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民生加银鑫安纯债债券C(003173)  基金公开信息
流水号 1634316
基金代码 003173
公告日期 2019-08-23
编号 1
标题 民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2019年8月23日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。

基金简介
基金基本情况

基金简称
民生加银鑫安纯债债券

基金主代码
002684

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2016年9月9日

基金管理人
民生加银基金管理有限公司

基金托管人
中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
609,488,504.68份

基金合同存续期
不定期

下属分级基金的基金简称:
民生加银鑫安纯债债券A
民生加银鑫安纯债债券C

下属分级基金的交易代码:
002684
003173

报告期末下属分级基金的份额总额
609,479,239.74份
9,264.94份


基金产品说明
投资目标
本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求绝对收益,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

投资策略
本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。

业绩比较基准
中国债券综合指数收益率

风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。


基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
民生加银基金管理有限公司
中国银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
邢颖
王永民


联系电话
010-88566571
010-66594896


电子邮箱
xingying@msjyfund.com.cn
fcid@bankofchina.com

客户服务电话
400-8888-388
95566

传真
0755-23999800
010-66594942


信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.msjyfund.com.cn

基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所

注:2019年1月23日,基金管理人已发布《关于旗下公开募集证券投资基金调整信息披露媒体的公告》,明确本公司旗下各公开募集证券投资基金的信息披露媒体。

主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
民生加银鑫安纯债债券A
民生加银鑫安纯债债券C

3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)
报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)

本期已实现收益
12,434,074.90
184.25

本期利润
13,064,254.06
194.49

加权平均基金份额本期利润
0.0214
0.0210

本期基金份额净值增长率
2.21%
1.95%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2019年6月30日 )

期末可供分配基金份额利润
0.0063
0.0962

期末基金资产净值
613,691,877.01
10,171.11

期末基金份额净值
1.007
1.098

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即6月30 日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

民生加银鑫安纯债债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
0.50%
0.05%
0.28%
0.03%
0.22%
0.02%

过去三个月
1.00%
0.09%
-0.24%
0.06%
1.24%
0.03%

过去六个月
2.21%
0.08%
0.24%
0.06%
1.97%
0.02%

过去一年
4.87%
0.06%
2.82%
0.06%
2.05%
0.00%

自基金合同生效起至今
11.10%
0.06%
-0.76%
0.08%
11.86%
-0.02%


民生加银鑫安纯债债券C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
0.46%
0.07%
0.28%
0.03%
0.18%
0.04%

过去三个月
0.92%
0.10%
-0.24%
0.06%
1.16%
0.04%

过去六个月
1.95%
0.08%
0.24%
0.06%
1.71%
0.02%

过去一年
4.47%
0.07%
2.82%
0.06%
1.65%
0.01%

自基金合同生效起至今
9.80%
0.06%
-0.76%
0.08%
10.56%
-0.02%

注:业绩比较基准=中国债券综合指数收益率
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:本基金合同于2016年9月9日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束及本报告期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
民生加银基金管理有限公司(以下简称“公司”)是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会[2008]1187号文批准,于2008年11月3日在深圳正式成立,2012年注册资本增加至3亿元人民币。
截至2019年6月30日,民生加银基金管理有限公司管理49只开放式基金:民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金、民生加银新兴成长混合型证券投资基金、民生加银创新成长混合型证券投资基金、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、民生加银兴盈债券型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



吕军涛
本基金基金经理、固定收益部总监助理
2016年11月3日
-
19年
对外经济贸易大学本科毕业,19年证券从业经历。自2000年7月至2002年4月在北京恒城经济发展总公司投资部担任投资研究员职务;自2002年5月至2003年6月在财富网络科技有限公司担任证券分析员职务;自2003年7月至2011年10月在嘉实基金管理公司担任股票交易员、组合控制员职务;自2011年9月至2013年4月在泰康资产管理有限责任公司担任固收交易、权益交易业务主管职务;2013年5月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任交易部副总监职务,现任固定收益部总监助理、基金经理职务。自2016年10月至今担任民生加银现金宝货币市场基金基金经理;自2016年11月至今担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理;自2017年8月至今担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理;自2019年1月至今担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2019年3月至今担任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理。自2017年7月至2018年6月担任民生加银鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。


