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| 中银添利债券发起C(005852) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1614818 | ||||||||
| 基金代码 | 005852 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十九日 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 2 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2基金产品概况 基金简称 中银添利债券发起 基金主代码 380009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 2月 4日 报告期末基金份额 总额 2,141,751,871.42份 投资目标 本基金在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下， 通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈利、信 用状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等 因素的动态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产和权益类资 产的配置比例，并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，定期 或不定期对大类资产配置比例进行调整。在充分论证债券市场宏观 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 3 环境和仔细分析利率走势基础上，依次通过久期配置策略、期限结 构配置策略、类属配置策略、信用利差策略和回购放大策略自上而 下完成组合构建。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基 金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股 票型基金。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 中银添利债券发起 A 中银添利债券发起 C 中银添利债券发起 E 下属分级基金的交 易代码 380009 005852 007100 报告期末下属分级 基金的份额总额 1,203,012,062.31份 938,546,348.73份 193,460.38份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 中银添利债券发起 A 中银添利债券发起 C 中银添利债券发起 E 1.本期已实现收 益 24,467,570.35 16,141,987.74 710.74 2.本期利润 12,137,769.21 7,520,875.26 1,105.64 3.加权平均基金 份额本期利润 0.0101 0.0082 0.0134 4.期末基金资产 1,545,304,116.40 1,196,631,091.14 247,861.64 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 4 净值 5.期末基金份额 净值 1.285 1.275 1.281 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用 后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、中银添利债券发起 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.86% 0.14% -0.24% 0.06% 1.10% 0.08% 2、中银添利债券发起 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.63% 0.14% -0.24% 0.06% 0.87% 0.08% 3、中银添利债券发起 E： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.55% 0.14% -0.24% 0.06% 0.79% 0.08% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年 2月 4日至 2019年 6月 30日) 1．中银添利债券发起 A： 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 5 2．中银添利债券发起 C： 3．中银添利债券发起 E： 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 6 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符 合基金合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈玮 基金经 理 2014-12-31 - 10 中银基金管理有限公司助理副总 裁（AVP）,应用数学硕士。曾任 上海浦东发展银行总行金融市场 部高级交易员。2014 年加入中银 基金管理有限公司，曾担任固定收 益基金经理助理。2014年 12月至 今任中银纯债基金基金经理，2014 年 12月至今任中银添利基金基金 经理，2014年 12月至今任中银盛 利纯债基金基金经理,2015年 5月 至 2018年 2月任中银新趋势基金 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 7 基金经理，2015 年 6 月至今任中 银聚利基金基金经理。具有 10年 证券从业年限。具备基金从业资 格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根 据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券 从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有 关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银 基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券 询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组 合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资 决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强 交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立 层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间 的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披 露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投 资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 8 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面，全球经济下行压力延续，美国经济韧性在二季度开始松动，欧洲经济继续低 迷、内部出现分化，日本经济延续疲弱。从领先指标来看，美国经济有所放缓，美国 ISM制造业 PMI指数从一季度末的 55.3下滑至 51.7，零售消费也处于下行通道，核心通胀依旧不达目标，但 美国劳动力市场依然相对稳健。欧元区经济下行风险加大，二季度制造业 PMI 指数徘徊在 48.0 以下的低位，内部经济存在分化，德国 PMI 大幅下滑至荣枯线以下，法国、意大利 PMI 下行后 有所回升，欧央行进一步向鸽派立场调整，下一步不排除降息及重启 QE 操作。日本经济延续疲 弱，二季度制造业 PMI指数持续低于荣枯线，消费和通胀走低。综合来看，美国经济增速预计继 续放缓，美联储 2019年下半年预计降息 1-2次；欧洲经济景气度继续低迷，德国经济前景仍受外 需拖累；日本经济在通胀低迷、外需下行的影响下复苏前景不佳。 国内经济方面，在外需持续偏弱和贸易摩擦升级背景下，经济下行压力再度体现。具体来看， 领先指标中采制造业 PMI指数回落 1.4个百分点至 6月份的 49.4，同步指标工业增加值 1-5月同 比增长 6%，较一季度末回落 0.5个百分点。从经济增长动力来看，出口继续受贸易摩擦和外需走 弱冲击，消费低位企稳，投资大幅回落：5月美元计价出口增速较一季度末回落 12.7个百分点至 1.1%左右，5月消费增速较一季度末回落 0.1个百分点至 8.6%；制造业投资大幅下滑，房地产投 资高位回落，基建投资低位震荡，1-5 月固定资产投资增速较一季度末显著回落 0.7 个百分点至 5.6%的水平。通胀方面，CPI短期震荡上行，5月同比增速较一季度末上行 0.4个百分点至 2.7%； PPI低位震荡，5月同比增速较一季度末小幅回升 0.2个百分点至 0.6%。 2. 市场回顾 债券市场方面，二季度债市各品种出现不同程度下跌。其中，二季度中债总全价指数下跌 0.53%，中债银行间国债全价指数下跌 1.06%，中债企业债总全价指数下跌 0.10%。在收益率曲线 上，二季度收益率曲线走势小幅平坦化。其中，二季度 10 年期国债收益率从 3.07%的水平上行 16个 bp至 3.23%，10年期金融债（国开）收益率从 3.58%上行 3个 bp至 3.61%。货币市场方面， 二季度央行货币政策一度边际收紧，但贸易摩擦升级后重新转松，资金面总体宽松，其中，二季 度银行间 1天回购加权平均利率均值在 2.09%左右，较上季度均值下行 13bp，银行间 7天回购利 率均值在 2.64%左右，较上季度均值下行 2bp。 