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农银区间收益混合(000259)  基金公开信息
流水号 1634163
基金代码 000259
公告日期 2019-08-23
编号 1
标题 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2019年8月23日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

基金简介
基金基本情况
基金简称
农银区间收益混合

基金主代码
000259

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2013年8月21日

基金管理人
农银汇理基金管理有限公司

基金托管人
中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
322,804,101.36份


基金产品说明
投资目标
本基金通过调节组合的最大风险资产敞口,从而控制组合风险,实现组合锁定收益的目标。在组合风险敞口确定的前提下,基金管理人将充分发挥选股能力,通过精选个股组合进行风险资产的配置,力争为投资者提供一个能够分享股市系统性收益,并获得一定程度的超额收益的良好投资工具。

投资策略
本基金属于“目标收益型”基金。本基金的股票和非股票类资产在投资组合中的严格按照纪律进行调整,随着参照指数累积到一定阀值之后,本基金将按照纪律逐渐降低股票类资产配置比例,相应增加非股票类资产比例,从而确保基金能够部分锁定收益;在参照指数下跌到下一个阀值的下限时,本基金将按照纪律逐渐增加股票资产配置比例,相应减少非股票类资产比例,从而为基金争取更大的潜在收益。

业绩比较基准
S×沪深300指数+(100%-S)×中证全债指数,具体详情请见本基金基金合同。

风险收益特征
本基金的风险和收益水平随着参考指数的不断上涨,风险不断下降,从而锁定前期收益。
本基金的预期风险和收益在投资初始阶段属于较高水平;随着参考指数的不断上涨,本基金将逐步降低预期风险与收益水平,转变为中等风险的证券投资基金;在临近参考指数最高指数点位以后,本基金将转变为低风险的证券投资基金。


基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
农银汇理基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
翟爱东
田青


联系电话
021-61095588
010-67595096


电子邮箱
lijianfeng@abc-ca.com
tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话
021-61095599
010-67595096

传真
021-61095556
010-66275853


信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.abc-ca.com

基金半年度报告备置地点
中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层。


主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 )

本期已实现收益
79,009,780.99

本期利润
164,550,642.66

加权平均基金份额本期利润
0.4641

本期基金份额净值增长率
23.40%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2019年6月30日 )

期末可供分配基金份额利润
1.2001

期末基金资产净值
710,199,611.58

期末基金份额净值
2.2001

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即6月30日。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
2.84%
1.10%
4.77%
0.98%
-1.93%
0.12%

过去三个月
-2.61%
1.33%
-0.13%
1.21%
-2.48%
0.12%

过去六个月
23.40%
1.42%
26.41%
1.28%
-3.01%
0.14%

过去一年
1.29%
1.42%
12.09%
1.34%
-10.80%
0.08%

过去三年
16.25%
1.04%
24.52%
0.91%
-8.27%
0.13%

自基金合同生效起至今
120.01%
1.20%
113.47%
1.08%
6.54%
0.12%


自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

股票投资比例范围为基金资产的0%-95%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-100%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日(2013年8月21日)起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日,是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元,其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67%,东方汇理资产管理公司出资比例为33.33%,中铝资本控股有限公司出资比例为15%。公司办公地址为中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层。公司法定代表人为董事长许金超先生。
截止2019年6月30日,公司共管理50只开放式基金,分别为农银汇理行业成长混合型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理永安混合型证券投资基金、农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金、农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金及农银汇理可转债债券型证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



陈富权
本基金基金经理
2013年8月21日
-
11
金融学硕士。历任香港上海汇丰银行管理培训生、香港上海汇丰银行客户经理,农银汇理基金管理有限公司助理研究员、研究员,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。


