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大摩科技领先混合(002707)  基金公开信息
流水号 1634215
基金代码 002707
公告日期 2019-08-23
编号 1
标题 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2019年8月23日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
大摩科技领先混合

基金主代码
002707

交易代码
002707

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2017年12月13日

基金管理人
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人
中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
142,653,874.36份

基金合同存续期
不定期


基金产品说明
投资目标
本基金采取主动管理的投资策略,在控制风险的基础上,通过大类资产配置和个券精选,力争获取超额收益与长期资本增值。

投资策略
1、资产配置策略:
结合对包括宏观经济形势、政策走势、证券市场环境等在内的因素的分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置策略,合理确定基金在股票、债券等各类资产上的投资比例,最大限度地降低投资组合的风险,提高收益。
2、股票投资策略
股票组合的构建主要通过定性和定量相结合的方法,选择受益于科技领先、具有竞争优势且估值具有吸引力的股票,组建并动态调整本基金股票组合。
3、债券投资策略
对于债券的投资主要为久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略等,并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。
4、衍生品投资策略
合理利用股指期货、权证等衍生工具,谨慎进行投资,追求稳定的当期收益或降低投资组合的整体风险。

业绩比较基准
沪深300 指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。


基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
许菲菲
贺倩


联系电话
(0755) 88318883
(010) 66060069


电子邮箱
xxpl@msfunds.com.cn
tgxxpl@abchina.com

客户服务电话
400-8888-668
95599

传真
(0755) 82990384
(010) 68121816


信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.msfunds.com.cn

基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处


其他相关资料
项目
名称
办公地址

注册登记机构
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座17楼


主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 )

本期已实现收益
9,126,696.33

本期利润
10,998,479.39

加权平均基金份额本期利润
0.0731

本期基金份额净值增长率
8.98%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2019年6月30日 )

期末可供分配基金份额利润
-0.2172

期末基金资产净值
111,675,597.43

期末基金份额净值
0.7828

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,而非当期发生数);
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
5.06%
1.44%
4.38%
0.93%
0.68%
0.51%

过去三个月
-8.58%
1.55%
-0.65%
1.22%
-7.93%
0.33%

过去六个月
8.98%
1.50%
21.90%
1.24%
-12.92%
0.26%

过去一年
-9.15%
1.47%
8.48%
1.22%
-17.63%
0.25%

自基金合同生效起至今
-21.72%
1.35%
-2.00%
1.12%
-19.72%
0.23%


自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
"摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“公司”)是一家中外合资基金管理公司,前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司等国内外机构。
截止2019年6月30日,公司旗下共管理二十五只开放式基金,其中股票型基金4只,混合型基金13只,指数型基金1只,债券型基金7只。同时,公司还管理着多个私募资产管理计划。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



徐达
权益投资部总监助理、基金经理
2017年12月21日
-
7
美国弗吉尼亚大学经济学和商业学学士,2012年7月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2016年6月起担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年1月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理,2017年12月起担任本基金基金经理。

雷志勇
基金经理
2019年4月20日
-
7
北京大学计算机软件与理论硕士。曾任中国移动通信集团公司总部项目经理、中国移动通信集团广东有限公司中级网络运行支撑主管、东莞证券股份有限公司研究所通讯行业研究员、南方基金管理有限公司产品经理。2014年10月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2019年4月起担任摩根士丹利华鑫基金品质生活精选股票型证券投资基金和本基金基金经理。

