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| 大成海外中国机会混合(QDII-LOF)(160923) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1628571 | ||||||||
| 基金代码 | 160923 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要2019年第1期 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二〇一九年八月 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 2 重要提示 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）经中国证监会 2016 年 3 月 18 日证监许 可【2016】561 号文予以注册，并于 2016 年 11 月 8 日获得中国证监会证券基金机构监管部 《关于大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）延期募集备案的回函》（机构部函 【2016】2715 号）。本基金的基金合同于 2016 年 12 月 29 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的 金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同 类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期 越高，投资者承担的风险也越大。 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）为混合型基金，其预期风险与预期收益 水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中等风险收益特征的基金品种。 投资者在投资本基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，全面认识本基金的风 险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基 金是否和投资者的风险承受能力相适应，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对 申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获得基金投资收益，亦承担 基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而 形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生 的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作或技术风险、本基金的特有风 险等。本基金将投资于海外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等 一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、海外市场波动风险等境外证券市场投资所面临 的特别投资风险。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净 赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 3 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业 绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险， 投资人认购（或申购）基金时，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提 醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化 引致的投资风险，由投资者自行负担。 本更新的招募说明书已经本基金托管人复核。所载内容截至日为 2019 年 6 月 29 日（其 中人员变动信息以公告日为准），有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 6 月 30 日（财 务数据未经审计）。 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 4 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 设立日期：1999 年 4 月 12 日 注册资本：贰亿元人民币 股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例 50%）、中国银河投资管理有 限公司（持股比例 25%）、光大证券股份有限公司（持股比例 25%）三家公司。 法定代表人：刘卓 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：肖剑 （二）主要人员情况 1．董事会成员： 刘卓先生，董事长，工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、 中泰信托有限责任公司；2007 年 6 月，任哈尔滨银行股份有限公司执行董事；2008 年 8 月， 任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书；2012 年 4 月，任哈尔滨银行股份有限公司副董事 长；2012 年 11 月至今，任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014 年 12 月 15 日起任大成 基金管理有限公司董事长。 靳天鹏先生，副董事长，国际法学硕士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月，任职于共青团河 南省委；1993 年 3 月至 12 月，任职于深圳市国际经济与法律咨询公司；1994 年 1 月至 6 月，任职于深圳市蛇口律师事务所；1994 年 7 月至 1997 年 4 月，任职于蛇口招商港务股份 有限公司；1997 年 5 月至 2015 年 1 月，先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究 员，南方总部机构管理部副总经理，光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理，资产管 理总部投资部副总经理（主持工作），法律合规部副总经理，零售交易业务总部副总经理； 2014 年 10 月，任大成基金管理有限公司公司董事；2015 年 1 月起任大成基金管理有限公司 副董事长。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 5 保基金理事会任职。2016 年 7 月加入大成基金管理有限公司，2016 年 12 月起任大成国际资 产管理有限公司总经理， 2017 年 2 月至 2019 年 6 月任大成基金管理有限公司副总经理， 2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理。 吴庆斌先生，董事，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国 际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今，任广联 （南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 年 6 月至 今，任中泰信托有限责任公司董事长。 孙学林先生，董事，硕士研究生。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河 投资管理有限公司党委委员、总裁助理，兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策委员 会副主任。2012 年 6 月起，兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。 黄隽女士，独立董事，经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师，中 国人民大学艺术品金融研究所副所长。 叶林先生，独立董事，法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任， 博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。 吉敏女士，独立董事，金融学博士，现任东北财经大学讲师，教研室主任，东北财经大 学金融学国家级教学团队成员，东北财经大学开发金融研究中心助理研究员，主要从事金融 业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、 三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目，并负责撰写项目总结报告，在 国内财经类期刊发表多篇学术论文。 金李先生，独立董事，博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授（博士生导师） 和北京大学光华管理学院讲席教授（博士生导师），金融系联合系主任，院长助理，北京大 学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年，并兼任哈佛大学费正清东 亚研究中心执行理事。 2. 监事会成员： 许国平先生，监事会主席，中国人民大学国民经济学博士。