最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 易方达安悦超短债债券A(006662) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1615177 | ||||||||
| 基金代码 | 006662 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 易方达安悦超短债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十九日 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达安悦超短债债券 基金主代码 006662 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 12月 5日 报告期末基金份额 总额 1,564,484,055.57份 投资目标 本基金主要投资超短期债券，在严格控制风险和保持较 高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资 回报。 投资策略 本基金采取积极管理的投资策略，主要投资超短期债券， 控制基金净值的波动。本基金在研究国内外的宏观经济 走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上， 预测未来收益率曲线变动趋势，积极调整本基金的组合 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 3 久期；运用统计和数量分析技术，预测收益率期限结构 的变化方式，确定期限结构配置策略以及各期限固定收 益品种的配置比例；对不同类型固定收益品种的信用风 险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析， 研究同期限固定收益投资品种的利差和变化趋势，制定 类属配置策略。 业绩比较基准 中债综合财富（1 年以下）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理 论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 易方达安悦超短 债债券 A 易方达安悦超短 债债券 C 易方达安悦超短 债债券 F 下属分级基金的交 易代码 006662 006663 006664 报告期末下属分级 基金的份额总额 516,617,060.98份 1,037,642,198.74 份 10,224,795.85份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 易方达安悦超短 债债券 A 易方达安悦超短 债债券 C 易方达安悦超短 债债券 F 1.本期已实现收益 6,417,872.43 10,742,940.21 154,468.89 2.本期利润 5,449,309.65 9,228,786.78 121,900.26 3.加权平均基金份额 0.0070 0.0069 0.0065 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 4 本期利润 4.期末基金资产净值 528,306,451.21 1,060,819,714.21 10,456,220.46 5.期末基金份额净值 1.0226 1.0223 1.0226 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达安悦超短债债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.75% 0.02% 0.76% 0.01% -0.01% 0.01% 易方达安悦超短债债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.73% 0.02% 0.76% 0.01% -0.03% 0.01% 易方达安悦超短债债券 F 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.74% 0.02% 0.76% 0.01% -0.02% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 5 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018年 12月 5日至 2019年 6月 30日) 易方达安悦超短债债券 A 易方达安悦超短债债券 C 易方达安悦超短债债券 F 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 6 注：1.本基金合同于 2018年 12月 5日生效，截至报告期末本基金合同生效未满 一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资 限制）的有关约定。 3.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 2.26%，C 类基金份 额净值增长率为 2.23%，F 类基金份额净值增长率为 2.26%，同期业绩比较基准收益 率为 1.91%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 刘 朝 阳 本基金的基金经理、易方 达易理财货币市场基金 的基金经理、易方达天天 理财货币市场基金的基 2018- 12-05 - 12年 硕士研究生，曾任南方基金 管理有限公司固定收益研 究员、交易员、高级策略分 析师、基金经理。 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 7 金经理、易方达财富快线 货币市场基金的基金经 理、现金管理部总经理 梁 莹 本基金的基金经理、易方 达掌柜季季盈理财债券 型证券投资基金的基金 经理、易方达增金宝货币 市场基金的基金经理、易 方达月月利理财债券型 证券投资基金的基金经 理、易方达现金增利货币 市场基金的基金经理、易 方达天天增利货币市场 基金的基金经理、易方达 双月利理财债券型证券 投资基金的基金经理（自 2014年09月 24日至2019 年 05月 27日）、易方达 龙宝货币市场基金的基 金经理、易方达财富快线 货币市场基金的基金经 理、易方达保证金收益货 币市场基金的基金经理、 易方达易理财货币市场 基金的基金经理助理、易 方达天天理财货币市场 基金的基金经理助理、易 方达货币市场基金的基 金经理助理 2018- 12-05 - 9年 硕士研究生，曾任招商证券 股份有限公司债券销售交 易部交易员，易方达基金管 理有限公司固定收益交易 员、易方达保证金收益货币 市场基金基金经理助理。 注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日 期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 8 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程， 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重 视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期 内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 28次，其中 27次为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理 管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程 序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度，市场资金面维持平稳，货币市场利率稳中下行；债券市场长端收 益率波动加大，先上后下。