上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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平安中证5-10年期国债活跃券ETF(511020)  基金公开信息
流水号 1633833
基金代码 511020
公告日期 2019-08-22
编号 2
标题 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
送出日期: 2019年 8月 22日
平安 5-10年期国债活跃券 ETF2019年半年度报告摘要
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§1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告除特别注明外,金额单位均为人民币元。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。



平安 5-10年期国债活跃券 ETF2019年半年度报告摘要
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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金简称 平安 5-10年期国债活跃券 ETF
场内简称 活跃国债
基金主代码 511020
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2018年 12月 21日
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,201,725.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2019-02-22

2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。力争本基金的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.25%,年化跟踪误差不超过 3%。
投资策略
本基金主要采取优化抽样复制法。通过对标的指数中
各成份国债的历史数据和流动性分析,选取流动性较
好的国债构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟
踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正
常市场情况下,本基金的风险控制目标是力争日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.25%,年化跟踪误差不超过
3%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基
金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理
人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进
一步扩大。
业绩比较基准 中证平安 5-10年期国债活跃券指数收益率
风险收益特征
本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于
股票型基金、混合型基金高于货币市场基金。本基金
采用优化抽样复制策略,跟踪中证平安 5-10年期国债
活跃券指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市
场组合的风险收益特征相似。


平安 5-10年期国债活跃券 ETF2019年半年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责

姓名 陈特正 李帅帅
联系电话 0755-22626828 0755-25878287
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn
客户服务电话 400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所


平安 5-10年期国债活跃券 ETF2019年半年度报告摘要
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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 )
本期已实现收益 10,981,031.67
本期利润 7,759,123.02
加权平均基金份额本期利润 0.0455
本期基金份额净值增长率 0.68%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.7792
期末基金资产净值 1,128,901,465.48
期末基金份额净值 100.7793
注:
1.本基金基金合同于 2018年 12月 21日正式生效,截至报告期末未满一年;
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,而非当期发生数);
4.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.50% 0.09% 0.26% 0.06% 0.24% 0.03%
过去三个月 -0.05% 0.14% -0.73% 0.11% 0.68% 0.03%
过去六个月 0.68% 0.11% -0.10% 0.10% 0.78% 0.01%
自基金合同
生效起至今
0.78% 0.11% 0.26% 0.10% 0.52% 0.01%
业绩比较基准:中证平安 5-10年期国债活跃券指数收益率*100%。中证平安 5-10年期国债活跃券
平安 5-10年期国债活跃券 ETF2019年半年度报告摘要
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指数由中证指数有限公司编制和发布,指数样本券由在沪深交易所和银行间市场上市的记账式附
息国债中发行期限为 5年、7年和 10年,对应剩余期限为 4-5年、5.5-7年和 8-10年的债券组成,
样本权重采用非市值加权计算。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

1、本基金基金合同于 2018年 12月 21日正式生效,截至报告期末未满一年;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定.


平安 5-10年期国债活跃券 ETF2019年半年度报告摘要
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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司(以下简称"平安基金")经中国证监会证监许可【2010】1917号文批
准设立。平安基金总部位于深圳,注册资本金为 13亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责
任公司,持有股份 68.19%;大华资产管理有限公司,持有股份 17.51%;三亚盈湾旅业有限公司,
持有股份 14.3%。
平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念,致力于通过持续稳定的投资业绩,
不断丰富的客户服务手段及服务内容,为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务,从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺,成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2019 年 6
月 30日,平安基金共管理 83只公募基金,公募基金管理总规模 2877亿元人民币。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李宪
平安中

5-10
年期国
债活跃
券交易
型开放
式指数
证券投
资基金
的基金
经理
2018年 12月 21

- 6
李宪先生,上海交通大学工商
管理专业硕士,曾先后担任德
勤华永会计师事务所高级审计
员、汇添富基金管理股份有限
公司营运经理。2017年 4月加
入平安基金管理有限公司,曾
任资产配置事业部 ETF 指数投
资中心指数研究员。现担任平
安中证 5-10 年期国债活跃券
交易型开放式指数证券投资基
金、平安中债-中高等级公司债
利差因子交易型开放式指数证
券投资基金基金经理。
应楠殊
平安中