1987 年至 2004 年先后任中 国人民银行国际司处长，东京代表处代表，研究局调研员，金融稳定局体改处处长；2005 年6月至2008年1月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任；2005年8月至2016 年 11 月任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员；2007 年 2 月至 2016 年 11 月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记；2010 年 6 月至 2014 年 3 月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长；2007 年 1 月至 2015 年 6 月任中国银河 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 6 证券股份有限公司董事；2014 年 1 月至 2017 年 6 月任银河基金管理有限公司党委书记；2014 年 3 月至 2018 年 1 月任银河基金管理有限公司董事长（至 2017 年 11 月）及法定代表人； 2018 年 3 月加入大成基金管理有限公司，任监事会主席。 蒋卫强先生，职工监事，经济学硕士。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任杭州益和电脑公 司开发部软件工程师。1998 年 10 月至 1999 年 8 月任杭州新利电子技术有限公司电子商务 部高级程序员。1999 年 8 月加入大成基金管理有限公司，历任信息技术部系统开发员、金 融工程部高级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监、风险 管理部总监，现任信息技术部总监。 吴萍女士，职工监事，文学学士，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于中国农业 银行深圳分行、日本三和银行深圳分行、普华永道会计师事务所深圳分所。2010 年 6 月加 入大成基金管理有限公司，历任计划财务部高级会计师、总监助理，现任计划财务部副总监。 2016 年 10 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 3. 高级管理人员情况： 刘卓先生，董事长。简历同上。 谭晓冈先生，总经理。简历同上。 肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副 主任，深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳 市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014 年 11 月加入大成基金管理有限公 司，2015 年 1 月起任公司副总经理。 温智敏先生，副总经理，哈佛大学法学博士。曾任职于美国 Hunton & Williams 国际律 师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁，香港三山投资公司董事总经理，标准 银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015 年 4 月加入大成基金管理有限公 司，任首席战略官，2015 年 8 月起任公司副总经理。2016 年 10 月起兼任大成国际资产管理 有限公司董事。 周立新先生，副总经理兼首席信息官，大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要 员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党 委书记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司 办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企 业负责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005 年 1 月加入大成基 金管理有限公司，历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 7 户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理，2015 年 8 月起任公司副总经理，2019 年 5 月起兼任首席信息官。 姚余栋先生，副总经理，英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美 国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问，国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部 经济学家，原黑龙江省招商局副局长，黑龙江省商务厅副厅长，中国人民银行货币政策二司 副巡视员，中国人民银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所所长。2016 年 9 月 加入大成基金管理有限公司，任首席经济学家，2017 年 2 月起任公司副总经理。 陈翔凯先生，副总经理，香港中文大学工商管理硕士。曾任职于广发证券海南分公司， 平安保险集团公司。曾任华安财产保险有限公司高级投资经理，国投瑞银基金管理有限公司 固定收益部总监，招商证券资产管理有限公司副总经理。2016 年 11 月加入大成基金管理有 限公司，2017 年 2 月起任公司副总经理。 赵冰女士，督察长，清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、 专业联络部、基金公司会员部，曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员 会委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒 体公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017 年 7 月加入大成基金管理有限公司，2017 年 8 月起任公司督察长。 4．基金经理 冉凌浩：金融学硕士。证券从业年限 16 年。2003 年 4 月至 2004 年 6 月就职于国信证 券研究部，任研究员。2004 年 6 月至 2005 年 9 月就职于华西证券研究部，任高级研究员。 2005 年 9 月加入大成基金管理有限公司，曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理 助理。2011 年 8 月 26 日起任大成标普 500 等权重指数型证券投资基金基金经理。2014 年 11 月 13 日起任大成纳斯达克 100 指数证券投资基金基金经理。2016 年 12 月 2 日起任大成 恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016 年 12 月 29 日起任大成海外中国机 会混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017 年 8 月 10 日起任大成恒生指数证券投资基 金（LOF）基金经理。2019 年 3 月 20 日起任大成中华沪深港 300 指数证券投资基金（LOF） 基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 5．公司投资决策委员会 量化投资决策委员会境外投资决策小组 量化投资决策委员会境外投资决策小组由3名成员组成，名单如下：黎新平，基金经理， 数量与指数投资部总监，量化投资决策委员会境外投资决策小组成员；苏秉毅，基金经理， 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 8 数量与指数投资部副总监，量化投资决策委员会境外投资决策小组成员；冉凌浩，基金经理， 量化投资决策委员会境外投资决策小组成员。 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间：1984 年 1 月 1 日 法定代表人：陈四清 注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至 2019 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有员工 213 人，平均年龄 33 岁，95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务 以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规 范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广 大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市 场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资 产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管 产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性 化的托管服务。截至 2019 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 977 只。