管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了公司公平交易制度,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效的公平交易执行体系。
对于场内交易,公司启用了交易系统中的公平交易程序,在指令分发及指令执行阶段,均由系统强制执行公平委托;此外,公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
对于场外交易,公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
本报告期内,本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。
异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年我国经济增长保持韧性,外部环境不确定因素增多。上半年GDP同比增速小幅回落,二季度GDP同比6.2%,较一季度回落0.2%,仍处在合理区间。上半年固定资产投资方面,基建投资经历了一季度的回升后,二季度受资金来源不足的制约增速放缓;房地产开发投资受地产融资政策边际收紧的影响,房地产投资增速虽维持在高位但出现小幅回落;制造业投资仍维持在低位,新订单指数回落,库存回升,企业生产意愿低迷。金融数据方面,社融和信贷增速在低基数的影响下小幅反弹,中长期贷款占比仍处于低位,实体融资需求疲弱,M2增速保持平稳,M1增速回升;外贸方面,内需和外需疲弱,出口和进口增速仍然承压;汇率方面,当前我国外汇储备稳定, 美联储降息预期升温,带动美元走弱, 短期人民币汇率贬值压力缓解;通胀方面,CPI同比在食品项扰动下阶段性走高,但不构成趋势性上行,PPI同比在需求走弱的拖累下持续回落。
货币政策方面,上半年稳健的货币政策体现了逆周期调节的意图。一季度,实体经济数据偏弱,地方债提前加快发行,面对较大的基础货币缺口,央行采取了定向降准、投放TMLF、创设央行票据互换工具(CBS)、调整小型和微型企业贷款考核标准等,银行间流动性整体保持合理充裕。二季度,央行运用TMLF、再贴现额度、SLF等多种结构性货币政策工具,进一步疏通货币政策的传导渠道。整体看,上半年隔夜回购利率均值2.16%,7天回购利率均值2.65%,三个Shibor利率均值2.87%。
利率债方面,一季度经济和金融数据存在一定分歧,风险偏好回升,多空因素交织,利率债呈现区间震荡走势。二季度经济呈现下行压力,实体经济融资需求仍较为疲弱,市场风险偏好有所下降,长端利率债收益率在快速反弹后呈现震荡走低的格局,短端利率债收益率小幅上行。信用债方面,一季度信用债收益率小幅下行,信用利差收窄。二季度信用债收益率先高后低,二季末回归至3月底的收益率水平。

2019年上半年民生加银鑫安纯债基金,大类资产配置变动不大,杠杆保持在中等较低的水平,本基金择时适当的增加了长久期利率债配置,实现了较稳健的基金收益,较好的控制了组合的流动性风险和信用风险。

报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末民生加银鑫安纯债债券A基金份额净值为1.007元,本报告期基金份额净值增长率为2.21%;截至本报告期末民生加银鑫安纯债债券C基金份额净值为1.098元,本报告期基金份额净值增长率为1.95%;同期业绩比较基准收益率为0.24%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年,我国经济仍面临下行压力。随着房地产调控力度的加强,房地产开发商的融资渠道有所收紧,预计房地产销量和投资仍将回落;前期出台了相关的通知允许专项债作为符合条件的重大项目资本金,预计下半年基建投资增速或将边际改善;制造业企业生产意愿仍较弱,新订单指数疲弱,原材料和成品库存累计,预计制造业投资仍维持在相对低位。通胀方面,预计CPI阶段性走高不够成趋势性通胀压力,PPI在总需求走弱的影响下预计逐步走低,短期通胀难以形成掣肘,货币政策具有较高的灵活性。当前,降低实体融资成本、加强逆周期调节是货币政策的重要目标,上半年来全球多个国家央行宣布降息,三季度美联储降息已是大概率事件,外部环境为我国的货币政策放松创造了更多的空间。整体来看,预计下半年经济基本面走弱,货币政策仍将保持合理充裕,对债券市场形成利好。本基金将积极把握市场波段机会,灵活调整组合的久期和杠杆水平,加强流动性管理,控制信用风险,努力提升组合的收益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人严格按照相关会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人为确保估值工作的合规开展,已通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式,谨慎合理地制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;并建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括分管运营的公司领导、督察长、投资总监、运营管理部、交易部、研究部、投资部、固定收益部、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人员。研究部参加人员应包含金融工程小组及相关行业研究员。分管运营的公司领导任估值小组组长。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定,

本基金于2019年2月20日公告每10份A类基金份额派发红利0.10元,共计派发红利6,094,792.24元,其中以现金形式发放金额为人民币6,094,652.59元,以红利再投资形式发放金额为人民币139.65元,权益登记日为2018年2月21日。