管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
1季度市场大幅上涨,并在春节前后经历了剧烈的风格切换。开年以来,在MSCI提高A股权重的预期下,外资偏好的白马蓝筹板块大幅上涨,包括家电、食品饮料等板块领涨。而创业板由于商誉减值的压制,存在强制摊销的可能性,许多在过去几年通过收购积累了大量商誉的中小创公司集中在18年底进行大额的商誉减值操作,导致在月末的创业板业绩预告中出现普遍的、大幅低于预期,从而使成长板块普遍承压。本基金在春节前配置上以金融地产以及次新为主,一定程度规避了春节前中小创类股票的下跌。从2月份开始,市场大幅上涨,风格上成长和主题明显占优。本基金在基础配置上较为均衡,在一季度的中后段增配了成长类股票,但是在主题类和食品饮料上配置薄弱,并且由于仓位较低,导致在一季度的后半段表现较为一般。
2季度初,市场在经济数据企稳、3月信贷超预期后逐步筑顶。在3月中旬中央政治局会议后,市场对流动性的边际收紧预期进一步加强,高beta行业开始加速下跌,季报较好的食品饮料和家电等板块则相对抗跌。本基金在配置上有较多的TMT,在市场下跌过程中出现较大回撤。5月市场在月初中美谈判破裂后大幅下跌,之后缩量震荡。本基金在电子和通信上的配置由于受贸易战影响,也出现一定回调,但重点配置的光伏表现较佳,总体表现尚可。6月市场指数在月中美国关税听证会、月末中美G20会晤等重要事件不明朗的情况下,表现震荡。行业表现上,食品饮料等消费类资产抱团现象越发明显,总体表现较佳。养殖板块受猪价脉冲上涨后逐步回落影响,表现最差。本基金在资产配置上以均衡为主,重点配置食品饮料、金融、光伏新能源、养殖等板块,期间增配了食品饮料及云计算相关标的,减配中小市值股票。

报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.2001元;本报告期基金份额净值增长率为23.40%,业绩比较基准收益率为26.41%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,宏观经济将面临一定的压力。首先在外贸方面,由于美国在二季度对中国的2000亿产品的关税提高了15个百分点,这不但直接增加了中国下半年的出口压力,而且一些企业为规避中美贸易的不确定性和成本增加,将不得不进行制造环节的境外转移,进一步影响日后的贸易增长。投资方面,二季度末对房地产资金供给的收紧,也在一定程度上削弱本已处于下行趋势的房地产投资对经济的支撑力。
流动性层面,包商事件对于打破刚兑有重要意义,但也为流动性带来较大的压力。包商事件后央行对流动性的及时驰援有效地控制住债务风险的爆发和传染。但是刚兑打破带来信用利差的扩大却不可避免,加剧了不同信用层次之间流动性的不平衡,实质上产生了类似金融去杠杆的紧缩效应。
在上述的宏观经济和流动性背景下,下半年经济政策上有可能会出现调整。未来积极的财政政策和结构性的货币政策的出台可能会对经济和流动性提供一定的支撑。
综上,下半年可能会出现基本面偏弱、政策托底的情况。经济上不会出现失速的情况,但是也很难看到经济大幅好转或流动性全面泛滥的情况。结合中国迈入后工业时代的大背景,经济沿其自身规律以平稳速度增长,伴随持续的消费升级、产业升级,仍是未来比较清晰的社会趋势。一批符合上述趋势的企业将不断崛起并持续壮大。因此,拥抱中国核心资产,特别是消费和科技领域上的核心资产,仍是未来最重要的投资主线之一。

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15号)、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)等文件,本公司制订了证券投资基金估值政策和程序,并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责:公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释,并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性,必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化,书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部,运营部参考测算结果对估值调整进行试算,并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督,根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员,均具有基金从业资格,具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求,但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度,如估值委员会表决时,其仅有一票表决权,遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的要求,报告期内本基金不需分配利润。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内,本基金未出现上述情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资 产:



银行存款
175,145,088.92
52,457,366.53

结算备付金
1,506,415.40
2,125,692.82

存出保证金
272,032.52
298,702.02

交易性金融资产
537,331,085.42
635,902,501.57

其中:股票投资
529,831,083.82
633,369,931.57

基金投资
-
-

债券投资
7,500,001.60
2,532,570.00

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
-
1,639,217.59

应收利息
82,732.61
55,967.97

应收股利
-
-

应收申购款
25,634.72
25,201.17

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
714,362,989.59
692,504,649.67