自 2003 年以 来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环 球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 68 项最佳托管银 行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 9 和广泛好评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业 的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做 法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业 务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业 务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从 2005 年至今共十二次顺利通过评估组织内部 控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分 表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可, 也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进 水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。” 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规 范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安 全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内 控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处 室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿 于托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制 约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控 优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 10 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其 他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善， 并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员 必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部 门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位 职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取 了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、 网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定 者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内 部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、 “监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增 强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职 业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定 并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线 路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、 应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接 近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演 练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 11 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的 直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳 定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员 工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险 管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的 风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位 相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防 范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部 已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信 息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制 约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托 管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将 建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务 的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重 要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的 投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基 金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收 益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其 中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法 律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应 及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通 知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限 期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 12 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金 管理人限期纠正。 三、境外托管人 一、基本情况 名称：布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.） 地址：140 Broadway New York, NY 10005 法定代表人：William B. Tyree (Managing Partner) 组织形式：合伙制 存续期间：持续经营 成立于 1818 年的布朗兄弟哈里曼银行（“BBH”）是全球领先的托管银行之一。BBH 自 1928 年起已经开始在美国提供托管服务。 1963 年，BBH 开始为客户提供全球托管服务， 是首批开展全球托管业务的美国银行之一。目前全球员工约 5 千人，在全球 18 个国家和地 区设有分支机构。 BBH 的惠誉长期评级为 A+，短期评级为 F1。 二、托管业务及主要人员情况 布朗兄弟哈里曼银行的全球托管业务隶属于本行的投资者服务部。在全球范围内，该部 门由本行合伙人 Sean Pairceir 先生领导。在亚洲，该部门由本行合伙人 Taylor Bodman 先生 领导。 作为一家全球化公司，BBH 拥有服务全球跨境投资的专长，其全球托管网络覆盖近一 百个市场。截至 2016 年 6 月 30 日，托管资产规模达到了 4 万亿美元，其中约百分之七十是 跨境投资的资产。亚洲是 BBH 业务增长最快的地区之一。我们投身于亚洲市场，迄今已逾 25 年，亚洲服务管理资产近 6 千亿美元。 投资者服务部是公司最大的业务，拥有近 4400 名员工。我们致力为客户提供稳定优质 的服务，并根据客户具体需求提供定制化的全面解决方案，真正做到“以客户为中心”。由 于坚持长期提供优质稳定的客户服务，BBH 多年来在行业评比中屡获殊荣。 三、境外托管人的职责 1、安全保管受托财产； 2、计算境外受托资产的资产净值； 3、按照相关合同的约定，及时办理受托资产的清算、交割事宜； 4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定，开设受托资产的资金账 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 13 户以及证券账户； 5、按照相关合同的约定，提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息； 6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料； 7、其他由基金托管人委托其履行的职责。 