注:1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期;
2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册;
3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分析,确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期,基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现异常情况。
异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,基金管理人未发现异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年A股市场整体表现较好,其中上证综指上涨19.45%,沪深300指数上涨27.06%,创业板指上涨20.87%。A股市场在一季度表现较好,主要原因在于:一季度中美贸易摩擦边际缓和,同时国内财税政策向好,市场风险偏好提升;二季度A股市场有所回调,主要原因在于货币政策边际收紧及中美贸易摩擦加剧压制市场风险偏好。行业方面上半年食品饮料、农林牧渔、非银金融等行业涨幅靠前。
本基金上半年维持中高仓位,一季度持仓行业较均衡,消费蓝筹和科技股均有配置;二季度科技板块受中美贸易摩擦影响有所下跌,本基金逐步加大了对优质科技个股的配置,重点加仓了安全可控、云计算和5G等景气度上行的个股。报告期内本基金未能跑赢业绩基准,主要原因在于对涨幅靠前的消费板块配置力度不足,导致组合弹性不足。
报告期内基金的业绩表现
本报告期截至2019年6月30日, 本基金份额净值为0.7828元,累计份额净值为0.7828元,报告期内基金份额净值增长率为8.98%,同期业绩比较基准收益率为21.90%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年国内GDP增速6.3%,较一季度下滑0.2%,下半年国内经济继续承压,但积极的财税政策及降税减费等措施有望逐步发力,经济失速下行的风险较小。从情绪面来看,中美贸易谈判继续推进,边际影响有望降低;美联储降息概率较大,全球主要经济体流动性存在进一步宽松的可能;科创板七月迎来首批上市公司,市场交易活跃度有望提升。展望2019年下半年,A股市场有望存在结构性机会,以人工智能、云计算、半导体为代表的新兴产业景气度上行,存在较好的投资机会,本基金将聚焦上述方向筛选优质个股,力争实现基金资产的增值。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
本基金管理人设有基金估值委员会,委员会由主任委员(分管基金运营部的公司领导)以及相关成员(包括研究管理部负责人、基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员)构成。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和估值方法的最终决策和日常估值的执行。
由于基金经理、相关投资研究人员、债券信用分析师对特定投资品种的估值有深入的理解,经估值委员会主任委员同意,在需要时可以列席估值委员会议并提出估值建议,估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。
本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况,本基金本报告期未实施利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资 产:



银行存款
15,709,352.11
18,625,152.90

结算备付金
1,152,885.79
1,044,975.80

存出保证金
244,430.07
214,272.10

交易性金融资产
95,614,182.20
93,752,883.95

其中:股票投资
95,614,182.20
93,752,883.95

基金投资
-
-

债券投资
-
-

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
-
2,954,248.69

应收利息
3,979.04
5,116.93

应收股利
-
-

应收申购款
17,974.03
1,279.42

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
112,742,803.24
116,597,929.79

负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负 债:



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
-
345,030.60

应付赎回款
113,971.96
217,289.42

应付管理人报酬
132,983.74
151,868.34

应付托管费
22,163.96
25,311.40

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
704,942.20
534,637.18

应交税费
-
-

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
93,143.95
164,691.22

负债合计
1,067,205.81
1,438,828.16

所有者权益:



实收基金
142,653,874.36
160,321,019.51

未分配利润
-30,978,276.93
-45,161,917.88

所有者权益合计
111,675,597.43
115,159,101.63

负债和所有者权益总计
112,742,803.24
116,597,929.79

注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值0.7828元,基金份额总额142,653,874.36份。
利润表
会计主体:摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入
14,656,409.87
-23,438,745.39

1.利息收入
96,765.09
709,347.54

其中:存款利息收入
96,765.09
209,367.25

债券利息收入
-
-

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
-
499,980.29

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
12,679,895.33
-23,649,269.17

其中:股票投资收益
12,399,876.78
-25,198,707.34

基金投资收益
-
-

债券投资收益
-
-

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
280,018.55
1,549,438.17

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
1,871,783.06
-829,444.01

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
7,966.39
330,620.25

减:二、费用
3,657,930.48
4,046,401.86

1.管理人报酬
877,769.92
1,466,481.23

2.托管费
146,294.92
244,413.51

3.销售服务费
-
-

4.交易费用
2,531,362.14
2,240,328.36

5.利息支出
-
-

其中:卖出回购金融资产支出
-
-

6.税金及附加
-
-

7.其他费用
102,503.50
95,178.76

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
10,998,479.39
-27,485,147.25

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
10,998,479.39
-27,485,147.25


所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
160,321,019.51
-45,161,917.88
115,159,101.63

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
10,998,479.39
10,998,479.39

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-17,667,145.15
3,185,161.56
-14,481,983.59

其中:1.基金申购款
3,232,949.72
-644,616.44
2,588,333.28

2.基金赎回款
-20,900,094.87
3,829,778.00
-17,070,316.87

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
142,653,874.36
-30,978,276.93
111,675,597.43

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
276,951,211.19
447,891.88
277,399,103.07

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-27,485,147.25
-27,485,147.25

