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| 西部利得祥盈债券A(675081) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1614867 | ||||||||
| 基金代码 | 675081 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得祥盈债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：西部利得基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十九日 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 7 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 4 月 1日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 西部利得祥盈债券 场内简称 - 基金主代码 675081 交易代码 675081 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 17 日 报告期末基金份额总额 49,637,867.50 份 投资目标 在严格控制风险并保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析 相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶 段各类资产的投资机会。 2、债券投资策略 本基金在充分研究债券市场宏观环境和仔细分析利率走 势基础上，通过久期管理、期限结构配置、个券选择等策 略依次完成组合构建。 3、股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适 度参与股票的投资，以增加基金收益。 4、可转换债/可交换债券申购投资策略 可转换债/可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券 的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特 点。 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 业绩比较基准 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于中低风险/ 收益的产品。 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 西部利得祥盈债券 A 西部利得祥盈债券 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 675081 675083 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 2,358,656.52 份 47,279,210.98 份 下属分级基金的风险收益特征 - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 4 月 1 日 － 2019 年 6 月 30 日 ） 西部利得祥盈债券 A 西部利得祥盈债券 C 1．本期已实现收益 -10,434.67 -210,119.40 2．本期利润 -32,068.55 -455,213.24 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0103 -0.0098 4．期末基金资产净值 2,715,812.24 52,682,111.78 5．期末基金份额净值 1.1514 1.1143 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 西部利得祥盈债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.55% 0.20% -0.53% 0.14% -0.02% 0.06% 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 西部利得祥盈债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.75% 0.20% -0.53% 0.14% -0.22% 0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 童国林 本基金基金经理 2019 年 6 月 4 日 - 二十四年 硕士毕业于中南财经大学货币银 行学专业。24 年证券从业年限。 曾任深圳中航企业集团财务部会 计，君安证券公司研究所研究员， 甘肃证券深圳代表处投资经理， 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 华宝兴业基金公司研究总监、基 金经理，富国基金公司首席策略 分析师，天弘基金公司总经理助 理兼投资总监，上海安苏投资管 理有限公司总经理，长江证券股 份有限公司投资经理，长江证券 （上海）资产管理有限公司权益 投资部总经理，凱石基金管理有 限公司投资八部总经理。于 2018 年 11 月加入本公司，现任总经理 助理兼事业十五部总经理、基金 经理。 刘荟 本基金基金经理 2017 年 7 月 26 日 2019 年 6 月 11 日 十一年 辽宁大学理学硕士，曾任群益证 券股份有限公司研究员。2014 年 1 月加入本公司，现任公司公募 投资部副总经理，具有基金从业 资格，中国国籍。 严志勇 本基金基金经理 2017 年 8 月 9 日 2019 年 6 月 11 日 七年 复旦大学经济学硕士，曾任上海 强生有限公司管理培训生、中国 国际金融股份有限公司研究员、 中证指数有限公司研究员、兴业 证券股份有限公司研究员、鑫元 基金管理有限公司债券研究主 管。2017 年 5 月加入本公司，具 有基金从业资格，中国国籍。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券 投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大 利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外 交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录 不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分 析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分 析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不 同时间窗口同向（1日、3日、5日）交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进行了 分析。 当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释， 该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合 经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 利率债方面，本基金主要控制加权平均剩余期限，预计最长不超过 8年。报告期内，本基金 首先通过减持信用债来增加利率债的持仓比例，使得利率债的市值占基金净值达到 70%以上，符 合新的投资策略要求。