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| 浦银安盛港股通量化混合A(005255) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1634066 | ||||||||
| 基金代码 | 005255 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2019年8月23日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 浦银安盛港股通量化混合 基金主代码 005255 交易代码 005255 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年1月24日 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 214,333,171.32份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金通过积极主动的资产配置，在合理控制风险并保证充分流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型，通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架，动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进行股票、债券和现金等大类资产的合理配置，在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长 本基金在个股选择策略上，注重有现金分红、成长性好、基本面优良、相对A 股市场估值合理的股票进行长期投资。此外，将从香港股票市场与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响和人民币与港币间的汇兑比率变化等方面对投资策略进行调整。 业绩比较基准 恒生综合指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*45% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浦银安盛基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 顾佳 陆志俊 联系电话 021-23212888 95559 电子邮箱 compliance@py-axa.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 021-33079999 或 400-8828-999 95559 传真 021-23212985 021-62701216 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.py-axa.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 -5,544,671.74 本期利润 18,670,376.75 加权平均基金份额本期利润 0.0772 本期基金份额净值增长率 7.62% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0534 期末基金资产净值 204,560,953.06 期末基金份额净值 0.9544 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.38% 0.84% 3.14% 0.56% 2.24% 0.28% 过去三个月 -1.40% 0.83% -1.17% 0.52% -0.23% 0.31% 过去六个月 7.62% 0.84% 6.43% 0.54% 1.19% 0.30% 过去一年 -2.03% 0.96% 0.41% 0.66% -2.44% 0.30% 自基金合同生效起至今 -4.56% 0.86% -5.07% 0.67% 0.51% 0.19% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为2018年1月24日至2018年7月23日。建仓期结束时符合相关规定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，股东为上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总部设在上海，注册资本为人民币19.1亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。 截至2019年6月30日止，浦银安盛旗下共管理46只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（ QDII）、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金。 公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。 另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 Ikeda Kae 公司旗下浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金以及浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（ QDII）基金经理 2018年1月24日 - 20 Ikeda Kae女士，日本广岛大学经济学硕士、CFA。1999年至2000年在日本团体生命保险公司从事股票投资管理工作。2000年至2015年就职于日本安盛投资管理公司先后从事金融交易手、部门负责人以及基金经理。2015年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司从事QDII产品的设计研究申报和模拟投资运作工作，2017年1月转岗至金融工程部担任金融工程分析师之职。2018年1月起，兼任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金经理。2019年1月起，兼任浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（ QDII）基金经理。 罗雯 公司旗下浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2018年1月24日 - 12 罗雯女士，浙江大学理学院数学系金融数学硕士。2007年10月至今，任浦银安盛基金管理有限公司金融工程师。2011年7月至2018年1月，兼任旗下量化基金基金经理助理。2018年1月起，兼任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，恒生综合指数冲高后回落，宽幅震荡，成交量持续走低。年初贸易摩擦趋于缓和，投资者情绪受到了提振，市场大幅上行，风险偏好迅速提升。进入5月份后，贸易摩谈判矛盾又加剧，市场风险偏好开始逐渐下降。年初国内的金融环境有所放松，A股的大幅反弹也提振了港股市场的表现。整体来看，投资者相对于年初显得更为谨慎，恒生综指1季度上涨了12.99%，2季度里下跌了2.75%。香港市场今年以来行情主要是估值修复的贡献，上市公司的盈利还处于寻底过程之中，盈利增速的回落趋势有望在未来一两个季度企稳。 上半年汇率的波动较大，港币中间价先跌后涨，到2季度末又回到了去年底的水平。HIBOR自2季度开始一路走高，表明港股市场的资金水平显著上升，风险资产承压。 本报告期内，本基金的在仓位上保持稳定，目前港股市场估值优势仍然明显，我们将继续把资产配置重心放在港股市场上，优选业绩确定性高、业绩波动小的投资标的。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.9544元；本报告期基金份额净值增长率为7.62%，业绩比较基准收益率为6.43%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 港股在2019年上半年的表现相对于A股稍微逊色，这也体现了港股的成熟市场特点。我们需要耐心等待实体经济的企稳和修复，而不是单纯提高的风险偏好。展望未来，港股作为全球估值洼地的核心优势不变，具有长期配置价值，我们会持续重点关注基本面向好且业绩稳健的公司。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营官、风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金基金经理未参与或决定基金的估值。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中债信息产品服务三方协议》。 本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 每一基金份额享有同等分配权。 