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| 易方达瑞财混合I(001802) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1614537 | ||||||||
| 基金代码 | 001802 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达瑞财混合 基金主代码 001802 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年2月4日 报告期末基金份额总额 1,085,202,447.78份 投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、政策因素等分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次，本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，实施积极主动的债券投资管理。股票投资策略方面，本基金通过对行业景气度、竞争格局等因素的分析，对各行业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整行业配置比例。在行业配置比例确定的基础上，对公司基本面和估值情况进行综合考虑，优选个股进行股票组合的构建，并根据市场和基本面的变化动态调整。 业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率×75%+沪深300指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 易方达瑞财混合I 易方达瑞财混合E 下属分级基金的交易代码 001802 001803 报告期末下属分级基金的份额总额 1,084,445,986.02份 756,461.76份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年4月1日-2019年6月30日) 易方达瑞财混合I 易方达瑞财混合E 1.本期已实现收益 23,250,687.04 15,697.50 2.本期利润 8,191,964.35 5,259.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.0076 0.0070 4.期末基金资产净值 1,203,428,103.90 833,387.18 5.期末基金份额净值 1.110 1.102 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达瑞财混合I 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.73% 0.11% 0.18% 0.36% 0.55% -0.25% 易方达瑞财混合E 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.64% 0.11% 0.18% 0.36% 0.46% -0.25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年2月4日至2019年6月30日) 易方达瑞财混合I 易方达瑞财混合E 注：自基金合同生效至报告期末，I类基金份额净值增长率为21.03%，E类基金份额净值增长率为20.20%，同期业绩比较基准收益率为16.69%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡剑 本基金的基金经理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理、易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理、易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理、固定收益研究部总经理、固定收益投资部总经理 2016-02-04 - 13年 硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 纪玲云 本基金的基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理助理、固定收益研究部总经理助理 2019-01-11 - 10年 硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司固定收益研究员、投资经理助理兼固定收益研究员。 注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，胡剑的“任职日期”为基金合同生效之日，纪玲云的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共28次，其中27次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度经济数据波动较大，整体体现冲高回落的特点。在3月份社融、工业增长数据出现大幅回升之后，4月份经济数据出现显著的下滑。这种波动可能受到春节时点错位、增值税提前备货等因素的影响。不过5月份偏弱的增长数据验证了经济基本面冲高回落的特点。5月份工业增加值同比增长5%，季度环比数据回落至5.3%的偏低水平。社融数据在4月大幅回落的基础上出现小幅的恢复，回升力度有限。通胀数据相对平稳，食品和生产端的价格涨幅较大，但是剔除食品和能源后的价格数据走低，显示需求端通胀比较弱。 从市场预期层面来讲，由于5月份的中美贸易摩擦升级，叠加包商银行托管事件，市场对经济未来的走势趋于悲观。而从政策面上看，货币政策维持相对宽松，融资成本中枢在5、6月份有所下行。但是与对冲经济下行相关的总量政策仍然较为有限。在严控地方政府隐性债务和房地产调控的大背景下，短期难以看到显著的提振经济走势的总量对冲政策。 债券市场方面，3月份超高的基本面数据带动收益率在4月份出现较为明显的上行，幅度在30BP左右；5月份中美贸易摩擦加剧之后收益率转而向下，截至6月底，基本回补了前期跌幅。高等级信用利差略有收窄，城投等品种与高等级信用债的级别利差先下后上，整体略有收窄6-7BP。 二季度权益市场出现较为明显的震荡调整行情，上证综指下跌3.62%，创业板指下跌10.75%，中证转债下跌3.56%。 操作上，组合在4月份保持了偏低的有效久期，5月初贸易摩擦加剧后通过利率债迅速提升有效久期，之后逐步抬升高等级信用债的仓位和久期，在5、6月份债券市场收益率下行的行情中获取了较好的资本利得收益。权益方面，组合保持了偏低的股票仓位，并在4月下旬适度降低了可转债的仓位，有效控制了组合的净值波动。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金I类基金份额净值为1.110元，本报告期份额净值增长率为0.73%；E类基金份额净值为1.102元，本报告期份额净值增长率为0.64%；同期业绩比较基准收益率为0.18%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金均存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本报告期，本基金均存在连续六十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。鉴于基金份额持有人数量的下滑主要受市场环境影响，本基金将继续运作。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 48,405,635.46 3.07 其中：股票 48,405,635.46 3.07 2 固定收益投资 1,493,736,853.10 94.82 其中：债券 1,483,658,853.10 94.18 资产支持证券 10,078,000.00 0.64 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,343,410.77 0.53 7 其他资产 24,887,981.45 1.58 8 合计 1,575,373,880.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,051,684.25 0.50 C 制造业 14,469,587.30 1.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,177,299.00 0.68 E 建筑业 3,223,314.00 0.27 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.00 J 金融业 16,444,147.15 1.37 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 48,405,635.46 4.02 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 601318 中国平安 103,861 9,203,123.21 0.76 2 600703 三安光电 536,100 6,047,208.00 0.50 3 600027 华电国际 1,601,900 6,039,163.00 0.50 4 600028 中国石化 1,039,900 5,688,253.00 0.47 5 601328 交通银行 898,300 5,497,596.00 0.46 6 002202 金风科技 314,695 3,911,658.85 0.32 7 002375 亚厦股份 545,400 3,223,314.00 0.27 8 000703 恒逸石化 228,900 3,126,774.00 0.26 9 600011 华能国际 343,200 2,138,136.00 0.18 10 600030 中信证券 71,800 1,709,558.00 0.14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 60,324,000.00 5.01 2 央行票据 - - 3 金融债券 109,805,000.00 9.12 其中：政策性金融债 109,805,000.00 9.12 4 企业债券 638,862,103.80 53.05 5 企业短期融资券 30,074,000.00 2.50 6 中期票据 526,469,000.00 43.72 7 可转债（可交换债） 118,124,749.30 9.81 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,483,658,853.10 123.20 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 190006 19附息国债06 600,000 60,324,000.00 5.01 2 101900603 19汇金MTN008 500,000 50,470,000.00 4.19 3 190401 19农发01 500,000 49,645,000.00 4.12 4 101754090 17华侨城MTN004 400,000 41,500,000.00 3.45 5 101801517 18中铁股MTN003A 400,000 40,624,000.00 3.37 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 139318 万科31A1 100,000 10,078,000.00 0.84 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 68,754.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 24,819,227.24 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,887,981.45 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 132014 18中化EB 14,696,289.00 1.22 2 113019 玲珑转债 9,667,269.20 0.80 3 113011 光大转债 6,069,316.00 0.50 4 123003 蓝思转债 5,898,131.50 0.49 5 113015 隆基转债 5,726,584.20 0.48 6 127006 敖东转债 5,199,450.15 0.43 7 128015 久其转债 4,030,596.00 0.33 8 127005 长证转债 3,813,770.34 0.32 9 128035 大族转债 2,584,000.00 0.21 10 110031 航信转债 2,207,496.00 0.18 11 128047 光电转债 2,069,598.00 0.17 12 132004 15国盛EB 2,065,188.80 0.17 13 113509 新泉转债 2,010,406.50 0.17 14 128023 亚太转债 1,847,877.14 0.15 15 128032 双环转债 1,823,131.80 0.15 16 128037 岩土转债 1,672,846.81 0.14 17 128016 雨虹转债 1,631,595.00 0.14 18 128045 机电转债 1,468,588.80 0.12 19 128019 久立转2 1,409,849.40 0.12 20 128018 时达转债 1,196,507.78 0.10 21 128033 迪龙转债 1,040,364.00 0.09 22 113508 新凤转债 995,230.70 0.08 23 110034 九州转债 584,136.00 0.05 24 110049 海尔转债 543,846.40 0.05 25 113013 国君转债 512,977.20 0.04 26 127004 模塑转债 234,447.00 0.02 27 128022 众信转债 9,968.00 0.00 28 128020 水晶转债 992.10 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达瑞财混合I 易方达瑞财混合E 报告期期初基金份额总额 1,084,445,996.87 756,931.99 报告期基金总申购份额 - - 减：报告期基金总赎回份额 10.85 470.23 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 1,084,445,986.02 756,461.76 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年04月01日~2019年06月30日 1,084,244,303.99 - - 1,084,244,303.99 99.91% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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