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| 平安惠裕债券A(003488) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1634089 | ||||||||
| 基金代码 | 003488 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安惠裕债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019年8月23日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 平安惠裕债券 场内简称 - 基金主代码 003488 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年3月10日 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,309,728.33份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 平安惠裕债券A 平安惠裕债券C 下属分级基金场内简称: - - 下属分级基金的交易代码： 003488 004177 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 320,558.86份 989,169.47份 基金产品说明 投资目标 本基金在合理控制风险的基础上，通过积极主动地投资管理，力求实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采取利率预期策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品质，构建及调整固定收益投资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个股精选策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险均高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 平安惠裕债券A 平安惠裕债券C 下属分级基金的风险收益特征 - - 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈特正 王永民 联系电话 0755-22626828 010-66594896 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-800-4800 95566 传真 0755-23997878 010-66594942 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.fund.pingan.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 平安惠裕债券A 平安惠裕债券C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 -4,721.23 -12,476.69 本期利润 -4,761.27 -16,868.57 加权平均基金份额本期利润 -0.0127 -0.0170 本期基金份额净值增长率 -1.47% -1.67% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0274 -0.0302 期末基金资产净值 335,778.53 979,453.60 期末基金份额净值 1.0475 0.9902 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安惠裕债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -0.21% 0.38% 1.05% 0.11% -1.26% 0.27% 过去三个月 -1.61% 0.36% 0.51% 0.14% -2.12% 0.22% 过去六个月 -1.47% 0.26% 4.47% 0.15% -5.94% 0.11% 过去一年 3.64% 0.39% 6.99% 0.15% -3.35% 0.24% 自基金合同生效起至今 6.82% 0.27% 11.87% 0.13% -5.05% 0.14% 平安惠裕债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -0.24% 0.38% 1.05% 0.11% -1.29% 0.27% 过去三个月 -1.71% 0.36% 0.51% 0.14% -2.22% 0.22% 过去六个月 -1.67% 0.26% 4.47% 0.15% -6.14% 0.11% 过去一年 -2.14% 0.19% 6.99% 0.15% -9.13% 0.04% 自基金合同生效起至今 0.00% 0.16% 11.87% 0.13% -11.87% 0.03% 1、本基金业绩比较基准为中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。沪深300指数的成分股样本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场60%左右的市值，是中国A股市场中代表性强、流动性高、可投资性大的股票组合，能够反映A 股市场总体发展趋势。中证全债指数从沪深交易所和银行间市场挑选国债、金融债及企业债组成样本券，最大限度地涵盖了中国固定收益市场可供投资的产品，已成为广受投资者认可的投资中国固定收益市场的基准指标。本基金为债券型基金。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金基金合同于2017年3月10日正式生效，截至报告期末已满两年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 平安基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为13亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股份68.19%；大华资产管理有限公司，持有股份17.51%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股份14.3%。 平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至2019年6月30日，平安基金共管理83只公募基金，公募基金管理总规模2877亿元人民币。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 WANG AO 平安惠裕债券型证券投资基金的基金经理 2017年3月10日 - 6 WANG AO先生，澳大利亚籍，CAIA、FRM，CFA，澳大利亚莫纳什大学商学(金融学、经济学)学士。曾任职原深发展银行国际业务部外汇政策管理室。2012年9月加入平安基金管理有限公司，担任投资研究部固定收益研究员。现任平安鼎信债券型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安惠裕债券型证券投资基金、平安添利债券型证券投资基金、平安双债添益债券型证券投资基金、平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 余斌 平安惠裕债券型证券投资基金的基金经理 2017年10月16日 - 6 余斌先生，哈尔滨工业大学硕士。先后担任大公国际资信评估有限公司评级部分析师、华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理、长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员、华创证券有限责任公司投资银行资本市场部高级副总监。2015年10月加入平安基金管理有限公司，任投资研究部固定收益研究员。现任平安惠享纯债债券型证券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安鼎信债券型证券投资基金、平安惠裕债券型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安惠兴纯债债券型证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券投资基金、平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金、平安惠泰纯债债券型证券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券投资基金基金经理。 张文平 平安惠裕债券型证券投资基金的基金经理；固定收益投资中心投资执行总经理。 2019年3月7日 - 8 张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司，现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安惠悦纯债债券型证券投资基金、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券投资基金、平安中短债债券型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安惠安纯债债券型证券投资基金、平安惠裕债券型证券投资基金、平安如意中短债债券型证券投资基金、平安惠聚纯债债券型证券投资基金、平安交易型货币市场基金基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安惠裕债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资组合在本报告期连续四个季度期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，国内经济基本面趋弱、国内资金面持续宽松，持续利好债市，但期间经济、金融数据波动较大，叠加贸易战的反复，债市呈现较大的波动。报告期内本基金以中短期利率债及可转债交易为主。 报告期内基金的业绩表现 截至2019年6月30日，本基金A份额净值为1.0475元，份额累计净值为1.0675元。报告期内，本基金份额净值增长率为-1.47%，同期业绩基准增长率为4.47%。本基金C份额净值为0.9902元，份额累计净值为1.0002元。报告期内，本基金份额净值增长率为-1.67%，同期业绩基准增长率为4.47%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济内生动能不足、政策依然以托底经济为主，大幅刺激经济的可能性较低；货币政策难明显收紧，海外因素相对有利，债市依然偏友好。但亦需意识到，通胀水平整体偏高，制约着货币政策的进一步宽松，后续需关注经济基本面下行幅度及通胀情况。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，截至报告期末，以上情况未消除。