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| 长城久荣定期开放债券型发起式(005845) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1619165 | ||||||||
| 基金代码 | 005845 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 二○一九年七月 长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要 1 长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金经2018年3月30日中国证券监督管理 委员会证监许可[2018]584号文注册募集。基金合同于2018年6月13日生效。 重 要 提 示 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书；基金的过往业绩并不预示 其未来表现，本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，基金合同是约定基金当事人之 间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有 人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资 人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额 可达到或者超过 50%，本基金不向个人投资者公开发售。 本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 6 月 12 日，有关财务数据和净值表现截止日 为 2019 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。 本招募说明书更新内容已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。 长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要 2 一、基金管理人 （一）基金管理人情况 1、名称：长城基金管理有限公司 2、住所：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层 3、办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层 4、法定代表人：王军 5、组织形式：有限责任公司 6、设立日期：2001 年 12 月 27 日 7、电话：0755-23982338 传真：0755-23982328 8、联系人：袁柳生 9、管理基金情况： 目前管理长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基 金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合 型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证 券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城 景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城 积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配 置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期 开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、 长城久盈纯债债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵 活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利 灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵 活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型 证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基 金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型 证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合 型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配 置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投 资基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要 3 券投资基金、长城中证 500 指数增强型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资 基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选 股票型证券投资基金等四十五只基金。 10、客户服务电话：400-8868-666 11、注册资本：壹亿伍仟万元 12、股权结构： 持股单位 占总股本比例 长城证券股份有限公司 47.059％ 东方证券股份有限公司 17.647％ 中原信托有限公司 17.647％ 北方国际信托股份有限公司 17.647％ 合计 100％ （二）基金管理人主要人员情况 1.董事、监事及高管人员介绍 （1）董事 王军先生，董事长，学士。曾任中国华能集团有限公司财务部副主任，1999 年 7 月进 入中国华能集团工作，历任主管、副处长、处长，副主任等职务。 熊科金先生，董事、总经理，硕士。曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责 人，中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人，华夏证券有限 公司江西管理总部总经理，中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限 公司筹备组负责人，银河基金管理有限公司副总经理、总经理。 何伟先生，董事，硕士。曾任职于北京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工业区电子开 发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等公司，1993 年 2 月起历任君安证券有限公司投资二 部经理、总裁办主任、公司总裁助理兼资产管理公司常务副总经理、营业部总经理，国泰 君安证券股份有限公司总裁助理，华富基金管理有限公司（筹）拟任总经理，国泰君安证 券股份有限公司总裁助理、公司副总裁，长城证券股份有限公司总裁、党委副书记，长城 基金管理有限公司董事长。 杨超先生，董事，博士。现任长城证券股份有限公司金融研究所所长助理（主持工作）， 首席研究员。曾任职于安徽省冶金科学院研究所、天津港集团财务公司、鹏华基金管理有长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要 4 限公司。2012 年 4 月起加入长城证券股份有限公司，历任长城证券金融研究所行业三部 经理、新兴产业部经理。 杨玉成先生，董事，硕士。现任东方证券股份有限公司副总裁、董事会秘书，东方金 融控股（香港）有限公司董事长，上海东方证券资产管理有限公司董事。曾任上海财经大 学财政系教师，君安证券有限公司证券投资部总经理助理，上海大众科技创业（集团）股 份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，上海申能资产管理有限公司董事、副总经理， 东方证券股份有限公司财务总监、副总经理，申能集团财务有限公司董事、总经理。 姬宏俊先生，董事，硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老 干部处副处长、投资处副处长，发展计划委员会财政金融处副处长，国家开发银行河南省 分行信贷一处副处长。 金树良先生，董事，硕士。现任北方国际信托股份有限公司总经济师。曾任职于北京 大学经济学院国际经济系。1992 年 7 月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇世纪投资 有限公司副总裁、昆仑证券有限责任公司总裁、北方国际信托股份有限公司资产管理部总 经理及公司总经理助理兼资产管理部总经理、渤海财产保险股份有限公司常务副总经理及 总经理、北方国际信托股份有限公司总经理助理。 万建华先生，独立董事，硕士。现任上海市互联网金融行业协会会长，通联支付网络 股份有限公司董事。曾任中国人民银行资金管理司处长，招商银行总行常务副行长兼上海 分行行长(期间兼任长城证券股份有限公司董事长、国通证券有限责任公司（现招商证券股 份有限公司）董事长），中国银联股份有限公司党委书记、总裁，上海国际集团党委副书记、 副董事长、总经理，国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长，证通股份有限公司董 事长。 唐纹女士，独立董事，学士，现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师，中国 国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长，中国华能集团香港公司副总经理、党委书 记。 徐英女士，独立董事，学士。