5-10
年期国
债活跃
券交易
2019 年 4 月 19

- 10
应楠殊,西南财经大学硕士,
曾先后担任上海证券有限责任
公司宏观及债券研究员 、兴银
基金管理有限责任公司信用研
究员、南京银行债券研究员、
上海农商银行债券投资经理。
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型开放
式指数
证券投
资基金
的基金
经 理
( 助
理)
2019年 1月加入平安基金管理
有限公司,任资产配置事业部
ETF 指数投资中心投资经理。
现担任平安中债-中高等级公
司债利差因子交易型开放式指
数证券投资基金、平安中证
5-10年期国债活跃券交易型开
放式指数证券投资基金基金经
理助理。
1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、自 2019年 7月 20日起,应楠殊不再担任本基金的基金经理助理。
4、自 2019年 8月 14日起,李宪不再担任本基金的基金经理,该事项已在中国基金业协会办理注
销手续。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律
法规及各项实施准则、《平安中证 5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制
风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基
金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善
相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析,对本报告期内,两两组
合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行
平安 5-10年期国债活跃券 ETF2019年半年度报告摘要
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了综合分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。通过分析标的指数中各成份国债的历史数据和市
场流动性,以流动性为主要的指标,选取具有代表性的国债构建组合。对标的指数的久期等指标
进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正常市场情况下,本基金的风险控制目
标是力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%,年化跟踪误差不超过 3%。
报告期内,本基金与标的指数久期相匹配,选取个券均为各关键期限国债活跃券,组合仓位
保持了 90%以上,达到了紧密跟踪标的指数的投资目标。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 6月 30日,本基金份额净值为 100.7793元,份额累计净值为 1.0078元。报告
期内,本基金份额净值增长率为 0.68%,同期业绩基准增长率为-0.10%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
受中美经贸关系的影响,下半年中国经济增长动能可能趋弱,企业盈利情况大幅改善的概率
不大,制造业投资增速可能会下滑,整体宏观基本面仍然有下行压力。货币政策方面,央行继续
实施稳健的货币政策,保持流动性合理充裕。美国经济增速开始放缓,美联储可能会重启降息周
期,有益于新兴市场的资金流入。
作为基金管理人,我们将继续坚持紧密跟踪标的指数表现的投资目标,追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组,由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审议公司估值政策、程序及方
法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从
业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配,符合基金合同的约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低于
5,000万元的情形。
平安 5-10年期国债活跃券 ETF2019年半年度报告摘要
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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监
督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期,本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容真实、准确、完整。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体:平安中证 5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日: 2019年 6月 30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 11,507,395.99 134,585,077.44
结算备付金 425,071.80 510,000,000.00
存出保证金 12,806.47 -
交易性金融资产 6.4.7.2 1,104,715,000.00 46,101,197.20
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,104,715,000.00 46,101,197.20
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 454,000,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 12,533,001.29 1,695,132.10
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 193,684.37 -
资产总计 1,129,386,959.92 1,146,381,406.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 10,002,200.41
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 232,375.50 77,776.07
应付托管费 46,475.08 15,555.21
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 23,060.94 -
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应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 183,582.92 6,222.08
负债合计 485,494.44 10,101,753.77
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 1,120,173,261.56 1,135,172,398.00
未分配利润 6.4.7.10 8,728,203.92 1,107,254.97
所有者权益合计 1,128,901,465.48 1,136,279,652.97
负债和所有者权益总计 1,129,386,959.92 1,146,381,406.74
注:报告截止日 2019 年 6 月 30 日,基金份额净值 100.7793 元,基金份额总额 11,201,725.00
份。

6.2 利润表
会计主体:平安中证 5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入 11,432,495.39 -
1.利息收入 20,331,449.88 -
其中:存款利息收入 6.4.7.11 3,320,777.86 -
债券利息收入 16,250,380.05 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 760,291.97 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -5,682,422.05 -
其中:股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -5,682,422.05 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
6.4.7.17
-3,221,908.65 -
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)

- -
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5.其他收入(损失以“-”号填
列)
6.4.7.18
5,376.21 -
减:二、费用 3,673,372.37 -
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,415,839.24 -
2.托管费 6.4.10.2.2 283,167.79 -
3.销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4.交易费用 6.4.7.19 32,000.07 -
5.利息支出 1,589,737.84 -
其中:卖出回购金融资产支出 1,589,737.84 -
6.税金及附加 - -
7.其他费用 6.4.7.20 352,627.43 -
三、利润总额 (亏损总额以“-”
号填列)

7,759,123.02 -
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号
填列)

