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| 中银品质生活混合(003769) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1614798 | ||||||||
| 基金代码 | 003769 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十九日 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银品质生活混合 基金主代码 003769 交易代码 003769 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 8日 报告期末基金份额总额 62,450,648.57份 投资目标 本基金主要投资于品质生活相关的优质上市公司，在严格控 制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长 期稳定增值。 投资策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多 方面因素，研究宏观经济运行的规律，判断经济周期的位置 及未来的发展方向，并结合证券市场的特点和各类证券风险 收益特征的变化确定投资组合中各类资产的合适配置。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券 型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险 水平的投资品种。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 3 主要财务指标 报告期 (2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 1.本期已实现收益 1,319,007.08 2.本期利润 -1,487,312.49 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0242 4.期末基金资产净值 66,803,909.30 5.期末基金份额净值 1.0697 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.29% 1.78% -0.65% 0.91% -1.64% 0.87% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 3月 8日至 2019年 6月 30日) 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 4 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资 产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王帅 基金经理 2017-03-08 - 11 中银基金管理有限公司助 理副总裁（AVP）,管理学硕 士。2008年加入中银基金管 理有限公司，曾任股票交易 员、研究员、基金经理助理、 专户投资经理。2015 年 7 月至今任中银蓝筹基金基 金经理，2017年 3月至今任 中银品质生活基金基金经 理，2017年 7月至 2018年 8月任中银移动互联基金基 金经理。具有 11 年证券从 业年限。具备基金从业资 格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根 据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、 证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会 的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了 《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理 办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制 度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益 输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体 系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证 公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管 理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行 为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到 公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生 异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面，全球经济下行压力延续，美国经济韧性在二季度开始松动，欧洲经济继 续低迷、内部出现分化，日本经济延续疲弱。从领先指标来看，美国经济有所放缓，美国 ISM制造业 PMI指数从一季度末的 55.3下滑至 51.7，零售消费也处于下行通道，核心通胀 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 6 依旧不达目标，但美国劳动力市场依然相对稳健。欧元区经济下行风险加大，二季度制造业 PMI指数徘徊在 48.0以下的低位，内部经济存在分化，德国 PMI大幅下滑至荣枯线以下， 法国、意大利 PMI 下行后有所回升，欧央行进一步向鸽派立场调整，下一步不排除降息及 重启 QE 操作。日本经济延续疲弱，二季度制造业 PMI 指数持续低于荣枯线，消费和通胀 走低。综合来看，美国经济增速预计继续放缓，美联储 2019年下半年预计降息 1-2 次；欧 洲经济景气度继续低迷，德国经济前景仍受外需拖累；日本经济在通胀低迷、外需下行的影 响下复苏前景不佳。 国内经济方面，在外需持续偏弱和贸易摩擦升级背景下，经济下行压力再度体现。具体 来看，领先指标中采制造业 PMI指数回落 1.4个百分点至 6月份的 49.4，同步指标工业增加 值 1-5 月同比增长 6%，较一季度末回落 0.5 个百分点。从经济增长动力来看，出口继续受 贸易摩擦和外需走弱冲击，消费低位企稳，投资大幅回落：5月美元计价出口增速较一季度 末回落 12.7个百分点至 1.1%左右，5月消费增速较一季度末回落 0.1个百分点至 8.6%；制 造业投资大幅下滑，房地产投资高位回落，基建投资低位震荡，1-5月固定资产投资增速较 一季度末显著回落 0.7个百分点至 5.6%的水平。通胀方面，CPI短期震荡上行，5月同比增 速较一季度末上行 0.4个百分点至 2.7%；PPI低位震荡，5月同比增速较一季度末小幅回升 0.2个百分点至 0.6%。 2. 市场回顾 股票市场方面， 二季度上证综指下跌 3.62%，代表大盘股表现的沪深 300 指数下跌 1.21%，中小板综合指数下跌 10.31%%，创业板综合指数下跌 9.36%。风格上看，与一季度 不一样的，大盘股大幅跑赢小盘股，市场经过一季度的快速反弹后，二季度出现了一定的回 调，同时结构性行情演绎的更加剧烈，消费行业的龙头公司表现更加优异，核心资产取得明 显超额收益。 3. 投资策略和运行分析 本基金 2019年二季度主要配置了新能源、生物医药、保险、家电、旅游等行业，基金 净值下跌 2.29%。 短期内，中美的贸易谈判的进展成为影响经济基本面的一个重要变量，谈判的曲折和复 杂性造成市场预期的大幅波动，长期看这一因素将在国内逆周期政策的对冲下，影响越来越 小。中国经济步入了一个中低速、高质量发展的新常态，中国各产业加速结构分化，有核心 竞争力的公司将会持续领先并加速优胜劣汰。核心资产的牛市可能在经济转型成功前持续。 短期内三季度经济有望触底，伴随着全球货币体系的同步放松，权益类资产仍是非常有 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 7 吸引力的配置方向。 我们始终认为在中国的广阔市场中，消费升级领域蕴藏巨大的投资机会。中银品质生活 将始终专注消费升级领域的投资，为份额持有人争取良好回报。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金份额净值增长率为-2.29%，同期业绩比较基准收益率为-0.65%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 56,791,619.82 84.62 其中：股票 56,791,619.82 84.62 2 固定收益投资 3,613,205.40 5.38 其中：债券 3,613,205.40 5.38 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,651,343.59 9.91 7 其他各项资产 59,079.72 0.09 8 合计 67,115,248.53 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 39,138.75 0.06 C 制造业 40,173,920.66 60.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 618,233.00 0.93 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 8 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,886,991.24 5.82 J 金融业 5,304,147.47 7.94 K 房地产业 1,899,423.00 2.84 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,361,302.04 2.04 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,508,463.66 5.25 S 综合 - - 合计 56,791,619.82 85.01 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600438 通威股份 300,838 4,229,782.28 6.33 2 601318 中国平安 42,437 3,760,342.57 5.63 3 300450 先导智能 107,063 3,597,316.80 5.38 4 000661 长春高新 10,591 3,579,758.00 5.36 5 300144 宋城演艺 151,619 3,508,463.66 5.25 6 601012 隆基股份 150,320 3,473,895.20 5.20 7 000063 中兴通讯 105,108 3,419,163.24 5.12 8 000651 格力电器 61,000 3,355,000.00 5.02 9 603737 三棵树 67,200 2,925,888.00 4.38 10 300751 迈为股份 21,395 2,712,030.20 4.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,613,205.40 5.41 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 9 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,613,205.40 5.41 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (％) 1 128035 大族转债 18,490 1,911,126.40 2.86 2 128067 一心转债 13,532 1,518,967.00 2.27 3 123017 寒锐转债 1,880 183,112.00 0.27 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人 将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性 和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、 套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现 基金资产的长期稳定增值。 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 10 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 28,430.58 2 应收证券清算款 7,266.03 3 应收股利 - 4 应收利息 4,613.33 5 应收申购款 18,769.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 59,079.72 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 128035 大族转债 1,911,126.40 2.86 2 123017 寒锐转债 183,112.00 0.27 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 58,948,502.55 本报告期基金总申购份额 10,474,960.54 减：本报告期基金总赎回份额 6,972,814.52 本报告期基金拆分变动份额 - 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 11 本报告期期末基金份额总额 62,450,648.57 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 8,264,257.88 本报告期买入/申购总份额 0.00 本报告期卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 8,264,257.88 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 13.23 注：固定费用1000元。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中银润利灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处，供公众查阅。 8.3 查阅方式 投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 中银基金管理有限公司 二〇一九年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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