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| 凯石湛混合A(006822) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1634153 | ||||||||
| 基金代码 | 006822 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 凯石湛混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:凯石基金管理有限公司 基金托管人:广发证券股份有限公司 送出日期:2019年08月23日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年3月20日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 凯石湛混合 基金主代码 006822 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年03月20日 基金管理人 凯石基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 275,657,656.87份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 凯石湛混合A 凯石湛混合C 下属分级基金的交易代码 006822 006823 报告期末下属分级基金的份额总额 109,624,856.91份 166,032,799.96份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于受经济与产业发展的内生需求和宏观经济产业导向共同影响的行业中的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策的分析，结合宏观经济、估值、流动性及投资者交易行为分析，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下，定期对投资组合比例进行优化。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债总全价指数收益率×30% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 凯石基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 信息披露负责人 姓名 朱亲来 崔瑞娟 联系电话 021-80365002 020-66338888 电子邮箱 zhuql@vstonefund.com cuirj@gf.com.cn 客户服务电话 021-60431122 95575 传真 021-80365001 020-87555129 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.vstonefund.com 基金半年度报告备置地点 上海市黄浦区延安东路1号2层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年03月20日（基金合同生效日）-2019年06月30日) 凯石湛混合A 凯石湛混合C 本期已实现收益 -3,548,511.82 -6,208,047.76 本期利润 -6,199,906.02 -11,505,361.48 加权平均基金份额本期利润 -0.0515 -0.0574 本期基金份额净值增长率 -4.63% -4.84% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0463 -0.0484 期末基金资产净值 104,551,211.37 157,998,443.82 期末基金份额净值 0.9537 0.9516 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 凯石湛混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.71% 1.14% 3.92% 0.80% -1.21% 0.34% 过去三个月 -4.23% 1.23% -0.85% 1.06% -3.38% 0.17% 自基金合同生效起至今 -4.63% 1.15% -0.04% 1.07% -4.59% 0.08% 凯石湛混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.62% 1.14% 3.92% 0.80% -1.30% 0.34% 过去三个月 -4.43% 1.23% -0.85% 1.06% -3.58% 0.17% 自基金合同生效起至今 -4.84% 1.15% -0.04% 1.07% -4.80% 0.08% 注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+中债总全价指数收益率×30%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金于2019年3月20日成立，自合同生效起至本报告期末不满一年。 2、本基金建仓期6个月，截至本报告期末建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 凯石基金管理有限公司（简称“凯石基金”）是全国首家全自然人持股的“私转公”公募基金管理公司，于2017年5月10日正式成立。公司经营范围为公募基金管理，涉及基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本金1亿元人民币，总部设于上海外滩。 凯石基金传承私募基金优秀的合伙人创业文化，公司股东全部为公司核心团队成员，这些成员均来自国内基金行业及其他金融机构，平均金融从业经历超过15年，兼有丰富的金融及公募基金的管理经验。核心团队作为公司的重要股东直接参与公司治理，打造有利于公募基金稳定发展的公司治理平台。 凯石基金从资产管理业务的本质出发，忠诚履行受托职责，以实现投资人利益为最高目标，将自身利益置于投资人利益之下。秉承"时间见证诚信、专业创造价值"的理念，把凯石基金塑造成有责任、有能力、有追求、敢担当、受投资者尊重和信赖的资产管理机构。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 高海宁 基金经理 2019-03-20 - 8 中国国籍，学士，历任中国人寿资产管理有限公司银行业务部、国际业务部助理、研究员；国开证券股份有限公司研究中心研究员、国开泰富基金管理有限公司总经理助理、公司公募投资决策委员会主任。 王磊 基金经理 2019-06-05 - 12 中国国籍，硕士，历任华泰证券股份有限公司投资银行部项目经理、国金证券股份有限公司研究所行业研究员、太平洋资产管理有限责任公司研究部高级研究员、权益投资部权益投资副总裁。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、清算，以及监察稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日、5日）同向交易的样本，根据95%置信区间下差价率的T检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本产品成立于3月下旬，我们采取了较快建仓的策略，建仓完成后市场随即在二季度出现显著的调整,基金净值在市场下跌的过程中也不可避免的出现一定程度的回撤，但正是由于我们组合的标的估值相对合理、质地也被市场认可，因此随着市场在六月份逐步企稳，产品净值也出现显著的回升。 我们一直认为，A股市场具备高估值和高波动两大特征，对于各种宏观和外部因素反应较为及时和敏感。在这种市场环境下，若想取得长期的可持续的超额收益，控制组合波动尤其重要，而这通常被广大投资者所忽视，因此我们始终坚持"质地优异、估值合理"的选股标准，充分考虑短、中、长期公司的发展以及估值的合理性，以避免组合净值的大幅波动。 目前产品主要持仓为各细分行业的龙头，特别是一些传统制造业的龙头公司。未来虽然整体上宏观经济的增长空间有限，各传统行业也逐步接近行业天花板，但正是由于行业增速下降，新进入者大幅减少，行业龙头公司的经营环境反而相对更好，公司的竞争力相比行业高增长时期更突出，盈利的确定性更高。而目前A股市场对这类龙头公司给予的估值水平没有反应这种变化，更多的反而是体现相对悲观的宏观和行业前景。在当前位置买入这些龙头公司，未来一方面可以赚取盈利的收益，另一方面，市场一旦意识到龙头公司护城河的价值，有可能给予更高的估值水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末凯石湛混合A基金份额净值为0.9537元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.63%，同期业绩比较基准收益率为-0.04%；截至报告期末凯石湛混合C基金份额净值为0.9516元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.84%，同期业绩比较基准收益率为-0.04%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，自上而下的逻辑由于宏观和政策的低波动性会变得越来越无效，我们将更多的精力放在自下而上寻找高确定性、高护城河的标的上，并寻求以合理的价格买入，未来随着A股投资者结构的变化，这种自下而上的逻辑将会变得越来越得到市场认可。 