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| 易方达天天发货币A(000829) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1615136 | ||||||||
| 基金代码 | 000829 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达天天发货币市场基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十九日 易方达天天发货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 2页共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达天天发货币 基金主代码 000829 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 2月 16日 报告期末基金份额总额 13,206,703,767.32份 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力 争获得高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研 究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市 场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种 的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩 易方达天天发货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 3页共 16页 比较基准的投资回报。银行存款及同业存单是本基 金重要的投资对象。对于银行存款及同业存单的投 资，本基金根据宏观经济指标分析债券类资产和银 行存款的预期收益率水平，制定和调整银行存款及 同业存单投资比例、存款期限等。本基金对利率品 种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和 预测基础上，结合利率期限结构变化趋势和债券市 场供求关系变化，据此确定组合的平均久期。在确 定组合平均久期后，本基金对债券的期限结构进行 分析，选择合适的期限结构配置策略，在合理控制 风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资 品种。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风 险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达天天发货币 A 易方达天天发货币 B 下属分级基金的交易代 码 000829 000830 报告期末下属分级基金 的份额总额 53,544,384.59份 13,153,159,382.73份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 易方达天天发货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 4页共 16页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 易方达天天发货币 A 易方达天天发货币 B 1.本期已实现收益 920,263.27 118,350,504.89 2.本期利润 920,263.27 118,350,504.89 3.期末基金资产净值 53,544,384.59 13,153,159,382.73 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达天天发货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.5814% 0.0007% 0.3418% 0.0000% 0.2396% 0.0007% 易方达天天发货币 B 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6426% 0.0007% 0.3418% 0.0000% 0.3008% 0.0007% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 易方达天天发货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 5页共 16页 动的比较 易方达天天发货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2017年 2月 16日至 2019年 6月 30日） 易方达天天发货币 A 易方达天天发货币 B 易方达天天发货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 6页共 16页 注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为 8.6567%，B类基金 份额净值收益率为 9.2847%，同期业绩比较基准收益率为 3.2969%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 石 大 怿 本基金的基金经理、易方 达掌柜季季盈理财债券 型证券投资基金的基金 经理、易方达月月利理财 债券型证券投资基金的 基金经理、易方达易理财 货币市场基金的基金经 理、易方达现金增利货币 市场基金的基金经理、易 方达天天增利货币市场 基金的基金经理、易方达 2017- 02-16 - 10年 硕士研究生，曾任南方基金 管理有限公司交易管理部 交易员、易方达基金管理有 限公司集中交易室债券交 易员、固定收益部基金经理 助理。 易方达天天发货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 7页共 16页 天天理财货币市场基金 的基金经理、易方达双月 利理财债券型证券投资 基金的基金经理（自 2013 年 01月 15日至 2019年 05月 27日）、易方达龙宝 货币市场基金的基金经 理、易方达货币市场基金 的基金经理、易方达财富 快线货币市场基金的基 金经理、易方达保证金收 益货币市场基金的基金 经理、易方达安瑞短债债 券型证券投资基金的基 金经理、易方达恒安定期 开放债券型发起式证券 投资基金的基金经理助 理、易方达新鑫灵活配置 混合型证券投资基金的 基金经理助理（自 2016 年 06月 02日至 2019年 06月 27日） 注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众 为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以 及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人 制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易 易方达天天发货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 8页共 16页 执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投 资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平 交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 28 次，其中 27 次为指数 量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1 次为不同基金经理管理的 基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度，市场资金面维持平稳，货币市场利率稳中下行；债券市场长端收益 率波动加大，先上后下。