四、相关服务机构 一、销售机构及联系人 （一）直销机构 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 法定代表人：刘卓 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：教姣 公司网址：www.dcfund.com.cn 全国统一客户服务号码：400-888-5558（免固话长途费） （1）大成基金深圳投资理财中心 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 联系人：吴海灵、关志玲、白小雪 电话：0755-22223556/22223177/22223555 传真：0755-83195235/83195242/83195232 （二）场外代销机构 1、中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：陈四清 客服电话：95588 联系人：郭明 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 14 联系电话：010-66105799 传真：010-66107914 网址：www.icbc.com.cn 2、江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址：常州市和平中路413号 办公地址：常州市和平中路413号 法人代表： 陆向阳 公告联系人：李仙 联系电话：0519-89995939 公告传真：0519-89995170 客服电话：0519-96005 网址：www.jnbank.com.cn 3、申万宏源证券有限公司 通讯地址：上海市徐汇区长乐路989号40层 法定代表人：李梅 客服电话：95523或4008895523 联系人：曹晔 电话：021-54033888 传真：021-54038844 网址：www.sywg.com 4、申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：韩志谦 电话：010-88085858 传真：010-88085195 联系人：李巍 客服电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com 5、中信建投证券股份有限公司 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 15 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 客服电话：4008888108 联系人：权唐 电话：010-85130577 传真：010-65182261 网址：www.csc108.com 6、中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 客服电话：010-84588888 联系人：顾凌 电话：010-60838696 传真：010-84865560 网址：www.cs.ecitic.com 7、中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：姜晓林 客服电话：95548 联系人：焦刚 电话：0531-89606166 传真：0532-85022605 网址：http://sd.citics.com/ 8、平安证券股份有限公司 办注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 法定代表人：何之江 客户服务热线：95511-8 联系人： 王阳 电话：021-38632136 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 16 传真：021-58991896 网址：http://stock.pingan.com 9、中泰证券股份有限公司 办公地址：山东省济南市经十路20518号 法定代表人：李玮 客服电话：95538 联系人：吴阳 电话：0531-81283938 传真：0531-81283900 网址：www.qlzq.com.cn 10、中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人：陈共炎 客服电话：4008-888-888 联系人：辛国政 联系电话：010-83574507 传真：010-83574807 网址：www.chinastock.com.cn 11、光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：周健男 客服电话： 95525 联系人：龚俊涛 电话：021-22169999 传真：021-22169134 网址：www.ebscn.com 12、国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 17 客服电话：95521 联系人：芮敏祺、朱雅崴 联系电话：021-38676666 传真：021-38670161 网址：www.gtja.com 13、华林证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1君泰国际B栋一层3号 办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼 法定代表人：林立 客服电话：400-188-3888 联系人：李琳 电话：0755-82707857 传真：0755-23613751 网址：www.chinalions.com 14、长城证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 法定代表人：曹宏 联系人：金夏 电话：0755-83516289 传真：83515567 客户服务热线：400-666-6888 网址：www.cgws.com 15、中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14 层 办公地址：深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14 层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 联系电话：010-60833754 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 18 传真：0755-83217421 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com 16、诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 法定代表人：汪静波 办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼 联系人：徐诚 联系电话：021-38509639 网站：www.noah-fund.com 客服电话：400-821-5399 17、奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有 限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三路航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 联系人：叶健 电话：0755-89460507 传真：0755-21674453 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn 18、和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：刘洋 联系电话：021-20835785 传真：021-20835879 客服电话：400-920-0022 网址：http://licaike.hexun.com 19、珠海盈米基金销售有限公司 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 19 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人：肖雯 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 联系人：黄敏嫦 网站：www.yingmi.cn 客服电话：020-89629066 20、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司（原杭州数米基金销售有限公司） 注册地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法人代表：陈柏青 联系人：韩爱彬 电话：021-60897840 传真：0571-26697013 客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn 21、上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906 法定代表人: 杨文斌 客服电话: 400-700-9665 联系人: 张茹 联系电话: 021-58870011 传真: 021-68596916 网址: www.ehowbuy.com 22、上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 法定代表人：陈继武 客服电话：400-643-3389 联系人：葛佳蕊 电话：021-63333319 传真：021-63332523 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 20 网址：www.vstonewealth.com 23、深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 