现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师，海南 汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理，长城证券股份有限公司总经理、董事长、 党委书记，景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事，新华资产管理股份 有限公司副董事长。 鄢维民先生，独立董事，学士。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上 市公司协会副会长兼秘书长。曾任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任，深圳市体长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要 5 改委宏观调控处、企业处副处长，深圳市证券管理办公室公司审查处处长，招银证券公司 副总经理。 （2）监事 吴礼信先生，监事会主席，会计师、中国注册会计师（非执业）。现任长城证券股份有 限公司董事会秘书、财务总监。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管，深圳中达信会 计师事务所审计一部部长，大鹏证券有限责任公司计财综合部经理，大鹏证券有限责任公 司资金结算部副总经理，第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003 年进入长 城证券有限责任公司，任财务部总经理。 曾广炜先生，监事，高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险 控制部总经理。曾任职于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司， 2003 年 1 月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经 理、财务中心总经理、风险控制部总经理。 杨斌先生，监事，硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监。曾任职 于中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处，自 1998 年 7 月至 2015 年 5 月先后于上 海证监局稽查处、案件审理处、案件调查一处、机构监管一处、期货监管处、法制工作处 等部门任职，历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长。 黄魁粉女士，监事，硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002 年 7 月 进入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服 务中心工作。 何小乐女士，监事，硕士。现任长城基金管理有限公司董事会秘书。2003 年 7 月起 先后任职于中国农业银行四川省分行、花旗银行（中国）有限公司成都分行任客户经理， 2010 年 10 月至 2018 年 2 月就职于成都弘俊投资管理有限公司历任投资经理、总经理。 袁柳生先生，监事，硕士。现任长城基金管理有限公司综合管理部总经理。2008 年 6 月至 2014 年 2 月任职于长城基金管理有限公司综合管理部，2014 年 3 月至 2018 年 4 月任 长城嘉信资产管理有限公司综合运营部总监。 王燕女士，监事，硕士。现任长城基金管理有限公司财务经理、综合管理部副总经理。 2007 年 5 月进入长城基金管理有限公司，曾在运行保障部登记结算室从事基金清算工作， 2010 年 8 月进入综合管理部从事财务会计工作。 张静女士，监事，硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。曾任摩根 士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。 长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要 6 （3）高级管理人员 王军先生，董事长，简历同上。 熊科金先生，董事、总经理，简历同上。 彭洪波先生，副总经理兼国际业务部总经理，硕士。曾就职于长城证券股份有限公司， 历任深圳东园路营业部电脑部经理，公司电子商务筹备组项目经理，公司审计部技术主审。 2002 年 3 月进入长城基金管理有限公司，历任监察稽核部业务主管、部门副总经理、部门 总经理、公司督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保障部总经理、信息技 术部总经理。 杨建华先生，副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、投资决策委员会委员、基金 经理，硕士。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长 城证券股份有限公司。2001 年 10 月进入长城基金管理有限公司工作，曾任公司总经理助 理、研究部总经理。 沈阳女士，副总经理兼机构理财部总经理，硕士。曾就职于广发证券股份有限公司、 中国证券报、恒生投资管理有限公司、博时基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。 2019 年 1 月加入长城基金管理有限公司。 赵建兴先生，副总经理兼电子商务部、信息技术部总经理，硕士。曾就职于天津通信 广播公司、光宝电子(天津)有限公司、北京长天集团、长城基金管理有限公司、宝盈基金 管理有限公司。2017 年 6 月加入长城基金管理有限公司，历任总经理助理、信息技术部和 电子商务部总经理。 车君女士，督察长兼监察稽核部总经理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限 公司，1993 年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一 处、机构监管二处、党办等部门工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研 员等职务。 2.本基金基金经理简历 蔡旻先生，FRM， 厦门大学金融工程专业经济学学士及硕士。2010 年进入长城基金管 理有限公司，曾任固定收益部债券研究员，“长城货币市场证券投资基金”基金经理助理。 自 2015 年 1 月至 2016 年 11 月任“长城岁岁金理财债券型证券投资基金”基金经理，自 2015 年 1 月至 2016 年 11 月任“长城淘金一年期理财债券型证券投资基金”基金经理，自 2015 年 12 月至 2017 年 7 月任“长城保本混合型证券投资基金”，自 2016 年 3 月至 2017 年 7 月任“长城新优选混合型证券投资基金”基金经理，自 2016 年 4 月至 2017 年 7 月任长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要 7 “长城新视野混合型证券投资基金”基金经理，自 2016 年 5 月至 2018 年 8 月任“长城久 惠保本混合型证券投资基金”基金经理。自 2015 年 12 月至 2018 年 11 月任“长城久祥保 本混合型证券投资基金 ”基金经理。自 2016 年 5 月至 2019 年 1 月任“长城久盈纯债分级 债券型证券投资基金”基金经理，自 2017 年 7 月至 2019 年 5 月任“长城久利保本混合型 证券投资基金”基金经理。自 2015 年 5 月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”基 金经理，自 2016 年 6 月至今任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理、自 2016 年 11 月至今任“长城久稳债券型证券投资基金”基金经理，自 2017 年 7 月至今任”长城 稳固收益债券型证券投资基金”、“长城久信债券型证券投资基金”、“长城增强收益定期开 放债券型证券投资基金”基金经理，自 2018 年 6 月至今任”长城久荣纯债定期开放债券型 发起式证券投资基金”基金经理，自 2019 年 1 月至今任“长城久盈纯债债券型证券投资基 金”基金经理。 3.本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下： 熊科金先生，投资决策委员会主任，公司董事、总经理。 杨建华先生，投资决策委员会委员，公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、 基金经理。 何以广先生，投资决策委员会委员，公司研究部总经理、基金经理。 马强先生，投资决策委员会委员，公司固定收益部总经理、基金经理。 4.上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1、基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：彭纯 住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 办公地址：中国（上海）长宁区仙霞路 18 号 邮政编码：200336 注册时间：1987 年 3 月 30 日 注册资本：742.63 亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号 长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要 8 联系人：陆志俊 电 话：95559 交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。 1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银 行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海 证券交易所挂牌上市。