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南方薪金宝货币(000687)  基金公开信息
流水号 1623291
基金代码 000687
公告日期 2019-08-02
编号 1
标题 南方薪金宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要
信息全文
南方薪金宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要
(2019年第1号)

基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
截止日: 2019年06月23日
重要提示
本基金经中国证监会2014年6月4日证监许可[2014]558号文准予注册募集,基金合同于2014年6月23日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为货币市场基金。投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险,因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险或负收益风险,因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险,因本产品相关技术、规则、操作等创新性造成基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。本基金长期平均风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负担。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年6月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(未经审计)。
§1 基金管理人
1.1 基金管理人概况
名称:南方基金管理股份有限公司
住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
成立时间:1998年3月6日
法定代表人:张海波
注册资本:3亿元人民币
电话:(0755)82763888
传真:(0755)82763889
联系人:常克川
1998年,南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。2014年公司进行增资扩股,注册资本金达3亿元人民币。
2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。
1.2 主要人员情况
1.2.1 董事会成员
张海波先生,董事长,工商管理硕士,中国籍。曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员,江苏省人民政府办公厅调研员,华泰证券总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资银行业务管理总部总经理,华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事长、华泰证券(上海)资产管理有限公司董事长。现任南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长。
王连芬女士,董事,金融专业硕士,中国籍。曾任职赛格集团销售,深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任,大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理,第一证券总裁助理,华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理。现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理。
张辉先生,董事,管理学博士,中国籍。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司干部,华泰证券资产管理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理。现任华泰证券股份有限公司董事会秘书、人力资源部总经理兼党委组织部长。
冯青山先生,董事,工学学士,中国籍。曾任职陆军第124师工兵营地爆连副连职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事,陆军第42集团军政治部组织处副营职干事,驻香港部队政治部组织处正营职干事,驻澳门部队政治部正营职干事,陆军第163师政治部宣传科副科长(正营职),深圳市纪委教育调研室主任科员、副处级纪检员、办公厅副主任、党风廉政建设室主任。现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记,深圳市投控资本有限公司监事。
李平先生,董事,工商管理硕士,中国籍。曾任职深圳市城建集团办公室文秘、董办文秘,深圳市投资控股有限公司办公室(信访办)高级主管、企业三部高级主管。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长,深圳市城市建设开发(集团)公司董事。
李自成先生,董事,近现代史专业硕士,中国籍。曾任职厦门大学哲学系团总支副书记,厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理,厦门国际信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司党总支副书记、总经理。
王斌先生,董事,临床医学博士,中国籍。曾任职安徽泗县人民医院临床医生,瑞金医院主治医师,兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理。现任兴业证券研究所总经理。
杨小松先生,董事,经济学硕士,中国注册会计师,中国籍。曾任职德勤国际会计师行会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国NASDAQ实习职员,证监会处长、副主任,南方基金管理有限公司督察长。现任南方基金管理股份有限公司总裁、党委副书记,南方东英资产管理有限公司董事。
姚景源先生,独立董事,经济学硕士,中国籍。曾任职国家经委副处长,商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长,中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长,国内贸易部商业发展中心主任,中国商业联合会副会长、秘书长,安徽省政府副秘书长,安徽省阜阳市政府市长,安徽省统计局局长、党组书记,国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员,中国经济50人论坛成员,中国统计学会副会长。
李心丹先生,独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,中国籍。曾任职东南大学经济管理学院教授,南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融创新研究院院长、金融工程研究中心主任,南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师,中国金融学年会常务理事,江苏省资本市场研究会会长,江苏省科技创新协会副会长。