本基金于2019年5月28日公告每10份A类基金份额派发红利0.10元,共计派发红利6,094,792.44元,其中以现金形式发放金额为人民币6,094,652.59元,以红利再投资形式发放金额为人民币139.85元,权益登记日为2018年5月29日。

报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金
报告截止日: 2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资 产:




银行存款
6.4.7.1
1,355,888.15
3,430,443.71

结算备付金

9,998.93
-

存出保证金

532.75
12,422.05

交易性金融资产
6.4.7.2
678,854,600.00
580,410,775.00

其中:股票投资

-
-

基金投资

-
-

债券投资

678,854,600.00
580,410,775.00

资产支持证券投资

-
-

贵金属投资

-
-

衍生金融资产
6.4.7.3
-
-

买入返售金融资产
6.4.7.4
-
17,017,145.53

应收证券清算款

-
-

应收利息
6.4.7.5
16,827,461.91
13,646,276.37

应收股利

-
-

应收申购款

-
-

递延所得税资产

-
-

其他资产
6.4.7.6
-
-

资产总计

697,048,481.74
614,517,062.66

负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负 债:




短期借款

-
-

交易性金融负债

-
-

衍生金融负债
6.4.7.3
-
-

卖出回购金融资产款

83,003,675.49
-

应付证券清算款

-
-

应付赎回款

-
-

应付管理人报酬

150,936.57
156,235.50

应付托管费

50,312.18
52,078.51

应付销售服务费

3.30
3.41

应付交易费用
6.4.7.7
5,862.15
1,107.03

应交税费

22,278.82
23,281.85

应付利息

29,678.95
-

应付利润

-
-

递延所得税负债

-
-

其他负债
6.4.7.8
83,686.16
150,000.00

负债合计

83,346,433.62
382,706.30

所有者权益:




实收基金
6.4.7.9
609,488,504.68
610,784,015.03

未分配利润
6.4.7.10
4,213,543.44
3,350,341.33

所有者权益合计

613,702,048.12
614,134,356.36

负债和所有者权益总计

697,048,481.74
614,517,062.66

注:报告截止日2019年6月30日,基金份额总额609,488,504.68份,其中民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金A类份额净值人民币1.007元,份额总额609,479,239.74份;民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金C类份额净值人民币1.098元,份额总额9,264.94份。
利润表
会计主体:民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入

15,210,596.88
24,436,954.18

1.利息收入

14,836,917.66
22,476,143.20

其中:存款利息收入
6.4.7.11
16,481.74
20,828.75

债券利息收入

14,481,887.59
21,386,180.42

资产支持证券利息收入

-
-

买入返售金融资产收入

338,548.33
1,069,134.03

其他利息收入

-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)

-256,510.18
-12,840,383.70

其中:股票投资收益
6.4.7.12
-
-

基金投资收益

-
-

债券投资收益
6.4.7.13
-256,510.18
-12,840,383.70

资产支持证券投资收益
6.4.7.13.5
-
-

贵金属投资收益
6.4.7.14
-
-

衍生工具收益
6.4.7.15
-
-

股利收益
6.4.7.16
-
-

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
630,189.40
14,801,194.68

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.18
-
-

减:二、费用

2,146,148.33
2,220,725.26

1.管理人报酬
6.4.10.2.1
912,573.65
1,211,519.66

2.托管费
6.4.10.2.2
304,191.19
403,839.82

3.销售服务费
6.4.10.2.3
19.91
26.45

4.交易费用
6.4.7.19
6,257.00
3,333.14

5.利息支出

795,641.99
447,697.73

其中:卖出回购金融资产支出

795,641.99
447,697.73

6.税金及附加

20,484.46
51,518.15

7.其他费用
6.4.7.20
106,980.13
102,790.31

三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)

13,064,448.55
22,216,228.92

减:所得税费用

-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

13,064,448.55
22,216,228.92


所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
610,784,015.03
3,350,341.33
614,134,356.36

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
13,064,448.55
13,064,448.55

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-1,295,510.35
-11,661.76
-1,307,172.11

其中:1.基金申购款
279.48
0.02
279.50

2.基金赎回款
-1,295,789.83
-11,661.78
-1,307,451.61

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-12,189,584.68
-12,189,584.68

五、期末所有者权益(基金净值)
609,488,504.68
4,213,543.44
613,702,048.12

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
809,474,272.34
1,119,249.05
810,593,521.39

