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| 金鹰鑫日享债券A(006974) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1634483 | ||||||||
| 基金代码 | 006974 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十三日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年3月20日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 金鹰鑫日享债券 基金主代码 006974 交易代码 006974 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年3月20日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,405,755,062.60份 下属分级基金的基金简称 金鹰鑫日享债券A 金鹰鑫日享债券C 下属分级基金的交易代码 006974 006975 报告期末下属分级基金的份额总额 591,209,045.60份 814,546,017.00份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中，本基金以债券为主，通过密切关注债券市场变化，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，在确保资产稳定增值的基础上，通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩基准的投资收益。 本基金在对宏观经济形势以及微观市场充分研判的基础上，采取积极主动的投资管理策略，积极进行资产组合配置。对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响信用债券投资价值的因素进行评估，主动调整债券组合。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 注：本基金合同生效日为2019年3月20日。本报告期间为2019年3月20日至2019年6月30日，无上年度末及上年可比期间数据（下同）。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 曾长兴 罗菲菲 联系电话 020-38898996 010-58560666 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 4006135888,020-83936180 95568 传真 020-83282856 010-58560798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn 基金半年度报告备置地点 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2019年3月20日（基金合同生效日）至2019年6月30日） 金鹰鑫日享债券A 金鹰鑫日享债券C 本期已实现收益 5,430,883.19 6,518,955.82 本期利润 5,918,905.50 7,098,950.59 加权平均基金份额本期利润 0.0095 0.0092 本期基金份额净值增长率 0.95% 0.93% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 金鹰鑫日享债券A 金鹰鑫日享债券C 期末可供分配基金份额利润 0.0087 0.0084 期末基金资产净值 596,841,957.61 822,081,318.72 期末基金份额净值 1.0095 1.0093 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）; 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金鹰鑫日享债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.44% 0.02% 0.25% 0.03% 0.19% -0.01% 过去三个月 0.89% 0.03% -0.11% 0.05% 1.00% -0.02% 过去六个月 0.95% 0.02% 0.00% 0.05% 0.95% -0.03% 自基金合同生效起至今 0.95% 0.02% 0.00% 0.05% 0.95% -0.03% 金鹰鑫日享债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.43% 0.02% 0.25% 0.03% 0.18% -0.01% 过去三个月 0.87% 0.03% -0.11% 0.05% 0.98% -0.02% 过去六个月 0.93% 0.02% 0.00% 0.05% 0.93% -0.03% 自基金合同生效起至今 0.93% 0.02% 0.00% 0.05% 0.93% -0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰鑫日享债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2019年3月20日至2019年6月30日） 金鹰鑫日享债券A / 注：1.1 本基金合同于2019年3月20日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年； 1.2 本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率（税后）×20%； 1.3 按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 金鹰鑫日享债券C / 注：1.1 本基金合同于2019年3月20日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年； 1.2 本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率（税后）×20%； 1.3 按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，金鹰基金管理有限公司于2002年12月25日成立，注册资本5.102亿元人民币。2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013年7月子公司——广州金鹰资产管理有限公司成立。 “以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导向，着力打造高水准的投研团队，努力为投资者创造丰厚回报。截至报告期末，公司共有46只公募基金，管理规模550.88亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 龙悦芳 本基金的基金经理，公司固定收益部副总监 2019-03-20 - 9 龙悦芳女士，曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。 林暐 本基金的基金经理 2019-06-26 - 9 林暐先生，2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司交易员，2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理，2015年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理，2016年8月至2018年6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。2018年6月加入金鹰基金管理有限公司，担任投资经理。现任绝对收益投资部基金经理。 高美馨 本基金的基金经理助理 2019-04-18 - 6 高美馨女士，厦门大学金融工程专业硕士， 2013年7月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究秘书、投资经理等职务，现任基金经理助理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、基金合同、基金招募说明书的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年，在经济、政策预期快速切换的背景下，债券市场呈现宽幅震荡格局，一季度利率先下后上，整体震幅不大，短端表现优于长端，信用优于利率，信用利差明显收窄。二季度利率先上后下，震幅明显加大。整体看，长端优于短端，期限利差收窄，收益率曲线平坦化。具体来看：一季度，社融企稳回升，宽信用政策初现成效。市场对经济悲观预期得到修复，风险偏好提升，股市大幅上涨。债券长端整体呈震荡行情，10年期国债在3.05-3.2%区间震荡，短端受益于相对宽松的货币政策环境及广义基金旺盛的需求支撑，收益率继续震荡下行。二季度，4月份陆续公布的一季度的经济、金融数据亮眼，市场对经济好转预期升温，同时央行辟谣降准、重要会议表态均传递出货币政策边际收紧的信息，受此影响债市迎来一波下跌，10年国债、10年国开收益率较3月末分别上行36bp、28BP。4月份后，在逆周期调控政策减速的背景下，经济走势再度趋弱，制造业PMI、工业增速、投资数据明显回落，市场对经济的乐观预期迅速调整。贸易摩擦由原先持续缓和转为突然升级，包商银行被接管等事件降低市场风险偏好。央行大额净投放呵护中小行系统流动性，债市情绪转暖，截至6月底，10年国债和10年国开债自4月高点以来收益率分别下行20BP和26BP。上半年资金价格低位波动，流动性呈现整体充裕而结构性紧张的特点，中高等级信用利差维持低位震荡，中低等级信用利差在年初以来持续收敛，包商事件发酵后显著拉升，各期限品种期限利差在4月份后都呈逐步走低的态势。 本基金成立于一季度末，成立后经历了债市短期大幅调整，成立初期，本基金持仓以短端利率、存款、回购为主，较好地控制了净值回撤。后期逐渐增配中等久期信用债及利率债。