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-97,542,557.71
2,201,577.22
-95,340,980.49

其中:1.基金申购款
4,942,377.40
-260,719.55
4,681,657.85

2.基金赎回款
-102,484,935.11
2,462,296.77
-100,022,638.34

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
179,408,653.48
-24,835,678.15
154,572,975.33


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______王鸿嫔______ ______邓寰乐______ ____谢先斌____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金(下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第638号《关于准予摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》和中国证监会基金机构监管部机构部函[2017]1173号《关于摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》核准,由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币276,823,139.88元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第1076号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年12月13日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为276,951,211.19份基金份额,其中认购资金利息折合128,071.31份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合范围为:股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%,投资于基金合同界定的科技领先主题类股票占非现金基金资产的比例不低于80%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。

会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)
基金托管人、基金销售机构

华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例

华鑫证券
34,802,707.58
1.93%
478,260,623.26
28.97%

权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

华鑫证券
32,411.11
2.21%
8,738.72
1.24%

关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

华鑫证券
445,404.33
32.95%
170,196.09
23.79%

注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
877,769.92
1,466,481.23

其中:支付销售机构的客户维护费
447,596.32
720,433.15

注:支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
146,294.92
244,413.51

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国农业银行
15,709,352.11
82,842.60
29,035,798.79
190,904.27

注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
期末( 2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为95,614,182.2元,无属于第二层次及第三层次的余额(2018年12月31日:第一层次93,752,883.95元,无属于第二层次及第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
95,614,182.20
84.81


其中:股票
95,614,182.20
84.81

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
16,862,237.90
14.96

8
其他各项资产
266,383.14
0.24

9
合计
112,742,803.24
100.00


期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
-
-

C
制造业
57,593,911.00
51.57

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
38,020,271.20
34.05

J
金融业
-
-

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
95,614,182.20
85.62

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
002212
南洋股份
663,219
9,086,100.30
8.14

2
600588
用友网络
280,000
7,526,400.00
6.74

3
300523
辰安科技
112,920
6,081,871.20
5.45

4
000063
中兴通讯
180,000
5,855,400.00
5.24

5
002396
星网锐捷
260,000
5,834,400.00
5.22

6
002402
和而泰
600,000
5,682,000.00
5.09

7
300113
顺网科技
330,000
5,174,400.00
4.63

8
002695
煌上煌
360,000
5,166,000.00
4.63

9
600570
恒生电子
70,000
4,770,500.00
4.27

10
002376
新北洋
390,986
4,672,282.70
4.18

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站(http://www.msfunds.com.cn)的半年度报告正文
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
600030
中信证券
21,285,748.80
18.48

