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| 招商信用定开债(QDII)美元(003047) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1614962 | ||||||||
| 基金代码 | 003047 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019年 7月 19日 招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)2019年第 2季度报告 第 1 页 共 9 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 18日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商信用定开债（QDII） 基金主代码 003046 交易代码 003046 基金运作方式 契约型开放式，本基金以定期开放方式运 作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与 封闭期之间定期开放的运作方式。 基金合同生效日 2016年 9月 2日 报告期末基金份额总额 58,186,263.06份 投资目标 本基金重点投资于中资企业国内外发行的债 券，通过精选个券和严格控制风险，谋求基 金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基 金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余 期限进行适当匹配、控制基金组合风险的基 础上，追求实现良好收益率的目标。具体策 略包括：资产配置策略、股票投资策略、债 券投资策略、中小企业私募债券投资策略、 资产支持证券的投资策略、国债期货投资策 略、权证投资策略、汇率避险策略 。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动 招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)2019年第 2季度报告 第 2 页 共 9 页 性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有 关投资限制与投资比例的前提下，将主要投 资于高流动性的投资品种，防范流动性风 险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 50%×中债综合指数收益率+50%×摩根大通 亚洲债券中国总收益指数(JACI China Total Return Index) 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中 较低预期风险、较低预期收益的基金品种， 其预期风险及预期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 英文名称：Brown Brothers Harriman & Co. 境外资产托管人 中文名称：布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 4月 1日－2019年 6月 30日） 1.本期已实现收益 975,878.04 2.本期利润 1,914,661.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.0365 4.期末基金资产净值 61,595,495.58 5.期末基金份额净值 1.059 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.62% 0.17% 2.65% 0.10% 0.97% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)2019年第 2季度报告 第 3 页 共 9 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 白海峰 本基金 基金经 理 2016年 11月 8日 - 9 男，硕士。曾任职于新东方教育科技集 团；2010年 6月加入国泰基金管理有限 公司，历任管理培训生、宏观经济研究 高级经理、首席经济学家助理、国际业 务部负责人；2015年加入招商基金管理 有限公司，曾任招商全球资源股票型证 券投资基金基金经理，现任招商资产管 理（香港）有限公司执行董事兼总经理 兼招商标普金砖四国指数证券投资基金 (LOF)、招商中国信用机会定期开放债 券型证券投资基金(QDII)、招商沪港深 科技创新主题精选灵活配置混合型证券 投资基金、招商MSCI中国 A股国际通 指数型证券投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)2019年第 2季度报告 第 4 页 共 9 页 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的 规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符 合有关法律法规及基金合同的规定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立 、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投 资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决 策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所 有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。 报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情形，在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过两次 ，原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导 致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)2019年第 2季度报告 第 5 页 共 9 页 报告期内，全球经济增速回落，贸易摩擦加剧市场对增长的担忧，市场对联储息率预 期由加转减，境外债市在宏观、估值及供求关系的三重主导下经历了较显著的涨幅，基金 表现平稳，在较好地控制回撤的情况下录得上涨。报告期内，我们的资本利得主要来自于 基本面良好的房地产企业及投资级、高资质的省市级投资平台发行的海外债券，基金所配 置的龙头产业海外债受益于后期贸易摩擦的缓和也对组合有正面贡献。目前组合持有的个 券绝大部分为重资产企业并有效规避了商贸、金控板块，后续我们将在严控组合信用风险 的前提下力争持续为投资人创造稳健的收益。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为 3.62%，同期业绩基准增长率为 2.65%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 52,565,977.36 81.22 其中：债券 52,565,977.36 81.22 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 11,282,543.53 17.43 招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)2019年第 2季度报告 第 6 页 共 9 页 8 其他资产 870,386.39 1.34 9 合计 64,718,907.28 100.00 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） B+至 B- 6,997,770.88 11.36 BB+至 BB- 7,548,063.12 12.25 BBB+至 BBB- - - 未评级 38,020,143.36 61.73 注：上述债券投资组合主要适用标准普尔、穆迪、惠誉等国际权威机构评级。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （人民币 元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 XS19800659 96 SWSECU 6.9 04/17/21 3,437,350 3,497,984.85 5.68 2 XS15777308 95 YZCOAL 5.75 PERP 3,437,350 3,466,429.98 5.63 3 XS19510550 26 DALWAN 6.25 02/27/20 3,437,350 3,464,401.94 5.62 4 XS15804306 81 EVERRE 7.0 03/23/20 3,437,350 3,462,373.91 5.62 5 XS15755295 39 LENOVO 5.375 PERP 3,437,350 3,353,444.29 5.44 注：1、债券代码为 ISIN 码； 2、数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。 招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)2019年第 2季度报告 第 7 页 共 9 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.10.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 870,386.39 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 870,386.39 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)2019年第 2季度报告 第 8 页 共 9 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 54,634,277.85 报告期期间基金总申购份额 22,733,814.49 减：报告期期间基金总赎回份额 19,181,829.28 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 58,186,263.06 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金 (QDII)设立的文件； 3、《招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)基金合同》； 4、《招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)托管协议》； 5、《招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦 8.3 查阅方式 招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)2019年第 2季度报告 第 9 页 共 9 页 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2019年 7月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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