-
-

招商证券
725,474.00
0.27%
-
-
-
-

安信证券
4,357,738.10
1.61%
-
-
-
-

平安证券
-
-
-
-
-
-

东吴证券
67,050,619.41
24.84%
-
-
-
-

国泰君安
-
-
-
-
-
-

国都证券
-
-
16,000,000.00
35.56%
-
-

申万宏源
-
-
-
-
-
-

中投证券
-
-
14,000,000.00
31.11%
-
-

中信证券
-
-
-
-
-
-

中银国际
14,985,300.00
5.55%
-
-
-
-

银河证券
-
-
-
-
-
-

国海证券
-
-
-
-
-
-

海通证券
-
-
-
-
-
-

瑞银证券
-
-
-
-
-
-

方正证券
-
-
-
-
-
-

渤海证券
-
-
-
-
-
-

长城证券
-
-
-
-
-
-

长江证券
-
-
-
-
-
-

德邦证券
-
-
-
-
-
-

影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比

机构
-
-
-
-
-
-
-

个人
-
-
-
-
-
-
-

产品特有风险

本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,敬请投资者留意。

影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。


投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。


诺安基金管理有限公司
2019年8月23日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
返回页顶