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诺安优化配置混合(006025)  基金公开信息
流水号 1634525
基金代码 006025
公告日期 2019-08-23
编号 1
标题 诺安优化配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2019年8月23日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

基金简介
基金基本情况
基金简称
诺安优化配置混合

基金主代码
006025

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2018年9月20日

基金管理人
诺安基金管理有限公司

基金托管人
中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
7,757,595.54份

基金合同存续期
不定期

基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。

投资策略
1、资产配置策略
本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略,根据宏观经济运行态势、政策变化、市场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,积极进行短期资产灵活配置,力图通过时机选择构建在承受一定风险前提下获取较高收益的资产组合。
本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,动态优化投资组合,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。
2、股票投资策略
本基金采用GARP(Growth at a Reasonable Price)的投资策略,通过优选具有良好成长性、成长质量优良、估值相对合理的股票进行投资,以谋求超额收益。本基金采用“自下而上”的选股方法,充分发挥管理人的研究优势,对企业的内在价值进行深入细致的分析,本基金主要从公司的成长性与股票估值两个方面进行筛选。
3、债券投资策略方面,本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略,具体包括利率预测策略、收益率曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策略。
4、权证投资策略方面,本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具,我们将结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。
5、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎的原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。
在预判市场风险较大时,应用股指期货对冲策略,即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓位后,在面临市场下跌时择机卖出股指期货合约进行套期保值,当股市好转之后再将期指合约空单平仓。
6、资产支持证券投资策略
本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,谨慎投资资产支持证券。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。


业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征
本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。

基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
诺安基金管理有限公司
中国银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
马宏
王永民


联系电话
0755-83026688
010-66594896


电子邮箱
info@lionfund.com.cn
fcid@bankofchina.com

客户服务电话
400-888-8998
95566

传真
0755-83026677
010-66594942

信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.lionfund.com.cn

基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所

主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 )

本期已实现收益
1,726,015.52

本期利润
2,984,009.45

加权平均基金份额本期利润
0.1861

本期基金份额净值增长率
11.61%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2019年6月30日 )

期末可供分配基金份额利润
0.1247

期末基金资产净值
8,725,333.24

期末基金份额净值
1.1247

注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
-3.97%
1.34%
4.36%
0.93%
-8.33%
0.41%

过去三个月
-1.85%
1.82%
-0.88%
1.22%
-0.97%
0.60%

过去六个月
11.61%
1.54%
21.46%
1.24%
-9.85%
0.30%

自基金合同生效起至今
12.47%
1.23%
13.06%
1.26%
-0.59%
-0.03%

注:本基金的业绩比较基准为:“80%×沪深300指数+15%×中债综合全价指数+5%×金融机构人民币活期存款利率(税后)”。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:①本基金的基金合同于2018年9月20日生效,截至2019年6月30日止,本基金成立未满一年。
②本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
截至2019年6月30日,本基金管理人共管理62只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金等。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



杨琨
本基金基金经理
2019年1月22日
-
11
硕士,曾先后任职于益民基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、安邦人寿保险股份有限公司,从事行业研究、投资工作。2014年6月7日至2015年7月8日任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2017年8月任诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年1月起任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理,2019年2月起任诺安新经济股票型证券投资基金基金经理。

盛震山

2018年9月20日
2019年1月22日
9
硕士/MBA,曾任职于中国电信集团北京市电信有限公司、中国移动通信有限公司研究院,后任职于光大证券股份有限公司,从事行业研究工作。2012年1月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2015年9月至2019年1月任诺安低碳经济股票型证券投资基金基金经理,2018年1月至2019年1月任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年3月至2019年1月任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年6月至2019年1月任诺安策略精选股票型证券投资基金基金经理,2018年7月至2019年1月任诺安积极配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至2019年1月任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理。