我们认为科创板将为国内的科技公司带来新的历史机遇和发展空间，并会同时改变市场对科技类公司的预期和估值体系，在这种背景下，下半年我们也会积极的寻找相关板块和个股的投资机会，并且用更长周期的视角来衡量投资空间，而不受限于短期业绩估值等因素。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总经理、投资总监、运营总监、研究总监、基金会计主管、监察稽核等成员组成，同时，督察长、相关基金经理、总经理以及总经理指定的其他人员可以列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；公司总经理、基金会计主管等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、监察稽核人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，但不介入基金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对凯石湛混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，凯石湛混合型证券投资基金的管理人--凯石基金管理有限公司在凯石湛混合型证券投资基金的投资运作 、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，凯石湛混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对凯石基金管理有限公司编制和披露的凯石湛混合型证券投资基金年2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：凯石湛混合型证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年06月30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 41,338,669.63 结算备付金 - 存出保证金 15,000,000.00 交易性金融资产 6.4.7.2 209,240,084.85 其中：股票投资 209,240,084.85 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 4,413.18 应收股利 - 应收申购款 120,297.52 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 265,703,465.18 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年06月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 2,629,118.97 应付管理人报酬 334,697.39 应付托管费 55,782.88 应付销售服务费 81,905.31 应付交易费用 6.4.7.7 - 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 52,305.44 负债合计 3,153,809.99 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 275,657,656.87 未分配利润 6.4.7.10 -13,108,001.68 所有者权益合计 262,549,655.19 负债和所有者权益总计 265,703,465.18 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值A：0.9537元，C：0.9516元；基金份额总额A：109,624,856.91份， C:166,032,799.96份，合计总份额275,657,656.87份。 6.2 利润表 会计主体：凯石湛混合型证券投资基金 本报告期：2019年03月20日（基金合同生效日）至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2019年03月20日 （基金合同生效日）至2019年06月30日 一、收入 -15,538,967.12 1.利息收入 274,608.26 其中：存款利息收入 6.4.7.11 100,891.76 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 173,716.50 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -7,921,995.87 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -9,905,320.74 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 1,983,324.87 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -7,948,707.92 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 57,128.41 减：二、费用 2,166,300.38 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,281,598.70 2．托管费 6.4.10.2.2 213,599.72 3．销售服务费 6.4.10.2.3 320,262.50 4．交易费用 6.4.7.18 298,401.80 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 6.4.7.19 52,437.66 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -17,705,267.50 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -17,705,267.50 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：凯石湛混合型证券投资基金 本报告期：2019年03月20日（基金合同生效日）至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年03月20日（基金合同生效日）至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 335,789,397.08 - 335,789,397.08 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -17,705,267.50 -17,705,267.50 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -60,131,740.21 4,597,265.82 -55,534,474.39 其中：1.基金申购款 2,442,506.71 -190,243.21 2,252,263.50 2.基金赎回款 -62,574,246.92 4,787,509.03 -57,786,737.89 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 275,657,656.87 -13,108,001.68 262,549,655.19 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 李琛 ————————— 基金管理人负责人 韩璐 ————————— 主管会计工作负责人 袁渊 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 凯石湛混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]2119号文《关于准予凯石湛混合型证券投资基金注册的批复》核准，由凯石基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《凯石湛混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币335,717,533.45元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第1900100号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《凯石湛混合型证券投资基金基金合同》于2019年3月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为335,789,397.08份基金份额，其中认购资金利息折合71,863.63份基金份额。