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| 易方达瑞弘混合A(003882) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1615166 | ||||||||
| 基金代码 | 003882 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十九日 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达瑞弘混合 基金主代码 003882 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 1月 11日 报告期末基金份额总额 550,865,170.94份 投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健 增值。 投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、 估值及流动性因素、政策因素等分析，并重点考虑 债券市场情况，在固定收益类资产和权益类资产等 资产类别之间进行动态配置，以确定资产的最优配 置比例。本基金在债券投资上主要通过类属配置与 券种选择两个层次进行投资管理。本基金在股票投 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 3 资上结合对行业景气度、行业竞争格局的判断以及 对公司基本面、估值水平等因素进行定量和定性的 分析，选择优质行业、个股进行配置，追求业绩的 长期稳健增值。 业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率×80%+沪深 300指 数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收 益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市 场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达瑞弘混合 A 易方达瑞弘混合 C 下属分级基金的交易代 码 003882 003883 报告期末下属分级基金 的份额总额 550,678,241.03份 186,929.91份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 易方达瑞弘混合 A 易方达瑞弘混合 C 1.本期已实现收益 5,275,603.85 1,479.01 2.本期利润 10,425,209.86 2,912.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.0189 0.0179 4.期末基金资产净值 673,064,873.91 227,670.86 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 4 5.期末基金份额净值 1.2222 1.2179 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达瑞弘混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.57% 0.51% 0.28% 0.29% 1.29% 0.22% 易方达瑞弘混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.52% 0.51% 0.28% 0.29% 1.24% 0.22% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年 1月 11日至 2019年 6月 30日) 易方达瑞弘混合 A 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 5 易方达瑞弘混合 C 注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为 22.22%，C类基金 份额净值增长率为 21.79%，同期业绩比较基准收益率为 11.13%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 6 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 林 森 本基金的基金经理、易方 达裕祥回报债券型证券 投资基金的基金经理、易 方达裕景添利 6个月定期 开放债券型证券投资基 金的基金经理、易方达新 益灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理、易 方达瑞选灵活配置混合 型证券投资基金的基金 经理、易方达瑞通灵活配 置混合型证券投资基金 的基金经理、易方达瑞程 灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理、易方 达高等级信用债债券型 证券投资基金的基金经 理、易方达安心回馈混合 型证券投资基金的基金 经理、投资经理、固定收 益投资部总经理助理 2017- 03-07 - 9年 硕士研究生，曾任道富银行 风险管理部风险管理经理、 外汇利率交易部利率交易 员，太平洋资产管理公司基 金管理部基金经理、易方达 基金管理有限公司投资经 理、易方达安心回馈混合型 证券投资基金基金经理助 理、易方达瑞通灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理助理、易方达裕祥回报债 券型证券投资基金基金经 理助理、易方达新收益灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理助理、易方达瑞选 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理助理、易方达 裕景添利 6 个月定期开放 债券型证券投资基金基金 经理助理、易方达高等级信 用债债券型证券投资基金 基金经理助理、易方达新收 益灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 7 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程， 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重 视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期 内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 28次，其中 27次为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理 管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程 序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度，债市长端收益率先上后下，波动明显加大，全季来看收益率整体 上行。4月公布的一季度经济数据较好，GDP走平、工业增加值明显跳升，地产投资 连续上升，叠加通胀预期升温，导致长端收益率持续震荡上行，一季度货币委员会例 会重新强调“把好货币总闸门”、4 月中央政治局强调“结构性去杠杆”，对货币收紧担 忧上升，长端收益率进一步上行。进入 5月后，中美贸易摩擦超预期变化，推动避险 情绪上升，央行加大货币投放、宣布定向降准稳定市场预期，加上主要经济指标等开 始回落，长端收益率重回下行通道。5月下旬以来，包商事件打破同业刚兑信仰，持 续发酵下央行加大了呵护力度，但流动性分层现象显现，市场风险偏好进一步下降， 推动长端收益率进一步下行。6月以来，经济基本面继续有利于债市，尽管专项债做 资本金的政策、G20中美元首会见等，对债市产生一定干扰，但并未改变收益率下行 趋势。全季来看，经济表现是驱动债市的核心因素，海外因素干扰加大债市波动，长 端收益率整体上行。 权益市场方面，二季度市场经历了过山车行情，市场波动较大但交易量整体缩水。 4月初，由于 3月的 PMI重回荣枯线之上，出现对经济见底的乐观预期，周期类和以 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 8 汽车家电为主的大消费板块开始出现明显上涨。但是，一季度较好的宏观数据让政策 变得谨慎，月中的政治局会议重提“房住不炒”，货币政策也出现了边际转向从紧的预 期，引发市场出现大幅调整。5月初中美贸易谈判进展不顺，互相加征关税，市场出 现进一步大幅下挫。