周锦涛先生,独立董事,工商管理博士,法学硕士,香港证券及投资学会杰出资深会员。曾任职香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察,香港证券及期货专员办事处证券主任,香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港金融管理局顾问。
郑建彪先生,独立董事,经济学硕士,工商管理硕士,中国注册会计师,中国籍。曾任职北京市财政局干部,深圳蛇口中华会计师事务所经理,京都会计师事务所副主任。现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,中国证监会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。
周蕊女士,独立董事,法学硕士,中国籍。曾任职北京市万商天勤(深圳)律师事务所律师,北京市中伦(深圳)律师事务所律师,北京市信利(深圳)律师事务所律师、合伙人。现任金杜律师事务所合伙人,全联并购公会广东分会会长,广东省律师协会女律师工作委员会副主任,深圳市中小企业改制专家服务团专家,深圳市女企业家协会理事。
1.2.2 监事会成员
吴晓东先生,监事会主席,法律博士,中国籍。曾任职中国证监会副处长、处长,华泰证券合规总监,华泰联合证券副总裁、党委书记、董事长,南方股权投资基金管理有限公司董事长。现任南方基金管理股份有限公司监事会主席、南方股权投资基金管理有限公司监事。
舒本娥女士,监事,大学本科学历,中国籍。曾任职熊猫电子集团公司财务处处长,华泰证券计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理。现任华泰证券股份有限公司财务总监,华泰联合证券有限责任公司监事会主席,华泰期货有限公司副董事长。
姜丽花女士,监事,大学本科学历,高级会计师,中国籍。曾任职浙江兰溪马涧米厂主管会计,浙江兰溪纺织机械厂主管会计,深圳市建筑机械动力公司会计,深圳市建设集团计划财务部助理会计师,深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师、经理助理,深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长、考核分配部部长。现任深圳市投资控股有限公司财务部部长、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事、深圳市建安(集团)股份有限公司董事。
王克力先生,监事,船舶工程专业学士,中国籍。曾任职厦门造船厂技术员,厦门汽车工业公司总经理助理,厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主任,厦信置业发展公司总经理、投资部副经理、自有资产管理部副经理职务。现任厦门国际信托有限公司投资发展部总经理。
林红珍女士,监事,工商管理硕士,中国籍。曾任职厦门对外供应总公司会计,厦门中友贸易联合公司财务部副经理,厦门外供房地产开发公司财务部经理,兴业证券计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主持工作)、风险管理部总经理、财务部总经理、资金运营管理部总经理。现任兴业证券计划财务部总经理,兴证期货有限公司董事,兴证创新资本管理有限公司监事。
林斯彬先生,职工监事,民商法专业硕士,中国籍。曾任职金杜律师事务所证券业务部实习律师,上海浦东发展银行深圳分行资产保全部职员,银华基金监察稽核部法务主管,民生加银基金监察稽核部职员。现任南方基金管理股份有限公司监察稽核部执行董事。
徐刚,职工监事,硕士学历,中国籍。1995年7月专科毕业于山东理工大学机电专业,2010年6月研究生毕业于兰州大学工商管理专业。1995年11月参加工作,就职于深圳期货投资公司,任职职员、项目经理,2003年6月加入公司,先后任职上海分公司职员、机构业务部职员、养老金业务部主管、上海分公司高级经理、副总经理,目前任职上海分公司董事。
董星华,职工监事,硕士学历,中国籍。1991年7月专本科毕业于华中理工大学机械工程专业,2002年6月研究生毕业于中国人民大学政治经济学专业。其1991年11月参加工作,先后就职于中国人保武汉分公司、中国人寿再保险公司、中国再保险公司、深圳证券通信公司,任职科员、主任科员、经理,2011年2月加入公司,先后任职综合管理部经理、办公室高级经理,现任办公室高级副总裁。
1.2.3 公司高级管理人员
张海波先生,董事长,简历同上。
杨小松先生,总裁,简历同上。
俞文宏先生,副总裁,工商管理硕士,经济师,中国籍。曾任职江苏省投资公司业务经理,江苏国际招商公司部门经理,江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理,江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理,南方资本管理有限公司董事长。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、党委委员。
朱运东先生,副总裁,经济学学士,高级经济师,中国籍。曾任职财政部地方预算司及办公厅秘书,中国经济开发信托投资公司综合管理部总经理,南方基金管理有限公司北京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、党委委员。
常克川先生,副总裁,EMBA工商管理硕士,中国籍。曾任职中国农业银行副处级秘书,南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理,华泰联合证券董事会秘书、合规总监等职务,南方资本管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书记。
李海鹏先生,副总裁,工商管理硕士,中国籍。曾任职美国AXA Financial 公司投资部高级分析师,南方基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投资总监,南方东英资产管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官(固定收益)。
史博先生,副总裁,经济学硕士,特许金融分析师(CFA),中国籍。曾任职博时基金管理有限公司研究员、市场部总助,中国人寿资产管理有限公司股票部高级投资经理,泰达宏利基金管理有限公司投资副总监、研究总监、首席策略分析师、基金经理,南方基金管理有限公司基金经理、研究部总监、总裁助理兼首席投资官(权益)。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官(权益)。
鲍文革先生,督察长,经济学硕士,中国籍。曾任职财政部中华会计师事务所审计师,南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总裁助理。现任南方基金管理股份有限公司督察长,南方资本管理有限公司董事。
1.2.4 基金经理
本基金历任基金经理为:2014年6月至2014年7月,刘朝阳;2014年7月至2014年9月,刘朝阳、夏晨曦;2014年9月至2016年8月,夏晨曦;2016年8月至2016年11月,夏晨曦、蔡奕奕;2016年11月至今,蔡奕奕。