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
22,216,228.92
22,216,228.92

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
31,786.99
1,508.23
33,295.22

其中:1.基金申购款
33,230.16
1,526.35
34,756.51

2.基金赎回款
-1,443.17
-18.12
-1,461.29

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-20,236,684.74
-20,236,684.74

五、期末所有者权益(基金净值)
809,506,059.33
3,100,301.46
812,606,360.79


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______李操纲______ ______朱永明______ ____洪锐珠____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]723号文“关于准予民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金注册的批复”的核准,由民生加银基金管理有限公司自2016年8月30日至2016年9月6日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2016)验字第60950520_H11号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年9月9日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的有效认购资金(本金)为人民币200,033,969.14元,在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币7.20元,以上实收基金(本息)合计为人民币200,033,976.34元,折合200,033,976.34份基金份额。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司,注册登记机构为民生加银基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)。

本基金根据认购费用、申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。同时本基金不参与可转换债券以及可分离交易可转债投资(纯债部分除外)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券占基金资产比例不低于80%,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

本基金的业绩比较基准为:中国债券综合指数收益率。
会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及自2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
重要会计政策和会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
税项
6.4.6.1 印花税

证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

6.4.6.2 增值税、企业所得税

自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的质押式和买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,并自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下称资管产品运营业务),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的,资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

6.4.6.3 个人所得税

自2013年1月1日起,证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额;上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。自2015年9月8日起,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

重要财务报表项目的说明
银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2019年6月30日

活期存款
1,355,888.15

定期存款
-

其中:存款期限1个月以内
-

存款期限1-3个月
-

存款期限3个月以上
-

其他存款
-

合计:
1,355,888.15


交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2019年6月30日


成本
公允价值
公允价值变动

股票
-
-
-

贵金属投资-金交所黄金合约
-
-
-

债券
交易所市场
1,998,200.00
2,000,600.00
2,400.00


银行间市场
676,706,220.58
676,854,000.00
147,779.42


合计
678,704,420.58
678,854,600.00
150,179.42

资产支持证券
-
-
-

基金
-
-
-

其他
-
-
-

合计
678,704,420.58
678,854,600.00
150,179.42


衍生金融资产/负债
本基金于本期末无衍生金融资产/负债。
买入返售金融资产
各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本期末无买入返售金融资产。
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2019年6月30日

应收活期存款利息
279.10

应收定期存款利息
-

应收其他存款利息
-

应收结算备付金利息
4.50

应收债券利息
16,827,178.11

应收资产支持证券利息
-

应收买入返售证券利息
-

应收申购款利息
-

应收黄金合约拆借孳息
-

其他
0.20

合计
16,827,461.91

注:其他为应收结算保证金利息。
其他资产
本基金于本期末无其他资产。
应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2019年6月30日

