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中邮安泰双核混合(005458) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1615364 | ||||||||
基金代码 | 005458 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
编号 | 3 | ||||||||
标题 | 中邮安泰双核混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2019-07-19 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本季度报告的财务资料未经审计。 本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 中邮安泰双核混合 场内简称 基金主代码 005458 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018-06-14 报告期末基金份额总额 5,274,941.46 投资目标 本基金通过数量化模型精选个股,充分挖掘和利用股票、债券和现金等大类资产潜在的投资机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的个券投资策略相结合的方法进行投资。本基金主要投资于股票资产和债券资产,其中股票资产的投资采用数量化投资策略,主要通过数量化模型精选个股构建投资组合;债券资产的投资遵循稳健投资的原则,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。本基金对股票资产和债券资产进行基金主动的资产管理,股票资产和债券资产将为基金业绩贡献双核动力。 1、大类资产配置 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风险分析进行灵活的大类资产配置。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 2、股票投资策略 本基金对股票的投资采用“自上而下”的行业配置策略以及“自下而上”的数量化选股策略,在纪律化模型约束下,紧密跟踪策略,严格控制运作风险,并根据市场变化趋势,定期对模型进行调整,以改进模型的有效性,从而取得较高的收益。 (1)行业配置策略 本基金在Black-Litterman资产配置模型的基础上结合行业多因子模型进行行业配置。本基金在市场均衡的行业配置比例基础上,结合基金管理人对各行业风险收益的预期,测算出最优行业配置比例。 a)基本面数据预测方法:对每个行业分别建立量化模型,使用宏观经济数据、行业基本面信息数据、上下游行业数据、净利润增长一致预期数据加总行业盈利增长数据等信息建模,估计行业未来走势。 b)市场数据预测方法:根据代理变量计算资金参与度的变化、增量信息变化等,横向选择参与度变化较大及增量信息较多的行业作为重点配置目标。 (2)股票投资策略 本基金通过多因子选股模型结合量化事件策略在有效风险控制及交易成本最低化的基础上,精选具有投资潜力的股票构建投资组合。 a)多因子选股策略:根据对中国证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证检验,选取成长性、估值、盈利能力、市场情绪及分析师情绪等五大类对股票超额收益具有较强解释度的指标,建立多因素模型,并根据该模型进行股票选择。成长性主要考虑每股收益增长率、营业收入的增长趋势以及现金流的变动情况等;估值主要考虑市盈率、市净率、市现率、股息率等指标;盈利能力主要考虑净资产报酬率、总资产报酬率、毛利率及净利率等指标;市场情绪主要考虑股价趋势及换手率等指标;分析师情绪主要考虑股票评级的变动情况以及盈利预测的变动情况等指标。多因素选股模型利用个股历史数据分析考察上述五类因素的有效性,对各只股票进行分步筛选,确定股票投资组合。当股票投资组合构建完成后,本基金会进一步根据组合内股价格波动、风险收益变化的实际情况,定期或不定期优化个股权重,以确保整个股票组合的风险处于可控范围内。多因素模型所纳入考察的选股因子以上述五类为主,并根据跟踪观察的因子有效性对因子进行适时调整。 b)事件驱动策略:通过分析重大政策事件的发布、上市公司定向增发及破发、产业资本的变化、公司股东和高管的增减持、公司股票的高送转、指数样本股调整、研报超预测、高送转、盈余公告后漂移异象等事件因素,利用量化研究方法分析这些因素对未来股价变化和时间周期的影响,以获得由事件引发带来的个股稳定收益。 3、债券投资策略 (1)债券类属资产配置 类属配置包括国债、金融债、企业债等固定收益品种之间的配置。本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久期、不同信用特征的券种进行动态调整。 (2)债券投资组合策略 a)久期策略 本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分,通过“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策以及债券市场资金供求等因素的分析,主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式,并据此确定固定收益资产组合的平均久期。当预测利率和收益率水平上升时,建立较短平均久期或缩短现有固定收益资产组合的平均久期;当预测利率和收益率水平下降时,建立较长平均久期或增加现有固定收益资产组合的平均久期。 b)收益率曲线策略 本基金在短期、中期、长期债券品种的配置上主要采用收益率曲线策略。债券收益率曲线形状在受到央行货币政策、公开市场操作、经济增长率、通货膨胀率、货币供应量和市场预期等多种因素的影响下,可能发生平行移动、非平行移动(平坦化、陡峭化、扭曲)等变动。收益率曲线策略就是通过对市场收益率曲线的变动预期,追求获得因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将用情景分析的手段比较不同的收益率曲线投资策略,即子弹策略、梯形策略和哑铃策略,采取当时市场状况下相应的最优投资策略,确定债券资产中短期、中期、长期品种的配置比例。 c)杠杆策略 杠杆策略即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 d)骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,对应的将是债券价格的走高,而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间,这样就可以获得丰厚的价差收益即资本利得收入。 e)债券互换 债券互换是指对两个期限相近的债券的利差进行分析,在卖出某债券的同时,买入另一种相似特征债券以提高收益率的一种策略。影响两期限相近债券的利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平缩小时,可以卖出收益率较低的债券或通过买断式回购卖空收益率较低的债券,买入收益率较高的债券;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。 (3)个券选择策略 在个券选择上,本基金将综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金重点关注的对象: a)利率预期策略下符合久期设定范围的债券; b)具有较高信用等级、较好流动性的债券; c)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有较大改善的企业发行的债券; d)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券。 (4)信用债券投资策略 本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注个别债券的选择和行业配置两方面。在定性与定量分析结合的基础上,通过自下而上的策略,在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选,结合适度分散的行业配置策略,构造和优化组合。 第一,基于全部公开信息对已经上市或待上市债券的发行主体进行研究,内容主要涉及发行人的股东背景、行业地位及发展趋势、担保方式及担保资产、外部增信质量、自由现金流量动态、债务压力、再融资能力等,并从以上角度对发行主体进行精细化分析和归类,规避同一信用等级中外部评级偏高以及信用风险偏高的个券,甄选同一信用评级中内生资质及外部增信好的个券,纳入债券池。 第二,使用基金管理人内部的信用评估体系对备选个券进行评分,着重考察发行人的偿债能力、现金管理能力、盈利能力三个核心要素。 第三,对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求进行偏好分析,对个券进行流动性风险、信用风险的综合定价,判断其合理估值水平。 第四,根据市场结构与需求特征,在前三个层次的分析基础上,对个券进行深入的跟踪分析,发掘其中被市场低估的品种,在控制流动性风险的前提下,对低估品种进行择机配置和交易。 (5)可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将精选发行人基本面优秀、标的股票上涨潜力较高的可转换债券进行投资。积极参与其中发行条款较好、申购收益较高的可转换债券的一级申购;同时综合运用多种策略进行二级市场投资,在有效控制风险的前提下博取相对更高的回报。 具体而言,本基金对可转换债券标的股票的研究,采取定性分析与定量分析相结合的方式,将选取盈利能力较好且估值合理的标的,并结合市场大环境择时,以获得正股上涨带来的收益。 本基金关注纯债价值和转股溢价的平衡,一方面选择有债券价值支撑的、转股溢价率适中的标的,一方面当市场出现可转换债券与标的股票之间的套利机会时积极参与。 条款博弈策略方面,本基金将充分研究债券条款,对修正、回售、赎回等情形做出情景分析,发掘内涵期权价值,采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,最终对综合价值高的债券做出重点配置。 4、资产支持证券投资策略 对于包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,综合考虑宏观经济、市场利率、发行条款、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素,对个券进行风险 分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 5、股指期货投资策略 本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。 6、国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。 在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。 业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准构成为:沪深300指数收益率*30%+中债总全价指数收益率*70% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019-04-01 至 2019-06-30) 本期已实现收益 -16,272.19 本期利润 -16,272.19 加权平均基金份额本期利润 -0.0028 期末基金资产净值 5,358,391.84 期末基金份额净值 1.0158 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.本基金于2019年4月23日进入清算程序(详见公告) ? 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.27 % 0.04 % -0.58 % 0.44 % 0.31 % -0.40 % 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 其他指标 单位:人民币元 其他指标 报告期(2019-04-01至2019-06-30) 其他指标 报告期(2019-06-30) 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 纪云飞 基金经理 2018-06-14 - 6年 工学博士,曾任首创证券有限责任公司研究员、中邮创业基金管理股份有限公司中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理兼行业研究员、中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理。现担任中邮核心成长混合型证券投资基金、中邮安泰双核混合型证券投资基金基金经理。 刘凡 基金经理 2018-06-14 - 5年 曾就职于北京银行股份有限公司资产管理部、中邮创业基金管理股份有限公司研究员,现担任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮安泰双核混合型证券投资基金、中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的基金经理注册或变更等通知的日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法律法规和基金合同的规定和约定;交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。通过科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过制度流程和信息技术手段以保证实现公平交易原则。同时,通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 报告期内,公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(1日内、3日、5日)同向交易的样本,根据95%置信区间下差价率的T检验显著程度进行分析,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内,基金管理人所管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度货币政策保持宽松格局,流动性充裕,资金价格保持低位,受贸易摩擦、包商银行托管事件等影响,市场风险偏好下降,股市整体下跌,债市长端利率震荡上行,短端受资金面影响大幅下行,收益率曲线趋陡。