注:①此处盛震山先生的任职日期为基金合同生效之日,盛震山先生的离任日期及杨琨先生的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安优化配置混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安优化配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。
异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,主要原因在于投资组合采用不同的投资策略。经检查未导致不公平交易和利益输送。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
今年一季度市场存在三个重要的政策变量分别是持续宽松的货币政策、大规模减税和科创板的推出,但是在二季度货币政策进行了微调,减税和科创板的政策继续推进。因此,我们在二季度降低了权益类资产的仓位,减持了银行等弹性偏弱的品种。
虽然房地产和基建投资仍然是支撑中国发展的主要推动力,但是其边际效用已经变弱,随着杠杆率的高企,其负面效应也是越来越明显。发展的动力会随着我国发展的阶段不同而变化。我们认为支配中国发展的主要矛盾正在发生着深刻的变化。政府对经济的刺激已经从地产和基建转移到减税和科技创新的支持,把短期立竿见影的刺激改为中长期的结构性改革,所以本轮经济触底回升的时间和幅度与前几次肯定不同,效果肯定要更好。在投资上,我们会紧跟主要矛盾的变化而布局。
2008年美国次贷危机之后,外需面临减弱的风险,我国把更多的财力用于国内投资。这十年国内累计的减税空间已然很大,具备大力提振国内消费的能力,用于部分抵消外需减少的影响。减税有利于消费,对于国内的品牌消费品来说是长期的利好。14亿人口的统一市场会诞生非常多的消费细分龙头企业,我们选择的标的主要是管理优秀,具有产品定价权的优秀公司。
科创板的政策推进速度惊人,体现了自上而下的政策重视,这不只是为了推出一个有利于科技公司的融资平台,而是向全社会发出科技振兴中国的重要信号。资本对科技的推动力是不容忽视的,相信制度革新的科创板可以为科技企业带来源源不断的发展动力,加速技术的迭代和创新。从历史角度看,科技的原始创新具有不可预测性,科技公司成功长大的概率不高,但是一旦技术创新打开市场,可能大部分的市场份额都会属于那个优秀的公司,所以我们对于上市公司的选择会非常慎重,对于重点公司会持续投入精力研究和跟踪。
二季度基金规模有所回落,个股权重有所增加,我们继续看好消费和科技板块。后续我们会更加勤勉的精选个股,希望能持续给投资者带来满意的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.1247元;本报告期基金份额净值增长率为11.61%,同期业绩比较基准收益率为21.46%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我国经济仍然处于新旧动能转换的过程中,宏观经济的走势会整体平稳。虽然有贸易战的扰动,但是中国的优秀企业在生产要素、劳动力素质、服务效率等方面仍然在全球范围具备较大的优势,支撑中国继续缩小与发达国家差距的驱动力没有衰减反而再加强。经济数据的短期波动主要是库存周期的影响,并不能影响我国经济的长期走势。政府减税和科技创新支持政策继续释放红利,我国整体的经济走势会越来越好,我们不会纠结于季度的经济数据,着眼长期趋势更重要。从投资角度出发,宏观层面的重要政策拐点是我们需要关注的,对于权益资产的仓位和持仓结构影响较大,对此我们会保持持续的跟踪和重点关注。
今年影响恶劣的财务造假案例正在推动证券市场的法制建设,资本市场的吐故纳新功能也将得以完善。在制度变革的过程中,资本市场的估值体系会发生明显的变化,且影响长远,其中对于优秀公司会给予更多的估值溢价。科创板的推出解决了科技型企业融资的难题,有助于缩短国内科技转化为生产力的周期。随着我国在知识产权方面的法律逐渐完善,科技的投入将减少“搭便车”的现象,有助于全社会增加对科技方面的投入,对资本也会形成正向反馈。科创板的上市制度更加有利于优胜劣汰,相信会有一批公司脱颖而出。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
根据上述分配原则及基金实际运作情况,本报告期未有收益分配事项。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人将积极与基金托管人协商解决方案,包括但不限于持续营销、转换运作方式、与其他基金合并等,并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在诺安优化配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:诺安优化配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资 产:



银行存款
1,028,956.64
19,707,497.81

结算备付金
20,401.37
270,454.55

存出保证金
6,520.28
-

交易性金融资产
6,550,953.51
-

其中:股票投资
6,550,953.51
-

基金投资
-
-

债券投资
-
-

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
1,200,000.00
13,000,000.00

应收证券清算款
-
-

应收利息
349.86
16,478.77

应收股利
-
-

应收申购款
60,711.87
6,980.58

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
8,867,893.53
33,001,411.71

负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负 债:



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
40,877.15
-

应付赎回款
29,690.40
490,549.20

应付管理人报酬
10,865.26
42,836.11

应付托管费
1,810.86
7,139.37

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
5,916.71
-

应交税费
-
-

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
53,399.91
46,232.53

负债合计
142,560.29
586,757.21

所有者权益:



实收基金
7,757,595.54
32,166,981.57

未分配利润
967,737.70
247,672.93

所有者权益合计
8,725,333.24
32,414,654.50

负债和所有者权益总计
8,867,893.53
33,001,411.71

注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.1247元,基金份额总额7,757,595.54份。
利润表
会计主体:诺安优化配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