本基金的基金管理人为凯石基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《凯石湛混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为50%-95%(投资于港股通标的股票比例占股票资产的 0-50%)；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+中债总全价指数收益率×30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《凯石湛混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年3月20日至2019年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年3月20日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2019年3月20日至2019年6月30日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转债、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 凯石基金管理有限公司("凯石基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 广发证券股份有限公司("广发证券") 基金托管人、基金销售机构 陈继武 基金管理人的股东 李琛 基金管理人的股东 陈敏 基金管理人的股东 朱亲来 基金管理人的股东 李国林 基金管理人的股东 王广国 基金管理人的股东 上海凯石财富基金销售有限公司("凯石财富") 受基金管理人的股东控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年03月20日（基金合同生效日）至2019年06月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 广发证券股份有限公司 587,921,899.67 100.00% 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年03月20日（基金合同生效日）至2019年06月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 广发证券股份有限公司 1,386,000,000.00 100.00% 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年03月20日（基金合同生效日）至2019年06月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 广发证券股份有限公司 69,675.44 100.00% - - 注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围包括证券经纪服务等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年03月20日（基金合同生效日）至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,281,598.70 其中：支付销售机构的客户维护费 766,648.16 注：支付基金管理人凯石基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/ 当年天数 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年03月20日（基金合同生效日）至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 213,599.72 注：支付基金托管人江苏银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年03月20日（基金合同生效日）至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 凯石湛混合A 凯石湛混合C 合计 上海凯石财富基金销售有限公司 0.00 273.54 273.54 广发证券股份有限公司 0.00 318,463.89 318,463.89 合计 0.00 318,737.43 318,737.43 注：支付销售商的销售服务费按前一日的保有金额0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日销售商服务费=前一日保有金额*0.6%/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期内未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年03月20日（基金合同生效日）至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 广发证券股份有限公司 785,014.32 35,292.31 注：本基金的银行存款由基金托管人广发证券保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 300788 中信出版 2019-06-27 2019-07-05 新股 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为209,216,978.25元，属于第二层次的余额为23,106.60元，无属于第三层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 209,240,084.85 78.75 其中：股票 209,240,084.85 78.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 41,338,669.63 15.56 8 其他各项资产 15,124,710.70 5.69 9 合计 265,703,465.18 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 7,646,000.00 2.91 B 采矿业 4,176,771.20 1.59 C 制造业 109,927,590.04 41.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 25,114,523.38 9.57 G 交通运输、仓储和邮政业 21,682,989.87 8.26 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,551,603.76 3.26 J 金融业 21,068,000.00 8.02 K 房地产业 11,049,500.00 4.21 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 209,240,084.85 79.70 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601933 永辉超市 1,200,000 12,252,000.00 4.67 2 002202 金风科技 922,475 11,466,364.25 4.37 3 601939 建设银行 1,400,000 10,416,000.00 3.97 4 600585 海螺水泥 250,000 10,375,000.00 3.95 5 000807 云铝股份 2,000,000 9,380,000.00 3.57 6 601111 中国国航 950,000 9,091,500.00 3.46 7 002001 新 和 成 450,000 8,680,500.00 3.31 8 600703 三安光电 700,000 7,896,000.00 3.01 9 603708 家家悦 329,909 7,528,523.38 2.87 10 600029 XD南方航 925,500 7,144,860.00 2.72 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 19,172,382.00 7.30 2 002202 金风科技 16,848,285.85 6.42 3 600284 浦东建设 15,470,427.48 5.89 4 600259 广晟有色 15,087,862.00 5.75 5 000807 云铝股份 13,787,302.56 5.25 6 000831 五矿稀土 13,758,454.00 5.24 7 601939 建设银行 13,083,828.00 4.98 8 000717 韶钢松山 12,730,541.00 4.85 9 601111 中国国航 12,225,266.00 4.66 10 600848 上海临港 11,478,914.00 4.37 11 601933 永辉超市 11,289,279.00 4.30 12 600048 保利地产 11,236,000.00 4.28 13 603579 荣泰健康 10,836,452.00 4.13 14 300113 顺网科技 10,614,843.32 4.04 15 600585 海螺水泥 10,153,100.00 3.87 16 601009 南京银行 10,078,281.00 3.84 17 601128 常熟银行 9,773,998.00 3.72 18 002399 海普瑞 9,491,354.62 3.62 19 000001 平安银行 9,443,318.52 3.60 20 600029 XD南方航 9,272,754.00 