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平安量化先锋混合C(005085)  基金公开信息
流水号 1633371
基金代码 005085
公告日期 2019-08-22
编号 1
标题 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2019年8月22日
§1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 平安量化先锋混合
场内简称 -
基金主代码 005084
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年11月1日
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 17,951,762.87份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称： 平安量化先锋混合A 平安量化先锋混合C
下属分级基金场内简称: - -
下属分级基金的交易代码： 005084 005085
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 15,252,959.69份 2,698,803.18份
2.2基金产品说明
投资目标 本基金利用数量化投资模型指导投资组合的构建，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采用数量化投资策略建立投资模型，采用自上而下的资产配置和自下而上的个股选择相结合的方式，切实贯彻数量化的投资策略，以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金
平安量化先锋混合A 平安量化先锋混合C
下属分级基金的风险收益特征 - -
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 陈特正 李帅帅
联系电话 0755-22626828 0755-25878287
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn
客户服务电话 400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.fund.pingan.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 平安量化先锋混合A 平安量化先锋混合C
3.1.1期间数据和指标 报告期(2019年1月1日- 2019年6月30日) 报告期(2019年1月1日- 2019年6月30日)
本期已实现收益 1,984,958.56 395,147.40
本期利润 2,906,611.44 583,974.08
加权平均基金份额本期利润 0.1889 0.2073
本期基金份额净值增长率 23.97% 23.47%
3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0519 -0.0652
期末基金资产净值 14,610,541.98 2,548,368.85
期末基金份额净值 0.9579 0.9443
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安量化先锋混合A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 3.07% 1.33% 0.75% 1.32% 2.32% 0.01%
过去三个月 -4.39% 1.64% -10.96% 1.70% 6.57% -0.06%
过去六个月 23.97% 1.56% 12.39% 1.57% 11.58% -0.01%
过去一年 2.70% 1.36% -5.12% 1.42% 7.82% -0.06%
自基金合同生效起至今 -4.21% 1.19% -20.21% 1.29% 16.00% -0.10%
平安量化先锋混合C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 3.00% 1.33% 0.75% 1.32% 2.25% 0.01%
过去三个月 -4.57% 1.64% -10.96% 1.70% 6.39% -0.06%
过去六个月 23.47% 1.56% 12.39% 1.57% 11.08% -0.01%
过去一年 1.89% 1.36% -5.12% 1.42% 7.01% -0.06%
自基金合同生效起至今 -5.57% 1.20% -20.21% 1.29% 14.64% -0.09%
注：1、本基金的业绩比较基准在4月9日由“中证500指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%”修改为“中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%”。
2、中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%。中证500 指数的成分股样本选自沪、深两个证券市场，是剔除沪深300 成分股后，按日均成交额和股票市值大小排序后 筛选的股票，是小盘股的代表，能够反映 A 股市场小盘股总体发展趋势。根据本基金的投资范围约束，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。
3、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、本基金基金合同于2017年11月01日正式生效，截至报告期末已满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓．建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为13亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股份68.19%；大华资产管理有限公司，持有股份17.51%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股份14.3%。
平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至2019年6月30日，平安基金共管理83只公募基金，公募基金管理总规模2877亿元人民币。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
施旭 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理 2017年11月1日 - 10 施旭先生，哥伦比亚大学金融数学硕士。曾任职于西部证券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、国信证券，2015年加入平安基金管理有限公司，任衍生品投资中心量化研究员，现任平安深证300指数增强型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安量化精选混合型发起式证券投资基金、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、平安安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