整体看来，债券收益率曲线在二季度呈短端小幅下行、长端小 幅上行的陡峭化走势。4月公布的国内一季度经济数据表现较好，工业增加值上行显著、 地产投资连续上升、通胀预期升温，上述因素导致债券市场长端收益率持续震荡上行。 一季度货币委员会例会重新强调“把好货币总闸门”，加之 4月份中央政治局强调“结构性 去杠杆”，这使得市场机构担忧货币政策可能收紧，债券长端收益率上行。5月，中美贸 易摩擦发生了超预期的变化，市场避险情绪上升，央行在加大货币投放的同时宣布定向 降准来稳定市场预期，货币市场利率下行显著。与此同时 5月公布的一些主要经济指标 开始回落，债券市场长端收益率开始下行。5 月下旬，银行同业市场出现了较为严重的 信用风险事件，央行果断加大了对资金面的呵护力度，但市场的流动性出现了分层现象， 风险偏好进一步下降，这推动债券市场长端收益率进一步下行。6 月以来，经济基本面 的变化继续有利于债券市场，尽管有国内政策和国际事件对债券市场产生一定干扰，但 收益率下行的趋势并未改变。 总体来看，经济表现是驱动国内债券市场变化的核心因素，但是受到二季度风险事 件的影响，货币市场利率下行显著，已接近近几年来的低点。受此影响，货币市场基金 收益率较前一季度继续下降。 操作方面，报告期内基金以同业存单、短期融资券、短期逆回购为主要配置资产。 易方达天天发货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 9页共 16页 在二季度组合保持适中的剩余期限和杠杆率。总体来看，组合在二季度保持了较好的流 动性和较高的收益率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内 A类基金份额净值收益率为 0.5814%；B类基金份额净值收益率 为 0.6426%；同期业绩比较基准收益率为 0.3418%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 10,847,086,018.41 73.80 其中：债券 10,817,086,018.41 73.60 资产支持证券 30,000,000.00 0.20 2 买入返售金融资产 3,318,515,947.77 22.58 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 368,794,796.47 2.51 4 其他资产 163,188,583.15 1.11 5 合计 14,697,585,345.80 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.89 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,487,298,856.34 11.26 易方达天天发货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 10页共 16页 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易 日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 56 报告期内投资组合平均剩余期限最 高值 59 报告期内投资组合平均剩余期限最 低值 38 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（％） 1 30天以内 39.93 11.26 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 39.94 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 5.88 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 易方达天天发货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 11页共 16页 浮动利率债 4 90天（含）—120天 7.69 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 17.58 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 合计 111.02 11.26 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 20,000,000.00 0.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 660,361,109.81 5.00 其中：政策性金融债 660,361,109.81 5.00 4 企业债券 40,456,048.15 0.31 5 企业短期融资券 1,301,143,895.33 9.85 6 中期票据 - - 7 同业存单 8,795,124,965.12 66.60 8 其他 - - 9 合计 10,817,086,018.41 81.91 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 易方达天天发货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 12页共 16页 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 111918153 19华夏银行CD153 10,000,000 995,912,728.79 7.54 2 111916117 19上海银行CD117 5,000,000 498,576,992.09 3.78 3 111998144 19宁波银行CD093 5,000,000 498,233,923.82 3.77 4 111915180 19民生银行CD180 5,000,000 498,211,897.45 3.77 5 111997990 19宁波银行CD091 5,000,000 498,179,510.73 3.77 6 111909022 19浦发银行CD022 5,000,000 493,070,418.45 3.73 7 111808295 18中信银行CD295 4,500,000 448,411,301.12 3.40 8 180209 18国开 09 3,000,000 300,071,495.08 2.27 9 111809325 18浦发银行CD325 3,000,000 299,619,842.15 2.27 10 111809243 18浦发银行CD243 3,000,000 299,009,892.75 2.26 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.1940% 报告期内偏离度的最低值 0.0504% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0937% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 易方达天天发货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 13页共 16页 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 139419 万科 37A1 300,000 30,000,000.00 0.23 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确 定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； 合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 5.9.219浦发银行 CD022（代码：111909022）、18浦发银行 CD325（代码：111809325）、 18浦发银行 CD243（代码：111809243）为易方达天天发货币市场基金的前十大持仓证 券。