2
002123
梦网集团
19,371,638.00
16.82

3
600050
中国联通
15,023,066.91
13.05

4
600703
三安光电
14,959,125.51
12.99

5
300033
同花顺
14,571,799.00
12.65

6
002185
华天科技
14,127,021.67
12.27

7
002594
比亚迪
13,857,002.82
12.03

8
300059
东方财富
13,420,843.28
11.65

9
000001
平安银行
13,092,314.00
11.37

10
002212
南洋股份
12,574,408.68
10.92

11
300113
顺网科技
12,279,278.93
10.66

12
300177
中海达
12,071,689.11
10.48

13
000651
格力电器
11,734,185.00
10.19

14
002405
四维图新
11,721,394.00
10.18

15
000513
丽珠集团
11,173,172.89
9.70

16
600004
白云机场
10,249,996.44
8.90

17
600588
用友网络
10,179,825.24
8.84

18
600745
闻泰科技
9,820,012.00
8.53

19
600498
烽火通信
9,532,618.31
8.28

20
300568
星源材质
9,184,976.56
7.98

21
002271
东方雨虹
9,050,855.73
7.86

22
300014
亿纬锂能
8,776,655.27
7.62

23
600036
招商银行
8,611,184.88
7.48

24
600536
中国软件
8,587,447.12
7.46

25
600335
国机汽车
8,404,294.18
7.30

26
002415
海康威视
8,382,555.00
7.28

27
600183
生益科技
8,249,438.70
7.16

28
000568
泸州老窖
7,642,870.80
6.64

29
002376
新北洋
7,424,609.00
6.45

30
002368
太极股份
7,368,097.00
6.40

31
002049
紫光国微
7,248,211.52
6.29

32
000100
TCL 集团
7,066,317.00
6.14

33
000938
紫光股份
6,840,565.80
5.94

34
000661
长春高新
6,623,304.00
5.75

35
300207
欣旺达
6,608,111.28
5.74

36
002739
万达电影
6,432,770.69
5.59

37
002396
星网锐捷
6,428,750.52
5.58

38
600271
航天信息
6,297,610.56
5.47

39
002373
千方科技
6,268,167.32
5.44

40
300347
泰格医药
6,236,189.32
5.42

41
600977
中国电影
6,234,481.07
5.41

42
603019
中科曙光
6,217,301.00
5.40

43
603666
亿嘉和
6,204,482.60
5.39

44
603259
药明康德
6,173,268.00
5.36

45
300474
景嘉微
6,130,837.04
5.32

46
600089
特变电工
6,089,403.00
5.29

47
600339
中油工程
6,086,998.00
5.29

48
002402
和而泰
5,882,079.00
5.11

49
601336
新华保险
5,800,794.00
5.04

50
000063
中兴通讯
5,586,139.00
4.85

51
600741
华域汽车
5,557,839.00
4.83

52
300523
辰安科技
5,539,702.60
4.81

53
002465
海格通信
5,493,182.54
4.77

54
002236
大华股份
5,492,160.00
4.77

55
002027
分众传媒
5,413,954.00
4.70

56
601818
光大银行
5,337,842.00
4.64

57
601009
南京银行
5,258,251.00
4.57

58
002129
中环股份
5,174,742.00
4.49

59
600305
恒顺醋业
5,162,700.17
4.48

60
601688
华泰证券
5,144,054.00
4.47

61
601166
兴业银行
5,118,231.00
4.44

62
002230
科大讯飞
5,007,871.00
4.35

63
002025
航天电器
4,890,148.00
4.25

64
300369
绿盟科技
4,766,900.00
4.14

65
603816
顾家家居
4,728,270.00
4.11

66
002371
北方华创
4,657,858.00
4.04

67
002695
煌上煌
4,639,780.24
4.03

68
002238
天威视讯
4,580,352.00
3.98

69
600837
海通证券
4,535,336.00
3.94

70
600729
重庆百货
