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| 中航混改精选A(004936) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1633373 | ||||||||
| 基金代码 | 004936 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中航混改精选混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中航基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期：2019年8月22日 §1重要提示 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 中航混改精选 基金主代码 004936 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年12月14日 基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 118,750,652.73份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 中航混改精选A 中航混改精选C 下属分级基金的交易代码： 004936 004937 报告期末下属分级基金的份额总额 2,855,102.24份 115,895,550.49份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，主要投资于受益于混合所有制改革相关证券，结合大类资产配置策略，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金主要投资于已经实施混合所有制改革和具有混合所有制改革预期中央国有企业及地方国有企业以及作为混改重点受益的部分行业的非国有上市公司。本基金还将重点关注流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 本基金所采取的投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 中航混改精选A 中航混改精选C 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中航基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 武宜达 田东辉 联系电话 010-50867188 010-68858113 电子邮箱 wuyida@avicfund.cn tiandonghui@psbc.com 客户服务电话 400-666-2186 95580 传真 010-56793194 010-68858120 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.avicfund.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 中航混改精选A 中航混改精选C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2019年1月1日- 2019年6月30日) 报告期(2019年1月1日- 2019年6月30日) 本期已实现收益 482,165.99 1,675,567.19 本期利润 623,641.17 6,134,473.17 加权平均基金份额本期利润 0.2229 0.2917 本期基金份额净值增长率 17.69% 17.23% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0019 -0.0133 期末基金资产净值 2,849,563.66 114,354,133.16 期末基金份额净值 0.9981 0.9867 ①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中航混改精选A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 6.19% 0.98% 4.12% 0.87% 2.07% 0.11% 过去三个月 -4.01% 1.12% -0.83% 1.14% -3.18% -0.02% 过去六个月 17.69% 1.30% 20.09% 1.16% -2.40% 0.14% 过去一年 6.99% 1.24% 7.98% 1.14% -0.99% 0.10% 自基金合同生效起至今 -0.19% 1.03% -2.29% 1.05% 2.10% -0.02% 中航混改精选C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 6.01% 0.98% 4.12% 0.87% 1.89% 0.11% 过去三个月 -4.30% 1.12% -0.83% 1.14% -3.47% -0.02% 过去六个月 17.23% 1.30% 20.09% 1.16% -2.86% 0.14% 过去一年 6.47% 1.24% 7.98% 1.14% -1.51% 0.10% 自基金合同生效起至今 -1.33% 1.03% -2.29% 1.05% 0.96% -0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 中航基金管理有限公司成立于2016年6月16日，是经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1249号文许可批准设立、为客户提供专业基金管理服务的全国性基金管理公司。公司总部设在北京，注册资本金为10,000万元人民币，经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 截止2019年6月30日，基金管理人管理一只货币基金——中航航行宝货币市场基金，一只债券型基金——中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，三只混合型投资基金——中航混改精选混合型证券投资基金、中航军民融合精选混合型证券投资基金、中航新起航灵活配置混合型证券投资基金。同时，管理多个特定客户资产投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩浩 基金经理 2017年12月14日 - 12 硕士研究生。曾供职于中国民族证券有限责任公司担任市场策略部分析师、财富中心总经理助理；金元证券股份有限公司担任首席投资顾问；中航证券有限公司担任投资主办。2016年9月至今，担任中航基金管理有限公司权益投资部基金经理。 杜晓安 基金经理 2017年12月14日 - 7 硕士研究生。曾供职于民生证券股份有限公司担任固定收益部交易经理、国都证券股份有限公司固定收益部投资经理。2016 年9 月至今，担任中航基金管理有限公司固定收益部基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航混改精选混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度。在统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。同时，加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年年初以来，A股先后经历了一季度市场的极速上涨和二季度的冲高回落。整体而言，在内外部环境均有显著改善的情况下，市场上半年迎来了一轮快速的估值修复行情。国内方面，在前期逆周期调节政策下，信贷等数据阶段性走好，令市场对国内宏观经济企稳有所预期；从外部来看，中美贸易战趋于缓和，美联储降息预期加强和外资持续流入等因素也推动了A股市场上涨。截止半年度末，上证综指收于2978.88点，上涨19.45%；沪深300指数收于3825.59点，上涨27.07%；创业板指数收于1511.51点，上涨20.87%。 本基金的投资思路未发生改变，重点关注混改相关概念标的，精选各行业内安全边际较高、有估值和业绩支撑的龙头白马公司。