网址：www.zlfund.cn 客服电话：4006-788-887 24、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号 法定代表人：杨懿 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号 联系人：张燕 联系电话：010-58325388*1588 网站：www.new-rand.cn 客服电话：400-166-1188 25、上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法人代表：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509998 传真：021-64383798 客服电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn 26、北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 办公地址： 北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部 法定代表人：江卉 电 话：个人业务：95118、 400 098 8511 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 21 企业业务：400 088 8816 传 真： 010-8919566 网址：fund.jd.com 27、上海长量基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 客服电话：4008202899 联系人：邱燕芳 电话：021-20691931 传真：021-20691861 网址：www.erichfund.com 28、上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢14层 法定代表人：李兴春 传真：021-50583633 电话：021-50583533 客服电话：400-921-7755 网址：www.leadfund.com.cn 29、南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：王锋 客服电话：95177 网址：https://www.snjijin.com/ 30、上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 法定代表人：毛淮平 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B8层 客服热线：400-817-5666 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 22 公司网址：www.amcfortune.com 31、北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元 21 层222507 法定代表人：钟斐斐 客服电话：4000618518 联系人：袁永娇 电话：010-61840688 传真：010-61840699 网址：https://danjuanapp.com 32、嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 法定代表人：赵学军 电话： 010-65215588 传真： 010-85712195 联系人： 李雯 联系人邮箱：liwen@harvestwm.cn 客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn 33、上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展 区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室 法定代表人：王翔 联系人：安彬 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn 34、北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 办公地址：北京市海淀区信息路甲9号奎科大厦 法人代表：张旭阳 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 23 公告联系人：杨琳 公告电话：010-61952702 公告传真：010-61951007 客服电话：95055-9 网址：www.baiyingfund.com 35、上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 邮编：200335 法定代表人：燕斌 联系人：兰敏 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-166-6788 公司网址： www.66zichan.com 36、腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 办公地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦11层 法人代表： 刘明军 公告联系人：谭广峰 公告电话：95017-1-8 公告传真：0755-86013399 客服电话：95017 网址：www.tenganxinxi.com 37、上海万得基金销售有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址： 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人： 黄祎 联系人： 徐亚丹 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 24 联系电话：021-50712782 传真：021-50710161 客服电话：400-799-1888 网址： www.520fund.com.cn 38、北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总 部科研楼5层518室 办公地址：京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部 科研楼5层518室 法定代表人：李昭琛 联系人：李唯 联系电话： 010-58982465 传真：010-62676582 客服电话：010-62675369 网址：http://www.fund.sina.com.cn 39、北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 电话：010-56282140 传真：010-62680827 客服电话：400-619-9059 网址：www.fundzone.cn 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金， 并及时公告。 （三）场内代销机构 指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可 的深圳证券交易所会员单位，具体名单详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。 二、注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 25 地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系人：赵亦清 电话：（010）50938782 传真：（010）50938907 三、律师事务所和经办律师 名称：北京市金杜律师事务所 注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层 负责人：王玲 电话：0755-22163333 传真：0755-22163390 经办律师：沈娜、冯艾 联系人：冯艾 四、会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 电话：021-23238189 联系人：陈薇瑶 经办注册会计师：张振波、陈薇瑶 五、基金的名称 大成海外中国机会混合型证券投资基金（IOF） 六、基金的类型 混合型 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 26 七、基金的运作方式 契约型开放式 八、基金的投资目标 本基金通过重点挖掘受益于中国经济增长的海外投资机会，在实现高度风险分散的同 时，追求基金资产长期稳健增值。 九、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法发行上市的股票、债券等金 融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，具体为：港股通机制允许买 卖的香港联交所上市的股票；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证 券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行 存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币 市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国 证监会认可的国际金融组织发行的证券；法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合 作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括 ETF）；与固定收益、 股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证 监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；国内依法发行上市的 股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票），股指期货、权证，债券 （国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、 短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收 益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票等权益类资产市值不低于基金资产净值的 40%，其中，投 资于海外中国机会概念的资产比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的保证金以后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 27 海外中国机会概念是指受益于“中国机会”的境外公司。