根据 2018 年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通 银行一级资本位列第 11 位，连续五年跻身全球银行 20 强；根据 2018 年美国《财富》杂志 发布的世界 500 强公司排行榜，交通银行营业收入位列第 168 位，较上年提升 3 位。 截至 2019 年 3 月 31 日，交通银行资产总额为人民币 97,857.47 亿元。2019 年 1-3 月， 交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 210.71 亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、 证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高 级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过 硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 2、主要人员情况 彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。 彭先生 2018 年 2 月起任本行董事长、执行董事。2013 年 11 月至 2018 年 2 月任本行 副董事长、执行董事，2013 年 10 月至 2018 年 1 月任本行行长；2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董事、副行长；2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长； 2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助理；2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长 助理；1994 年至 2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行 行长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。 任先生 2018 年 8 月起任本行副董事长、执行董事、行长；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股） 有限公司非执行董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海人民币交易业务总部 总裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中 国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行 长、风险管理部总经理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要 9 岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。 任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。 袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁；2007 年 12 月至 2015 年 8 月， 历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999 年 12 月至 2007 年 12 月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长， 会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位， 2005 年于新疆财经学院获硕士学位。 3、基金托管业务经营情况 截至 2019 年 3 月 31 日，交通银行共托管证券投资基金 418 只。此外，交通银行还托 管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托 计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产和 QDLP 资金等产品。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1.直销机构 名称：长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层 办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 40-41 层 法定代表人：王军 电话：0755-23982338 传真：0755-23982328 联系人：黄念英 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn 2.基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基 金，并及时公告。 销售机构办理本基金业务网点的具体情况和联系方式，请参见本基金的基金份额发售长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要 10 公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 （二）基金登记机构 名称：长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层 法定代表人：王军 成立时间：2001 年 12 月 27 日 电话：0755-23982338 传真：0755-23982328 联系人：张真珍 客户服务电话：400-8868-666 （三）律师事务所与经办律师 律师事务所名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陈颖华 （四）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所（办公地址）：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 执行事务合伙人：Tony Mao 毛鞍宁 电话：0755-25028023 传真：0755-25026023 联系人：昌华 四、基金的名称 本基金名称：长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 五、基金的类型和运作方式 基金类型：债券型发起式证券投资基金 长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要 11 基金运作方式：契约型，定期开放式 本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金的首个 封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至基金合同生效日所对应的三个月月度对日的前 一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含该日）起至首个开放期结束之日次日 所对应的三个月月度对日的前一日，以此类推。如该对应日期为非工作日，则顺延至下一 个工作日，若该日历月度中不存在对应日期的，则顺延至该日历月最后一日的下一个工作 日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务，也不上市交易。 本基金自每个封闭期结束后第一个工作日（含该日）起进入开放期，期间可以办理申 购与赎回等业务。本基金每个开放期最长不超过 20 个工作日，最短不少于 5 个工作日，如 封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等 业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，开放期时间顺延，直到满足开放期 的时间要求，开放期的具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上予以公告。 六、基金的投资目标 本基金将在控制组合风险和保持资产流动性的前提下，力争获得超越业绩比较基准的 收益，实现基金资产的长期增值。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公 司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短 期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款 （包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会 允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转 债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但在每个开放期的前 10 个工 作日和后 10 个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有 现金（其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内 的政府债券占资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金（其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要 12 于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后对基金的投资范围与限制进行调整，本基金可按照法律法 规或监管机构的要求进行调整。 