股票市场方面，二季度上证综指下跌 3.62%，代表大盘股表现的沪深 300 指数下跌 1.21%， 中小板综合指数下跌 10.31%，创业板综合指数下跌 9.36%。可转债方面，二季度中证转债指数下 跌 3.55%。个券方面，部分中小品种整体表现相对较好。从市场波动情况看，转债估值总体较为 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 9 平稳，权益市场几乎完全主导了转债市场的波动。展望后市，股市及转债估值整体仍处在低估值 区间，在权益市场回暖、个股活跃度提升的背景下，继续积极参与仍为较优策略，同时随着品种 的持续丰富，市场结构性机会带来的择券空间将继续增加。 3. 运行分析 二季度股票市场明显回调，债券市场各品种出现不同程度下跌。策略上，我们维持较高的杠 杆水平，维持一定的权益部分仓位，主要投资具有一定估值优势的蓝筹股与可转债，债券部分优 化配置结构，重点配置中短期高评级信用债，并在五月后增持中长期利率债，提升组合久期，积 极参与各类交易机会，使组合业绩稳定增长。 4. 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类基金份额净值增长率为 0.86%，同期业绩比较基准收益率为-0.24%。 本报告期内，C类基金份额净值增长率为 0.63%，同期业绩比较基准收益率为-0.24%。 本报告期内，E类基金份额净值增长率为 0.55%，同期业绩比较基准收益率为-0.24%。 4.1报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 32,721,792.40 0.88 其中：股票 32,721,792.40 0.88 2 固定收益投资 3,582,964,598.34 96.38 其中：债券 3,438,126,286.00 92.49 资产支持证券 144,838,312.34 3.90 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 10 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 43,379,270.38 1.17 7 其他各项资产 58,346,465.72 1.57 8 合计 3,717,412,126.84 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 25,756,792.40 0.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 6,965,000.00 0.25 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 32,721,792.40 1.19 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 11 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600438 通威股份 943,040 13,259,142.40 0.48 2 601186 中国铁建 700,000 6,965,000.00 0.25 3 600585 海螺水泥 167,500 6,951,250.00 0.25 4 601012 隆基股份 240,000 5,546,400.00 0.20 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 357,254,000.00 13.03 其中：政策性金融债 357,254,000.00 13.03 4 企业债券 2,095,722,370.60 76.43 5 企业短期融资券 120,679,000.00 4.40 6 中期票据 394,666,000.00 14.39 7 可转债（可交换债） 449,816,915.40 16.40 8 同业存单 - - 9 其他 19,988,000.00 0.73 10 合计 3,438,126,286.00 125.38 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 110053 苏银转债 1,250,000 133,312,500.0 0 4.86 2 113011 光大转债 1,150,000 124,660,000.0 0 4.55 3 190401 19农发 01 1,000,000 99,290,000.00 3.62 4 190205 19国开 05 1,000,000 97,950,000.00 3.57 5 143671 18恒安 01 950,000 94,857,500.00 3.46 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 12 序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比（%） 1 156776 19中骏 A 600,000 59,844,230.14 2.18 2 139462 绿城 10优 1 400,000 40,000,000.00 1.46 3 139413 逸锟 6A1 300,000 29,996,054.80 1.09 4 139421 逸锟 7A1 150,000 14,998,027.40 0.55 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未参与股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与国债期货投资。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.12018 年，中国银行保险监督管理委员会多个地方监管局针对江苏银行、光大银行及其分支 机构的违规行为进行了行政处罚。 基金管理人通过对该发行人进一步了解分析后，认为该处分不会对苏银转债（110053）、光大转债 （113011）的投资价值构成实质性影响。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 13 1 存出保证金 429,552.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 57,625,481.86 5 应收申购款 291,431.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 58,346,465.72 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 113011 光大转债 124,660,000.00 4.55 2 132011 17浙报 EB 39,628,176.00 1.45 3 132007 16凤凰 EB 22,593,705.00 0.82 4 128044 岭南转债 18,558,740.00 0.68 5 110047 山鹰转债 12,178,439.30 0.44 6 113015 隆基转债 11,095,496.40 0.40 7 123004 铁汉转债 128,638.30 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期前十名股票中无流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银添利债券发起A 中银添利债券发起C 中银添利债券发起E 本报告期期初基金份 额总额 1,240,147,663.59 881,663,771.09 236.30 本报告期基金总申购 43,951,278.63 118,021,564.98 199,551.30 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 14 份额 减：本报告期基金总 赎回份额 81,086,879.91 61,138,987.34 6,327.22 本报告期基金拆分变 动份额 - - - 本报告期期末基金份 额总额 1,203,012,062.31 938,546,348.73 193,460.38 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 截至本报告期末，本基金已成立超过三年，无发起资金持有份额情况。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019-04-01至 2019-06-30 619,32 4,502.2 8 0.00 0.00 619,324,502. 28 28.9167% 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1） 持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金 份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 15 赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会批准中银稳健添利债券型发起式证券投资基金募集的文件； 2、《中银稳健添利债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《中银稳健添利债券型发起式证券投资基金招募说明书》； 4、《中银稳健添利债券型发起式证券投资基金托管协议》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 10.2存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com。 10.3查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网 站 www.bocim.com查阅。 中银基金管理有限公司 二〇一九年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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