保持组合流动性，在控制净值回撤的同时为持有人创造收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2019年6月30日，A类基金份额净值为1.0095元，本报告期份额净值增长率为0.95%，同期业绩比较基准增长率为0.00%；C类基金份额净值为1.0093元，本报告期份额净值增长率0.93% ，同期业绩比较基准增长率为0.00%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济仍然面临下行的压力：全球经济放缓，中美贸易冲突升级，出口压力加大；地产调控不放松，预计地产投资将高位回落；尽管基建投资支撑加大，但受制于财政约束，短期也难以快速回升；而消费依然乏力，支撑力度有限。但逆周期调控政策视经济状况相机抉择，为经济平稳运行提供了政策支持，经济并不会失速下行。预计财政政策加力提效，货币政策松紧适度预计会维持相对中性偏宽松的状态，整体对债券市场依然是偏有利的环境。因此我们认为长端利率存在一定的下行空间，短端利率受益于理财新规下短端资产的需求支撑，预计继续维持平稳，违约事件频发与金融破刚兑事件将加剧信用分化，评级利差面临走阔的压力。四季度CPI与PPI或再次面临向上的压力，届时长端利率可能面临一定的调整的压力。 基于以上判断，本基金在下半年将适时增配中等久期及中高评级信用债，结合市场情况调整组合各类资产的比例和久期，在保证组合流动性和安全性的同时，为持有人创造稳定的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核算负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切以维护基金持有人利益为准则。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支j及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：金鹰鑫日享债券型证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年6月30日 资产： - 银行存款 275,651.26 结算备付金 1,151,117.04 存出保证金 71,321.17 交易性金融资产 1,514,283,640.30 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 1,413,853,640.30 资产支持证券投资 100,430,000.00 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 4,497,479.65 应收利息 26,615,580.80 应收股利 - 应收申购款 10,580,933.93 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 1,557,475,724.15 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 负债： - 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 122,427,848.25 应付证券清算款 4,506,290.29 应付赎回款 10,804,743.46 应付管理人报酬 569,894.55 应付托管费 113,978.90 应付销售服务费 61,258.97 应付交易费用 20,915.24 应交税费 25,566.95 应付利息 12,404.24 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 9,546.97 负债合计 138,552,447.82 所有者权益： - 实收基金 1,405,755,062.60 未分配利润 13,168,213.73 所有者权益合计 1,418,923,276.33 负债和所有者权益总计 1,557,475,724.15 注：本基金合同生效日为2019年3月20日。本报告期间为2019年3月20日至2019年6月30日，无上年度末及上年可比期间数据（下同）。 截至本报告期末2019年6月30日，本基金A类基金份额净值为1.0095元，A类基金份额总额为591,209,045.60份。C类基金份额净值为1.0093元，C类基金份额总额为814,546,017.00份。 6.2 利润表 会计主体：金鹰鑫日享债券型证券投资基金 本报告期：2019年3月20日（基金合同生效日）至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2019年3月20日（基金合同生效日）至2019年6月30日 一、收入 15,882,839.47 1.利息收入 14,865,417.40 其中：存款利息收入 6.4.7.11 462,285.61 债券利息收入 9,434,983.13 资产支持证券利息收入 853,240.92 买入返售金融资产收入 4,114,907.74 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -58,477.21 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益 6.4.7.13 - 债券投资收益 6.4.7.14 -58,477.21 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - 贵金属投资收益 6.4.7.16 - 衍生工具收益 6.4.7.17 - 股利收益 6.4.7.18 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 1,068,017.08 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 7,882.20 减：二、费用 2,864,983.38 1．管理人报酬 1,949,985.49 2．托管费 389,997.07 3．销售服务费 215,835.13 4．交易费用 6.4.7.21 18,763.96 5．利息支出 262,231.90 其中：卖出回购金融资产支出 262,231.90 6．税金及附加 7,006.13 7．其他费用 6.4.7.22 21,163.70 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,017,856.09 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,017,856.09 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金鹰鑫日享债券型证券投资基金 本报告期：2019年3月20日（基金合同生效日）至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年3月20日（基金合同生效日）至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,415,956,903.07 - 1,415,956,903.07 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 13,017,856.09 13,017,856.09 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -10,201,840.47 150,357.64 -10,051,482.83 其中：1.基金申购款 492,556,181.58 3,089,409.02 495,645,590.60 2.基金赎回款 -502,758,022.05 -2,939,051.38 -505,697,073.43 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,405,755,062.60 13,168,213.73 1,418,923,276.33 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘志刚，主管会计工作负责人：刘志刚，会计机构负责人：谢文君 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金鹰鑫日享债券型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”) 证监许可 [2018] 1367号《关于准予金鹰鑫日享债券型证券投资基金注册的批复》核准，由金鹰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2019年2月25日向社会公开发行募集并于2019年3月20日正式成立。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币1,415,956,903.07元，其中，A类基金为人民币618,396,506.03元，C类基金为人民币797,560,397.04元。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（含国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年3月20日(基金合同生效日)起至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金合同生效日为2019年3月20日，本基金本报告期所采用的会计政策符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。本基金本报告期间为2019年3月20日至2019年6月30日。 6.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 1. 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具投资等，其中股票投资、债券投资和资产支持证券在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2. 