4,434,066.00
3.85

71
600131
岷江水电
4,368,978.00
3.79

72
600570
恒生电子
4,344,729.44
3.77

73
600419
天润乳业
4,331,781.01
3.76

74
601318
中国平安
4,287,855.00
3.72

75
601877
正泰电器
4,244,543.00
3.69

76
300623
捷捷微电
4,231,195.62
3.67

77
002080
中材科技
4,212,504.40
3.66

78
000333
美的集团
4,020,625.00
3.49

79
601328
交通银行
3,964,987.00
3.44

80
000069
华侨城A
3,922,029.00
3.41

81
002773
康弘药业
3,920,448.00
3.40

82
002051
中工国际
3,900,904.30
3.39

83
300075
数字政通
3,863,030.00
3.35

84
601939
建设银行
3,862,689.00
3.35

85
601636
旗滨集团
3,844,947.00
3.34

86
300316
晶盛机电
3,844,060.80
3.34

87
600211
西藏药业
3,839,979.00
3.33

88
600718
东软集团
3,824,158.00
3.32

89
300476
胜宏科技
3,821,036.44
3.32

90
000902
新洋丰
3,814,235.20
3.31

91
002024
苏宁易购
3,802,787.00
3.30

92
000977
浪潮信息
3,799,847.00
3.30

93
300760
迈瑞医疗
3,794,884.17
3.30

94
002142
宁波银行
3,789,703.13
3.29

95
000338
潍柴动力
3,784,694.00
3.29

96
002152
广电运通
3,752,254.50
3.26

97
601628
中国人寿
3,656,769.14
3.18

98
600705
中航资本
3,640,351.00
3.16

99
603712
七一二
3,481,228.00
3.02

100
600340
华夏幸福
3,441,526.30
2.99

101
002281
光迅科技
3,401,862.73
2.95

102
300487
蓝晓科技
3,325,339.00
2.89

103
601211
国泰君安
3,250,934.15
2.82

104
300558
贝达药业
3,163,895.00
2.75

105
600779
水井坊
3,094,165.04
2.69

106
300633
开立医疗
3,055,286.80
2.65

107
000401
冀东水泥
3,049,514.00
2.65

108
600754
锦江股份
3,034,907.00
2.64

109
603868
飞科电器
2,883,461.15
2.50

110
002191
劲嘉股份
2,872,015.75
2.49

111
000895
双汇发展
2,857,711.00
2.48

112
600637
东方明珠
2,789,169.70
2.42

113
002583
海能达
2,784,841.00
2.42

114
000976
华铁股份
2,748,097.72
2.39

115
603888
新华网
2,743,524.00
2.38

116
300017
网宿科技
2,728,096.00
2.37

117
300146
汤臣倍健
2,651,948.00
2.30

118
002511
中顺洁柔
2,625,824.50
2.28

119
002643
万润股份
2,623,433.50
2.28

120
300679
电连技术
2,605,141.00
2.26

121
002572
索菲亚
2,600,471.26
2.26

122
601128
常熟银行
2,581,941.00
2.24

123
600170
上海建工
2,581,403.29
2.24

124
601899
紫金矿业
2,570,742.00
2.23

125
300352
北信源
2,552,356.00
2.22

126
603986
兆易创新
2,543,509.20
2.21

127
002138
顺络电子
2,537,012.00
2.20

128
300136
信维通信
2,529,083.00
2.20

129
600559
老白干酒
2,509,059.28
2.18

130
600258
首旅酒店
2,498,692.56
2.17

131
600584
长电科技
2,490,220.53
2.16

132
300548
博创科技
2,482,365.00
2.16

133
002886
沃特股份
2,411,850.00
2.09

134
601229
上海银行
2,398,296.00
2.08

135
600390
五矿资本
2,398,290.00
2.08

注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
600030
中信证券
23,394,927.25
20.32