一、收入
3,241,933.05

1.利息收入
71,646.85

其中:存款利息收入
31,237.09

债券利息收入
-

资产支持证券利息收入
-

买入返售金融资产收入
40,409.76

其他利息收入
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
1,814,414.04

其中:股票投资收益
1,774,859.46

基金投资收益
-

债券投资收益
-

资产支持证券投资收益
-

贵金属投资收益
-

衍生工具收益
-

股利收益
39,554.58

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
1,257,993.93

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
97,878.23

减:二、费用
257,923.60

1.管理人报酬
130,622.53

2.托管费
21,770.31

3.销售服务费
-

4.交易费用
52,038.50

5.利息支出
-

其中:卖出回购金融资产支出
-

6.税金及附加
-

7.其他费用
53,492.26

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
2,984,009.45

减:所得税费用
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
2,984,009.45

所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:诺安优化配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
32,166,981.57
247,672.93
32,414,654.50

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
2,984,009.45
2,984,009.45

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-24,409,386.03
-2,263,944.68
-26,673,330.71

其中:1.基金申购款
6,427,374.45
951,908.48
7,379,282.93

2.基金赎回款
-30,836,760.48
-3,215,853.16
-34,052,613.64

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
7,757,595.54
967,737.70
8,725,333.24

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
诺安优化配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予诺安优化配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2018]811号)批准,由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《诺安优化配置混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2018年9月20日生效。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集规模为254,071,827.41份基金份额,其中认购资金利息折合73,172.96份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安优化配置混合型证券投资基金基金合同》和《诺安优化配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资占基金资产的比例为60%-95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的财务报表于2019年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况、自2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。
(b)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。
(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。
(g)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

中国对外经济贸易信托有限公司
管理人股东

深圳市捷隆投资有限公司
管理人股东

大恒新纪元科技股份有限公司
管理人股东

诺安基金管理有限公司
发起人、管理人、注册登记及过户机构、直销机构

中国银行股份有限公司
托管人、代销机构

注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
应支付关联方的佣金
本基金本报告期内不存在应支付关联方的佣金。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
130,622.53

其中:支付销售机构的客户维护费
20,157.10

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
21,770.31

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


期末余额
当期利息收入

中国银行股份有限公司
1,028,956.64
28,882.65

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
期末( 2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。
交易所市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:
第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;
第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。
于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为6,550,953.51元,无属于第二层次和第三层次的余额(2018年12月31日无属于第一层次、第二层次和第三层次的余额)。
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年6月30日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2018年12月31日:无)。
(2)其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。

投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
6,550,953.51
73.87


其中:股票
6,550,953.51
73.87

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
1,200,000.00
13.53


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
1,049,358.01
11.83

8
其他各项资产
67,582.01
0.76

9
合计
8,867,893.53
100.00

期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
802,475.08
9.20

B
采矿业
267,814.00
3.07

C
制造业
4,601,430.54
52.74

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-

J
金融业
10,463.89
0.12

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
868,770.00
9.96

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
6,550,953.51
75.08

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
601888
中国国旅
9,800
868,770.00
9.96

2
300498
温氏股份
22,378
802,475.08
9.20

3
002157
正邦科技
45,489
757,846.74
8.69

4
002567
唐人神
61,646
712,011.30
8.16

5
600872
中炬高新
15,100
646,733.00
7.41

6
600438
通威股份
31,500
442,890.00
5.08

7
000935
四川双马
20,400
326,196.00
3.74

8
002129
中环股份
32,600
318,176.00
3.65

9
600038
中直股份
6,000
246,120.00
2.82

10
300316
晶盛机电
18,900
239,841.00
2.75

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的半年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
601288
农业银行
2,125,650.00
6.56

2
300498
温氏股份
1,838,820.20
5.67

3
601818
光大银行
1,595,056.00
4.92

4
600016
民生银行
1,593,006.00
4.91

5
600015
华夏银行
1,591,958.00
4.91

6
600000
浦发银行
1,528,580.16
4.72

7
002157
正邦科技
1,323,582.00
4.08

8
002567
唐人神
1,323,054.00
4.08

9
600837
海通证券
1,308,785.00
4.04

10
600036
招商银行
797,386.00
2.46

11
300473
德尔股份
791,180.00
2.44

12
000783
长江证券
700,145.00
2.16

13
300282
三盛教育
667,261.00
2.06

14
600048
保利地产
666,063.00
2.05

15
601888
中国国旅
586,868.56
1.81

16
600104
上汽集团
584,280.00
1.80

17
600027
华电国际
486,200.00
1.50

18
600872
中炬高新
480,680.00
1.48

19
000983
西山煤电
449,893.00
1.39

20
600438
通威股份
366,074.00
1.13

注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
601288
农业银行
2,170,017.29
6.69

