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| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1615082 | ||||||||
| 基金代码 | 165513 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2019年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 07月 19日 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2019年第二季度报告 - 2 - §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 7月 18日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚全球商品主题（QDII-FOF-LOF） 场内简称 信诚商品 基金主代码 165513 基金运作方式 上市型开放式 基金合同生效日 2011年 12月 20日 报告期末基金份额总额 56,892,475.20份 投资目标 通过在全球范围内积极配置商品类相关资产,在有效分散风险的基础上,追 求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置,并通过全球范围内精选基金 构建组合,以达到预期的风险收益水平。 业绩比较基准 标准普尔高盛商品总收益指数 风险收益特征 本基金主要投资全球商品类基金,商品价格具有较高的波动性,因此,本基 金属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资基金品种。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外投资顾问英文名称 - 境外投资顾问中文名称 - 境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED 境外资产托管人中文名称 中国银行(香港)有限公司 注:本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变 更的公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 信诚全球商品主题（QDII-FOF-LOF） 报告期（2019年 04月 01日-2019年 06月 30日） 1.本期已实现收益 339,013.59 2.本期利润 17,452.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.0003 4.期末基金资产净值 23,035,312.93 5.期末基金份额净值 0.405 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2019年第二季度报告 - 3 - 用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.25% 1.13% -1.42% 1.13% 1.17% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金建仓期自 2011年 12月 20日至 2012年 6月 20日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金 基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 顾凡 丁 本基金基金经 理,兼任信诚金 砖四国积极配置 证券投资基金 (LOF)基金经理。 2019年 04 月 18日 - 4 金融工程硕士、计量金融学硕士。曾任职 于中国人寿资产管理有限公司，担任量化 分析师。2015年 7月加入中信保诚基金管 理有限公司，历任金融工程师、投资经理。 现任信诚全球商品主题证券投资基金 （LOF）、信诚金砖四国积极配置证券投资 基金(LOF)的基金经理。 李舒 禾 本基金基金经 理。 2011年 12 月 20日 2019年 04月 26日 14 商学硕士。曾任职于台湾证券投资信托股 份有限公司,历任宝来全球 ETF稳健组合证 券投资信托基金经理、宝来黄金期货信托 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2019年第二季度报告 - 4 - 基金经理。2011年 3月加入中信保诚基金 管理有限公司,担任信诚全球商品主题证 券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置 证券投资基金(LOF)基金经理,于 2019年 4 月离任上述职务。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚全 球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定, 本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控 制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益 的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基 金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易 执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序, 及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平 交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度 执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告 期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易 (完全复制的指数基金除外)。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金主要投资大宗商品相关资产，主要包括贵金属、基础金属、能源，农产品、畜牧业等五个商品 类别。 2019年第二季度，全球风险资产在第一季度的修复后进入调整期，而美联储货币政策倾向及中美双边 关系的不确定性更加剧了各类资产的波动。其中，WTI原油价格在创出上半年高点 66.22美元后一路下跌 至最低 50.79美元，回撤幅度 23.3%，而之后受益于中美 G20会谈结果向好、中东地缘政治局势加剧等事 件刺激原油价格在 50美元上方企稳反弹，上半年收于 58.47美元；黄金则在随着美联储的鸽派倾向一路 走高，上半年收于 1413.70美元，第二季度上涨 8.6%。基金投资覆盖的五个商品板块第二季度涨跌幅如下： 能源下跌 1.8%、农产品上涨 6.3%、基本金属下跌 7.0%、畜牧下跌 11.1%、贵金属上涨 8.3%。汇率方面， 美元指数下跌 1.1%、人民币兑美元贬值 2.1%。 本季度基金大幅降低了与基准的主动偏离，在复杂的宏观环境下减少主动配置误差风险，并在原油和 黄金资产上保留了少部分敞口。整体来看基金配置相较前一季度更均衡，对于各类风险事件的冲击也更具 防御性。 本报告期内，本基金份额净值增长率为-0.25%,同期业绩比较基准收益率为-1.42%,基金超越业绩比较 基准 1.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2019年第二季度报告 - 5 - 本报告期内,本基金自 2016年 8月 22日起至 2019年 6月 28日止基金资产净值低于五千万元,已经连 续六十个工作日以上，本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 21,612,600.53 89.73 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,442,258.68 10.14 8 其他资产 30,861.34 0.13 9 合计 24,085,720.55 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资股票明 细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 积极期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) 1 ISHARES COMMOD ETF基金 契约型开放 - 4,285,560.39 18.60 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2019年第二季度报告 - 6 - SELECT STRAT 式 2 Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K1 ETF ETF基金 契约型开放 式 - 3,579,973.01 15.54 3 ISHARES S&P GSCI COMMODITY I ETF基金 契约型开放 式 - 3,313,635.30 14.39 4 UNITED STATES BRENT OIL FUND ETF基金 契约型开放 式 - 2,515,015.84 10.92 5 INVESCO DB AGRICULTURE FUND ETF基金 契约型开放 式 - 2,051,928.90 8.91 6 PROSHARES ULTRA BLOOMBERG CR ETF基金 契约型开放 式 - 1,320,355.71 5.73 7 INVESCO DB BASE METALS FUND ETF基金 契约型开放 式 - 1,274,538.44 5.53 8 UNITED STATES OIL FUND LP ETF基金 契约型开放 式 - 973,639.84 4.23 9 UNITED STATES GAS FUND LP ETF基金 契约型开放 式 - 458,976.14 1.99 10 ISHARES GOLD TRUST ETF基金 契约型开放 式 - 443,624.39 1.93 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 2,886.48 3 应收股利 - 4 应收利息 274.10 5 应收申购款 27,700.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,861.34 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2019年第二季度报告 - 7 - 本基金本报告期末未持有股票，不存在流通受限情况。 5.10.6 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 63,230,783.80 报告期期间基金总申购份额 3,858,283.59 减:报告期期间基金总赎回份额 10,196,592.19 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以”-”填列) - 报告期期末基金份额总额 56,892,475.20 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)相关批准文件 2、中信保诚基金管理公司营业执照 3、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同 4、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银 行大楼 9层 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2019年 07月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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