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| 易方达瑞富混合E(001746) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1615150 | ||||||||
| 基金代码 | 001746 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十九日 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达瑞富混合 基金主代码 001745 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 5月 12日 报告期末基金份额总额 260,023,666.49份 投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健 增值。 投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、 估值及流动性因素、政策因素等分析，确定组合中 股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。 本基金在债券投资方面，主要通过类属配置与券种 选择两个层次进行投资管理。本基金在行业分析、 公司基本面分析及估值水平分析的基础上，进行股 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 3 票组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估 值水平出现较大变化时，本基金将对股票组合适时 进行动态调整。 业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率*75%+沪深 300指 数收益率*25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收 益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市 场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达瑞富混合 I 易方达瑞富混合 E 下属分级基金的交易代 码 001745 001746 报告期末下属分级基金 的份额总额 260,014,459.86份 9,206.63份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 易方达瑞富混合 I 易方达瑞富混合 E 1.本期已实现收益 2,447,837.20 82.32 2.本期利润 478,770.06 12.11 3.加权平均基金份额本期利润 0.0018 0.0013 4.期末基金资产净值 280,232,145.53 9,939.97 5.期末基金份额净值 1.078 1.080 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 4 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达瑞富混合 I 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.19% 0.51% 0.18% 0.36% 0.01% 0.15% 易方达瑞富混合 E 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.19% 0.51% 0.18% 0.36% 0.01% 0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年 5月 12日至 2019年 6月 30日) 易方达瑞富混合 I 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 5 易方达瑞富混合 E 注：自基金合同生效至报告期末，I类基金份额净值增长率为 12.83%，E类基金 份额净值增长率为 13.03%，同期业绩比较基准收益率为 12.51%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 6 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 胡 剑 本基金的基金经理、易方 达裕惠回报定期开放式 混合型发起式证券投资 基金的基金经理、易方达 信用债债券型证券投资 基金的基金经理、易方达 稳健收益债券型证券投 资基金的基金经理、易方 达岁丰添利债券型证券 投资基金的基金经理、易 方达瑞祺灵活配置混合 型证券投资基金的基金 经理、易方达瑞智灵活配 置混合型证券投资基金 的基金经理、易方达瑞兴 灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理、易方 达瑞祥灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理、易方达瑞财灵活配置 混合型证券投资基金的 基金经理、易方达恒利 3 个月定期开放债券型发 起式证券投资基金的基 金经理、易方达高等级信 用债债券型证券投资基 金的基金经理、易方达丰 惠混合型证券投资基金 的基金经理、易方达 3年 封闭运作战略配售灵活 配置混合型证券投资基 金(LOF)的基金经理、固 定收益研究部总经理、固 定收益投资部总经理 2017- 05-12 - 13年 硕士研究生，曾任易方达基 金管理有限公司固定收益 部债券研究员、基金经理助 理兼债券研究员、固定收益 研究部负责人、固定收益总 部总经理助理、易方达中债 新综合债券指数发起式证 券投资基金（LOF）基金经 理、易方达纯债 1年定期开 放债券型证券投资基金基 金经理、易方达永旭添利定 期开放债券型证券投资基 金基金经理、易方达纯债债 券型证券投资基金基金经 理、易方达裕景添利 6个月 定期开放债券型证券投资 基金基金经理。 注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日 期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 7 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程， 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重 视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期 内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 28次，其中 27次为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理 管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程 序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度宏观经济的下行压力相对一季度有所加大。5 月工业增加值同比增长 5.0%，较 4月份的 5.4%进一步走低。固定资产投资方面，5月增速单月同比也由此前 的 5.7%降至 4.4%，季调后连续两个月下滑，其回落速度有所加快。具体分项来看， 制造业投资在今年以来连续 4个月持续回落后虽略有反弹，但尚未扭转弱势。在目前 中美贸易纠纷尚未完全解决以及工业企业利润疲弱的背景下，制造业投资仍承受压 力。二季度基建投资同样维持在相对偏低水平，对冲经济回落的效果并不显著，主要 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 8 是由于地方政府债务水平仍然面临较为严格的约束。虽然保持基建投资增速稳定的政 策导向仍然延续，例如明确“允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金”，但对 基建投资的实际拉动效果或许比较有限。房地产投资是今年经济增速平稳的重要支 撑，但 5月份同比增速数据降低至 9.5%，在经历了 1-4月的高速增长阶段后有所回落。 此外，5月商品房销售面积单月同比增速明显放缓至-5.5%，较此前数据也出现了明显 的下滑。融资方面，二季度表内信贷和社融数据低于预期，其中企业中长期贷款相对 偏弱，反映实体融资需求可能仍然不足。 在上述经济增速回落的情况下，央行保持了相对较为宽松的货币政策，同时强调 降低风险溢价，债券市场整体面临较好的投资环境。虽然 3月份较为正面的经济数据 带动债市收益率在 4月一度走高，但随后呈现下行态势。值得注意的是，受质押回购 难度增大的影响，6月份以来中低评级信用债收益率走高，评级利差开始出现扩大。 二季度权益市场波动较大，4月下旬后出现一波调整行情，但 6月以来重拾升势。 操作上，组合债券久期处于中性水平，权益部分持仓以盈利基本面较好的价值型 股票为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 I类基金份额净值为 1.078元，本报告期份额净值增长率 为 0.19%；E 类基金份额净值为 1.080 元，本报告期份额净值增长率为 0.19%；同期 业绩比较基准收益率为 0.18%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 59,146,078.10 16.76 其中：股票 59,146,078.10 16.76 2 固定收益投资 283,487,532.59 80.33 其中：债券 283,487,532.59 80.33 资产支持证券 - - 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 9 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,962,236.07 1.41 7 其他资产 5,296,277.48 1.50 8 合计 352,892,124.