负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负 债:



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
354,693.41
-

应付赎回款
1,899,744.81
755,368.90

应付管理人报酬
857,996.16
906,998.40

应付托管费
142,999.36
151,166.41

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
803,176.57
894,895.14

应交税费
44.29
-

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
104,723.41
339,852.23

负债合计
4,163,378.01
3,048,281.08

所有者权益:



实收基金
322,804,101.36
386,710,764.33

未分配利润
387,395,510.22
302,745,604.26

所有者权益合计
710,199,611.58
689,456,368.59

负债和所有者权益总计
714,362,989.59
692,504,649.67

注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值2.2001元,基金份额总额322,804,101.36份。
利润表
会计主体:农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入
174,766,930.88
-45,122,957.41

1.利息收入
616,623.37
2,220,533.79

其中:存款利息收入
560,800.65
1,144,104.97

债券利息收入
55,822.72
55,806.77

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
-
1,020,622.05

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
88,327,081.54
-29,799,855.15

其中:股票投资收益
83,354,979.00
-33,443,350.82

基金投资收益
-
-

债券投资收益
526,001.93
-48,256.56

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
4,446,100.61
3,691,752.23

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
85,540,861.67
-19,338,793.01

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
282,364.30
1,795,156.96

减:二、费用
10,216,288.22
14,169,117.30

1.管理人报酬
5,504,299.34
6,846,801.22

2.托管费
917,383.22
1,141,133.56

3.销售服务费
-
-

4.交易费用
3,677,140.22
5,976,450.40

5.利息支出
-
-

其中:卖出回购金融资产支出
-
-

6.税金及附加
14.14
60.36

7.其他费用
117,451.30
204,671.76

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
164,550,642.66
-59,292,074.71

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
164,550,642.66
-59,292,074.71


所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
386,710,764.33
302,745,604.26
689,456,368.59

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
164,550,642.66
164,550,642.66

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-63,906,662.97
-79,900,736.70
-143,807,399.67

其中:1.基金申购款
49,518,833.32
53,826,149.61
103,344,982.93

2.基金赎回款
-113,425,496.29
-133,726,886.31
-247,152,382.60

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
322,804,101.36
387,395,510.22
710,199,611.58

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
380,511,268.63
507,886,520.80
888,397,789.43

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-59,292,074.71
-59,292,074.71

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
830,789.91
-1,661,524.90
-830,734.99

其中:1.基金申购款
593,575,328.47
811,265,400.23
1,404,840,728.70

2.基金赎回款
-592,744,538.56
-812,926,925.13
-1,405,671,463.69

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
381,342,058.54
446,932,921.19
828,274,979.73


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______施卫______ ______刘志勇______ ____丁煜琼____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

报表附注
基金基本情况
农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第836号《关于核准农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集604,205,246.29元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第514号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2013年8月21日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为604,311,677.61份基金份额,其中认购资金利息折合106,431.32份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、权证等权益类品种,国债、金融债、央票、公司债、企业债、可转债、可分离债、中期票据、资产支持证券等债券类品种,短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金股票投资比例范围为基金资产的0%-95%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-100%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:S X 沪深300指数+(100% - S)×中证全债指数(S为股票类资产比例)。

会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。

遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

农银汇理基金管理有限公司(“农银汇理”)
基金管理人、登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人、基金销售机构


本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
5,504,299.34
6,846,801.22

其中:支付销售机构的客户维护费
2,207,234.07
2,743,087.60

注:支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
917,383.22
1,141,133.56

注:支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国建设银行
175,145,088.92
543,779.66
228,230,268.59
1,090,382.19

注:本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管,按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
期末( 2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注