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中航混改精选A基金份额净值为0.9981元，本报告期基金份额净值增长率为17.69%；截至本报告期末中航混改精选C基金份额净值为0.9867元，本报告期基金份额净值增长率为17.23%；同期业绩比较基准收益率为20.09%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 全球主要经济体经济增速同步放缓，给国内经济带来了挑战和不确定性，但长期来看，中国经济仍然充满潜力。一方面，我国经济韧性较强，回旋余地大；另一方面，我国经济正面临转型升级，传统产业加快向中高端迈进，战略性新兴产业和高新技术产业迅猛成长，新动能将推动国内经济健康稳定发展。同时，国家适时推出科创板，加强对自主可控领域的深度布局，将有利于资本市场对科技创新的资源倾斜，促进我国经济转型升级和高质量发展。 从配置来看，我们认为上证50和沪深300指数依然是上涨主力。除此之外，随着科创板上市公司不断扩容，相关科技概念股具备较大的上涨弹性。行业方面，我们认为TMT、创新药和军工等科技成长股有望跑赢大盘。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由投资研究、交易、基金事务、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，投资研究部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在中航混改精选混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：中航混改精选混合型证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 17,837,267.22 1,566,783.98 结算备付金 157,839.74 205,993.85 存出保证金 61,859.83 89,413.81 交易性金融资产 6.4.7.2 99,348,163.24 10,189,210.00 其中：股票投资 99,348,163.24 9,285,250.00 基金投资 - - 债券投资 - 903,960.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 10,000,000.00 - 应收证券清算款 - 2,148,864.11 应收利息 6.4.7.5 2,195.18 25,774.25 应收股利 - - 应收申购款 75,608.10 10,298.81 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 127,482,933.31 14,236,338.81 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 10,000,000.00 - 应付赎回款 69,805.49 1,530.96 应付管理人报酬 64,121.05 14,830.39 应付托管费 8,015.17 1,853.82 应付销售服务费 5,116.31 978.08 应付交易费用 6.4.7.7 92,621.42 75,055.93 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 39,557.05 20,001.49 负债合计 10,279,236.49 114,250.67 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 118,750,652.73 16,751,573.80 未分配利润 6.4.7.10 -1,546,955.91 -2,629,485.66 所有者权益合计 117,203,696.82 14,122,088.14 负债和所有者权益总计 127,482,933.31 14,236,338.81 报告截止日2019年6月30日，中航混改精选A基金份额净值0.9981元，基金份额总额2,855,102.24份；中航混改精选C基金份额净值0.9867元，基金份额总额115,895,550.49份。中航混改精选份额总额合计为118,750,652.73份。 6.2利润表 会计主体：中航混改精选混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 7,238,072.86 -564,889.23 1.利息收入 25,295.74 1,000,198.23 其中：存款利息收入 6.4.7.11 15,503.14 682,295.22 债券利息收入 8,854.52 138,461.90 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 938.08 179,441.11 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,596,980.77 -1,245,472.85 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,933,997.78 -1,269,106.85 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -4,590.00 -18,950.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 667,572.99 42,584.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 4,600,381.16 -358,824.86 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 15,415.19 39,210.25 减：二、费用 479,958.52 514,143.71 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 131,240.56 312,346.83 2．托管费 6.4.10.2.2 16,405.11 39,043.40 3．销售服务费 6.4.10.2.3 9,620.81 22,999.88 4．交易费用 6.4.7.19 264,543.98 73,366.20 5．利息支出 - 281.84 其中：卖出回购金融资产支出 - 281.84 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 58,148.06 66,105.56 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 6,758,114.34 -1,079,032.94 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,758,114.34 -1,079,032.94 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中航混改精选混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 16,751,573.80 -2,629,485.66 14,122,088.14 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 6,758,114.34 6,758,114.34 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 101,999,078.93 -5,675,584.59 96,323,494.34 其中：1.基金申购款 112,880,523.68 -5,832,322.12 107,048,201.56 2.