之后贸易摩擦的整体影响有所钝化，上证综指在 2800-2900之间 小幅震荡，但电子和通信等行业受到美国芯片断供等影响大，继续下跌较多。5月底 之后，内外部环境有一些积极的因素，包括美联储降息预期提升、人民币汇率止跌、 专项债相关政策、中美元首互通电话以及资本市场改革等，带动市场情绪和风险偏好 有所提升，市场出现小幅反弹，最终上证综指回到接近 3000 点，接近一季度末的位 置。但是结构上差别较大，以食品饮料行业为代表的优质消费板块大幅上涨，而在经 济见底乐观预期打破和受到贸易摩擦影响下，周期类和 TMT领域则大幅下跌。 操作上，二季度组合股票仓位相对稳定，坚持自下而上选择个股的长期配置价值， 持仓个股变化不大。债券方面，持仓主要为信用债，采用票息以及杠杆策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.2222 元，本报告期份额净值增长 率为 1.57%；C类基金份额净值为 1.2179元，本报告期份额净值增长率为 1.52%；同 期业绩比较基准收益率为 0.28%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自本报告期初至 2019年 5月 10日，本基金均存在连续二十个工作日基金份额持 有人数量不满二百人的情形。 自本报告期初至 2019年 5月 10日，本基金均存在连续六十个工作日基金份额持 有人数量不满二百人的情形。鉴于基金份额持有人数量的下滑主要受市场环境影响， 本基金将继续运作。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 163,940,222.48 19.86 其中：股票 163,940,222.48 19.86 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 9 2 固定收益投资 640,909,100.00 77.64 其中：债券 640,909,100.00 77.64 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,256,988.33 0.88 7 其他资产 13,420,165.49 1.63 8 合计 825,526,476.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 363,431.25 0.05 C 制造业 137,151,814.25 20.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 9,027,546.00 1.34 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.01 J 金融业 16,032,228.22 2.38 K 房地产业 1,325,599.00 0.20 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 10 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 163,940,222.48 24.35 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (％) 1 000651 格力电器 453,657 24,951,135.00 3.71 2 601799 星宇股份 247,056 19,507,541.76 2.90 3 300628 亿联网络 152,490 16,327,104.30 2.42 4 601318 中国平安 180,548 15,998,358.28 2.38 5 601012 隆基股份 624,260 14,426,648.60 2.14 6 002236 大华股份 891,100 12,938,772.00 1.92 7 002475 立讯精密 478,985 11,874,038.15 1.76 8 600585 海螺水泥 222,800 9,246,200.00 1.37 9 603338 浙江鼎力 157,332 9,236,961.72 1.37 10 600115 东方航空 1,439,800 9,027,546.00 1.34 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,352,000.00 5.99 其中：政策性金融债 40,352,000.00 5.99 4 企业债券 287,283,489.70 42.67 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 298,418,600.00 44.32 7 可转债（可交换债） 14,855,010.30 2.21 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 640,909,100.00 95.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 101801540 18陕延油MTN003 500,000 50,805,000.00 7.55 2 101760062 17鲁能源MTN001 400,000 42,012,000.00 6.24 3 112457 16魏桥 05 435,850 42,007,223.00 6.24 4 170205 17国开 05 400,000 40,352,000.00 5.99 5 136419 16国华 01 350,000 34,937,000.00 5.19 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 12 1 存出保证金 28,264.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,341,901.35 5 应收申购款 50,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,420,165.49 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 128050 钧达转债 2,873,616.90 0.43 2 110046 圆通转债 1,473,242.90 0.22 3 110048 福能转债 1,330,991.00 0.20 4 123003 蓝思转债 1,063,695.84 0.16 5 113516 苏农转债 1,013,159.20 0.15 6 113020 桐昆转债 974,324.00 0.14 7 128051 光华转债 882,098.80 0.13 8 128045 机电转债 550,995.20 0.08 9 128035 大族转债 382,535.36 0.06 10 113015 隆基转债 357,672.00 0.05 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达瑞弘混合A 易方达瑞弘混合C 报告期期初基金份额总额 550,730,050.50 170,373.74 报告期基金总申购份额 96,409.79 44,776.52 减：报告期基金总赎回份额 148,219.26 28,220.35 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 13 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 550,678,241.03 186,929.91 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年 04月 01日 ~2019年 06月 30 日 549,999,0 00.00 - - 549,999,000 .00 99.84 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的 特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引 发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工 作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行 投票表决时可能拥有较大话语权。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 14 3.《易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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