蔡奕奕女士,中南大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于万家基金、银河基金、融通基金,历任交易员、研究员、基金经理助理;2011年10月至2015年3月,任融通易支付货币基金经理;2012年3月至2015年3月,任融通四季添利债券基金经理;2012年11月至2015年3月,任融通岁岁添利债券基金经理;2014年8月至2015年3月,任融通月月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金;2016年8月至2019年5月,任南方日添益基金经理;2016年8月至今,任南方薪金宝、南方理财金基金经理;2016年11月至今,任南方天天利基金经理;2017年8月至今,任南方收益宝基金经理;2019年5月至今,任南方天天宝基金经理。
1.2.5 投资决策委员会成员
副总裁兼首席投资官(固定收益)李海鹏先生,现金投资部总经理夏晨曦先生,交易管理部总经理王珂女士,固定收益投资部总经理李璇女士,固定收益专户投资部总经理乔羽夫先生,固定收益研究部总经理陶铄先生,权益专户投资部总经理刘树坤先生。
1.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。
§2 基金托管人
一、基金托管人基本情况
名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
住所:北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍
成立时间:1987年4月20日
组织形式:股份有限公司
注册资本:489.35亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号
联系人:中信银行资产托管部
联系电话:4006800000
传真:010-85230024
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
经营范围:保险兼业代理业务(有效期至2020年09月09日);吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于1987年,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外,为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月,本行实现在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。
本行以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景,充分发挥中信集团金融与实业并举的独特竞争优势,坚持“以客为尊”,秉承“平安中信、合规经营、科技立行、服务实体、市场导向、创造价值”的经营理念,向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业务、托管业务等综合金融解决方案,向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化金融产品及服务,全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。
截至2018年末,本行在国内146个大中城市设有1,410家营业网点,同时在境内外下设6家附属公司,包括中信国际金融控股有限公司、信银(香港)投资有限公司、中信金融租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行股份有限公司、中信百信银行股份有限公司和阿尔金银行。其中,中信国际金融控股有限公司子公司中信银行(国际)有限公司,在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有38家营业网点。信银(香港)投资有限公司在香港和中国内地设有3家子公司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司发起设立的国内首家具有独立法人资格的直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有6家营业网点和1个私人银行中心。
30多年来,本行坚持服务实体经济,稳健经营,与时俱进。经过30余年的发展,本行已成为一家总资产规模超6万亿元、员工人数近6万名,具有强大综合实力和品牌竞争力的金融集团。2018年,本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行榜”中排名第24位;本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家银行排名”中排名第27位。
二、主要人员情况
方合英先生,中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于2018年9月加入本行董事会。方先生自2014年8月起任本行党委委员,2014年11月起任本行副行长,2017年1月起兼任本行财务总监,2019年2月起任本行党委副书记。方先生现同时担任信银(香港)投资有限公司、中信银行(国际)有限公司及中信国际金融控股有限公司董事。此前,方先生于2013年5月至2015年1月任本行金融市场业务总监,2014年5月至2014年9月兼任本行杭州分行党委书记、行长;2007年3月至2013年5月任本行苏州分行党委书记、行长;2003年9月至2007年3月历任本行杭州分行行长助理、党委委员、副行长;1996年12月至2003年9月在本行杭州分行工作,历任信贷部科长、副总经理,富阳支行行长、党组书记,国际结算部副总经理,零售业务部副总经理,营业部总经理;1996年7月至1996年12月任浦东发展银行杭州城东办事处副主任;1992年12月至1996年7月在浙江银行学校实验城市信用社信贷部工作,历任信贷员、经理、总经理助理;1991年7月至1992年12月在浙江银行学校任教师。方先生为高级经济师,毕业于北京大学,获高级管理人员工商管理硕士学位,拥有二十余年中国银行业从业经验。
杨毓先生,中信银行副行长,分管托管业务。杨先生自2015年7月起任本行党委委员,2015年12月起任本行副行长。此前,杨先生2011年3月至2015年6月任中国建设银行江苏省分行党委书记、行长;2006年7月至2011年2月任中国建设银行河北省分行党委书记、行长;1982年8月至2006年6月在中国建设银行河南省分行工作,历任计财处副处长,信阳分行副行长、党委委员,计财处处长,郑州市铁道分行党委书记、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生为高级经济师,研究生学历,管理学博士。
杨璋琪先生,中信银行资产托管部副总经理(主持工作),硕士研究生学历。杨先生2018年1月至2019年3月,任本行金融同业部副总经理;2015年5月至2018年1月,任本行长春分行副行长;2013年4月至2015年5月,任本行机构业务部总经理助理;1996年7月至2013年4月,就职于本行北京分行(原总行营业部),历任支行行长、投资银行部总经理、贸易金融部总经理。
三、基金托管业务经营情况
2004 年8 月18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责。
截至2019年一季度末,中信银行托管138只公开募集证券投资基金,以及基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,托管总规模达到8.62万亿元人民币。
四、基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标。强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务持续、稳健发展;加强稽核监察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、分析、控制和避免风险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。
2、 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风险控制和风险防范工作;托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控制,对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。
3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。
4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等,从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保管基金财产的物质条件,对业务运行场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安装了录像、录音监控系统,保证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度,确保所托管的基金财产独立运行;营造良好的内部控制环境,开展多种形式的持续培训,加强职业道德教育。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将以书面形式报告中国证监会。
§3 相关服务机构
3.1 销售机构
3.1.1 直销机构
南方基金管理股份有限公司
住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
法定代表人:张海波
电话:0755-82763905、82763906
传真:0755-82763900
联系人:张锐珊
3.1.2 代销机构
代销机构:
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦
法定代表人:李庆萍
联系人:丰靖
电话:010-89937330
客服电话:95558
网址:http://bank.ecitic.com/
2 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告
3.2 登记机构
名称:南方基金管理股份有限公司
住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
法定代表人:张海波
电话:(0755)82763849
传真:(0755)82763889
联系人:古和鹏
3.3 出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:黎明、孙睿
联系人:孙睿
3.4 审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系人:曹阳
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
经办注册会计师:薛竞、曹阳
§4 基金名称
南方薪金宝货币市场基金
§5 基金的类型
货币市场基金
§6 基金的投资目标
在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
§7 基金的投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。未来若法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征,并且法律法规允许货币市场基金投资货币市场基金的条件下,本基金可投资其他货币市场基金,不需要召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
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§8 基金的投资策略
8.1 投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
1、利率策略
本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况,建立经济前景的情景模拟,进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。
在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素,得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,判断收益率曲线参数变动的程度和概率,确定组合的平均剩余期限,并据此动态调整投资组合。
2、骑乘策略
当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时,投资并持有债券一段时间,随着时间推移,债券剩余年限减少,市场同样年限的债券收益率较低,这时将债券按市场价格出售,投资人除了获得债券利息以外,还可以获得资本利得。在多数情况下,这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益。
3、放大策略
放大策略即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金,并购买剩余年限相对较长的债券,以期获取超额收益的操作方式。在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下,本基金将适时降低杠杆投资比例。
4、信用债投资策略
(1)信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过南方基金债券信用评级系统进行内部评级,符合基金所对应的内部评级规定的方可进行投资,以事前防范和控制信用风险。
(2)信用利差策略。信用产品相对国债、政策性金融债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源。首先,伴随经济周期的波动,在经济周期上行或下行阶段,信用利差通常会缩小或扩大,利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。同时,研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况,投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业。其次,信用产品发行人资信水平和评级调整的变化会使产品的信用利差扩大或缩小,本基金将充分发挥内部评级在定价方面的作用,选择评级有上调可能的信用债,以获取因利差下降带来的价差收益。第三,对信用利差期限结构进行研究,分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置,以及不同期限之间利差的相对水平,发现更具投资价值的期限进行投资;第四,研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发现偏离均值较多、相对利差有收窄可能的债券。
(3)类属选择策略。国内信用产品目前正经历着快速发展阶段,不同审批机构批准发行的信用产品在定价、产品价格特性、信用风险方面具有一定差别,本基金将考虑产品定价的合理性、产品主要投资人的需求特征、不同类属产品的持有收益和价差收益特点和实际信用风险状况,进行信用债券的类属选择。