2018年 7月 26日，中国人民银行针对上海浦东发展银行股份有限公司未按照规定 履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大 额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易的违法违规事实，罚款人民 币 170万元。 18中信银行 CD295（代码：111808295）为易方达天天发货币市场基金的前十大持仓证 券。2018年 11月 19日，中国银保监会针对中信银行股份有限公司的如下违法违规事实 处以罚款 2280 万元：（一）理财资金违规缴纳土地款；（二）自有资金融资违规缴纳土 地款；（三）为非保本理财产品提供保本承诺；（四）本行信贷资金为理财产品提供融资； （五）收益权转让业务违规提供信用担保；（六）项目投资审核严重缺位。 19宁波银行 CD093（代码：111998144）、19宁波银行 CD091（代码：111997990）为易 方达天天发货币市场基金的前十大持仓证券。2018年 12月 13日，宁波银监局针对宁波 易方达天天发货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 14页共 16页 银行个人贷款资金违规流入房市、购买理财的违法违规事实，处以人民币 20 万元的行 政处罚。2019年 3月 3日，宁波银监局针对宁波银行违规将同业存款变为一般性存款的 违法违规事实，处以人民币 20万元的行政处罚。 19民生银行 CD180（代码：111915180）为易方达天天发货币市场基金的前十大持仓证 券。2018年 11月 9日，中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司贷 款业务严重违反审慎经营规则的违规事实，处以罚款 200 万元人民币。2018 年 11 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司关于以下违规事实： （一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）同业投资违规接受担保；（三）同业投资、 理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；（四）本行理 财产品之间风险隔离不到位；（五）个人理财资金违规投资；（六）票据代理未明示，增 信未簿记和计提资本占用；（七）为非保本理财产品提供保本承诺，处以罚款 3160万元 人民币。2018年 11月 19日，中国保险监督管理委员会北京监管局针对中国民生银行股 份有限公司存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为，处以罚款 30万元的行政处罚， 并责令改正违法行为。2019年 4月 2日，中国银行保险监督管理委员会大连监管局针对 中国民生银行股份有限公司以贷收贷，掩盖资产真实质量，以贷转存，虚增存贷款规模 的违法违规事实，处以罚款 100万元的行政处罚。2019年 4月 2日，中国银行保险监督 管理委员会大连监管局针对中国民生银行股份有限公司贷后管理不到位，以贷收贷，掩 盖资产真实质量，贴现资金回流作银行承兑汇票保证金，滚动循环签发银行承兑汇票的 违法违规事实，处以罚款 100万元的行政处罚。2019年 4月 2日，中国银行保险监督管 理委员会大连监管局针对中国民生银行股份有限公司贷后管理不到位，银行承兑汇票保 证金来源审查不严格，贷款回流作银行承兑汇票保证金的违法违规事实，处以罚款 50 万元的行政处罚。 19 上海银行 CD117（代码：111916117）为易方达天天发货币市场基金的前十大持仓证 券。2018 年 9 月 27 日，上海银监局针对上海银行股份有限公司信用卡中心 2014 年至 2017年间，该中心部分信用卡汽车分期资金用途核查未执行标准统一的业务流程，以及 2017年，该中心未对某涉嫌套现的特约商户停止服务的违法违规事实，责令上海银行改 正，并处罚款共计 100万元。2018年 10月 8日，上海银监局针对上海银行股份有限公 司 2015年 5月至 2016年 5月，该行违规向其关系人发放信用贷款的违法违规事实，责 易方达天天发货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 15页共 16页 令上海银行改正，并罚没合计 1091460.03元。2018年 10月 18日，上海银监局针对上 海银行股份有限公司 2017 年，该行对某同业资金违规投向资本金不足的房地产项目合 规性审查未尽职的违法违规事实，责令上海银行改正，并处罚款 50万元。 本基金投资 19浦发银行 CD022、18浦发银行 CD325、18浦发银行 CD243、18中信银 行 CD295、19宁波银行 CD093、19宁波银行 CD091、19民生银行 CD180、19上海银 行 CD117的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除 19浦发银行 CD022、18浦发银行 CD325、18浦发银行 CD243、18中信银行 CD295、 19宁波银行 CD093、19宁波银行 CD091、19民生银行 CD180、19上海银行 CD117外， 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 127,841,006.87 3 应收利息 35,297,575.28 4 应收申购款 50,001.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 163,188,583.15 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达天天发货币A 易方达天天发货币B 报告期期初基金份额总额 86,876,420.90 21,510,196,681.18 本报告期基金总申购份额 369,392,991.44 12,470,372,841.34 易方达天天发货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 16页共 16页 本报告期基金总赎回份额 402,725,027.75 20,827,410,139.79 报告期期末基金份额总额 53,544,384.59 13,153,159,382.73 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达天天发货币市场基金注册的文件； 2.《易方达天天发货币市场基金基金合同》； 3.《易方达天天发货币市场基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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