DANIEL DONGNING SUN 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理、衍生品投资中心投资执行总经理 2018年1月23日 - 14 DANIEL DONGNING SUN先生，美国籍，北京大学硕士，美国哥伦比亚大学博士，约翰霍普金斯大学博士后。先后担任瑞士再保险自营交易部量化分析师、花旗集团投资银行高级副总裁、瑞士银行投资银行交易量化总监、德意志银行战略科技部量化服务负责人。2014年10月加入平安基金管理有限公司，任衍生品投资中心投资执行总经理。现任平安深证300指数增强型证券投资基金、平安沪深300指数量化增强证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资组合在本报告期连续四个季度期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
A股在上半年经历了一季度流动性和风险溢价修复，估值快速回升后，二季度市场受自身盈利修复节奏及外部贸易因素等影响，前期利好因素在被市场反应后，市场进入回落震荡阶段，随着贸易摩擦常态化、科创板临近，信用收缩结束预期的提升，A股季度末反弹动力重新聚积。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2019年6月30日，本基金A份额净值为0.9579元，份额累计净值为0.9579元。报告期内，本基金份额净值增长率为23.97%，同期业绩基准增长率为12.39%。本基金C份额净值为0.9443元，份额累计净值为0.9443元。报告期内，本基金份额净值增长率为23.47%，同期业绩基准增长率为12.39%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,全球降息周期开启,贸易风险缓解,但因中国经济周期的影响,上市公司的整体业绩很难大幅度反弹,但随着A股市场自身定价模式和外资影响的加深,A股部分上市公司的长期投资值已经显现.下半年，本基金策略将以中证500量化增强策略为主，在市场波动过程中争取超额收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，截至报告期末，以上情况未消除。根据2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，予以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情况。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：平安量化先锋混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2019年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2019年6月30日 上年度末
2018年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,130,912.34 897,842.74
结算备付金 208,618.67 823,508.57
存出保证金 10,906.95 31,442.74
交易性金融资产 6.4.7.2 15,948,453.69 9,317,530.00
其中：股票投资 15,948,453.69 9,317,530.00
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 3,600,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 285.06 -147.71
应收股利 - -
应收申购款 3,483.59 4,992.51
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 17,302,660.30 14,675,168.85
负债和所有者权益 附注号 本期末
2019年6月30日 上年度末
2018年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 96,500.00
应付赎回款 4,268.31 26,897.91
应付管理人报酬 20,388.31 18,868.83
应付托管费 3,398.05 3,144.80
应付销售服务费 1,561.40 1,646.65
应付交易费用 6.4.7.7 90,789.49 103,460.81
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 23,343.91 92,598.65
负债合计 143,749.47 343,117.65
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 17,951,762.87 18,579,047.61
未分配利润 6.4.7.10 -792,852.04 -4,246,996.41
所有者权益合计 17,158,910.83 14,332,051.20
负债和所有者权益总计 17,302,660.30 14,675,168.85
注：报告截止日2019年6月30日，平安量化先锋A基金份额净值0.9579元，基金份额总额15,252,959.69份；平安量化先锋C基金份额净值0.9443元，基金份额总额2,698,803.18份。平安量化先锋份额总额合计为17,951,762.87份。
6.2利润表
会计主体：平安量化先锋混合型发起式证券投资基金
本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入 3,989,641.62 -463,758.34
1.利息收入 8,850.48 70,664.92
其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,993.09 12,201.82
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,857.39 58,463.10
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 2,863,145.00 345,417.76
其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,731,666.70 239,790.09
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 131,478.30 105,627.67
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,110,479.56 -896,756.97
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 7,166.58 16,915.95
减：二、费用 499,056.10 450,267.87
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 124,020.89 158,281.58
2．托管费 6.4.10.2.2 20,670.14 26,380.29
3．销售服务费 6.4.10.2.3 10,095.06 19,492.35
4．交易费用 6.4.7.19 316,426.10 172,065.68