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,412,869.05 0.50 C 制造业 27,840,685.29 9.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 611,858.00 0.22 E 建筑业 2,326,579.50 0.83 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,979,178.87 1.42 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.01 J 金融业 19,862,021.11 7.09 K 房地产业 3,073,282.52 1.10 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 10 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 59,146,078.10 21.11 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (％) 1 000651 格力电器 131,795 7,248,725.00 2.59 2 601398 工商银行 1,130,745 6,660,088.05 2.38 3 000858 五粮液 40,800 4,812,360.00 1.72 4 000001 平安银行 339,379 4,676,642.62 1.67 5 601318 中国平安 52,376 4,641,037.36 1.66 6 000333 美的集团 80,550 4,177,323.00 1.49 7 601601 中国太保 92,227 3,367,207.77 1.20 8 002202 金风科技 200,764 2,495,496.52 0.89 9 601117 中国化学 386,475 2,326,579.50 0.83 10 600029 南方航空 299,147 2,309,414.84 0.82 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,648,000.00 28.78 其中：政策性金融债 80,648,000.00 28.78 4 企业债券 55,571,000.00 19.83 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 81,879,000.00 29.22 7 可转债（可交换债） 65,389,532.59 23.33 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 283,487,532.59 101.16 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 180211 18国开 11 400,000 40,480,000.00 14.44 2 101800900 18中建MTN002 200,000 20,680,000.00 7.38 3 155032 18中铝 03 200,000 20,208,000.00 7.21 4 170205 17国开 05 200,000 20,176,000.00 7.20 5 101900674 19苏交通MTN001 200,000 20,166,000.00 7.20 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 23,577.70 2 应收证券清算款 39,142.08 3 应收股利 - 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 12 4 应收利息 5,233,557.70 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,296,277.48 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 132014 18中化 EB 5,999,994.00 2.14 2 113014 林洋转债 5,309,033.70 1.89 3 113019 玲珑转债 4,262,466.30 1.52 4 132009 17中油 EB 3,322,704.00 1.19 5 110042 航电转债 2,632,425.30 0.94 6 113515 高能转债 2,302,800.00 0.82 7 128019 久立转 2 2,186,718.36 0.78 8 113011 光大转债 2,168,000.00 0.77 9 128016 雨虹转债 2,148,930.00 0.77 10 127006 敖东转债 1,972,247.01 0.70 11 123003 蓝思转债 1,801,470.32 0.64 12 113015 隆基转债 1,277,400.00 0.46 13 113008 电气转债 1,131,200.00 0.40 14 113509 新泉转债 1,118,196.90 0.40 15 113518 顾家转债 1,107,700.00 0.40 16 128037 岩土转债 1,079,735.46 0.39 17 123010 博世转债 1,046,945.50 0.37 18 128035 大族转债 1,033,496.64 0.37 19 127004 模塑转债 1,021,821.16 0.36 20 110043 无锡转债 1,009,100.00 0.36 21 123016 洲明转债 980,788.20 0.35 22 123011 德尔转债 979,800.00 0.35 23 128042 凯中转债 959,254.14 0.34 24 128023 亚太转债 923,245.72 0.33 25 128013 洪涛转债 876,428.80 0.31 26 128033 迪龙转债 789,703.20 0.28 27 128026 众兴转债 754,320.00 0.27 28 128045 机电转债 728,038.08 0.26 29 127005 长证转债 719,076.00 0.26 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 13 30 110046 圆通转债 627,256.60 0.22 31 113020 桐昆转债 592,911.80 0.21 32 128032 双环转债 586,099.80 0.21 33 110048 福能转债 582,517.40 0.21 34 110034 九州转债 409,920.00 0.15 35 128047 光电转债 270,203.94 0.10 36 113504 艾华转债 231,762.70 0.08 37 110049 海尔转债 122,726.40 0.04 38 113012 骆驼转债 121,788.00 0.04 39 132012 17巨化 EB 74,400.00 0.03 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达瑞富混合I 易方达瑞富混合E 报告期期初基金份额总额 260,014,601.74 9,321.80 报告期基金总申购份额 - - 减：报告期基金总赎回份额 141.88 115.17 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 260,014,459.86 9,206.63 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 易方达瑞富混合 I 易方达瑞富混合 E 报告期期初管理人持有的本 基金份额 9,999,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 9,999,000.00 - 报告期期末持有的本基金份 3.85 - 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 14 额占基金总份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年 04月 01日 ~2019年 06月 30 日 250,004,0 00.00 - - 250,004,000 .00 96.15 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的 特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引 发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工 作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行 投票表决时可能拥有较大话语权。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3查阅方式 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 15 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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