基金赎回款 -10,881,444.75 156,737.53 -10,724,707.22 五、期末所有者权益（基金净值） 118,750,652.73 -1,546,955.91 117,203,696.82 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 308,864,406.53 541,968.48 309,406,375.01 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,079,032.94 -1,079,032.94 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -288,277,880.72 -945,215.93 -289,223,096.65 其中：1.基金申购款 1,792,186.51 -29,966.25 1,762,220.26 2.基金赎回款 -290,070,067.23 -915,249.68 -290,985,316.91 五、期末所有者权益（基金净值） 20,586,525.81 -1,482,280.39 19,104,245.42 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署： ______陈四汝____________陈四汝__________韩丹____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 中航混改精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2017]978号文《关于准予中航混改精选混合型证券投资基金注册的批复》，由中航基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中航混改精选混合型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）等规定公开募集。经向中国证监会备案，于2017年12月14日募集成立。本基金的基金管理人为中航基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，基金合同生效日的基金份额总额为308,864,406.53份，有效认购户数为2190户。其中，认购资金在募集期间产生的利息折合基金份额21,421.77份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中航混改精选混合型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、债券回购）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号—年度报告和半年度报告 》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本报告期本基金无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本报告期本基金无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本报告期本基金无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2007】84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年04月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》、财税【2015】101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税【2016】36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税【2016】46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税【2016】70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1. 基金运营过程中发生的增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税； 2.基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加； 3.对基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税； 4.存款利息收入不征收增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入免征增值税； 5.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； 6.基金取得的股票股息、红利收入,自2015年9月8日起，基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 7.对基金取得的企业债券利息收入，由各兑付机构在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税； 8.对于基金从事 A 股买卖，自2008 年09 月19 日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。 6.4.7关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化的情况。 6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中航基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中航证券有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 中航证券有限公司 201,464,424.57 86.83% 60,071,604.69 100.00% 6.4.8.1.2债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 中航证券有限公司 - - 1,800,360.00 100.00% 6.4.8.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 中航证券有限公司 10,000,000.00 66.67% 415,200,000.00 67.70% 6.4.8.1.4权证交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中航证券有限公司 147,330.57 86.83% 92,621.42 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中航证券有限公司 43,930.13 100.00% 19,273.33 100.00% ①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取、并由券商承担的费用后的净额列示。 ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 131,240.56 312,346.83 其中：支付销售机构的客户维护费 33,923.24 107,741.13 ①计提标准：本基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计算。 管理费的计算方法如下： H=E×1.20%÷当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划款指令，基金托管人复核无误后于2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 16,405.11 39,043.40 ①计提标准：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划款指令，基金托管人复核无误后于2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.8.