601236
红塔证券
2019年6月26日
2019年7月5日
新股流通受限
3.46
3.46
9,789
33,869.94
33,869.94
-

300788
中信出版
2019年6月27日
2019年7月5日
新股流通受限
14.85
14.85
1,556
23,106.60
23,106.60
-


期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
529,831,083.82
74.17


其中:股票
529,831,083.82
74.17

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
7,500,001.60
1.05


其中:债券
7,500,001.60
1.05


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
176,651,504.32
24.73

8
其他各项资产
380,399.85
0.05

9
合计
714,362,989.59
100.00


期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
19,317,448.00
2.72

B
采矿业
363,431.25
0.05

C
制造业
308,006,647.59
43.37

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
74,653,078.78
10.51

J
金融业
58,145,914.06
8.19

K
房地产业
8,113,276.00
1.14

L
租赁和商务服务业
3,036,493.74
0.43

M
科学研究和技术服务业
13,594,343.04
1.91

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
22,105,931.58
3.11

Q
卫生和社会工作
22,471,413.18
3.16

R
文化、体育和娱乐业
23,106.60
0.00

S
综合
-
-


合计
529,831,083.82
74.60


报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
002607
中公教育
1,610,046
22,105,931.58
3.11

2
601398
工商银行
3,494,200
20,580,838.00
2.90

3
300347
泰格医药
262,902
20,269,744.20
2.85

4
601012
隆基股份
861,217
19,902,724.87
2.80

5
601988
中国银行
5,244,500
19,614,430.00
2.76

6
300450
先导智能
560,782
18,842,275.20
2.65

7
600438
通威股份
1,263,405
17,763,474.30
2.50

8
000858
五粮液
137,100
16,170,945.00
2.28

9
002410
广联达
490,900
16,145,701.00
2.27

10
002912
中新赛克
171,423
16,091,477.01
2.27

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的半年报告正文。

报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
601012
隆基股份
24,305,364.17
3.53

2
300450
先导智能
21,423,375.55
3.11

3
600438
通威股份
21,061,959.89
3.05

4
601398
工商银行
19,710,135.00
2.86

5
601988
中国银行
19,549,351.67
2.84

6
300347
泰格医药
18,152,906.44
2.63

7
000401
冀东水泥
17,297,145.07
2.51

8
300578
会畅通讯
15,735,073.00
2.28

9
002129
中环股份
15,262,401.67
2.21

10
300383
光环新网
14,920,937.00
2.16

11
000977
浪潮信息
14,671,108.00
2.13

12
000858
五粮液
14,535,945.00
2.11

13
600519
贵州茅台
14,331,592.70
2.08

14
002821
凯莱英
14,206,865.00
2.06

15
300759
康龙化成
14,085,136.18
2.04

16
002410
广联达
14,074,105.00
2.04

17
000733
振华科技
13,919,544.48
2.02

18
002714
牧原股份
13,634,718.51
1.98

19
600131
岷江水电
13,543,109.69
1.96

20
300348
长亮科技
13,453,660.14
1.95

注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
601398
工商银行
49,069,718.51
7.12

2
000002
万科A
44,417,287.01
6.44

3
601318
中国平安
41,231,111.55
5.98

4
600036
招商银行
34,153,863.95
4.95

5
600030
中信证券
33,934,692.24
4.92

6
600048
保利地产
30,035,280.28
4.36

7
600276
恒瑞医药
25,874,951.08
3.75

8
601988
中国银行
25,487,558.56
3.70

9
601006
大秦铁路
23,160,090.20
3.36

10
300578
会畅通讯
21,634,419.86
3.14

11
600271
航天信息
20,924,837.25
3.03

12
300144
宋城演艺
20,732,079.49
3.01

13
000063
中兴通讯
20,089,924.09
2.91

14
603486
科沃斯
19,018,324.50
2.76

15
603160
汇顶科技
18,934,273.74
2.75

16
300146
汤臣倍健
18,874,697.13
2.74

17
300496
中科创达
17,449,699.77
2.53

18
300413
芒果超媒
15,552,421.41
2.26

19
601766
中国中车
15,397,913.00
2.23

20
002025
航天电器
15,294,189.38
2.22

21
300751
迈为股份
15,213,835.66
2.21

22
002821
凯莱英
14,272,763.11
2.07

23
601688
华泰证券
13,830,944.82
2.01

注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
1,029,377,642.78

卖出股票收入(成交)总额
1,301,971,306.70

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
2,530,848.00
0.36

2
央行票据
-
-

3
金融债券
-
-


其中:政策性金融债
-
-

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
4,969,153.60
0.70

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
7,500,001.60
1.06


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
110052
贵广转债
41,590
4,967,925.50
0.70

