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| 易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1615217 | ||||||||
| 基金代码 | 512090 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十九日 易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 2页共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达MSCI中国 A股国际通 ETF 场内简称 MSCI易基 基金主代码 512090 交易代码 512090 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018年 5月 17日 报告期末基金份额总额 747,592,316.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的 易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 3页共 14页 指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代 策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资 组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 MSCI中国 A股国际通指数（MSCI China A Inclusion RMB Index）收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指 数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 1.本期已实现收益 47,463,514.60 2.本期利润 6,058,795.55 3.加权平均基金份额本 期利润 0.0079 4.期末基金资产净值 786,998,678.55 5.期末基金份额净值 1.0527 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值 变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 4页共 14页 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.10% 1.47% -1.25% 1.48% 1.35% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2018年 5月 17日至 2019年 6月 30日） 注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期 结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十四部分二、投资范围，三、投资策 略和四、投资限制）的有关约定。 2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 5.27%，同期业绩比 较基准收益率为-2.79%。 易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 5页共 14页 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 FA N BI NG (范 冰) 本基金的基金经理、易方 达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的 基金经理、易方达中证海 外中国互联网 50交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达原 油证券投资基金(QDII)的 基金经理、易方达日兴资 管日经 225交易型开放式 指数证券投资基金(QDII) 的基金经理、易方达纳斯 达克 100指数证券投资基 金(LOF)的基金经理、易 方达黄金交易型开放式 证券投资基金联接基金 的基金经理、易方达黄金 交易型开放式证券投资 基金的基金经理、易方达 标普医疗保健指数证券 投资基金(LOF)的基金经 理、易方达标普信息科技 指数证券投资基金(LOF) 的基金经理、易方达标普 生物科技指数证券投资 基金(LOF)的基金经理、 易方达标普全球高端消 费品指数增强型证券投 资基金的基金经理、易方 达标普 500指数证券投资 基金(LOF)的基金经理、 易方达MSCI中国A股国 2018- 05-17 - 14年 新加坡籍，硕士研究生，曾 任皇家加拿大银行托管部 核算专员，美国道富集团 Middle Office 中台交易支 持专员，巴克莱资产管理公 司悉尼金融数据部高级金 融数据分析员、悉尼金融数 据部主管、新加坡金融数据 部主管，贝莱德集团金融数 据运营部部门经理、风险控 制与咨询部客户经理、亚太 股票指数基金部基金经理。 易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 6页共 14页 际通交易型开放式指数 证券投资基金发起式联 接基金的基金经理 成 曦 本基金的基金经理、易方 达中小板指数分级证券 投资基金的基金经理、易 方达原油证券投资基金 (QDII)的基金经理、易方 达银行指数分级证券投 资基金的基金经理、易方 达生物科技指数分级证 券投资基金的基金经理、 易方达深证成指交易型 开放式指数证券投资基 金联接基金的基金经理、 易方达深证成指交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达深 证 100交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 的基金经理、易方达深证 100交易型开放式指数基 金的基金经理、易方达纳 斯达克 100指数证券投资 基金(LOF)的基金经理、 易方达恒生中国企业交 易型开放式指数证券投 资基金联接基金的基金 经理、易方达恒生中国企 业交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达创业板交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理、易 方达创业板交易型开放 式指数证券投资基金的 基金经理、易方达并购重 组指数分级证券投资基 金的基金经理、易方达 MSCI中国 A股国际通交 易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金 的基金经理 2018- 05-17 - 11年 硕士研究生，曾任华泰联合 证券资产管理部研究员，易 方达基金管理有限公司集 中交易室交易员、指数与量 化投资部指数基金运作专 员、基金经理助理。 注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解 易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 7页共 14页 聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 28次，其中 27次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不 同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定 履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为 MSCI 中国 A 股国际通指数。该指数代表被纳入 MSCI全球指数体系的 A股。一旦个股进入该指数，全球跟踪MSCI全球指数体 系的资金都将对其进行配置。该指数现阶段主要组成为纳入互联互通范围的大盘 股。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构 易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 8页共 14页 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 2019 年第二季度，受中美贸易摩擦影响，市场风险偏好明显下降，股票市 场经历了一波调整，在此过程中，市场资金的博弈性上升，对短期波动更为敏感。 随着 G20 会议 6 月底在日本大阪召开，中美贸易摩擦得到缓解，市场明显企稳 回升。 报告期内，国内经济增速逐步走稳，货币和财政政策持续宽松，MSCI扩大 了 A 股纳入比例，外资持续流入，此外财政政策中降费减税的效果也开始逐渐 体现，使得国内股市的中长期预期在发生转变。 市场普遍预期科创板将在 2019 年第三季度开市交易，该板块的推出将进一 步提升市场对高新技术类公司的偏好，尤其是能够体现国内自主发展，自主可控 的科技产业将更受资本关注。 