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (1) 股票投资 买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 (2) 债券投资 买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 (3) 权证投资 买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 (4) 期货投资 期货投资于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。因期货交易每日无负债结算确认的相关金融资产和金融负债，与相关的期货暂收暂付款之间按抵销后的净额在资产负债表内列示。 (5) 资产支持证券 买入资产支持证券于交易日按资产支持证券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 卖出资产支持证券于交易日确认资产支持证券投资收益。卖出资产支持证券按移动加权平均法结转成本。 2. 贷款及应收款项 买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 3. 其他金融负债 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 1. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照中国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值。 2. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 3. 当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和市价折扣法等。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 4. 对于交易所市场和银行间市场交易的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，采用第三方估值机构所提供的估值确定公允价值，另有规定的除外。 具体投资品种的估值方法如下： (1) 股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 对于长期停牌的股票，若其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，依据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东开发售份、通过大宗交易取得的带限售期股票等流通受限股票，考虑估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值以及该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣的影响，采用市价折扣法确定公允价值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。 (2) 债券投资 银行间和交易所市场上市交易的债券(另有规定除外)，采用第三方估值机构(中央国债登记结算公司或中证指数有限公司)提供的估值净价确定公允价值。 交易所市场上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含债券应收利息后的净价作为公允价值。 未上市或未挂牌转让的债券、以及在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 (3) 权证投资 交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。 首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难以可靠计量，则以成本计量。 配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。 因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 1. 利息收入 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 (2) 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 (3) 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 (4) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提。 2. 投资收益 (1) 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 (2) 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 (3) 资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 (4) 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 (5) 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 3. 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。 6.4.4.10费用的确认和计量 1. 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.5%的年费率逐日计提。 2. 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.1%的年费率逐日计提。 3.本基金的 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费。 本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的0.1%年费率计提 4. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 5. 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。 6.4.4.11基金的收益分配政策 1、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，而C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1. 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3. 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4. 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5. 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 金鹰基金管理有限公司 基金管理人、销售机构 中国民生银行股份有限公司 基金托管人 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 1、本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行任何交易，无应支付关联方交易佣金。 2、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和使用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年3月20日（基金合同生效日）至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,949,985.49 其中：支付销售机构的客户维护费 1,356,404.04 注：基金管理费按前一日基金资产净值0.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年3月20日（基金合同生效日）至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 389,997.07 注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年3月20日（基金合同生效日）至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰鑫日享债券A 金鹰鑫日享债券C 合计 民生银行股份有限公司 - 215,716.13 215,716.13 金鹰基金管理有限公司 - 9.13 9.13 合计 - 215,725.26 215,725.26 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的0.1%年费率计提，销售服务费的计算方法如下： H=E×0.1%÷当年天数 H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记结算结构，由登记结算机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 本基金本报告期内无应支付关联方的销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 金鹰鑫日享债券A 本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。、 金鹰鑫日享债券C 本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年3月20日（基金合同生效日）至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国民生银行股份有限公司 275,651.26 162,931.34 注：本基金清算备付金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户；本基金本报告期末的清算备付金余额1,151,117.04元，清算备付金利息收入21,081.42元；存出保证金余额71,321.17元，存出保证金利息收入217.29元 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.8.