2
010107
21国债⑺
24,600
2,530,848.00
0.36

3
110054
通威转债
10
1,228.10
0.00


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
2018年11月23日,中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)对外发布公告称:因存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为,中国保险监督管理委员会北京保监局决定对工商银行处以罚款30万元的行政处罚,并责令改正违法行为。
其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
272,032.52

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
82,732.61

5
应收申购款
25,634.72

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
380,399.85


期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

50,279
6,420.26
957,961.18
0.30%
321,846,140.18
99.70%


期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
29,009.64
0.0090%


期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0

本基金基金经理持有本开放式基金
0



开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2013年8月21日 )基金份额总额
604,311,677.61

本报告期期初基金份额总额
386,710,764.33

本报告期基金总申购份额
49,518,833.32

减:本报告期基金总赎回份额
113,425,496.29

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

本报告期期末基金份额总额
322,804,101.36

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。

基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,根据基金管理人农银汇理基金管理有限公司董事会有关决议,自2019年3月4日起,许金超先生任职公司董事长并代任公司总经理职位;自2019年5月7日起,施卫先生任职公司总经理职位,同日起董事长许金超先生不再代为履行总经理职务。基金管理人分别于2019年3月6日、2019年5月9日在指定媒体以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案。
托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。

涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。

为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。

管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称

交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金


备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


天风证券
2
1,335,185,554.34
57.34%
1,243,457.33
57.34%
-

东方证券
2
225,626,106.52
9.69%
210,126.15
9.69%
-

中信证券
2
201,143,593.15
8.64%
187,324.12
8.64%
-

招商证券
2
188,212,377.48
8.08%
175,282.33
8.08%
-

华创证券
2
159,492,564.15
6.85%
148,537.03
6.85%
-

光大证券
2
135,378,435.14
5.81%
126,083.95
5.81%
-

国泰君安
2
83,482,732.32
3.59%
77,748.24
3.59%
-

长江证券
2
-
-
-
-
-

方正证券
2
-
-
-
-
-

国金证券
2
-
-
-
-
-

国信证券
2
-
-
-
-
-

华泰证券
2
-
-
-
-
-

申万宏源
3
-
-
-
-
-

兴业证券
2
-
-
-
-
-

注:1、交易单元选择标准有:
(1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。
(2)、市场形象及财务状况良好。
(3)、经营行为规范,内控制度健全,最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请,集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后,研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价,做出是否续租的决定。
2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

天风证券
7,763,869.90
100.00%
-
-
-
-

东方证券
-
-
-
-
-
-

中信证券
-
-
-
-
-
-

招商证券
-
-
-
-
-
-

华创证券
-
-
-
-
-
-

光大证券
-
-
-
-
-
-

国泰君安
-
-
-
-
-
-

长江证券
-
-
-
-
-
-

方正证券
-
-
-
-
-
-

国金证券
-
-
-
-
-
-

国信证券
-
-
-
-
-
-

华泰证券
-
-
-
-
-
-

申万宏源
-
-
-
-
-
-

兴业证券
-
-
-
-
-
-


影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会有关决议,自2019年3月4日起,许金超先生任职公司董事长并代任公司总经理职位。本公司已于2019年3月6日在指定媒体以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案。
根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会有关决议,自2019年5月7日起,施卫先生任职本公司总经理职位,同日起本公司董事长许金超先生不再代为履行总经理职务。本公司已于2019年5月9日在指定媒体以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案。



农银汇理基金管理有限公司
2019年8月23日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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