2
002123
梦网集团
16,137,155.89
14.01

3
600703
三安光电
15,648,490.41
13.59

4
002185
华天科技
14,733,903.84
12.79

5
002271
东方雨虹
14,699,272.07
12.76

6
300033
同花顺
14,646,127.00
12.72

7
000001
平安银行
14,415,400.38
12.52

8
300014
亿纬锂能
14,318,191.93
12.43

9
600050
中国联通
14,251,171.40
12.38

10
002594
比亚迪
13,451,430.02
11.68

11
000651
格力电器
12,319,298.94
10.70

12
000513
丽珠集团
11,893,356.92
10.33

13
300177
中海达
11,789,958.54
10.24

14
600977
中国电影
11,268,707.63
9.79

15
600004
白云机场
10,651,053.33
9.25

16
600745
闻泰科技
10,441,289.49
9.07

17
300059
东方财富
10,239,672.34
8.89

18
002152
广电运通
9,545,677.91
8.29

19
300568
星源材质
9,374,361.21
8.14

20
000902
新洋丰
8,926,266.53
7.75

21
600536
中国软件
8,925,180.74
7.75

22
600183
生益科技
8,913,217.65
7.74

23
600036
招商银行
8,688,605.00
7.54

24
000333
美的集团
8,630,279.94
7.49

25
600335
国机汽车
8,322,047.94
7.23

26
002212
南洋股份
8,290,936.69
7.20

27
002415
海康威视
8,266,188.50
7.18

28
002405
四维图新
8,124,810.00
7.06

29
600419
天润乳业
8,107,486.15
7.04

30
000568
泸州老窖
7,711,635.00
6.70

31
600271
航天信息
7,517,052.80
6.53

32
002368
太极股份
7,478,948.10
6.49

33
000100
TCL 集团
7,424,279.20
6.45

34
603666
亿嘉和
7,131,996.75
6.19

35
000661
长春高新
6,893,656.00
5.99

36
300207
欣旺达
6,778,727.00
5.89

37
300347
泰格医药
6,675,717.63
5.80

38
002191
劲嘉股份
6,634,215.00
5.76

39
000938
紫光股份
6,601,414.60
5.73

40
600089
特变电工
6,481,191.00
5.63

41
002373
千方科技
6,424,791.00
5.58

42
600339
中油工程
6,295,933.00
5.47

43
002376
新北洋
6,290,404.79
5.46

44
603259
药明康德
6,199,810.89
5.38

45
002511
中顺洁柔
6,108,817.58
5.30

46
603019
中科曙光
6,101,068.20
5.30

47
600498
烽火通信
6,091,221.83
5.29

48
002236
大华股份
5,891,842.94
5.12

49
600741
华域汽车
5,775,348.26
5.02

50
002739
万达电影
5,711,902.00
4.96

51
300113
顺网科技
5,641,409.38
4.90

52
600612
老凤祥
5,578,399.53
4.84

53
601336
新华保险
5,578,087.06
4.84

54
002027
分众传媒
5,548,936.60
4.82

55
601818
光大银行
5,485,236.00
4.76

56
600305
恒顺醋业
5,427,001.00
4.71

57
002129
中环股份
5,330,468.76
4.63

58
002465
海格通信
5,268,597.74
4.58

59
601166
兴业银行
5,200,033.00
4.52

60
002025
航天电器
5,100,161.78
4.43

61
601688
华泰证券
5,058,750.00
4.39

62
601009
南京银行
5,038,726.96
4.38

63
600886
国投电力
4,995,829.83
4.34

64
300623
捷捷微电
4,886,261.13
4.24

65
002230
科大讯飞
4,764,353.00
4.14

66
603816
顾家家居
4,727,057.80
4.10

67
300075
数字政通
4,613,990.00
4.01

68
002773
康弘药业
4,514,063.00
3.92

69
300369
绿盟科技
4,467,823.00
3.88

70
600887
伊利股份
4,388,553.47
3.81

71
600837
海通证券
4,372,769.00
3.80

72
601877
正泰电器
4,364,079.00
3.79

73
600718
东软集团
4,357,620.64
3.78

74
600729
重庆百货
4,279,977.00
3.72

75
000069
华侨城A
4,230,048.00
3.67

76
000338
潍柴动力
4,227,641.00
3.67

77
002080
中材科技
4,190,172.64
3.64

78
300474
景嘉微
4,184,094.00
3.63

79
002238
天威视讯
4,169,261.00
3.62

80
600705
中航资本
4,124,123.00
3.58

81
601328
交通银行
4,103,932.98
3.56

82
601636
旗滨集团
4,079,425.00
3.54

83
002049
紫光国微
4,037,269.00
3.51

84
600131
岷江水电
4,010,386.00
3.48

85
000977
浪潮信息
3,951,711.00
3.43

86
300760
迈瑞医疗
3,909,934.60
3.40

87
601318
中国平安
3,906,094.00
3.39

88
300203
聚光科技
3,743,323.96
3.25

89
002051
中工国际
3,735,632.94
3.24

90
002024
苏宁易购
3,706,024.00
3.22

91
600340
华夏幸福
3,687,486.69
3.20

92
002142
宁波银行
3,677,363.19
3.19

93
600132
重庆啤酒
3,620,767.55
3.14

94
300476
胜宏科技
3,590,930.00
3.12

95
601939
建设银行
3,567,766.00
3.10

96
300316
晶盛机电
3,513,408.72
3.05

97
603712
七一二
3,484,536.00
3.03

98
000910
大亚圣象
3,416,739.83
2.97

99
600211
西藏药业
3,402,872.00
2.95

100
600588
用友网络
3,385,716.70
2.94

101
300633
开立医疗
3,375,078.40
2.93

102
300487
蓝晓科技
3,328,182.00
2.89

103
601628
中国人寿
3,218,071.00
2.79

104
000401
冀东水泥
3,217,716.85
2.79

105
300558
贝达药业
3,173,093.00
2.76

106
600754
锦江股份
3,071,525.46
2.67

107
600779
水井坊
3,054,157.72
2.65

108
300679
电连技术
3,038,964.00
2.64

109
601211
国泰君安
3,028,736.27
2.63

110
000895
双汇发展
2,952,804.44
2.56

111
000976
华铁股份
2,941,200.52
2.55

112
000538
云南白药
2,907,286.90
2.52

113
600258
首旅酒店
2,852,603.90
2.48

114
603868
飞科电器
2,826,150.14
2.45

115
002065
东华软件
2,808,351.94
2.44

116
300146
汤臣倍健
2,674,268.00
2.32

117
601128
常熟银行
2,674,092.00
2.32

118
600637
东方明珠