二季度地方债密集发行,对基建等投资形成支撑,市场预期经济将逐步见底,社融和 M2 趋稳回升,美联储释放降息预期,美债收益率大幅下行,人民币汇率趋于稳定,市场对利率趋势分歧,利率震荡。预计未来央行将进一步引导利率下行,疏通货币政策传导渠道,实现货币市场向信用市场的传导。在经济回落后段,市场预期更有利于风险资产,债券相对价值下降。 本基金于4月23日进入清盘流程,本报告期未配置债券和股票。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0158元,累计净值为1.0158元;本报告期基金份额净值增长率为-0.27%,业绩比较基准收益率为-0.58%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金基金净值持续低于五千万元,自2019年4月23日进入清盘流程。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益类投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,357,427.49 99.98 7 其他资产 964.35 0.02 8 合计 5,358,391.84 100.00 注:注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 - - 注: 注:本报告期末本基金未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 基础材料 - - B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 - - 注:注:本报告期末本基金未投资港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 注:注:本报告期末本基金未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 - - 注:注:本报告期末本基金未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 注:注:本报告期末本基金未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本报告期末本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 注:本报告期末本基金未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本报告期末本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本报告期末本基金未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本报告期末本基金未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货。 投资组合报告附注 受到调查以及处罚情况 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 964.35 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 964.35 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:注:本报告期末本基金未持有转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:注:本报告期末本基金未持有股票。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 数值 报告期期初基金份额总额 7,665,147.54 报告期期间基金总申购份额 48,066.51 减:报告期期间基金总赎回份额 2,438,272.59 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) 报告期期末基金份额总额 5,274,941.46 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 项目 基金份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 报告期期间买入/申购总份额 报告期期间卖出/赎回总份额 报告期期末管理人持有的本基金份额 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - 注:注:本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 合计 注:注:本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 -% -% 基金管理人高级管理人员 -% -% 基金经理等人员 -% -% 基金管理人股东 -% -% 其他 -% -% 合计 -% -% 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 1 20190401-20190416 1,976,324.60 1,976,324.60 0.00 0.00 % 产品特有风险 单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%引起的风险,主要是由于持有人结构相对集中,机构同质化,资金呈现“大进大出”特点,在市场突变情况下,赎回行为高度一致,给基金投资运作可能会带来较大压力,使得基金资产的变现能力和投资者赎回管理的匹配与平衡可能面临较大考验,继而可能给基金带来潜在的流动性风险。 影响投资者决策的其他重要信息 根据本基金管理人2019年4月22日在《中国证券报》及本公司网站发布的《中邮创业基金管理股份有限公司关于中邮安泰双核混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本次基金份额持有人大会决议生效,中邮安泰双核混合型证券投资基金基金合同终止并自2019年4月23日起,本基金进入清算程序。 备查文件目录 1. 中国证监会批准中邮安泰双核混合型证券投资基金募集的文件 2.《中邮安泰双核混合型证券投资基金基金合同》 3.《中邮安泰双核混合型证券投资基金托管协议》 4.《中邮安泰双核混合型证券投资基金招募说明书》 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 查阅方式 投资者可于营业时间查阅,或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话:010-58511618 400-880-1618 基金管理人网址:www.postfund.com.cn |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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