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 6.4.7.20 27,843.91 74,047.97
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 3,490,585.52 -914,026.21
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,490,585.52 -914,026.21
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安量化先锋混合型发起式证券投资基金
本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日
单位：人民币元
项目 本期
2019年1月1日至2019年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 18,579,047.61 -4,246,996.41 14,332,051.20
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,490,585.52 3,490,585.52
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列） -627,284.74 -36,441.15 -663,725.89
其中：1.基金申购款 2,369,246.89 -94,431.90 2,274,814.99
2.基金赎回款 -2,996,531.63 57,990.75 -2,938,540.88
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 17,951,762.87 -792,852.04 17,158,910.83
项目 上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 34,382,351.74 115,195.63 34,497,547.37
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -914,026.21 -914,026.21
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列） -15,153,967.72 -514,547.80 -15,668,515.52
其中：1.基金申购款 3,371,034.70 137,555.95 3,508,590.65
2.基金赎回款 -18,525,002.42 -652,103.75 -19,177,106.17
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 19,228,384.02 -1,313,378.38 17,915,005.64
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
______罗春风____________林婉文__________张南南____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
平安量化先锋混合型发起式证券投资基金(原名为平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1046号《关于准予平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，已于2018年10月25日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集41,005,096.27元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第823号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年11月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为41,032,787.21份基金份额，其中认购资金利息折合27,690.94份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。
根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金于2018 年11 月30 日起更名为平安量化先锋混合型发起式证券投资基金。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,109,883.69基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据《平安量化先锋混合型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债)，资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、货币市场工具，权证、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5%。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年1月1日至2019年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
平安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
上海陆金所基金销售有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基金销售机构
中国平安人寿保险股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交金额 占当期股票
成交总额的比例
平安证券 2,040,997.00 0.83% - -
6.4.8.1.2债券交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.8.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
回购成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例
平安证券 7,000,000.00 64.81% - -
6.4.8.1.4权证交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
平安证券 1,451.81 0.83% 1,451.81 0.83%
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 124,020.89 158,281.58
其中：支付销售机构的客户维护费 28,789.29 42,767.66
注: 支付基金管理人的报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 20,670.14 26,380.29
注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X0.25% / 当年天数。
6.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称 本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安量化先锋混合A 平安量化先锋混合C 合计