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中航混改精选A 中航混改精选C 合计 中国邮政储蓄银行股份有限公司 - 127.02 127.02 中航基金管理有限公司 - 5,017.31 5,017.31 中航证券有限公司 - 3,335.32 3,335.32 合计 - 8,479.65 8,479.65 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中航混改精选A 中航混改精选C 合计 中国邮政储蓄银行股份有限公司 - 7,351.93 7,351.93 中航基金管理有限公司 - 784.92 784.92 中航证券有限公司 - 12,492.50 12,492.50 合计 - 20,629.35 20,629.35 ①计提标准：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.10%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划款指令，基金托管人复核无误后于2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 邮储银行股份有限公司 18,056,966.79 14,115.64 4,151,001.18 682,290.59 包括活期存款、存在托管银行的定期存款、结算备付金、交易保证金。 6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7其他关联交易事项的说明 无 6.4.9期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购。 6.4.9.3.2交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为99,348,163.24元，无属于第二或第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 99,348,163.24 77.93 其中：股票 99,348,163.24 77.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,000,000.00 7.84 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,995,106.96 14.12 8 其他各项资产 139,663.11 0.11 9 合计 127,482,933.31 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,614,415.55 3.08 C 制造业 27,332,649.45 23.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 4,400,132.00 3.75 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,526,868.00 1.30 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,077,302.24 0.92 J 金融业 57,022,005.00 48.65 K 房地产业 2,685,122.00 2.29 L 租赁和商务服务业 1,533,645.00 1.31 M 科学研究和技术服务业 156,024.00 0.13 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 99,348,163.24 84.77 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 103,100 9,135,691.00 7.79 2 600519 贵州茅台 9,100 8,954,400.00 7.64 3 600036 招商银行 184,300 6,631,114.00 5.66 4 601601 中国太保 165,400 6,038,754.00 5.15 5 601628 中国人寿 172,000 4,871,040.00 4.16 6 601166 兴业银行 221,600 4,053,064.00 3.46 7 600887 伊利股份 107,700 3,598,257.00 3.07 8 600030 中信证券 140,600 3,347,686.00 2.86 9 600276 恒瑞医药 49,400 3,260,400.00 2.78 10 601328 交通银行 494,200 3,024,504.00 2.58 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 8,354,119.16 59.16 2 600519 贵州茅台 8,314,536.00 58.88 3 600036 招商银行 6,434,638.00 45.56 4 601601 中国太保 5,774,546.32 40.89 5 601166 兴业银行 4,625,150.00 32.75 6 601628 中国人寿 4,603,449.69 32.60 7 600887 伊利股份 3,391,609.42 24.02 8 601288 农业银行 3,237,109.00 22.92 9 600030 中信证券 3,204,963.00 22.69 10 601328 交通银行 3,159,450.00 22.37 11 600276 恒瑞医药 3,066,176.00 21.71 12 600016 民生银行 2,808,170.00 19.88 13 300424 航新科技 2,686,341.00 19.02 14 600990 四创电子 2,520,150.00 17.85 15 600000 浦发银行 2,382,053.00 16.87 16 601398 工商银行 2,375,097.00 16.82 17 300349 金卡智能 2,267,109.00 16.05 18 601668 中国建筑 2,226,515.00 15.77 19 600050 中国联通 2,041,547.00 14.46 20 600562 国睿科技 1,988,860.40 14.08 21 600171 上海贝岭 1,960,189.51 13.88 22 600019 宝钢股份 1,767,550.00 12.52 23 300065 海兰信 1,652,228.00 11.70 24 601818 光大银行 1,651,573.00 11.69 25 600588 用友网络 1,645,560.76 11.65 26 600048 保利地产 1,609,566.00 11.40 27 600104 上汽集团 1,584,112.00 11.22 28 601988 中国银行 1,525,334.00 10.80 29 002368 太极股份 1,453,657.00 10.29 30 600383 金地集团 1,450,188.00 10.27 31 600585 海螺水泥 1,448,044.00 10.25 32 601766 中国中车 1,437,331.00 10.18 33 002371 北方华创 1,434,691.00 10.16 34 603181 皇马科技 1,386,581.00 9.82 35 601888 中国国旅 1,366,554.47 9.68 36 601211 国泰君安 1,366,162.00 9.67 37 601688 华泰证券 1,351,062.31 9.57 38 000547 航天发展 1,324,186.93 9.38 39 600259 广晟有色 1,307,221.00 9.26 40 600028 中国石化 1,273,668.00 9.02 41 601111 中国国航 1,264,455.24 8.95 42 002396 星网锐捷 1,263,930.00 8.95 43 600031 三一重工 1,228,297.00 8.70 44 601169 北京银行 1,206,866.00 8.55 45 601939 建设银行 1,200,283.63 8.50 46 600837 海通证券 1,196,437.00 8.47 47 601186 中国铁建 1,168,165.00 8.27 48 601607 上海医药 1,148,150.00 8.13 49 601229 上海银行 1,141,024.00 8.08 50 600309 万华化学 1,140,383.02 8.08 51 600690 海尔智家 1,092,267.00 