受益于“中国机会”，是指在 中国境内注册并上市，或在中国注册、境外上市，或在境外注册、上市但业务和关系主要在 中国大陆，或中国市场对公司的业务经营造成重大影响。本基金主要投资于香港市场和美国 市场，还可以投资于全球范围内的其他市场，包括境内市场和境外市场，投资各个市场股票 及其他权益类证券市值占基金资产的比例上限如下：中国香港特别行政区为 95%，美国为 95%，境内市场为 20%，欧洲为 50%，日本为 50%，其他国家或地区为 50%。 十、基金的投资策略 （一）资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系 统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整各类资产的比例，在保持总体 风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳健增值。此外，本基金将持续地进行定期与 不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 （二）股票投资策略 本基金通过量化分析与基本面分析相结合的研究方式，以公司经营质量、营业收入、公 司盈利、分析师预期和估值等为主要关注点，以新兴行业中处于合理价位的成长型股票 （Growth at Reasonable Price，GARP）为主要投资标的，并兼顾受惠于盈利周期加速且估 值相对较低的价值型股票。价值增长投资策略兼顾价值投资和成长投资，主要投资对象为价 值相对低估且未来具有较好成长潜力的股票。该策略甄别未来较具成长性且安全边际较高的 个股。 投资决策流程 （1）量化分析 本基金通过自主研发的量化模型体系来初步筛选样本股。在本基金所设定的投资范围和 投资限制的基础上，利用财务信息、价格信息及分析师预期信息等，以公司经营质量、营业 收入、公司盈利、分析师预期和估值等数据为因子集群，通过自主研发的量化模型体系来对 上市公司进行评分，筛选出公司经营质量较好、主营业务或利润增速较快、价值相对被低估 或成长性较好的个股，建立基本股票池。在基本股票池的基础上，本基金还会利用大数据， 找寻大数据与股价之间的相关关系，力争进一步提高量化模型的有效性。 （2）基本面分析 本基金通过严谨的基本面分析来对由量化模型筛选出来股票进行进一步精选。基金经理 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 28 及研究部利用投资研究平台，根据其对中国整体经济、行业及上市公司进行的深入研究与分 析，对上市公司进行财务诊断、竞争力分析、盈利能力分析和成长性分析，并运用合适的价 值评估手段进行估值，找出最有投资机会的公司，建立精选股票池。 （3）投资组合构建 根据量化模型评分及基本面分析的结果，本基金在精选股票池中进行股票选择，采取评 分越高权重越大及自由流通市值加权的方式相结合，构建股票投资组合，以期获取中长期投 资收益。 （三）债券投资策略 本基金的债券投资将采取较为积极的策略，通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、 债券信用分析、收益率利差分析等，力求在保证基金资产总体的安全性、流动性的基础上获 取一定的稳定收益。 （四）衍生品投资策略 本基金可以参与衍生品投资，主要用于组合风险管理和流动性管理。选择流动性好、交 易活跃的金融衍生品，力争运用衍生品的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的 影响及投资组合仓位调整的交易成本，以套期保值为目的，达到稳定投资组合资产净值的作 用。 （五）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于股票等权益类资产市值占基金资产的比例不低于 40%；其中，投资 在本基金定义的受益于“中国机会”的资产比例不低于非现金基金资产的 80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资 产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以 内的政府债券； （3）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的 存款可以不受上述限制； （4）本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金 资产净值的 10%； （5）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 29 金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可 流通股票的 30%； （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （7）本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。基金管理人 管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量。 前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全球 存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换； （8）本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国 家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或 地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%； （9）本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场 基金不受此限制； （10）同一基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金 总份额的 20%； （11）本基金投资境外基金应当遵循以下限制： 1）每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的 20％。本基金投资境外伞型基 金的，该伞型基金应当视为一只基金； 2）本基金不得投资于以下基金： a. 其他基金中基金； b. 联接基金（A Feeder Fund）； c. 投资于前述两项基金的伞型基金子基金； （12）本基金投资金融衍生品应当遵循以下限制： 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同 时应当严格遵守下列规定： 1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%； 2）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%； 3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求： 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 30 a. 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信 用评级机构评级； b. 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金、集合计划可在任何时 候以公允价值终止交易； c. 任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金、集合计划资产净值的 20%； 4）基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍生 品头寸及风险分析年度报告； 5）本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品； （13）本基金可以参与证券借贷交易，应当遵守下列限制： 1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级 机构评级； 2）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102％； 3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。 一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要； 4）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： a. 现金； b. 存款证明； c. 商业票据； d. 政府债券； e. 