本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2019半年度，基金托管人在浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2019半年度，浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2019半年度，由浦银安盛基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 28,672,199.93 38,740,594.19 结算备付金 - 2,181,818.18 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 175,407,192.53 175,402,529.96 其中：股票投资 175,407,192.53 175,402,529.96 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 30,000,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 5,019.37 38,089.06 应收股利 2,085,612.51 26,531.26 应收申购款 1,970.44 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 206,171,994.78 246,389,562.65 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 38.48 37.86 应付赎回款 1,076,238.55 134,501.62 应付管理人报酬 246,655.77 319,435.48 应付托管费 41,109.32 53,239.24 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 150,958.21 84,618.76 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 96,041.39 320,506.91 负债合计 1,611,041.72 912,339.87 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 214,333,171.32 276,823,467.04 未分配利润 6.4.7.10 -9,772,218.26 -31,346,244.26 所有者权益合计 204,560,953.06 245,477,222.78 负债和所有者权益总计 206,171,994.78 246,389,562.65 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值0.9544元，基金份额总额214,333,171.32份。 利润表 会计主体：浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月24日(基金合同生效日)至2018年6月30日 一、收入 21,182,307.41 -4,714,470.59 1.利息收入 340,677.67 2,976,875.66 其中：存款利息收入 6.4.7.11 111,786.68 706,235.59 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 228,890.99 2,270,640.07 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,415,552.52 703,933.74 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -6,671,997.95 -1,870,041.84 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 3,256,445.43 2,573,975.58 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 24,215,048.49 -8,507,864.79 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 42,133.77 112,584.80 减：二、费用 2,511,930.66 3,717,971.20 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,692,137.19 2,310,082.22 2．托管费 6.4.10.2.2 282,022.96 385,013.75 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 443,614.88 855,883.11 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 94,155.63 166,992.12 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,670,376.75 -8,432,441.79 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,670,376.75 -8,432,441.79 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 276,823,467.04 -31,346,244.26 245,477,222.78 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 18,670,376.75 18,670,376.75 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -62,490,295.72 2,903,649.25 -59,586,646.47 其中：1.基金申购款 896,066.36 -49,325.78 846,740.58 2.基金赎回款 -63,386,362.08 2,952,975.03 -60,433,387.05 五、期末所有者权益（基金净值） 214,333,171.32 -9,772,218.26 204,560,953.06 项目 上年度可比期间 2018年1月24日(基金合同生效日)至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 369,589,320.73 - 369,589,320.73 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -8,432,441.79 -8,432,441.79 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -41,445,739.75 -28,925.37 -41,474,665.12 其中：1.基金申购款 1,723,669.41 1,087.33 1,724,756.74 2.基金赎回款 -43,169,409.16 -30,012.70 -43,199,421.86 五、期末所有者权益（基金净值） 328,143,580.98 -8,461,367.16 319,682,213.82 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______郁蓓华______ ______郁蓓华______ ____钱琨____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1717号《关于准予浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币369,423,240.08元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0002号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2018年1月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 369,589,320.73份基金份额，其中认购资金利息折合 166,080.65 份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的0%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：恒生综合指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*45%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年1月1日至2019年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金代销机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月24日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,692,137.19 2,310,082.22 其中：支付销售机构的客户维护费 761,485.23 1,006,192.89 注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月24日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 282,022.96 385,013.75 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。 