7,759,123.02 -
注:本基金于 2018年 12月 21日成立,故无上年度可比期间数据。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:平安中证 5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
1,135,172,398.00 1,107,254.97 1,136,279,652.97
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 7,759,123.02 7,759,123.02
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-14,999,136.44 -138,174.07 -15,137,310.51
其中:1.基金申购款 14,999,998.65 38,343.19 15,038,341.84
2.基金赎回款 -29,999,135.09 -176,517.26 -30,175,652.35
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- - -
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净值变动(净值减少以
“-”号填列)
五、期末所有者权益(基
金净值)
1,120,173,261.56 8,728,203.92 1,128,901,465.48
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
- - -
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- - -
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
- - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
- - -

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______罗春风______ ______林婉文______ ____张南南____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安中证 5-10 年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1806号《关于准予平安大华中
证 5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准,由平安基金管理有限
公司(原平安大华基金管理有限公司,已于 2018年 10月 25日办理完成工商变更登记)依照《中华
平安 5-10年期国债活跃券 ETF2019年半年度报告摘要
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人民共和国证券投资基金法》和《平安中证 5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集
不包括认购资金利息共募集人民币 1,134,951,000.00元(含募集股票市值),业经普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0749号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案,《平安中证 5-10 年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2018 年
12月 21日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,135,172,398.00份,其中认购资金利
息折合 221,398.00份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司,基金托管人为平
安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2019]28 号审核同意,本基金
11,351,725.00份基金份额于 2019年 2月 22日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安中证 5-10年期国债活跃券交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数中证平安 5-10
年期国债活跃券指数;本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好的实现投资
目标,本基金还可投资于其他债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司
债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、中小企业私募债券)、货币市场工具、国债期货、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定
期存款等其它银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于标的指数成份债券和备
选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。本基金的业
绩比较基准为:中证平安 5-10年期国债活跃券指数收益率。

6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安中证 5-10年期国债活跃
券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中
国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
平安 5-10年期国债活跃券 ETF2019年半年度报告摘要
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财
务状况以及自 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年 1月 1日起至 12月 31日止。本期财务报表的实际编
制期间系自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
平安 5-10年期国债活跃券 ETF2019年半年度报告摘要
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对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价
值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交
易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负
债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的
限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,
基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进
行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
平安 5-10年期国债活跃券 ETF2019年半年度报告摘要
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购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为:(1)基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指
数增长率达到 0.1%以上时,基金管理人可进行收益分配;(2)本基金以使收益分配后基金份额净
值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基
金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
(3)本基金的收益分配采取现金分红的方式;(4)《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分
配;(5)每一基金份额享有同等分配权;(6)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

平安 5-10年期国债活跃券 ETF2019年半年度报告摘要
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6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足
一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)
及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1
季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市
或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公
司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金
融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
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[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的
利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收
入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。

6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
平安基金管理有限公司 基金管理人
平安银行股份有限公司 基金托管人
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
平安 5-10年期国债活跃券 ETF2019年半年度报告摘要
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深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国平安人寿保险股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金于本报告期内均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金于本报告期内均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
本基金于本报告期内均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金于本报告期内均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金于本报告期内无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30

当期发生的基金应支付
的管理费
1,415,839.24 -
其中:支付销售机构的客
户维护费
- -
注:支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。
平安 5-10年期国债活跃券 ETF2019年半年度报告摘要
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6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30

当期发生的基金应支付
的托管费
283,167.79 -
注:支付基金托管行平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 × 0.05%/ 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
关联方名称
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
中国平安人寿
保险股份有限
公司
5,500,733.00 49.1061% 550,073,249.00 48.4572%
平安证券股份
有限公司
4,690.00 0.0419% - -
平安银行股份
有限公司
5,001,350.00 44.6480% 500,135,000.00 44.0581%

平安 5-10年期国债活跃券 ETF2019年半年度报告摘要
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6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行 11,507,395.99 53,132.87 - -
注:本基金的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金于本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债
券。截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金未从事交易所市场债券正回购交易,无质押债
券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.10.1承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.10.2其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
平安 5-10年期国债活跃券 ETF2019年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,104,715,000.00 97.82
其中:债券 1,104,715,000.00 97.82
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 11,932,467.79 1.06
8 其他各项资产 12,739,492.13 1.13
9 合计 1,129,386,959.92 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期内未持有股票。

7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期内未持有股票。

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期内未持有股票。
平安 5-10年期国债活跃券 ETF2019年半年度报告摘要
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7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金报告期内未进行股票买卖交易。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金报告期内未进行股票买卖交易。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金报告期内未进行股票买卖交易。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 1,104,715,000.00 97.86
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,104,715,000.00 97.86