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本基金本报告期内未投资基金。 6.4.9 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位：张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 113028 环境转债 2019-06-17 2019-07-08 新债待上市 100.00 100.00 3,060.00 306,000.00 306,000.00 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期内未投资股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 170310 17进出10 2019-07-01 101.17 635,000.00 64,242,950.00 合计 635,000.00 64,242,950.00 注：本基金本报告期末未到期银行间市场债券正回购金额63,500,000.00元，全部于2019年7月1日到期元。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无未到期的交易所债券正回购余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1. 公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层次可分为： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层级金融工具公允价值 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为31,698,094.30元，第二层级的余额为1,482,585,546.00元。无属于第三层级的金额。 (iii) 公允价值所属层级间的重大变动 本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,514,283,640.30 97.23 其中：债券 1,413,853,640.30 90.78 资产支持证券 100,430,000.00 6.45 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,426,768.30 0.09 8 其他各项资产 41,765,315.55 2.68 9 合计 1,557,475,724.15 100.00 注：其他各项资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、待摊费用。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金报告期内未投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金报告期内未投资股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 0.00 卖出股票的收入（成交）总额 - 注：本基金报告期内未投资股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 1,833.20 0.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 977,943,712.80 68.92 其中：政策性金融债 429,968,512.80 30.30 4 企业债券 40,172,000.00 2.83 5 企业短期融资券 70,226,000.00 4.95 6 中期票据 60,594,000.00 4.27 7 可转债 32,004,094.30 2.26 8 同业存单 232,912,000.00 16.41 9 其他 - - 10 合计 1,413,853,640.30 99.64 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 108604 国开1805 1,500,200.00 151,775,234.00 10.70 2 170310 17进出10 1,000,000.00 101,170,000.00 7.13 3 111911031 19平安银行CD031 1,000,000.00 97,070,000.00 6.84 4 111907045 19招商银行CD045 1,000,000.00 97,030,000.00 6.84 5 108602 国开1704 854,490.00 86,312,034.90 6.08 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 139469 链融08A1 1,000,000.00 100,430,000.00 7.08 注：本基金本报告期末仅持有一只资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未投资权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本基金本报告期内未投资基金。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 71,321.17 2 应收证券清算款 4,497,479.65 3 应收股利 - 4 应收利息 26,615,580.80 5 应收申购款 10,580,933.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 41,765,315.55 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 132006 16皖新EB 20,936,000.00 1.48 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期内未投资股票。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 金鹰鑫日享债券A 1,887 313,306.33 0.00 0.00% 591,209,045.60 100.00% 金鹰鑫日享债券C 3,113 261,659.50 15,006,000.00 1.84% 799,540,017.00 98.16% 合计 5,000 281,151.01 15,006,000.00 1.07% 1,390,749,062.60 98.93% 8.2 期末上市基金前十名持有人 本基金非上市基金。 金鹰鑫日享债券A 本基金非上市基金。 金鹰鑫日享债券C 本基金非上市基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 金鹰鑫日享债券A 9.94 0.00% 金鹰鑫日享债券C 0.00 0.00% 合计 9.94 0.00% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 金鹰鑫日享债券A 0 金鹰鑫日享债券C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 金鹰鑫日享债券A 0 金鹰鑫日享债券C 0 合计 0 8.5发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 9开放式基金份额变动 单位：份 项目 金鹰鑫日享债券A 金鹰鑫日享债券C 基金合同生效日（2019年3月20日）基金份额总额 618,396,506.03 797,560,397.04 本报告期期初基金份额总额 618,396,506.03 797,560,397.04 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 198,666,326.25 293,889,855.33 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 225,853,786.68 276,904,235.37 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 591,209,045.60 814,546,017.00 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经本基金管理人第六届董事会第三十四次会议审议通过，报中国证券投资基金业协会、中国证券监督管理委员会广东监管局备案，并于2019年3月5日在证监会指定媒体披露，聘请刘志刚先生担任公司总经理，李兆廷先生不再代为履行金鹰基金管理有限公司总经理职责。 经广东省工商行政管理局核准，本基金管理人法定代表人于2019年3月27日由李兆廷先生变更为刘志刚先生。 2、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金报告期内没有改变基金投资策略。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 民生证券 2 - - - - - 注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 民生证券 1,059,564,078.50 100.00% 2,786,857,000.00 100.00% - - 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 金鹰基金管理有限公司 二〇一九年八月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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