八、基金的投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 （1）债券投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势 和信用风 险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水 平、预期收益和预 期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和 类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。债券投 资主要通过以下几种策略实现： 1)久期管理策略 本基金建立了债券分析框架和量化模型，预测利率变化趋势，确定投资组合的目标平均 久期，实现久期管理。本基金的分析框架包括宏观经济指标和货币金融指标，分析金融市场 中各种关联因素的变化，从而判断债券市场趋势。宏观经济指标和货币金融指标将用于估计 央行货币政策，以考察央行调整利率、存款准备金率，进行公开市场操作和窗口指导等操作 对市场利率的影响程度。当预测利率和收益率水平上升时，建立较短平均久期组合或缩短现 有固定收益类资产组合的平均久期；当预测利率和收益率水平下降时，建立较长平均久期组 合或增加现有固定收益类资产组合的平均久期。本基金将在对市场利率变动进行充分分析的 基础上，选择建立和调整最优久期固定收益类资产组合。 2)收益率曲线策略 本基金将在确定固定收益类资产组合平均久期的基础上，根据利率期限结构的特点，以 及收益率曲线斜率和曲度的预期变化，遵循风险调整后收益率最大化配比原则，建立最优化 的债券投资组合，例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等。 3)个券选择策略 利率产品和信用产品是债券市场构成的两个方面，在对利率产品和信用产品的资产配置 上，本基金将综合对宏观周期、利率市场、行业基本面和企业基本面等方面的分析结果，考 察信用产品相对利率产品的信用溢酬，结合市场情绪，动态调整信用产品的配置比例，获取 超越业绩基准的超额收益。具体在个券选择方面，本基金将在信用风险管理基础上重点关注： 预期信用评级上升的个券、具有某些特殊优势条款的个券、估值合理的个券、信用利差充分 反映债券发行主体的风险溢价要求的个券、经风险调整后的收益率与市场收益率曲线比较具长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要 13 有相对优势的个券。本基金将通过对个券基本面和估值的研究，选择经信用风险或预期信用 风险调整后收益率较高的个券，收益率相同情况下流动性较高的个券以及具有税收优势的个 券。 （2）资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产池 结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后选择 风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资 产支持证券的总体投资规模并进 行分散投资，以降低流动性风险。 （3）中小企业私募债投资策略 与传统的信用债券相比，中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，普遍具有高 风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人 信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为：①研究债 券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面 信息，分析企业的长期运作风险；②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能 力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价，评估发行人财务风险；③利用 历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算私募债券发行人的违约率及违约损失率；④ 考察债券发行人的增信措施，如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等； ⑤综合上述分析结果，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡，选择具有投资价值 的品种进行投资。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有 关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1 年期定期存款利 率（税后）×10%。 本基金选择上述业绩比较基准的原因为：本基金是通过债券资产的配置和个券的选择 来增强债券投资的收益。中债综合指数（总财富）由中央国债登记结算有限责任公司编制， 该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易 所市场，具有广泛的市场代表性，适合作为市场债券投资收益的衡量标准；由于本基金投 资于债券资产的比例不低于基金资产净值的 80%，采用 90%作为业绩比较基准中债券投资所 代表的权重，10%乘以 1 年定期银行存款利率（税后）作为资产所对应的权重可以较好的反 映本基金的风险收益特征。 长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要 14 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金管理人可 以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适 当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照，不决定也不必然反映本基金的 投资策略。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高 于货币市场基金，属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。 十一、投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 7 月 2 日复核了 本基金招募说明书更新中的投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,786,278,500.00 98.47 其中：债券 4,653,440,500.00 95.74 资产支持证券 132,838,000.00 2.73 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 764,554.34 0.02 8 其他资产 73,559,268.26 1.51 9 合计 4,860,602,322.60 100.00 2、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要 15 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 673,403,000.00 16.52 其中：政策性金融债 388,160,000.00 9.52 4 企业债券 476,080,000.00 11.68 5 企业短期融资券 1,346,894,000.00 33.04 6 中期票据 1,564,167,500.00 38.37 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 592,896,000.00 14.55 9 其他 - - 10 合计 4,653,440,500.00 114.16 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 120226 12 国开 26 4,000,000 388,160,000.00 9.52 2 011801905 18 陆家嘴 SCP003 2,000,000 200,700,000.00 4.92 3 011802239 18 沪电力 SCP008 2,000,000 200,480,000.00 4.92 4 101900033 19 南电 MTN001 1,650,000 165,280,500.00 4.05 5 101800784 18 光明 MTN001 1,500,000 153,465,000.00 3.76 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序 号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 1989034 19 农盈 1A1 500,000 49,940,000.00 1.23 2 1889439 18 建优 1A 800,000 47,608,000.00 1.17 3 1889284 18 开元 2A 500,000 35,290,000.00 0.87 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要 16 注：本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂 不参与国债期货交易。 9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。 9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 10、投资组合报告附注 10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到过公开谴责、处罚。 