2
002157
正邦科技
1,959,225.65
6.04

3
600015
华夏银行
1,662,992.90
5.13

4
600016
民生银行
1,635,382.50
5.05

5
601818
光大银行
1,628,135.81
5.02

6
600000
浦发银行
1,594,076.82
4.92

7
002567
唐人神
1,389,652.49
4.29

8
300498
温氏股份
1,338,263.61
4.13

9
600837
海通证券
1,226,397.99
3.78

10
600036
招商银行
808,357.00
2.49

11
000783
长江证券
787,836.06
2.43

12
600048
保利地产
667,921.06
2.06

13
300282
三盛教育
665,456.00
2.05

14
600104
上汽集团
632,913.50
1.95

15
300473
德尔股份
590,776.92
1.82

16
600027
华电国际
489,515.00
1.51

17
000983
西山煤电
450,992.00
1.39

18
000852
石化机械
339,372.20
1.05

19
600197
伊力特
305,172.00
0.94

20
603359
东珠生态
256,326.00
0.79

注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
24,403,833.92

卖出股票收入(成交)总额
20,885,733.80

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
投资组合报告附注
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除正邦科技、中炬高新外,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(1)2018年7月20日,江西正邦科技股份有限公司(以下简称:“正邦科技”)披露下属子公司肇东正邦养殖有限公司收到肇东市环境保护局出具的《行政处罚决定书》及《责令改正违法行为决定书》,公司下属分公司肇东正邦养殖有限公司红光分公司收到肇东市环境保护局出具的《行政处罚决定书》及《责令改正违法行为决定书》,处罚原因包括污水处理设施未运行,环保设施破损及其他环保措施不达标等。正邦科技得知上述情况后,专派项工作组驻点肇东进行整改,对相关责任人进行严肃处理,本次受处罚金额累计为205万元,占公司2017年度营业收入的 0.01%,上述对正邦科技环保负面影响因素已经消除,目前生产经营情况恢复正常。
截至本报告期末,正邦科技(002157)为本基金前十大重仓股。从投资的角度看,上述行政监管措施并不影响公司的长期竞争力。因此本基金才继续持有正邦科技。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。
(2)2019年4月19日,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司收到了上海证券交易所发出的上证公监函〔2019〕 0035 号:关于对中炬高新技术实业(集团)股份有限公司及时任董事会秘书彭海泓予以监管关注的决定。公司收购少数股东股权,达到了关联交易的披露标准,是对投资者决策具有重要影响的信息。但公司并未就上述关联交易事项及时履行信息披露义务,也未及时召开董事会、股东大会进行审议,直至 2019 年 3 月 5 日才召开董事会、 3 月 20日才召开股东大会审议批准上述收购子公司股权的《协议》,并进行相应信息披露。公司未及时披露关联交易事项,损害了投资者的知情权。上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》) 第 2.1 条、第 2.3 条、第 7.3 条、第 10.2.5条等相关规定。时任董事会秘书彭海泓作为公司信息披露事务的具体负责人,未能勤勉尽责,对公司的上述违规行为负有主要责任,违反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条、第 3.2.2 条的规定及其在《高级管理人员声明及承诺书》中做出的承诺。鉴于上述违规事实和情节,根据《股票上市规则》第 17.1 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定,上海证券交易做出如下监管措施决定:对中炬高新技术实业(集团)股份有限公司和时任董事会秘书彭海泓予以监管关注。
截至本报告期末,中炬高新(600872)为本基金前十大重仓股。公司已对该事件做出了应对,且从投资的角度看,公司的中长期竞争优势仍在,上述行政监管措施并不影响公司的长期竞争力。因此本基金才继续持有中炬高新。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。
本基金本报告期投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
6,520.28

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
349.86

5
应收申购款
60,711.87

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
67,582.01

期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

435
17,833.55
68,271.92
0.88%
7,689,323.62
99.12%

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
197.92
0.0026%

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0

本基金基金经理持有本开放式基金
0



开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2018年9月20日 )基金份额总额
254,145,000.37

本报告期期初基金份额总额
32,166,981.57

本报告期基金总申购份额
6,427,374.45

减:本报告期基金总赎回份额
30,836,760.48

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

本报告期期末基金份额总额
7,757,595.54

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。

基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2019年5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。此外,基金管理人无重大人事变动。

涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

基金投资策略的改变
本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。

为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。

管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称

交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金


备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


山西证券
1
28,929,296.59
63.88%
11,898.77
43.85%
-

东北证券
1
16,360,271.13
36.12%
15,236.48
56.15%
-

注:1、本报告期租用证券公司交易单元变更情况:无
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
(6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

山西证券
-
-
245,700,000.00
100.00%
-
-

东北证券
-
-
-
-
-
-

影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比

机构
-
-
-
-
-
-
-

个人
-
-
-
-
-
-
-

产品特有风险

本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,敬请投资者留意。

影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。



投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。


诺安基金管理有限公司
2019年8月23日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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