整体看来，债券收益率曲线在二季度呈短端小幅下行、长 端小幅上行的陡峭化走势。4月公布的国内一季度经济数据表现较好，工业增加值上 行显著、地产投资连续上升、通胀预期升温，上述因素导致债券市场长端收益率持续 震荡上行。一季度中国人民银行货币政策委员会例会重新强调“把好货币总闸门”，加 之 4月份中央政治局强调“结构性去杠杆”，这使得市场机构担忧货币政策可能收紧， 债券长端收益率上行。5月，中美贸易摩擦发生了超预期的变化，市场避险情绪上升， 央行在加大货币投放的同时宣布定向降准来稳定市场预期，货币市场利率下行显著。 与此同时 5 月公布的一些主要经济指标开始回落，债券市场长端收益率开始下行。5 月下旬，银行同业市场出现了较为严重的信用风险事件，央行果断加大了对资金面的 呵护力度，但市场的流动性出现了分层现象，风险偏好进一步下降，这推动债券市场 长端收益率进一步下行。6月以来，经济基本面的变化继续有利于债券市场，尽管有 国内政策和国际事件对债券市场产生一定干扰，但收益率下行的趋势并未改变。 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 9 总体来看，经济表现是驱动国内债券市场变化的核心因素，但是受到二季度风险 事件的影响，货币市场利率下行显著，已接近近几年来的低点。受此影响，短债类基 金在二季度有较好的净值增长表现。 操作方面，报告期内基金以超短期、高等级的信用债券为主要配置资产，在二季 度组合保持了适中的久期和杠杆率，产品表现出较好的流动性和稳定的收益率。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.0226 元，本报告期份额净值增长 率为 0.75%；C 类基金份额净值为 1.0223 元，本报告期份额净值增长率为 0.73%；F 类基金份额净值为 1.0226元，本报告期份额净值增长率为 0.74%；同期业绩比较基准 收益率为 0.76%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 2,055,762,440.10 96.29 其中：债券 2,025,633,440.10 94.88 资产支持证券 30,129,000.00 1.41 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,184,094.98 0.10 7 其他资产 76,978,369.85 3.61 8 合计 2,134,924,904.93 100.00 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 10 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 90,077,000.00 5.63 其中：政策性金融债 90,077,000.00 5.63 4 企业债券 134,758,940.10 8.42 5 企业短期融资券 1,004,855,500.00 62.82 6 中期票据 795,942,000.00 49.76 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,025,633,440.10 126.64 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 101453024 14中联MTN001 1,000,000 101,470,000.00 6.34 2 011802165 18联合水泥 SCP011 1,000,000 100,580,000.00 6.29 3 011900217 19重汽 SCP001 1,000,000 100,400,000.00 6.28 4 011900344 19日照港 SCP001 1,000,000 100,180,000.00 6.26 5 011900287 19吉利 SCP001 740,000 74,251,600.00 4.64 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 139466 联易融 10 300,000 30,129,000.00 1.88 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规 定的备选股票库情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 14,444.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 43,814,030.61 5 应收申购款 33,149,894.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 76,978,369.85 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 12 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达安悦超短 债债券A 易方达安悦超短 债债券C 易方达安悦超短债 债券F 报告期期初基金份 额总额 1,180,514,389.35 1,695,191,310.24 27,702,754.15 报告期基金总申购 份额 217,761,951.86 1,598,025,633.76 7,364,648.89 减：报告期基金总 赎回份额 881,659,280.23 2,255,574,745.26 24,842,607.19 报告期基金拆分变 动份额 - - - 报告期期末基金份 额总额 516,617,060.98 1,037,642,198.74 10,224,795.85 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 易方达安悦超短债 债券 A 易方达安悦超短债 债券 C 易方达安悦超短债 债券 F 报告期期初管理人 持有的本基金份额 - - 5,000,000.00 报告期期间买入/申 购总份额 - - - 报告期期间卖出/赎 - - - 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 13 回总份额 报告期期末管理人 持有的本基金份额 - - 5,000,000.00 报告期期末持有的 本基金份额占基金 总份额比例（%） - - 48.90 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达安悦超短债债券型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达安悦超短债债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年七月十九日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |