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| 易方达科瑞混合(003293) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1614552 | ||||||||
| 基金代码 | 003293 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达科瑞混合 基金主代码 003293 交易代码 003293 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年1月3日 报告期末基金份额总额 795,409,133.83份 投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券等资产类别的配置比例。股票投资方面，本基金将根据对各行业的综合分析，确定并调整行业配置比例。在个股选择方面，本基金将精选具有持续竞争优势且估值具有吸引力的公司进行投资。在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债新综合财富指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年4月1日-2019年6月30日) 1.本期已实现收益 29,670,797.49 2.本期利润 12,107,232.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.0149 4.期末基金资产净值 843,726,007.71 5.期末基金份额净值 1.0607 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.51% 1.38% -0.84% 1.22% 2.35% 0.16% 3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2017年1月3日至2019年6月30日） 注：1.本基金由原科瑞证券投资基金于2017年1月3日转型而来。 2.自基金转型至报告期末，基金份额净值增长率为24.20%，同期业绩比较基准收益率为14.55%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨嘉文 本基金的基金经理 2017-12-27 - 8年 硕士研究生，曾任大成基金管理有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司行业研究员、易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共28次，其中27次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年第二季度沪深300指数下跌1.21%，上证50指数上涨3.24%，上证指数下跌3.62%，中小盘综合指数下跌10.31%，创业板指数下跌10.5%，呈现出一定的分化。 分析原因： 1.宏观经济层面，美欧日经济仍显低迷，全球经济增长难言乐观，美联储降息预期有所反复，市场避险情绪加速发酵；中美贸易摩擦反复，G20后中美关系阶段性落地，美国不再对中加征新关税，华为获有条件豁免，伊朗等地缘政治扰动频繁，新兴经济体陆续降息，各国指数上涨。 2.国内流动性层面，宏观流动性二季度基本维持合理充裕，对一季度流动性宽松格局有所扭转，其中包商银行事件导致信用分层带来流动性的结构性紧张，但随着央行为非银机构直接提供流动性，流动性环境由紧转松，银行间隔夜拆借利率持续下行至低位，而实体企业融资则基本维持合理充裕格局。 3.实体经济运行层面，社零和出口增速回落后在5月初现企稳态势，但投资增速有所回落。分解投资情况来看，制造业投资回落后在5月有所企稳，房地产投资受土地购置费拖累承压，基建投资增速缓慢企稳，其中交运投资增速构成支撑，增值税减税驱动工业企业利润增速短期回升。未来增值税对利润支撑有望持续体现，未来经济增长仍将维持韧性，5月CPI达阶段性高点，猪价带来的通胀压力仍然存在。 本基金在2019年第二季度股票仓位稳定在80%-85%。首先，根据对上述的宏观经济判断，在行业和个股上作出了一些调整，加大了保险和银行板块的配置；其次，判断下半年通胀可能走高，维持白酒和养殖业的配置；最后，从估值性价比进行板块比较，增加了煤炭板块的配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.0607元，本报告期份额净值增长率为1.51%，同期业绩比较基准收益率为-0.84%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 690,352,929.30 80.83 其中：股票 690,352,929.30 80.83 2 固定收益投资 29,973,000.00 3.51 其中：债券 29,973,000.00 3.51 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 131,106,106.38 15.35 7 其他资产 2,614,443.75 0.31 8 合计 854,046,479.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 48,950,524.22 5.80 B 采矿业 21,294,058.25 2.52 C 制造业 362,670,475.46 42.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 58,321,998.60 6.91 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,862,277.32 1.17 J 金融业 134,662,105.23 15.96 K 房地产业 23,329,900.82 2.77 L 租赁和商务服务业 29,589,431.40 3.51 M 科学研究和技术服务业 1,672,158.00 0.20 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 690,352,929.30 81.82 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 71,983 70,831,272.00 8.40 2 601318 中国平安 639,393 56,656,613.73 6.72 3 300498 温氏股份 1,241,027 44,503,228.22 5.27 4 000651 格力电器 745,800 41,019,000.00 4.86 5 603708 家家悦 1,733,290 39,553,677.80 4.69 6 000568 泸州老窖 421,189 33,905,956.87 4.02 7 603806 福斯特 834,230 30,641,267.90 3.63 8 600036 招商银行 817,672 29,419,838.56 3.49 9 002127 南极电商 2,317,860 26,052,746.40 3.09 10 002891 中宠股份 979,588 17,534,625.20 2.08 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,973,000.00 3.55 其中：政策性金融债 29,973,000.00 3.55 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 29,973,000.00 3.55 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 190302 19进出02 300,000 29,973,000.00 3.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1招商银行（代码：600036）为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的前十大重仓证券之一。2018年7月5日，深圳保监局针对招商银行股份有限公司电话销售欺骗投保人罚款30万元。 本基金投资招商银行的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除招商银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 299,056.58 2 应收证券清算款 2,068,916.61 3 应收股利 - 4 应收利息 241,935.63 5 应收申购款 4,534.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,614,443.75 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000568 泸州老窖 2,387,187.50 0.28 非公开发行流通受限 注：根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。持有上市公司非公开发行股份的股东，通过集中竞价交易减持该部分股份的，除遵守前款规定外，自股份解除限售之日起12个月内，减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 839,124,253.08 报告期基金总申购份额 12,963,764.85 减：报告期基金总赎回份额 56,678,884.10 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 795,409,133.83 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 123,612,662.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 123,612,662.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 15.54 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予科瑞证券投资基金变更注册的文件； 2.关于科瑞证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告； 3.《易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 4.《易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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