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| 国联央视50ETF(159965) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1615341 | ||||||||
| 基金代码 | 159965 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月19日 中融央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 12页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 央视50 基金主代码 159965 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年03月19日 报告期末基金份额总额 654,426,953.00份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的 指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 1．投资管理体制和程序 2．股票投资组合管理 3. 债券投资策略 4. 股指期货投资策略 业绩比较基准 央视财经50指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟 踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标 的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 基金管理人 中融基金管理有限公司 中融央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 12页 3 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年04月01日 - 2019年06月30日） 1.本期已实现收益 -1,146,502.08 2.本期利润 -17,738,515.15 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0252 4.期末基金资产净值 653,831,172.19 5.期末基金份额净值 0.9991 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.52% 1.48% -1.14% 1.62% -2.38% -0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中融央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 12页 4 注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，截 至本报告期末仍在建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 赵菲 中融中证一带一路主题指 数分级证券投资基金、中 融中证银行指数分级证券 投资基金、中融国证钢铁 行业指数分级证券投资基 金、中融中证煤炭指数分 级证券投资基金、中融央 视财经 50 交易型开放式 指数证券投资基金、中融 央视财经 50 交易型开放 2019- 03-19 - 10 赵菲先生，中国国籍，毕 业于北京师范大学概率论 与数理统计专业，硕士研 究生学历，具有基金从业 资格，证券从业年限10年。 2008年8月至2011年5月曾 任国泰君安证券股份有限 公司证券及衍生品投资总 部投资经理；2011年5月至 2012年11月曾任嘉实基金 中融央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 12页 5 式指数证券投资基金联接 基金的基金经理及指数投 资部执行总经理。 管理有限公司结构产品投 资部专户投资经理 。201 2年11月加入中融基金管 理有限公司，现任指数投 资部执行总经理职位。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节 的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对 待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金作为一只投资于央视 50 指数的被动型产品，我们采取完全复制的被动投资 策略，运用智能指数投资系统进行精细化管理，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟 踪效果带来的冲击，严格控制本基金的跟踪偏离度和跟踪误差，给投资者提供一个标准 化的央视 50 指数的投资工具。 4.5 报告期内基金的业绩表现 中融央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 12页 6 截至报告期末央视50基金份额净值为0.9991元，本报告期内，基金份额净值增长率 为-3.52%，同期业绩比较基准收益率为-1.14%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 640,160,123.18 97.51 其中：股票 640,160,123.18 97.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 15,039,431.64 2.29 8 其他资产 1,325,613.01 0.20 9 合计 656,525,167.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,107,164.00 1.24 C 制造业 378,289,676.18 57.86 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,562,845.00 0.54 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 中融央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 12页 7 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 48,974,199.00 7.49 J 金融业 173,927,385.00 26.60 K 房地产业 20,387,511.00 3.12 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 6,013,101.00 0.92 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 898,242.00 0.14 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 640,160,123.18 97.91 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 601318 中国平 安 532,100 47,149,381.0 0 7.21 2 600519 贵州茅 台 47,900 47,133,600.0 0 7.21 3 600887 伊利股 份 1,339,30 0 44,746,013.0 0 6.84 4 601166 兴业银 行 2,039,50 0 37,302,455.0 0 5.71 5 000651 格力电 器 639,200 35,156,000.0 0 5.38 6 000333 美的集 团 661,500 34,305,390.0 0 5.25 7 002415 海康威 视 1,112,99 9 30,696,512.4 2 4.69 8 600016 民生银 3,949,00 25,076,150.0 3.84 中融央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 12页 8 行 0 0 9 002230 科大讯 飞 746,000 24,797,040.0 0 3.79 10 601398 工商银 行 3,847,20 0 22,660,008.0 0 3.47 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除工商银行（证券代码 601398）、民生银行（证 券代码 600016）外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 北京保监局2018年11月23日发布对中国工商银行股份有限公司的行政处罚（京保监 罚〔2018〕28号）。银保监会2018年12月7日发布对中国民生银行股份有限公司的行政 处罚（银保监银罚决字〔2018〕8号）。银保监会2018年12月7日发布对中国民生银行股 份有限公司的行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕5号）。中国银行业监督管理委员会 大连监管局2019年4月2日发布对中国民生银行股份有限公司的行政处罚（大银保监罚决 字〔2019〕76号）。中国银行业监督管理委员会大连监管局2019年4月3日发布对中国民 中融央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 12页 9 生银行股份有限公司的行政处罚（大银保监罚决字〔2019〕78号）。中国银行业监督管 理委员会大连监管局2019年4月16日发布对中国民生银行股份有限公司的行政处罚（大 银保监罚决字〔2019〕80号）。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，上述证券系标的指数成 份股，因复制指数而被动持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度 的规定。 5.11.2 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 489,445.83 2 应收证券清算款 779,044.49 3 应收股利 - 4 应收利息 3,426.28 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 53696.41 8 其他 - 9 合计 1,325,613.01 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金未持有处于转股期的可转换债券 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 667,426,953.00 报告期期间基金总申购份额 188,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 201,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 654,426,953.00 中融央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 12页 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末基金管理人未运用固有资金投资本基金 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190401 - 201906 30 364,880,000.00 0.00 110,574,930.00 254,305,070.00 38.86% 2 20190520 - 201906 30 0.00 318,035,461.00 163,000,000.00 155,035,461.00 23.69% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生 流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份 额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金募集的 文件 （2）《中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （3）《中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 （4）《中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 中融央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 12页 11 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文 件的复印件。 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000（免长途话费）, （010）56517299。 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 2019年07月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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