销售服务费 注：本基金无销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月24日(基金合同生效日)至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限公司 28,672,199.93 94,227.07 40,255,810.12 215,327.42 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金在本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 01886 汇源果汁 2019年6月28日 临时停牌 1.78 - - 73,000 136,476.05 129,714.66 - 注：本基金截至2019年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 175,407,192.53 85.08 其中：股票 175,407,192.53 85.08 7 银行存款和结算备付金合计 28,672,199.93 13.91 8 其他各项资产 2,092,602.32 1.01 9 合计 206,171,994.78 100.00 注：其中港股通股票投资（175,407,192.53元）占总资产比例85.08%。 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 7,481,077.26 3.66 B 消费者非必需品 8,170,598.75 3.99 C 消费者常用品 10,596,709.84 5.18 D 能源 5,813,743.31 2.84 E 金融 51,686,069.15 25.27 F 医疗保健 11,851,360.09 5.79 G 工业 25,307,615.89 12.37 H 信息技术 21,310,792.69 10.42 I 电信服务 10,700,390.96 5.23 J 公用事业 - - K 房地产 22,488,834.59 10.99 合计 175,407,192.53 85.75 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 00700 腾讯控股 50,900 15,787,557.10 7.72 2 01299 友邦保险 189,200 14,021,868.37 6.85 3 00939 建设银行 1,778,000 10,525,958.78 5.15 4 00941 中国移动 110,500 6,915,952.89 3.38 5 03988 中国银行 1,905,000 5,529,982.59 2.70 6 00001 长和 74,000 5,012,302.68 2.45 7 02318 中国平安 53,500 4,414,397.78 2.16 8 00883 中国海洋石油 349,000 4,101,537.90 2.01 9 01288 农业银行 1,295,000 3,725,052.22 1.82 10 00066 港铁公司 80,500 3,724,744.34 1.82 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 00728 中国电信 4,204,497.35 1.71 2 00941 中国移动 3,867,285.77 1.58 3 00390 中国中铁 3,732,570.22 1.52 4 00001 长和 3,423,978.47 1.39 5 06818 中国光大银行 3,361,986.65 1.37 6 00135 昆仑能源 3,314,141.65 1.35 7 02318 中国平安 2,686,822.51 1.09 8 01299 友邦保险 2,651,765.29 1.08 9 00293 国泰航空 2,585,556.07 1.05 10 01088 中国神华 2,530,292.50 1.03 11 00700 腾讯控股 2,164,147.95 0.88 12 00081 中国海外宏洋集团 2,000,136.09 0.81 13 00152 深圳国际 1,990,317.44 0.81 14 01972 太古地产 1,942,943.15 0.79 15 00019 太古股份公司Ａ 1,893,445.71 0.77 16 00998 中信银行 1,886,632.10 0.77 17 00966 中国太平 1,848,773.45 0.75 18 00012 恒基地产 1,841,193.00 0.75 19 01800 中国交通建设 1,832,279.83 0.75 20 00548 深圳高速公路股份 1,812,242.42 0.74 注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 00386 中国石油化工股份 4,872,909.18 1.99 2 01658 邮储银行 4,094,918.06 1.67 3 00700 腾讯控股 3,974,263.13 1.62 4 01299 友邦保险 3,939,345.41 1.60 5 00857 中国石油股份 3,896,267.02 1.59 6 01359 中国信达 3,259,042.43 1.33 7 01339 中国人民保险集团 3,085,247.74 1.26 8 00880 澳博控股 3,032,364.55 1.24 9 00548 深圳高速公路股份 2,862,985.08 1.17 10 00017 新世界发展 2,802,365.18 1.14 11 00966 中国太平 2,768,933.94 1.13 12 00489 东风集团股份 2,687,298.16 1.09 13 00683 嘉里建设 2,620,713.44 1.07 14 00001 长和 2,517,744.15 1.03 15 00135 昆仑能源 2,513,748.75 1.02 16 00884 旭辉控股集团 2,508,515.63 1.02 17 02318 中国平安 2,411,277.36 0.98 18 00010 恒隆集团 2,404,642.97 0.98 19 00939 建设银行 2,306,498.92 0.94 20 02777 富力地产 2,141,919.71 0.87 注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 92,960,188.62 卖出股票收入（成交）总额 110,498,576.59 注："买入股票的成本"和"卖出股票的收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 3 应收股利 2,085,612.51 4 应收利息 5,019.37 5 应收申购款 1,970.44 9 合计 2,092,602.32 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,801 76,520.23 49,422.86 0.02% 214,283,748.46 99.98% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 491,314.19 0.23% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2018年1月24日 ）基金份额总额 369,589,320.73 本报告期期初基金份额总额 276,823,467.04 本报告期期间基金总申购份额 896,066.36 减:本报告期期间基金总赎回份额 63,386,362.08 本报告期期末基金份额总额 214,333,171.32 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 2 203,458,765.21 100.00% 203,458.79 100.00% - 中山证券 1 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 西藏东方财富证券 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 申港证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 申万宏源 3 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序： （1）选择证券经营机构交易单元的标准 财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持； 佣金费率合理； 本基金管理人要求的其他条件。 （2）选择证券经营机构交易单元的程序 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构； 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增申万宏源证券、中信建投证券、申港证券、平安证券交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 招商证券 - - 1,391,000,000.00 100.00% - - 中山证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 西藏东方财富证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 浦银安盛基金管理有限公司 2019年8月23日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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