根据2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，予以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。 本基金本报告期内已出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情形。截止本报告期末，以上情形未消除。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对平安惠裕债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：平安惠裕债券型证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 186,581.08 157,767.39 结算备付金 4,086.79 92.27 存出保证金 33.50 150.08 交易性金融资产 6.4.7.2 1,155,859.80 1,498,644.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,155,859.80 1,498,644.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 5,750.88 38,465.06 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,352,312.05 1,695,118.80 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 5.23 - 应付管理人报酬 754.50 947.19 应付托管费 215.54 270.63 应付销售服务费 320.60 338.85 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 5.10 0.27 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 35,778.95 175,875.64 负债合计 37,079.92 177,432.58 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,309,728.33 1,479,770.53 未分配利润 6.4.7.10 5,503.80 37,915.69 所有者权益合计 1,315,232.13 1,517,686.22 负债和所有者权益总计 1,352,312.05 1,695,118.80 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额总额1,309,728.33份，其中下属A类基金份额320,558.86份，C类基金份额989,169.47份。下属A类基金份额净值1.0475元，C类基金份额净值0.9902元。 利润表 会计主体：平安惠裕债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 32,624.32 10,409,244.10 1.利息收入 21,475.48 3,946,582.18 其中：存款利息收入 6.4.7.11 497.05 5,914.88 债券利息收入 20,978.43 3,838,273.09 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 102,394.21 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 15,507.10 32,003.42 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 15,507.10 32,003.42 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -4,431.92 6,430,646.58 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 73.66 11.92 减：二、费用 54,254.16 1,047,202.70 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,844.05 695,440.16 2．托管费 6.4.10.2.2 1,384.05 198,697.18 3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,971.84 2.50 4．交易费用 6.4.7.19 44.05 175.00 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 1.22 237.77 7．其他费用 6.4.7.20 46,008.95 152,650.09 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -21,629.84 9,362,041.40 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -21,629.84 9,362,041.40 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：平安惠裕债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,479,770.53 37,915.69 1,517,686.22 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -21,629.84 -21,629.84 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -170,042.20 -10,782.05 -180,824.25 其中：1.基金申购款 82,991.21 2,216.93 85,208.14 2.基金赎回款 -253,033.41 -12,998.98 -266,032.39 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,309,728.33 5,503.80 1,315,232.13 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 200,058,924.78 -3,219,952.45 196,838,972.33 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 9,362,041.40 9,362,041.40 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -42,352.52 -364.87 -42,717.39 其中：1.基金申购款 5,309.15 0.63 5,309.78 2.基金赎回款 -47,661.67 -365.50 -48,027.17 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 200,016,572.26 6,141,724.08 206,158,296.34 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______罗春风______ ______林婉文______ ____张南南____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 平安惠裕债券型证券投资基金(原名为平安大华惠裕债券型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1439号《关于准予平安大华惠裕债券型证券投资基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，已于2018年10月25日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华惠裕债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集200,028,128.70元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第119号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华惠裕债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,028,139.75份基金份额，其中认购资金利息折合11.05份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华惠裕债券型证券投资基金于2018年11月30日起更名为平安惠裕债券型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安惠裕债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、质押及买断式回购、资产支持证券、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金资产等货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。