上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
易方达沪深300医药ETF联接A(001344)  基金公开信息
流水号 1614526
基金代码 001344
公告日期 2019-07-19
编号 1
标题 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十九日 §1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称
易方达沪深300医药ETF联接

基金主代码
001344

交易代码
001344

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2017年11月22日

报告期末基金份额总额
208,294,405.99份

投资目标
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略
本基金为易方达沪深300医药卫生ETF(以下简称“目标ETF”)的联接基金,目标ETF是主要采用完全复制法实现对沪深300医药卫生指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将年化跟踪误差控制在4%以内。本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的投资。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。本基金可以投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。

业绩比较基准
沪深300医药卫生指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%

风险收益特征
本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于沪深300医药卫生ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。

基金管理人
易方达基金管理有限公司

基金托管人
中国建设银行股份有限公司

2.1.1目标基金基本情况
基金名称
易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码
512010

基金运作方式
交易型开放式(ETF)

基金合同生效日
2013年9月23日

基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所

上市日期
2013年10月28日

基金管理人名称
易方达基金管理有限公司

基金托管人名称
中国建设银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人将采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准
沪深300医药卫生指数

风险收益特征
本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益
-2,081,194.38

2.本期利润
-9,649,252.60

3.加权平均基金份额本期利润
-0.0449

4.期末基金资产净值
210,493,740.54

5.期末基金份额净值
1.0106

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-3.93%
1.50%
-7.06%
1.58%
3.13%
-0.08%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年11月22日至2019年6月30日)

注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为1.06%,同期业绩比较基准收益率为-7.54%。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



余海燕
本基金的基金经理、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达证券公司指数分级证券投资基金的基金经理、易方达上证50指数分级证券投资基金的基金经理、易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理、易方达军工指数分级证券投资基金的基金经理、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理、易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达国企改革指数分级证券投资基金的基金经理
2017-11-22
-
14年
硕士研究生,曾任汇丰银行Consumer Credit Risk 信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。

注:1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共28次,其中27次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度国内宏观经济下行压力加大,4、5月份工业生产持续减速。宏观数据显示6月制造业PMI为49.4%,与5月数据持平,仍然处于荣枯线的下方,制造业总体呈现收缩态势。自4月中旬以来,国内去杠杆政策边际加码,金融监管政策有边际收紧的迹象,此后社融环比增速走弱,“非标”资产余额再次萎缩;5月24日包商银行被接管,中小银行也开始进行结构性去杠杆。同时叠加5月初以来的中美贸易谈判局势恶化,国内外不确定性因素再次增加。在美国主导的贸易争端仍可能蔓延升级的背景下,投资者对全球经济前景的担忧在二季度有所加深,金融市场也因此动荡加剧,A股市场、原油等风险资产承压,债券、黄金等避险资产明显上涨。在经济低迷、贸易摩擦加剧的背景下,A股市场风险偏好回落,最终二季度上证综指以下跌3.62%收官。风格方面,大小盘结构分化显著,低估值大盘股表现较好,中小市值股票表现较差,上证50指数上涨3.24%,创业板指大幅下跌10.75%;行业方面,保险、食品饮料、家用电器、银行等板块涨幅居前,传媒、轻工制造、钢铁、纺织服装等板块跌幅较大。报告期内沪深300医药指数下跌7.46%。
本基金是易方达沪深300医药卫生ETF的联接基金,主要投资于沪深300医药卫生ETF。报告期内本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,依据基金申购赎回变动的情况进行日常操作,控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.0106元,本报告期份额净值增长率为-3.93%,同期业绩比较基准收益率为-7.06%,日跟踪偏离度的均值为0.11%,年化跟踪误差为2.208%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中:股票
-
-

2
基金投资
198,386,322.00
93.41

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
12,671,706.05
5.97

8
其他资产
1,320,216.14
0.62

9
合计
212,378,244.19
100.00

5.2期末投资目标基金明细
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
股票型
交易型开放式(ETF)
易方达基金管理有限公司
198,386,322.00
94.25

5.3报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.12投资组合报告附注
5.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2本基金报告期末未持有股票。
5.12.3其他各项资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
35,217.87

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
2,273.08

5
应收申购款
1,282,725.19

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
1,320,216.14

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
217,349,188.31

报告期基金总申购份额
65,576,667.74

减:报告期基金总赎回份额
74,631,450.06

报告期基金拆分变动份额
-

报告期期末基金份额总额
208,294,405.99

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1.中国证监会准予易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的文件;
2.《易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;
3.《易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》;
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。






易方达基金管理有限公司
二〇一九年七月十九日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
返回页顶