操作层面，本基金逐渐拉长持仓利率债的剩余期限，最终将加权平均剩余 期限设定在 5年左右。基本面方面，本基金认为，报告期内经济形势逐月下滑：PMI 跌破 50，三 大需求不振，进出口下降，投资增速低至 5%，消费低位徘徊。国际上，美国 10 年期国债收益率 持续向下，且趋近 2%的历史低位，加上美联储降息意图越来越明显，对国内利率的上行有压制作 用。展望未来，本基金认为，利率中长期趋势仍有向下的可能。不过，随着中美贸易谈判、5G 对 经济的推动，以及积极财政政策的逐渐影响，经济周期转向并扭转利率走向的可能性也是存在的。 另外，受猪肉价格拉动，CPI 抬头，最新数据已经上升到 2.7%，也值得关注（但 PPI 转弱）。本 基金将密切关注经济、利率走向，并择机调整本基金持仓利率债的加权平均剩余期限。 可转债方面，由于众多可转债发行上市、叠加股票市场的调整，可供选择的可转债标的众多， 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 因此，本基金在符合一定安全边际的前提下，提高了可转债的配置比例。个券选择方面，本基金 坚持股性分析、债性分析与定价分析相结合的选券原则，选择纯债收益率具有安全边际，转股溢 价率较为合理，同时股票基本面稳健增长的可转债，进行配置。行业选择上，本基金重点关注稳 定现金流的公用事业、大金融、环保等行业股票为标的的可转债。 信用债方面，报告期内，本基金减持了除可转债以外的信用债。截至报告期末，除少数即到 期的信用债以外，其余信用债基本减持完毕。预计短期内本基金不会再投资于除可转债以外的信 用债。 股票方面，报告期没有投资。 感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来 优异回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 截止本报告期末，本基金资产净值已恢复至五千万元以上。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 64,976,802.94 83.41 其中：债券 64,976,802.94 83.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,000.00 0.13 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 7 银行存款和结算备付金合计 11,453,446.04 14.70 8 其他资产 1,371,059.98 1.76 9 合计 77,901,308.96 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 39,860,197.20 71.95 其中：政策性金融债 39,860,197.20 71.95 4 企业债券 4,118,108.00 7.43 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 20,998,497.74 37.90 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 64,976,802.94 117.29 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 018007 国开 1801 129,300 13,042,491.00 23.54 2 018009 国开 1803 104,000 11,245,520.00 20.30 3 018006 国开 1702 55,000 5,615,500.00 10.14 4 108604 国开 1805 40,000 4,046,800.00 7.30 5 128016 雨虹转债 27,500 3,126,750.00 5.64 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,351.49 2 应收证券清算款 - 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 3 应收股利 - 4 应收利息 1,360,708.49 5 应收申购款 1,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,371,059.98 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 128016 雨虹转债 3,126,750.00 5.64 2 128033 迪龙转债 1,774,500.00 3.20 3 128042 凯中转债 1,306,091.28 2.36 4 128045 机电转债 1,272,557.44 2.30 5 132012 17 巨化 EB 942,400.00 1.70 6 113525 台华转债 708,424.50 1.28 7 113021 中信转债 519,700.00 0.94 8 113505 杭电转债 445,187.50 0.80 9 128035 大族转债 103,360.00 0.19 10 132009 17 中油 EB 98,890.00 0.18 11 110051 中天转债 10,512.00 0.02 12 113017 吉视转债 9,999.00 0.02 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 西部利得祥盈债券 A 西部利得祥盈债券 C 报告期期初基金份额总额 3,402,523.71 57,567,477.09 报告期期间基金总申购份额 1,354,642.77 36,861,367.45 减:报告期期间基金总赎回份额 2,398,509.96 47,149,633.56 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,358,656.52 47,279,210.98 注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 >6 个月 25,092,843.52 - 14,000,000.00 11,092,843.52 22.35% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金为债券型基金，其主要风险包括但不限于：信用风险、流动性风险等。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准本基金设立的相关文件； （2）本基金《基金合同》； （3）本基金更新的《招募说明书》； （4）本基金《托管协议》； （5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》； （6）报告期内涉及本基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3号楼 11 楼 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:30。投资人可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com 投资人对本报告如有疑问， 可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电 子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。 西部利得基金管理有限公司 2019 年 7 月 19 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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