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证； 5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还 任一或所有已借出的证券； 6）基金管理人应当对本基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任； （14）本基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列 规定： 1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信 用评级机构信用评级； 2）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已 售出证券市值的 102％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 31 益以满足索赔需要； 3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分 红； 4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市 值不低于支付现金的 102％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已 购入证券以满足索赔需要； 5）基金管理人应当对本基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应责任； （15）基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已 售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50％。前项比例限制计算，基金因参与 证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产； （16）本基金境内投资权证应当遵循以下限制： 1）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 2）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 3）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； （17）本基金境内投资资产支持证券应当遵循以下限制： 1）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值 的 10％； 2）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 3）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证 券规模的 10％； 4）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 5）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月 内予以全部卖出； （18）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （19）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 32 的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； （20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； （21）本基金在境内投资中，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得 超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交 易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日 内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合 基金合同关于股票投资比例的有关规定； （22）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； （23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（6）、（17）项第 5）条、（20）项外，因证券市场波动、上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金 管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基 金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）购买不动产； （2）购买房地产抵押按揭； （3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证； （4）购买实物商品； （5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金；该临时用途借入现金的比例 不得超过基金资产净值的 10%； （6）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外； 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 33 （7）参与未持有基础资产的卖空交易； （8）从事证券承销业务； （9）基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层； （10）不公平对待不同客户或不同投资组合； （11）除法律法规规定以外，向任何第三方泄露客户资料； （12）违反规定向他人贷款或者提供担保； （13）从事承担无限责任的投资； （14）向其基金管理人、基金托管人出资； （15）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （16）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全 内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人 的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分 之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，本基金管理人在履行适 当程序后，则本基金投资不受上述规定的限制。 十一、基金的业绩比较基准 MSCI 中国指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）×5% 如果指数编制单位变更或停止指数的编制及发布，或 MSCI 中国指数由其他指数替代， 或由于指数编制方法等重大变更导致 MSCI 中国指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有 其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合 法权益的原则，在履行适当的程序后，变更本基金的标的指数，此项变更无需召开基金份额 持有人大会。 十二、基金的风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 34 货币市场基金，属于中等风险收益特征的基金品种。本基金将投资于海外市场，除了需要承 担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、 海外市场波动风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 十三、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行根据基金合同规定，于 2019 年 8 月 6 日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）2019 年 第 2 季度报告，截止 2019 年 6 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。 1．报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 45,771,788.62 87.81 其中：普通股 45,771,788.62 87.81 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 6,167,592.63 11.83 8 其他资产 183,846.45 0.35 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 35 9 合计 52,123,227.70 100.00 注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 45,771,788.62 元，占期末基金资产 净值的比例为 88.17%。 2． 报告期末在各个 国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 中国香港 45,771,788.62 88.17 合计 45,771,788.62 88.17 注:（1）股票的国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。 （2）本基金本报告期末未持有存托凭证。 3.