平安银行股份有限公司 0.00 4,445.06 4,445.06
平安基金管理有限公司 0.00 128.40 128.40
上海陆金所基金销售有限公司 0.00 56.50 56.50
平安证券股份有限公司 0.00 0.34 0.34
合计 - 4,630.30 4,630.30
获得销售服务费的
各关联方名称 上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安量化先锋混合A 平安量化先锋混合C 合计
平安银行股份有限公司 0.00 6,304.76 6,304.76
平安基金管理有限公司 0.00 109.24 109.24
上海陆金所基金销售有限公司 0.00 90.16 90.16
平安证券股份有限公司 0.00 1.10 1.10
合计 - 6,505.26 6,505.26
注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日C类基金份额销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值×0.80%/当年天数。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期
2019年1月1日至2019年6月30日
平安量化先锋混合A 平安量化先锋混合C
基金合同生效日（ 2017年11月1日）持有的基金份额 10,010,801.08 -
期初持有的基金份额 10,010,801.08 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,010,801.08 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 55.7650% -
项目 上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
平安量化先锋混合A 平安量化先锋混合C
基金合同生效日（ 2017年11月1日）持有的基金份额 10,010,801.08 -
期初持有的基金份额 10,010,801.08 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,010,801.08 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 52.0626% -
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称 本期
2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行 1,130,912.34 3,438.97 1,639,373.30 9,057.83
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，活期存款按银行同业利率计息。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易。
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.10.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.10.2其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 15,948,453.69 92.17
其中：股票 15,948,453.69 92.17
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,339,531.01 7.74
8 其他各项资产 14,675.60 0.08
9 合计 17,302,660.30 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 338,583.00 1.97
B 采矿业 325,706.00 1.90
C 制造业 8,644,802.60 50.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 666,528.00 3.88
E 建筑业 416,016.20 2.42
F 批发和零售业 1,127,086.54 6.57
G 交通运输、仓储和邮政业 395,327.00 2.30
H 住宿和餐饮业 48,546.00 0.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业 998,937.00 5.82
J 金融业 900,682.00 5.25
K 房地产业 772,684.00 4.50
L 租赁和商务服务业 443,745.00 2.59
M 科学研究和技术服务业 166,005.00 0.97
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 198,417.00 1.16
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 302,557.35 1.76
S 综合 202,831.00 1.18
合计 15,948,453.69 92.95
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 002916 深南电路 2,600 264,992.00 1.54
2 603939 益丰药房 3,700 258,963.00 1.51
3 000513 丽珠集团 7,300 242,579.00 1.41
4 600486 扬农化工 4,400 240,680.00 1.40
5 601005 重庆钢铁 119,100 239,391.00 1.40
6 600699 均胜电子 10,800 230,688.00 1.34
7 600820 隧道股份 36,400 229,684.00 1.34
8 600748 上实发展 27,300 226,317.00 1.32
9 603039 泛微网络 3,000 222,600.00 1.30
10 603160 汇顶科技 1,600 222,080.00 1.29
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 603039 泛微网络 753,570.00 5.26
2 600699 均胜电子 702,164.00 4.90
3 002475 立讯精密 654,092.00 4.56
4 600582 天地科技 652,750.00 4.55
5 002202 金风科技 622,890.00 4.35
6 600637 东方明珠 601,258.00 4.20
7 603939 益丰药房 579,554.00 4.04
8 300363 博腾股份 572,402.50 3.99
9 600019 宝钢股份 565,361.00 3.94
10 600519 贵州茅台 562,655.00 3.93
11 600622 光大嘉宝 558,259.00 3.90
12 000046 泛海控股 549,473.00 3.83
13 600623 华谊集团 549,026.00 3.83
14 600999 招商证券 547,237.00 3.82
15 601818 光大银行 546,348.00 3.81
16 000895 双汇发展 536,714.00 3.74