7.73 52 601857 中国石油 1,087,524.00 7.70 53 002669 康达新材 1,086,240.00 7.69 54 600340 华夏幸福 992,868.00 7.03 55 603678 火炬电子 990,830.00 7.02 56 603659 璞泰来 941,473.00 6.67 57 601006 大秦铁路 930,196.00 6.59 58 601390 中国中铁 908,141.00 6.43 59 300633 开立医疗 894,419.00 6.33 60 601989 中国重工 864,721.00 6.12 61 600718 东软集团 845,067.00 5.98 62 000063 中兴通讯 838,044.00 5.93 63 002465 海格通信 837,600.00 5.93 64 600406 国电南瑞 819,200.00 5.80 65 601336 新华保险 812,484.00 5.75 66 000066 中国长城 810,489.22 5.74 67 600010 包钢股份 776,700.00 5.50 68 300261 雅本化学 718,060.00 5.08 69 300101 振芯科技 717,166.00 5.08 70 600111 北方稀土 708,180.00 5.01 71 002009 天奇股份 698,021.00 4.94 72 300012 华测检测 684,982.00 4.85 73 000977 浪潮信息 678,000.00 4.80 74 002025 航天电器 677,400.00 4.80 75 603959 百利科技 674,441.00 4.78 76 002414 高德红外 659,577.00 4.67 77 601088 中国神华 649,923.00 4.60 78 603259 药明康德 647,765.00 4.59 79 300005 探路者 639,600.00 4.53 80 002008 大族激光 624,930.00 4.43 81 002607 中公教育 622,971.00 4.41 82 600977 中国电影 610,987.00 4.33 83 000821 京山轻机 608,209.00 4.31 84 000725 京东方Ａ 580,200.00 4.11 85 600239 云南城投 565,490.00 4.00 86 600737 中粮糖业 539,166.00 3.82 87 603993 洛阳钼业 531,334.00 3.76 88 600873 梅花生物 516,600.00 3.66 89 600703 三安光电 498,199.00 3.53 90 601800 中国交建 482,033.00 3.41 91 600196 复星医药 464,742.00 3.29 92 600029 南方航空 464,500.00 3.29 93 600967 内蒙一机 462,666.00 3.28 94 000830 鲁西化工 459,999.00 3.26 95 600460 士兰微 445,120.00 3.15 96 300600 瑞特股份 432,983.00 3.07 97 601899 紫金矿业 429,900.00 3.04 98 300067 安诺其 427,831.00 3.03 99 000733 振华科技 422,160.00 2.99 100 300474 景嘉微 404,550.00 2.86 101 600685 中船防务 404,190.00 2.86 102 300367 东方网力 402,600.00 2.85 103 002171 楚江新材 395,335.00 2.80 104 300690 双一科技 387,880.00 2.75 105 002809 红墙股份 387,000.06 2.74 106 600552 凯盛科技 386,400.00 2.74 107 300159 新研股份 385,635.00 2.73 108 600352 浙江龙盛 376,800.00 2.67 109 002714 牧原股份 376,388.00 2.67 110 600606 绿地控股 345,511.00 2.45 111 601019 山东出版 325,091.00 2.30 112 600115 东方航空 321,360.00 2.28 113 601138 工业富联 320,196.00 2.27 114 601009 南京银行 314,430.00 2.23 115 600547 山东黄金 313,225.00 2.22 116 002544 杰赛科技 295,117.00 2.09 ①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300424 航新科技 2,805,318.00 19.86 2 300349 金卡智能 2,737,335.00 19.38 3 600990 四创电子 2,724,440.00 19.29 4 600171 上海贝岭 2,664,497.54 18.87 5 000066 中国长城 2,158,338.71 15.28 6 600562 国睿科技 2,092,679.70 14.82 7 000547 航天发展 2,084,456.75 14.76 8 300065 海兰信 1,775,465.00 12.57 9 600588 用友网络 1,680,479.00 11.90 10 600050 中国联通 1,589,488.00 11.26 11 002368 太极股份 1,568,550.00 11.11 12 603181 皇马科技 1,566,573.00 11.09 13 600718 东软集团 1,562,198.00 11.06 14 600259 广晟有色 1,465,454.00 10.38 15 600967 内蒙一机 1,457,522.00 10.32 16 600406 国电南瑞 1,443,085.93 10.22 17 600383 金地集团 1,439,132.64 10.19 18 002371 北方华创 1,371,120.00 9.71 19 601006 大秦铁路 1,324,920.00 9.38 20 002414 高德红外 1,294,800.00 9.17 21 300012 华测检测 1,260,000.00 8.92 22 002396 星网锐捷 1,229,349.00 8.71 23 601169 北京银行 1,190,772.00 8.43 24 601607 上海医药 1,103,004.94 7.81 25 002669 康达新材 1,048,108.00 7.42 26 603678 火炬电子 965,088.00 6.83 27 601899 紫金矿业 954,600.00 6.76 28 603659 璞泰来 950,810.00 6.73 29 002009 天奇股份 922,119.00 6.53 30 300633 开立医疗 877,910.00 6.22 31 002465 海格通信 867,000.00 6.14 32 002025 航天电器 816,000.00 5.78 33 000063 中兴通讯 811,353.00 5.75 34 300101 振芯科技 766,500.00 5.43 35 603959 百利科技 757,803.00 5.37 36 600010 包钢股份 728,700.00 5.16 37 600111 北方稀土 722,300.00 5.11 38 600019 宝钢股份 691,162.11 4.89 39 002607 中公教育 687,440.00 4.87 40 000977 浪潮信息 686,468.00 4.86 41 600015 华夏银行 672,800.00 4.76 42 300005 探路者 665,040.00 4.71 43 601288 农业银行 646,200.00 4.58 44 300261 雅本化学 618,785.00 4.38 45 000821 京山轻机 603,000.00 4.27 46 000725 京东方Ａ 600,000.00 4.25 47 601318 中国平安 573,100.00 4.06 48 600239 云南城投 560,160.00 3.97 49 002008 大族激光 558,866.00 