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| 信澳新财富混合(003655) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1614463 | ||||||||
| 基金代码 | 003655 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月19日 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 13页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银新财富混合 基金主代码 003655 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月10日 报告期末基金份额总额 150,090,491.04份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，通过对不同 类别资产的优化配置，严选安全边际较高的股 票、债券等进行投资，追求超越业绩比较基准 的投资回报。 投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极 主动的投资策略，并对投资组合进行动态调整。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票 投资策略、债券投资策略、中小企业私募债投 资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、 资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益 率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预 期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收 益水平高于货币基金和债券型基金，低于股票 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 13页 3 型基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年04月01日 - 2019年06月30日） 1.本期已实现收益 -3,656,793.31 2.本期利润 -1,612,670.65 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0107 4.期末基金资产净值 151,304,955.66 5.期末基金份额净值 1.008 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如， 开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.08% 1.49% -0.06% 0.77% -1.02% 0.72% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 13页 4 注：1、本基金基金合同于2016年11月10日生效，2017年2月10日开始办理申购、赎回业 务。 2、本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内 的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值 的3%，资产支持证券投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金按规定在合同生效后 六个月内达到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 唐 弋 迅 本基金的基 金经理、慧理 财货币基金、 新目标混合 基金、纯债债 券基金、新征 程定期开放 2016- 11-25 - 7年 中国人民大学世界经济专业硕士。2012 年7月至2014年7月在第一创业证券，任 研究所债券研究员；2014年7月至2015 年9月在第一创业证券，任固定收益部销 售经理、产品经理；2015年9月至2016 年7月在第一创业证券，任固定收益部债 券交易员、投资经理助理。2016年8月加 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 13页 5 灵活配置混 合基金、新起 点定期开放 灵活配置混 合基金、慧管 家货币基金 的基金经理 入信达澳银基金，任信达澳银慧理财货 币基金基金经理（2016年11月25日起至 今）、信达澳银新目标混合基金基金经 理（2016年11月25日起至今）、信达澳 银新财富混合基金基金经理（2016年11 月25日起至今）、信达澳银纯债债券基 金基金经理（2017年2月21日起至今）、 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合 型基金基金经理（2018年3月27日起至 今）、信达澳银新起点定期开放灵活配 置混合型基金基金经理（2018年5月4日 起至今）、信达澳银慧管家货币市场基 金（2019年3月11日起至今）。 邹 运 本基金的基 金经理、红利 回报混合基 金、新目标混 合基金的基 金经理 2019- 06-05 - 6年 东北财经大学金融学硕士。2012年-201 5年在富达国际，任研究员；2015年10 月加入信达澳银基金，历任行业研究员、 基金经理助理、信达澳银红利回报混合 基金基金经理（2019年5月20日起至今）、 信达澳银新目标混合基金基金经理（20 19年6月5日起至今）、信达澳银新财富 混合基金基金经理（2019年6月5日起至 今）。 冯 士 祯 原本基金基 金经理 2016- 11-10 2019- 05-18 8年 北京大学金融学硕士。2011年7月加入信 达澳银基金公司，历任研究咨询部研究 员、信达澳银精华灵活配置混合基金基 金经理助理、信达澳银消费优选混合基 金基金经理助理、信达澳银领先增长混 合基金基金经理（2015年5月9日起至20 17年7月7日）、信达澳银中小盘混合基 金基金经理（2015年7月1日起至今）、 信达澳银消费优选混合基金基金经理（2 015年8月19日起至2017年7月7日）、信 达澳银转型创新股票基金基金经理（20 16年9月14日起至2019年5月18日）、信 达澳银新目标混合基金基金经理（2016 年10月19日起至2019年5月18日）、信达 澳银新财富混合基金基金经理（2016年1 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 13页 6 1月10日起至2019年5月18日）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管 理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产， 在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对 待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保 不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对 报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的 收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个 季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差 进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易 进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发 生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年二季度政策转向，增长力度有所回落。短期的经济向好反映出增长韧性，触 发政策转向。2019年4月政治局会议，删除了“六个稳”的提法，重提“结构性去杠杆” 和经济运行中的结构性问题。其中，再次强调“房住不炒”，部分前期上涨压力较大的 城市遭遇新一轮调控措施，地产销售和开工出现下行。2019年5月份贸易摩擦再度升温， 新一轮关税税率上调和征税额增加。全球贸易出现萎缩，发达经济和新兴经济体经济都 出现了不同程度的回落。基于上述因素，中国经济基本面在继续下行寻底过程中，预计 将持续至下半年。 债券先上后下。2019年4月货币政策转向控杠杆，资金融出骤减。除了流动性回归 中性以外，猪价和油价的上涨，修正了市场前期对于物价的乐观预期，亦对债券市场造 成压力。非银机构被迫降杠杆，利率率先反映。短期收益10年国债由3.06%上行至3.43%， 10年国开债由3.59%上行至3.88%。之后受国内经济下行影响，10年国债和国开债回调到 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 13页 7 3.23%和3.61%。基于上述因素影响，权益市场2019年二季度出现回调，沪深300下跌1.2%， 中证500下跌10.7%。 本基金2019年二季度在权益方面主要配置于金融、食品饮料等低估值白马龙头，把 握结构性上涨的板块。同时，通过继续参与新股申购，贡献了部分收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.008元，份额累计净值1.205元；本报告期内， 基金份额净值增长率为-1.08%，同期业绩比较基准收益率为-0.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 131,163,334.46 86.41 其中：股票 131,163,334.46 86.