2,669,618.80
2.32

119
002138
顺络电子
2,651,783.00
2.30

120
600170
上海建工
2,622,492.00
2.28

121
002583
海能达
2,607,828.00
2.26

122
300352
北信源
2,602,332.00
2.26

123
002215
诺 普 信
2,572,565.60
2.23

124
600201
生物股份
2,572,379.00
2.23

125
300548
博创科技
2,567,241.24
2.23

126
002303
美盈森
2,546,700.68
2.21

127
603986
兆易创新
2,544,783.00
2.21

128
002572
索菲亚
2,541,638.64
2.21

129
603888
新华网
2,511,247.06
2.18

130
600390
五矿资本
2,474,922.00
2.15

131
601899
紫金矿业
2,455,313.80
2.13

132
601229
上海银行
2,413,601.00
2.10

133
600584
长电科技
2,378,982.28
2.07

134
600315
上海家化
2,367,171.00
2.06

135
601398
工商银行
2,338,000.00
2.03

136
002643
万润股份
2,334,377.00
2.03

注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
894,663,575.90

卖出股票收入(成交)总额
907,073,937.49

注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据本基金基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期内,本基金未参与股指期货交易;截至报告期末,本基金未持有股指期货合约。
本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同的规定,本基金将以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“新北洋”)外,其余的没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2018年9月,新北洋收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东新北洋信息技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2018]60号),对其内幕信息知情人登记不完整和未制作重大事项进程备忘录等问题采取出具警示函的监督管理措施。
本基金投资新北洋(002376)的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况,本基金管理人进行了分析和研究,认为上述事件对新北洋的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。

基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
244,430.07

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
3,979.04

5
应收申购款
17,974.03

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
266,383.14


期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

3,640
39,190.62
1,979,039.54
1.39%
140,674,834.82
98.61%


期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
202,102.85
0.1417%


期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0

本基金基金经理持有本开放式基金
0



开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2017年12月13日 )基金份额总额
276,951,211.19

本报告期期初基金份额总额
160,321,019.51

本报告期基金总申购份额
3,232,949.72

减:本报告期基金总赎回份额
20,900,094.87

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

本报告期期末基金份额总额
142,653,874.36


重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。

基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人的重大人事变动如下:
2019年3月28日,孙要国先生由于个人原因辞职,离任基金管理人副总经理。基金管理人于2019年3月30日公告了上述事项。
2019年4月26日,王鸿嫔女士任职基金管理人总经理。基金管理人于2019年4月27日公告了上述事项。
2019年5月23日,许菲菲女士任职基金管理人督察长。基金管理人于2019年5月24日公告了上述事项。
2019年6月14日,于华先生由于退休离职,离任基金管理人董事长。同时自2019年6月14日起,周熙先生任职基金管理人董事长。基金管理人于2019年6月15日公告了上述事项。
本报告期内,基金托管人的重大人事变动如下:
2019年1月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。
2019年4月,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。

涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

基金投资策略的改变
本报告期内本基金未改变投资策略。

为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称

交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金


备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


中金公司
2
417,238,537.04
23.16%
305,127.40
20.84%
-

安信证券
2
318,313,860.49
17.67%
232,783.07
15.90%
-

招商证券
1
315,360,412.66
17.50%
293,696.35
20.06%
-

东兴证券
1
273,576,062.86
15.18%
254,782.16
17.40%
-

中信建投
1
143,061,712.00
7.94%
104,621.80
7.14%
-

中信证券
1
110,457,575.67
6.13%
102,869.42
7.02%
-

新时代证券
1
106,528,519.88
5.91%
77,904.23
5.32%
-

西藏东方财富
1
82,398,125.21
4.57%
60,257.43
4.11%
-

华鑫证券
1
34,802,707.58
1.93%
32,411.11
2.21%
-

太平洋证券
1
-
-
-
-
-

华泰证券
1
-
-
-
-
-

注:1.专用交易单元的选择标准
(1)实力雄厚,信誉良好;
(2)财务状况良好,经营行为规范;
(3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
(5)研究实力较强,能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务;
(6)为基金份额持有人提供高水平的综合服务。
2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《证券交易单元租用协议》,报证券交易所办理交易单元相关租用手续。
3.本报告期内,本基金交易单元情况未发生变化。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期未通过租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。


摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2019年8月23日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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