报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 原材料 - - 医疗保健 4,200,376.50 8.09 信息技术 2,155,167.00 4.15 通信服务 4,342,353.62 8.36 日常消费品 3,150,942.12 6.07 能源 568,084.43 1.09 金融 13,794,476.27 26.57 公用事业 - - 工业 3,233,806.09 6.23 非日常生活消费品 11,599,372.69 22.34 房地产 2,727,209.90 5.25 合计 45,771,788.62 88.17 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 4.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序 号 公司名称 (英文) 公 司 名 称 (中 文) 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 (地 区) 数量 （股） 公允价值 （人民币 元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 TENCENT HOLDINGS LTD 腾 讯 控 股 700 HK 香 港 联 合 交 中 国 香 港 14,000 4,342,353.62 8.36 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 36 易 所 2 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 中 国 平 安 2318 HK 香 港 联 合 交 易 所 中 国 香 港 40,000 3,300,484.32 6.36 3 AIA GROUP LTD 友 邦 保 险 1299 HK 香 港 联 合 交 易 所 中 国 香 港 44,000 3,260,899.62 6.28 4 CHINA MERCHANTS BANK-H 招 商 银 行 3968 HK 香 港 联 合 交 易 所 中 国 香 港 60,000 2,055,765.42 3.96 5 CHINA RESOURCES BEER HOLDING 华 润 啤 酒 291 HK 香 港 联 合 交 易 所 中 国 香 港 60,000 1,958,123.16 3.77 6 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 安 踏 体 育 2020 HK 香 港 联 合 交 易 所 中 国 香 港 40,000 1,887,750.36 3.64 7 BOC AVIATION LTD 中 银 航 空 租 赁 2588 HK 香 港 联 合 交 易 所 中 国 香 港 30,000 1,731,170.88 3.33 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 37 8 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 香 港 交 易 所 388 HK 香 港 联 合 交 易 所 中 国 香 港 7,000 1,698,271.60 3.27 9 SANDS CHINA LTD 金 沙 中 国 有 限 公 司 1928 HK 香 港 联 合 交 易 所 中 国 香 港 50,000 1,642,765.05 3.16 10 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM-H 白 云 山 874 HK 香 港 联 合 交 易 所 中 国 香 港 50,000 1,550,400.75 2.99 5．报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 7．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 无。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 无。 9.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无金。 10.投资组合报告附注 （1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 （2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 （3）基金的其他资产构成 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 38 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 180,773.10 4 应收利息 1,225.73 5 应收申购款 1,847.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 183,846.45 （4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 第五部分 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 （一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①－③ ②－④ 2016.12.29-2016.12.31 0% 0% 1.12% 0.35% -1.12% -0.35% 2017.01.01-2017.12.31 19.20% 0.74% 48.99% 0.81% -29.79% -0.07% 2018.01.01-2018.12.31 -13.93% 1.41% -19.25% 1.42% 5.32% -0.01% 2019.01.01-2019.06.30 12.57% 1.04% 10.82% 1.09% 1.75% -0.05% 2016.12.29-2019.06.30 15.50% 1.11% 34.82% 1.15% -19.32% -0.04% 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 39 （二）自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较： 大成海外中国机会混合型证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益 率的历史走势对比图 （2016 年 12 月 29 日至 2019 年 6 月 30 日） 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 十五、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用（包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费）； 6、基金的开户、证券交易或结算而产生的费用，及在境外市场的交易、清算交收、登 记存管等产生的各项费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金进行外汇兑换交易的相关费用； 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 40 9、基金上市费及年费； 10、基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、 印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息及费用）； 11、与基金财产缴纳税收有关的手续费、汇款费、税务代理费等； 12、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用； 13、更换境外资产托管人的程序，遵照托管协议的相关约定执行，因更换境外资产托管 人而进行的资产转移所产生的费用由基金资产列支； 14、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费（如基金托管人委托境外资产托管人，包括向其支付的相应服务费）按 前一日基金资产净值的 0.35%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 3－13 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 41 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十六、对招募说明书更新部分的说明 本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求，并根据本基金 管理人对本基金实施的投资经营活动，对 2019 年 2 月 13 日公布的《大成中证互联网金融指 数分级证券投资基金招募说明书（2018 年 2 期）》进行了内容补充和更新,本更新的招募说明 书主要更新的内容如下： 1．根据最新情况，对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。 2．根据最新情况，对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。 3．根据相关公告，对“五、相关服务机构”等相关信息进行了更新。 4．根据最新情况，对“十二、基金的投资（九）基金的投资组合”部分内容进行了更新。 5．根据相关财务数据，对“十三、基金的业绩”进行了更新。 6．根据相关公告，对“二十六、其他应披露的事项”进行了更新，补充了 2018 年 12 月 30 日至 2019 年 6 月 29 日发布的公告。 7．根据最新情况，更新了“二十七、招募说明书更新部分的说明”。 大成基金管理有限公司 二〇一九年八月十三日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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