3.53 21 601688 华泰证券 9,195,500.00 3.50 22 002001 新 和 成 8,646,696.17 3.29 23 601166 兴业银行 8,635,500.00 3.29 24 600703 三安光电 8,330,160.68 3.17 25 002458 益生股份 6,990,426.00 2.66 26 600115 东方航空 6,740,920.00 2.57 27 601390 中国中铁 6,659,918.00 2.54 28 600987 航民股份 6,639,711.00 2.53 29 603708 家家悦 6,575,021.80 2.50 30 000895 双汇发展 6,517,000.00 2.48 31 000723 美锦能源 6,474,800.00 2.47 32 601398 工商银行 5,900,000.00 2.25 33 600996 贵广网络 5,350,083.00 2.04 34 300548 博创科技 5,259,798.00 2.00 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 15,079,063.82 5.74 2 600259 广晟有色 13,187,230.00 5.02 3 000831 五矿稀土 13,035,698.00 4.97 4 600284 浦东建设 12,379,347.00 4.72 5 601009 南京银行 9,205,734.90 3.51 6 601128 常熟银行 9,025,022.00 3.44 7 601688 华泰证券 8,813,097.45 3.36 8 000001 平安银行 8,744,705.54 3.33 9 601166 兴业银行 8,172,472.94 3.11 10 601390 中国中铁 6,546,130.00 2.49 11 300113 顺网科技 6,505,434.13 2.48 12 000717 韶钢松山 5,266,591.85 2.01 13 600848 上海临港 5,189,324.96 1.98 14 600996 贵广网络 4,720,660.00 1.80 15 600048 保利地产 3,839,159.00 1.46 16 601111 中国国航 3,703,915.00 1.41 17 002202 金风科技 3,672,900.00 1.40 18 600031 三一重工 3,431,229.00 1.31 19 002399 海普瑞 3,064,176.00 1.17 20 601288 农业银行 2,976,000.00 1.13 注：本项的 "卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 407,826,996.10 卖出股票收入（成交）总额 180,732,882.59 注：本项的 "买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券资产。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券资产。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期末未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中未出现超出基金合同规定备选股票库之外的投资。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 15,000,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,413.18 5 应收申购款 120,297.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,124,710.70 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 凯石湛混合A 2,165 50,635.04 805,133.56 0.73% 108,819,723.35 99.27% 凯石湛混合C 3,424 48,490.89 1,600,295.00 0.96% 164,432,504.96 99.04% 合计 5,589 49,321.46 2,405,428.56 0.87% 273,252,228.31 99.13% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 凯石湛混合A 19,228.10 0.01% 凯石湛混合C 0.00 0.00% 合计 19,228.10 0.01% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 凯石湛混合A 0 凯石湛混合C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 凯石湛混合A 0 凯石湛混合C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 凯石湛混合A 凯石湛混合C 基金合同生效日(2019年03月20日)基金份额总额 123,973,683.71 211,815,713.37 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,226,216.29 1,216,290.42 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 15,575,043.09 46,999,203.83 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 109,624,856.91 166,032,799.96 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开过基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人于2019年6月5日发布《凯石湛混合型证券投资基金基金经理变更公告》，增聘王磊先生为基金经理。本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内基金管理人、基金财产、基金托管业务未涉及诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所，该事务所自2019年起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2019年5月，基金管理人凯石基金针对上海证监局出具的整改措施以及对相关负责人的警示，凯石基金高度重视，认真落实整改要求，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。 2019年3月25日，基金托管人广发证券收到广东证监局《关于对广发证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（广东证监局行政监管措施决定书[2019]20号），指出广发证券存在对境外子公司管控不到位，未有效督促境外子公司强化合规风险管理及审慎开展业务等问题，决定对广发证券采取责令改正的行政监管措施，要求广发证券应于2019年6月30日之前予以改正，并向广东局提交书面整改报告。对此，广发证券高度重视，将切实进行整改，采取措施建立并持续完善覆盖境外机构的合规管理、风险管理和内部控制体系，并及时向广东证监局报送了整改报告。 2019年4月19日，因基金托管人广发证券存在以低于成本价格参与公司债券项目投标的情形，广东证监局向广发证券下发了《关于对广发证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（广东证监局行政监管措施决定书【2019】28号），责成广发证券对相关问题予以改正，提交书面整改报告，并严格追究相关责任人员责任。对此，广发证券高度重视，责令相关部门进行整改，组织对监管规定进行再学习，对相关人员进行内部问责，并及时向广东证监局报送了整改报告。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 广发证券 2 587,921,899.67 100.00% 69,675.44 100.00% - 注：1、选择标准如下：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况和经营状况）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。 2、选择程序如下：首先根据选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 广发证券 - - 1,386,000,000.00 100.00% - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期末无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 凯石基金管理有限公司 二〇一九年八月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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