5、资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
6、其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。
8.2 投资决策依据和决策程序
1、决策依据
(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提;
(2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础;
(3)投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做出投资决策,是本基金维护投资人利益的重要保障。
2、决策程序
(1)决定主要投资原则:投资决策委员会决定基金的主要投资原则,并对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。
(2)提出投资建议:固定收益部研究员以内外部研究报告以及其他信息来源作为参考,对利率市场、信用市场进行研究,提出债券市场运行趋势的分析观点,在重点关注的投资产品范围内根据自己的研究选出有投资价值的各类债券向基金经理做出投资建议。研究员根据基金经理提出的要求对各类投资品种进行研究并提出投资建议。
(3)制定投资决策:基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下,根据研究员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。
(4)进行风险评估:风险管理部门对公司旗下基金投资组合的风险进行监测和评估,并出具风险监控报告。
(5)评估和调整决策程序:基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序。
§9 基金业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。
根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款税后利率作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
§10 基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
§11 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日(未经审计)。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 7,641,879,042.64 49.32
其中:债券 7,641,879,042.64 49.32
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,560,083,340.12 10.07
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 6,215,911,581.63 40.11
4 其他资产 78,141,520.01 0.50
5 合计 15,496,015,484.40 100.00
2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 8.69
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 719,095,240.45 4.94
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 81
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 98
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 62
3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 20.15 6.31
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 19.18 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 40.00 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-120天 9.58 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)-397天(含) 16.93 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 105.84 6.31
4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 90,126,018.87 0.62
2 央行票据 - -
3 金融债券 740,299,793.86 5.08
其中:政策性金融债 740,299,793.86 5.08
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 564,954,214.98 3.88
6 中期票据 - -
7 同业存单 6,246,499,014.93 42.88
8 其他 - -
9 合计 7,641,879,042.64 52.46
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111811300 18平安银行CD300 4,000,000 395,547,985.87 2.72
2 111888615 18徽商银行CD166 3,000,000 298,933,444.56 2.05
3 111910109 19兴业银行CD109 3,000,000 298,380,600.18 2.05
4 111907029 19招商银行CD029 3,000,000 298,357,854.27 2.05
5 111813139 18浙商银行CD139 3,000,000 296,920,957.50 2.04
6 011900487 19中粮SCP001 2,000,000 199,951,193.17 1.37
7 190302 19进出02 2,000,000 199,851,872.91 1.37
8 111812156 18北京银行CD156 2,000,000 199,628,702.02 1.37
9 111895807 18锦州银行CD079 2,000,000 199,539,815.36 1.37
10 111810376 18兴业银行CD376 2,000,000 199,386,208.10 1.37
7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.5%(含)以上的次数 -
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1458%
报告期内偏离度的最低值 0.0534%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1047%
7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9 投资组合报告附注