10.2 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 73,559,268.26 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 73,559,268.26 10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要 17 十二、基金的业绩 过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较(截至2019年3月31 日) 时间段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 基金合同生效日至 2018年12月31日 2.36% 0.05% 4.52% 0.05% -2.16% 0.00% 2019年1月1日至2019 年3月31日 0.92% 0.03% 1.08% 0.05% -0.16% -0.02% 基金合同生效日至 2019年3月31日 3.30% 0.05% 5.65% 0.05% -2.35% 0.00% 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 十三、基金费用概览 一、与基金运作有关的费用 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券、期货交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金相关账户的开户和维护费用； 9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要 18 基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 据，自动在每月第 2 个工作日按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付给基金管理人， 基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付 的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个 工作日内支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 据，自动在每月第 2 个工作日按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人 无需再出具划款指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至 法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支 付。 上述“（一）基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财 产中支付。 二、与基金销售有关的费用 （一）申购费用 本基金在申购时收取前端申购费用。本基金申购费率按申购金额进行分档。投资人在 一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费 率。具体如下： 1、申购费率 申购金额(含申购费) 申购费率 100 万元以下 0.8% 100 万元(含)－300 万元 0.5% 300 万元(含)－500 万元 0.3% 500 万元以上(含) 每笔 1000 元 长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要 19 注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。 2、特定申购费率 申购金额(含申购费) 申购费率 100 万元以下 0.16% 100 万元(含)－300 万元 0.10% 300 万元(含)－500 万元 0.06% 500 万元以上(含) 每笔 1000 元 注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户，包 括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金 等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计 划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。 如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的 前提下可将其纳入养老金客户范围。 本基金申购费由申购者承担，不列入基金财产。申购费用用于本基金的市场推广、销售、 登记等各项费用。 （二）赎回费用 本基金的赎回费率如下表： 持续持有期(T) 赎回费率 T<7 日 1.5% 7 日≤T<30 日 0.1% T≥30 日 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。本基金将对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。将对持续持有期不少于7日的基金份额持有人所收取的赎回费，不低于赎 回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 （三）转换费用 1、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具 体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基 金份额持有人承担。 转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产 所有。 长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要 20 （1）如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率 转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费 转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率 转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率) 转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差 转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值 基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差 （2）如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率 基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率 2、对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金)，以转入总金额对 应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金 申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为0。 3、转出基金赎回费的25%计入转出基金资产（基金合同或招募说明书另有规定的除外）。 4、计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书 规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本 公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。 （四）基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率或收费方 式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 公告。 （五）基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定且在不对基金份额持 有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资者定期或 不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适当调低销售费率。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金管理费和基金托管费的调整 长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要 21 基金管理人和基金托管人协商一致，并履行适当程序后，可根据基金发展情况调整基 金管理费率、基金托管费率等相关费率。 基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法 规及《长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的要求，并结合本基 金管理人对基金实施的投资管理活动，对 2019 年 1 月 25 日刊登的本基金的招募说明书进 行了更新，更新的主要内容如下： 1、在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容截止日期与有关财务数据、净值表 现截止日期。 2、在第三部分“基金管理人”中，更新了基金管理人情况及主要人员情况。 3、在第四部分“基金托管人”中，更新了基金托管人的信息。 4、在第八部分“基金的投资”中，增加了投资组合报告内容，披露截至 2019 年 3 月 31 日的数据。 5、增加了第九部分“基金的业绩”数据，披露了截至 2019 年 3 月 31 日本基金的业绩 数据。 6、在第二十一部分“其他应披露的事项”中，披露了本期已刊登的公告事项。 长城基金管理有限公司 2019 年 7 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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