交易所市场应付交易费用
-

银行间市场应付交易费用
5,862.15

合计
5,862.15


其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2019年6月30日

应付券商交易单元保证金
-

应付赎回费
-

预提费用
83,686.16

合计
83,686.16


实收基金
金额单位:人民币元
民生加银鑫安纯债债券A

项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


基金份额(份)
账面金额

上年度末
610,774,750.09
610,774,750.09

本期申购
279.48
279.48

本期赎回(以"-"号填列)
-1,295,789.83
-1,295,789.83

- 基金拆分/份额折算前
-
-

基金拆分/份额折算变动份额
-
-

本期申购
-
-

本期赎回(以"-"号填列)
-
-

本期末
609,479,239.74
609,479,239.74


金额单位:人民币元
民生加银鑫安纯债债券C

项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


基金份额(份)
账面金额

上年度末
9,264.94
9,264.94

本期申购
-
-

本期赎回(以"-"号填列)
-
-

- 基金拆分/份额折算前
-
-

基金拆分/份额折算变动份额
-
-

本期申购
-
-

本期赎回(以"-"号填列)
-
-

本期末
9,264.94
9,264.94

注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
未分配利润
单位:人民币元
民生加银鑫安纯债债券A

项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计

上年度末
3,608,119.36
-258,489.71
3,349,629.65

本期利润
12,434,074.90
630,179.16
13,064,254.06

本期基金份额交易产生的变动数
-9,080.20
-2,581.56
-11,661.76

其中:基金申购款
-0.05
0.07
0.02

基金赎回款
-9,080.15
-2,581.63
-11,661.78

本期已分配利润
-12,189,584.68
-
-12,189,584.68

本期末
3,843,529.38
369,107.89
4,212,637.27


单位:人民币元
民生加银鑫安纯债债券C

项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计

上年度末
707.28
4.40
711.68

本期利润
184.25
10.24
194.49

本期基金份额交易产生的变动数
-
-
-

其中:基金申购款
-
-
-

基金赎回款
-
-
-

本期已分配利润
-
-
-

本期末
891.53
14.64
906.17


存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

活期存款利息收入
16,467.45

定期存款利息收入
-

其他存款利息收入
-

结算备付金利息收入
12.15

其他
2.14

合计
16,481.74


股票投资收益
股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金于本期无股票投资收益。
债券投资收益
债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

债券投资收益——买卖债券(、债转股及债券到期兑付)差价收入
-256,510.18

债券投资收益——赎回差价收入
-

债券投资收益——申购差价收入
-

合计
-256,510.18


债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额
312,945,821.00

减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额
304,545,604.40

减:应收利息总额
8,656,726.78

买卖债券差价收入
-256,510.18


资产支持证券投资收益
本基金于本期无资产支持证券投资收益。
贵金属投资收益
贵金属投资收益项目构成
本基金于本期无贵金属投资收益。
衍生工具收益
衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金于本期无衍生金融工具收益。
股利收益
本基金于本期无股利收益。
公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

1.交易性金融资产
630,189.40

——股票投资
-

——债券投资
630,189.40

——资产支持证券投资
-

——贵金属投资
-

——其他
-

2.衍生工具
-

——权证投资
-

3.其他
-

减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税
-

合计
630,189.40


其他收入
本基金于本期无其他收入。
交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

交易所市场交易费用
2.00

银行间市场交易费用
6,255.00

交易基金产生的费用
-

其中:申购费
-

赎回费
-

合计
6,257.00


其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

审计费用
24,795.19

信息披露费
58,890.97

其他费用
600.00

银行费用
4,693.97

债券帐户维护费
18,000.00

合计
106,980.13


分部报告
截至本报告期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报告。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

民生加银基金管理有限公司(“民生加银基金公司”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行
基金托管人

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
本基金于本期无通过关联方交易单元进行的股票交易。
权证交易
本基金于本期无通过关联方交易单元进行的权证交易。
应支付关联方的佣金
本基金于本期无应支付关联方的佣金。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
912,573.65
1,211,519.66

其中:支付销售机构的客户维护费
-
-

注:1) 基金管理费每日计提,按月支付。基金于2017年1月19日降低了管理费率,变动前基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%的年费率逐日计提,变动后自2017年1月19日起,基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率逐日计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
2) 于2019年06月30日的应付基金管理费为人民币150,936.57元(2018年12月31日:人民币156,235.50元)。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
304,191.19
403,839.82

注:1) 基金托管费每日计提,按月支付。基金于2017年1月19日降低了托管费率,变动前基金管理费按前一日基金资产净值的0.18%的年费率逐日计提,变动后自2017年1月19日起,基金管理费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
2) 于2019年06月30日的应付基金托管费为人民币50,312.18元(2018年12月31日:人民币52,078.51元)。
销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


民生加银鑫安纯债债券A
民生加银鑫安纯债债券C
合计

民生加银基金公司
-
19.91
19.91

合计
-
19.91
19.91

获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


民生加银鑫安纯债债券A
民生加银鑫安纯债债券C
合计

民生加银基金公司
-
26.45
26.45

合计
-
26.45
26.45

注:1)民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金A类份额不收取销售服务费,C类基金份额销售服务费年费率为0.40%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下:
H=E×0.40%/当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
2)本基金于本期末未支付关联方的销售服务费余额为人民币3.30元;其中,应支付民生加银基金公司人民币3.30元。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人于本期未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金于本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国银行
1,355,888.15
16,467.45
7,641,661.09
20,769.00

注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本期未在承销期内参与关联方承销证券。
其他关联交易事项的说明
本基金于本期无需要说明的其他关联交易事项。
期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金期末未持有暂时停牌的流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币83,003,675.49元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量(张)
期末估值总额

101558014
15云南公开MTN002
2019年7月10日
101.40
580,000
58,812,000.00

101564009
15湘高速MTN001
2019年7月10日
101.87
276,000
28,116,120.00

合计



856,000
86,928,120.00


交易所市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币0.00元,无质押债券。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 承诺事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.2 其他事项