平安 5-10年期国债活跃券 ETF2019年半年度报告摘要
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 190004 19附息国债 04 2,000,000 201,300,000.00 17.83
2 180028 18附息国债 28 2,000,000 199,840,000.00 17.70
3 180027 18附息国债 27 1,400,000 140,252,000.00 12.42
4 190006 19附息国债 06 1,200,000 120,648,000.00 10.69
5 180023 18附息国债 23 1,000,000 101,090,000.00 8.95

7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资情况。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
报告期内,本基金未参与国债期货交易。

平安 5-10年期国债活跃券 ETF2019年半年度报告摘要
第 28 页 共 37 页
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资情况。

7.11.3 本期国债期货投资评价
报告期内,本基金未参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
报告期内,本基金未参与股票交易。

7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,806.47
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,533,001.29
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 193,684.37
8 其他 -
9 合计 12,739,492.13

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
平安 5-10年期国债活跃券 ETF2019年半年度报告摘要
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7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
平安 5-10年期国债活跃券 ETF2019年半年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
264 42,430.78 11,179,815.00 99.80% 21,910.00 0.20%

8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额
比例
1
中国平安人寿保险股份有限公司-分
红-个险分红
5,500,733.00 49.11%
2 平安银行股份有限公司 5,001,350.00 44.65%
3 中国银河证券股份有限公司 255,438.00 2.28%
4
太平洋资管-建设银行-太平洋智选
债基 FOF型产品
122,044.00 1.09%
5 中信证券股份有限公司 101,020.00 0.90%
6
天风证券-广发银行-天风证券广发
银行固收强债 18号集合资产管理计

100,000.00 0.89%
7 中国国际金融股份有限公司 73,900.00 0.66%
8 阳登群 10,000.00 0.09%
9 四川省城市建设工程监理有限公司 10,000.00 0.09%
10 东海证券股份有限公司 6,930.00 0.06%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况





平安 5-10年期国债活跃券 ETF2019年半年度报告摘要
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8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0



平安 5-10年期国债活跃券 ETF2019年半年度报告摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2018年 12月 21日)基金份额总额 1,135,172,398.00
本报告期期初基金份额总额 1,135,172,398.00
本报告期期间基金总申购份额 150,000.00
减:本报告期期间基金总赎回份额 300,000.00
本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -1,123,820,673.00
本报告期期末基金份额总额 11,201,725.00
本基金份额折算日为 2019年 1月 24日,期初份额未经折算,期末份额为折算后的份额,因份额
折算产生的变动为-1,123,820,673.00。
平安 5-10年期国债活跃券 ETF2019年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
2、经平安基金管理有限公司(以下简称“公司”)2019 年第三次股东会议审议通过,由薛
世峰先生接替李兆良先生任职公司的独立董事,任职日期为 2019年 6月 7日。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,公司收到监管机构对我司采取责令改正措施的决定、对相关责任人出具警示函
的决定。公司高度重视,制定并实施相关整改措施,及时向监管机构提交整改报告。报告期内,
公司已完成整改。
除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

平安 5-10年期国债活跃券 ETF2019年半年度报告摘要
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金额单位:人民币元
券商名称

交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金

备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比

佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
大通证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
申港证券 1 - - - - -
万联证券 4 - - - - 新增 2个
华福证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
恒泰证券 4 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
上海证券 2 - - - - 新增
安信证券 3 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
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华宝证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 4 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
东北证券 7 - - - - -
1、基金交易单元的选择标准如下:
(1)研究实力
(2)业务服务水平
(3)综合类研究服务对投资业绩贡献度
(4)专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协
议。其中中信证券的一个席位作为申赎本基金的专用席位。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比

成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权

成交总额
的比例
国信证券 520,883,712.00 100.00% 5,430,700,000.00 100.00% - -
开源证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
平安 5-10年期国债活跃券 ETF2019年半年度报告摘要
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申港证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -



平安 5-10年期国债活跃券 ETF2019年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况





报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况


持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比


1
2019/01/01--2019/0
6/30
550,073,249.
00
5,500,733.
00
550,073,249.
00
5,500,733.
00
49.11
%
2
2019/01/01--2019/0
6/30
500,135,000.
00
0.00
495,133,650.
00
5,001,350.
00
44.65
%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,在市场流
动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现
基金资产。 在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回
后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5,000 万元,基金面临转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项
进行投票表决时可能拥有较大话语权。



平安基金管理有限公司
2019年 8月 22日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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