在上述背景下，预计股票市场有可能将继续体现两类投资偏好：一种是行业 竞争格局清晰，市场占比高，业绩稳定增长的龙头公司；另一种是受政策和资本 青睐，具备核心技术，行业空间扩张中的成长类公司。 此外，MSCI指数公司在 2019年 2月底宣布：将 A股在 MSCI指数中的权 重因子从 5%提升至 20%。计划分三阶段进行：2019年 5月，8月，11月进行调 整。在 5月底，已经完成从 5%到 10%的权重因子调整，并且纳入少量创业板股 票。上述方案的实现，将带来更多海外资金配置该指数对应的成份股。 基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回 以及成分股调整事项，保障基金的正常运作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.0527 元，本报告期份额净值增长率为 0.10%，同期业绩比较基准收益率为-1.25%。 本报告期，本基金日跟踪偏离度的均值为 0.03%，年化跟踪误差 0.57%，剔 除建仓期后，年化跟踪误差 0.94%，在合同规定的目标控制范围之内。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 9页共 14页 的比例（%） 1 权益投资 775,613,292.53 98.39 其中：股票 775,613,292.53 98.39 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,302,808.16 1.56 7 其他资产 401,696.46 0.05 8 合计 788,317,797.15 100.00 注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项不含可退 替代款估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 10,225,029.00 1.30 B 采矿业 29,168,460.08 3.71 C 制造业 303,808,928.16 38.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 22,157,823.90 2.82 E 建筑业 22,713,624.32 2.89 F 批发和零售业 14,525,471.96 1.85 G 交通运输、仓储和邮政业 21,460,702.00 2.73 H 住宿和餐饮业 - - 易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 10页共 14页 I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,284,821.83 4.10 J 金融业 256,434,506.89 32.58 K 房地产业 39,157,656.49 4.98 L 租赁和商务服务业 11,033,799.70 1.40 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 634,302.00 0.08 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,392,504.92 0.81 R 文化、体育和娱乐业 4,720,943.00 0.60 S 综合 895,297.28 0.11 合计 775,613,871.53 98.55 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 47,300 46,543,200.00 5.91 2 601318 中国平安 401,100 35,541,471.00 4.52 3 600036 招商银行 765,400 27,539,092.00 3.50 4 000858 五粮液 143,700 16,949,415.00 2.15 5 601166 兴业银行 769,333 14,071,100.57 1.79 6 600000 浦发银行 1,086,670 12,692,305.60 1.61 7 601398 工商银行 1,997,500 11,765,275.00 1.49 8 600276 恒瑞医药 164,618 10,864,788.00 1.38 9 000002 万科 A 360,000 10,011,600.00 1.27 10 601288 农业银行 2,760,500 9,937,800.00 1.26 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 11页共 14页 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.12018年 7月 26日，中国人民银行针对上海浦东发展银行股份有限公司未 按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未 按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，罚 款人民币 170万元。 2018 年 7 月 5 日，深圳保监局针对招商银行股份有限公司电话销售欺骗投保人 罚款 30万元。 2018 年 10 月 16 日，上海保监局针对兴业银行股份有限公司信用卡中心电话销 售欺骗投保人、电话销售向投保人隐瞒与合同有关的重要情况的违法违规行为， 责令改正并处 35万元罚款。 2018 年 11 月 19 日，中国保险监督管理委员会北京监管局针对中国工商银行股 份有限公司存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为，对中国工商银行股份有 限公司处以人民币 30万元行政罚款。 2019 年 5 月 7 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国农业银行 股份有限公司信用卡中心 2016年 9月至 2017年 6月间部分信用卡资金违规用于 非消费领域的违法违规事实，责令改正，并处罚款 50万元。 本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符 合公司投资制度的规定。除浦发银行，招商银行，兴业银行、工商银行、农业银 行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 12页共 14页 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 158,574.69 2 应收证券清算款 240,593.42 3 应收股利 - 4 应收利息 2,528.35 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 401,696.46 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 681,592,316.00 报告期基金总申购份额 622,000,000.00 减：报告期基金总赎回份额 556,000,000.00 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 747,592,316.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 13页共 14页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期 初 份 额 申购份 额 赎 回 份 额 持有份 额 份额 占比 机构 1 2019年 04月 02 日~2019年 06月 30日 58,000,0 00.00 199,00 0,000.0 0 50,012,3 40.00 206,987 ,660.00 27.69 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的 特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引 发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工 作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行 投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金 份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资 基金注册的文件； 2.《易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》； 3.《易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管协 议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 14页共 14页 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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