17 600606 绿地控股 527,443.00 3.68
18 601005 重庆钢铁 499,400.00 3.48
19 600795 国电电力 496,829.00 3.47
20 300058 蓝色光标 492,415.00 3.44
21 601222 林洋能源 491,212.00 3.43
22 002332 仙琚制药 478,668.00 3.34
23 600820 隧道股份 471,845.00 3.29
24 600893 航发动力 460,954.00 3.22
25 002738 中矿资源 449,004.00 3.13
26 601928 凤凰传媒 448,403.00 3.13
27 000028 国药一致 447,057.00 3.12
28 600881 亚泰集团 446,137.00 3.11
29 002470 金正大 440,433.00 3.07
30 601231 环旭电子 429,028.00 2.99
31 002812 恩捷股份 426,457.00 2.98
32 601618 中国中冶 423,065.00 2.95
33 600585 海螺水泥 423,063.00 2.95
34 300037 新宙邦 418,930.00 2.92
35 000725 京东方Ａ 408,814.00 2.85
36 600022 山东钢铁 405,219.00 2.83
37 002146 荣盛发展 404,720.00 2.82
38 601100 恒立液压 404,574.00 2.82
39 002180 纳思达 403,678.00 2.82
40 000959 首钢股份 402,971.00 2.81
41 600811 东方集团 393,787.00 2.75
42 000709 河钢股份 391,867.00 2.73
43 002419 天虹股份 391,686.00 2.73
44 000892 欢瑞世纪 391,324.00 2.73
45 000626 远大控股 390,208.00 2.72
46 002044 美年健康 389,877.00 2.72
47 002010 传化智联 387,646.00 2.70
48 000513 丽珠集团 386,247.00 2.69
49 600383 金地集团 386,211.00 2.69
50 002624 完美世界 385,314.00 2.69
51 600011 华能国际 384,580.00 2.68
52 000998 隆平高科 384,437.00 2.68
53 600885 宏发股份 384,166.00 2.68
54 600299 安迪苏 379,836.00 2.65
55 300408 三环集团 377,359.00 2.63
56 600038 中直股份 377,318.56 2.63
57 600990 四创电子 375,599.00 2.62
58 600887 伊利股份 374,903.00 2.62
59 002053 云南能投 370,656.00 2.59
60 002299 圣农发展 368,171.00 2.57
61 000759 中百集团 363,168.00 2.53
62 601872 招商轮船 361,498.00 2.52
63 300010 立思辰 359,351.00 2.51
64 600420 现代制药 355,714.00 2.48
65 600248 延长化建 354,690.00 2.47
66 002252 上海莱士 353,709.00 2.47
67 000729 燕京啤酒 351,941.00 2.46
68 600600 青岛啤酒 351,904.00 2.46
69 600239 云南城投 351,388.00 2.45
70 600008 首创股份 351,364.00 2.45
71 603979 金诚信 351,044.00 2.45
72 300533 冰川网络 349,902.00 2.44
73 600048 保利地产 348,210.00 2.43
74 002304 洋河股份 347,880.00 2.43
75 600824 益民集团 347,117.00 2.42
76 600566 济川药业 345,847.00 2.41
77 601607 上海医药 345,395.00 2.41
78 600958 东方证券 344,777.00 2.41
79 601216 君正集团 343,138.00 2.39
80 002409 雅克科技 342,871.00 2.39
81 002517 恺英网络 339,770.50 2.37
82 002410 广联达 337,876.00 2.36
83 300130 新国都 337,601.40 2.36
84 601000 唐山港 336,388.00 2.35
85 002433 太安堂 334,085.00 2.33
86 000401 冀东水泥 332,934.00 2.32
87 000031 大悦城 332,230.00 2.32
88 600302 标准股份 331,253.00 2.31
89 300628 亿联网络 329,050.00 2.30
90 300089 文化长城 328,605.00 2.29
91 300335 迪森股份 328,271.00 2.29
92 601588 北辰实业 324,704.00 2.27
93 603496 恒为科技 322,267.00 2.25
94 603825 华扬联众 319,411.00 2.23
95 001896 豫能控股 317,510.00 2.22
96 002090 金智科技 316,724.00 2.21
97 300003 乐普医疗 316,468.00 2.21
98 600208 新湖中宝 314,199.00 2.19
99 600016 民生银行 309,165.00 2.16
100 300498 温氏股份 306,042.00 2.14
101 002376 新北洋 305,971.00 2.13
102 002773 康弘药业 303,391.00 2.12
103 601857 中国石油 301,833.00 2.11
104 000908 景峰医药 301,721.00 2.11
105 000063 中兴通讯 300,360.00 2.10
106 600143 金发科技 299,006.00 2.09
107 601088 中国神华 296,443.00 2.07
108 002531 天顺风能 292,692.00 2.04
109 300232 洲明科技 292,194.00 2.04
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 002202 金风科技 691,857.47 4.83
2 600519 贵州茅台 687,830.00 4.80
3 600582 天地科技 655,202.00 4.57
4 002594 比亚迪 637,727.00 4.45
5 603039 泛微网络 626,476.00 4.37
6 300750 宁德时代 612,706.00 4.28
7 600622 光大嘉宝 578,984.00 4.04
8 600637 东方明珠 571,995.00 3.99
9 300363 博腾股份 569,030.00 3.97
10 002475 立讯精密 556,690.90 3.88
11 000046 泛海控股 555,330.66 3.87
12 600438 通威股份 545,856.00 3.81
13 600019 宝钢股份 537,096.00 3.75
14 600623 华谊集团 529,450.00 3.69