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,539,400.00 5.63 其中：债券 8,539,400.00 5.63 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,300,000.00 6.13 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,586,965.47 1.70 8 其他资产 203,486.12 0.13 9 合计 151,793,186.05 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 13页 8 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,853,634.95 4.53 C 制造业 41,454,363.89 27.40 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 6,370,427.16 4.21 E 建筑业 3,171,125.00 2.10 F 批发和零售业 3,164,768.88 2.09 G 交通运输、仓储和邮政业 3,707,838.00 2.45 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 19,351,379.82 12.79 J 金融业 40,374,502.65 26.68 K 房地产业 3,107,239.11 2.05 L 租赁和商务服务业 3,608,055.00 2.38 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 131,163,334.46 86.69 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 79,800 7,071,078.00 4.67 2 601398 工商银行 1,090,800 6,424,812.00 4.25 3 002916 深南电路 38,920 3,966,726.40 2.62 4 601888 中国国旅 40,700 3,608,055.00 2.38 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 13页 9 5 601899 紫金矿业 956,100 3,604,497.00 2.38 6 601688 华泰证券 160,500 3,582,360.00 2.37 7 600030 中信证券 150,000 3,571,500.00 2.36 8 002153 石基信息 96,430 3,489,801.70 2.31 9 600519 贵州茅台 3,500 3,444,000.00 2.28 10 000001 平安银行 249,600 3,439,488.00 2.27 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,507,500.00 4.96 其中：政策性金融债 7,507,500.00 4.96 4 企业债券 1,031,900.00 0.68 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,539,400.00 5.64 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 108901 农发180 1 75,000 7,507,500.0 0 4.96 2 136021 15新城0 1 10,000 1,031,900.0 0 0.68 注：本基金报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 13页 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 （1）平安银行（000001）2019年3月18日披露收到中国证券监督管理委员会大连监 管局行政监管措施决定书，主要内容为："一、平安银行股份有限公司大连分行未向基 金投资者公开基金产品风险评价方法。 二、平安银行股份有限公司大连分行花园广场 支行基金销售人员在对投资者进行风险承受能力调查与评价工作中，存在未经投资者允 许，擅自代投资者填写风险承受能力调查问卷的情况。"2018年2月7日，大连银监局针 对平安银行贷款资金转存款质押开立银行承兑汇票并在他行贴现，贴现资金回流转存款 质押重复开立银行承兑汇票的违法事实，对平安银行处以人民币四十万元行政罚款。 2018年3月14日，中国人民银行针对平安银行违反清算管理规定、人民币银行结算账户 管理相关规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定，给予警告，没收违法所得 3,036,061.39元，并处罚款10,308,084.15元，合计处罚金额13,344,145.54元。2018年 6月28日，天津银监局针对平安银行贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资； 贷后管理失职，流动资金贷款被挪用，罚款人民币50万元。2018年7月26日，中国人民 银行针对平安银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和 交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，罚款人民币140万元。 基金管理人分析认为，在监管机构的指导下，该公司充分认识到了内部控制的不完 善，已经着手进行积极整改。经审慎分析，基金管理人认为该事件对该公司的经营和价 值应不会构成重大影响。 （2）紫金矿业（601899）于2018年7月3日披露了公司收到乌拉特后旗国土资源局 的《行政处罚决定书》(乌后国土行政罚字〔2018〕30号)，处罚原因为：2017年9月， 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 13页 11 乌拉特后旗紫金未取得合法用地手续，擅自占用乌拉特后旗巴音宝力格镇友联村集体建 设用地建设乌拉特后旗东升庙矿区生态环境治理及入河排口整治项目。于2018年8月7日 披露公司收到乌拉特后旗环境保护局的《行政处罚决定书》（乌后环罚字〔2018〕24号）， 处罚原因为：2018年7月18日,乌拉特后旗环境监测站出具的指令性监测结果显示，乌拉 特后旗紫金330万吨/年铅锌选厂矿井涌水悬浮物平均排放浓度为1,511.5mg/L，超过国 家规定的水污染排放标准。 紫金矿业旗下子公司涉及违规取得土地资产和环评不过关的情况。针对前一项，责 令乌拉特后旗紫金退还违法占用的36,266.05平方米集体土地，没收违法占地上新建的 12,227.63平方米违法建筑物，并处以362,660元罚款；针对后一项，对乌拉特后旗紫金 处以罚款300,000元的行政处罚。 基金管理人经审慎分析，未来可预见的一段时间，相关处罚及整改行为不会影响上 市公式的偿付能力，对业绩影响较小，该事件对该公司的经营和价值应不会构成重大影 响。 （3）华泰证券（601688）于2018年9月收到中国银行间市场交易商协会关于公司在 非公开发行定向债务融资工具的过程中违反银行间市场相关自律管理规则的警示函。内 容为“华泰证券股份有限公司作为“某发行人2018年度第五期非公开定向债务融资工具” 牵头主承销商，项目发行过程中，公司及相关工作人员存在违反银行间市场相关自律管 理规则的行为，扰乱市场秩序；同时，华泰证券在债务融资工具项目管理、内部审批、 质量控制等方面存在缺陷，内部控制机制运行不良。” 基金管理人分析认为，在监管机构的指导下，该公司充分认识到了内部控制的不完 善，已经着手进行积极整改。经审慎分析，基金管理人认为该事件对公司的经营和价值 应不会构成重大影响。 除平安银行（000001）、紫金矿业（601899）、华泰证券（601688）外，其余的本 基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 29,637.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 173,849.06 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 13页 12 7 其他 - 8 合计 203,486.12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中无流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 150,095,586.20 报告期期间基金总申购份额 1,944.53 减：报告期期间基金总赎回份额 7,039.69 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 150,090,491.04 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年 150,000,000.00 - - 150,000,000.00 99.94% 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 13页 13 4月 1日 -2019年 6月 30 日 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比 例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000 万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备 查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 信达澳银基金管理有限公司 2019年07月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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