(1)公允价值

本基金管理人已经评估了银行存款、买入返售金融资产、存出保证金、其他应收款项类投资,因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

各层次金融工具公允价值

于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第二层次的余额为人民币678,854,600.00元,无划分为第一层次和第三层次的余额。于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第二层次的余额为人民币580,410,775.00元,无划分为第一层次和第三层次的余额。

公允价值所属层次间重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具,本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中:股票
-
-

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
678,854,600.00
97.39


其中:债券
678,854,600.00
97.39


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
1,365,887.08
0.20

8
其他各项资产
16,827,994.66
2.41

9
合计
697,048,481.74
100.00


期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
489,772,600.00
79.81


其中:政策性金融债
359,060,600.00
58.51

4
企业债券
28,490,000.00
4.64

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
160,592,000.00
26.17

7
可转债(可交换债)
-
-

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
678,854,600.00
110.62


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
170215
17国开15
2,000,000
205,520,000.00
33.49

2
1720045
17湖北银行二级
600,000
60,678,000.00
9.89

3
1621061
16滨海农商二级01
600,000
59,940,000.00
9.77

4
101558014
15云南公开MTN002
580,000
58,812,000.00
9.58

5
101564009
15湘高速MTN001
500,000
50,935,000.00
8.30


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
532.75

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
16,827,461.91

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
16,827,994.66


期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

民生加银鑫安纯债债券A
132
4,617,266.97
609,445,596.21
99.99%
33,643.53
0.01%

民生加银鑫安纯债债券C
83
111.63
0.00
0.00%
9,264.94
100.00%

合计
215
2,834,830.25
609,445,596.21
99.99%
42,908.47
0.01%

注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
民生加银鑫安纯债债券A
8,615.87
0.0014%


民生加银鑫安纯债债券C
4,040.68
43.6126%


合计
12,656.55
0.0021%


期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
民生加银鑫安纯债债券A
0~10


民生加银鑫安纯债债券C
0


合计
0~10

本基金基金经理持有本开放式基金
民生加银鑫安纯债债券A
0~10


民生加银鑫安纯债债券C
0


合计
0~10



开放式基金份额变动
单位:份
项目
民生加银鑫安纯债债券A
民生加银鑫安纯债债券C

基金合同生效日(2016年9月9日)基金份额总额
200,022,337.50
11,638.84

本报告期期初基金份额总额
610,774,750.09
9,264.94

本报告期期间基金总申购份额
279.48
-

减:本报告期期间基金总赎回份额
1,295,789.83
-

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-

本报告期期末基金份额总额
609,479,239.74
9,264.94


重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2019年4月12日,民生加银基金管理有限公司聘任李操纲先生为总经理,董事长张焕南先生不再代行总经理职务。
2019年5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。


为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。


管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。


基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称

交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金


备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


国信证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

长江证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

光大证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

广发证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

东方证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-


基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

国信证券股份有限公司
1,998,200.00
100.00%
-
-
-
-

长江证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

光大证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

广发证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

东方证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

注:由于四舍五入的原因,百分比分项之和与合计可能有尾差。
①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
ⅰ实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
ⅱ研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高质量的资讯服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;
ⅲ财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
ⅳ经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的要求,并能为基金提供全面的信息服务。
②券商专用交易单元选择程序:
ⅰ投研能力打分:由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分,填写《券商评价表》
ⅱ指定租用方案:由交易部根据评价结果,结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案;
ⅲ公司领导审批:公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见;
ⅳ交易部洽谈:交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈,并起草相关书面协议;
ⅴ律师审议:席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计;
vi交易部经办:席位租用协议生效后,由交易部专人与券商进行联系,具体办理租用手续;
vii连通测试:信息技术部接到交易部通知后,将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面的测试;
viii通知托管行:信息技术部测试通过后,应及时通知投资部、交易部及运营部,由运营部通知托管行有关席位的具体信息;
ix席位启用:交易席位正式使用,投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备工作。
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比

机构
1
20190101~20190630
609,445,596.21
0.00
0.00
609,445,596.21
99.99%

产品特有风险

1、大额赎回风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%,则面临大额赎回的情况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
2、大额申购风险
若投资者大额申购,基金所投资的标的资产未及时准备,导致净值涨幅可能会因此降低。


影响投资者决策的其他重要信息
无。



民生加银基金管理有限公司
2019年8月23日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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