15 601872 招商轮船 515,037.00 3.59
16 601222 林洋能源 508,711.00 3.55
17 600048 保利地产 506,420.00 3.53
18 600585 海螺水泥 500,310.00 3.49
19 600699 均胜电子 496,796.00 3.47
20 000028 国药一致 482,026.00 3.36
21 601818 光大银行 476,483.00 3.32
22 600893 航发动力 475,465.00 3.32
23 002332 仙琚制药 461,132.00 3.22
24 601928 凤凰传媒 459,049.00 3.20
25 600016 民生银行 458,555.00 3.20
26 300058 蓝色光标 455,571.00 3.18
27 002812 恩捷股份 444,072.00 3.10
28 601618 中国中冶 442,476.00 3.09
29 601100 恒立液压 440,467.00 3.07
30 300037 新宙邦 439,231.00 3.06
31 600022 山东钢铁 438,183.00 3.06
32 600999 招商证券 428,660.00 2.99
33 002419 天虹股份 427,605.00 2.98
34 600885 宏发股份 424,644.00 2.96
35 600299 安迪苏 423,930.00 2.96
36 600030 中信证券 421,997.00 2.94
37 002304 洋河股份 418,270.00 2.92
38 000759 中百集团 415,402.00 2.90
39 000626 远大控股 414,713.00 2.89
40 601766 中国中车 413,680.00 2.89
41 000959 首钢股份 412,640.00 2.88
42 600239 云南城投 410,284.00 2.86
43 000895 双汇发展 408,630.00 2.85
44 601668 中国建筑 407,303.00 2.84
45 000998 隆平高科 404,903.00 2.83
46 002738 中矿资源 402,974.00 2.81
47 000709 河钢股份 394,574.00 2.75
48 002146 荣盛发展 393,436.00 2.75
49 000729 燕京啤酒 392,124.00 2.74
50 002044 美年健康 391,135.00 2.73
51 300408 三环集团 390,629.00 2.73
52 002010 传化智联 389,038.00 2.71
53 600038 中直股份 388,760.00 2.71
54 000725 京东方Ａ 386,393.00 2.70
55 600881 亚泰集团 384,424.12 2.68
56 600566 济川药业 382,728.00 2.67
57 002773 康弘药业 380,927.00 2.66
58 002624 完美世界 380,475.04 2.65
59 000401 冀东水泥 379,588.00 2.65
60 600383 金地集团 379,253.00 2.65
61 002299 圣农发展 377,814.00 2.64
62 600606 绿地控股 371,773.00 2.59
63 600824 益民集团 371,097.00 2.59
64 002252 上海莱士 367,758.00 2.57
65 603939 益丰药房 363,769.00 2.54
66 600811 东方集团 362,916.00 2.53
67 002409 雅克科技 362,097.00 2.53
68 300089 文化长城 361,177.00 2.52
69 002517 恺英网络 360,384.00 2.51
70 002433 太安堂 360,259.00 2.51
71 300533 冰川网络 358,517.00 2.50
72 601607 上海医药 358,320.48 2.50
73 600302 标准股份 357,150.70 2.49
74 300203 聚光科技 355,397.00 2.48
75 300130 新国都 353,186.00 2.46
76 603496 恒为科技 351,381.53 2.45
77 601588 北辰实业 350,006.00 2.44
78 002470 金正大 346,705.00 2.42
79 600248 延长化建 346,309.00 2.42
80 600887 伊利股份 340,130.00 2.37
81 601088 中国神华 339,111.00 2.37
82 001896 豫能控股 336,816.00 2.35
83 002410 广联达 336,606.00 2.35
84 600036 招商银行 335,502.90 2.34
85 300202 聚龙股份 334,952.00 2.34
86 601231 环旭电子 334,348.00 2.33
87 000568 泸州老窖 330,368.51 2.31
88 300033 同花顺 327,371.00 2.28
89 600143 金发科技 324,909.00 2.27
90 300003 乐普医疗 323,685.79 2.26
91 601216 君正集团 323,215.00 2.26
92 002399 海普瑞 312,931.80 2.18
93 600208 新湖中宝 311,615.00 2.17
94 600219 南山铝业 307,114.00 2.14
95 600741 华域汽车 304,056.00 2.12
96 600795 国电电力 302,313.00 2.11
97 600028 中国石化 301,866.00 2.11
98 300010 立思辰 297,616.00 2.08
99 000636 风华高科 296,280.00 2.07
100 601012 隆基股份 295,713.00 2.06
101 600837 海通证券 295,250.00 2.06
102 601857 中国石油 293,760.00 2.05
103 002376 新北洋 293,205.00 2.05
104 600704 物产中大 290,883.00 2.03
105 000656 金科股份 289,824.00 2.02
106 603538 美诺华 288,487.00 2.01
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 123,631,752.63
卖出股票收入（成交）总额 120,868,163.20
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 10,906.95
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 285.06
5 应收申购款 3,483.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,675.60
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
平安量化先锋混合A 385 39,618.08 10,010,801.08 65.63% 5,242,158.61 34.37%
平安量化先锋混合C 223 12,102.26 0.00 0.00% 2,698,803.18 100.00%