3.96 50 601818 光大银行 540,000.00 3.82 51 601166 兴业银行 534,300.00 3.78 52 603259 药明康德 525,993.00 3.72 53 000778 新兴铸管 518,400.00 3.67 54 600977 中国电影 518,361.00 3.67 55 600873 梅花生物 507,067.00 3.59 56 600352 浙江龙盛 492,724.45 3.49 57 300600 瑞特股份 466,728.00 3.30 58 600685 中船防务 460,680.00 3.26 59 300474 景嘉微 457,545.00 3.24 60 600737 中粮糖业 454,593.00 3.22 61 002809 红墙股份 445,221.00 3.15 62 600460 士兰微 429,925.00 3.04 63 300690 双一科技 421,401.00 2.98 64 300367 东方网力 411,040.00 2.91 65 002171 楚江新材 407,740.00 2.89 66 000733 振华科技 404,008.00 2.86 67 300067 安诺其 397,800.00 2.82 68 002714 牧原股份 397,410.00 2.81 69 600757 长江传媒 387,217.00 2.74 70 300159 新研股份 370,434.00 2.62 71 000830 鲁西化工 365,838.00 2.59 72 600552 凯盛科技 360,000.00 2.55 73 601186 中国铁建 341,400.00 2.42 74 600606 绿地控股 338,169.00 2.39 75 600547 山东黄金 331,740.00 2.35 76 601009 南京银行 325,260.00 2.30 77 601019 山东出版 321,382.00 2.28 78 601939 建设银行 313,023.00 2.22 79 600115 东方航空 294,840.00 2.09 80 601111 中国国航 283,200.00 2.01 ①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 157,809,196.07 卖出股票收入（成交）总额 74,280,031.77 ①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 无 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 无 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 无 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 无 7.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 无 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 61,859.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,195.18 5 应收申购款 75,608.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 139,663.11 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 中航混改精选A 723 3,948.97 0.00 0.00% 2,855,102.24 100.00% 中航混改精选C 805 143,969.63 80,706,396.86 69.64% 35,189,153.63 30.36% 合计 1,528 77,716.40 80,706,396.86 67.96% 38,044,255.87 32.04% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 中航混改精选A 2,397.68 0.08% 中航混改精选C 13,935.25 0.01% 合计 16,332.93 0.01% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 中航混改精选A 0 中航混改精选C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 中航混改精选A 0 中航混改精选C 0 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 中航混改精选A 中航混改精选C 基金合同生效日（2017年12月14日）基金份额总额 13,392,444.17 295,471,962.36 本报告期期初基金份额总额 3,453,185.01 13,298,388.79 本报告期期间基金总申购份额 2,298,316.30 110,582,207.38 减:本报告期期间基金总赎回份额 2,896,399.07 7,985,045.68 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 2,855,102.24 115,895,550.49 基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 无 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金审计机构未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中航证券有限公司 2 201,464,424.57 86.83% 147,330.57 86.83% - 方正证券股份有限公司 2 30,563,926.34 13.17% 22,351.25 13.17% - 国金证券股份有限公司 2 - - - - - （1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 ①实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； ②研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； ③财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ④经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中航证券有限公司 - - 10,000,000.00 66.67% - - 方正证券股份有限公司 - - 5,000,000.00 33.33% - - 国金证券股份有限公司 - - - - - - §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190510-20190610 0.00 9,639,070.37 0.00 9,639,070.37 8.12% 2 20190605-20190609 0.00 8,575,833.54 0.00 8,575,833.54 7.22% 3 20190613-20190630 0.00 32,587,025.62 0.00 32,587,025.62 27.44% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一持有人持有基金份额比例达到或超过20%的情况，当单一持有人持有份额超20%时，将面临客户集中度较高的风险，对基金规模的稳定性带来隐患，可能的赎回将可能引发产品的流动性风险。本管理人将加强与客户的沟通，尽量了解申赎意向，审慎确认大额申购与大额赎回，提前做好投资计划，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无 中航基金管理有限公司 2019年8月22日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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