本基金同时投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于80%；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安惠裕债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于2019年6月30日，本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及自2019年1月1日至2019年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本报告期间所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 平安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司 中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 平安证券 2,908,340.85 100.00% - - 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 平安证券 - - 126,000,000.00 100.00% 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,844.05 695,440.16 其中：支付销售机构的客户维护费 645.68 516,473.85 注：支付基金管理人平安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%/当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,384.05 198,697.18 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 平安惠裕债券A 平安惠裕债券C 合计 平安基金管理有限公司 - 1,959.63 1,959.63 中国银行股份有限公司 - 12.20 12.20 合计 - 1,971.83 1,971.83 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 平安惠裕债券A 平安惠裕债券C 合计 中国银行股份有限公司 - 2.50 2.50 合计 - 2.50 2.50 注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日C类基金份额销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值×0.40%/当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 平安惠裕债券A 平安惠裕债券C 基金合同生效日（ 2017年3月10日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - 985,415.85 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 985,415.85 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 75.2382% 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 平安惠裕债券A 平安惠裕债券C 基金合同生效日（ 2017年3月10日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 186,581.08 488.81 1,753,051.53 5,078.81 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内无参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金未从事交易所市场债券正回购交易，无质押债券 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.10.1承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.10.2其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,155,859.80 85.47 其中：债券 1,155,859.80 85.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 190,667.87 14.10 8 其他各项资产 5,784.38 0.43 9 合计 1,352,312.05 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票 。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票 。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内无股票投资。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内无股票投资。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内无股票投资。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 613,130.70 46.62 其中：政策性金融债 613,130.70 46.62 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 542,729.10 41.26 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,155,859.80 87.88 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 108602 国开1704 6,070 613,130.70 46.62 2 110056 亨通转债 700 69,083.00 5.25 3 113008 电气转债 570 64,478.40 4.90 4 110052 贵广转债 470 56,141.50 4.27 5 110051 中天转债 530 55,713.60 4.24 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末无贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本基金本报告期末未持有股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 33.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,750.88 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,784.38 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113008 电气转债 64,478.40 4.90 2 128046 利尔转债 48,854.40 3.71 3 123016 洲明转债 40,609.80 3.09 4 127005 长证转债 32,474.40 2.47 5 128041 盛路转债 32,225.30 2.45 6 113013 国君转债 20,383.20 1.55 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 平安惠裕债券A 180 1,780.88 0.00 0.00% 320,558.86 100.00% 平安惠裕债券C 9 109,907.72 985,415.85 99.62% 3,753.62 0.38% 合计 189 6,929.78 985,415.85 75.24% 324,312.48 24.76% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 平安惠裕债券A 148.39 0.0463% 平安惠裕债券C 9.97 0.0010% 合计 158.36 0.0121% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 平安惠裕债券A 0 平安惠裕债券C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 平安惠裕债券A 0 平安惠裕债券C 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安惠裕债券A 平安惠裕债券C 基金合同生效日（2017年3月10日）基金份额总额 200,027,119.30 1,020.45 本报告期期初基金份额总额 490,809.47 988,961.06 本报告期期间基金总申购份额 32,877.99 50,113.22 减:本报告期期间基金总赎回份额 203,128.60 49,904.81 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 320,558.86 989,169.47 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2019年5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 2、经平安基金管理有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次股东会议审议通过，由薛世峰先生接替李兆良先生任职公司的独立董事，任职日期为2019年6月7日。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，公司收到监管机构对我司采取责令改正措施的决定、对相关责任人出具警示函的决定。公司高度重视，制定并实施相关整改措施，及时向监管机构提交整改报告。报告期内，公司已完成整改。 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 平安证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - 新增1个 兴业证券 2 - - - - 新增1个 申万证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 华信证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - 新增 西南证券 1 - - - - 新增 华泰证券 3 - - - - 新增 东方证券 3 - - - - 新增1 个 广发证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 西藏东方财富 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - 新增 中银国际 1 - - - - 新增 中信建投 1 - - - - 新增 中投证券 1 - - - - - 1、基金交易单元的选择标准如下： （1）研究实力 （2）业务服务水平 （3）综合类研究服务对投资业绩贡献度 （4）专题类服务 2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 平安证券 2,908,340.85 100.00% - - - - 招商证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 申万证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 西藏东方财富 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019/01/01--2019/06/30 985,415.85 0.00 0.00 985,415.85 75.24% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 平安基金管理有限公司 2019年8月23日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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