合计 589 30,478.37 10,010,801.08 55.77% 7,940,961.79 44.23%
上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 平安量化先锋混合A 310,648.30 2.0366%
平安量化先锋混合C - 0.0000%
合计 310,648.30 1.7305%
基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 平安量化先锋混合A 0~10
平安量化先锋混合C 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 平安量化先锋混合A 0~10
平安量化先锋混合C 0
合计 0~10
8.4发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金 10,010,801.08 55.77 10,010,801.08 55.77 3年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 84,205.68 0.47 84,205.68 0.47 3年
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,095,006.76 56.23 10,095,006.76 56.23 3年
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 平安量化先锋混合A 平安量化先锋混合C
基金合同生效日（2017年11月1日）基金份额总额 18,761,106.70 22,271,680.51
本报告期期初基金份额总额 15,493,115.73 3,085,931.88
本报告期期间基金总申购份额 1,514,491.37 854,755.52
减:本报告期期间基金总赎回份额 1,754,647.41 1,241,884.22
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -
本报告期期末基金份额总额 15,252,959.69 2,698,803.18
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
2、经平安基金管理有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次股东会议审议通过，由薛世峰先生接替李兆良先生任职公司的独立董事，任职日期为2019年6月7日。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，公司收到监管机构对我司采取责令改正措施的决定、对相关责任人出具警示函的决定。公司高度重视，制定并实施相关整改措施，及时向监管机构提交整改报告。报告期内，公司已完成整改。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
安信证券 3 43,967,546.30 17.98% 31,273.71 17.98% -
天风证券 2 28,819,893.55 11.79% 20,499.79 11.79% -
渤海证券 1 22,819,736.39 9.33% 16,231.72 9.33% -
广州证券 2 21,962,325.41 8.98% 15,622.04 8.98% -
中信建投 2 19,452,496.75 7.96% 13,836.71 7.96% -
万联证券 4 18,520,033.68 7.58% 13,172.55 7.58% 新增2个
中信证券 3 18,381,519.17 7.52% 13,074.66 7.52% -
西南证券 1 14,074,470.28 5.76% 10,011.09 5.76% -
东兴证券 2 12,417,013.40 5.08% 8,832.31 5.08% -
上海证券 2 9,823,481.53 4.02% 6,987.34 4.02% 新增2个
中泰证券 1 9,799,160.10 4.01% 6,970.29 4.01% -
海通证券 2 9,291,677.69 3.80% 6,609.15 3.80% -
申港证券 1 7,989,890.76 3.27% 5,683.21 3.27% -
平安证券 4 2,040,997.00 0.83% 1,451.81 0.83% -
银河证券 2 1,896,330.30 0.78% 1,348.84 0.78% -
川财证券 1 1,081,922.00 0.44% 769.52 0.44% -
方正证券 2 947,583.52 0.39% 674.06 0.39% -
长江证券 1 924,727.00 0.38% 657.72 0.38% -
光大证券 2 118,895.00 0.05% 84.59 0.05% -
华创证券 2 95,930.00 0.04% 68.24 0.04% -
华泰证券 2 49,098.00 0.02% 34.88 0.02% -
东北证券 7 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
大通证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
恒泰证券 4 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交金额 占当期权证
成交总额的比例
安信证券 - - 3,800,000.00 35.19% - -
天风证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
申港证券 - - - - - -
平安证券 - - 7,000,000.00 64.81% - -
银河证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初
份额 申购
份额 赎回
份额 持有份额 份额占比
机构 1 2019/01/01--2019/06/30 10,010,801.08 0.00 0.00 10,010,801.08 55.77%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
为保护基金份额持有人的合法权益，以更科学、合理的业绩比较基准评估平安量化先锋混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），经与托管行平安银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，根据《平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）的约定，决定自2019年4月9日起，本基金的业绩比较基准由“中证500指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%”修改为“中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%”。详细内容可阅读本公司于2019年4月9日发布的《关于平安量化先锋混合型发起式证券投资基金变更业绩比较基准并修改基金合同的公告》。
平安基金管理有限公司
2019年8月22日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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