9.1 基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。
9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券除18平安银行CD300(证券代码111811300)、18兴业银行CD376(证券代码111810376)、18浙商银行CD139(证券代码111813139)、19兴业银行CD109(证券代码111910109)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1、18平安银行CD300(证券代码111811300)
处罚日期:2018年7月26日 处罚原因:未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定保存客户身份资料和交易记录;未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告; 处罚结果:对平安银行合计罚款140万元,相关责任人罚款14万元
2、18兴业银行CD376(证券代码111810376)
处罚时间:2018年4月19日 处罚原因:(一)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(二)非真实转让信贷资产;(三)无授信额度或超授信额度办理同业业务;(四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;(五)同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保;(六)债券卖出回购业务违规出表;(七)个人理财资金违规投资;(八)提供日期倒签的材料;(九)部分非现场监管统计数据与事实不符;(十)个别董事未经任职资格核准即履职;(十一)变相批量转让个人贷款;(十二)向四证不全的房地产项目提供融资。处罚结果:罚款5870万元。
3、18浙商银行CD139(证券代码111813139)
处罚时间: 2018年11月9日 处罚原因:(一)投资同业理财产品未尽职审查;(二)为客户缴交土地出让金提供理财资金融资;(三)投资非保本理财产品违规接受回购承诺;(四)理财产品销售文本使用误导性语言;(五)个人理财资金违规投资;(六)理财产品相互交易,业务风险隔离不到位;(七)为非保本理财产品提供保本承诺。处罚结果:罚款5550万元
4、19兴业银行CD109(证券代码111910109)
处罚时间:2018年4月19日 处罚原因:(一)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(二)非真实转让信贷资产;(三)无授信额度或超授信额度办理同业业务;(四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;(五)同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保;(六)债券卖出回购业务违规出表;(七)个人理财资金违规投资;(八)提供日期倒签的材料;(九)部分非现场监管统计数据与事实不符;(十)个别董事未经任职资格核准即履职;(十一)变相批量转让个人贷款;(十二)向四证不全的房地产项目提供融资。处罚结果:罚款5870万元。
对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 726.39
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 78,135,793.62
4 应收申购款 -
5 其他应收款 5,000.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 78,141,520.01
9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§12 基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2014.6.23-2014.12.31 2.0716% 0.0023% 0.7226% 0.0000% 1.3490% 0.0023%
2015.1.1-2015.12.31 3.7870% 0.0056% 1.3781% 0.0000% 2.4089% 0.0056%
2016.1.1-2016.12.31 2.8575% 0.0036% 1.3819% 0.0000% 1.4756% 0.0036%
2017.1.1-2017.12.31 3.9246% 0.0014% 1.3781% 0.0000% 2.5465% 0.0014%
2018.1.1-2018.12.31 3.9092% 0.0018% 1.3781% 0.0000% 2.5311% 0.0018%
2019.1.1-2019.3.31 0.7240% 0.0005% 0.3381% 0.0000% 0.3859% 0.0005%
自基金成立起至今 18.5193% 0.0035% 6.7545% 0.0000% 11.7648% 0.0035%
§13 基金的费用概览
13.1 与基金运作有关的费用
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。
基金管理人与基金托管人协商一致调低基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等费率,无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒体上公告。

五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
13.2 与基金销售有关的费用
1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,但是出现以下情形之一:
(1)当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;
(2)当本基金前10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时;
为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以上的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
2、本基金的申购、赎回价格为每份基金份额1.00元。
§14 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分,对“重要提示”进行了更新。
2、在“基金管理人”部分,对“基金管理人概况”进行了更新,对“主要人员情况”进行了更新。
3、在“基金托管人”部分,对“基金托管人”进行了更新。
4、在“相关服务机构”部分,对“销售机构”进行了更新。
5、在“基金的投资”部分,对“基金投资组合报告”进行了更新,对“基金业绩”进行了更新。
6、在“基金份额持有人服务”部分,对“基金份额持有人服务”进行了更新。
7、在“其他应披露事项”部分,对“其他应披露事项”进行了更新。
8、对部分其他表述进行了更新。


南方基金管理股份有限公司
2019年 8月 2日
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 证券时报
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